基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 截止日期：二〇一六年三月二十七日 重要提示 本基金经中国证监会2015年1月19日证监许可 [2015]100号文注册 募集。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书 经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价 值和市场前景做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风 险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生 波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑 自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、 经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别 证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流 动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本 基金的特定风险等，详见招募说明书“风险揭示”章节。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招 募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值， 自主做出投资决策， 自行承担投资风险。 基金管理人提醒投资人基金投 资的“买者自负” 原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金 的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金《招募说明书》自《基金合同》生效日起，每六个月更新一次，并 于每六个月结束之日后的45日内公告，更新内容截止每个六个月的最后 一日。 本更新招募说明书所载内容截止日为2016年3月27日 ， 有关财 务和业绩表现数据截止日为2015年12月31日， 财务和业务数据未经审 计。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司已于2015年1月28日 复 核了本次更新的招募说明书。 一、基金管理人 一、基金管理人概况 名称：北信瑞丰基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号 办公地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际4号楼3层 成立时间：2014年3月17日 法定代表人：周瑞明 注册资本：1.7亿元人民币 电话：（010）68619312 传真：（010）68619300 联系人：吕佳静 北信瑞丰基金管理有限公司是经中国证监会证监许可 [2014]265号 文批准，由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司公司共同发 起设立，注册资本达1.7亿元人民币。 目前股权结构：北京国际信托有限公 司60%、莱州瑞海投资有限公司40%。 二、主要人员情况 1、董事会成员 周瑞明先生，董事长，中共党员，毕业于中国社会科学院工经所，获博 士学位。 历任原河北省师范学院政教系助教， 中国人民银行金融管理司 干部，原国务院证券委办公室处长，中国证监会上市公司部监管二处处 长，中国证监会信息统计部副主任，中国证监会党委办公室副主任、宣传 部副部长、系统团委书记，现任北京国际信托有限公司副总经理、北信瑞 丰基金管理有限公司董事长。 吴京林先生，董事，中共党员，高级会计师，毕业于美国德大阿灵顿分 校，获硕士学位。 历任北京市审计局职员，现任北京国际信托有限公司总 会计师、北京国投汇成投资管理有限公司董事长、富智阳光管理公司董 事长。 田垣芳女士，董事，中共党员，经济师，毕业于清华大学经济管理学 院，获硕士学位。 历任中国技术进出口总公司金融部项目经理，现任北京 国际信托有限公司证券业务总部总经理。 朱彦先生，董事，中共党员，助理会计师，毕业于中国人民大学投资经 济系基本建设经济专业， 获学士学位。 历任北京国际信托投资公司计划 财务部员工，海南赛格国际信托投资公司资金计划部主管，海南华银国 际信托投资公司北京证券营业部总经理，北京国际信托投资公司上海昆 明路证券营业部总经理，国都证券有限责任公司上海通北路证券营业部 总经理，国都证券有限责任公司上海长阳路证券营业部总经理，中欧基 金管理有限公司督察长、副总经理，现任北信瑞丰基金管理有限公司总 经理。 王薇女士，董事，中共党员，会计师，毕业于首都经济贸易大学会计 系，获学士学位。 历任北京万全会计师事务所项目经理、信永中和会计师 事务所高级审计员、 北京金象大药房医药连锁有限责任公司内审专员， 现任北京正润创业投资有限责任公司财务经理。 赵鹏先生，董事，中共党员，中央财经大学经济法学专业硕士。现任聚 益科投资有限责任公司总裁助理、 运营总监。 曾任北京正润创业投资有 限责任公司项目经理。 李方先生，独立董事，中共党员，毕业于哈佛大学法学院，获硕士学 位。 历任宁夏电视台干部、北京大学法学系讲师，现任北京市天元律师事 务所合伙人。 岳彦芳女士，独立董事，硕士，51岁，现任中央财经大学会计学院副 教授，硕士研究生导师。 张青先生，独立董事，中共党员，教授，毕业于中国矿业大学（北京） 经济管理系，获博士学位。 历任中国矿业大学管理学院副主任，现任复旦 大学管理学院教授。 2、监事会成员 杨海坤先生，监事会主席，经济学硕士。 历任山东省农业银行业务人 员，山东证券登记公司业务经理，山东证券公司投行部经理，上海甘证投 资管理公司副总经理，卡斯特公司投行部负责人、副总经理、总经理，现任 正润创业投资公司副总经理，北信瑞丰基金管理有限公司监事会主席。 赵颐先生，监事，法学硕士。历任河北定州新华中学教师、河北林平律 所律师助理、北京正润创业投资有限责任公司投行部经理助理，现任北 信瑞丰基金管理有限公司监察稽核部副总监。 崔丽伟女士，监事，大专学历。历任海航直属柜台售票主管、河北开元 集团北京万通汽车贸易有限公司会计，现任北信瑞丰基金管理有限公司 综合管理部财务。 3、公司高级管理人员 朱彦先生，总经理，中共党员，助理会计师，毕业于中国人民大学投资 经济系基本建设经济专业， 获学士学位。 历任北京国际信托投资公司计 划财务部员工，海南赛格国际信托投资公司资金计划部主管，海南华银 国际信托投资公司北京证券营业部总经理，北京国际信托投资公司上海 昆明路证券营业部总经理，国都证券有限责任公司上海通北路证券营业 部总经理，国都证券有限责任公司上海长阳路证券营业部总经理，中欧 基金管理有限公司督察长、副总经理，现任北信瑞丰基金管理有限公司 总经理。 高峰先生，副总经理，中共党员，毕业于北京大学光华管理学院国民 经济管理专业， 获硕士学位， 拥有律师资格证书。 曾为全国人大财经委 《破产法》起草小组正式成员，历任中国对外经济贸易信托投资公司计划 财务部财务科经理和公司发展战略小组成员，中化总公司财务部综合部 经理，宝盈基金管理公司筹备组成员、研究发展部高级策略分析师、研究 发展部副总经理， 中国对外经济贸易信托有限公司资产管理部副总经 理、证券业务部总经理、资产管理总部执行总经理并兼任宝盈基金管理 有限公司董事，宝盈基金管理有限公司总经理助理、投资部总监、基金经 理、公司投委会主席。 张洪水先生，督察长，无党派人士，毕业于中国科学院研究生院管理 科学与工程专业，获博士学位。 历任中央财政金融学院（现中央财经大 学）经济信息管理系助教，中国长城计算机集团公司应用开发部、发展计 划部职员，中国证券监督管理委员会机构监管部主任科员、副处长，中国 证券业协会资格管理部、场外市场委、发展战略委主任，长安基金管理有 限公司督察长。 4、基金经理 高峰，北京大学光华管理学院国民经济管理硕士，历任中国对外经济 贸易信托投资公司计划财务部财务科经理和公司发展战略小组成员，中 化总公司财务部综合部经理，宝盈基金管理公司筹备组成员、研究发展 部高级策略分析师、研究发展部副总经理，中国对外经济贸易信托有限 公司资产管理部副总经理、证券业务部总经理、资产管理总部执行总经 理并兼任宝盈基金管理有限公司董事，宝盈基金管理有限公司总经理助 理、投资部总监、基金经理、公司投委会主席，现任北信瑞丰基金管理有限 公司副总经理。 于军华，男，1980年生于山东，CPA，CFAlevelII(passed)。 中国人民 大学世界经济学硕士毕业，原国家信息中心经济咨询中心汽车行业高级 项目分析师， 宏源证券研究所汽车行业分析师， 擅长公司基本面分析， 2014年4月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部， 负责权益类产 品的研究。 5、本基金投资决策委员会成员 总经理朱彦先生，副总经理、基金经理高峰先生，基金经理于军华先 生，中央交易室副总监吴士彬先生。