基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 　　　　　　 重要提示 　　　 　　　泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金募集申请已于2010年2月8日获中国证监会证监许可『2010』176号文核准，本基金的基金合同于2010年4月23日正式生效。 　　　本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 　　　本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。 　　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。 　　　本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核 准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依 基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持 有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、 《运作办法》、基金合同及其它有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 　　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 　　　本更新招募说明书所载内容截止日为2015年4月23日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年3月31日。财务数据未经审计。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 　　　名称：泰达宏利基金管理有限公司 　　　成立日期：2002年6月6日 　　　注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 　　　办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 　　　法定代表人：弓劲梅 　　　组织形式：有限责任公司 　　　联系电话：010-66577808 　　　信息披露联系人：陈沛 　　　注册资本：一亿八千万元人民币 　　　股权结构：北方国际信托股份有限公司：51％；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。 （二）主要人员情况 　　　1、董事会成员 　　　弓劲梅女士，董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托有限责任公司研究员，天弘基金管理有限公司高级研究员，天津泰达投资控股有限公司高级项目经理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司融资与风险管理部副部长。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司资产管理部部长。 　　　刘振宇先生，董事。毕业于天津师范大学和南开大学，拥有法学学士学位和经济学博士学位，律师、经济师。2000年至2002年任天津泰达集团有限公司投资部副部长。2002年至2008年任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。2008年任天津市泰达国际控股（集团）有限公司总经理助理。2010年起任天津市泰达国际控股（集团）有限公司副总经理。兼任恒安标准人寿保险有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事等职。 　　　孙泉先生，董事。拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国芝加哥罗斯福大学工商管理硕士学位。1988年任职天津开发区信托投资公司，负责信贷和外汇管理工作；1989年任职天津开发区管理委员会政策研究室，负责区域发展、国企改革、对外合作政策的研究和制定工作；1997年任职天津经济技术开发区总公司企划部，负责企业发展战略研究和计划经营管理工作； 2001年任职天津泰达投资控股公司资产管理部，负责泰达控股重组并购、资源整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作。现任天津泰达投资控股公司资产管理部经理，渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人寿保险公司和天津钢管集团股份有限公司董事等职。 　　　何达德先生，董事。现为宏利行政副总裁及宏利人寿保险（国际）有限公司首席行政总监，宏利资产管理（香港）有限公司首席行政总监，负责宏利于香港的全线业务，包括个人保险、雇员福利及财富管理等业务。同时何先生分别为宏利人寿保险（国际）有限公司及宏利资产管理（香港）有限公司之董事。何先生毕业于英国伦敦城市大学，取得精算学荣誉理学士学位，现为澳大利亚精算学会及美国精算学会会员，在寿险及退休顾问工作方面拥有三十年的丰富经验，其间担任多个领导层要职。 　　　雷柏剛（Robert Allen Cook）先生，加拿大国籍，董事。毕业于加拿大多伦多大学及卡尔加里大学，持有金融学工商管理硕士学位。雷先生为宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理，并为宏利金融执行委员会成员。雷先生统领宏利金融于中国内地、香港、印尼、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、越南等地的业务发展。雷先生于2007年出任现职前曾担任美国保险业务部行政副总裁，掌管恒康人寿保险、恒康长期护理、恒康金融网络等业务单位。 雷先生服务宏利逾三十载，历任美国、加拿大、国际及企业业务部多项管理要职，曾驻多伦多、沃特卢、波士顿、英格兰等地，现常驻香港。雷先生于策略规划、保险及年金产品管理、销售、市场推广等领域均饶富经验。现任宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理、宏利国际控股有限公司总裁兼首席行政总监及宏利资产管理(香港)有限公司主席。 　　　杜汶高先生，董事。毕业于美国卡内基美隆大学，持有数学及管理科学理学士学位，现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限公司董事，掌握亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的资产，并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前，先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年，负责波士顿领导机构息差产品的开发工作。先生于2001年加入宏利，之前任职于一家环球评级机构，曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管，拥有二十三年的资本市场经验。 　　　刘青山先生,董事。毕业于中国人民大学，史学学士和管理学硕士。1997年就职于华夏证券基金部，参与筹建华夏基金管理公司，从事投资研究工作。2001年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司（泰达宏利基金管理有限公司前身）并工作至今，期间历任研究部负责人、基金经理、投资副总监，投资总监兼总经理助理、副总经理兼投资总监。2013年3月起任泰达宏利基金管理有限公司总经理。 　　　汪丁丁先生，独立董事，毕业于北京师范学院数学系，中国科学院数学力学部理学硕士学位，1990年获夏威夷大学经济学博士学位。1984年至1998年先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授，自2007年至今，担任东北财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。 　　　周小明先生，独立董事。毕业于浙江大学法学院，中国政法大学法学硕士学位、民商法法学博士学位。1990年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非银行金融机构监管司、君泽君律师事务所、安信信托投资股份有限公司。