基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行 二○○五年十一月 重要提示 本基金经中国证监会2004年2月13日证监基金字［2004］13号文件“关于同意易方达50指数证券投资基金设立的批复”批准募集。基金合同于2004年3月22日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2005年9月22日,有关财务数据和净值表现截止日为2005年9月30日。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 (二)基金管理人：易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市情侣南路428号九洲港大厦 办公地址：广州市体育西路189号城建大厦27、28楼 设立日期：2001年4月17日 法定代表人：梁棠 联系电话：020-83918088 联系人：娄利舟 注册资本：12,000万元人民币 股权结构： 股东名称 出资比例 广东粤财信托投资有限公司 1/4 广发证券股份有限公司 1/4 广东美的电器股份有限公司 1/4 重庆国际信托投资有限公司 1/6 广州市广永国有资产经营有限公司 1/12 总计 100% (三)主要人员情况 1.董事、监事及高级管理人员 梁棠先生,董事长,学士,1958年生。历任广东省财政学校副校长,广东粤财实业发展公司总经理,广东粤财信托投资有限公司副总经理、总经理,广东粤财投资控股有限公司总经理,现任广东粤财投资控股有限公司董事长。 叶俊英先生,董事总经理,硕士,1963年生。曾任中国南海石油联合服务总公司企业管理部科长、广发证券有限责任公司投资银行部总经理、广发证券有限责任公司董事副总裁。 张优造先生,董事副总经理,硕士,1964年生。曾任南方证券交易中心业务发展部经理,广东证券公司发行上市部经理、深圳证券业务部总经理、基金部总经理。 李建勇先生,董事,博士,1957年生。曾任广发证券股份有限公司成都营业部总经理、投资银行部总经理、公司总裁助理、公司副总裁,现任广发证券股份有限公司常务副总裁。 翁振杰先生,董事,硕士,1962年生。曾任重庆益民信息系统工程有限公司副总经理,陕西国力实业有限公司董事、总经理,北京中关村科技发展股份有限公司总经理助理,北京中关村科技发展股份有限公司副总经理,北京中关村通信网络发展有限责任公司董事、总经理,现任重庆国际信托投资有限公司总裁。 刘鹰先生,董事,硕士,1970年生。曾任广西信托投资公司深圳证券营业部部门经理,青海证券有限责任公司(现改名为昆仑证券有限责任公司)营业部、交易部经理,现任美的技术投资有限公司总经理。 佟志广先生,独立董事,1933年生。历任中国驻印度、缅甸大使馆商务处秘书,中国常驻联合国代表团秘书,中国驻美国联络处商务秘书,中国粮油食品进出口总公司副总经理,香港华润集团有限公司常务董事、副董事长、总经理,香港港口发展局委员以及多家公司董事长、董事。1991年2月任对外经济贸易部副部长,在担任副部长期间曾任中国“复关”首席谈判代表,中美贸易谈判代表团团长。1994年4月任中国进出口银行董事长、党组书记。曾被选为中华人民共和国第八、第九届全国人民代表大会常务委员会委员、外事委员会委员,中国—欧洲议会友好小组副主席。 项兵先生,独立董事,加拿大ALBERTA大学管理学博士,1962年5月生。历任加拿大CALGARY大学副教授,香港科技大学讲师,中欧国际工商学院核心教授,北京大学教授、博士生导师、EMBA及高级管理培训部主任,现任长江商学院院长。 谢石松先生,独立董事,法学博士,1963年生。现任中山大学教授、法律学系国际法教研室主任,中山大学教师职务评审委员会法学学科评议组成员,曾兼任中国国际私法学会副会长,中国国际法学会理事,《中国国际私法与比较法年刊》编辑委员会委员、广东省律师高级专业资格评审委员会和广州市律师高级专业资格评审委员会委员,武汉大学法学院和西北政法学院兼职教授,以及中国国际经济贸易仲裁委员会等仲裁委员会仲裁员。 张红娜女士,监事长,经济师,1954年生。曾任中国人民银行广东省分行金融管理处副科长、非银处科长。现任广东证券股份有限公司总裁助理、兼任中天期货有限公司董事长。 刘少波先生,监事,1960年生,曾任暨南大学金融系系主任,现任暨南大学经济学院教授、博士生导师。 廖智先生,监事,硕士,1971年生。曾任广东证券股份有限公司基金部主管、易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理,现任易方达基金管理有限公司人力资源部副总经理。 江作良先生,副总经理兼投资总监,硕士,1966年生, 11年证券从业经历。曾任广发证券股份有限公司研发中心副总经理,投资自营部副总经理、总经理。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司工作,曾任投资管理部总经理、科汇基金基金经理,现任易方达基金管理有限公司副总经理兼投资总监、易方达平稳增长基金基金经理。 张南女士,督察长,博士,1970年生。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长,2001年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任市场拓展部副总经理,现任易方达基金管理有限公司督察长兼监察部总经理。 2、基金经理小组介绍 本公司采用团队投资方式,通过整个投资和研究部门的共同努力来争取良好的投资业绩。基金经理简介如下： 马骏,男,1966年3月生,理学学士,历任深圳众大投资有限公司投资主管,广发证券有限责任公司研究发展中心研究员。