基金管理人:平安大华基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 【重要提示】 平安大华策略先锋混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2012年2月27日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】248号文核准募集。本基金基金合同于2012年5月29日正式生效。 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。 投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读基金合同、本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,投资本基金可能遇到的风险包括:政府政策变化等因素带来的行业风险以及行业股票整体表现可能较差的风险,基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险,证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,以及本基金投资策略所特有的风险,等等。本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书(2014年第2期)所载内容截止日期为2014年11月28日,其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2014年9月30日。有关财务数据未经审计。 本基金托管人中国银行股份有限公司于2014年12月16日对本招募说明书(2014年第2期)进行了复核。 一、基金管理人 (一)基金管理人基本情况 1、基金管理人:平安大华基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01:419 办公地址:深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦5楼 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会 证监许可【2010】1917号 法定代表人:杨秀丽 成立日期:2011年1月7日 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:人民币30000万元 存续期间:持续经营 联系人:黄睿 联系电话:0755-22622412 2、股东名称、股权结构及持股比例: 股东名称 出资额(万元) 出资比例 平安信托有限责任公司 18,210 60.7% 新加坡大华资产管理有限公司 7,500 25% 三亚盈湾旅业有限公司 4,290 14.3% 合计 30,000 100% 基金管理人无任何受处罚记录。 (二)主要人员情况 1、董事、监事及高级管理人员 (1)董事会成员 杨秀丽女士,董事长,硕士,高级经济师。曾任平安保险公司办公室主任;平安保险公司办公室、董事会秘书处主任、秘书长;平安保险公司总经理室总经理助理、副总经理;平安证券有限责任公司董事长兼总经理;中国平安保险(集团)股份有限公司副总经理。 罗春风:博士,高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部,平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安大华基金管理有限公司副总经理。现任平安大华基金管理有限公司总经理,兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司总经理。 陈敬达先生,董事,硕士,1948年生,新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事务所审计师;新鸿基证券有限公司执行董事;DBS唯高达香港有限公司执行董事;平安证券有限责任公司副总经理;平安证券有限责任公司副董事长/副总经理;平安证券有限责任公司董事长;中国平安保险(集团)执行委员会执行顾问,现任集团投资管理委员会副主任。 王世荣先生,董事,学士,1950年生,新加坡。曾任大华银行有限公司金融机构(银行)部业务高级经理;新加坡贴现公司(大华银行的子公司)总经理;大华银行有限公司政府证券及债券部第一副总裁;大华银行有限公司黄金及期货部和外汇资金服务部高级副总裁;大华银行有限公司国际银行业务执行副总裁;大华银行有限公司环球金融与投资管理业务高级执行副总裁。 姚波先生,董事,硕士,1971年生。现任平安保险(集团)股份有限公司副总经理兼首席财务执行官兼集团总精算师。历任R.J.Michalski Inc(美国)、Guardian Life Inc.co(美国)、Swiss Re(美国)精算师助理、精算师,平安保险(集团)股份有限公司副总精算师、副总经理、财务副总监、企划精算部总经理、总经理助理、总精算师兼企划精算部总经理等职务。 郑强:硕士,1971年生。曾任南京化学工业集团技术员、安阳日化厂车间副主任、天津汉高洗涤用品有限公司总经理助理兼企管部部长、太和管理咨询公司咨询总监、正略钧策管理咨询公司咨询总监与人力资源管理咨询业务华东区负责人、韬睿惠悦咨询公司咨询总监、美世咨询(中国)有限公司大中华区合伙人,现任平安保险(集团)股份有限公司人力资源中心薪酬规划部高级经理。 张文杰先生,董事,学士,1964年生。现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行长,新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投资公司“特别投资部门”首席投资员,大华资产管理有限公司组合经理,国际股票和全球科技团队主管。 曹勇先生,独立董事,博士,1954年生,新加坡。曾任中国社会科学院经济研究所发展研究室副主任;澳大利亚工业研究院研究员;新加坡南洋理工大学,南洋商学院讲师,南洋理工大学,亚洲商业与经济研究中心,中国经济研究部研究主任;南洋理工大学,南洋商学院,管理经济学硕士项目副主任;南洋理工大学,亚洲商业与经济研究中心主任;南洋理工大学,南洋商学院副院长;南洋理工大学,南洋商学院副教授。现任南京大学特聘教授;瑞丰生物科技(新加坡上市企业)独立董事。 刘茂山先生,独立董事,学士,1935年生。曾任中央人民政府林业部干部学校干部;中央林业部人事司干部;南开大学经济学系政经教研室主任兼支部书记;南开大学金融学系副主任、主任;南开大学风险管理与保险学系系主任;中国平安保险集团博士后工作站指导专家。 郑学定先生,独立董事,硕士,1963年生。曾任江西财经大学会计系教师;深圳市财政局会计处公务员;深圳市注册会计师协会秘书长;深圳天健信德会计师事务所合伙人;现任大华会计师事务所深圳分所合伙人。 黄士林先生,独立董事,学士,1954年生。现任广东圣天平律师事务所首席合伙人兼主任律师,中国人民大学律师学院副理事长,兼职教授。历任国家劳动人事部政策研究室法规处副处长,深圳法学研究服务中心主任兼深圳市振昌律师事务所主任。 (2)监事会成员 张云平:监事会主席,学士。曾任河北财经学院财政系教师、河北省税务局河北税务学校教师、深圳市义达会计师事务所职员、深圳市招信金融设备有限公司财务部经理/副总经理、中国平安保险(集团)股份有限公司稽核监察部职员、中国平安人寿保险股份有限公司理赔部室主任/部门负责人、中国平安保险(集团)股份有限公司合规部专业合规负责人,现任中国平安保险(集团)股份有限公司合规部副总经理(主持工作),平安大华基金管理有限公司监事会主席。 林卸伟先生,监事,学士,1964年生,新加坡。曾任三井银行交易员、华联银行资金部IT负责人、大华银行全球资金-营运与IT部门, 副总裁兼主管、大华黄金与期货公司董事、大华资产管理有限公司高级总监、大华银行第一副总裁,现任大华资产管理有限公司执行董事、首席运营官。 毛晴峰先生,监事,硕士,1986年生。曾任中国平安保险(集团)股份有限公司法律岗;现任平安大华基金管理有限公司法律合规岗。 