曾担任全国人大常委会财经委员会《信托法》、《证券投资基金法》起草小组成员、安信信托投资股份有限公司总裁。目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人、清华大学法学院联合法律硕士导师、中国信托业协会培训与资格办公室副主任、《中国信托业发展报告》主编。 　　　杜英华女士，独立董事，任期始于2014年6月20日。毕业于南开大学法律系，获得法学学士和法学硕士学位。1992年10月，与其他合伙人共同发起设立天津津华律师事务所，现任该律所副主任，正高级律师，具有22年法律实务经验。同时担任天津第五届律师协会理事、天津第六届律师协会监事。 　　　何自力先生，独立董事，1982年毕业于南开大学，经济学博士。1975年至1978年，于宁夏国营农场和工厂务农和做工；1982年至1985年，于宁夏自治区党务从事教学和科研工作；1988年至今任职于南开大学，历任经济学系系主任、经济学院副院长，担任教授、博士生导师；兼任中国经济发展研究会副会长和秘书长、天津经济学会副会长；2002年1月至7月在美国加利福尼亚大学伯克利分校作访问学者。 　　　2、监事会成员 　　　邢吉海先生，监事，本期任期始于2010年3月31日。毕业于天津干部管理学院财会专业，会计师。1995年至1997年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监；1997年至2000年任职于天津经济开发区财政局；2000年至2001年任天津开发区总公司财务中心主任；2001年任天津泰达投资控股有限公司财务中心主任。现任天津泰达投资控股有限公司总经理助理。 　　　任赛华女士，监事。毕业于加拿大滑铁卢大学（University of Waterloo），获得数学学士学位，加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。任女士于2007年加盟，曾任首席行政事务总监，现担任宏利资产管理高级执行总监。早年任女士曾任职于亚洲和加拿大的著名国际投资银行、会计事务所及省级退休金委员会，监管托管业务的销售及担任全球基金服务客户关系管理、新业务发展及会计等高级职务。 　　　王泉先生，职工监事。管理学学士、经济学硕士。2002 年3 月加入泰达荷银基金管理有限公司（现泰达宏利基金管理有限公司）工作至今，历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经理、基金运营部总经理、运营总监。 　　　邓艺颖女士，职工监事。金融学硕士， 2004年5月至2005年4月就职于中国工商银行广东省分行公司业务部职员； 2005年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司，先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、研究部副总监、投资副总监兼研究部总监；具备10年基金从业经验，9年证券投资管理经验，具有基金从业资格。 　　　3、总经理及其他高级管理人员 　　　弓劲梅女士，董事长。简历同上。 　　　刘青山先生，总经理。简历同上。 　　　傅国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获文学学士和工商管理硕士学位。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司，从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9月起任泰达荷银基金管理有限公司（现泰达宏利基金管理有限公司）财务总监。 　　　张萍女士，督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院，管理学和理学双硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司，从事财务管理和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作，任监察稽核部副总监。2005年10月起任泰达荷银基金管理有限公司（现泰达宏利基金管理有限公司）风险管理部总监。2006年11月起任泰达荷银基金管理有限公司（现泰达宏利基金管理有限公司）督察长。 　　　4、基金经理 　　　刘欣先生，理学硕士；2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司；2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司；2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司，担任产品与金融工程部高级研究员；2012年8月14日至今担任泰达宏利财富大盘指数证券投资基金基金经理；2012年8月14日至今担任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理；2014年1月7日至今担任泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金基金经理；自2015年3月30日起担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理；具备8年基金从业经验，8年证券投资管理经验，具有基金从业资格。 　　杨超先生，数学与金融计算硕士。2010年5月加入建信基金管理有限公司，从事金融工程等工作，先后担任投资管理部助理研究员、初级研究员、基金经理助理等职务。2014年6月加入泰达宏利基金管理有限公司，2014年10月13日起担任泰达宏利财富大盘指数证券投资基金基金经理；2014年10月13日起担任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理；5年证券从业经验，具有基金从业资格。 　　　本基金历任基金经理：王咏辉先生，自2010年4月起至2012年8月管理本基金。 　　　5、投资决策委员会成员名单 　　投资决策委员会成员包括公司总经理刘青山，投资副总监兼研究部总监邓艺颖，金融工程部门负责人戴洁，固定收益部门负责人卓若伟，资深基金经理陈晓舜、吴华。 　　投资决策委员会根据决策事项，可分类固定收益类事项、权益类事项、其他事项； 固定收益类事项由刘青山、邓艺颖、卓若伟表决。 权益类事项由刘青山、邓艺颖、戴洁、陈晓舜、吴华表决。 其它事项由全体成员参与表决。 　　　6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 　　　　二、基金托管人 　　　（一）基本情况 　　名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 　　住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 　　首次注册登记日期：1983年10月31日 　　注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 　　法定代表人：田国立 　　基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 　　托管业务部总经理：李爱华 　　托管部门信息披露联系人：王永民 　　客服电话：95566 　　传真：（010）66594942 　　　（二）基金托管部门及主要人员情况 　　　中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 　　作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 　　（三）证券投资基金托管情况 　　截至2015年3月31日，中国银行已托管328只证券投资基金，其中境内基金303只，QDII基金25只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 三、相关服务机构 　　　（一）基金份额发售机构 　　　1、直销机构 　　　1）泰达宏利基金管理有限公司直销中心 　　　办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 　　　联系人：于贺 　　　联系电话：010-66577619、010-66577617 　　　客服信箱：irm@mfcteda.com 　　　客服电话：400-698-8888 　　　传真：010-66577760/61 　　　公司网站：http://www.mfcteda.com 　　　2）泰达宏利基金网上直销系统 　　　交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 　　　支持本公司旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有：农行卡、建行卡、 民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、交通银行卡、浦发银行卡和汇付天下“天天盈”账户、支付宝账户、淘宝直销平台、微信客户端。 　　　