汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 (2022 年12 月19 日更新) 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 重要提示 本基金由汇添富理财21 天债券型发起式证券投资基金转型而来。2015 年 11 月23 日汇添富理财21 天债券型发起式证券投资基金以现场方式召开基金份 额持有人大会,会议审议通过了《关于汇添富理财21 天债券型发起式证券投资 基金转型的议案》,内容包括汇添富理财21 天债券型发起式证券投资基金调整 基金类别、运作方式、投资目标、投资范围、投资策略、收益分配、基金费用 以及修订基金合同等,并同意将汇添富理财21 天债券型发起式证券投资基金更 名为“汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金”,上述基金份额持有人 大会决议自表决通过之日起生效。自2015 年12 月22 日起,《汇添富优选回报 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,《汇添富理财21 天债券型发起 式证券投资基金基金合同》同日起失效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书报中 国证监会变更注册,但中国证监会对本基金转型的变更注册,并不表明其对本 基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本 基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投资者拟申购基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、 基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资 决策,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风 险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基 金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金的特定风险,等等。本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债券属 于高风险的债券投资品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会 影响组合的风险特征。 本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是 基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一 般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价” ,不同的销售机构采用的评价方法也不尽相同,因此销售机构的基金产品“风 险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同, 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之 间的匹配检验 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型 基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。投资者应充分考虑自 身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立 决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投 资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本基金的投资范围包括存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风 险、政策风险、市场风险、流动性风险外,还将面临存托凭证持有人与持有基 础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采 用协议控制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄 的风险、交易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相 应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制” 等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并 不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基 金启用侧袋机制时的特定风险。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%, 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。 本次招募说明书更新主要涉及基金管理人、基金托管人、基金份额的申购 与赎回、财务数据和净值表现、其他应披露事项等,更新所载内容截止日为 2022 年12 月19 日,有关财务数据和净值表现截止日为2022 年9 月30 日。 汇添富优选回报灵活配置混合型型证券投资基金 更新招募说明书 目 录 一、绪言...........................................................................................................................................1 二、释义...........................................................................................................................................2 三、基金管理人...............................................................................................................................7 四、基金托管人..............................................................................................................................20 五、相关服务机构..........................................................................................................................22 六、基金的历史沿革......................................................................................................................24 七、基金的存续..............................................................................................................................25 八、基金份额的申购与赎回..........................................................................................................26 九、基金的投资..............................................................................................................................37 十、基金的业绩..............................................................................................................................53 十一、基金的财产..........................................................................................................................56 十二、基金资产的估值..................................................................................................................57 十三、基金的收益与分配..............................................................................................................62 十四、基金费用与税收..................................................................................................................64 十五、基金的会计与审计..............................................................................................................67 十六、基金的信息披露..................................................................................................................68 十七、风险揭示..............................................................................................................................75 十八、侧袋机制..............................................................................................................................83 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................................................................86 二十、基金合同的内容摘要..........................................................................................................88 二十一、基金托管协议的内容摘要............................................................................................114 二十二、对基金份额持有人的服务............................................................................................125 二十三、其他应披露事项............................................................................................................127 二十四、招募说明书的存放及查阅方式....................................................................................128 二十五、备查文件........................................................................................................................129 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 1 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》” )、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性风险管理规定》”)及其他有关法律法规以及《汇添富优选回报灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本基金管理 人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金由汇添富理财21 天债券型发起式证券投资基金通转型而来。本基金 管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对 本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会变更注册。基 金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依 基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有本 基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、 基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额 持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2 二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金,本基 金由汇添富理财21 天债券型发起式证券投资基金转型而来 2、基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司 3、基金托管人:指中国银行股份有限公司 4、基金合同:指《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富优选回 报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和 补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《汇添富优选回报灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书》及其更新 7、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等 8、《基金法》:指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过,自2012 年12 月28 日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订,自2013 年6 月1 日起实施的《中华人民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 9、《销售办法》:指中国证监会2013 年3 月15 日颁布、同年6 月1 日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《信息披露办法》:指中国证监会2019 年7 月26 日颁布、同年9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时 做出的修订 11、《运作办法》:指中国证监会2014 年7 月7 日颁布、同年8 月8 日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、同 年10 月1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 3 布机关对其不时作出的修订 13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然 人 17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管 理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金 的中国境外的机构投资者 19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资人 21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份 额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构:指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和 中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基 金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管 理股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的 机构 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 4 25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 机构办理申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 27、基金合同生效日:指《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》生效日,原《汇添富理财21 天债券型发起式证券投资基金基金合同》 自同一日终止 28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金 财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、存续期:指《汇添富理财21 天债券型发起式证券投资基金基金合同》 生效至《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》终止之间的 不定期期限 30、基金转型:指对包括汇添富理财21 天债券型发起式证券投资基金调整 基金类别、运作方式、投资范围、投资策略、收益分配、基金费用、修订基金 合同并更名为“汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金”等一系列事项 的统称 31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的开放日 33、T+n 日:指自T 日起第n 个工作日(不包含T 日) 34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》:指《汇添富基金管理股份有限公司开放式基金业务规 则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人和投资人共同遵守 37、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 38、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 5 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 39、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 40、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作 41、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期 申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 42、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 43、A 类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用但不从本类别基金资 产中计提销售服务费的基金份额 44、C 类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购 费用的基金份额 45、元:指人民币元 46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收申购款及其他资产的价值总和 48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 6 通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等 52、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指 定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子 披露网站)等媒介 53、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客 观事件 54、基金产品资料概要:指《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基 金基金产品资料概要》及其更新 55、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专 门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对 待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户, 专门账户称为侧袋账户 56、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减 值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重 大不确定性的资产 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 7 三、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称:汇添富基金管理股份有限公司 住所:上海市黄浦区北京东路666 号H 区(东座)6 楼H686 室 办公地址:上海市黄浦区外马路728 号 法定代表人:李文 成立时间: 2005 年2 月3 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监基金字[2005]5 号 注册资本:人民币132,724,224 元 联系人:李鹏 联系电话:021-28932888 股东名称及其出资比例: 股东名称股权比例 东方证券股份有限公司35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656% 上海上报资产管理有限公司19.966% 东航金控有限责任公司19.966% 合计100% 二、主要人员情况 1、董事会成员 李文先生,2015 年4 月16 日起担任董事长。中国籍,1967 年出生,厦门 大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长,汇添富资产管理 (香港)有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人 民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦 门市中心支行银行监管一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管 理总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部 总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 8 资基金业协会副会长、合规与风险管理专业委员会主席,上海市基金同业公会 副会长,深圳证券交易所理事会创业板股票发行规范委员会委员等。 程峰先生,2016 年11 月20 日起担任董事。中国籍,1971 年出生,上海交 通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公 司董事长,上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海东方报业有限公司 董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委 员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限公司副总裁,上海市对 外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济贸易委员会科技发展与 技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任,上 海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集团金融服务有限公司党 委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经 理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长,上海国有资产经营有 限公司党委书记、董事长。 林福杰先生,2018 年3 月21 日起担任董事。中国籍,1971 年出生,上海 交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司董事、总经理、党委副书 记,东航国际控股(香港)有限公司董事,汇添富基金管理股份有限公司董事。 曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公司副总经理、 董事长,东航国际融资租赁有限公司董事、董事长,东航国际金融(香港)有 限公司董事,国泰人寿保险有限责任公司董事、副总经理,东航金控有限责任 公司党委书记、副总经理等。 张晖先生,2015 年4 月16 日起担任董事,总经理。中国籍,1971 年出生, 上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇 添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基 金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限 公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席,曾担任中国证券监督管理 委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。 魏尚进(ShangJin Wei)先生,2020 年1 月9 日起担任独立董事。美国籍, 1964 年出生,加州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问 学者、美国哥伦比亚大学终身讲席教授、美国外交关系委员会成员、美国国民 经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 9 香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于2014-2016 年间任亚洲开发银行首位 华人首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学 肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经济研究组创始主任、美国 布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行 顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。 黄钰昌(Hwang Yuh-Chang)先生,2021 年9 月23 日起担任独立董事。