创金合信港股通大消费精选股票型发起式 证券投资基金(2022年7月)招募说明书 (更新) 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 截止日:2022年07月07日 重要提示 1、本基金经中国证监会2020年6月1日证监许可[2020]1042号文注册募集。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做 出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 3、本基金为股票型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、 债券型基金、混合型基金。 4、本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投 资本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能 力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括 证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、特有风险及不可抗 力风险等。敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”,以便全面了解本基金运作过 程中的潜在风险。 5、本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点(以下简称“港股通机制”)允许 买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险 (港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更 为剧烈的股价波动)、港股通每日额度限制可能导致无法通过港股通买入交易的风险、港股 通可投资标的范围调整带来的风险、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、 港股通交易日设定相关的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股 不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险 揭示”章节的具体内容。 6、本基金为发起式基金,本基金发起资金来源范围为基金管理人的股东资金、基金管 理人固有资金、基金管理人的高级管理人员或基金经理等人员的资金,本基金发起资金的 认购情况详见管理人届时发布的基金合同生效公告。发起资金提供方认购基金的金额不少 于1000万元人民币,且持有认购份额的期限不少于3 年。本基金发起资金提供方对本基金 的发起认购,并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证,发起资金 也并不用于对投资人投资亏损的补偿,投资人及发起资金认购人均自行承担投资风险。本 基金发起资金认购的本基金份额持有期限自基金合同生效日起满3年后,发起资金提供方 将根据自身情况决定是否继续持有,届时发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。 7、基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本 金。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基 金合同》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风 险。 8、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成 对本基金业绩表现的保证。 9、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 10、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 11、本招募说明书关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》 实施之日起一年后开始执行。 本招募说明书所载内容截止日为2022年7月7日,有关财务数据和净值表现截止日为 2021年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 目录 第一部分 绪言 ................................................................................................................................. 5 第二部分 释义 ................................................................................................................................. 6 第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 11 第四部分 基金托管人 ................................................................................................................... 22 第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................... 25 第六部分 基金的募集 ................................................................................................................... 37 第七部分 基金合同的生效 ........................................................................................................... 38 第八部分 基金份额的申购和赎回 ............................................................................................... 39 第九部分 基金的投资 ................................................................................................................... 49 第十部分 基金的财产 ................................................................................................................... 61 第十一部分 基金业绩 ................................................................................................................... 62 第十二部分 基金资产估值 ........................................................................................................... 63 第十三部分 基金的收益与分配 ................................................................................................... 69 第十四部分 基金的费用与税收 ................................................................................................... 71 第十五部分 基金的会计与审计 ................................................................................................... 73 第十六部分 基金的信息披露 ....................................................................................................... 74 第十七部分 风险揭示 ................................................................................................................... 80 第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ........................................................... 88 第十九部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................................... 90 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ..................................................................................... 103 第二十一部分 基金份额持有人服务 ......................................................................................... 120 第二十二部分 其他应披露事项 ................................................................................................. 122 第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式 ......................................................................... 123 第二十四部分 备查文件 ............................................................................................................. 124 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券 投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金信息披露内容 与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)以及《创金合信港股通大消费精选 股票型发起式证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成 为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金 2、基金管理人:指创金合信基金管理有限公司 3、基金托管人:指兴业银行股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》:指《创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资 基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《创金合信港股通大消费精 选股票型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投 资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告:指《创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金基 金份额发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不 时做出的修订 9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律 的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包 括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国 境外的机构投资者 20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证 券投资的境外法人 21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基 金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构:指创金合信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定 的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金 销售业务的机构 25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为创金合信基金管理有限公 司或接受创金合信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认 购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完 毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3个月 32、存续期:指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限 33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数 36、港股通交易日:指上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交 易,且能够满足结算安排的共同交易日。