客户服务电话：400-698-8888或010-66555662 　　　客户服务信箱：irm@mfcteda.com 　　　2、代销机构 中国银行股份有限公司 　　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 　　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 　　　法定代表人：田国立 　　　客服电话：95566 　　　银行网站：www.boc.cn 中国建设银行股份有限公司 　　　注册地址：北京市西城区金融大街25号 　　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 　　　法定代表人：王洪章 　　　客服电话：95533 　　　银行网站：www.ccb.com 中国农业银行股份有限公司 　　　注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 　　　办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 　　　法定代表人：蒋超良 　　　客服电话：95599 　　　银行网站：www.abchina.com 交通银行股份有限公司 　　　注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 　　　办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 　　　法定代表人：牛锡明 　　　客服电话：95559 　　　银行网址：www.bankcomm.com 招商银行股份有限公司 　　　注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 　　　办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 　　　法定代表人：傅育宁 　　　客服电话：95555 　　　联系人：邓炯鹏 　　　公司网站：www.cmbchina.com 中国邮政储蓄银行股份有限公司 　　　注册地址：北京市西城区金融大街3号 　　　办公地址：北京市西城区金融大街3号 　　　法定代表人：李国华 　　　客户服务电话：95580 　　　联系人：陈春林 　　　传真：（010）68858117 网址：www.psbc.com 上海浦东发展银行股份有限公司 　　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 　　　办公地址：上海市中山东一路12号 　　　法定代表人：吉晓辉 　　　电话：（021）61618888 　　　传真：（021）63604199 　　　联系人：虞谷云 　　　客户服务热线：95528 　　　公司网站：www.spdb.com.cn 平安银行股份有限公司 　　　注册地址： 深圳市深南东路5047号 　　　办公地址：深圳市深南东路5047号 　　　法定代表人：孙建一 　　　电话：021-38637673 　　　传真：021-50979507 　　　联系人：张莉 　　　客户服务热线：95511-3 　　　公司网站：bank.pingan.com 东莞银行股份有限公司 　　　注册地址：东莞市运河东一路193号 　　　办公地址：东莞市运河东一路193号 　　　法定代表人：廖玉林 　　　电话：0769－22119061 　　　传真：0769－22117730 　　　联系人：陈幸 　　　客服电话：4001196228 　　　公司网址：www.dongguanbank.cn 渤海银行股份有限公司 　　　注册地址：天津市河西区马场道201-205号 　　　办公地址：天津市河西区马场道201-205号 　　　法定代表人：刘宝凤 　　　电话：022-58316666 　　　传真：022-58316259 　　　联系人：王宏 　　　客户服务热线：400 888 8811 　　　公司网站：www.cbhb.com.cn 宁波银行股份有限公司 　　　注册地址： 宁波市江东区中山东路294号 　　　办公地址： 宁波市鄞州区宁南南路700号 　　　法定代表人： 陆华裕 　　　电话：0574-89068340 　　　传真：0574-87050024 　　　联系人： 胡技勋 　　　客户服务热线：96528（上海地区962528） 　　　公司网站： www.nbcb.com.cn 上海银行股份有限公司 　　　注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 　　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 　　　法定代表人：范一飞 　　　开放式基金咨询电话：021-962888 　　　开放式基金业务传真：021-68476111 　　　网址：www.bankofshanghai.com 华夏银行股份有限公司 　　　注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 　　　办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 　　　法定代表人：吴建 　　　客户服务电话：95577 　　　网址：www.hxb.com.cn 北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 　　　办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 　　　法定代表人：闫冰竹 　　　客户服务电话：95526 　　　公司网站：www.bankofbeijing.com.cn 温州银行股份有限公司 　　　注册地址：温州市车站大道196号 　　　办公地址：温州市车站大道196号 　　　法定代表人：邢增福 　　　电话：0577-88990082 　　　传真：0577-88995217 　　　联系人：林波 　　　客户服务热线：浙江省96699，上海962699，其他地区（0577）96699 　　　公司网站： www.wzbank.cn 湘财证券股份有限公司 　　　注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层 　　　办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层 　　　法定代表人：林俊波 　　　客服电话：400-888-1551 　　　传真: 021- 68865680 　　　公司网站：www.xcsc.com 渤海证券股份有限公司 　　　注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 　　　办公地址：天津市南开区宾水西道8号 　　　法定代表人：王春峰 　　　联系人：胡天彤 　　　电话：022-28451709 　　　传真：022-28451892 　　　电子邮箱：hutt@bhzq.com 　　　客户服务电话: 4006515988 　　　网址：www.bhzq.com 中国银河证券股份有限公司 　　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 　　　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 　　　法定代表人：陈有安 　　　客服电话：4008-888-888 　　　电话：010-66568450 　　　联系人：宋明 　　　公司网站：www.chinastock.com.cn 广发证券股份有限公司 　　　注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 　　　办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 　　　法定代表人：孙树明 　　　客服电话：95575或致电各地营业网点 　　　联系人：黄岚 　　　公司网站：www.gf.com.cn 