有关须予披露交易(I)贷款约务更替；及(II)总回报掉期之补充公告

兹提述中国山东高速金融集团有限公司(「本公司」)日期为二零二零年九月八日之公告(「该公告」),内容有关建议贷款约务更替及总回报掉期交易(统称「该等交易」)。除另有所指外,本公告所用词汇与该公告中所定义者具有相同涵义。

董事会谨此向本公司股东及潜在投资者提供有关该等交易之额外资料如下:

有关参考实体之进一步资料

定义

就本公告而言,「计划」指 Nomura Singapore安排之结构性发行计划,「交易文件」指与计划有关之交易文件,「相关期限」指交易文件之签署日期起直至交易文件项下参考实体之所有义务均获解除之日期,以及「慈善机构」指专为开曼群岛法律认可之慈善目的而成立之任何信托、基金会、企业、组织或其他团体。

背景

参考实体为一间根据开曼群岛法律注册成立之特殊目的工具,并由股份受托人全资拥有。股份受托人乃 Intertrust N.V.(为根据荷兰法律注册成立之公司,其股份于阿姆斯特丹泛欧交易所(Euronext Amsterdam)上市)之全资附属公司。股份受托人以信托方式持有参考实体之股份,而信托乃 (i)于相关期限内,仅为参考实体根据交易文件之条款不时欠债或以其他方式承担义务之人士之利益而持有;及(ii)自相关期限结束起,仅为慈善机构之利益而持有,于本公告刊发时,慈善机构指 Intertrust Charitable Foundation。

角色与义务

参考实体乃 Nomura Singapore安排之计划发行人之一,其可能根据计划项下之要约文件不时提呈发售票据。

提早终止融资协议- 2(其可能根据融资- 2,借款人、担保人或抵押人发生违约事件而导致)构成(其中包括)参考融资抵押票据项下之提早赎回事件,以及总回报掉期交易项下之提早终止事件。于总回报掉期交易,并假设不会发生现金结算事件之情况下,山高资本香港须向 Nomura Singapore支付相等于(A)45%乘以名义金额乘以参考资产价格(即36,000,000美元(约为280,800,000港元));加 (B)平仓成本;加 (C)应计但未支付之山高资本香港浮动利率付款之款项,而 Nomura Singapore须向山高资本香港交付、约务更替、转让、指让或出售参考融资抵押票据。于收讫参考融资抵押票据后,山高资本香港有权于提早赎回日期,透过转让已抵押资产予山高资本香港,以向参考实体赎回参考融资抵押票据,其后,山高资本香港将能够向借款人、担保人及╱或抵押人寻求根据融资协议- 2项下,融资- 2之贷款人可用之补救措施。

除参考实体根据计划产生之一般营运开支(由 Nomura Singapore提供资金)外,参考实体无权就该等交易收受任何费用或利益。

参考实体发行参考融资抵押票据之相关理由

类似类型之结构性融资交易之一般商业惯例为将原先拥有人(即山高资本香港)之资产(即融资- 2)透过特殊目的工具(即参考实体)转换为证券(即参考融资抵押票据),其后可向投资者(即 Nomura Singapore )出售。将资产证券化之优点乃提高可转让性。计划以此方式构建,可使Nomura Singapore能够利用此加强之可转让性。

有关参考融资抵押票据之票据持有人之进一步资料

于贷款约务更替完成后及于总回报掉期交易开始时(即结算日期),参考融资抵押票据之登记持有人为 Nomura Singapore。