郭晶女士,监事,硕士,1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫集团人力资源管理岗;现任平安大华基金管理有限公司人力资源管理岗。 (3)公司高管 罗春风:博士,高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部,平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安大华基金管理有限公司副总经理。现任平安大华基金管理有限公司总经理,兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司总经理。 林婉文女士,1969年生,毕业于新加坡国立大学,拥有学士和荣誉学位,新加坡籍。曾任新加坡国防部职员,大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理,大华资产管理公司大中华区业务开发主管,高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。 (4)督察长 肖宇鹏先生,督察长,学士,1970年生。曾任中国证监会江西证监局主任科员及中国证监会上海专员办证券公司风险处置一处副处长。现任平安大华基金管理有限公司督察长。 2、基金经理 黄建军先生,基金经理,硕士,1978年生。曾任保利地产(集团)业务经理,国元证券、华夏基金管理公司研究员,长盛基金管理公司基金经理助理,2012年6月加入平安大华基金管理有限公司,任投资研究部研究主管,现担任平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金经理、平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金经理。 3、投资决策委员会成员 本公司投资决策委员会成员包括:副总经理林婉文女士,基金经理孙健先生,基金经理胡昆明先生,基金经理黄建军先生。 林婉文女士,1969年生,毕业于新加坡国立大学,拥有学士和荣誉学位,新加坡籍。曾任新加坡国防部职员,大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理,大华资产管理公司大中华区业务开发主管,高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。 孙健先生,基金经理,硕士,1975年生。曾任湘财证券有限责任公司资产管理总部投资经理,中国太平人寿保险有限公司投资部、太平资产管理有限公司组合投资经理,摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,银华货币市场证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金基金经理。2011年9月加入平安大华基金公司,任投资研究部固定收益研究员,现担任平安大华保本混合型证券投资基金基金经理、平安大华添利债券型证券投资基金基金经理、平安大华日增利货币市场基金基金经理、平安大华财富宝货币市场基金基金经理。 胡昆明先生,基金经理,硕士,1970年生。曾任巨田证券有限责任公司行业研究员、世纪证券有限责任公司行业研究员、平安资产管理有限公司高级行业研究经理。2009年加入平安大华基金公司,任投资研究部行业研究员,现担任平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金经理。 黄建军先生,基金经理,硕士,1978年生。曾任保利地产(集团)业务经理,国元证券、华夏基金管理公司研究员,长盛基金管理公司基金经理助理,2012年6月加入平安大华基金管理有限公司,任投资研究部研究主管,现担任平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金经理、平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益,本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1、公司内部控制的总体目标 (1)保证公司经营管理活动的合法合规性; (2)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯; (3)实现公司稳健、持续发展,维护股东权益; (5)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责; (6)保护公司最重要的资本:公司声誉。 2、公司内部控制遵循的原则 (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位职员; (2)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点; (3)相互制约原则:公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。 (4)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位;公司内部部门和岗位的设置必须权责分明; (5)有效性原则:各种内部管理制度具有高度的权威性,应是所有员工严格遵守的行动指南;执行内部管理制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力; (6)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善; (7)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果; (8)防火墙原则:公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离。 3、内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司内部控制大纲,它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽;第二个层面是公司基本管理制度,包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度;第三个层面是部门业务规章,是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明;第四个层面是业务操作手册,是各项具体业务和管理工作的运行办法,是对业务各个细节、流程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序,每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验,结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 (1)授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻执行;各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 (2)公司研究业务 研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,研究部门根据投资产品的特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度,保持畅通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系,不断提高研究水平。 (3)基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 (4)交易业务 建立集中交易室和集中交易制度,投资指令通过集中交易室完成;应建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施;集中交易室应对交易指令进行审核,建立公平的交易分配制度,确保各基金利益的公平;交易记录应完善,并及时进行反馈、核对和存档保管;同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。 (5)基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的会计系统,对于不同基金、不同客户独立建账,独立核算;公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度,确保档案真实完整。 (6)信息披露 公司建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作,以此加强对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定,同时加强对信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法。 (7)监察稽核 公司设立督察长,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立监察稽核部开展监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性。公司明确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责,严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。 监察稽核部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,促使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反法律法规和公司内部控制制度的,追究有关部门和人员的责任。 5、基金管理人关于内部控制制度声明书 (1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 二、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:田国立 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管业务部总经理:李爱华 托管部门信息披露联系人:王永民 客服电话:95566 传真:(010)66594942 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至2014年9月30日,中国银行已托管293只证券投资基金,其中境内基金268只,QDII基金25只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,包括风险识别,风险评估,工作程序设计与制度建设,风险检视,工作程序与制度的执行,工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。 2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2013年,中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)平安大华基金管理有限公司直销中心 名称:平安大华基金管理有限公司 办公地址:深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦5楼 法定代表人:杨秀丽 电话:0755-22627627 传真:0755-23990088 联系人:王源 网址:www.fund.pingan.com (2)平安大华基金网上交易平台 网址:www.fund.pingan.com 联系人:张勇 客服电话:400-800-4800 2、代销机构 (1)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市复兴门内大街1号 办公地址:北京市复兴门内大街1号 法定代表人:田国立 联系人:陈洪源 联系电话:010-66592194 客服电话:95566 传真:010-66594465 网址:www.boc.cn (2)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 客服电话:95599 网址:www.abchina.com (3)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 联系人:王琳 联系电话:010-66275654 客服电话:95533 传真:010-66275654 网址:www.ccb.com (4)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:牛锡明 联系人:曹榕 联系电话:021-58781234 客服电话:95559 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com (5)平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市深南东路5047号 办公地址:广东省深圳市深南东路5047号 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 联系电话:021- 38637673 客服电话:95511-3 传真:021-50979507 网址: www.pingan.com.cn (6)温州银行股份有限公司 注册地址:温州市车站大道196号 办公地址:温州市车站大道196号 法定代表人:邢增福 联系人:林波 联系电话:0577-88990082 客服电话:(0577)96699 传真:0577-88990169 网址:www.wzcb.com.cn (7)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 联系电话:0574-89068340 客服电话:96528(上海、北京地区962528) 传真:0574-87050024 网址:www.nbcb.com.cn (8)申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场40楼、45楼 办公地址:上海常熟路171号 法定代表人:储晓明 联系人:曹晔 联系电话:021-33388215 客服电话:95523或4008895523 传真:021-33388224 网址:www.sywg.com (9)齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市经十路20518号 办公地址:山东省济南市经七路86号证券大厦 法定代表人:李玮 联系人:王霖 联系电话:0531-68889157 客服电话:95538 传真:0531-68889752 网址:www.qlzq.com.cn (10)国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路13号 办公地址:广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3层 法定代表人:张雅锋 联系人:牛孟宇 联系电话:0755-83709350 客服电话:95563 传真:0755-83704850 网址:www.ghzq.com.cn (11)方正证券股份有限公司 注册地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 联系人:刘丹 联系电话:010-57398059 客服电话:95571 传真:010-57398058 网址:www.foundersc.com (12)湘财证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人:林俊波 联系人:钟康莺 联系电话:021-68634518-8503 客服电话:400-888-1551、95532 传真:021-68865680 