中信建投证券股份有限公司 　　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 　　　办公地址：北京市东城区朝内大街188号 　　　法定代表人：王常青 　　　客服电话：4008888108 　　　传真：010－65182261 　　　公司网站： www.csc108.com 国泰君安证券股份有限公司 　　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号 　　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 　　　法定代表人：万建华 　　　客服电话：4008888666 　　　联系人：芮敏祺 　　　公司网站：www.gtja.com 平安证券有限责任公司 　　　注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 　　　办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 　　　法定代表人：杨宇翔 　　　联系人：吴琼 　　　全国免费业务咨询电话：95511 　　　传真：0755-82400862 　　　网址：www.PINGAN.com 东方证券股份有限公司 　　　注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 　　　办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层-29层 　　　法定代表人：潘鑫军 　　　客服电话：95503 　　　联系人：胡月茹 　　　公司网站：www.dfzq.com.cn 世纪证券有限责任公司 　　　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层 　　　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层 　　　法定代表人：姜昧军 　　　联系人：袁媛 　　　客服电话：0755-83199511 　　　公司网站：www.csco.com.cn 申万宏源证券有限公司 　　　注册地址：上海市长乐路989号45层 　　　办公地址：上海市长乐路989号40层 　　　法定代表人：李梅 　　　联系人：李清怡 　　　联系电话：021-33389888 　　　客服电话：95523或4008895523 　　　网址：www.sywg.com 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大 厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 法定代表人：许建平 电话：010-88085858 联系人：李巍 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 齐鲁证券有限公司 　　　注册地址：济南市经七路86号 　　　法定代表人：李玮 　　　客服电话：95538 　　　网址：www.qlzq.com.cn 中银国际证券有限责任公司 　　　注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 　　　办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层 　　　法定代表人：许刚 　　　客服电话：4006208888 　　　传真：021-50372474 　　　联系人：王炜哲 　　　公司网站：www.bocichina.com 华泰证券股份有限公司 　　　注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 　　　办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼 　　　法定代表人：吴万善 　　　客户服务电话：95597 　　　传真：0755-82492962 　　　联系人：庞晓芸 　　　公司网站：www.htsc.com.cn 东北证券股份有限公司 　　　注册地址：长春市自由大路1138号 　　　办公地址：长春市自由大路1138号 　　　法定代表人：矫正中 　　　联系人: 安岩岩 　　　电话: 0431-85096517 　　　客户服务电话: 4006000686 　　　网址：www.nesc.cn 光大证券股份有限公司 　　　注册地址：上海市静安区新闸路1508号 　　　办公地址：上海市静安区新闸路1508号 　　　法定代表人：薛峰 　　　联系人：刘晨、李芳芳 　　　客户服务电话：95525 4008888788 10108998 　　　传真：021-22169134 　　　公司网址：www.ebscn.com 招商证券股份有限公司 　　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 　　　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 　　　法定代表人：宫少林 　　　联系人：林生迎 　　　联系电话：0755-82943666 　　　传真：0755-82943636 　　　客户服务电话：95565，4008888111 　　　公司网址：www.newone.com.cn 长城证券有限责任公司 　　　注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 　　　办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 　　　法定代表人：黄耀华 　　　联系人：刘阳 　　　传真：0755-83515567 　　　客户服务电话：0755-33680000 400-666-6888 　　　公司网址：www.cgws.com 南京证券股份有限公司 　　　注册地址：江苏省南京市大钟亭8号 　　　办公地址：江苏省南京市大钟亭8号 　　　法定代表人：张华东 　　　联系人：潘月 　　　联系电话：025-52310569 　　　客户服务电话：400- 828-5888 　　　公司网址：www.njzq.com.cn 兴业证券股份有限公司 　　　注册地址：福州市湖东路268号 　　　办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层 　　　法定代表人：兰荣 　　　联系人：黄英 　　　联系电话：0591-38162212 　　　客户服务电话：95562 　　　公司网址：www.xyzq.com.cn 海通证券股份有限公司 　　　注册地址：上海市广东路689号 　　　办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 　　　法定代表人：王开国 　　　客服电话：95553，400-8888-001 　　　联系电话：021－23219000 　　　公司网站：www.htsec.com 广州证券股份有限公司 　　　注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 　　　办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 　　　法定代表人：邱三发 　　　客服电话：020-961303 　　　联系电话：020-88836999 　　　传真：020-88836654 　　　联系人：林洁茹 　　　网址：www.gzs.com.cn 华福证券有限责任公司 　　　注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 　　　办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 　　　法定代表人：黄金琳 　　　客服电话：96326（福建省外请先拨0591） 　　　传真：0591-87383610 　　　联系人：张宗锐 　　　公司网站：www.hfzq.com.cn 国信证券股份有限公司 　　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 　　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 　　　法定代表人：何如 　　　客服电话：95536 　　　联系人：周杨 　　　联系电话：0755－82130833 　　　公司网站：www.guosen.com.cn 金元证券股份有限公司 　　　