港股通交易日的具体安排,由上海证券交易所、 深圳证券交易所的证券交易服务公司对市场公布 37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若该工作日为 非港股通交易日,则本基金不开放) 38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》:指《创金合信基金管理有限公司开放式基金业务规则》,由基金管 理人制定并不时修订,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规 则,由基金管理人和投资人共同遵守 40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书及相关公告的规定 申请购买基金份额的行为 41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书及相关公告的规定 申请购买基金份额的行为 42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书及相关公告 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的 条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其 他基金基金份额的行为 44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作 45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10% 47、元:指人民币元 48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及 其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值:指计算日某一类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份 额总数 52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 53、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的 方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对 存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 54、规定媒介:指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定互联网网 站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 55、港股通标的股票:指投资者委托内地证券公司,经由境内证券交易所设立的证券 交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股 票 56、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 57、发起式基金:指符合中国证监会有关规定,由基金管理人、基金管理人股东、基 金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基 金 58、发起资金:指用于认购发起式基金且资金来源于基金管理人的股东资金、基金管 理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金 59、A类基金份额:指在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费,但不计提销 售服务费的基金份额类别 60、C类基金份额:指不收取认购费、申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服 务费的基金份额类别 61、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变的前提 下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 62、货币市场工具:指中国证监会、中国人民银行2015年12月17日颁布、2016年2 月1日实施的《货币市场基金监督管理办法》第四条规定的金融工具,包括现金,期限在1 年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以 内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规、中国证 监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 63、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 64、基金产品资料概要:指《创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金基 金产品资料概要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容, 自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。) 65、存托凭证:指由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础 证券权益的证券 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称:创金合信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有 限公司) 办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼 法定代表人:钱龙海 设立日期:2014年7月9日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2014]651号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.33亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:0755-23838000 联系人:吕阿鹏 股权结构: 序号 股东名称 出资比例 1 第一创业证券股份有限公司 51.0729% 2 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 21.8884% 3 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 4.50645% 4 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 4.50645% 5 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 4.50645% 6 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) 4.50645% 7 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 4.50645% 8 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 4.50645% 合计 100% 二、主要人员情况 1、董事会成员基本情况 公司董事会共有7名成员,其中1名董事长,3名董事,3名独立董事。 钱龙海先生,董事长,硕士,国籍:中国。历任安徽省滁州学院企业管理系教师,北 京京放投资管理顾问公司总经理助理,佛山证券有限责任公司副总经理,第一创业投资管 理有限公司董事,深圳第一创业创新资本管理有限公司董事,第一创业证券承销保荐有限 责任公司董事,银华基金管理股份有限公司董事、监事会主席,第一创业证券股份有限公 司董事、总裁、党委书记,现任第一创业证券股份有限公司党委书记、监事会主席,深圳 市第一创业债券研究院法定代表人、创金合信基金管理有限公司董事长、法定代表人。 苏彦祝先生,董事,硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经 理、投资部执行总监、投资部总监、第一创业证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经 理,现任创金合信基金管理有限公司董事、总经理。 黄越岷先生,董事,硕士,国籍:中国。历任佛山市计量所系统开发和业务分析工程 师、佛山市诚信税务师事务所副经理、第一创业证券股份有限公司信息技术部总经理助理、 清算托管部副总经理、资产管理部运营与客服负责人,现任创金合信基金管理有限公司董 事、公司副总经理。 屈婳女士,董事,硕士,国籍:中国。历任深圳市康哲药业有限公司法务专员、第一 创业证券股份有限公司法律合规部合规经理、自营业务及子公司业务合规岗、固定收益与 投资组负责人、法律合规部代理负责人和负责人等职务、第一创业证券股份有限公司总裁 业务助理和职工代表监事、第一创业投资管理有限公司监事、深圳第一创业创新资本管理 有限公司监事、北京元富源投资管理有限责任公司监事,现任第一创业证券股份有限公司 董事会秘书、深圳证券期货业纠纷调解中心调解员、创金合信基金管理有限公司董事。 陈基华先生,独立董事,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国诚信证券评估有 限公司经理、红牛维他命饮料有限公司财务总监、ALJ(中国)有限公司财务总监、吉通网 络通讯股份有限公司副总裁、财务总监、中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁、财务 总监、农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外控股有限公司总裁、中国太平洋保险(集 团)有限公司副总裁,现任北京厚基资本管理有限公司董事长,中铁高新工业股份有限公司 独立董事,江苏沃田集团股份有限公司董事,黄山永新股份有限公司独立董事,北京京玺 庄园有限公司董事长、法定代表人,北京厚基鼎成投资管理有限公司董事长、法定代表人, 烟台京玺农业发展有限公司董事长、法定代表人,中粮包装控股有限公司独立董事,黄山 京玺庄园有限公司董事长职务、海南京玺庄园有限公司董事长,京玺庄园(烟台)有限公司 执行董事、总经理、法定代表人,创金合信基金管理有限公司独立董事。 潘津良先生,独立董事,研究生,国籍:中国。于1970年12月-1975年3月服役; 1975年4月起历任北京照相机总厂职工,北京经济学院劳动经济系教师,北京市西城区委 办公室干部、副总主任,北京市委办公厅副处长,北京市政府休改办调研处、研究室处长, 建设银行信托投资公司房地产业务部总经理、海南代表处主任、海南建信投资管理有限公 司总经理,信达信托投资公司总裁助理、总裁办主任兼基金部总经理,信达投资有限公司 总裁助理兼总裁办主任,中润经济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委委 员、党委书记,名誉董事长。现任创金合信基金管理有限公司独立董事。 王勇先生,独立董事,学士,国籍:中国。历任中国新闻社记者,经济观察报主任、 主编,中国企业家俱乐部总编辑,北京万达时代文化传媒有限公司执行总经理、执行出品 人、执行总编辑,北京奇虎科技有限公司总裁特别顾问,2015年3月起任北京财视文化传 媒有限公司首席顾问、尚品城(北京)投资管理有限公司首席顾问,现任创金合信基金管理 有限公司独立董事。 2、监事基本情况 公司不设监事会,设监事一名、职工监事一名。 宋明华先生,监事,硕士,国籍:中国,历任第一创业证券股份有限公司运营管理部 估值核算岗、运营管理部估值核算室负责人、运营管理部交易管理负责人、资产管理运营 部负责人(代理),现任资产管理运营部负责人、创金合信基金管理有限公司监事。 梁少珍女士,职工监事,硕士,国籍:中国。历任第一创业证券股份有限公司经纪业 务部营销管理、东莞营业部运营总监、资产管理部综合运营主管。2014年8月加入创金合 信基金管理有限公司。 3、高级管理人员基本情况 苏彦祝先生,总经理,简历同前。 梁绍锋先生,督察长,硕士,国籍:中国。历任中国国际贸易促进委员会深圳分会法 务主管、世纪证券有限责任公司合规专员、第一创业证券股份有限公司法律合规部副总经 理、现任创金合信基金管理有限公司督察长。 黄先智先生,副总经理,硕士,国籍:中国。历任湖南浏阳枫林花炮厂销售经理、第 一创业证券股份有限公司资产管理部高级投资助理、固定收益部投资经理、资产管理部产 品研发与创新业务部负责人兼交易部负责人。