网址:www.xcsc.com (13)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第4、18层至21层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 客服电话:95532、400-600-8008 传真:0755-82026539 网址:www. china-invs.cn (14)平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:谢永林 联系人:郑舒丽 联系电话:0755-22626319 客服电话:400-8816-168 传真:0755-82400862 网址:www.pingan.com (15)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:万建华 联系人:吴倩 联系电话:021-38676666 客服电话:400-8888-666 传真:021-38670666 网址:www.gtja.com (16)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 联系人:李良 联系电话:027-65799999 客服电话:95579或4008-888-999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com (17)浙商证券有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7 楼 办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7 楼 法定代表人: 吴承根 联系人:许嘉行 联系电话:0571-87901912 客户电话:967777 传真:0571-87902090 网址:www.stocke.com.cn (18)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66 号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:魏明 联系电话:010-85130588 客服电话:400-8888-108 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com (19)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 联系电话:0755-82960223 客服电话:95565;400-8888-111 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn (20)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨 联系电话:021-22169081 客服电话:95525、400-8888-788 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com (21)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣 联系电话:021- 23219275 客服电话:95553 传真:021-23219100 网址:www.htsec.com (22)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市中山东路90号 办公地址:南京市中山东路90号    深圳市深南大道4011号港中旅大厦18、24层 法定代表人:吴万善 联系人:庞晓芸 联系电话:0755-82492193 客服电话:95597 传真:025-51863323(南京);0755-82492962(深圳) 网址:www.htsc.com.cn (23)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1 号楼21层 法定代表人:兰荣 联系人:黄英 联系电话:0591-38162212 客服电话:95562 传真:0591-38507538 网址:www.xyzq.com (24)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人:何如 联系人:齐晓燕 联系电话:0755-82130833 客服电话:95536 传真:0755- 82133952 网址:www.guosen.com.cn (25)广发证券股份有限公司 注册地址:广州市天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 客服电话:95575或致电各地营业网点 传真:020-87557689 网址:www.gf.com.cn (26)中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市深南路7088号招商银行大厦A层 办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦 法定代表人:王东明 联系人:陈忠 联系电话:010-84588888 客服电话:95558 传真:010-84588888 网址:www.cs.ecitic.com (27)中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 客服电话:0532-96577 传真:0532-85022605 网址:www.zxwt.com.cn (28)中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 法定代表人:沈强 联系人:丁思聪 客服电话:0571-95548 传真:0571-86065161 网址:www.bigsun.com.cn (29)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 客服电话:400-8888-888 传真:010-66568990 网址:www.chinastock.com.cn (30)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 电话:0755-82558305 客服电话:400-800-1001 传真:0755-82558355 网址:www.essence.com.cn (31)东海证券有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:刘化军 客服电话:95531、400-8888-588 传真:021-50498825 网址:www.longone.com.cn (32)中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人:杜航 联系人:戴蕾 联系电话:0791-86768681 客服电话:400-8866-567 传真:0791-86770178 网址:www.avicsec.com (33)长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 联系人:李春芳 联系电话:0755-83516089 客服电话:400-6666-888 传真:0755-83515567 网址:www.cgws.com (34)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:高冠江 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 客服电话:400-800-8899 传真:010-63080978 网址:www.cindasc.com (35)东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层 法定代表人:潘鑫军 联系人:吴宇 联系电话:021-63325888 客服电话:95503 