美 国籍,1955 年出生,加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧国际工商学院 会计学终身荣誉教授、西班牙商业银行会计学教席教授、亚利桑那大学荣退教 授、卓越服务研究领域主任和DBA 课程学术主任,教学和研究领域包括管理会 计、公司治理、激励合同设计、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹 兹堡大学凯兹商学院助理教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身 教授,曾于2007-2009 年间被选为美国会计学会的管理会计学会秘书长。 连平先生,2021 年9 月23 日起担任独立董事。中国籍,1956 年出生,华 东师范大学金融专业博士,教授,博士生导师。现任植信投资首席经济学家兼 研究院院长、华东师范大学经济与管理学部名誉主任,国务院金融稳定发展委 员会特聘专家、国家发展改革委员会价格监测中心特聘专家、中国首席经济学 家论坛理事长、中国银行业协会行业发展研究委员会主任、亚洲金融智库首席 经济学家委员会副主任、上海市人民政府决策咨询特聘专家,上海市经济学会 副会长、享受国务院政府特殊津贴。2007-2019 任交通银行首席经济学家。曾 多次出席党和国家领导人主持的专家会议。 2、监事会成员 毛海东先生,2015 年6 月30 日起担任监事,2021 年9 月23 日起担任监事 会主席。中国籍,1978 年出生,经济学硕士。现任东航金控有限责任公司财富 管理中心总经理,东航私募基金管理有限公司总经理、董事,东航国际控股 (香港)有限公司董事,东航国际金融(香港)有限公司董事,东航商业保理 有限公司董事,汇添富基金管理股份有限公司监事。曾任东航金控有限责任公 司总经理助理,曾任职于东航集团财务有限责任公司等。 任瑞良先生,2004 年10 月20 日起担任监事。中国籍,1963 年出生,大学 学历,会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集团上海上报资产管理 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 10 有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管,文汇新民 联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。 王如富先生,2015 年9 月8 日起担任监事。中国籍,1973 年出生,硕士研 究生,注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主 任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员, 金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研 究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 王静女士,2008 年2 月23 日起担任职工监事。中国籍,1977 年出生,复 旦大学EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司私人财富管理中心总监。曾任 职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。 林旋女士,2008 年2 月23 日起担任职工监事。中国籍,1977 年出生,华 东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监, 汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 陈杰先生,2013 年8 月8 日起担任职工监事。中国籍,1979 年出生,北京 大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监。曾任职于 罗兰贝格管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。 3、高管人员 李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍) 张晖先生,2015 年6 月25 日起担任总经理。(简历请参见上述董事会成 员介绍) 雷继明先生,2012 年3 月7 日起担任副总经理。中国籍,1971 年出生,工 商管理硕士。2011 年12 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总 经理、市场总监。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国 民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。 娄焱女士,2013 年1 月7 日起担任副总经理。中国籍,1971 年出生,金融 经济学硕士。2011 年4 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经 理。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金 管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金 北京与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、 机构理财等管理工作。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 11 袁建军先生,2015 年8 月5 日起担任副总经理。中国籍,1972 年出生,金 融学硕士。2005 年4 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理、 投资决策委员会主席。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇 添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于2014 年至2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专 职委员。 李骁先生,2017 年3 月3 日起担任副总经理。中国籍,1969 年出生,武汉 大学金融学硕士。2016 年9 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副 总经理、首席信息官。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处 长、处长,厦门建行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信 息技术管理部副总经理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任, 建总行信息技术管理部资深专员(副总经理级)。 李鹏先生,2015 年6 月25 日起担任督察长。中国籍,1978 年出生,上海 财经大学经济学博士。2015 年3 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公 司督察长。历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总 经理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。 4、基金经理 (1)现任基金经理 赖中立,国籍:中国。学历:北京大学中国经济研究中心金融学硕士。从 业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任泰达宏利基金管理有限公司 风险管理分析师。2010 年8 月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工 程部分析师、基金经理助理。2012 年11 月1 日至今任汇添富黄金及贵金属证 券投资基金(LOF)的基金经理。2014 年3 月6 日至今任汇添富恒生指数型证券 投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2015 年1 月6 日至今任汇添富深证300 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015 年1 月6 日至今任深 证300 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015 年5 月26 日至2016 年7 月13 日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 12 月29 日至今任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经 理。2017 年5 月18 日至今任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理。2017 年11 月24 日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 12 证券投资基金(LOF)的基金经理。2021 年10 月26 日至今任汇添富中证沪港 深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021 年10 月26 日至今任 汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022 年3 月 29 日至今任汇添富中证科创创业50 指数增强型发起式证券投资基金的基金经 理。2022 年7 月5 日至今任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证 券投资基金(QDII)的基金经理。 李威,国籍:中国。学历:清华大学工学硕士。从业资格:证券投资基金 从业资格。从业经历:2008 年7 月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行 业分析师。2015 年1 月29 日至2019 年1 月18 日任汇添富外延增长主题股票 型证券投资基金的基金经理。2015 年5 月25 日至2017 年5 月19 日任汇添富 可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。2015 年5 月25 日至2017 年 5 月19 日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2015 年5 月25 日至2017 年5 月19 日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。 2015 年7 月10 日至今任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。 2021 年9 月22 日至今任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金 经理。2021 年12 月13 日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。2021 年12 月31 日至今任汇添富成长焦点混合型证券投资基金的 基金经理。 (2)历任基金经理 曾刚,2013 年1 月24 日至2015 年3 月31 日任汇添富优选回报灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。 蒋文玲,2015 年3 月10 日至2019 年8 月28 日任汇添富优选回报灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会 主席:袁建军(副总经理) 成员:王栩(总经理助理,权益投资总监)、劳杰男(研究总监,基金经 理)、韩贤旺(首席经济学家,国际业务部总监)、宋鹏(养老金投资部总监) 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 13 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应 履行以下职责: 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时足额向基金份额持有 人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为; 12、有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 (四)基金管理人和基金经理的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合 同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违 反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为 发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及 有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产; (3) 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利 益; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 14 (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8) 法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1) 越权或违规经营; (2) 违反基金合同或托管协议; (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6) 玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7) 违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的 有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动; (8) 违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; (9) 贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金 份额持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益; (3) 不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规 定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 15 董事会 审计与风险管理委员会 经营管理层 风险控制委员会 督察长 各职能部门 风险管理部 合规稽核部 投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人的风险管理体系 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运 风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动 性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 1、风险管理原则 基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则: (1)营造良好的风险管理文化和内部控制环境,使风险意识贯穿到每位员 工、各个岗位和经营管理的各个环节。 (2)建立完善的风险管理组织体系,切实保证风险管理部门的独立性和权 威性,使其有效地发挥职能作用。 (3)确保风险管理制度的严肃性,保证风险管理制度在投资管理和经营活 动过程中得到切实有效的执行。 (4)运用合理有效的风险指标和模型,实现风险事前配置和预警、事中实 时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。 (5)建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系,确保员工具备良好的 职业操守和充分的职责胜任能力。 (6)建立风险事件学习机制,认真剖析各类风险事件,汲取经验和教训, 不断完善风险管理体系。 2、风险管理组织架构 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四 级风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理 职能。 汇添富 风险管理组织 结构图 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 16 (1)董事会对公司风险管理负有最终责任,董事会下设审计与风险管理委 员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政 策,对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责 组织指导公司合规稽核和风险管理工作,监督检查受托资产和公司运作的合法 合规情况及公司内部风险控制情况。 (2)经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实,经营管 理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程, 处置重大风险事件,促进风险管理文化的形成。 (3)合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门,负责合 规风险、投资组合市场风险、信用风险、流动性风险、营运风险、道德风险等 的管理。 (4)各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施, 执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序, 并持续完善相应的内部控制制度和流程。 3、风险管理内容 本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、 风险报告等内容。 (1)风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险 性质的过程。 (2)风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失,并根据 这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 17 (3)风险控制是指采取相应的措施,监控和防止各种风险的发生,实现以 合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。 (4)风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行 效果的过程。 (5)风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告 的过程。 (六)基金管理人的内部控制制度 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理 人发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理 方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。 基金管理人结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的 内部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。 1、内部控制目标 (1)保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整,实现持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。 2、内部控制原则 (1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和 各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制 程序,维护内部控制的有效执行。 (3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。 (4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制 衡。 (5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制内容 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 18 基金管理人的内部控制要求建立:不相容职务相分离的机制、完善的岗位 责任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、 有效的风险防范系统和快速反应机制等。 基金管理人遵守国家有关法律法规,遵循合法合规性原则、全面性原则、 审慎性原则和适时性原则,制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容 包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以 及内部稽核控制等。 (1)投资管理业务控制 基金管理人通过规范投资业务流程,分层次强化投资风险控制。公司根据 投资管理业务不同阶段的性质和特点,制定了完善的管理规章、操作流程和岗 位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险,分别采取不同措施进行控制。 针对投资研究业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投 资研究部制度》,对研究工作的业务流程、研究报告质量评价,研究与投资的 交流渠道等都做了明确的规定;对于投资决策业务,基金管理人制定了《汇添 富基金管理股份有限公司投资管理制度》,保证投资决策严格遵守法律法规的 有关规定,符合基金合同所规定的要求,同时设立了汇添富投资风险评估与管 理制度以及投资管理业绩评价体系;对于基金交易业务,基金管理人将实行集 中交易与防火墙制度,建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相 关的安全设施,交易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序 进行,防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。 (2)信息披露控制 基金管理人通过完善信息披露制度,确保基金份额持有人及时完整地了解 基金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立了《汇添 富基金管理股份有限公司公开募集证券投资基金信息披露管理制度》,指定了 信息披露责任人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布,并将定期 对信息披露进行检查和评价,保证公开披露的信息真实、准确、完整。 (3)信息技术系统控制 基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金 管理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成,通过了国家、金融行业软件 工程标准的认证,并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 19 位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,对电子信息数据进行即 时保存和备份,重要数据实行异地备份并且长期保存,确保了系统可靠、稳定、 安全地运行。在人员控制方面,对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一 培训和考核;信息技术人员之间定期轮换岗位。 (4)会计系统控制 基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施,确保会计核算正常运转。 基金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券 投资基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订 了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通 过事前防范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存 在的各种风险。具体措施包括:采用了目前最先进的基金核算软件;基金会计 严格执行复核制度;基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核 算、相互核对的方式;每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份,同时 打印保存书面的记账凭证、各类会计报表、统计报表,并由专人保存原始记账 凭证等。 (5)内部稽核控制 基金管理人通过制定稽核监察制度,开展独立监督,确保内部控制的有效 性。基金管理人设立督察长,督察长可以列席基金管理人召开的任何会议,调 阅相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议 职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。公司为合规 稽核部配备充足合格的稽核监察人员,监督各业务部门和人员遵守法律、法规 和规章的有关情况;检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度 和业务规章的情况。 4、基金管理人关于内部控制制度声明书 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风 险控制制度。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 20 四、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号 首次注册登记日期:1983 年10 月31 日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元 整 法定代表人:刘连舸 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:许俊 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998 年,现有员工110 余人,大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历, 60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服 务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券 投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、 QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、 银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管 业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各 类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至2022 年6 月30 日,中国银行已托管1021 只证券投资基金,其中境内 基金972 只,QDII 基金49 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指 数型、FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金 托管规模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 21 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风 险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全 面、全程的风险管控。 