现任创金合信基金管理有限公司副总经理。 黄越岷先生,副总经理,简历同前。 刘逸心女士,副总经理,学士,国籍:中国。历任中国工商银行北京市分行个人金融 业务部项目经理、上投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道业务总监、第一创 业证券股份有限公司资产管理部市场部负责人,现任创金合信基金管理有限公司副总经理, 兼任创金合信基金管理有限公司北京分公司负责人、创金合信基金管理有限公司上海分公 司负责人。 奚胜田先生,副总经理,博士,国籍:中国。历任南京信息工程大学教师,江苏证券 交易中心信息技术电脑部副经理,中信证券股份有限公司信息技术高级程序员,第一创业 证券股份有限公司信息技术中心总工程师、运营管理部负责人、信息技术总监兼信息技术 中心总经理、公司副总裁、分管零售经纪部、信息技术中心、销售交易部、融资融券部、 运营管理部、资产托管部等部门,现任创金合信基金管理有限公司副总经理,兼首席信息 官。 4、本基金基金经理 刘洋女士,中国香港,香港中文大学博士。2015年9月加入香港树仁大学,任会计系 讲师;2016年7月加入恒生投资管理有限公司,历任基金经理助理、基金经理;2021年12 月加入创金合信基金管理有限公司,现任创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投 资基金基金经理(2022年07月06日起任职)。 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 苏彦祝先生,创金合信基金管理有限公司董事、总经理 王一兵先生,创金合信基金管理有限公司固定收益部总监 董梁先生,创金合信基金管理有限公司首席量化投资官、兼量化指数与国际部总监 黄弢先生,创金合信基金管理有限公司权益投研总部执行总监,风格策略投资部总监、 稳健收益投资部总监 魏凤春先生,创金合信基金管理有限公司首席经济学家、宏观策略配置部总监、 MOMFOF投研总部总监、FOF投资二部总监 上述人员之间不存在近亲属关系 三、基金管理人的职责 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基 金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、 非交易过户、转托管和收益分配等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进 行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但向 监管机构、司法机构及审计、法律等外部专业顾问提供的除外; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人 承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日 内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证 监会的有关规定。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法 规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩 序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉尽责的原 则,严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断更新投资理念,规范基金 运作。 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金 投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 (1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和 业务环节; (2)独立性原则:公司各部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金财产、自有资 产、特定客户资产的运作应当分离; (3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机 制,建立不同岗位之间的制衡体系; (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和 操作性; (5)适当性原则:产品的设计、推广、运作应遵循风险与客户承受能力适当的原则。 2、风险管理体系组织架构 公司建立四级风险管理体系,第一层级为董事会下设的风控与审计委员会,第二层级 为经营管理层下设的投资决策委员会和风险控制办公会,第三层级为合规与风险管理部, 第四层级为各业务或职能部门,采取“自上而下”和“自下而上”相结合的理念,即“自 上而下”风险管理政策的传达和执行,“自下而上”的风险汇报与处置。各层级分工明 确,职责如下: (1)风控与审计委员会:负责对监察稽核、合规和风险控制的重要事项进行总体把 控,对重大决策的风险及其解决方案进行评估并提出意见,对董事会负责; (2)投资决策委员会:负责对客户资产的投资管理工作进行研究、评估、决策,督导 重大投资决策的执行,并对总经理负责; (3)风险控制办公会:负责对公司业务开展和经营管理过程中的重大事项进行风险揭 示、评估,提出应对措施建议,对重要风险控制措施的执行情况进行监督检查,并对总经 理负责; (4)合规与风险管理部:负责监督检查基金、特定客户资产与公司经营管理的合规合 法及内部控制的有效性;负责公司各类风险的识别、防范和控制;负责公司信息披露的复 核工作;负责公司制度体系的建设和维护;定期提交监察稽核报告(季报、年报)等法定 报告及定期或不定期出具其他各种报告;并负责法律事务管理、稽核和审计事务及处理重 大客户投诉等工作; (5)各职能部门:为公司风险控制措施的主要执行者,对各自范围内的风险进行管 理,确保公司的风险控制措施得以有效实施。 3、内部控制制度综述 (1)内部控制大纲 内部控制大纲是公司经营管理的纲领性文件,是制定各项规章制度的基础和依据,公 司内部控制的目标是保证公司经营管理的合法合规性、保证基金份额持有人、资产委托人 的合法权益不受侵犯,实现公司稳健,持续发展,维护股东权益,促进公司全体员工恪守 职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责;保护公司声誉。公司实行内部控制的主要内 容包括确立加强内部控制的指导思想,营造有利于加强内部控制的文化氛围,健全公司治 理结构,完善公司组织体系,对公司基本业务的风险控制提出指导性要求,建立层次分明 的制度体系,并建立对制度本身的管理,对公司内部控制的合理性、有效性实行持续检 验。 (2)风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家有关法律、法规、行政规章、行业自律规范和公 司各项规章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;建立有效的基金 管理和特定客户资产管理业务风险控制机制,将各种风险严格控制在规定范围内,实现业 务稳健、持续发展;不断提高风险控制水平,保证客户合法权益不受侵犯;维护公司信 誉,保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险,包括治理结构和业务行为风险、员 工道德和法律风险、投资与交易风险、注册登记与基金清算风险、IT风险等,分别制定相 应的风险防范措施,并制定相应的管理制度和业务流程。 (3)监察稽核制度 监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和合规与风险管理部。 督察长全面负责公司的监察稽核工作,可在授权范围内列席公司任何会议,调阅公司任何 档案材料,对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核, 出具监察稽核报告,报公司董事会和中国证监会。如发现公司有重大违规行为,应立即向 公司董事会和中国证监会报告。 合规与风险管理部具体执行监察稽核工作,并协助督察长工作,是风险控制办公会的 日常办事机构。合规与风险管理部具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权, 具体负责审查稽核公司各项制度制定、运行的合规性和有效性;负责公司信息披露的复核 工作;负责公司反洗钱的管理工作;负责公司、基金及其它资产管理运作的风险管理工 作;调查处理公司、员工的违法违规事件;负责员工的离任审计、协调外部审计事宜等。 (4)内部会计制度 建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程,确保会计业务有章可循;按照相 互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相互核查监督机 制;为了确保基金资产的安全,公司严格规范基金清算交割工作,并在授权范围内,及时 准确地完成基金清算;强化会计的事前、事中、事后监督和考核制度;为了防止会计数据 的毁损、散失和泄密,制定了完善的档案保管和财务交接制度。 4、风险管理和内部风险控制的措施 (1)建立、健全内控体系,完善内控制度。公司建立、健全了内控结构,各层级关于 内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立 的,同时建立并完善风险管理手册,梳理各业务条线所涉及的风险点及建立相应的管控措 施,做到公开、透明,并不定期根据监管政策变化以及业务发展情况适时更新; (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度,做到基金经 理分开、投资决策分开、基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制 度上减少和防范风险; (3)建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己 的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险; (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险控制办公会,对 公司业务开展和经营管理过程中的重大事项进行风险揭示、评估,提出应对措施建议,对 重要风险控制措施的执行情况进行监督检查;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风 险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度做出决策; (5)建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统,如投资管理系统、风险管 理与绩效评估系统、员工投资行为监控系统等,能对可能出现的各种风险进行全面和实时 的监控; (6)使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化 的风险管理分析模型,用以提示市场趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的 措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失; (7)不定期的业务、风险管理和合规培训。公司制定完整的培训计划,为所有员工提 供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 基金管理人确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是基金管理人董事会及经营管 理层的责任。基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市 场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人概况 (一)基本情况 名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”) 设立日期:1988年8月22日 注册地址:福建省福州市湖东路154号 办公地址:上海市银城路167号兴业银行大厦4楼 注册资本:207.74亿元人民币 法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权) 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2005]74号 电话:021-52629999 传真:021-62159217 托管部门联系人:马宁 存续期间:持续经营 (二)发展概况 兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业 银行之一,也是中国首家赤道银行。总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海 证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本207.74亿元。 开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为 客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2019年12月31日,兴业银行资产总额达 7.15万亿元,实现营业收入1813.08亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润658.68亿 元。