2001年4月进入易方达基金管理有限公司,在投资管理部工作,现任科讯基金、易方达50指数证券投资基金基金经理。 王守章,男,1970年2月生,应用数学硕士,曾任长盛基金管理有限公司证券分析员。2002年10月进入易方达基金管理有限公司,曾任投资管理部研究员,主要负责投资数量分析支持,现任易方达50指数证券投资基金基金经理。 3、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员包括：董事总经理叶俊英先生、副总经理兼投资总监江作良先生以及基金投资部总经理和研究部总经理肖坚先生。 叶俊英,同上 江作良,同上 肖坚,硕士,1969年生,12年证券金融从业经历。曾任香港安财投资有限公司财务部经理、粤信(香港)投资有限公司业务部副经理、广东粤财信托投资公司基金部经理。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司工作,曾任投资管理部总经理助理、投资管理部常务副总经理、科翔基金基金经理,现任总裁助理、基金投资部总经理兼研究部总经理,易方达策略成长基金基金经理。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司(简称：交通银行) 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：蒋超良 注册地址：上海市仙霞路18号 邮政编码：200336 办公地址：上海市银城中路188号 邮政编码：200120 注册时间：1987年3月30日 注册资本：390.7亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［1998］25号 联系人：江永珍 电话：021-58408846 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1. 直销机构：易方达基金管理有限公司 地址：广州市体育西路189号城建大厦27楼 法定代表人：梁棠 电话：020-38797023 传真：020-38797032 联系人：娄利舟 2. 代销机构 (1)交通银行 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：蒋超良 电话：(021)58781234 传真：(021)58408842 联系人：王玮 网址：www.bankcomm.com (2)广发证券 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼 法定代表人：王志伟 电话：(020)87555888 传真：(020)87557985 联系人：肖中梅 网址：www.gf.com.cn (3)银河证券 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：朱利 联系电话：(010)66568587 联系人：郭京华 公司网址：www.chinastock.com.cn (4)华泰证券 地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电 话：(025)84457777-882 联系人：张雪瑾 客户咨询电话：025-84579897 网址：www.htsc.com.cn (5)华夏证券 注册地址：北京市东城区新中街68 号 法定代表人：黎晓宏 开放式基金咨询电话：400-8888-108(免长途费)；010-65186758 开放式基金业务传真：010-65182261 联系人：魏明 网址：www.csc108.com (6)国泰君安证券 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：祝幼一 电话：021-62580818-213 传真：021-62569400 服务热线：4008888666 联系人：芮敏祺 网址：www.gtja.com (7)兴业证券 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话：0591-7541476 客户服务热线：021-68419974 联系人：杨盛芳 网址：www.xyzq.com.cn (8)湘财证券 地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人：陈学荣 电话：021-68634518 传真：021-68865938 联系人：陈伟 网址：www.xcsc.com (9)大鹏证券 地址：深圳市深南东路信兴广场地王商业中心商业大厦8层 法定代表人：徐卫国 电话：0755-83520352,400-8888999 传真：0755-83283497 联系人：张秋冰 网址：www.chinaeagle.com (10)海通证券 地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：021-53594566 传真：021-53858549 联系人：金芸 网址：www.htsec.com (11)广东证券 注册地址：广州市解放南路123号金汇大厦 法定代表人：钟伟华 联系电话：020-96210 传真：020-83270505 联系人：陈新 网址：www.stock2000.com.cn (12)山西证券 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：吴晋安 联系电话：0351-8686708 联系人：刘文康 网址：www.i618.com.cn (13)金通证券 