2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际 主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020 年,中国银行继续获得了基 于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控 制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行 政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知 基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金 管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督 管理机构报告。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 22 五、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、直销机构 (1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心 住所:上海市黄浦区北京东路666 号H 区(东座)6 楼H686 室 办公地址:上海市浦东新区樱花路868 号建工大唐国际广场A 座7 楼 法定代表人:李文 电话:(021)28932893 传真:(021)50199035 或(021)50199036 联系人:陈卓膺 客户服务电话:400-888-9918(免长途话费) 网址:www.99fund.com 邮箱:guitai@htffund.com (2)汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统 2、代销机构: 本基金的代销机构请详见基金管理人网站公示的销售机构信息表。基金管 理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并 在基金管理人网站公示。 (二)登记机构 名称:汇添富基金管理股份有限公司 住所:上海市黄浦区北京东路666 号H 区(东座)6 楼686 室 办公地址:上海市浦东新区樱花路868 号建工大唐国际广场A 座7 楼 法定代表人:李文 电话:(021)28932888 传真:(021)28932876 联系人:韩从慧 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 23 办公地址:上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 负责人:韩炯 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 经办律师:黎明、陈颖华 联系人:陈颖华 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17 层 办公地址:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17 层 执行事务合伙人:毛鞍宁 电话:010-58153000 传真:010-85188298 业务联系人:许培菁 经办会计师:许培菁、韩云 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 24 六、基金的历史沿革 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金由汇添富理财21 天债券型发 起式证券投资基金转型而来。 汇添富理财21 天债券型发起式证券投资基金经中国证监会《关于核准汇添 富理财21 天债券型发起式证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]1587 号) 准予募集,基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国银 行股份有限公司。 汇添富理财21 天债券型发起式证券投资基金自2013 年1 月15 日至2013 年1 月22 日进行公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。 经中国证监会书面确认,《汇添富理财21 天债券型发起式证券投资基金基金合 同》于2013 年1 月24 日生效。 2015 年11 月23 日汇添富理财21 天债券型发起式证券投资基金以现场方 式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于汇添富理财21 天债券型发 起式证券投资基金转型的议案》,内容包括汇添富理财21 天债券型发起式证券 投资基金调整基金类别、运作方式、投资目标、投资范围、投资策略、收益分 配、基金费用以及修订基金合同等,并同意将汇添富理财21 天债券型发起式证 券投资基金更名为“汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金”,上述基 金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2015 年12 月22 日起,《汇 添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,《汇添富理财21 天债券型发起式证券投资基金基金合同》同日起失效。 为继续履行作为汇添富理财21 天债券型发起式证券投资基金发起资金提供 方的份额锁定承诺,以及发起式基金的特殊规定,汇添富理财21 天债券型发起 式证券投资基金的发起资金提供方承诺将继续持有本基金份额,直至《汇添富 理财21 天债券型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起满三年之日(指自 然日)。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 25 七、基金的存续 (一)基金份额的变更登记 基金合同生效后,本基金登记机构将进行本基金份额的更名以及必要信息 的变更。 (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续20 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予 以披露;连续60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告 并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并 召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 26 八、基金份额的申购与赎回 (一) 申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理 人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销 售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月开始办理申购,具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月开始办理赎回,具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金 份额申购、赎回的价格。 本基金自2015 年12 月22 日开始办理日常申购、赎回业务。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算; 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 27 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项, 申购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生 效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7 日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1 日内对该交易的 有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在T+2 日后(包括该日)及时 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不 成功,则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售 机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申 请的确认情况,投资者应及时查询。 (五)申购与赎回的数量限制 投资者通过其他销售机构申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1 元 (含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 28 为人民币50000 元(含申购费);通过基金管理人线上直销系统申购本基金基 金份额单笔最低金额为人民币1 元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申 购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 1、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限 制。 2、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设 上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3、投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额0.1 份,基金份 额持有人在销售机构保留的基金份额不足0.1 份的,登记系统有权将全部剩余 份额自动发起赎回。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不 利影响时,基金管理人应当采取规定单一投资者申购金额上限、基金规模上限 或基金单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3 位,小数点后第4 位四舍五 入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市 后计算,并在T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟 计算或公告。 2、本基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 3、申购费率 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同 的类别。其中: (1)在投资者申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务 费的基金份额,称为A 类基金份额。 (2)从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用的基金份额, 称为C 类基金份额。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 29 本基金A 类和C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各 类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不 得互相转换。 1)A 类基金份额:(基金份额代码:470021) 本基金A 类基金份额申购费用采取前端收费模式,申购费率如下: 通过基金管理人直销中心申购本基金A 类份额的养老金客户申购费率如下: 申购金额(M,含申购费) 申购费率 M<100 万元0.15% 100 万元≤M<300 万元0.10% 300 万元≤M<500 万元0.05% M≥500 万元每笔1000 元 其他投资者申购本基金A 类份额申购费率如下: 申购金额(M,含申购费) 申购费率 M<100 万元1.50% 100 万元≤M<300 万元1.00% 300 万元≤M<500 万元0.50% M≥500 万元每笔1000 元 2)C 类基金份额:(基金份额代码:002418) C 类基金份额的申购费率为0。 4、赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回 基金份额时收取。赎回费用未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要 的手续费。 本基金A 类基金份额赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时 间分段设定如下(其中1 个月为30 天): 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 30 持有时间(N) 赎回费归入基金资产比例 N<7 天1.50% 100% 7 天≤N<30 天0.75% 100% 30 天≤N<3 个月0.50% 75% 3 个月≤N<6 个月0.50% 50% N≥6 个月0 —— 注:1 个月为30 天。对于本基金转型前持有汇添富理财21 天债券型发起 式证券投资基金基金份额的持有人,不收取赎回费。 C 类基金份额的赎回费率如下: 持有期限(N) 赎回费率归入基金资产比例 N<7 天1.50% 100% 7 天≤N<30 天0.5% 100% N≥30 天0 —— 5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市 场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活 动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适 当调低基金申购费率、赎回费率。 (七)申购份额与赎回金额的计算 1.申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 申购费用适用比例费率时: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购时适用固定金额时: 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 31 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例:某投资者(非养老金客户)投资5 万元申购本基金A 类基金份额,假 设申购当日A 类基金份额净值为1.052 元,则可得到的申购A 类份额为: 净申购金额 = 50000 / (1+1.5%) =49261.08 元 申购费用 = 50000 49261.08 =738.92 元 申购份额 = 49261.08/ 1.052 = 46826.12 份 即:投资者投资5 万元申购本基金A 类基金份额,对应的申购费率为 1.50%,假设申购当日A 类基金份额净值为1.052 元,则其可得到46826.12 份 A 类基金份额。 2.赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式,赎回价格以T 日的基金份额净值为基金进行计算。 赎回金额的计算公式为: 赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 例2:某投资人赎回本基金A 类基金份额10,000.00 份,持有时间为100 天, 对应的A 类赎回费率为0.5%,假设赎回当日A 类基金份额净值为1.052 元,则 其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=10,000.00×1.052=10,520.00(元) 赎回费用=10,520.00×0.5%=52.60 元 净赎回金额=10,520.00-52.60=10,467.40 元 赎回金额的计算保留到小数点后2 位。 即投资者赎回本基金1 万份A 类基金份额,持有时间为100 天,对应的A 类赎回费率为0.5%,假设赎回当日A 类基金份额净值是1.052 元,则其可得到 的净赎回金额为10,467.40 元。 3、申购份额的计算及余额的处理方式 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 32 申购的有效份额为净申购金额除以该类当日基金份额净值,有效份额单位 为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2 位,由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 4、赎回金额的计算及处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小 数点后2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持 有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基 金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。 8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投 资者单日或单笔申购金额上限的。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 33 申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;当前一估值日基金资产净值50%以上 的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受投资 人的赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、出现继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂 停接受投资人的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基 金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额 支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的 比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日 可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢 复赎回业务的办理并公告。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 34 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账 户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎 回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回 的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基 础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时 未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)如果发生巨额赎回,且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的 基金份额占前一开放日基金总份额的比例超过30%时,本基金管理人可以对该 单个基金份额持有人超过30%比例的赎回申请实施延期办理赎回申请。 对该单个基金份额持有人不超过30%比例的赎回申请,与当日其他赎回申 请一起,按上述(1)、(2)方式处理。如下一开放日,该单一基金份额持有 人剩余未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额的30%时,继续按前述规则 处理,直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开 放日基金总份额的比例低于30%。 基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例及处 理规则,并在指定媒介上进行公告。 (4)暂停赎回:连续2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 35 人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项,但不得超过20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的其他方式在3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处 理方法,并在2 日内在指定媒介上刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1 个开放日各类基金份额的基 金份额净值。 3、若暂停时间超过1 日,基金管理人自行确定公告增加次数,并根据《信 息披露办法》在指定媒介刊登公告。 (十二)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构。 本基金于2021 年1 月29 日开放转换业务。 (十三)基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人 通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前 公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业 务。 (十四)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 36 无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额 的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金 登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十五)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十六)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人 另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期 扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。 本基金自2022 年7 月14 日起开始办理定期定额投资业务。 (十七)基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 (十八)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的规定或相关公告。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 37 九、基金的投资 (一)投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的资产 配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股 票(包含中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、 债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、企业 债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短 期公司债券、次级债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会 允许投资的债券或票据)、货币市场工具、股指期货、股票期权、权证、资产 支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款) 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范 围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (三)投资策略 1、资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中, 基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、 固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金 率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移 支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资 金供求变化、市场P/E 与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形 势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对投 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 38 资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他品种进行战略配置和动态调整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资 产的中长期稳健增值。 2、股票投资策略 在股票投资中,本基金主要采用“自下而上”的策略,精选出具有持续竞争 优势且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资 组合风险控制,以获得当期的较高投资收益。 本基金精选组合成份股的过程具体分为二个层次进行:第一层次,企业竞 争优势评估。通过深入的案头分析和实地调研,发现在经营中具有一个或多个 方面的持续竞争优势(如公司治理优势、管理层优势、生产优势、市场优势、 技术优势、政策性优势等)、管理出色且财务透明稳健的企业;第二层次,估 值精选。基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相 对价值、收购价值相结合的估值方法,选择股价没有充分反映价值的股票进行 投资及组合管理。本基金可投资存托凭证,其策略依照上述境内上市交易的股 票投资策略执行。 3、债券投资策略 (1)利率策略 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况 变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从 而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合 分析,制定出具体的利率策略。 具体而言,本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经 济变量指标,分析宏观经济情况,建立经济前景的场景模拟,进而预测财政政 策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求 状况变化趋势与结构,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面 的场景模拟。 在此基础上,本基金将结合历史与经验数据,区分当前利率债收益率曲线 的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,判断收益率曲线参数变动的 程度与概率,即对收益率曲线平移的方向,陡峭化的程度与凸度变动的趋势进 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 39 行敏感性分析,以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平 移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如 出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期;如收益率曲线过于陡峭时,则 采用骑乘策略获取超额收益。本基金还将在对收益率曲线凸度判断的基础上, 利用蝶形策略获取超额收益。 (2)信用策略 信用债券收益率是与其具有相同期限的无风险收益率加上反映信用风险收 益的信用利差之和。基准收益率主要受宏观经济环境的影响,信用利差收益率 主要受对应的信用利差曲线以及该信用债券本身的信用变化的影响,因此本基 金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于信用变化的策略。 1)基于信用利差曲线变化的策略 本基金将以下两方面分析信用利差的变化情况,并采取相应的投资策略: 宏观经济环境对信用利差的影响:当宏观经济向好时,信用利差可能由于 发债主体盈利能力改善而收窄;反之,信用利差可能扩大。