基金管理人：国都证券股份有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
二零一七年十一月
重要提示
本基金于2017年6月16日经中国证券监督管理委员会《关于准予国都量化精选混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2017]930号文）注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保证。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所蕴含的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。
投资有风险，投资者认购或申购基金份额时应当认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相符，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
投资者应当通过本基金管理人或其他销售机构认购、申购和赎回基金。本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值认购基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1.00元、从而遭受损失的风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
第一部分绪言
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号〈招募说明书的内容与格式〉》等有关法律法规以及《国都量化精选混合型证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其它人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，投资者持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其它有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
第二部分释义
本《招募说明书》中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义：
1、基金或本基金：指国都量化精选混合型证券投资基金
2、基金管理人：指国都证券股份有限公司
3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司
4、基金合同：指《国都量化精选混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国都量化精选混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《国都量化精选混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《国都量化精选混合型证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，销售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构：指国都证券股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为国都证券股份有限公司或接受国都证券股份有限公司委托代为办理登记业务的机构
26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同约定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
29、基金合同终止日：指基金合同约定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月
31、存续期：指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限
32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》：指基金管理人、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则和规定，由基金管理人和投资人共同遵守
38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
45、元：指人民币元
46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
50、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等，但中国证监会认可的特殊情形除外
51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
52、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
54、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分基金管理人
（一）基金管理人基本情况
1、基本信息
名称：国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：王少华
总经理：常喆
成立日期：2001年12月28日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字[2001]309号
公募基金管理业务资格批文及文号：中国证监会证监许可[2014]854号
注册资本：5,300,000,009元人民币
存续期间：持续经营
电话：010-84183333
传真：010-84183311
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；公开募集证券投资基金管理业务。
股权结构：
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（以上数据截止至2017年6月30日）
2、部门设置情况
国都证券股份有限公司产品与业务审核委员会对包含基金在内的各类金融产品和业务（含基金管理业务、资产管理业务、创新业务、柜台业务等）的开发、销售和运作的重大事项进行审议和决策。国都证券股份有限公司设立了公募证券投资基金管理业务投资决策委员会对基金投资的重大事项进行集体决策。基金管理部负责公募证券投资基金业务。基金管理部分别设有投资部、研究部、运营部和中央交易室四个二级部门：投资部负责公募基金的投资运作，具体包括行业和上市股票投资，固定收益市场的投资，以及其他投资品种的研究和投资业务；研究部负责根据经济、政策、股市情况，为投资部提供投资策略，并负责对各基金产品进行绩效评价；运营部负责根据监管机构及产品合同的要求对产品信息进行披露、传达、解读监管机构的各项政策；中央交易室负责根据证监会、交易所、协会以及公司的相关法规和管理办法，负责各公募基金产品的日常交易与复核工作。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
常喆先生，总经理，硕士。曾任吉林省德惠县布海乡双榆树插队生产队长；中央财政金融学院投资经济系副系主任；德国石荷洲洲立银行有价证券部；德国石荷洲建筑储蓄银行信贷部；德国基尔大学世界经济研究所发展经济及世界经济一体化研究室；沈阳远东证券营业部；万通企业集团投资银行总部投资银行业务副总经理；中煤信托投资有限责任公司证券总部副总经理；国都证券股份有限公司副总经理；国都证券股份有限公司基金公司筹备小组负责人；中欧基金管理有限公司董事长。现任国都证券股份有限公司职工董事、总经理。
王军先生，董事，本科。曾在上海市崇明县插队；上海市第二商业局财务处主任科员；上海商联房地产公司总会计师。现任东方创业投资管理有限责任公司总经理、董事长、国都证券股份有限公司董事。
李玲女士，董事，博士。曾任山东省石油化学工业厅副主任科员；中共山东省委企业工作委员会副主任科员、主任科员；山东省人民政府国有资产监督管理委员会主任科员、副调研员；泰安市发展和改革委员会副主任、党组副书记；现任山东海洋集团有限公司战略发展部部长、战略发展与信息数据中心总经理、国都证券股份有限公司董事。
何于军先生，董事，硕士。曾任职于北京市地质调查研究院测绘部。曾任华通鉴会计师事务所审计部部门经理；利安达信隆会计师事务所证券三部部门经理；国华能源投资有限公司合规部副总经理；国华能源投资有限公司风险控制部总经理。现任国华能源投资有限公司法律事务部总经理、国都证券股份有限公司董事。
吴京林先生，董事，硕士。曾任北京市审计局科员；北京国际信托有限公司财务部主管；北京国际信托有限公司稽核审计部经理助理、部门副经理、部门经理；北京国际信托有限公司计划财务部经理；北京国际信托有限公司副总会计师兼计划财务部经理、资产运营部经理。现任北京国际信托有限公司总会计师、国都证券股份有限公司董事。
王晓艳女士，独立董事，本科。曾任职于北京煤炭管理干部学院财务管理系；中国矿业大学经济系；东北财经大学MBA中心教授、中国资本市场研究所所长。现任中国传媒大学经济与管理学院经济与管理学院副教授、国都证券股份有限公司独立董事。
龚志忠先生，独立董事，硕士。曾在云南省轻工业学校担任教师；四通集团公司任法务部副部长。现任北京市嘉润道和律师事务所合伙人、国都证券股份有限公司独立董事。
荆霞女士，独立董事，硕士。曾在中国人民大学第一分校财会系担任讲师。现任中国人民大学副教授、国都证券股份有限公司独立董事。
翁振杰先生，董事，硕士。曾任解放军通信学院教官、北京中关村科技发展（控股）股份有限公司副总经理、重庆三峡银行股份有限公司董事长、西南证券股份有限公司董事长、民建九届中央经济委员会委员、重庆市三届人大代表、人大常委会常委等职务；现任重庆国际信托股份有限公司董事长兼首席执行官、益民基金管理有限公司董事长、重庆市四届人大代表、人大常委会常委、民建中央财政金融委员会副主任。
李敬伟先生，独立董事，硕士。现任对外经贸大学国际经济研究院教师（副研究员）、北京嘉润律师事务所从事兼职律师、国都证券股份有限公司独立董事。
2、监事会成员
江厚强先生，监事会主席，硕士。曾任职于中国五金交电化工公司财务部员工、期货部副总经理；广州证券有限责任公司北京投行部经理；富邦资产管理有限公司公司董事、副总经理；天风证券有限责任公司副总经理兼北方期货经纪有限公司董事长；航天科技财务有限责任公司投资业务副总经理。现任国都证券股份有限公司监事会主席。
韩新梅女士，监事，本科。曾任北京市海淀区东升红艺铝制品厂主管会计；北京市海淀区京海农工商公司会计兼统计；北京市海淀区欣华农工商公司副总经理、财务经理。现任北京市海淀区欣华农工商公司行政管理副主任、国都证券股份有限公司监事。
彭铭巧女士，监事，硕士。曾任黑龙江省证券公司深圳营业部职员；特区时空杂志社职员；国泰君安证券海口营业部职员；海航集团有限公司证券业务部研究室经理；海航集团财务有限公司投资银行部理财主管。现任渤海国际信托有限公司证券投资部总经理，国都证券股份有限公司监事。
王玉江先生，监事，硕士。曾任邯郸矿务局王凤矿财务副科长、科长，邯郸矿业集团有限公司结算中心会计；河北金牛能源集团有限责任公司产权与资本运营部长。现任冀中能源集团有限责任公司产权资本运营部长、冀中能源邢台矿业集团有限责任公司总会计师、国都证券股份有限公司监事。
操家明先生，监事，本科。曾任安徽省蚌埠市饲料公司财务主管会计；安徽省蚌埠市粮食局财务管理副科长，上海市腾达智能系统有限公司财务、投资经理；宏润建设集团股份有限公司总会计师。现任深圳市远为投资有限公司财务总监、国都证券股份有限公司监事。
陈跃武先生，监事，硕士。曾任人行北京市分行职工中专学校；北京银行学校教师，国家外汇管理局北京分局科员，人行北京市分行副处长，北京国际信托投资有限公司总经理助理、证券总部副总经理。现任国都证券股份有限公司研究所副所长、国都证券股份有限公司职工监事。
陈志红女士，监事，硕士。曾在国家外汇管理局从事外事工作、经常项目及IC管理工作；中煤信托投资有限责任公司证券总部副总经理。现任国都证券股份有限公司人力资源部经理、国都证券股份有限公司职工监事。
3、高级管理人员
常喆先生，现任国都证券股份有限公司总经理，简历同上。
刘仲哲先生，副总经理，硕士。曾任安徽财贸学院计算中心教师；南方证券有限公司营业部经理；中煤信托投资有限责任公司证券业筹建负责人、证券总部副总经理。现任国都证券股份有限公司副总经理。
刘中先生，副总经理，博士。曾任中国核仪器设备总公司干部；华夏证券公司发行部营销处处长；南方证券有限公司投行部副总；国信证券有限责任公司投行总部执行副总。现任国都证券股份有限公司副总经理。
赵远峰先生，副总经理，硕士。曾任机电部自动化研究所助理工程师；华夏证券公司工程师；华夏证券公司东四营业部信息技术主管；国都证券股份有限公司信息技术中心总经理、总监；国都证券股份有限公司风险控制部总经理兼总监；国都证券股份有限公司经纪业务总监。现任国都证券股份有限公司副总经理。
曲宏先生，副总经理，硕士。曾任铁道部科学研究院运输及经济研究所副主任、副研究员；铁道部财务司职员；中国国际金融有限公司投行经理；国家开发银行投资银行业务组负责人；南方证券股份公司投资银行总部副总经理、债券业务总部总经理；河北省国际信托公司副董事长、总裁；国都证券股份有限公司总裁助理。现任国都证券股份有限公司副总经理。
魏泽鸿先生，副总经理、合规总监兼首席风险官，硕士。曾任北京农业银行北京分行职员；中国证券市场研究设计中心部门经理；中煤信托投资有限责任公司长阳路营业部总经理；国都证券股份有限公司经纪业务总部总经理兼经纪业务总监；国都证券股份有限公司合规与风险控制部总经理兼风控总监。现任国都证券股份有限公司副总经理、合规总监兼首席风险官。
李蔚女士，财务负责人，本科。曾任远东证券公司主管会计；光大投资有限责任公司主管会计；中煤信托投资有限责任公司证券总部计划财务部总经理；国都证券股份有限公司计划财务部副总经理；国都证券股份有限公司结算存管部总经理；国都证券股份有限公司计划财务部总经理。现任国都证券股份有限公司财务负责人。
朱玉萍女士，董事会秘书，本科。曾任空军部队战士、学员、区队长、新闻干事；北京国际信托投资公司证券总部办公室主任、营业部经理；中工信托投资公司证券部副总经理、重庆营业部总经理；北京国际信托投资公司证券总部办公室主任；国都证券股份有限公司董事会秘书兼综合管理部总经理。现任国都证券股份有限公司董事会秘书。
4、本基金基金经理
程广飞先生，中科院研究生院工学硕士，北京科技大学计算机学士。2011年毕业加入中国国际金融有限公司创新产品部担任分析师，随后任光大证券股份有限公司量化研究员，2013年6月加入国都证券股份
有限公司，担任研究所金融工程研究员、金融工程组负责人。现任国都证券股份有限公司基金管理部基金
经理、公募证券投资基金管理业务投资决策委员会成员。
5、公募证券投资基金管理业务投资决策委员会成员
廖晓东先生，北京工商大学经济学硕士。曾任中煤信托投资有限责任公司证券总部项目经理；加入国
都证券后历任研究所副总经理、证券投资部总经理、研究所所长。现任国都证券股份有限公司基金管理部
总经理、公募证券投资基金管理业务投资决策委员会主席。
游典宗先生，经济学硕士，2011年加入国都证券，历任资产管理总部行业研究员、投资经理助理。现任
国都证券股份有限公司基金管理部基金经理、公募证券投资基金管理业务投资决策委员会成员。
张崴女士，硕士。历任国都证券有限责任公司经纪业务总部、国都证券有限责任公司研究所地产行业
研究员、电气设备及新能源行业研究员。现任国都证券股份有限公司基金管理部基金经理、公募证券投资
基金管理业务投资决策委员会成员。
杨志刚先生，厦门大学经济系硕士。曾任中国证券报编辑；中航证券有限公司研究所高级销售经理；
2011年7月加入国都证券任旅游、家电行业研究员，现为国都证券股份有限公司基金管理部基金经理助
理、公募证券投资基金管理业务投资决策委员会成员。
程广飞先生，简历同上。
赵远峰先生，简历同上，公募证券投资基金管理业务投资决策委员会成员。
上述人员无近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回、转
换和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值和基金份额累计净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控
制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的
内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金资产；
（3）利用基金资产或者职位之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金资产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律法规或中国证监会规定禁止的其它行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业
规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其它不正当的证券交易活动；
（6）正在实施的有效法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其它行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限
制。
4、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知
悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人内部控制制度
1、内部控制制度概述
为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，公司
已建立健全内部控制体系和内部控制制度。
公司内部控制制度由基本管理制度和部门业务规章等部分组成。基本管理制度包括投资管理、信息
披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、
风险控制、紧急应变等制度。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体
说明。
2、内部控制的原则
（1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、
监督、反馈等各个环节；