注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 　　　办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼 　　　法定代表人：陆涛 　　　客户服务电话：4008-888-228 　　　传真：0755-83025625 　　　联系人：马贤清 　　　网站：www.jyzq.cn 德邦证券有限责任公司 　　　注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 　　　办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼 　　　法定代表人：姚文平 　　　客服电话：4008888128 　　　传真：021-68767981 　　　联系人：朱磊 　　　公司网站：www.tebon.com.cn 安信证券股份有限公司 　　　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 　　　办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 　　　　　　　　　深圳市福田区深南大道2008号凤凰大厦1栋9层 　　　法定代表人：牛冠兴 　　　客服电话：4008001001 　　　联系人：陈剑虹 　　　联系电话：0755-82825551 　　　网址：www.essence.com.cn 东海证券股份有限公司 　　　注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼 　　　办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 　　　法定代表人：刘化军 　　　联系人：王一彦 　　　电话：021-20333333 　　　传真：021-50498825 　　　公司网络地址：www.longone.com.cn 　　　客服电话：95531，400-888-8588 国都证券有限责任公司 　　　注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007） 　　　办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007） 　　　法定代表人：常喆 　　　客户服务电话：400-818-8118 　　　网址：www.guodu.com 财富证券有限责任公司 　　　注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005） 　　　办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005） 　　　法定代表人：蔡一兵 　　　联系人：郭磊 　　　联系电话：0731-84403319 　　　开放式基金业务传真：0731-84403439 　　　网址：www.cfzq.com 长江证券股份有限公司 　　　注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 　　　法定代表人：胡运钊 　　　客户服务热线：95579或4008-888-999 　　　联系人：李良 　　　电话：027-65799999 　　　传真：027-85481900 　　　长江证券客户服务网站：www.95579.com 方正证券股份有限公司 　　　注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 　　　公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 　　　法定代表人：雷杰 　　　客户服务热线：95571 　　　网址：www.foundersc.com 民生证券股份有限公司 　　　注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 　　　办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 　　　法定代表人：余政 　　　公司网址：www.mszq.com 　　　客服热线：4006198888 国金证券股份有限公司 　　　注册地址：成都市东城根上街95号 　　　办公地址：成都市东城根上街95号 　　　法定代表人：冉云 　　　公司网址： www.gjzq.com.cn 　　　客服热线：4006 600109 中信证券股份有限公司 　　　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 　　　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 　　　法定代表人：王东明 　　　公司网址：www.citics.com 　　　客服热线：95558 西藏同信证券股份有限公司 　　　注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路101号 　　　办公地址：上海市永和路118弄24号楼 　　　法定代表人：贾绍君 　　　公司网址：www.xzsec.com 　　　客服热线：400-881-1177 中山证券有限责任公司 　　　注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 　　　办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7、8层，深圳市华侨城深南大道9010号 　　　法定代表人：吴永良 　　　公司网址：www.zszq.com 　　　客服热线：4001022011 中信证券（山东）有限责任公司 　　　注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼20层 　　　办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼第20层 　　　法定代表人：杨宝林 　　　公司网址：www.citicssd.com 　　　客服热线：95548 中信证券（浙江）有限责任公司 　　　注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 　　　办公地址：杭州市解放东路29号迪凯银座22、23楼 　　　法定代表人：沈强 　　　公司网址：www.bigsun.com.cn 　　　客服热线：95548 西南证券股份有限公司 　注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 　办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦5楼 　法定代表人：余维佳 　公司网址：www.swsc.com.cn 　客服热线：400-809-6096 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 　　　注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 　　　办公地址：上海市浦东新区银城中路68号8楼 　　　法定代表人： 汪静波 　　　公司网址：www.noah-fund.com 　　　客服热线：400-821-5399 深圳众禄基金销售有限公司 　　　注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 　　　办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 　　　法定代表人：薛峰 　　　公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com 　　　客服热线：4006-788-887 上海好买基金销售有限公司 　　　注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 　　　办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 　　　法定代表人： 杨文斌 　　　公司网址：www.ehowbuy.com 　　　客服热线：400-700-9665 杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 客服电话：4000-766-123 网址：http://www.fund123.cn/ 上海天天基金销售有限公司 