本基金将根据宏观 经济的变化情况,加大对信用利差收窄的债券的投资比例。 市场供求关系对信用利差的影响:信用债券的发行利率、企业的融资需求 等都将影响债券的供给,而政策的变化、其他类属资产的收益率等也将影响投 资者对信用债券的需求,从而对信用利差产生影响。本基金将综合分析信用债 券市场容量、市场形势预期、流动性等因素,在具有不同信用利差的品种间进 行动态调整。 2)基于信用变化的策略 本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指 标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。 为了准确评估发债主体的信用风险,我们设计了定性和定量相结合的内部 信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(包括 公司背景、公司行业地位、企业盈利模式、公司治理结构和信息披露状况、及 企业财务状况)-“外部支持”(外部流动性支持能力及债券担保增信)-“得 到评分”的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析, 主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 40 运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,作为定量分析的重 要补充,能够有效提高定量分析的准确性。 本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,从而 为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况 的变化和趋势进行跟踪,发掘相对价值被低估的债券,以便及时有效地抓住信 用债券本身信用变化带来的市场交易机会。 3)个券选择策略 本基金将根据信用债券市场的收益率水平,在综合考虑信用等级、期限、 流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,建 立收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,并通过这些模型进行估值, 重点选择具备以下特征的信用债券:较高到期收益率、较高当期收入、预期信 用质量将改善,以及价值尚未被市场充分发现的个券。 (3)可转换债券投资策略 对于本基金中可转债的投资,本基金主要采用可转债相对价值分析策略。 由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可 转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把 握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。 其次,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本面要素进行综 合分析,这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等,形成 对基础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基 本面分析结合在一起,最终确定投资的品种。 (4)中小企业私募债券投资策略 本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资 授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组 合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益 的最大化。 本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指 标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企 业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 41 评估,对中小企业私募债券进行分类,以便准确地评估中小企业私募债券的信 用风险程度,并及时跟踪其信用风险的变化。 本基金对中小企业私募债券的投资策略以持有到期为主,在综合考虑债券 信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好的中 小企业私募债券进行投资。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投 资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批 准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 4、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的 判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及 法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人 将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股 指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股 指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等; 利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股 指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程 和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以 符合上述法律法规和监管要求的变化。 5、权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险 收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证 理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供 求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要 投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 42 6、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的 质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析, 评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的 提高本基金的收益。 在资产支持证券的选择上,本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相 结合的策略。“自上而下”投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策 略基础上,本基金运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提 前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其 收益和风险进行判断。“自下而上”投资策略指运用数量化或定性分析方法对 资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 7、融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基 金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析,确定投资时机、标的证券以及 投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符 合上述法律法规和监管要求的变化。 8、股票期权投资策略 基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股 票期权投资管理的相关事项。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。 本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和 要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定, 以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金 投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投 资策略。 (四)投资限制 1、组合限制 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 43 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0-95%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;本 基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司的发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 44 基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超 过基金资产净值的10%; (16)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市 值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含 到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产 (不含质押式回购)等; (17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的20%; (18)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计 (轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定; (19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; (20)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净 值的10%; (21)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; (22)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净 值的10%; (23)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的, 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金 等价物; (24)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约 面值按照行权价乘以合约乘数计算; (25)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资 产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; (26)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 45 放期的定期开放基金,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基 金以及中国证监会认可的特殊投资组合除外)持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;同一基金管理人管理的全部投 资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票 的30%; (27)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投 资范围保持一致; (28)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与 境内上市交易的股票合并计算; (29)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(12)、(25)、(27)项外,因证券、期货市场波动, 证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10 个 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人 在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 46 (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的 证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制 和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人 的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联 交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投 资不再受相关限制。 (五)业绩比较基准 沪深300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% 选择该业绩比较基准,是基于以下因素: 1、沪深300 指数和中债综合指数合理、透明; 2、沪深300 指数和中债综合指数具有较高的知名度和市场影响力; 3、沪深300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个 市场第一个统一指数; 4、沪深300 指数和中债综合指数有一定市场覆盖率,并且不易被操纵; 5、基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用该业绩比较基准能够忠实 反映本基金的风险收益特征 如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的业绩比 较基准,基金管理人认为有必要作相应调整时,本基金管理人可以依据维护投 资者合法权益的原则,经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当 程序后,变更本基金的业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告,而无需 召开基金份额持有人大会。 (六)风险收益特征 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 47 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型 基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。 (七)基金管理人代表基金行使股东权利或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保 护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 (八)侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计 师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机 制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制” 章节的规定。 (九)基金投资组合报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022 年10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期自2022 年07 月01 日起至2022 年09 月30 日止。 投资组合报告 1.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元) 占基金总资产的比例(%) 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 48 1 权益投资1,445,922,427.81 92.52 其中:股票1,445,922,427.81 92.52 2 基金投资- - 3 固定收益投资54,101,539.73 3.46 其中:债券54,101,539.73 3.46 资产支持证券- - 4 贵金属投资- - 5 金融衍生品投资- - 6 买入返售金融资产- - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计35,646,342.94 2.28 8 其他资产27,087,237.70 1.73 9 合计1,562,757,548.18 100.00 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业- - B 采矿业36,540,000.00 2.39 C 制造业 1,409,103,152.7 4 92.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业- - E 建筑业- - F 批发和零售业- - G 交通运输、仓储和邮政业- - H 住宿和餐饮业- - I 信息传输、软件和信息技术服务业49,936.07 0.00 J 金融业- - 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 49 K 房地产业- - L 租赁和商务服务业- - M 科学研究和技术服务业223,872.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业- - O 居民服务、修理和其他服务业- - P 教育- - Q 卫生和社会工作- - R 文化、体育和娱乐业5,467.00 0.00 S 综合- - 合计 1,445,922,427.8 1 94.40 1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号股票代码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 688390 固德威 电源 540,000 152,836,200.00 9.98 2 300274 阳光电 源 1,350,000 149,337,000.00 9.75 3 300751 迈为股 份 300,000 145,188,000.00 9.48 4 300763 锦浪科 技 650,000 143,617,500.00 9.38 5 002335 科华数1,800,000 75,960,000.00 4.96 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 50 据 6 688516 奥特维 科技 210,000 72,340,800.00 4.72 7 002518 科士达1,570,000 71,874,600.00 4.69 8 605117 德业股 份 170,000 71,435,700.00 4.66 9 603396 金辰股 份 730,000 64,882,400.00 4.24 10 603688 石英股 份 560,000 64,820,000.00 4.23 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券54,101,539.73 3.53 2 央行票据- - 3 金融债券- - 其中:政策性金融债- - 4 企业债券- - 5 企业短期融资券- - 6 中期票据- - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单- - 9 地方政府债- - 10 其他- - 11 合计54,101,539.73 3.53 1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码 债券名 称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 51 (%) 1 019664 21 国债 16 500,000 51,052,890.41 3.33 2 019666 22 国债 01 30,000 3,048,649.32 0.20 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 1.11 投资组合报告附注 1.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国 银保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、 交易所立案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 1.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 1.11.3 其他资产构成 序号名称金额(元) 1 存出保证金558,342.58 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 52 2 应收证券清算款6,691,665.90 3 应收股利- 4 应收利息- 5 应收申购款19,837,229.22 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计27,087,237.70 1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 53 十、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书。 (一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 汇添富优选回报A 阶段 净值增长率 (1) 净值增长率 标准差 (2) 业绩比较基 准收益率 (3) 业绩比较基准收 益率标准差 (4) (1)-(3) (2)-(4) 2015 年12 月22 日(基金合 同生效日)至2015 年12 月 31 日 0.00% 0.00% -1.56% 0.58% 1.56% -0.58% 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 0.20% 0.07% -6.01% 0.70% 6.21% -0.63% 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 17.17% 0.54% 8.60% 0.32% 8.57% 0.22% 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日 -21.64% 1.30% -11.03% 0.66% -10.61% 0.64% 2019 年1 月1 日至2019 年 12 月31 日 29.35% 1.16% 17.99% 0.62% 11.36% 0.54% 2020 年1 月1 日至2020 年 12 月31 日 56.39% 1.52% 13.50% 0.70% 42.89% 0.82% 2021 年1 月1 日至2021 年 12 月31 日 16.60% 2.33% -1.21% 0.59% 17.81% 1.74% 2022 年1 月1 日至2022 年 9 月30 日 5.35% 2.65% -11.42% 0.64% 16.77% 2.01% 2015 年12 月22 日(基金合 同生效日)至2022 年9 月 30 日 128.60% 1.55% 4.78% 0.62% 123.82% 0.93% 汇添富优选回报C 阶段 净值增长率 (1) 净值增长率 标准差 (2) 业绩比较基 准收益率 (3) 业绩比较基准收 益率标准差 (4) (1)-(3) (2)-(4) 2016 年2 月03 日(基金份 额增设日)至2016 年12 月 31 日 0.90% 0.09% 5.22% 0.54% -4.32% -0.45% 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 16.93% 0.54% 8.60% 0.32% 8.33% 0.22% 2018 年1 月1 日至2018 年-21.85% 1.30% -11.03% 0.66% -10.82% 0.64% 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 54 12 月31 日 2019 年1 月1 日至2019 年 12 月31 日 28.93% 1.17% 17.99% 0.62% 10.94% 0.55% 2020 年1 月1 日至2020 年 12 月31 日 55.80% 1.52% 13.50% 0.70% 42.30% 0.82% 2021 年1 月1 日至2021 年 12 月31 日 16.18% 2.32% -1.21% 0.59% 17.39% 1.73% 2022 年1 月1 日至2022 年 9 月30 日 4.97% 2.65% -11.42% 0.64% 16.39% 2.01% 2016 年2 月03 日(基金份 额增设日)至2022 年9 月 30 日 125.87% 1.56% 19.16% 0.59% 106.71% 0.97% (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较图 汇添富优选回报A 汇添富优选回报C 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 55 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 56 十一、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收 的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金 托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户 相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由 基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产 不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等 原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产 所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 57 十二、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合 约、股票期权合约、其它投资等资产及负债。 (三)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交 易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境 未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交 易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券 发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济 环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考 类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发 生重大变化,按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行 估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现 行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 58 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估 值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用 估值技术确定公允价值。 