（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；
（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；
（4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互
独立。
（5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达
到最佳的内部控制效果。
3、内部控制组织体系
（1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委
员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保
护投资者利益和公司合法权益。
（2）公募证券投资基金管理业务投资决策委员会为基金投资管理的最高决策机构，由基金管理部总
经理、部门负责人（投资总监）、基金经理及研究部负责人组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投
资策略和投资组合的原则。
（3）合规负责人积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监
察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。
（4）内控部门：公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证内控部门的独立性和权威性，配备了充
足合格的监察稽核人员，明确合规法律部、风险管理部、稽核审计部及其各岗位的职责和工作流程、组织
纪律。合规法律部、风险管理部、稽核审计部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制
制度的执行情况的监察稽核工作。
（5）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管
控及时报告的义务。
（6）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓
厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到基金管理
业务各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作
中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
4、内部控制措施
（1）公司确立积极吸收或采用先进的风险控制技术和手段，进行内部控制和风险管理。公司逐步健
全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制
现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。
（2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的授权分工，操作
相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议
事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。
（3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：
①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式
承诺遵守，在授权范围内承担责任；
②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。
（4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位要求相适应
的职业操守和专业胜任能力。
（5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解
风险。
（6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括：
①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权
标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；
②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责；
③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效；
④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授
权。
（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司自有资产、其
他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和完整地反映基金资产的状
况。
（8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公
司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业务部门和岗位进行物理隔离。
（9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完整。积极维护信
息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明确的报告途径。
（10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正当销售行为和
不正当竞争行为。
（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金份额持有人利
益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理。
（12）公司建立健全内部监控制度，合规负责人、内控部门对公司内部控制制度的执行情况进行持续
的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。
①对公司各项制度、业务的合法合规性核查。由内控部门设计各部门监察稽核点明细，按照查核项目
和查核程序进行部门自查、监察部核查，确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行
业监管规则。
②对内部风险控制制度的持续监督。由内控部门与风险管理部组织相关业务部门、岗位共同识别风
险点，界定风险责任人，设计内部风险点自我评估表，对风险点进行评估和分析，并由内控部门与风险管
理部监督风险控制措施的执行，及时防范和化解风险。
③合规负责人发现公司存在重大风险或者有违法违规行为，在告知总经理和其他有关高级管理人员
的同时，向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。
5、基金管理人关于内部控制制度的声明
本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控制制度是本基金管理人董事
会及管理层的责任，董事会承担最终责任。本基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确、
完备，并承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。
第四部分基金托管人
（一）基金托管人情况
1.基本情况
名称：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）
注册地址：福州市湖东路154号
办公地址：福州市湖东路154号
法定代表人：高建平
成立日期：1988年8月22日
注册资本：19,052,336,751元人民币
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[2005]74号
托管部门联系人：李峰
电话：021-52629999-212050
传真：021-62159217
兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行
设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166）。
开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供全面、优
质、高效的金融服务。
2.主要人员情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、科技支持处、
稽核监察处、运营管理及产品研发处、期货业务管理处、期货存管结算处、养老金管理中心等处室，共有员
工100余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。
3.基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。截至2016年9月30日，兴业银行已托管
开放式基金106只，托管基金财产规模4118.21亿元。
（二）基金托管人的内部风险控制制度说明
1.内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、
严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护
基金份额持有人的合法权益。
2.内部控制组织结构
兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托管部内设稽核监察处及资
产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风险控制工作进行指导和监督；资产托管部内设
独立、专职的稽核监察处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽
核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3.内部风险控制原则
（1）全面性原则：风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位，渗透各项业务过程和业务环节；
风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
（2）独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的独立性和权威性，负责对托
管业务风险控制工作进行指导和监督。
（3）相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之
间的制衡体系。
（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。
（5）防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作部门与行政、研发和营销
等部门严格分离。
（6）有效性原则：内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标，内部制度的制订
应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应
当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及
时反馈和纠正；
（7）审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管资产的安全
与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新设机构或新增业务时，做到
先期完成相关制度建设；
（8）责任追究原则：各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度的直接责任人以及对负
有领导责任的主管领导进行问责。
（三）内部控制制度及措施
1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一
系列规章制度。
2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。
3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。
4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。
5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。
6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。
（四）基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合
同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、
基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事
项，对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为，
应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托
管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人
对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管理人限期纠
正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，
应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规
定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。
第五部分相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、销售机构
名称：国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦九层十层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦九层十层
法定代表人：王少华
客服电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
2、其他销售机构情况详见本基金的《基金份额发售公告》。基金管理人可根据有关法律法规的要求，
选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
电话：010-58598853
传真：010-58598907
联系人：任瑞新
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号19楼
办公地址：上海市银城中路68号19楼
负责人：俞卫锋
联系电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陆奇
经办律师：黎明、陆奇
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室
办公地址：北京市西城区百万庄大街22号院2号楼5层
执行事务合伙人：黄庆林
联系电话：010-62378528
传真：010-62378010
联系人：李迎茜
经办注册会计师：黄庆林、李迎茜
第六部分基金的募集安排
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经中国证
券监督管理委员会2017年6月16日《关于准予国都量化精选混合型证券投资基金注册的批复》（证监许
可[2017]930号文）注册募集。
（一）基金的运作方式
契约型开放式。
（二）基金类型
混合型证券投资基金。
（三）基金存续期
不定期。
（四）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、最低募集份额总额
1、募集期限：具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规以及基金合同的规定确定，并在基金份
额发售公告中披露。
根据《运作办法》的规定，如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件或基金管理
人根据市场情况需要延长基金份额发售的时间，本基金可延长募集时间，但募集期限自基金份额发售之
日起最长不超过3个月。
2、募集方式及场所
本基金通过各销售机构的销售网点公开发售，具体销售城市名单、销售机构联系方式以及发售方案
以基金份额发售公告和相关公告为准，请投资者就募集和认购的具体事宜仔细阅读基金份额发售公告以
及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
3、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
4、最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
（五）基金的认购
1、认购程序：投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见本基金的份额发售公
告。
2、认购方式及确认：
（1）本基金认购采取金额认购的方式。投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
（2）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申
请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并
妥善行使合法权利。
（3）基金投资者在募集期内可以多次认购，认购申请一经受理不得撤销。