传真:021-63326173 网址:www.dfzq.com.cn (36)日信证券有限责任公司 注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层 法定代表人:孔佑杰 联系人:文思婷 联系电话:010-83991737 客服电话:4006609839 传真:010-66412537 网址:www.rxzq.com.cn (37)深圳前海凤凰财富基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区招商街道粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房(入住:深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B座1302 法定代表人: 季文 联系人:何世勇 联系电话:18667151595 客服电话:400-006-7599 传真:0755-086000755- 8067 网址:www.fhcaifu.com (38)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:400-700-9665 网址:www.howbuy.com (39)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509998 传真:021-64385308 客服电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (40)杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人:陈柏青 联系人:张裕 电话:021-60897840 传真:0571-26697013 客服电话:400-766-123 网址:www.fund123.cn (41)联讯证券股份有限公司 注册地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 办公地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 邮政编码:516003 法定代表人:徐刚 联系人:陈思 电话:021-33606736 传真:021-33606760 客服电话:95564 网址:www.lxzq.com.cn (二)基金注册登记机构 平安大华基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01:419 办公地址:深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦5楼 法定代表人:杨秀丽 电话:0755-22624581 传真:0755- 23998639 联系人:张平 (三)律师事务所和经办律师 律师事务所:北京市京伦律师事务所 地址:北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座1910 负责人:曹斌(执业证号:11101200110651368) 电话:010-68938188 传真:010-88578761 经办律师:杨晓勇(执业证号:11101200210185600) 王月贤(执业证号:11101201011310452) 联系人:杨晓勇(执业证号:11101200210185600) (四)会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人:杨绍信 联系电话:(021)2323 8888 传真电话:(021)2323 8800 经办注册会计师:曹银华、边晓红 联系人:边晓红 四、基金的名称 平安大华策略先锋混合型证券投资基金 五、基金的类型 混合型 六、基金的运作方式 开放式 七、基金的投资 (一)投资目标 通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略,在有效控制风险的前提下,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,谋求基金资产的持续、稳健增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为30%-80%,除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为20%-70%,其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 (三)投资理念 通过对股票市场和债券市场投资趋势的定量和定性分析,进行积极的资产配置,能有效控制投资风险实现更高回报。同时,多种投资策略的灵活运用,能够充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,创造投资组合超额收益。 (四)投资策略 1、资产配置策略 本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和证券市场趋势的综合分析,结合经济周期理论,形成对不同市场周期的预测和判断,进行积极、灵活的资产配置,确定组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。 本基金通过平安大华大类资产配置评价体系(TAES)(PINGAN-UOB TACTICAL ASSET EVALUATION SYSTEM)系统化管理各大类资产的配置比例。平安大华大类资产配置评价体系(TAES)分析因素具体包括:宏观经济因素、政府政策因素、盈利因素、估值因素、流动性因素和行为因素六个方面,并将各子因素的细分指标划分为先行指标、同步指标和预警指标三类。 本基金严谨衡量不同类别资产的预期风险/收益特征,评估股票市场相对投资价值。在实际投资运作中,不同时期或预期的大类资产配置策略如下: (1)预期股票市场将趋势上涨,或整体股票市场处于低估值的安全区域,本基金将通过高仓位配置股票资产,低配或者少配债券资产,以增加获取股票市场潜在收益的可能性。 (2)股票市场处于震荡阶段、方向不明确时,本基金将动态调整股票资产、债券资产比例,以波段操作策略为主。重点选择被市场低估的或因市场情绪变化而大幅下跌的行业中的优质个股进行波段操作,追求投资组合的正阿尔法收益。 (3)预期股票市场将趋势下跌,或整体股票市场处于高估值的风险区域,本基金将及时降低股票资产配置比例,最低可至股票资产最低比例。同时适度增加债券资产配置比例,严格控制投资组合风险,避免或减少可能给投资人带来潜在的资本损失。 2、股票投资策略 本基金采用积极主动的投资管理策略,在构建股票投资组合时,灵活运用多种投资策略,积极挖掘和利用市场中可行的投资机会,以实现基金的投资目标。其中,优势主题策略和成长精选策略是基金在股票投资组合构建中的两个主要策略,在基于自上而下的优势主题分析框架下,精选未来具有高成长速度、广阔成长空间、较好成长模式并且成长估值相对合理的个股进行重点投资。同时,本基金将辅以趋势投资和价值反转策略,通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析来判断投资时机。 (1) 优势主题策略 基于“自上而下”的原则对市场的投资主题进行挖掘,通过运用定量和定性分析方法,深入挖掘市场发展的内在驱动因素以及潜在的投资主题,从中筛选出未来的优势主题,并选择那些受益于优势主题的公司进行重点投资。 具体步骤如下: ①主题发掘。从制度变革,产业调整,技术创新,区域振兴等各个角度出发,分析和挖掘导致这些行业产生变化的根本驱动因素,提前发现值得投资的主题。 ②主题遴选。在发现这些主题因素后,对其进行全面的分析和评估。根据这些主题因素对上市公司经营绩效传导的路径和影响程度、受益于该投资主题的行业与产业之数量、受益于该投资主题的上市公司之数量与质量、持续时间的长短等等,遴选出未来具有比较优势的主题。 ③主题投资。根据这些优势主题所关联的行业及主题板块,找出与主题投资关联度较高的公司,再做进一步的研究,以确定投资标的。 ④主题转换。