4、本基金投资股指期货合约,一般以股指期货当日结算价进行估值,估值 当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易 日结算价估值。 5、本基金投资股票期权合约,一般以股票期权当日结算价进行估值,估值 当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易 日结算价估值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 7、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票进行。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即 通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 59 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关 的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到0.001 元,小数点后第4 位四舍五入。国家另有规 定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值, 并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误 后,由基金管理人按规定对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3 位以内(含第3 位)发生估值 错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下 述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的, 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 60 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应 赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值 错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的 当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部 分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得 的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 61 金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基 金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金 管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易 结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金 托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管 理人对基金净值予以公布。 (八)特殊情形的处理 1、基金管理人按本部分第三条有关估值方法规定的第6 项条款进行估值时, 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于证券/期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他 不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的 措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理 人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要 的措施减轻或消除由此造成的影响。 (九)实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 62 十三、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利 将按除息后的基金份额净值折算成同一类别基金份额,红利再投资的份额免收 申购费; 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金 收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益 分配金额后不能低于面值。 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2 日内 在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 63 间不得超过15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 (七)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书 “侧袋机制”章节的规定。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 64 十四、基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费:本基金从C 类基金份额的基金资产中计提的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券/期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的相关账户的开户及维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其 他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。管理费的计 算方法如下: H=E×0.90%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5 个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的 计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 65 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5 个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费 率为0.40%。 本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净值 的0.40%年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5 个工作日内从基金财 产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延” 上述“(一)基金费用的种类中第4-10 项费用”,根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用根据《汇添富理财21 天债券型发起式 证券投资基金基金合同》的约定执行; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)基金税收 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 66 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 (五)实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支, 但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收 取管理费,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 67 十五、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1 月1 日至12 月31 日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在2 日内在指定媒介公告。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 68 十六、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露 办法》、《基金合同》及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法 人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法 律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确 性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金 信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联 网网站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中 国证监会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金 合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的, 基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的, 以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民 币元。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 69 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明 确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基 金投资者重大利益的事项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及 基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发 生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载 在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更 新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重 大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载 在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生 变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更 新基金产品资料概要。 基金转型事宜的基金份额持有人大会决议表决通过后,基金管理人应当将 经中国证监会注册的基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上; 基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站 上。 2、基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人 应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放 日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 70 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露 半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 3、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金 份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 4、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将 年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基 金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师 事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告, 将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15 个工作日内,编制完成基金季度报告, 将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、 中期报告或者年度报告。 基金管理人应在中期报告、年度报告等文件中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情 形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除 外。 5、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2 日内编制临时报告书, 并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 71 产生重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)《基金合同》终止、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师 事务所; (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控 制人变更; (8)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部 门负责人发生变动; (9)基金管理人的董事在最近12 个月内变更超过百分之五十,基金管理 人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12 个月内变动超过百 分之三十; (10)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁; (11)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为 受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基 金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; (12)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股 东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销 的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; (13)基金收益分配事项; (14)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、 计提方式和费率发生变更; (15)任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; (16)本基金开始办理申购、赎回; 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 72 (17)本基金发生巨额赎回并延期办理; (18)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; (19)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (20)调整基金份额类别的设置; (21)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事 项时; (22)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额 的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 6、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的 消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基 金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开 澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 7、清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产 进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站 上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 8、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公 告。 9、投资中小企业私募债券信息披露 基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监 会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 (更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 10、投资股指期货相关公告 基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 73 (更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情 况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的投资政策和投资目标等。 11、投资资产支持证券信息披露 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总 额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明 细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前10 名资产支持证券明细。 12、参与融资业务的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 (更新)等文件中披露参与融资交易的情况,包括投资策略、业务开展情况、 损益情况、风险及管理情况。 13、投资股票期权的信息披露 基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况, 包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股 票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 14、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合 同和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的 规定。 15、中国证监会规定的其他信息。 (六)暂停或延迟信息披露的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 74 (七)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门 及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信 息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的 约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基 金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、 基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进 行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基 金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影 响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当 符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用, 该费用不得从基金财产中列支。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需 要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息, 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的 专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 (八)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律 法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 (九)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 75 十七、风险揭示 (一)市场风险 市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制 度等各种因素的影响而变化,导致收益水平存在的不确定性。市场风险主要包 括: 1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区 发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周 期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而 产生风险。 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。 4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、 财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生 变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够 用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来 分散这种非系统风险,但不能完全规避。 5、信用风险。主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债, 债权人可能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。 6、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为 通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 7、债券收益率曲线风险。债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移 动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投 资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险) 互为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入 进行再投资时,将获得比之前较少的收益率 9、波动性风险。波动性风险主要存在于可转换债券的投资中,具体表现为 可转换债券的价格受到其相对应股票价格波动的影响,同时可转换债券还有信 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 76 用风险与转股风险。转股风险指相对应股票价格跌破转股价,不能获得转股收 益,从而无法弥补当初付出的转股期权价值。 (二)管理风险 在基金管理运作过程中,管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会 影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。 (三)流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资 者赎回款项的风险。中国的证券市场还处在初期发展阶段,在某些情况下某些 投资品种的流动性不佳,由此可能影响到基金投资收益的实现。开放式基金要 随时应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金 时使资金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生 巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导 致流动性风险,可能影响基金份额净值。 1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 (1)投资市场的流动性风险 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、债券 回购、银行存款、货币市场工具等投资品种。上述资产均在规范的交易场所、 运作时间长,市场透明度较高,运作方式规范,历史流动性状况良好,正常情 况下能够及时满足基金变现需求,保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况 下,上述资产可能出现流动性不足,导致基金资产无法变现,从而影响投资者 按时收到赎回款项。根据过往经验统计,绝大部分时间上述资产流动性充裕, 流动性风险可控,当遇到极端市场情况时,基金管理人会按照基金合同及相关 法律法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益。 (2)投资行业的流动性风险 股票投资方面,本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及 股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济 和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整。 债券投资方面,本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 77 趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结 构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收 益的债券和货币市场工具组合。 因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活,在综合考虑宏观因素 及行业基本面的前提下进行配置,不以投资于某单一行业为投资目标,行业分 散度较高,受到单一行业流动性风险的影响较小。 (3)投资资产的流动性风险 本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动 性风险:本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%。 本基金为开放式基金,为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资, 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投 资品种,防范流动性风险。