注册地址：杭州市凤起路108号 法定代表人：应土歌 客户服务热线：0571-96598 联系人：姜轶倩 传真：0571-85106383 网址：www.bigsun.com.cn (14)国信证券 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 法定代表人：何如 开放式基金咨询电话：800-810-8868 开放式基金业务传真：0755-82133302 联系人：林建闽 联系电话：0755-82130833 网址：www.guosen.com.cn (15)招商证券 地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943511 传真：0755-82943237 联系人： 黄健 客户服务热线：4008888111、0755-26951111 网址：www.newone.com.cn (16)东方证券 注册地址：上海浦东大道720号20楼 法定代表人：王益民 联系电话：021-50367888 客服热线：021-962506 联系人：盛云 公司网址：www.dfzq.com.cn (17)东吴证券 注册地址：苏州市十梓街298号 法定代表人：吴永敏 联系电话：0512-65581136 客服热线：0512-96288 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 公司网址：www.dwzq.com.cn (18)天同证券 注册地址：山东省济南市泉城路180号齐鲁国际大厦 法定代表人：段虎 联系电话：0531-5689690 联系人：罗海涛 公司网址：http：//www.ttstock.com.cn (19)长江证券 注册地址：武汉市新华下路特8号 法定代表人：明云成 联系电话：027-65799560 服务热线：027-65799883 传真：027-85481532 联系人：毕艇 公司网址：http：//www.cz318.com.cn (20)招商银行 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：秦晓 联系电话：0755-83195834 82090060 传真：0755-83195049 82090817 联系人：朱虹 刘薇 公司网址：www.cmbchina.com (21)申银万国证券 注册地址：上海市常熟路171 号 法定代表人：王明权 联系电话：021-54033888 联 系 人：王序微 公司网址：http：//www.sw2000.com.cn/ (22)光大证券 注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15、16楼 法定代表人：王明权 客服电话：021-68823685 联系人：刘晨 公司网址：http：//www.ebscn.com (23)天和证券 地址：杭州市孝女路2-2号 法定代表人：赵万兴 电话：0571-87925137 传真：0571-87922522 联系人：张帆 网址：www.thsec.com (24)长城证券 地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：魏云鹏 电话：0755-83516094 传真：0755-83516199 联系人：高峰 客服电话：0755-82288968 网址：www.cc168.com.cn (25)华安证券 地址：安徽省合肥市长江中路357号 法定代表人：汪永平 电话：0551-5161671 传真：0551-5161672 联系人：唐泳 网址： www.huaans.com.cn (26)财富证券 地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人：蒋永明 电话：0731-4403446 传真：0731-4403439 联系人：张治平 网址：www.cfzq.com (27)东莞证券 地址： 东莞市莞城可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：周建辉 电话：0769-2119351 传真：0769-2119423 联系人：童怡腾 网址：www.dgzq.com.cn (28)平安证券 注册地址： 深圳福田区八卦岭三路平安大厦3楼 法定代表人：杨秀丽 联系电话：0755-82440136 服务热线： 95511 联系人：苗永华 网址：http：//www.pa18.com (29)联合证券 注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层 法定代表人：马国强 电话：0755-82492000 传真：0755-82492062 客户服务热线：400-8888-555,0755-25125666 联系人：范雪玲 公司网址：www.lhzq.com (30)世纪证券 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 法定代表人：段强 开放式基金咨询电话：0755-83199511 开放式基金业务传真：0755-83199545 联系人：夏尚 联系电话：0755-83199511 公司网址：www.csco.com.cn (31)中银国际证券 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F 法定代表人：平岳 联系电话：(021)68604866 联系人：张静 网址：www.bocigroup.com (32)深圳发展银行 