密切跟踪主题投资的变化情况,在主题投资开始转换时逐步退出原有的投资主题,并发现和挖掘新的投资主题。 (2)成长精选策略 采用GARP选股策略精选股票进行投资。GARP(Growth at a Reasonable Price)是指在合理价格投资成长性股票,追求成长与价值的平衡。即将不同成长类型的股票进行成长性分析,提早发掘其成长潜力或者看到其被低估的价值。 本基金将重点关注以下几类成长性股票: 传统成长(Classic growth):优先挑选具有持续、稳定的业绩增长历史,且预期盈利能力将保持增长的公司; 新兴成长(Rising growth):对于部分处于成长阶段没有盈利的行业,优先考虑营业收入能够保持增长、且成本控制基本合理的公司; 周期成长(Cyclical growth):对于周期类公司,优先考虑市场份额能够保持增长的公司。 并购成长(Merging growth):适当考虑并购和重组类机会。 在运用GARP选股策略时,重点关注①成长速度:重点选择营业收入和营业利润在行业中未来将保持相对领先增长速度的公司。②成长空间:通过分析公司所处的行业前景,行业集中度和在行业中的地位,选择服务和产品未来具备广阔成长空间的公司。③成长模式:通过对公司的竞争壁垒、内部管理能力、行业属性等进行定性分析,选择业绩增长具有合理基础,在未来能够持续的公司。④成长估值:重点关注PEG<1或低于行业平均水平的公司。 (3)趋势投资策略 趋势投资策略是根据对个股的价格趋势进行分析来把握可行的投资机会,是本基金的辅助投资策略。在运用趋势投资策略时,具体方法有: ①根据个股相对涨跌幅度来进行投资机会的分析。股票价格趋势是不可忽略的一项投资分析要素,因为市场的变化会领先于投资者对市场的认识,而股价趋势是对部分未知或者隐含信息的提示,能够作为提醒投资机会与投资错误的依据。本基金的具体应用方法如下:本基金将相对涨跌幅度作为判断价格变化趋势的指标,凡是相对涨跌幅度处于行业内前1/4的公司都将作为价格趋势良好的公司进入基金趋势投资选股的范围,在此基础上再进行公司基本面分析,并构建本基金的趋势投资组合。 ②根据动量策略,来进行短期热点机会的把握。国内和国际市场经验均表明,个股股价走势在短期具有连续性:美国股票市场以3至12个月为间隔所构造的股票组合的中间呈连续性,即中间价格具有向某一方向连续的动量效应;而中国股票市场存在强者恒强、弱者恒弱的现象,时间周期在3-24周。本基金将适当运用动量策略捕捉一些短期的投资机会。 (4)价值反转策略 价值反转策略是通过寻找价值被深度低估的股票进行投资,以谋求反转所获得的超额收益。通过“自下而上”的深入公司分析,运用多种指标如PE、PB、PEG、PS、EV/EBITDA等进行相对估值,通过与同行业公司以及国际可比公司进行估值比较,找出其中价值被深度低估的公司。 根据市场有效性原理,当某一种投资策略受到投资者的过度追捧时运用该种策略进行投资的有效性就会相对下降。为了避免或减少单一投资策略在不同市场情形下的适应性弊端,本基金通过多维度“策略雷达”对每种投资策略在当前情况下进行适应性评估,捕捉各种投资策略中具备比较价值优势的股票,以此为基础构建本基金的股票投资组合。 3、债券投资策略 本基金可投资的债券品种包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券及可分离转债、中期票据、资产支持证券、次级债和债券回购等债券品种。综合考虑宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势,采取至上而下和至下而上结合的投资策略积极选择和配置债券资产。 本基金在具体债券组合构建时,以利率预期策略、类属资产配置和久期策略为主,以品种选择策略、收益率利差策略和债券置换策略为辅,在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上,构建能获取长期、稳定收益的固定收益类投资组合。 (1)利率预期策略 首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境的变化趋势,重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。 (2)类属资产配置 在类属资产配置层次,根据市场和类属资产的风险收益特征,在判断各类属的利率期限结构与交易活跃的国家信用等级短期券利率期限结构应具有的合理利差水平基础上,将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点,在此基础上运用修正的均值-方差等模型,对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 (3)久期策略 根据对利率期限结构变化的预判,对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低可能的利率变化给组合带来的损失。具体久期目标的确定将视利率期限结构变化方向而定,例如在预计利率期限结构可能变的更加陡峭时,不久的将来长期债券的价格可能会由于长期利率的上升而下跌,短期债券的价格可能会由于短期利率的下降而上涨,因此可制定适量降低组合久期的目标,增加对短期债券的投资,同时减少对长期债券的投资。 在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资,获取超额的投资收益。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 (五)投资决策依据和决策程序 1、决策依据 以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。 2、决策程序 (1)投资决策委员会制定整体投资战略。 (2)投资研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果,构建股票备选库、精选库,对拟投资对象进行持续跟踪调研,并提供个股、债券决策支持。 (3)基金经理根据投资决策委员会的投资战略,结合投资研究部对证券市场、上市公司、投资时机的分析,拟订所辖基金的具体投资计划,包括:资产配置、行业配置、重仓个股投资方案。 (4)投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要。 (5)根据决策纪要,基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由集中交易室执行。 (6)集中交易室按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理。 (7)基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。 (8)风险管理委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重点关注基金投资组合的风险状况;基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。 (六)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×60% + 中证全债指数收益率×40%。 本基金采用沪深300指数和中证全债指数作为业绩比较基准主要基于以下原因: 1)沪深300指数是沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布,现由中证指数有限公司负责日常维护和运营。沪深300指数编制目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况,并能够作为投资业绩的评价标准。该指数的成分股样本选自沪、深两个证券市场,覆盖了沪深市场60%左右的市值,是中国A股市场中代表性强、流动性高、可投资性大的股票组合,能够反映A股市场总体发展趋势。 2)中证全债指数是中证指数有限公司为综合反映沪深证券交易所和银行间债券市场价格变动趋势,为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准,于2007年12月17日正式发布中证全债指数(简称“中证全债”)。