ABS一周市场回顾

类别:债券 机构:中国国际金融股份有限公司 研究员:程昱/陈健恒/杨冰 日期:2021-01-18

  上周发行银行间ABS 回顾:

      上周银行间共发行6 单产品,分别为1 单RMBS、1 单车贷ABS和4 单ABN,总规模227.62 亿元。

      21 中盈万家1 是中国银行发行的RMBS,于2021 年1 月15日簿记建档。产品分为A1/A2/A3/C 四档,总规模96.62 亿元。优先A1 档发行利率为3.26%,较可比短融中票高36bps;优先A2 档发行利率3.75%,较可比短融中票高40bps;优先A3 档发行利率3.90%,较可比短融中票高40bps。

      21 德宝天元之信1 是宝马汽车金融(中国)有限公司发行的车贷ABS,于2021 年1 月12 日簿记建档。产品分为A/C两档,总规模80.00 亿元。优先档发行利率为3.55%,较可比短融中票高32bps。

      21 弘基保理ABN001 是弘基商业保理(深圳)有限公司发行的应收账款ABN,于2021 年1 月12 日簿记建档。产品分为A/C 两档,总规模5.49 亿元,共同债务人为碧桂园控股和碧桂园地产。优先档发行利率为4.50%。

      21 明静ABN001 是明珠商业保理有限公司发行的应收账款ABN,于2021 年1 月13 日簿记建档。产品分为A/C 两档,总规模9.97 亿元,共同债务人为保利发展。优先档发行利率为3.44%。

      21 前海茂信ABN001 是深圳前海联捷商业保理有限公司发行的应收账款ABN,于2021 年1 月14 日簿记建档。产品不分档,总规模4.04 亿元。债务人均为中国金茂下属公司,上海金茂提供流动性支持。优先档发行利率为3.70%。

      21 同行1 号ABN001 是中国中车股份有限公司发行的应收账款ABN,于2021 年1 月14 日至15 日簿记建档。产品分为A/C 两档,总规模31.50 亿元。该产品为滚动发行的ABCP产品,本期优先级发行金额29.925 亿元,次级扩募0.045 亿元。优先档预期到期日为2021 年3 月5 日,期限为44 天。

      优先档发行利率为2.40%。