根据2017年英国《银行家》杂志“全球银行1000强”排名,兴业银行按一级资本排名 第26位,按总资产排名第28位,跻身全球银行30强。按照美国《福布斯》杂志“全球上 市公司2000强”排行榜,兴业银行排名第26位,位列中国大陆入围企业第12位、上榜股 份制银行第2位。同时,过去一年在国内外权威机构组织的各项评比中,三度获得“亚洲 卓越商业银行”,蝉联“年度最佳绿色金融银行”,获得“2018年度资产管理银行”、 “年度最佳股份制银行”、“2018年度责任企业”等多项殊荣。 (三)主要人员情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托资产管理 处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室,共有员工100余人, 业务岗位人员均具有基金从业资格。 (四)基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文 号:证监基金字[2005]74号。截至2020年6月30日,兴业银行共托管证券投资基金315 只,托管基金的基金资产净值合计13026.55亿元,基金份额合计12543.76亿份。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 (一)内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经 营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信 息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 (二)内部控制组织架构 兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托管部内设稽 核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风险控制工作进行指 导和监督;资产托管部内设独立、专职的稽核监察处,配备了专职内控监督人员负责托管 业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范 围内实施具体的风险控制措施。 (三)内部风险控制原则 (1)全面性原则:风险控制必须覆盖资产托管部的所有处室和岗位,渗透各项业务过 程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职 责范围内的风险负责。 (2)独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度的独立性和权 威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 (3)相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建 立不同岗位之间的制衡体系。 (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性 和操作性。 (5)防火墙原则:资产托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作部门 与行政、研发和营销等部门严格分离。 (6)有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现内控目标, 内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要,适时进 行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束 的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正; (7)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管资产的安全 与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新设机构或新增业 务时,做到先期完成相关制度建设; (8)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度的直接责 任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。 (四)内部控制制度及措施 (1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的 人员行为规范等一系列规章制度。 (2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 (3)风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制定并实施风 险控制措施。 (4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。 (5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念, 并签订承诺书。 (6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心, 保证业务不中断。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作 办法》、基金合同及其他有关规定,基金托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、 投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收 益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核 查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法 规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及 时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项 进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内 纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立 即报告中国证监会,同时,通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基 金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和 其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监 会报告。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 直销机构:创金合信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有 限公司) 办公地址:深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 法定代表人:刘学民 传真:0755-82769149 电话:0755-23838923 邮箱:cjhxzhixiao@cjhxfund.com 联系人:欧小娟 网站:www.cjhxfund.com 2、其他销售机构 (1)上海爱建基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 办公地址:上海市浦东新区民生路1299号丁香国际大厦西塔19层02/03室 法定代表人:马金 客服电话:021-60608989 官方网址:www.ajwm.com.cn (2)上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11楼 法定代表人:张跃伟 客服电话:4008202899 官方网址:www.erichfund.com (3)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元 办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人:申健 客服电话:021-20292031 官方网址:www.wg.com.cn (4)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层(电梯楼层) 法定代表人:钟斐斐 客服电话:400-159-9288 官方网址:https://danjuanapp.com/ (5)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 办公地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 法定代表人:齐凌峰 客服电话:4001585050 官方网址:https://www.tl50.com/ (6)东方财富证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人:郑立坤 客服电话:95357 官方网址:http://www.xzsec.com (7)东吴证券股份有限公司 注册地址:江苏省苏州工业园区星阳街5号 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 客服电话:95330 官方网址:www.dwzq.com.cn (8)北京度小满基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼(度小满金融总部)1层 法定代表人:葛新 客服电话:95055-4 官方网址:https://www.baiyingfund.com/ (9)凤凰金信(海口)基金销售有限公司 注册地址:海南省海口市滨海大道32号复兴城互联网创新创业园E区4层 办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房 法定代表人:张旭 客服电话:400-076-1166 官方网址:www.fengfd.com (10)北京广源达信基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 法定代表人:齐剑辉 客服电话:400-616-7531 官方网址:https://www.niuniufund.com/ (11)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市青羊区东城根上街95号 办公地址:成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人:冉云 客服电话:95310 官方网址:www.gjzq.com.cn (12)国联证券股份有限公司 注册地址:无锡市金融一街8号 办公地址:无锡市金融一街8号国联金融大厦 法定代表人:姚志勇 客服电话:95570 官方网址:http://www.glsc.com.cn (13)和耕传承基金销售有限公司 注册地址:河南省郑州市管城回族区东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址:河南省郑州市管城回族区东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人:温丽燕 客服电话:4000-555-671 官方网址:www.hgccpb.com (14)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址:北京市朝外大街22号 泛利大厦10层 法定代表人:章知方 客服电话:400-920-0022 官方网址:http://www.licaike.com/ (15)恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 办公地址:北京市西城区金融大街17号中国人寿中心11楼 法定代表人:庞介民 客服电话:4001966188 官方网址:www.cnht.com.cn (16)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市大兴区经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3006-3015 法定代表人:周斌 客服电话:400-8980-618 官方网址:https://www.chtfund.com/ (17)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1 房 办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人:俞洋 客服电话:95323 官方网址:http://www.cfsc.com.cn (18)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9050 官方网址:www.hcjijin.com (19)江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表人:吴言林 客服电话:025-66046166 官方网址:www.huilinbd.com (20)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人:王翔 客服电话:400-820-5369 官方网址:www.jiyufund.com.cn (21)济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元 