该指数从沪深交易所和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券,最大限度地涵盖了中国固定收益市场可供投资的产品,已成为广受投资者认可的投资中国固定收益市场的基准指标。 3)本基金为混合型基金,通常状况下基金在运作过程中股票资产将在30%-80%范围内调整,中长期可能的股票仓位平均在60%左右。权益类资产和固定收益类资产对应的业绩比较基准的权重分别是60%和40%。 因此,沪深300指数和中证全债指数是衡量本基金投资业绩的理想基准。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 (七)风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 (八)投资禁止行为与限制 1、禁止用本基金财产从事以下行为 (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券; (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 2、基金投资组合比例限制 (1)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; (2)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%; (3)本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为30%-80%,除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为20%-70%; (4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%; (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (10)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%; (11)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (12)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; (13)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; (14)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金以及到期日在一年以内的政府债券; (15)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货交易账户开立、清算、估值、交割等事宜另行具体协商。 3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 (九)投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 (十)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益; 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益。 (十一) 基金的融资、融券 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 (十二)基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2014年9月30日,本财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 18,607,790.15 64.27 其中:股票 18,607,790.15 64.27 2 固定收益投资 1,399,998.00 4.84 其中:债券 1,399,998.00 4.84 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,845,629.23 30.55 7 其他资产 99,970.60 0.35 8 合计 28,953,387.98 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,820,374.19 46.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 580,653.00 2.09 E 建筑业 - - F 批发和零售业 574,200.00 2.07 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,403,665.96 12.26 J 金融业 - - K 房地产业 1,228,897.00 4.43 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 18,607,790.15 67.01 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300037 新宙邦 27,444 1,218,788.04 4.39 2 300007 汉威电子 26,756 904,352.80 3.26 3 600850 华东电脑 22,700 875,085.00 3.15 4 002354 科冕木业 16,993 869,022.02 3.13 5 300288 朗玛信息 7,500 829,200.00 2.99 6 000024 招商地产 66,800 820,972.00 2.96 7 002273 水晶光电 37,350 812,736.00 2.93 8 002019 鑫富药业 22,900 799,897.00 2.88 9 002606 大连电瓷 47,481 761,120.43 2.74 10 300328 宜安科技 18,600 743,628.00 2.68 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,399,998.00- 5.04 其中:政策性金融债 1,399,998.00- 5.04 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,399,998.00 5.04 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 018002 国开1302 13,220 1,399,998.00 5.04 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末无贵金属投资。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金无股指期货投资。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资情况。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本报告期末未投资国债期货。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末无国债期货投资。 10.3本期国债期货投资评价 本报告期末未投资国债期货 11、投资组合报告附注 (1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 (2)基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 20,230.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 58,905.43 5 应收申购款 20,834.