注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：蓝德彰(英文名：JohnD.Langlois) 电话：0755-82088888转8811 传真：0755-82080714 联系人：周勤 客户服务电话：95501 网址：www.sdb.com.cn (33)西北证券 注册地址：宁夏银川民族北街1号 办公地址：宁夏银川民族北街1号 法定代表人：姜巍 联系人：杨晓东 客户服务电话：0951-6024646 传真：0951-6024646 网址：www.nws.com.cn (二)注册登记机构 易方达基金管理有限公司 地址：广州市体育西路189号城建大厦27楼 法定代表人：梁棠 电话：020-83918088 传真：020-38799249 联系人：倪勇 (三)律师事务所和经办律师 律师事务所： 北京市天元律师事务所 地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层 负责人：王立华 电话：010-88092188 传真：010-88092150 经办律师：王振强 高爱国 联系人：杨科 (四)会计师事务所和经办注册会计师 安永华明会计师事务所 地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城 法定代表人：葛明 电话：010-65246688 传真：010-85188298 经办注册会计师：葛明,金馨 联系人：罗国基 四、基金的名称 本基金名称：易方达50指数证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：契约型开放式 六、基金的投资目标 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资于目标指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。 八、基金的投资策略 本基金为增强型指数基金,以上证50指数作为目标指数。资产配置上追求充分投资,不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的偏离风险,追求超越业绩比较基准的收益水平。 1.资产配置策略 本基金追求基金资产在股票市场上的充分投资,基金管理人不在国债、股票、现金等各类资产之间进行主动配置。在目前的法律法规限制下,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,正常情况下股票投资占基金净资产的比例不低于90%。 在实际运作过程中,由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申购赎回情况等因素的影响,基金的资产配置比例可能会在规定比例上下小幅波动,基金经理小组及风险管理小组将对此进行实时的监控和调整。 2.股票投资策略 本基金以指数化投资为主,辅以有限度的增强操作及一级市场股票投资。本基金所跟踪的目标指数为上证50指数。基金将基本依据目标指数的成分股构成权重,基于基本面研究进行有限度的优化调整,并借助数量化投资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投资组合建立后,基金定期对比检验组合与比较基准的偏离程度,适时对投资组合进行调整,使指数优化组合与目标指数的跟踪误差控制在限定的范围内。此外,本基金将利用所持有股票市值参与一级市场股票投资,以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。 3.其它投资策略 本基金将审慎投资于中国证监会批准的其它金融工具,以减少基金资产的风险并提高基金的收益。 4.投资决策程序 (1)投资决策依据 ①国家有关法律、法规和《基金合同》的规定。 ②政治形势、政策趋势和宏观经济形势。 ③行业和上市公司基本面。 ④证券市场发展趋势。 ⑤目标指数的编制方法。 (2)投资决策流程 ①行业与上市公司研究员对指数成分股进行研究,出具投资评级意见,同时提供备选库中其他股票的投资建议书以及新股上市投资建议书；风险管理小组运用风险模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险和指数化投资组合风险进行测算,并提供有关报告； ②基金经理根据指数编制人公布的指数成分股名单及权重,参考上述报告,进行投资组合构建和基金的日常管理； ③集中交易室依据基金经理下达的投资指令制定交易策略,执行交易； ④风险管理小组对投资组合的偏离度风险进行实时跟踪和评估,并对风险隐患提出预警； ⑤基金经理根据申购赎回情况、组合的偏离度情况,参考有关研究报告及风险管理小组的报告,及时进行投资组合的调整。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：上证50指数 本基金主要投资于目标指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票,所以本基金选择上证50指数作为业绩比较基准。 十、基金的风险收益特征 本基金为中等风险的证券投资基金,基金控制与基准的偏离风险,同时力争获得超越基准的收益。 