法定代表人:杨健 客服电话:400-673-7010 官方网址:www.jianfortune.com (22)嘉实财富管理有限公司 注册地址:中国(上海) 自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层 2716单元 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座 法定代表人:张峰 客服电话:400-021-8850 官方网址:https://www.harvestwm.cn/ (23)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址:广东省深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单 元11层1108 办公地址:广东省深圳市南山区科兴科学园B3栋11楼 法定代表人:赖任军 客服电话:400-9302-888 官方网址:www.jfzinv.com (24)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址:广东省深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 法定代表人:洪弘 客服电话:4001661188 官方网址:http://8.jrj.com.cn/ (25)京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座 法定代表人:王苏宁 客服电话:400 098 8511 (个人业务) 400 088 8816 (企业业务) 官方网址:http://kenterui.jd.com/ (26)上海联泰基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人:尹彬彬 客服电话:400-118-1188 官方网址:www.66zichan.com (27)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人:王之光 客服电话:4008666618 官方网址:www.lu.com (28)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路556号阿里Z空间 法定代表人:祖国明 客服电话:4000766123 官方网址:http://www.fund123.cn (29)民商基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室 办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼 法定代表人:贲惠琴 客服电话:021-50206003 官方网址:www.msftec.com (30)宁波银行股份有限公司 注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人:陆华裕 客服电话:95574 官方网址:www.nbcb.com.cn (31)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人:汪静波 客服电话:4008215399 官方网址:http://www.noah-fund.com/ (32)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:詹露阳 客服电话:95511-8 官方网址:stock.pingan.com (33)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 法定代表人:杨文斌 客服电话:4007009665 官方网址:http://www.howbuy.com (34)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:其实 客服电话:4001818188 官方网址:www.1234567.com.cn (35)上海万得基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:黄祎 客服电话:400-799-1888 官方网址:www.520fund.com.cn (36)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人:李俊杰 客服电话:4008-918-918 官方网址:https://www.shzq.com (37)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12- 13室 办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12- 13室 法定代表人:薛峰 客服电话:4006788887 官方网址:www.jjmmw.com (38)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:王锋 客服电话:95177 官方网址:www.snjijin.com (39)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号安联大厦10层 法定代表人:张冠宇 客服电话:400-819-9868 官方网址:http://www.tdyhfund.com (40)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 办公地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 法定代表人:吴强 客服电话:952555 官方网址:http://www.ijijin.com.cn/ (41)上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号3号楼5层01、02、03室 办公地址:上海浦东陆家嘴金融世纪广场3号楼5F 法定代表人:吕柳霞 客服电话:021-50810673 官方网址:www.wacaijijin.com (42)万家财富基金销售(天津)有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 法定代表人:张军 客服电话:010-59013895 官方网址:www.wanjiawealth.com (43)喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市堆龙德庆县柳梧大厦1513室 办公地址:北京市朝阳区北苑路甲1号 法定代表人:王舰正 客服电话:4006997719 官方网址:https://www.xiquefund.com/ (44)湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人:孙永祥 客服电话:95351 官方网址:www.xcsc.com (45)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部 科研楼5层518室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦 法定代表人:赵芯蕊 客服电话:86-010-62675369 官方网址:www.xincai.com (46)玄元保险代理有限公司 注册地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦1105 办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦1105 法定代表人:马永谙 客服电话:021-50701082 官方网址:www.100bbx.com (47)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元 办公地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元 法定代表人:才殿阳 客服电话:400-6099-200 官方网址:http://www.yixinfund.com/ (48)奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人:TEO WEE HOWE 客服电话:400-684-0500 官方网址:www.ifastps.com.cn (49)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:广东省珠海市香洲区横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491(集中办公区) 法定代表人:肖雯 客服电话:02089629066 官方网址:http://www.yingmi.cn (50)北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼 法定代表人:王军辉 客服电话:4006802123 官方网址:www.zhixin-inv.com (51)中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、 22层 办公地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、 22层 法定代表人:吴小静 客服电话:95329 官方网址:http://www.zszq.com/ (52)上海中正达广基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人:黄欣 客服电话:400-6767-523 官方网址:http://www.zzwealth.cn/ (53)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人:钱昊旻 客服电话:95055-4 官方网址:www.jnlc.com 二、登记机构 名称:创金合信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有 限公司) 办公地址:深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 法定代表人:刘学民 电话:0755-23838000 传真:0755-82737441-0187 联系人:沈琼 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所 住所:广东省深圳市福田区中心区皇岗商务中心1号楼23层01、02、03、04、05、 06、07、08、09、10单元 办公地址:广东省深圳市福田区中心区皇岗商务中心1号楼22、23层 负责人:高田 联系电话:0755-82816698 传真:0755-82816898 经办律师:傅麒霖、吴玲 联系人:傅麒霖 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 法定代表人:邹俊 电话:010-8508 5000 传真:010-8518 5111 联系人:蔡正轩 经办注册会计师:奚霞、叶云晖、刘西茜、高朋、王磊 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及 其他有关规定,并经中国证监会2020年6月1日证监许可[2020]1042号文注册。 本基金的类别为股票型证券投资基金。本基金的运作方式为契约型开放式。基金存续 期限为不定期。 本基金募集期为2020年08月21日至2020年08月21日,共募集11,041,174.80份 基金份额,募集户数为113户。 基金管理人可根据基金实际运作情况,经与基金托管人协商一致,在不违反法律法规 且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,增加基金份额类别或停止某类基金份 额类别的销售、调整基金份额类别设置,或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告, 且无需召开基金份额持有人大会审议。 第七部分 基金合同的生效 本基金的基金合同于2020年8月27日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理 人正式开始管理本基金。 基金合同生效之日起3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终 止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有 规定的,从其规定。 《基金合同》生效满3年后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决 方案,解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并 在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 第八部分 基金份额的申购和赎回 一、申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说 明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理 人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若该工作日为非港股通交易日,则本基金 不开放,开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、 其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的 调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理 时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在 赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的某类别基金份额净值 为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在 新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立; 登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。