同时,结合市场流动性特点,本基金将合理安排组 合流动性,统筹考虑投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征,以确定本 基金在不同投资品种的配置比例,确保流动性充裕。 2、本基金申购、赎回安排 本基金为普通开放式基金,投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申 购和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益,遵循基金份额持 有人利益优先原则,本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度,审慎确 认申购赎回业务申请,包括但不限于: (1)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日 净申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。 (2)本基金管理人对持续持有期少于7 日的投资者收取不低于1.5%的赎 回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。 (3)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 78 款项。 具体措施详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”。 3、巨额赎回情形下流动性风险管理措施 当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管 人协商一致后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以 应对流动性风险,保护基金份额持有人的利益,包括但不限于: (1)延缓办理巨额赎回申请; (2)暂停接受赎回申请; (3)延缓支付赎回款项; (4)中国证监会认可的其他措施。 具体措施详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提 下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具, 对赎回申请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助 措施。 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎 回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可综合运用 包括延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短 期赎回费、暂停基金估值、侧袋机制等流动性风险管理工具,投资者将面临其 赎回申请被拒绝或延期办理、赎回款项延缓支付,或面临赎回成本或申购成本 较高等的风险。 (四)特定风险 本基金是主动管理的较高预期风险、较高预期收益的混合型证券投资基金。 本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有 杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受 较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足 保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。 本基金可参与投资股票期权,股票期权的风险主要包括市场风险、管理风 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 79 险、流动性风险、操作风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影 响和损失。基金管理人为了更好的防范投资股票期权所面临的各类风险,建立 了股票期权交易决策小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控 等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管 理人员负责股票期权的投资审批事项。 本基金可参与融资交易,融资交易的风险主要包括流动性风险、信用风险 等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的防范 融资交易所面临的各类风险,基金管理人将遵守审慎经营原则,制定科学合理 的投资策略和风险管理制度,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全 和基金份额持有人利益。 本基金可投资存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策 风险、市场风险、流动性风险外,投资存托凭证可能还会面临以下风险: 1)存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在 差异可能引发的风险 存托凭证系由存托人以境外发行的证券为基础,在中国境内发行的代表境 外基础证券权益的证券。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有 人的权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。存托凭证持 有人与境外基础证券发行人股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的 差异。境外基础证券发行人股东为公司的直接股东,可以直接享有股东权利 (包括但不限于投票权、分红等收益权等);存托凭证持有人为间接拥有公司 相关权益的证券持有人,其投票权、收益权等仅能根据存托协议的约定,通过 存托人享有并间接行使分红、投票等权力。若未来发行人或存托人未能履行存 托协议的约定,不对存托凭证持有人进行分红派息或者分红派息金额少于应得 金额,或者存托人行使股东表决权时未充分代表存托凭证持有人的共同意见, 则存托凭证持有人的利益将受到损害,本基金作为存托凭证持有人可能会面临 一定的投资损失。 2)发行人采用协议控制架构的风险 境外基础证券发行人如采用协议控制架构,可能由于法律、政策变化带来 合规、经营等风险,可能面临对境内实体运营企业重大依赖、协议控制架构下 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 80 相关主体违约等风险。 3)增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险 存托凭证发行时,其对应的净资产已经固定,但未来若发行人增发基础证 券,将会导致存托凭证持有人权益被摊薄。 4)交易机制相关风险 境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交易时间、交易制度、停复牌规 则、异常交易情形、做空机制等差异,境内存托凭证的交易价格可能受到境外 市场影响,从而出现大幅波动。此外,在境内法律及监管政策允许的情况下, 发行人现在及将来境外发行的股票或存托凭证可能转移至境内市场上市交易, 从而增加境内市场的存托凭证供给数量,可能引起交易价格大幅波动。 5)存托凭证退市风险 如果发行人不再符合上市条件或者发生其他重大违法行为,可能导致存托 凭证面临退市。基金作为存托凭证持有人可能面临存托人无法根据存托协议的 约定卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者 转让、存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。 6)其它风险 存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,包括但 不限于存托凭证与基础证券转换比例发 生调整、红筹公司和存托人可能对存托 协议作出修改、更换存托人、 更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可 能仅以事先通知的方式,即对投资者生效。本基金作为存托凭证投资者可能无 法对此行使表决权。 存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法 冻结、强制执行等情形,本基金作为存托凭证投资者可能面临失去应有权利的 风险。 存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。 本基金可能面临启用侧袋机制的风险。当本基金启用侧袋机制时,实施侧 袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露基金净值信息,并不得办理申购、赎回 和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的 持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额。因特定资 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 81 产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低 于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户的基金净值信息,即便基金 管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也 不作为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变 现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅 需考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产 减少进行按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真 实价值及变化情况。 (五)操作或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素 造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门 欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障 或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这 种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券/期货交易所、证 券登记结算机构等等。 (六)合规性风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违 反法规及基金合同有关规定的风险。 (七)其他风险 1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行, 可能导致基金资产的损失。 2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管 理人自身直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额持有人利益 受损。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 82 (八)基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性 风险、科创板企业退市风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环 境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于 科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。 投资科创板股票存在的风险包括: ① 市场风险 科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能 环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司, 上市门槛略低于A 股其他板块,企业未来盈利、现金流、估值等均存在不确定 性,与传统二级市场投资存在差异,个股价格风险加大。同时,科创板股票可 能存在股价波动较大的风险。科创板企业普遍具有技术性、前景不确定、业绩 波动大、风险高的特征,市场可比公司较少,传统估值方法可能不适用,发行 定价难度较大。考虑到科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制(上市前五日无 涨跌停限制,其后涨跌幅限制为20%)、科创板股票上市首日即可作为融资融 券标的,股票价格波动可能较其他板块更大。 ② 流动性风险 科创板整体投资门槛较高,投资者数量较少,基金资产存在无法及时或以 公允价格变现及其他相关流动性风险。 ③ 科创板企业退市风险 科创板退市机制比A 股其他板块更严格,且不再设置暂停上市、恢复上市 和重新上市环节。一旦所投资的股票进入退市流程,将面临退出难度较大、成 本较高的风险。 ④ 政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大 影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 83 十八、侧袋机制 (一)侧袋机制的实施条件、实施程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计 师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召 开基金份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及 公司所在地中国证监会派出机构备案。 启用侧袋机制当日,基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基 础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。当日收到的申购申请,按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账 户的赎回申请并支付赎回款项。 (二)侧袋机制实施期间的基金运作安排 1、基金份额的申购与赎回 (1)侧袋账户 侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基 金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转 换申请将被拒绝。 (2)主袋账户 基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利, 并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在 相关公告中规定。 本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主 袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开 放日主袋账户总份额的10%认定。 2、基金的投资 侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户; 且本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 84 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操 作。 3、基金的费用 侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。 基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待 特定资产变现后方可列支。 主袋账户的管理费和托管费等费用仍按主袋账户基金资产净值作为基数计 提。 4、基金的收益分配 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下, 基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 5、基金的信息披露 (1)基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信 息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间,基 金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。 (2)定期报告 基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况, 披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,该净值或净值区间并不代表 特定资产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。 侧袋机制实施期间,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进 行编制。会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机 制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。 (3)临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他 可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 85 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性 和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋 账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。 6、特定资产处置清算 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人 将按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式, 及时向侧袋账户份额持有人支付的款项。 7、侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《中华 人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 (三)本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规 则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基 金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可直接对本部分内容进 行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 86 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有 人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经 基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更 并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行, 自决议生效后两日内在指定媒介公告。 (二)基金合并 本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。 (三)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (四)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30 个工作日 内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 87 (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6 个月。 (五)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (六)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 (七)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中 国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清 算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (八)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 88 二十、基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人的权利、义务 (一)基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接 受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人 和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条 件。 同一类别内每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权 利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义 务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 89 (4)缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包 括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部 门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 90 券; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机 构或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、 转换和非交易过户等的业务规则; (17)在法律法规和基金合同规定的范围内决定除调高基金托管费、基金 管理费、销售服务费之外的基金费率结构和收费方式; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包 括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分 别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金 份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 91 露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予 保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持 有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有 人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并 且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有 关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监 会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额 持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为; (24)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (25)建立并保存基金份额持有人名册; 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 92 (26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包 括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户, 为基金办理证券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包 括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同 的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账 管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 93 (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照 《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另 有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基 金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见, 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行; 如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是 否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以 上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持 有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监 会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔 偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的 义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 94 有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权 代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基 金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》,基金合同另有约定的除外; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费率,但法律法 规要求提高该等报酬标准或销售服务费率的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并,但法律法规和中国证监会另有规定的除外; (8)变更基金投资目标、范围或策略,但法律法规和中国证监会另有规定 的除外; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金 份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项 书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份 额持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 95 持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费 用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收 费方式、调整基金份额类别的设置; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基 金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60 日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人 应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基 