（4）若投资者的认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资者已支付的认购金额本金退还投资
者。
3、基金认购金额的限制：
（1）在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限。
（2）认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过基金管理人和其他销售机构首次认购最低限额为
人民币10元，追加认购单笔最低限额为人民币10元。
（3）如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以
采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导
致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购
的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
（4）基金管理人有权在法律法规允许的情况下，对上述限制规则和处理方法进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、本基金认购费率按照认购金额递减，即认购金额越大，所适用的认购费率越低。投资者在一天之内
如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。
投资者在认购基金份额时需交纳前端认购费，具体认购费率如下：
认购金额（含认购费）认购费率
50万元以下1.2％
50万元（含）以上200万元以下1.0％
200万元（含）以上500万元以下0.5％
500万元（含）以上1000元/笔
本基金的认购费用由投资者承担，不列入基金资产，认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登
记等募集期间发生的各项费用。
5、募集资金利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以
登记机构的记录为准。
6、认购份额的计算
本基金基金份额发售面值为1.00元。
当投资者选择认购基金份额时，认购份额的计算方法如下：
①认购费用适用比例费率时：
净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元
②认购费用为固定金额时：
认购费用＝固定金额
净认购金额=认购金额－认购费用
认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00元
认购份额的计算结果保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，由此误差产生的收益或损
失由基金财产承担。
例一：某投资者投资10,000元认购本基金基金份额，如果其认购资金的利息为10元，则其可得到的
基金份数计算如下：
净认购金额=10,000/(1+1.2%）=9,881.42元
认购费用＝10,000–9,881.42=118.58元
认购份额＝(9,881.42+10)/1.00=9,891.42份
即投资者投资10,000元认购本基金基金份额，可得到9,891.42份基金份额。
例二：某投资者投资10,000,000元认购本基金基金份额，如果其认购资金的利息为10元，则其可得
到的基金份数计算如下：
认购费用＝1,000元
净认购金额=10,000,000－1,000=9,999,000元
认购份额＝（9,999,000+10）/1.00元=9,999,010.00份
即投资者投资10,000,000元认购本基金基金份额，可得到9,999,010.00份。
7、募集资金
基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
第七部分基金合同的生效
（一）基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿
元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说
明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国
证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之
日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基
金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为
结束前，任何人不得动用。
（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和
销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000
万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当
向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金
份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时，从其规定。
第八部分基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告中列明。基
金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务
的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的
正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申
购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人
可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告
中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告
中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人
在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、
赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
（三）申购、赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购、赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基
金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请成功后，
基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同
有关条款处理。
3、申购与赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正
常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在
T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不
成功，则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使
合法权利。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述规则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
（五）申购、赎回的数额限制
1、申请申购基金的金额
投资者通过基金管理人和其他销售机构首次申购最低限额为人民币10元，追加申购单笔最低限额为
10元。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。
2、申请赎回基金的份额
投资者单笔赎回不得少于1份；若某笔赎回将导致投资者在销售机构的基金交易账户余额不足1份
时，基金管理人有权将投资者在该销售机构的剩余基金份额一次性全部作赎回处理。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定
单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存
量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制，基金管
理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
（六）申购、赎回的费率
1、本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内
如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体申购费率如下：
申购金额（含申购费）申购费率
50万元以下1.5％
50万元（含）以上200万元以下1.2％
200万元（含）以上500万元以下0.8％
500万元（含）以上1000元/笔
本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项
费用，不列入基金资产。
2、本基金在投资者赎回基金份额时收取赎回费。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基
金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入
基金财产；对持续持有期大于等于30日但少于93日的投资人收取的赎回费的75%计入基金财产；对持续
持有期大于等于93日但少于186日的投资人收取的赎回费的50%计入基金财产；对持续持有期大于等于
186日但少于730日的投资人收取的赎回费的25%计入基金财产；赎回费未计入基金财产的部分用于支付
注册登记费和其他必要的手续费。本基金的赎回费率具体如下：
持有基金份额期限（T）赎回费率
T〈7日1.5%
7日≤T〈30日0.75％
30日≤T〈365日0.50%
365日≤T〈730日0.25%
T≥730日0%
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费
方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计
划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基
金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率。
（七）申购份额、赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
（1）当投资者选择申购基金份额时，申购份额的计算方法如下：
①申购费用适用比例费率时：
净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
②申购费用为固定金额时：
申购费用＝固定金额
净申购金额=申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
（2）上述计算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承
担。
例：某投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则可得到的
申购份额为：
净申购金额＝50,000/（1＋1.5%）＝49,261.08元
申购费用＝50,000－49,261.08＝738.92元
申购份额＝49261.08/1.0500＝46915.31份
即：投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.05元，则其可得到
46915.31份基金份额。
2、赎回金额的计算
本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，本基金的赎
回金额为赎回总额扣减赎回费用。
（1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计算方法如下：
赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
（2）上述计算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承
担。
例：假定申请赎回的基金份额均为10,000份，但持有时间长短不同，其中基金份额净值假设为1.2000
元，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的净赎回金额计算如下：
持有期限（T）适用费率赎回总金额赎回费用净赎回金额
T〈7日1.50%10000*1.200=1200012000*1.50%=18012000-180=11820.00
7日≤T〈30日0.75%10000*1.200=1200012000*0.75%=9012000-90=11910.00
30日≤T〈365日0.5%10000*1.200=1200012000*0.5%=6012000-60=11940.00
365日≤T〈730日0.25%10000*1.200=1200012000*0.25%=3012000-30=11970.00
T≥730日0.0%10000*1.200=1200012000*0.0%=012000-0=12000.00
3、基金份额净值计算
T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日发行在外的基金份额总数。
基金份额净值为计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数，基金份额净值单位为
元，计算结果保留在小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金资产享有或承
担。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
4、摆动定价机制
本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制，以确保基金估值
的公平性。摆动定价机制的处理原则与操作规范遵循相关法律法规、监管部门和自律规则的相关规定。
（八）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总
数后，扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额
的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎
回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申
请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上
一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账
户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回
申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎
回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申
请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
如本基金发生巨额赎回时，在单个基金份额持有人超过基金总份额10%以上的赎回申请的情形下，
基金管理人可实施延期办理赎回申请，对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总
量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或
取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当
日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以
下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申
请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基
金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介
上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方
式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。
（九）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式
1、发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。
（2）发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况时，或当前一估值日基金资产净值50%以上的资产
出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请。
（3）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
（4）接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
（5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面
影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