如遇交易 所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人 及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项的支付时间可相应顺延。在 发生巨额赎回或基金合同约定的其他延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基 金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日 提交的有效申请,投资人可及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的 确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实 接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回 申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 4、基金管理人在不违反法律法规的前提下,可对上述程序规则进行调整。基金管理人 应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、申购与赎回的数额限制 1、申购金额限制 投资者通过非直销销售机构首次申购本基金的最低金额为10元(含申购费,下同), 追加申购单笔最低金额为1元;通过基金管理人直销中心申购的单笔最低金额见相关公告。 各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。 投资者可多次申购,单个投资人单日或单笔申购金额不设上限限制,单个投资人累计 持有的基金份额不设上限限制,对基金单日申购金额和净申购比例不设上限限制,对本基 金的总规模限额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2、赎回份额限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,基金份额单笔赎回不得少于0.01份。 但某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个基金交易账户的基金份额余额 少于0.01份时,余额部分基金份额必须一同赎回。通过基金管理人直销中心办理的单笔最 低赎回份额和最低保有份额见相关公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与 风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见基金管理人相关公告。 4、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数 量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购费用和赎回费用 1、申购费率 本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用,C类基金份额不收取申购费用。本基 金申购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各 项费用。本基金的申购费率如下: 申购费率 (A类) 金额M(元) 申购费率 (非特定投资群体) 申购费率 (特定投资群体) M<100万 1.50% 0.15% 100万≤M<200万 0.80% 0.08% 200万≤M<500万 0.30% 0.03% M≥500万 按笔固定收取1,000元/笔 其中:特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定 的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金 单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基 金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基 金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。 在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对 应的费率。 2、赎回费率 本基金的赎回费率如下表所示: 赎回费率 (A类) 申请份额持有时间(N) 赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.75% 30日≤N<180日 0.50% 180日≤N 0% 赎回费率 (C类) 申请份额持有时间(N) 赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.50% 30日≤N 0% 对持有期少于30日(不含)的持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在 30日以上(含)且少于90日(不含)的持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产; 对持有期在90日以上(含)且少于180日(不含)的持有人所收取赎回费用总额的50%计 入基金财产;赎回费未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。 3、基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 4、本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、 销售、登记结算等各项费用。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保 基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则 的规定。 6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定 基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可 以对投资者开展不同的费率优惠活动。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、申购和赎回数额、余额的处理方式 (1)申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份。申 购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (2)赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用, 赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四 舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2、申购份额的计算 本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用,C类基金份额不收取申购费用。本基 金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为: (1)当A类基金份额申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额 /(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额 / T日基金份额净值 (2)当A类基金份额申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额 / T日基金份额净值 举例说明:某A类基金份额投资者(非特定投资群体)投资50,000元申购本基金,对 应申购费率为1.50%。假设申购当日基金份额净值为1.0500元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000/(1+1.50%)=49,261.08元 申购费用=50,000-49,261.08=738.92元 申购份额=49,261.08/1.0500=46,915.31份 即:该A类基金份额投资者投资50,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.0500元,则其可得到46,915.31份基金份额。 3、赎回金额的计算 投资者在赎回基金份额时的赎回金额计算公式如下: 赎回费=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费 举例说明:某A类基金份额投资者持有10,000份基金份额7天日后决定赎回,对应的 赎回费率为0.75%,假设赎回当日的基金份额净值是1.1320元,则可得到的赎回金额为: 赎回费用=10,000×1.1320×0.75% = 84.9元 赎回金额=10,000×1.1320-84.9=11,235.10元 即,该A类基金份额投资者持有10,000份基金份额7日后赎回,对应的赎回费率为 0.75%,假设赎回当日的基金份额净值是1.1320元,则可得到的赎回金额为11,235.10元。 4、正常情况下,本基金各类基金份额的基金份额净值计算结果,保留到小数点后4位, 小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。若单个开放日内,本 基金某类基金份额的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣 除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日日终该类基 金份额总份额的30%,经与基金托管人协商一致,基金管理人可将基金份额净值计算结果 保留到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并按基金合同的约定公告。遇特殊情况, 经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 八、申购和赎回的登记 1、本基金申购与赎回的登记业务按照登记机构的有关规定办理。正常情况下,投资人 T日申购基金成功后,登记机构在T+1日内为投资人登记权益并办理登记结算手续,投资 者人T+2日起(含该日)有权赎回该部分基金份额。 2、投资者T日赎回成功后,正常情况下,登记机构在T+1日内为投资人扣除权益并 办理相应的登记结算手续。 3、登记机构可在不违反法律法规的前提下,对上述登记业务办理时间进行调整。基金 管理人最迟于开始实施前按规定在规定媒介上公告。 九、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受全部或部分份额类别的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请。 3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市或者港股通临时停市,导致基金 管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当暂停接受基金申购申请。 7、按照本基金各类基金份额合并计算,基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过本基金基金份额总数的50%,或者有 可能导致投资者变相规避50%集中度的情形时。 8、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 9、在基金管理人就本基金的基金总规模、单日净申购比例、单一投资者单日和/或单 笔申购金额设置上限的情况下,接受某笔或某些申购申请超过前述某项或全部上限比例的。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资 人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 人的申购申请全部或部分被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的 情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人全部或部分份额类别的赎回申请或延 缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市或者港股通临时停市,导致基金 管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂 停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项。 