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人概况 （一）基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 成立时间：1984年1月1日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币35,640,625.71万元 联系人：洪渊 电话：（010）66105799 （二）主要人员情况 截至2014年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工205人,平均 年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高级管理人员均拥有研 究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首 家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学 的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业 的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产 管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包 括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企 业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管 理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公 司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品 体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类 客户提供个性化的托管服务。 截至2015年9月，中国工商银行共托管证券 投资基金496只。 自2003G年以来， 本行连续十一年获得香港《亚洲货 币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时 报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的49项最佳托管银行大 奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融 领域的持续认可和广泛好评。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持 在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓 业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改 进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强 风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业 务项目全过程风险管理作为重要工作来做。 继2005、2007、2009、2010、 2011、2012、2013年七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充 分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审阅后，2014年中国工商银行 资产托管部第八次通过ISAE3402（原SAS70）审阅获得无保留意见的 控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部 控制方面的健全性和有效性的全面认可。 也证明中国工商银行托管服务 的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨， 达到国际先进水平。 目 前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和 建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、 管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资 产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运 行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银 行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制 处及资产托管部各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行 风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部 内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察 人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行 使稽核监察职权。 各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措 施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。 内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监 管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。 托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规 范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环 节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。 托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记 录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建 立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证 基金资产和其他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。 内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需 要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人 员的例外。 （6）独立性原则。 设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作 人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必 须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1） 严格的隔离制度。 资产托管业务与传统业务实行严格分离，建 立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行 为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保 资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。 主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政 策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特 别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检 查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线” 、 “互控防线” 、“监控防线” 三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树 立“以人为本” 的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神 和核心竞争力。 并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺 书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。 资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各 种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到 资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。 资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加 强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导 业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。 我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加 密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数 据安全。 （7） 应急准备与响应。 资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制 定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织 员工定期演练。 为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准， 从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练” 。 从演练结果看， 资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人 员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控 思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。 完善的风险管理体系需要 从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全 面、有效。 资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业 务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过 建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗 位相互制衡的组织结构。 （3） 建立健全规章制度。 资产托管部十分重视内控制度的建设，一 贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作 流程中。 经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制 度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖 所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制 约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同 等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务， 资产托管部从成立 之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和 控制体系作为工作重点。 随着市场环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展 同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 三、基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序 托管人根据《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同 的规定，对基金投资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资禁止 行为、基金资产净值计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报 酬的计提和支付、基金收益分配、相关信息披露等进行监督。 1、基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、其他 相关法律法规及基金合同规定的行为， 应及时通知基金管理人限期纠 正，基金管理人收到通知后应及时核对确认。 在限期内，基金托管人有权 随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托 管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监 会。 2、 对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告 的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 3、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证 监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 三、相关服务机构 一、基金发售机构 1、直销机构： 名称：北信瑞丰基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号 办公地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际4号楼3层 法定代表人：周瑞明 客服：4000617297 传真：（010）68619300 联系人：史晓沫 2、其他销售机构： （1）名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55G号 法定代表人：姜建清 客户服务电话：95588 联系人： 杨菲 银行网址： http://www.icbc.com.cn （2）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：闫冰竹 客户服务电话：95526 联系人： 孔超 银行网址：http://www.bankofbeijing.com.cn （3）名称：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 客户服务电话：95587 联系人： 许梦园 公司网址：http://www.csc108.com/ （4）名称：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期） 北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 客户服务电话：95548 联系人：侯艳红 传真：010-60836221 公司网址：www.cs.ecitic.com （5）名称：中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 客户服务电话：95548 联系人：赵艳青 联系电话：0532-85023924 传真：0532-85022605 公司网址：www.zxwt.com.cn （6）名称：中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层 办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层 法定代表人：沈强 客户服务电话：95548 联系人：王佳苗 传真：0571-85783771 公司网址：www.bigsun.com.cn （7）名称：安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼28层A02单元 （518026） 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼28层A02单元 （518026） 法定代表人：牛冠兴 客户服务电话：4008001001 联系人：郑向溢 传真：0755-82558355 公司网址：http://www.essence.com.cn （8）名称：西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦5楼 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人：余维佳 客户服务电话：4008096096 联系人：张煜 传真：023-63786212 公司网址：www.swsc.com （9）名称:G山西证券股份有限公司 注册地址：陕西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：陕西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:G侯巍 客服电话:G 96673 山西证券网站:G http://www.sxzq.com/ （10）名称:G东兴证券股份有限公司 地址:G北京市西城区金融大街5号新盛大厦 12、15G层 法定代表人:G魏庆华 客户服务电话:G 4008888993 联系人:G汤漫川 东兴证券网站:G www.dxzq.net （11）名称：信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 客户服务电话：4008008899 联系人：鹿馨方 传真：010-63080978 公司网址：www.cindasc.com （12）名称：国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市金融一街8号7-9层（214121） 办公地址：江苏省无锡市金融一街8号7-9层（214121） 法定代表人：姚志勇 客户服务电话：95570 联系人：沈刚 传真：0510-82830162 公司网址：http://www.glsc.com.cn/ （13）名称：国都证券有限责任公司 注册地址： 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 （100007） 办公地址： 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 （100007） 法定代表人：常喆 客户服务电话：4008188118 联系人：黄静 传真：010-84183311 公司网址：http://www.guodu.com （14）名称：东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼（213003） 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦（200125） 法定代表人：朱科敏 客户服务电话：4008888588 联系人：汪汇 传真：021-50498871 公司网址：http://www.longone.com.cn （15）名称：联讯证券股份有限公司 注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心 （516003） 办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心 （516003） 法定代表人：徐刚 客户服务电话：95564 联系人：张悦 传真：0752-2119369 公司网址：http://www.lxzq.com.cn （16）名称:G华融证券股份有限公司 注册地址:G北京市西城区金融大街8号中国华融大厦 A座3层 法定代表人:G祝献忠 客户服务电话:G 400-898-9999 联系人:G李慧灵 华融证券网站:G www.hesec.com.cn （17）名称：广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼 法定代表人：邱三发 客户服务电话：961303 联系人：林洁茹 联系电话：020-88836999 公司网址：www.gzs.com.cn （18）宏信证券有限责任公司 注册地址： 四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 （610016） 办公地址： 四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 （610016） 法定代表人：吴玉明 客户服务电话：4008366366 传真：028-86199079 公司网址：http://www.hx818.com （19）名称：深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行25层IJ单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行25层IJ单元 法定代表人：薛峰 客户服务电话：4006788887 联系人：董彩平 传真：0755-82080798 公司网址：www.zlfund.cn （20）名称：上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人：其实 客户服务电话：4001818188 联系人：丁姗姗 传真：021-64385308 公司网址：www.fund.eastmoney.com （21）名称：上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址： 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 （200120） 法定代表人：杨文斌 客户服务电话：4007009665 联系人：路鹏飞 传真：021-68596919 公司网址：http://www.ehowbuy.com （22）名称：杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号１２层 法定代表人：陈柏青 客户服务电话：4000766123 联系人：韩爱彬 公司网址：http://www.fund123.cn （23）名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 客户服务电话：4000891289 传真：021-20681861 公司网址：www.erichfund.com （24）名称：浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 办公地址：浙江省杭州市西湖区文二西路1号楼元茂大厦903室 法定代表人：凌顺平 客户服务电话：4008773772 联系人：杨翼 传真：0571-88910240 公司网址：www.5ifund.com （25）名称：北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表人：闫振杰 客户服务电话：4008886661 联系人：翟飞飞 联系电话：010-62020088-6006 传真：010-62020355 公司网址：www.myfund.com （26）名称：宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 法定代表人：沈伟桦 客户服务电话：4006099200 联系人：刘梦轩 传真：010-85894285 公司网址：www.yixinfund.com （27）名称：万银财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 法定代表人：王斐 客户服务电话：4000816655 联系人：廉亮 联系电话：010-53300532 传真：010-59393074 公司网址：www.wy-fund.com （28）名称：上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区金钟路658弄二号楼B座6楼 法定代表人：燕斌 客户服务电话：021-51507071 联系电话：021-51507071 传真：021-62990063 公司网址：www.66zichan.com （29）名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层 法定代表人：杨懿 客户服务电话：4001661188 联系人： 张燕 联系电话：010-83363099 公司网址：www.jrj.com.cn （30）名称:厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504 办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504 法定代表人:林松 客户服务电话:G 0592-3122731 联系人:徐明静 联系电话:0592-3122716 公司网址:www.xds.com.cn （31）名称:G华泰证券股份有限公司 注册地址:G南京市中山东路90号 法定代表人:G吴万善 客户服务电话:G 95597 联系人:G庞晓芸 华泰证券网站:G www.htsc.com.cn （32）名称:G上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人:G冯修敏 客户服务电话:G 4008202819 联系人:G陈云卉 公司网址:G http://www.chinapnr.com/ （33）名称:G北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人:G赵荣春 客户服务电话:G 400-893-6885 联系人:G高静公司网址:G http://www.qianjing.com/ （34） 名称：中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：王洪章 客服电话：95533 联系人：田青 公司网址:G www.ccb.com/ （35） 名称：深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室 法定代表人：齐小贺 客户服务电话：0755-83999907 联系人： 许梦园 公司网址：http://jinqianwo.cn/ （36） 名称:大泰金石投资管理有限公司 注册地址: G南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼 A506室 办公地址:G上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人：袁顾明 联系电话:G 021-22267995 基金网站:G www.dtfunds.com （37） 名称:G华宝证券有限责任公司 地址:G上海市浦东新区世纪大道 100G号上海环球金融中心 57层 法定代表人:G陈林 客户服务电话:G 400-820-9898 联系人:G刘闻川 华宝证券网站:G www.cnhbstock.com （38）其他基金销售机构情况详见基金管理人发布的相关公告。 