（6）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系
统或基金会计系统无法正常运行。
（7）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或
者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形。
（8）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（8）项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，
基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒
绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的
办理。
2、发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
（1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
（2）发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况时，，或当前一估值日基金资产净值50%以上的资
产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人
协商确认后，基金管理人应当暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
（3）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
（4）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
（5）继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资人的赎回申请。
（6）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国
证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个
账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，
按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤
销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在
指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎
回公告，并公布最近1个工作日的基金份额净值。
3、若暂停时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关
规定，最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公布最近1个工作
日的基金份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行
发布重新开放的公告。
（十一）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他
基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规
及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
（十二）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以
及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法
可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人
将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司
法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必
须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办
理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十三）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定
的标准收取转托管费。
（十四）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理
定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新
的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
（十五）基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法
律法规的其他情况下的冻结与解冻。
（十六）基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交
易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基
金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让
业务。
第九部分基金的投资
（一）投资目标
利用量化投资策略和量化工具，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的持续稳健增值。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券（包括可分离交易可转债）、可交换债券等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对股票的投资比例为基金资产的30%-95%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
（三）投资策略
1、资产配置策略
本基金通过量化策略和工具，对宏观政策、微观行业、市场情绪等方面进行全面研究，再辅以量化系统风险判定模型来确定中短期市场系统风险。通过风险判定模型来调整仓位，合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例，并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化，动态地调整投资比例，以达到控制下行风险的目标。
本基金的择时主要依据风险判定模型的结果，综合研究机构的市场判断和本公司研究团队的研究结果，同时对量化指标持续跟踪和更新，并应用前沿的量化技术和分析方法，以辅助基金管理人对市场的评判。
2、股票投资策略
本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架，并根据风险约束、交易成本、投资限制等情况进行优化。本基金构建股票组合的基础策略模型包括多因子模型、事件驱动模型和投资组合优化模型。
（1）多因子模型
多因子模型是一套通用的数量化分析框架。在这一框架下，股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子，并进而根据因子收益的预测，形成股票超额收益的预测结果。本基金根据国内证券市场的实际情况，在实证检验的基础上，寻找适合国内市场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期、技术等类型的基本因子，并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论，对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上，基金管理人将根据市场环境的变化，综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判，适时调整各因子类别的具体组合及权重。
（2）事件驱动模型
事件驱动策略作为多因子策略的补充，是广泛存在于市场中的一类规律性事件。通过研究发现，存在较多事件驱动策略在中国A股市场阶段性有效。如研究员一致预期变动策略、上市公司业绩超市场预期策略、股东增持策略、大股东减持策略、指数成份股调整策略等。本基金管理人将在适当的时机选用合适的策略，用于捕捉阶段性的超额收益或绝对收益。
（3）投资组合优化模型
在形成股票投资组合的构建过程中，本基金将综合考虑预期回报，风险及交易成本进行投资组合优化。投资组合构建完成后，本基金将充分考虑各种市场信息的变化情况，对投资组合进行相应调整，并根据市场的实际情况适当控制和调整组合的换手率。
3、债券投资策略
债券投资主要用于提高非股票资产的收益率，基金管理人将坚持价值投资的理念，严格控制风险，追求合理的回报。
本基金将通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
本基金管理人密切关注通胀、利率、期限、流动性、税收等因素，实时确定各债券品种的公允价值。通过配置不同类别和期限的债券品种，达到债券组合的收益率目标。
4、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
5、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约合约进行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现投资目标。
6、权证投资策略
本基金的权证投资以控制风险、平滑收益、锁定利润为主要目的。本基金通过对权证标的基本面研究和未来走势预判，估算权证合理价值，同时还充分考虑其的流动性，谨慎投资。
（四）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
1）本基金股票资产占基金资产的比例为30%-95%；
2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；
5）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；
8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的15％；
11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
16）本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%；
17）本基金参与股指期货交易，需遵守下列投资比例限制：本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致。
20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除2)、13）、18）、19）之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
2、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。上述期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
3、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金可不受上述规定的限制。
（五）业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。
沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。
中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于2001年12月31日推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势，测算债券投资回报率水平，判断债券供求动向提供了很好的依据。基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，并报中国证监会备案，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在调整实施前2个工作日在指定媒介上予以公告。
（六）风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。
第十部分基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十一部分基金资产估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
（三）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权和含权固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价；
（3）交易所上市的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（4）交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5、股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
6、如有充足理由认为按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
7、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，并需履行相关信息披露义务。摆动定价机制的处理原则与操作规范参考中国证监会颁布的相关法律法规或中国证券投资基金业协会制定的相关标准。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定且适用于本基金的，从其规定。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（四）估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人根据基金合同的约定对外公布。
（五）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人“(受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失“(受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（六）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（七）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值根据基金合同的约定予以公布。
（八）特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法第6项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力，或由于证券、期货交易所或登记结算公司发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
第十二部分基金收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会审议。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
第十三部分基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的账户开户费用、账户维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人授权基金托管人于次月首日起5个工作日内将双方复核后的管理费从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人授权基金托管人于次月首日起5个工作日内将双方复核后的托管费从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
上述“（一）基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十四部分基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定方式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
第十五部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、
义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募说明书、《基
金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站
上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。
（四）基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金
资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销
售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人
应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定
媒介上。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算
方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额销售网点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起90日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站