7、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应 按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额 支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部 分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有 人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 按本基金各类基金份额合并计算,若本基金单个开放日内的基金份额的净赎回申请(赎 回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中 转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回 或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在 当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期 办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当 日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取 消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择 取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回 申请一并处理,无优先权并以下一开放日该类别基金份额的基金份额净值为基础计算赎回 金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人 未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)如在发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前一开放日 的基金总份额的20%时(“大额赎回申请人”),本基金管理人可以对该大额赎回申请人的 赎回申请实施延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原则, 基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 的10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认, 对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如基金管理人无法确认小额赎回申请人 的全部赎回申请,则在可接受赎回申请的范围内对小额赎回申请人的赎回申请按比例确认, 对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回 申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理; 同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在规定媒介上刊登公告。 (4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有 必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得 超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书 规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并按照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应于规定期限内在规定媒介上刊登暂 停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定, 最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在 暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理 人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机 构。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于 符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收 费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基 金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十七、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十八、基金份额折算 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商 一致,可对基金份额进行折算,不需召开基金份额持有人大会审议。 十九、其他 当技术条件成熟,本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不 利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进 行补充和调整,或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券交易所上市交易、申购和赎 回,或者办理基金份额的转让、过户等业务,届时无需召开基金份额持有人大会审议但须 提前公告。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 本基金精选A股及港股市场大消费主题行业中的优质公司,在合理控制风险的前提下, 通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 二、投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、存托凭 证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行 票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证 券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为80%–95%(投资于港股 通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%),投资于大消费主题相关上市公司股票的 比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期 权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在 一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 三、投资策略 1.资产配置策略 本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,综合考虑宏 观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,评估股票、债券、货币 市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值,形成对大类资产预期收益及风 险的判断,持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。 2.股票投资策略 (1)大消费主题的界定 本基金定义的大消费主题股票指以主要消费和可选消费行业为主营业务或贡献主要利 润的公司股票。主要消费行业包括食品饮料行业、家庭与个人用品行业、医疗保健行业与 服装行业;可选消费行业包括汽车与汽车零部件行业、耐用消费品行业、消费者服务行业、 零售行业、消费电子行业、传媒行业、信息产品与服务行业。 对于以上行业之外的其他行业,目前虽未被划入消费行业,但是若行业发展催生出实 际消费需求并带动其业务发展,本基金也可以把其行业内的公司股票纳入到大消费行业股 票的范畴中。未来随着经济增长、消费升级等变化,大消费主题的相关行业的界定范围可 能发生变动,在履行适当的程序后,本基金将根据实际情况调整大消费主题的界定标准。 (2)个股投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用 合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注具有行业代表 性的优质中资公司;A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司。精选香港市场行业中具有 核心竞争力、基本面良好、未来盈利空间和发展潜力大的股票。本基金将积极把握A股及 港股市场的投资机会,结合定性和定量分析方法优选企业,构建运营状况健康、治理结构 完善、经营管理稳健的股票投资组合。 1)定性分析主要对于公司核心竞争优势进行分析,本基金将对企业的技术研发、成本 控制、品牌优势等方面综合评估,同时深入分析上市公司的公司治理结构、管理团队、经 营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式,及该商业模式的稳 定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等; 2)定量分析重点关注盈利能力、成长能力、负债水平、营运能力等维度,参考主营业 务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等财务指标。基于定 性的公司基本面分析对公司未来盈利状况进行预测,综合考虑行业前景、下游需求、市场 地位和财务结构等方面进行判断。本基金重点关注的估值指标包括但不限于市盈率(P/E)、 市净率(P/B)、市现率(P/CF)、市销率(P/S)、股息率(D/P)、经济价值/息税折旧摊 销前利润(EV/EBIT)等相对估值指标,以及资产重置价格、现金流贴现模型(DCF)、股息 率贴现模型(DDM)等绝对估值指标。 (3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 3. 债券投资策略 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属 配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和 市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。在个券选择选择方面,本基金将 以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、 流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。 4.可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其标的股权的价值、债券价值和内嵌期权 的价值,本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的 可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金也可根据新发可转换债券和可交换债券 的预计中签率、模型定价结果,参与可转换债券和可交换债券的新券申购。 5. 金融衍生品投资策略 (1)股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值 为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低 股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据 审慎原则,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 (2)国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特 性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货 的投资。 6.资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资 产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分 析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投 资,以降低流动性风险。 7.