信用市场日度跟踪:7月4日信用债异常成交跟踪

类别:债券 机构:招商证券股份有限公司 研究员:尹睿哲/李豫泽 日期:2022-07-05

摘要

    根据Broker 和CFETS 数据源,成交高于估值个券中,“20 龙湖04”与“21腾越建筑MTN001”债券估值价格偏离幅度较大。低估值成交个券中,“18长发集团MTN001”估值价格偏离程度最大。卖价高于估值个券中,“20 运和02”估值价格偏离幅度最大。估值收益率高于8%的个券中,房地产的债券排名靠前。

    城投债个券流动性评分最小值有所上升,均值有所下降。产业债个券流动性评分最小值和均值有所上升。成交估值偏离主要分布在(0,5]区间。高估值信用债成交笔数占比有所上升,高估值AA 城投债及地产债成交笔数占比有所下降。

    分行业看,房地产行业净价偏离幅度最大。城投债和信用债成交期限有所上升,产业债成交期限有所下降。AAA 城投债剩余期限均值环比上升幅度最大。永续债成交笔数下降。

    风险提示:统计出现遗漏,高估值个券出现信用风险