基 金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 二、登记机构 名称：北信瑞丰基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号 办公地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际4号楼3层 法定代表人：周瑞明 电话：（010）68619312 传真：（010）68619300 联系人：吕佳静 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 联系人：孙睿 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：吕红、孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 法定代表人：李丹 联系人：张勇 联系电话：010-65338100 传真：010-65338800 经办注册会计师：张勇和薛竞 四、基金的名称和类型 本基金名称：北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 基金类型：契约型开放式 五、基金的投资 一、投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于可以代表未来健康生 活发展趋势的上市公司， 从中挑选三个方向即健康饮食类的农林牧渔、 餐饮行业，文明生活类的体育、传媒、公共园林行业，健康辅助类的医疗环 保行业，优中选优，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定 增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发 行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资 券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会 的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 股票投资占基金资产的比例为0%–95%， 80%以上的非现金基金资产投资于健康生活主题的上市公司证券； 现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资 比例不得超过基金资产净值的3%；本基金投资于其他金融工具的投资比 例依照法律法规或监管机构的规定执行。 三、投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产 配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各 大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、 固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。 1、大类资产配置策略本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合 对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大 类资产配置策略。 主要考虑的因素包括： （1）宏观经济指标：年度/季度GDP增速、固定资产投资总量、消费价 格指数、采购经理人指数、进出口数据、工业用电量、客运量及货运量等； （2）政策因素：税收、政府购买总量以及转移支付水平等财政政策， 利率水平、货币净投放等货币政策； （3）市场指标：市场整体估值水平、市场资金的供需以及市场的参与 情绪等因素。 结合对全球宏观经济的研判， 本基金将在严格控制投资组 合风险的前提下，动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例，力图 规避市场风险，提高配置效率。 2、股票投资策略 （1） 健康生活主题上市公司股票的界定结合目前中国目前人口、社 会和技术进步的未来发展趋势，本基金管理人界定的健康生活主题相关 行业和公司包括以下三类： 1、健康饮食，指的是入口的食物必须做到新鲜健康、清洁卫生。 包括 直接提供生鲜食品的农林牧渔行业、健康消费的食品饮料行业，以及餐 饮类、商超生鲜经营业态、冷链运输等与未来饮食业态和服务相关的公 司。 2、文明生活，指的是野蛮体魄和文明精神。 野蛮体魄主要包括体育 类的运动服装，运动器械、场地保险等，文明精神是丰富心灵，升华内心， 要求娱乐有度，包括旅游类的景区景点、主题公园、康疗养生区、旅游村 寨、农场乐园、传媒类的图书、报纸、杂志、电影、电视网络、数字出版、动 漫、游戏以及环境设施类的公共园林等。 3、健康辅助，指的是对健康直接有益的辅助手段。 包括治疗型的医 药技术、生物科学，以及环保类的大气净化、污水处理和各种未来的清洁 能源新能源汽车等。 基于对健康生活主题上市公司的界定，本基金主要采取“自下而上” 的选股策略，基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量，使用定性 与定量相结合的方法精选股票进行投资。 若未来由于技术进步或政策变化导致本基金健康生活主题相关行 业和公司相关业务的覆盖范围发生变动，基金管理人有权适时对上述定 义进行补充和修订。 （2）个股精选策略本基金主要采取“自下而上”的选股策略，基于对 上市公司成长性和估值水平的综合考量，使用定性与定量相结合的方法 精选股票进行投资。 首先，使用定性分析的方法，从技术能力、市场前景 以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。 在技术能力 方面，选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在技 术上具有一定护城河的公司。 在市场前景方面， 需要考量的因素包括市 场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得 竞争优势、开拓市场，进而创造利润增长的能力。 公司治理结构的优劣对 包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。 本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对 公司治理结构进行评价。 其次，使用定量分析的方法，通过财务和运营数 据进行企业价值评估。 本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以 及估值水平等方面进行考量。 1）行业景气度本基金通过一系列定量指标对行业景气度进行研判。 这些指标包括行业销售收入增长率、行业毛利率和净利率、原材料和成 品价格指数以及库存率等。 通过与历史和市场平均水平进行比较， 并结 合定性分析的结果来评判行业的景气度水平。 2） 盈利能力本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能 力， 主要参考的指标包括净资产收益率 （ROE）， 毛利率， 净利率， EBITDA/主营业务收入等。 3） 成长能力本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增 长速度，主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 4）估值水平本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性， 主要参考的指标包括市盈率（P/E）、 市净率（P/B）、 市盈增长比率 （PEG）、自由现金流贴现（FCFF，FCFE）和企业价值/EBITDA等。 3、固定收益类资产投资策略在进行固定收益类资产投资时，本基金 将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券 投资策略、资产支持证券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品 种，通过积极主动管理，获得超额收益。 （1）利率预期策略 通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量，分析 宏观经济运行的可能情景，并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策 取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。 在此基础上，预测金 融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标。 本基金将根据对市场利率 变化趋势的预期，制定出组合的目标久期：预期市场利率水平将上升时， 降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。 （2）信用债券投资策略根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券、 公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财 务状况、管理水平和债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根 据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定企业债券、公司债券 的信用风险利差。 债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益 等财务信息，同时需要考虑企业的经营环境等外部因素，着重分析企业 未来的偿债能力，评估其违约风险水平。 （3）套利交易策略在预测和分析同一市场不同板块之间（比如国债 与金融债）、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利 差基础上，基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资 收益。 在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。 