注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 网站：www.1234567.com.cn 上海长量基金销售投资顾问有限公司 　　注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 　　办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 　　法定代表人：张跃伟 　　联系人：单丙烨 　　电话：021-20691832 　　传真：021-20691861客服电话：400-089-1289 　　公司网站： www.erichfund.com 和讯信息科技有限公司 　　　注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 　　　办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 　　　法定代表人：王莉 　　　联系人：习甜 　　　联系电话：010-85650920 　　　传真号码：010-85657357 　　　全国统一客服热线：400-920-0022/ 021-20835588 　　　公司网址：licaike.hexun.com 北京展恒基金销售有限公司 　　　注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 　　　办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 　　　法定代表人：闫振杰 　　　全国统一客服热线：400-888-6661 　　　公司网址：www.myfund.com 　　　 浙江同花顺基金销售有限公司 　　　注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 　　　办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 　　　法定代表人：凌顺平 　　　客户服务热线：4008-773-772 　　　公司网址：www.5ifund.com 　　　 　　　（二）注册登记机构 　　　名称：泰达宏利基金管理有限公司 　　　注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 　　　办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 　　　法定代表人：弓劲梅 　　　联系人：王泉 　　　联系电话：010-66577768 　　　传真：010-66577750 　　　 　　　（三）律师事务所 　　　名称：上海源泰律师事务所 　　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 　　　负责人：廖海 　　　电话：（021）51150298 　　传真：（021）51150398 　　经办律师：梁丽金、刘佳 　　　 　　　（四）会计师事务所 　　　名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 　　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 　　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 　　　法定代表人：杨绍信 　　　联系电话：（021）23238888 　　　传真：（021）23238800 　　　?联系人：单峰 　　　经办注册会计师：汪棣、单峰 　　　 四、基金的名称 　　　泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　五、基金的类型 　　　契约型开放式 六、基金的投资目标 　　　采用指数化投资策略，紧密跟踪中证财富大盘指数，力争获取与标的指数相似的投资收益，并力争将基金的日跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差不超过4%。 七、基金的投资方向 　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 　　　本基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的90%，投资组合中投资于中证财富大盘指数成份股的资产不低于股票资产的90%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的相关规定。 八、基金的投资策略 　　　本基金采用指数完全复制方法，原则上按照标的指数成分股及权重构建基金的投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整，以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投资等）致使基金无法购得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代，以使跟踪误差控制在限定范围内。 　　　1、标的指数 　　　本基金股票资产的跟踪标的指数为中证财富大盘指数。中证财富大盘指数是由中证指数有限公司编制并开发的中国A股市场指数。该指数按照上市公司创造财富能力的大小进行选样，挑选最具创造财富能力的300家 A 股上市公司作为样本；此外该指数在加权方式上亦有所创新，不同于一般的市值加权指数，该指数样本个股的权重配置将与其创造财富能力的大小相适应，从而打破市值指数中价格与权重过于紧密的联系，预防个股权重由于价格的非理性波动而大起大落，提高了个股权重配置的稳定性。指数的表现综合反映了中国经济增长过程中核心企业真实的财富增长情况。 　　　2、投资组合的构建 　　　本基金原则上采用指数完全复制方法构建基金的股票投资组合，即根据个股在标的指数中相应的权重构建基金的指数化股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 　　　3、组合的调整 　　　（1）定期调整 　　　根据标的指数的调整规则和对备选股的预期，对股票投资组合及时进行调整。 　　　（2）不定期调整 　　　①当成份股实施增发、配送或使股本发生变动等行为时，基金将根据指数公司的指数修正公告对投资组合进行相应调整。 　　　②当成份股发生重大变化时（收购合并、分拆、退市等），基金将根据指数公司的临时调整公告对投资组合进行相应调整。 　　　③根据本基金的申购赎回情况，对基金的股票投资组合进行调整，以实现对标的指数的有效跟踪。 　　　④因成份股流动性不足、停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制，基金无法购得相应足够数量的股票时，基金将搭配使用其他合理方法对相应股票进行合理替代并对投资组合进行相应调整。 　　　⑤在其他影响本基金复制并跟踪标的指数的情况下，本基金管理人可根据市场情况，在以跟踪误差最小化的前提下，对基金的投资组合进行合理调整。 　　　4、股票的替代 　　　在建仓阶段和基金后续运作过程中，如遇到特殊情况（如市场流动性不足、成份股被限制投资等）导致基金无法购得足够数量的股票时，基金管理人将根据市场情况以跟踪误差最小化为原则，行业、规模、历史表现相似度为标准，采用合理的方法进行适当调整和替代。 　　　5、金融衍生品投资策略 　　　本基金以最小化跟踪误差及风险可控为原则，在法律法规及监管机构允许范围内，采用市场公认的定价技术，适度参与金融衍生品的投资，以实现以下目标： 　　　① 对冲某些成分股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险； 　　　② 适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用； 　　　③ 利用金融衍生产品的杠杆作用，减少现金及债券对跟踪指数的拖累； 　　　6、跟踪误差的监控与管理 　　　跟踪误差的管理将作为本基金主要的风险控制手段之一，基金经理及风险控制部门将每日跟踪投资组合与标的指数投资回报率之间的偏离度。月末、季末定期对基金投资组合与标的指数收益率间的累积偏离程度进行归因分析，并对控制跟踪误差提出解决方案。 　　　 　　　　九、基金的业绩比较基准 　　　业绩比较基准：95%×中证财富大盘指数收益率+5%×同业存款利率。 　　　