上，将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起60日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载
在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载
在指定媒介上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第2个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中
国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者利
益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告
期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除
外。
本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风
险分析等。
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露
日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事
件：
1、基金份额持有人大会的召开；
2、终止《基金合同》；
3、转换基金运作方式；
4、更换基金管理人、基金托管人；
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；
7、基金募集期延长；
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人
发生变动；
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十；
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及
其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
14、重大关联交易事项；
15、基金收益分配事项；
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
17、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；
18、基金改聘会计师事务所；
19、变更基金销售机构；
20、更换基金登记机构；
21、本基金开始办理申购、赎回；
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
23、本基金发生巨额赎回并延期办理；
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
27、本基金管理人采用摆动定价机制调整基金估值时；
28、基金推出新业务或服务；
29、法律法规、中国证监会规定及基金合同约定的其他事项。
（八）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格
产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并
将有关情况立即报告中国证监会。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十）股指期货的投资情况
基金管理人应当在基金季度报告、基金半年度报告、基金年度报告等定期报告和招募说明书（更新）
等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货
交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
（十一）资产支持证券的投资情况
本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、
资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度
报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基
金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
（十二）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的
规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的
基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章或者以XBRL电子方式复核
审查并确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信
息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作
底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、
复制。
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。
第十六部分风险揭示
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型
基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。
（一）市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致证券价格波动而
产生风险。
2、经济周期风险
经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，基金投资的收
益水平也会随之变化，从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率波动会影响货币的供需水平，并进一步影响证券价格。同时直接影响企业的融资成本
和利润水平。基金投资于债券，收益水平会受到利率变化的影响。
4、购买力风险
本基金投资的目的是使基金资产保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能
会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。
5、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变
化，从而导致基金投资收益变化。
（二）信用风险
指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失。
（三）流动性风险
指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在开放式基金
交易过程中，可能会发生如下流动性风险，甚至影响基金份额净值。
1、申购、赎回的流动性风险及安排
本基金在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额申购、赎回等情形。巨额申购、赎回可能会产生基
金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。
本基金积极加强申购环节的管理，合理控制基金份额持有人集中度，审慎确认大额申购申请，保持对
基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，积极采取设定单一投资者申
购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持
有人的合法权益。
本基金积极充分评估基金组合资产变现能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上，审
慎接受、确认赎回申请，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估及安排
本基金主要的投资品种为在国内上市的股票、债券、债券回购、及同业存单。
股票的流动性风险是指因存在停牌或其他交易所暂停交易的情形导致的流动性风险。本基金将个股
的交易流动性列为重要影响因素，采取分散化投资，控制个股不同流动性级别的投资比例，保证本基金产
品的流动性。
债券的流动性风险是指难以合理价格及时变现的风险，债券的交易活跃度整体低于股票。本基金对
投资于债项评级AA以下的企业债、公司债、中期票据短期融资债券、次级债的投资比例、审批程序方面做
出比较严格的限制，债券投资的流动性风险整体可控。
同业存单的流动性风险是指在规模剧烈缩减下，导致市场交投活跃度下降，从而一定程度的增加资
产变现难度及资产变现价值。其中短久期同业存单流动性较好，本基金主要投资1年以内、高信用级别的
同业存单，同业存单投资的流动性风险整体可控。
债券回购的的流动性风险是指由于其期限固定导致的流动性风险，本基金拟通过短期限安排或期限
搭配等方式来降低风险。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金管理人认为本基金有能力支付全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。基金管理人认为本基金
现金不足以支付赎回款项时，会当在充分评估基金组合资产变现能力、投资比例变动与基金单位份额净
值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申请。本基金在巨额赎回情形下的流动性风险管理措施包括：部分
延期办理赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、摆动定价以及中国证监会认定的其他措施。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
当本基金发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2）发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况时，或当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出
现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5）继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资人的赎回申请。
6）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国
证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个
账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，
按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤
销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在本文中列示，其中对持续持有期少于7日的投资者收取不
低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。
本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制，以确保基金估值
的公平性。摆动定价机制的处理原则与操作规范遵循相关法律法规、监管部门和自律规则的相关规定。
当本基金发生下列情形时，基金管理人可暂停估值：
1）基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；
4）中国证监会和基金合同认定的其它情形。
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎
回。
1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申
请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上
一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账
户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回
申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎
回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申
请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
如本基金发生巨额赎回时，在单个基金份额持有人超过基金总份额10%以上的赎回申请的情形下，
基金管理人可实施延期办理赎回申请，对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总
量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或
取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当
日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以
下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申
请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基
金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介
上进行公告。
当本基金实施不同的流动性风险管理工具时，将会对基金投资者产生影响，具体的影响如下：
1）当本基金延期办理巨额赎回申请和暂停接受赎回申请时，投资者发起的赎回申请将会根据基金
的赎回情况有所影响；
2）当本基金延期支付赎回款项时，持有不同份额的投资者发起赎回申请后，将会根据具体延期支付
款项的程序公平对待投资者，投资者收到赎回款项的实际到账日期将有所延迟；
3）基金管理人对持续持有期少于7日的本基金的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额
计入基金财产，强化对投资者短期投资行为的管理；
4）当本基金采用摆动定价机制时，以确保基金估值的公平性，保证对申购或赎回的投资者和持有本
基金的投资者的公平对待。
（四）管理风险
在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。
（五）操作风险
指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操
作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正
常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、登记机构、其他销售机
构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
（六）合规风险
指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合同有关规定
的风险。
（七）本基金的特定风险
1、混合型基金特有的风险
本基金为混合型基金，会投资于股票资产，投资者面临的特定风险主要为资产配置风险、股票投资风
险以及其他证券投资风险。股票投资收益会受宏观经济、市场偏好、行业波动和公司自身经营状况等因素
的影响，本基金所投资的股票可能在一定时期内表现与其他未投资的股票不同，造成本基金的收益低于
其他基金；另外，由于本基金还可以投资债券等其他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而
出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。
2、数据和模型风险
本产品建立量化模型的数据来源以广泛覆盖各类信息源的数据库为基础，包括宏观经济数据、行业
经济数据、证券与期货交易行情数据、上市公司财务数据等。这些数据通常来源于不同的数据提供商，并
且因为不同的需要，在数据加工过程中可能遵循不同的规范。基金管理人以加工后的数据作为建立模型
的数据来源，因此，源数据错误或预处理过程中出现的错误可能直接影响量化模型的输出结果，形成数据
风险。
此外，由于本基金采用量化模型指导投资决策，因此定量方法的缺陷在一定程度上也会影响本基金
的表现。一方面，面对不断变换的市场环境，量化投资策略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过
程中；另一方面，在定量模型的具体设定中，核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性；最后，定
量模型存在对历史数据的依赖。因此，在实际运作过程中，市场环境的变化可能导致遵循量化模型构建的
投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。
3、股指期货的投资风险
本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，其所面临的风险如下：
（1）杠杆风险
股指期货交易采用保证金交易方式，由于高杠杆特征，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可
能会使本基金遭受较大损失。
（2）强制平仓的风险
如果市场走势对本基金持有的期货合约不利从而导致账户保证金不足时，期货公司会按照期货经纪
合同约定的时间和方式通知追加保证金，以使本基金能继续持有未平仓合约。如未于规定时间内存入所
需保证金，本基金持有的未平仓合约将可能在亏损的情况下被强行平仓，本基金必须承担由此导致的一
切损失。
（3）无法平仓的风险
在市场剧烈变化的情况下，基金管理人可能难以或无法将持有的未平仓合约平仓。这类情况将导致