但是在某种情况 下，比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场 供求发生变化时这种稳定关系便被打破， 若能提前预测并进行交易，就 可进行套利或减少损失。 （4） 可转换债券投资策略着重对可转换债券对应的基础股票的分 析与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权价值，对那些有着较强的盈 利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。 本基金管理 人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析，包括所处行业的 景气度、成长性、核心竞争力等，并参考同类公司的估值水平，研判发行公 司的投资价值；基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的 分析，判断其债券投资价值；采用期权定价模型，估算可转换债券的转换 期权价值。 综合以上因素，对可转换债券进行定价分析，制定可转换债券 的投资策略。 （5） 资产支持证券投资本基金将分析资产支持证券的资产特征，估 计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产 支持证券进行估值。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并 进行分散投资，以降低流动性风险。 4、权证投资策略本基金还可能运用组合财产进行权证投资。 在权证 投资过程中，基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风 险管理及降低投资组合风险的工具： （1）运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能，构建权证与标 的股票的组合，主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益； （2）构建权证与债券的组合，利用债券的固定收益特征和权证的高 杠杆特性，形成保本投资组合； （3）针对不同的市场环境，构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权 证投资组合，形成多元化的盈利模式； （4）在严格风险监控的前提下，通过对标的股票、波动率等影响权证 价值因素的深入研究， 谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。 若未来 法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。 四、投资决策依据和决策程序 1、决策依据 （1）国内国际宏观经济环境； （2）国家财政、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策； （3）证券市场的发展水平和走势及基金业发展状况； （4）上市公司的行业发展状况、景气指数及竞争优势； （5）上市公司盈利能力、增长能力和创新能力，以及对公司综合价值 的评估结论； （6）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。 2、决策程序 （1）投资决策委员会制定整体投资战略； （2）研究部根据自身或者其他研究机构的研究成果，构建各级股票 池，对拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股、债券决策支持； （3）投资部根据投资决策委员会的投资战略，在研究支持下，结合对 证券市场、上市公司、投资时机的分析，拟定所辖基金的具体投资计划，包 括：资产配置、策略配置、行业配置、重仓个股投资方案； （4）投资决策委员会对投资部提交的方案进行论证分析，并形成决 策纪要； （5）研究部定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合 评估意见和改进方案。 五、投资限制 （一）禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用 于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活 动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理 人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销的证券，或者从事 其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金 份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评 估机制， 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管 人的同意， 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董 事会审议， 并经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应 至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 （二）投资组合限制基金的投资组合应遵循以下限制： （1）股票投资占基金资产的比例为0%–95%，80%以上的非现金基 金资产投资于健康生活主题的上市公司证券； （2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的 政府债券； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值 的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超 过该证券的10％； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权 证的10％； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日 基金资产净值的0.5％； （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不 得超过基金资产净值的10％； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净 值的20％； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不 得超过该资产支持证券规模的10％； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类 资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支 持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投 资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本 基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发 行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不 得超过基金资产净值的40%； 本基金在全国银行间同业市场中的债券回 购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （15）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资 限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当 在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法 规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合 比例符合基金合同的有关约定。 在上述期间内，本基金的投资范围、投资 策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查 自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管 理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规 定为准。 六、业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40% 中证800指数是由中证指数有限公司开发的中国A股市场统一指数, 它的样本选自沪深两个证券市场。中证800指数成分股覆盖了中证500和 沪深300的所有成分股， 综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整 体状况，具有一定权威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。 中证综合债券指数是一个是综合反映银行间和交易所市场国债、金 融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，适合作为本基金 债券部分的业绩比较基准。 本基金是混合型基金，基金在运作过程中将维持0%–95%的股票投 资， 其余资产投资于债券及其他具有高流动性的短期金融工具。 