金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 96 管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的 基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面 决定之日起60 日内召开,应当自出具书面决定之日起60 日内召开并告知基金 管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求 召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合 计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少 提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大 会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30 日,在指定媒介 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 97 基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表 决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监 管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现 场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金 合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记 资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间 的3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行 表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2 个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在 基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 98 下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人 或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分 之一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有 人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在 原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6 个月以内,就原定审 议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有 代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权 他人代表出具书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证 明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相 符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大 会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可采 用网络、电话或其他方式进行表决或授权他人代为出席会议并表决,具体方式 由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大 修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基 金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交 基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 99 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和 公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未 能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管 理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份 额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基 金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管 人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决 议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓 名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公 证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2 项所规定的须 以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外, 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本 基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 100 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提 交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相 互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的 基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基 金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担 任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进 行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重 新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督 下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人 拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 101 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5 日内报中国证监 会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2 日内在指定媒介上公告。如果采 用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相 关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可 直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 (十)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若 相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额 持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关 基金份额10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二 分之一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人 大会召开时间的3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 102 持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参 与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上 (含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持 人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 三、基金收益分配原则、执行方式 (一)基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利 将按除息后的基金份额净值折算成同一类别基金份额,红利再投资的份额免收 申购费; 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金 收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益 分配金额后不能低于面值。 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。 (二)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (三)收益分配方案的确定、公告与实施 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 103 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2 日内 在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时 间不得超过15 个工作日。 (四)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为各类基金份额的基金份额。 红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 (五)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规 定。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费:本基金从C 类基金份额的基金资产中计提的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券/期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的相关账户的开户及维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其 他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 104 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。管理费的计 算方法如下: H=E×0.90%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5 个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的 计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5 个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费 率为0.40%。 本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净值 的0.40%年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5 个工作日内从基金财 产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 105 上述“(一)基金费用的种类中第4-10 项费用”,根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用根据《汇添富理财21 天债券型发起式 证券投资基金基金合同》的约定执行; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 (五)实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支, 但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收 取管理费,详见招募说明书的规定。 五、基金财产的投资范围和投资限制 (一)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股 票(包含中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、 债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、企业 债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短 期公司债券、次级债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会 允许投资的债券或票据)、货币市场工具、股指期货、股票期权、权证、资产 支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款) 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 106 相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范 围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (二)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0-95%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;本 基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司的发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的10%; 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 107 (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超 过基金资产净值的10%; (16)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市 值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含 到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产 (不含质押式回购)等; (17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的20%; (18)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计 (轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定; (19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; (20)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净 值的10%; (21)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; (22)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净 值的10%; (23)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的, 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 108 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金 等价物; (24)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约 面值按照行权价乘以合约乘数计算; (25)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资 产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; (26)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开 放期的定期开放基金,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基 金以及中国证监会认可的特殊投资组合除外)持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;同一基金管理人管理的全部投 资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票 的30%; (27)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的 投资范围保持一致; (28)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与 境内上市交易的股票合并计算; (29)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(12)、(25)、(27)项外,因证券、期货市场波动, 证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10 个 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 109 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效 之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人 在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的 证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制 和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人 的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联 交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投 资不再受相关限制。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交 易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境 未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 110 易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券 发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济 环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考 类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发 生重大变化,按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行 估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现 行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估 值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 111 估值技术确定公允价值。 4、本基金投资股指期货合约,一般以股指期货当日结算价进行估值,估值 当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易 日结算价估值。 5、本基金投资股票期权合约,一般以股票期权当日结算价进行估值,估值 当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易 日结算价估值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即 通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关 的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (二)估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到0.001 元,小数点后第4 位四舍五入。国家另有规 定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值, 并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核 无误后,由基金管理人按规定对外公布。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 112 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有 人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经 基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更 并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行, 自决议生效后两日内在指定媒介公告。 (二)基金合并 本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。 (三)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (四)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30 个工作日 内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 113 (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6 个月。 (五)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (六)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 (七)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中 国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清 算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (八)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 八、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切 争议,如经友好协商未能解决的,应提交北京的中国国际经济贸易仲裁委员会, 并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均 具有约束力。仲裁地点为北京市。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、基金合同的效力 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 114 《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人 或授权代表签章,经2015 年11 月23 日汇添富理财21 天债券型发起式证券投 资基金的基金份额持有人大会决议通过,并报中国证监会备案。自2015 年12 月22 日起,《基金合同》生效,原《汇添富理财21 天债券型发起式证券投资 基金基金合同》同日起失效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监 会备案并公告之日止。 3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额 持有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管 理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售 机构的办公场所和营业场所查阅。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 115 二十一、基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人(或简称“管理人”) 名称:汇添富基金管理股份有限公司 住所:上海市黄浦区北京东路666 号H 区(东座)6 楼H686 室 办公地址:上海市黄浦区外马路728 号 法定代表人:李文 成立时间:2005 年2 月3 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]5 号 注册资本:人民币132,724,224 元 组织形式::股份有限公司(非上市) 经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证 监会许可的其他业务。 存续期间:持续经营 电话:(021)28932888 传真:(021)28932998 (二)基金托管人(或简称“托管人”) 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号 首次注册登记日期:1983 年10 月31 日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元 整 法定代表人:刘连舸 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 组织形式:股份有限公司 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办 理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府 债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 116 务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借; 外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行 股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外 汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款; 资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分 支机构经营当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可 发行或参与代理发行当地货币;经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准 的其他业务;保险兼业代理(有效期至2018 年8 月20 日)。