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 99,970.60 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300037 新宙邦 1,218,788.04 4.39 临时停牌 八、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、自基金合同生效以来(2012年5月29日)至2014年9月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较: 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ① -③ ②-④ 2012.5.29-2012.12.31 1.10% 0.37% -1.53% 0.73% 2.63% -0.36% 2013.1.1-2013.6.30 10.85% 1.18% -6.70% 0.90% 17.55% 0.28% 2013.7.1-2013.12.31 0.49% 1.29% 2.31% 0.78% -1.82% 0.51% 2014.1.1-2014.6.30 2.14% 1.19% -2.02% 0.62% 4.16% 0.57% 2014.7.1-2014.9.30 10.74% 0.90% 8.46% 0.54% 2.28% 0.36% 自基金合同生效起至今 27.38% 1.03% -0.10% 0.74% 27.48% 0.29% 二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于2012年5月29日正式生效,截至报告期末已满二年; 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。 九、基金的费用与税收 (一)与基金运作相关的费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)因基金的证券交易或结算而产生的费用; (4)基金合同生效以后的信息披露费用; (5)基金份额持有人大会费用; (6)基金合同生效以后的会计师费和律师费; (7)基金资产的资金汇划费用; (8)按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.50%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 (2)基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 (3)本条第1款第(3)至第(8)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。 3、不列入基金费用的项目 本条第1款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。 4、基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。 (二)与基金销售有关的费用 1、本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回”中的“(七)申购、赎回的费率”与“(八)申购份额、赎回金额的计算方式”中的相关规定。 2、转换费率 本基金与基金管理人所管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人根据有关法律法规和基金合同的原则另行制定并公告并及时通知基金托管人。 3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整上述费率或收费方式。上述费率如发生变更,基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率或收费方式实施前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。调整后的上述费率还应在最新的招募说明书中列示。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 十、其他应披露事项 (一)本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。 (二)最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。 (三)2014年5月29日至2014年11月28日发布的公告: 1、2014年7月1日,平安大华基金管理有限公司2014年6月30日基金净值公告; 2、2014年7月11日,平安大华旗下基金关于新增上海好买基金销售有限公司为基金代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告; 3、2014年7月16日,平安大华旗下基金关于新增杭州数米基金销售有限公司为基金代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务及参加费率优惠活动的公告; 4、2014年7月16日,平安大华旗下基金关于新增上海天天基金销售有限公司为基金代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务及参加费率优惠活动的公告; 5、2014年7月18日,平安大华策略先锋混合型证券投资基金2014年第2季度报告; 6、2014年7月23日,平安大华基金管理有限公司关于改聘会计师事务所的公告; 7、2014年8月21日,平安大华基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告; 8、2014年8月22日,平安大华旗下基金关于新增联讯证券股份有限公司为基金代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告; 9、2014年8月26日,平安大华策略先锋混合型证券投资基金2014年半年度报告及报告摘要; 10、2014年9月3日,平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票联建光电(300269)估值调整的公告; 11、2014年9月30日,平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票新宙邦(300037)估值调整的公告; 12、2014年10月9日,平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票利德曼(300289)估值调整的公告; 13、2014年10月25日,平安大华策略先锋混合型证券投资基金2014年第3季度报告。 (四)《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处,以本次更新的招募说明书为准。 十一、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、及其他相关法律法规的要求及基金合同的规定,对2012年4月16日公布的《平安大华策略先锋混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下: 1、根据最新资料,更新了“三、基金管理人”部分; 2、根据最新资料,更新了“四、基金托管人”部分; 3、根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”部分; 4、“十一、基金的投资”中,根据最新资料,更新了“(十二)基金投资组合报告”的内容; 5、根据最新资料,更新了“十二、基金的业绩”内容; 6、在“二十四、其他应披露的事项”部分,披露了2014年5月29日至2014年11月28日期间涉及本基金的公告; 7、根据最新情况,更新了“二十五、对招募说明书更新部分的说明”。 平安大华基金管理有限公司 2015年1月10日