保证金有可能无法弥补全部损失，本基金必须承担由此导致的全部损失。同时本基金将面临股指期货无
法当天平仓而价格变动的风险。
（4）强行减仓的风险
在极端情况下，本基金持有的期货合约可能被期货交易所强行减仓，从而使得本基金无法继续持有
期货合约，从而导致交易价格的不确定性或者策略失败。
（5）政策变化的风险
由于国家法律、法规、政策的变化、期货交易所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因导致未平仓
合约可能无法继续持有从而导致损失。
金融市场危机、行业竞争、销售机构违约、托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，
可能导致基金或者基金持有人利益受损。
4、资产支持证券的投资风险
本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其具有的风险包括：价格
波动风险、流动性风险、及信用风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和
价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法
在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资
产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致
证券价格下降，造成基金财产损失。
第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应
召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生效后两日内在
指定媒介公告。
（二）基金合同的终止事由
有下列情形之一的，基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人
组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业
务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人
员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财
产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产
清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所
欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出
具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第十八部分基金合同内容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国
家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定
的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资
于证券所产生的权利；
（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部
机构；
（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等
业务规则；
（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和
登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基
金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基
金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋
取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关
规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基
金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照
《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有
关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责
任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合
同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全
部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规
行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户，为基金办理证券、期货交
易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的
专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证
其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设
置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》及《托管协议》
的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定另有规定外，在基
金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面
的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》及
《托管协议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规、基金合同及托管协议的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知
基金管理人；
（19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反
《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，
自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持
有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人
收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）调低除基金管理费、基金托管费以外的其他费用；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的
前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当
事人权利义务关系发生重大变化；
（6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应
当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由
基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大
会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书
面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有
必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否
召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书
面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，
而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人
有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会
的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份额持有人大会通
知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间
和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有
人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间
和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；
如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集
人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监
督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召
开，会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便
利。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基
金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列
席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委
托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证
与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本
基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若到会者在权益登记日代表的有效的基金份
额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时
间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之
一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截止日以前送
达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定
地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金
管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管
人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3）基金份额持有人本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若基金份额持有人本人直接
出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金
总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原
定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上
（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，
同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托
人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相
符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其
代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式
召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合
同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及
会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大
会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）款规定程序确定和公布监票人，然后由大
会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代
表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金
管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持
表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主
持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出
的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证
明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在
公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含
二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议
的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、
本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的
确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表
决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表
的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布
在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督
员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但
是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席
会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大
会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果
后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大
会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效
力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基
金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基
金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公
告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基
金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用
法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对
本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
(一)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(二)基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人
组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业
务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人
员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财
产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(三)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产
清算小组优先从基金财产中支付。
(四)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所
欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(五)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出
具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(六)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解
决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。仲裁费用由