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 存续期间:持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作 进行监督: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票 库、债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以 根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并及时通知 基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督; 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股 票(包含中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、 债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、企业 债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短 期公司债券、次级债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会 允许投资的债券或票据)、货币市场工具、股指期货、股票期权、权证、资产 支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款) 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 117 基金的投资组合比例为:本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范 围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 2、对基金投融资比例进行监督; 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0-95%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;本 基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司的发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 118 (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超 过基金资产净值的10%; (16)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市 值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含 到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产 (不含质押式回购)等; (17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的20%; (18)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计 (轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定; (19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; (20)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净 值的10%; (21)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; (22)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净 值的10%; (23)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的, 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金 等价物; (24)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约 面值按照行权价乘以合约乘数计算; (25)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资 产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 119 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; (26)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括 开放式基金以及处于开放期的定期开放基金,完全按照有关指数的构成比例进 行证券投资的开放式基金以及中国证监会认可的特殊投资组合除外)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;同一基 金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (27)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投 资范围保持一致。本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范围保持一致,并承担由于不一致所导致的风险或损失; (28)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与 境内上市交易的股票合并计算; (29)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(12)、(25)、(27)项外,因证券、期货市场波动, 证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10 个 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人 在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 120 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对 基金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金 费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登 载基金业绩表现数据等进行复核。 (三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管 理人违反上述约定,应及时提示基金管理人,基金管理人收到提示后应及时核 对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有 权随时对提示事项进行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在 限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。 (四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规 定,应当拒绝执行,及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国 证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法 律法规、本协议规定的,应当及时基金管理人,并依照法律法规的规定及时向 中国证监会报告。 (五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不 限于:在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或 举证,提供相关数据资料和制度等。 三、基金管理人对基金托管人业务监督、核查 1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人 遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人 履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保 管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所需的其他账户、复 核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金 管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资 信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式 通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对 基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 121 督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内 纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相 关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基 金管理人并改正。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法 律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的 任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所需的 其他账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完 整与独立。 5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规 规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留 印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投 资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户 进行。 3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使 用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 (三)基金进行定期存款投资的账户开设和管理 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 122 基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立 存款账户,基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开 立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账 户变更所需的相关资料。 (四)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国 证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的 证券账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算 备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券 交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券 登记结算有限责任公司的规定执行。 4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务 的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并 遵守上述关于账户开设、使用的规定。 5、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》 的规定,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立,基金管理 人提供协助。新账户按有关规则使用并管理。 6、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办 理。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行 间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的 名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并 代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后, 由基金托管人负责向中国人民银行报备。 (六)基金财产投资的有关有价凭证的保管 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 123 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负 责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 (七)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的 重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同 正本后30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基 金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以 上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合 同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15 年。 五、基金资产净值计算与复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值 是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 2、基金管理人应每工作日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、 《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披 露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基 金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日各类基金份额 的基金份额净值,并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管 人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管 理人,由基金管理人对外公布。基金份额净值的计算精确到0.001 元,小数点 后第四位四舍五入。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进 行。 3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产 公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反 映公允价值的价格估值。 4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方 法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 双方应及时进行协商和纠正。 5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后3 位内(含第3 位)发生 差错时,视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 124 人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达 到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误 达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及 时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。 6、除本协议和《基金合同》另有约定外,由于基金管理人对外公布的任何 基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失,基金管理 人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金托管人对该损 失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承 担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额 持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基 金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥 补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比 例对返还金额进行分配。 7、 由于证券/期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他 不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措 施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管 理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采 取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方 经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对各类基金份额的基金份额净值 的计算结果对外予以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 (一)基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的 基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: 1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册; 2、基金权益登记日的基金份额持有人名册; 3、基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册; 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 125 4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 (二)基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每 半年度结束后5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的 基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持 有人大会权益登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成 后5 个工作日内向基金托管人提供。 (三)基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存 持有人名册,基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额 持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 七、争议解决方式 (一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 (二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争 议可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60 日内争议 未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济 贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对 仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁地点为北京市 (三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规 定。 八、托管协议的修改与终止 (一)托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议, 其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证 监会备案。本协议约定事项如与法律法规、《基金合同》的规定不一致,应以 法律法规及《基金合同》的规定为准。 (二)托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 126 1、《基金合同》终止; 2、本基金更换基金托管人; 3、本基金更换基金管理人; 4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 127 二十二、对基金份额持有人的服务 对于基金份额持有人,基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务,并 将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务 内容如下: (一)基金份额持有人登记服务 基金管理人为基金份额持有人提供登记服务。基金管理人将配备安全、完 善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份 额的登记、管理、托管与转托管;基金转换和非交易过户;基金份额持有人名 册的管理;权益分配时红利的登记派发;基金交易份额的清算过户和基金交易 资金的交收等服务。 (二)基金份额持有人交易信息查询及信息定制服务 1、基金交易确认查询服务:基金投资者在交易申请被受理的2 个工作日后, 可以到销售网点查询和打印该项交易的确认信息,或者通过基金管理人客服电 话及网站进行查询。 2、基金对账单服务:基金管理人向基金份额持有人提供对账单服务,基金 份额持有人可自主选择对账单的发送方式,如纸制对账单、电子邮件对账单或 短信对账单,或者通过基金管理人网站进行在线对账单的查询与打印。 3、信息定制服务:基金份额持有人可以通过基金管理人网站、客服热线电 话、手机短信等通道提交信息定制申请。可定制的信息主要有:基金份额净值、 交易确认、对账单服务等。基金管理人可根据实际业务需要,调整定制信息的 条件、方式和内容。 (三)客户服务中心电话服务 基金管理人客户服务中心提供24 小时自动语音查询服务,基金份额持有人 可查询基金余额、交易情况、基金产品与服务等相关信息。 客户服务中心在每一工作日提供不少于12 小时的人工咨询服务。基金份额 持有人可通过基金管理人全国统一客服热线:400-888-9918(免长途话费)享 受业务咨询、信息查询、信息定制、通讯资料修改、投诉建议等多项服务。 (四)网站服务 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 128 基金份额持有人可以通过基金管理人网站(www.99fund.com)享受理财资 讯、信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务。 基金份额持有人可以通过基金管理人网站“网上交易”办理开户、交易及 查询等业务。有关基金网上交易的协议文本请参见基金管理人网站。 (五)投诉受理服务 基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、网站、信函、电子邮件 (客户服务邮箱:service@99fund.com)、传真(021-28932998)等方式对基金 管理人、销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉 渠道,由基金管理人和各销售机构分别管理。 基金管理人客户服务中心负责受理投诉,并承诺在收到投诉后24 小时(工 作日)之内做出回应。 (六)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方 式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 129 二十三、其他应披露事项 以下信息披露事项已通过中国证监会规定媒介进行公开披露。 序号公告标题披露方式披露日期 1. 汇添富基金管理股份有限公司旗 下基金2022 年第一季度报告 上交所,上证报,公司网站,深 交所,中国证监会基金电子披 露网站 2022-04-22 2. 汇添富基金管理股份有限公司关 于在直销中心开通旗下部分基金 跨TA 转换业务的公告 上交所,上证报,公司网站,中 国证监会基金电子披露网站 2022-04-28 3. 关于汇添富优选回报灵活配置混 合型证券投资基金开放定期定额 投资业务公告 证券时报,公司网站,中国证监 会基金电子披露网站 2022-07-13 4. 汇添富基金管理股份有限公司旗 下基金2022 年第二季度报告 上交所,上证报,公司网站,深 交所,中国证监会基金电子披 露网站 2022-07-21 5. 汇添富基金管理股份有限公司旗 下基金2022 年中期报告 上交所,上证报,公司网站,深 交所,中国证监会基金电子披 露网站 2022-08-31 6. 关于防范不法分子冒用汇添富基 金名义进行非法活动的重要提示 公司网站2022-09-21 7. 汇添富基金管理股份有限公司旗 下基金2022 年第三季度报告 上交所,上证报,公司网站,深 交所,中国证监会基金电子披 露网站 2022-10-26 8. 关于汇添富基金管理股份有限公 司调整旗下部分基金申购起点金 额、最低赎回份额、最低保留份 额及单笔最低转换份额的公告 上交所,上证报,公司网站,深 交所,中国证监会基金电子披 露网站 2022-12-19 9. 汇添富基金管理股份有限公司旗 下部分基金更新招募说明书 上交所,公司网站,深交所,中 国证监会基金电子披露网站 2022-12-19 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 130 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 本基金招募说明书存放于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所, 投资者可在营业时间免费查阅。基金投资者在支付工本费后,可在合理时间内 取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基 金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募说明书。 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 131 二十五、备查文件 (一)本基金备查文件包括下列文件: 1、中国证监会准予汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金注册的文 件; 2、《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、中国证监会要求的其他文件。 (二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式: 以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间可 供免费查阅。 汇添富基金管理股份有限公司 2022 年12 月19 日