如果基金所跟踪的目标指数被中证指数有限公司停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数，或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人在履行适当程序后，可以变更基金的跟踪目标和投资对象，并在变更前提前2 个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。 　　　 　　　　十、基金的风险收益特征 　　　本基金为股票型指数基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 　　　 十一、基金的投资组合报告（未经审计） 　　　1、重要提示 　　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　　本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年5月8日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　　本投资组合报告所载数据截止2015年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 2、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 142,166,866.62 93.26 其中：股票 142,166,866.62 93.26 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,303,421.73 4.79 7 其他资产 2,969,320.71 1.95 8 合计 152,439,609.06 100.00 3、报告期末按行业分类的股票投资组合 　　　3.1、指数投资部分 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,457,447.00 3.62 C 制造业 30,077,637.28 19.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,868,738.80 2.57 E 建筑业 11,837,752.73 7.85 F 批发和零售业 1,398,196.50 0.93 G 交通运输、仓储和邮政业 4,908,507.26 3.26 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,799,279.92 1.19 J 金融业 58,777,953.08 39.00 K 房地产业 10,532,061.69 6.99 L 租赁和商务服务业 59,202.00 0.04 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,183,652.28 0.79 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 163,660.00 0.11 合计 130,064,088.54 86.30 　　　3.2、积极投资部分 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 4,343,249.10 2.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,080,666.00 1.38 E 建筑业 474,760.00 0.32 F 批发和零售业 1,703,252.98 1.13 G 交通运输、仓储和邮政业 429,825.00 0.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 494,403.00 0.33 J 金融业 542,246.00 0.36 K 房地产业 1,217,046.00 0.81 L 租赁和商务服务业 119,776.00 0.08 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 697,554.00 0.46 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,102,778.08 8.03 4、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 　　　4.1、期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 777,450 7,541,265.00 5.00 2 600000 浦发银行 423,342 6,684,570.18 4.44 3 601668 中国建筑 774,467 5,940,161.89 3.94 4 601318 中国平安 72,873 5,701,583.52 3.78 5 600036 招商银行 331,037 5,154,246.09 3.42 6 000002 万 科Ａ 326,402 4,510,875.64 2.99 7 601398 工商银行 853,363 4,147,344.18 2.75 8 601166 兴业银行 208,001 3,818,898.36 2.53 9 601939 建设银行 567,334 3,460,737.40 2.30 10 601818 光大银行 713,858 3,376,548.34 2.24 　　　4.2、 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000821 京山轻机 97,800 1,543,284.00 1.02 2 002427 尤夫股份 86,930 1,414,351.10 0.94 3 000600 建投能源 85,800 1,144,572.00 0.76 4 000608 阳光股份 152,900 938,806.00 0.62 5 002039 黔源电力 53,600 871,536.00 0.58 　　　5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 　　　本基金本报告期末未持有债券。 　　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 　　本基金本报告期末未持有债券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 　　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 　　　本基金本报告期末未持有贵金属。 9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 　　　本基金本报告期末未持有权证。 　　　10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 　　　10.1、 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 　　　本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 10.2、本基金投资股指期货的投资政策 　在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 　11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 　　　11.1、本期国债期货投资政策 　在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 　　　11.2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 　　　本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 　　　11.3、本期国债期货投资评价 　　　本报告期本基金没有投资国债期货。 　　　12、 投资组合报告附注 　　　（1）报告期内本基金投资的中国平安（601318），根据2014年12月8日中国证券监督管理委员会发布对该公司控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》〔2014〕103号，决定对平安证券给予警告，没收海联讯保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2,867万元，并处以440万元罚款；同时对保荐人韩长风、霍永涛给予警告，并分别处以30万元罚款，撤销证券从业资格。 本基金管理人对该上市公司的投资经过内部严格的投资决策流程。