败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同约定的义
务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查
阅。
第十九部分基金托管协议的内容摘要
（一）托管协议当事人
1、基金管理人
名称：国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：王少华
成立时间：2001年12月28日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字[2001]309号
公募基金管理业务资格批文及文号：中国证监会证监许可[2014]854号
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；
证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产
品业务；公开募集证券投资基金管理业务。
注册资本：5,300,000,009元人民币
组织形式：股份有限公司
存续期间：持续经营
2、基金托管人
名称：兴业银行股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路154号
法定代表人：高建平
成立时间：1988年8月22日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2005]74号
组织形式：股份有限公司
注册资本：19,052,336,751元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行
金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；
买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业
务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾
问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
电话：(021)62677777
传真：(021)62159217
（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
（1）基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进
行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业
板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票
据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券（包括可分离交易可转债）、可交换债券等）、同业存单、资
产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围。
（2）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：
本基金对股票的投资比例为基金资产的30%-95%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比
例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1）本基金股票资产占基金资产的比例为30%-95%；
2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现
金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；
5）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有
一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投
资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；
8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的15％；
11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的
10％；
12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资
产支持证券合计规模的10％；
13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期
间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股
票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，本基
金进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
16）本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%；
17）本基金参与股指期货交易，需遵守下列投资比例限制：本基金在任何交易日日终，持有的买入股
指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证
券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府
债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日终，持有的卖出期货
合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约
价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；在任何
交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波
动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，
基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可
接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致。
20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除2)、13）、18）、19）之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但
中国证监会规定的特殊情形除外。
2、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约
定。上述期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与
检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基
金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
（3）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对下述基金投资禁止行为进行监督：
①承销证券；
②违反规定向他人贷款或者提供担保；
③从事承担无限责任的投资；
④向其基金管理人、基金托管人出资；
⑤从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
⑥法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金可不受上述规定的限制。
（4）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对基金关联投资进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大
利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的
投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估
机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。
重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会
应至少每半年对关联交易事项进行审查。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构
有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名
单，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保
管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托
管人，基金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。基金管理人收到基金托管人书面确认
后，新的关联交易名单开始生效。
（5）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人参与银行间债券市
场进行监督。
1）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银行间债券市
场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间债券市场交易对手的名单，并按照
审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个
工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间债券市场现券及回购交易对手的名
单进行更新，名单中增加或减少银行间债券市场交易对手时须向基金托管人提出书面申请，基金托管人
于2个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整
的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行
结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行交易，应及时提醒基
金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金财产损失的，由基金管理人承担相应责
任，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，基金托管人有权报告中国证监会。
2）基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的该交易对手
所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险
控制的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒
后仍未改正时造成基金财产损失的，基金托管人不承担责任，法律法规另有规定的除外。
3）基金管理人向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手
的资信风险，在与银行间债券市场交易对手名单以外的交易对手进行交易时，由于交易对手资信风险引
起的损失先由基金管理人承担，其后有权要求相关责任人进行赔偿，如果基金托管人在运作中严格遵循
了上述监督流程，则对于由于交易对手资信风险引起的损失，不承担赔偿责任。在基金管理人与银行间债
券市场交易对手名单中的交易对手，以约定适用的交易方式进行交易的情况下，由于交易对手资信风险
引起的损失，基金管理人不承担责任，但基金管理人有权要求相关责任人进行赔偿。
（6）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人选择存款银行进行
监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款
银行选择方面的风险。基金管理人向基金托管人提供存款银行名单，本基金投资除存款银行名单以外的
银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时，先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责
任人进行赔偿，如果基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程，则对于由于存款银行信用风险引起的
损失，不承担赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后，可以根据当时的市场情况对于存款银行名
单进行调整。
（7）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资中期票据进行监督
1）基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、法规、监管部门的规定，制定
严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案，并书面提供给基金托管人，基金托管
人依据上述文件对基金管理人投资中期票据的额度和比例进行监督。
2）如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另有规定的，从其约定。
3）基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法规遵守情况，有关制度、信
用风险、流动性风险处置预案的完善情况，有关额度、比例限制的执行情况。基金托管人发现基金管理人
的上述事项违反法律法规和基金合同以及本协议的规定，应及时以书面形式通知基金管理人纠正。基金
管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人应按相关托管协议要求向基金托管人及
时发出回函，并及时改正。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正。如果基金
管理人违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。如果基金托管人未能切实履行监
督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。
（8）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》等有关法律法规规定。
2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网
下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时
停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的
有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应
提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的
投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人，保证基金
托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可
的方式确认收到上述资料。
4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息，
包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的
数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划
付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信
息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。
5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》规定，对基
金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资
料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进
行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等
备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基
金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实
履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托
管人应承担连带责任。
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净
值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金托管协议
及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工
作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管
人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管
理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当拒
绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规
定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金托管人并改
正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报
告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠
正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手
段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中
国证监会。
（三）基金管理人对基金托管人的业务核查
根据有关法律法规、《基金合同》及本协议规定，基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核
查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资
所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相
关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执行或延迟执
行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关
规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确
认并以书面形式向基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在限
期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基
金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求
基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时
通知基金托管人限期纠正。
基金管理人基于正当合理理由可定期和不定期地对基金托管人保管的基金财产进行核查。基金托管
人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完
整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手
段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中
国证监会。
（四）基金财产保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的
任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托
管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。
(5)对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，如基金托管人无法从公开信息获取到
账日期的，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到
达基金托管人处的，基金托管人应及时通知并有义务配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造
成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。
(6)基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金财产，或交
由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产及其收益，由于该等机构或该机构会员单位等基金合同
当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金财产造成的损失等不承担责任。
(7)除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
2、基金募集期间及募集资金的验资
(1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立
并管理。
(2)基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符
合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开
立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具
验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
(3)若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜。
3、基金的银行账户的开立和管理
(1)基金托管人以基金托管人的名义开设基金托管专户，保管基金财产的银行存款。该基金托管专户
同时也是基金托管人在法人集中清算模式下，代表所托管的包括本基金财产在内的所有托管资产与中国
证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金
的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的基金托管专户进行。基金托管人可根据实际情况需要，为基
金开立资金清算辅助账户，以办理相关的资金汇划业务。
(2)基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假
借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民币
利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
(1)基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/
深圳分公司开设证券账户。
(2)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开
立基金证券交易资金账户，用于证券清算。
(3)基金托管人以基金托管人名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立
托管人结算备付金账户，用于基金的证券资金清算。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取
按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
(4)基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出
借和未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何证券账户进行本基金业务
以外的活动。
(5)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管
理人负责。
5、定期存款账户
基金财产投资定期存款的，基金管理人还需按照法规规定，与基金托管人、存款机构签订相关书面协
议。
本基金投资定期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账户，其预留印鉴经各方商议后
预留。对于任何的定期存款投资，基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协议，约定双方的权利和义
务，该协议作为划款指令附件。在取得存款证实书后，基金托管人保管证实书正本。基金管理人应该在合
理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜，若基金管理人提前支取或部分提前支取定期存款，若产生
息差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金管理
人和基金托管人双方协商解决。
6、债券托管账户的开立和管理
《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交
易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行
间债券市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行债券和资金的清
算。
7、股指期货的相关账户的开立和管理
基金管理人、基金托管人应当按照相关规定开立期货结算账户、期货资金账户，在中国金融期货交易
所获取交易编码。期货结算账户名称、期货资金账户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。
8、其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品
种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的
规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
基金管理人、基金托管人根据与期货公司三方签订的《金融期货投资操作备忘录》约定开立相关期
货账户。
9、基金财产投资的有关实物证券的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结
算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管
库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下
的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基
金托管人以外机构实际有效控制的实物证券不承担保管责任。
10、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人
保管，相关业务程序另有限制的除外。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关
的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署
后及时将重大合同传真给基金托管人，并在5个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的
合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，
未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。
（五）基金资产净值计算和会计核算
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金
资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入,由此产生的收
益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人应于每个工作日对基金财产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估
值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理
人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托
管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值根据基金合
同的约定予以公布。
（六）基金份额持有人名册的登记与保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效日、《基金
合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份
额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管
人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限
为15年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金合同》生效日、《基
金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。
基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基
金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基
金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期限为15年。基
金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各
自承担相应的责任。
（七）争议解决方式
双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可以解决的，任何一
方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地
点在北京市，仲裁裁决是终局性的并对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决
定。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金
合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
（八）托管协议的变更、终止与基金资产的清算
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内容不得与《基
金合同》的规定有任何冲突。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况，本托管协议在履行适当程序后终止：
（1）《基金合同》终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权；
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
第二十部分对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人的需要和市场的变
化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
（一）资料寄送
1、投资人对账单服务
基金份额持有人可通过基金管理人网站、客服电话等方式向本基金管理人定制对账单。基金管理人
根据基金份额持有人的对账单定制情况，向账单期内发生交易或账单期末仍持有基金管理人旗下基金份
额的持有人发送对账单，但由于基金份额持有人未详实填写或未及时更新相关信息（包括姓名、手机号
码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等）导致基金管理人无法送出的除外。
对账单形式及服务方式具体如下：
1）月度电子邮件对账单：每月结束后10个工作日内，基金管理人将以电子邮件方式，向当月进行基
金交易或当月最后一个交易日仍持有基金份额，并成功定制电子对账单的投资者发送月度电子对账单。
内容包括：截止月度末的基金份额持有概况及当月交易明细。
2）月度短信对账单：每月结束后10个工作日内，基金管理人将以手机短信方式，向当月最后一个交易日
仍持有基金份额，并成功定制手机短信对账单的投资者发送月度短信对账单。内容包括：截止月度末的基
金份额持有概况及参考市值。
3）基金份额持有人可登录基金管理人网站（www.guodu.com）账户查询系统查阅对账单。
4）基金份额持有人也可拨打基金管理人客服热线索取电子或纸质对账单，亦可通过销售机构网点
进行查询。
2、其他相关的信息资料
指以不定期的方式向投资者发送的基金资讯材料，如基金新产品或新服务的相关材料、开放式基金
运作情况回顾、客户服务问答等。
（二）手机短信服务
基金管理人向定制净值短信的基金份额持有人提供基金净值短信服务。基金份额持有人可通过拨打
全国免费客户服务电话400-818-8118和基金管理人网站定制短信服务。
（三）在线服务
通过基金管理人网站www.guodu.com，基金份额持有人还可获得如下服务：
1、查询服务
基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询。
2、信息资讯服务
投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文件、业绩报
告及基金管理人最新动态等资料。
（四）咨询服务
1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等
信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-818-8118（免长途电话费）。
2、网站和电子信箱
基金管理人网址：www.guodu.com
电子信箱：gdfund@guodu.com
（五）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十一部分其它应披露事项
无
第二十二部分招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构住所，投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十三部分备查文件
1、中国证监会准予国都量化精选混合型证券投资基金注册的文件；
2、《国都量化精选混合型证券投资基金基金合同》；
3、《国都量化精选混合型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、注册登记协议；
8、中国证监会要求的其它文件。
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。