十一、基金的投资组合报告(未经审计) 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人交通银行根据本基金合同的规定,已于2005年10月20日复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、截至2005年9月30日基金投资组合基本情况 项目名称 金额(元) 占基金资产总值比例 股票 3,627,220,199.09 93.93% 债券 0.00 0.00% 权证 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金合计 232,791,102.92 6.03% 其他资产 1,382,669.23 0.04% 总计 3,861,393,971.24 100.00% 2、截至2005年9月30日基金按行业分类的股票投资组合 (1)指数投资部分 行业类别 市值(元) 占基金资产净值比例 1、农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 2、采掘业 193,011,006.86 5.03% 3、制造业 818,396,850.65 21.34% 其中：食品、饮料 163,951,936.94 4.28% 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% 木材、家具 0.00 0.00% 造纸、印刷 0.00 0.00% 石油、化学、塑胶、塑料 66,231,202.10 1.73% 电子 0.00 0.00% 金属、非金属 430,485,761.42 11.22% 机械、设备、仪表 157,727,950.19 4.11% 医药、生物制品 0.00 0.00% 其他制造业 0.00 0.00% 4、电力、煤气及水的生产 573,625,690.22 14.96% 5、建筑业 0.00 0.00% 6、交通运输、仓储业 639,190,415.38 16.66% 7、信息技术业 261,575,149.50 6.82% 8、批发和零售贸易 0.00 0.00% 9、金融、保险业 821,346,348.52 21.41% 10、房地产业 0.00 0.00% 11、社会服务业 0.00 0.00% 12、传播与文化产业 0.00 0.00% 13、综合类 57,079,309.43 1.49% 合计： 3,364,224,770.56 87.71% (2)积极投资部分 行业类别 市值(元) 占基金资产净值比例 1、农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 2、采掘业 27,912,578.80 0.73% 3、制造业 45,348,913.09 1.18% 其中：食品、饮料 1,868.00 0.00% 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% 木材、家具 0.00 0.00% 造纸、印刷 0.00 0.00% 石油、化学、塑胶、塑料 11,436,471.45 0.30% 电子 0.00 0.00% 金属、非金属 0.00 0.00% 机械、设备、仪表 0.00 0.00% 医药、生物制品 33,910,573.64 0.88% 其他制造业 0.00 0.00% 4、电力、煤气及水的生产 0.00 0.00% 5、建筑业 0.00 0.00% 6、交通运输、仓储业 2,639,424.00 0.07% 7、信息技术业 93,857,080.94 2.45% 8、批发和零售贸易 24,434,323.48 0.64% 9、金融、保险业 0.00 0.00% 10、房地产业 0.00 0.00% 11、社会服务业 0.00 0.00% 12、传播与文化产业 68,803,108.22 1.79% 13、综合类 0.00 0.00% 合计： 262,995,428.53 6.86% 3、截至2005年9月30日指数投资部分市值占基金资产净值前五名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量 市值(元) 占基金资产净值比例 1 600036 招商银行 53,659,140.00 337,515,990.60 8.80% 2 600009 上海机场 21,301,620.00 334,009,401.60 8.71% 3 600900 Ｇ长电 40,680,002.00 302,659,214.88 7.89% 4 600016 民生银行 51,302,364.00 285,241,143.84 7.44% 5 600019 Ｇ宝钢 65,000,000.00 278,200,000.00 7.25% 4、截至2005年9月30日积极投资部分市值占基金资产净值前五名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量 市值(元) 占基金资产净值比例 1 000063 中兴通讯 3,023,310.00 84,441,048.30 2.20% 2 600037 歌华有线 5,256,158.00 68,803,108.22 1.79% 3 000983 西山煤电 4,104,791.00 27,912,578.80 0.73% 4 600825 华联超市 5,722,324.00 24,434,323.48 0.64% 5 600085 同仁堂 1,116,977.00 21,222,563.00 0.55% 5、截至2005年9月30日债券投资组合 本基金期末未持有债券 6、截至2005年9月30日市值占基金资产净值前五名债券明细 本基金期末未持有债券 7、报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产： 名称 金额(元) 深圳交易保证金 250,000.00 上海权证保证金 62,500.00 应收利息 49,242.00 应收申购款 935,229.46 待摊费用 85,697.77 应收股利 - 合计 1,382,669.23 (4)本基金期末不存在处于转股期的可转换债券。 (5)报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2004年3月22日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 基金合同生效至 2004年12月31日 -12.30% 0.89% -21.37% 1.06% 9.07% -0.17% 2005年1月1日至 2005年6月30日 -6.65% 1.42% -9.97% 1.52% 3.32% -0.10% 十三、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1. 基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费； (2)基金托管人的托管费； (3)基金信息披露费用； (4)基金份额持有人大会费用； (5)与基金相关的会计师费和律师费 ； (6)证券交易费； (7)按照国家有关规定和《基金合同》的规定可以列入的其他费用； 法律法规另有规定时从其规定。 2. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计算。计算方法如下： H＝E×1.2%÷当年天数；H为每日应支付的基金管理费；E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 (2)基金托管人的托管费 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计算。计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数；H为每日应计提的基金托管费；E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 (3)上述1款中(3)至(7)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。 3. 不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 4. 基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 (二)与基金销售有关的费用 1.申购费率： 申购金额(M) 申购费率 M<500万 1.5% M≥500万 固定1000元 2.赎回费率： 持有期 赎回费率 1年[1]以内 0.5% 1到2年(含1年) 0.25% 2年及以上 0 注：［1］ 就赎回费的计算而言,1年指365天,2年为730天,以此类推。 本基金的赎回费由赎回人承担,赎回费的25%归入基金财产,余额为注册登记费和其他手续费。 3.转换费率： 目前,基金管理人已开通了本基金与易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金之间的转换业务,转换费率详见相关公告。基金的转换费由投资者承担,用于支付有关手续费和注册登记费。代销机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于10元的业务代理费,具体收费标准以各代销机构的规定为准。 4.投资者通过网上交易方式办理基金申购或转换,适用网上交易费率,详见基金管理人网站的具体规定。 5.基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更,基金管理人应最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。调整后的上述费率还将在最新的更新的招募说明书中列示。 6.基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。 十四、对招募说明书更新部分的说明 我司旗下的易方达50指数证券投资基金基金合同于2004年3月22日生效,至2005年9月22日运作满一年半。本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2005年5月10日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下： 1、在“二、释义”部分,删除了已经废止的《试点办法》。 2、在“三、基金管理人”部分,根据公司有关公告相应变更了股权结构,更新了部分主要人员情况。 3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人有关资料。 4、在“五、相关服务机构”部分,根据相关公告的内容,增加了5个代销机构：联合证券、世纪证券、中银国际证券、深圳发展银行、西北证券。 5、在“六、基金份额的申购、赎回和转换”部分,根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定,修改完善了“申购、赎回和转换的程序”和“申购、赎回和转换的注册登记”部分。 6、在“八、基金的投资”部分,补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。 7、在“九、基金的业绩”部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩。 8、在“二十、对基金份额持有人的服务”部分,更新了基金份额持有人服务的相关内容。 易方达基金管理有限公司 2005年11月5日