在上述公告公布后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚措施不会对该上市公司的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 　（2）基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 　（3）其他资产 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 95,896.80 2 应收证券清算款 975,914.42 3 应收股利 - 4 应收利息 1,722.81 5 应收申购款 1,895,786.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,969,320.71 　　　（4）报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明。 5.1、本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.2、本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 　　　（6）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 　　　 十二、基金的业绩 　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 　　本基金合同生效日为2010年4月23日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示： 　　 历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 基金净值收益率 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率 比较基准收益率标准差 ①－③ ②－④ ① ③ ④ 2010.4.23至2010.12.31 5.91% 1.32% -5.90% 1.55% 11.81% -0.23% 2011.1.1至2011.12.31 -18.96% 1.20% -18.87% 1.20% -0.09% 0.00% 2012.1.1至2012.12.31 10.57% 1.15% 9.28% 1.14% 1.29% 0.01% 2013.1.1至2013.12.31 -7.57% 1.42% -9.52% 1.40% 1.95% 0.02% 2014.1.1至2014.12.31 64.15% 1.20% 61.20% 1.24% 2.95% -0.04% 2015.1.1至2015.3.31 9.60% 1.95% 8.94% 1.98% 0.66% -0.03% 自基金合同生效日（2010年4月23日至2015年3月31日） 57.81% 1.30% 32.56% 1.34% 25.25% -0.04% 本基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2010年4月23日-2015年3月31日） 本报告期末，由于证券市场波动、基金规模变动等原因，本基金有个别投资比例未达标，但已按照基金合同的规定在10个工作日内调整达标。 十三、基金的费用与税收 　　（一）基金费用的种类 　　1、基金管理人的管理费； 　　2、基金托管人的托管费； 　　3、基金合同生效后的指数许可使用费； 　　4、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）； 　　5、基金合同生效以后的信息披露费用； 　　6、基金份额持有人大会费用； 　　7、基金合同生效以后的会计师费和律师费； 　　8、基金资产的资金汇划费用； 　　9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 　　（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。 　　（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 　　　1、基金管理人的管理费 　　　在通常市场情况下，基金管理费按基金前一日基金资产净值的0.65%的年费率计提，具体计算方法如下： 　　　H=E×年管理费率÷当年天数 　　　H为每日应计提的基金管理费； 　　　E为前一日基金资产净值。 　　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 　　　2、基金托管人的托管费 　　　在通常市场情况下，基金托管费按基金前一日基金资产净值的0.12%的年费率计提，具体计算方法如下： 　　　H=E×年托管费率÷当年天数 　　　H为每日应计提的基金托管费； 　　　E为前一日基金资产净值。 　　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 　　　3、基金合同生效后的指数许可使用费 　　　本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法每日计提指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费用，不列入基金费用从基金财产中列支；基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支，按前一日基金资产净值的0.02%的年费率每日计提，逐日累计。计算方法如下： 　　　H＝E×0.02%÷当年天数 　　　H 为每日应计提的指数许可使用费 　　　E 为前一日的基金资产净值 　　　基金管理人与指数许可方约定了每季度（包括基金成立当季）指数许可使用费人民币伍万元（5 万元）(即不足人民币5万元时按照人民币5万元收取)的收取下限，则该下限超出当季累计指数使用费的部分（即：每季度指数许可使用费收取下限减当季累计指数许可使用费）由基金管理人自行承担，不作为基金费用从基金财产中列支。基金合同生效后的指数许可使用费按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。 　　　4、除管理费、托管费和基金合同生效后的指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 　　（四）与基金销售有关的费用 　　　1、基金的申购费用 　　　本基金的申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见“基金份额的申购与赎回”一章。 　　　2、基金的赎回费用 　　　本基金的赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见“基金份额的申购与赎回”一章。 　　（五）不列入基金费用的项目 　　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 　　（六）基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。 　　（七）基金税收 　　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现的截止日期。 对“二、释义”中运作办法部分进行了变更。 （三）在“三、基金管理人”中的基金管理人概况、董事会成员、监事会成员、基金经理、投资决策委员会成员名单内容部分进行了变更。 （四）在“四、基金托管人”中的基金托管人部分信息进行了更新。 （五）“五、相关服务机构”部分代销机构信息等部分内容进行了更新。 （六）在“八、基金份额的申购与赎回” 中申购和赎回的数额和价格及定期定额部分增加内容。 （七）“九、基金的投资” 部分对投资组合报告内容更新至2015年3月31日。 （八）“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2015年3月31日，并更新了历史走势对比图。 （九）对“十二、基金资产的估值”固定收益证券的估值办法进行了变更。 （十）对“二十一、对基金份额持有人的服务”中资料寄送服务部分内容进行了变更。 （十一）更新了“二十二、其他应披露事项”的内容。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泰达宏利基金管理有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年6月5日