本基金 将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为60%和40%， 并用 中证综合债券指数收益率代表债券资产收益率。 因此，“中证800指数收 益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%” 是衡量本基金投资业绩 的理想基准。 若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合 的业绩比较基准，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，基金管理人 有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的 业绩比较基准。 业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商 一致，并在更新的招募说明书中列示，而无需召开基金份额持有人大会。 七、风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险 和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 八、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护 基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系 的第三人牟取任何不当利益。 九、基金的融资融券、转融通 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资 融券、转融通。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基 金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制 风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业 务，以提高投资效率及进行风险管理。 届时本基金参与融资融券、转融通 等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方 法及其他相关事项在履行适当程序后按照中国证监会的规定及其他相 关法律法规的要求执行。 十、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2015年12月31日，本报告所列财务数 据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 807,496,809.84 77.53 其中：股票 807,496,809.84 77.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 150,000,000.00 14.40 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 81,840,728.87 7.86 8 其他资产 2,224,943.36 0.21 9 合计 1,041,562,482.07 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 82,886,494.14 8.01 B 采矿业 - - C 制造业 510,570,191.12 49.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,236,357.40 1.18 E 建筑业 18,685.00 0.00 F 批发和零售业 120,765,486.06 11.67 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 77,007,120.24 7.44 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 4,012,475.88 0.39 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 807,496,809.84 78.05 注： 以上行业分类以2015年12月31日的证监会行业分类标准为依 据。 3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 002653 海思科 2,550,038 55,820,331.82 5.40 2 000915 山大华特 1,350,061 47,468,144.76 4.59 3 000503 海虹控股 1,390,076 46,553,645.24 4.50 4 600332 白云山 1,500,000 45,405,000.00 4.39 5 600276 恒瑞医药 900,000 44,208,000.00 4.27 6 601607 上海医药 2,200,000 43,802,000.00 4.23 7 002038 双鹭药业 1,300,052 43,551,742.00 4.21 8 600881 亚泰集团 5,884,901 42,606,683.24 4.12 9 300006 莱美药业 958,546 38,341,840.00 3.71 10 600521 华海药业 1,326,787 33,687,121.93 3.26 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债 券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资 产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权 证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 8.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 9.1本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 9.3本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 10、投资组合报告附注 10.1其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,721,077.82 2 应收证券清算款 465,862.83 3 应收股利 - 4 应收利息 36,005.71 5 应收申购款 1,997.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,224,943.36 10.2报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 10.3报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：报告期末前十名股票中无流通受限情况。 六、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 31.36% 2.00% 12.18% 1.03% 19.18% 0.97% 七、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的相关账户的开户及维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的 其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。 管理费 的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算， 逐日累计至每月 月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。 托 管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算， 逐日累计至每月 月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。 若 遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用” ，根据有关法规及相应 协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产 中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费 用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费 用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金 费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、 法规执行。 八、对招募说明书更新部分的说明 一、更新了“重要提示”相关信息。 二、更新了“基金管理人”相关信息。 三、更新了“基金托管人”相关信息。 四、更新了“相关服务机构”中相关信息。 五、更新了“基金的投资”相关信息。 六、更新了“基金的业绩”相关信息。 七、更新了“其他应披露事项”相关信息。 上述内容仅为摘要，需与本基金《招募说明书》（正文）所载之详细 资料一并阅读。 北信瑞丰基金管理有限公司 2016年4月28日