其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的 前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票投资占基金资产的比例为80%–95%(投资于港股通标的股票的比例不 低于非现金基金资产的 80%),投资于大消费主题相关上市公司股票的比例不低于非现金 基金资产的80%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金 后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合 计计算),其市值不得超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香 港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%,本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展 期; (12)本基金参与股指期货、国债期货交易,在任何交易日日终,持有的买入国债期货 和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证 券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产 (不含质押式回购)等; (13)本基金参与股指期货交易,需遵守下列投资比例限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%; 2)在任何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 3)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基 金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定; 4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的20%; (14)本基金参与国债期货投资,应遵循下列比例限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过本基金资产净 值的15%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基金持有的债 券总市值的30%; 3)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债 期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; 4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的30%; (15)本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合: 1)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%; 2)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行 权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物; 3)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价 乘以合约乘数计算; (16)本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%; (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合本条规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (19)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (20)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行; (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(9)、(17)、(18)项外,因证券、期货市场波动,证券发行人合 并,基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。上述期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管 人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大 关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则, 防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管 理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审查。 4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求,本基金可不 受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求进行变更 的,经与基金托管人协商一致,基金管理人可在履行适当程序后对基金合同进行变更,不 需经基金份额持有人大会审议。 五、投资管理程序 1、决策依据 (1)国家有关法律、法规和《基金合同》的规定; (2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则; (3)国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向及全球经 济因素分析。 2、投资管理程序 (1)备选库的形成与维护 对于债券投资,研究员通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断,形成基金债 券投资备选库。 (2)资产配置会议 基金管理人定期召开投资决策委员会,讨论基金的资产组合以及各投资标的配置,形 成资产配置建议。 (3)构建投资组合 投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,审议并确定基金资产配置方案,并审 批重大单项投资决定。 基金经理在投资决策委员会的授权下,根据本基金的资产配置要求,参考资产配置会 议、投研会议讨论结果,制定基金的投资策略,在其权限范围进行基金的日常投资组合管 理工作。 (4)交易执行 基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向交易部发出交易指令。 交易部依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。 (5)投资组合监控与调整 合规与风险管理部负责对基金投资是否符合监管要求及基金合同的约定进行日常监督。 组合风险研究与服务部对基金投资组合的质量进行日常监控,就产品运作期间实际执行效 果进行监测和归因分析,完成内部的基金业绩和风险评估。基金经理定期对证券市场变化 和基金投资阶段成果和经验进行总结评估,对基金投资组合不断进行调整和优化,并向投 资决策委员会汇报基金投资执行情况。 六、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)× 90%+中债综合(全价)指数收益率×10% 中证港股通大消费主题指数从港股通范围符合资格的股票中选取符合大消费主题的不 超过50家港股作为样本股,采用自由流通市值加权计算,以反映大消费主题上市公司的整 体状况和走势。中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性 的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、 合理地反映本基金的风险收益特征。 如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称,或今后法律法规发生变化、 或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上出现更加适用于本基 金的业绩比较基准时,经与基金托管人协商一致,基金管理人可根据本基金的投资范围和 投资策略在履行适当程序后调整或变更基金的业绩比较基准并及时公告,无须召开基金份 额持有人大会审议。 七、风险收益特征 本基金为股票型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债 券型基金、混合型基金。 本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等 一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险以及汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的 特别投资风险。 八、基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额 持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 九、基金投资组合报告(未经审计) 创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金管理人-创金合信基金管理有 限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本投资组合报告所载数据截至2021年3月31日,来源于《创金合信港股通大消费精 选股票型发起式证券投资基金2021年第1季度报告》。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 11,770,775.98 88.94 其中:股票 11,770,775.98 88.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,238,485.88 9.36 8 其他资产 225,505.88 1.70 9 合计 13,234,767.74 100.00 注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为10,482,885.98元, 占净值比为80.85%。 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,165,458.00 8.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 122,432.00 0.94 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,287,890.00 9.93 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 非日常生活消费品 5,252,064.53 40.51 日常消费品 1,687,897.57 13.02 金融 163,525.60 1.26 医疗保健 1,140,541.47 8.80 信息技术 715,690.31 5.52 电信服务 1,523,166.50 11.75 合计 10,482,885.98 80.85 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 H00700 腾讯控股 1,618 834,175.76 6.43 2 H00291 华润啤酒 15,820 814,947.07 6.29 3 H03690 美团-W 3,098 780,797.23 6.02 4 H02269 药明生物 8,692 715,162.75 5.52 5 H00941 中国移动 16,000 688,990.74 5.31 6 H02313 申洲国际 4,800 653,560.79 5.04 7 H03606 福耀玻璃 15,600 609,797.37 4.70 8 600519 贵州茅台 300 602,700.00 4.65 9 H01999 敏华控股 44,000 599,469.27 4.62 10 H06690 海尔智家 22,800 599,300.23 4.62 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 11 投资组合报告附注 11.1 本报告期内,未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前 一年受到公开谴责、处罚的情况。 11.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 待摊费用 - 2 存出保证金 110,154.35 3 应收证券清算款 108,530.48 4 应收股利 0.00 5 应收利息 139.80 6 应收申购款 6,681.25 7 其他应收款 - 8 其他 - 9 合计 225,505.88 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 第十部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金 款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人 保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法 规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与 其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 第十一部分 基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 创金合信港股通大消费精选股票A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2020.08.27-2020.12.31 3.23% 0.95% 13.37% 1.56% -10.14% -0.61% 2021.01.01-2021.03.31 -6.11% 2.37% -1.00% 2.27% -5.11% 0.10% 创金合信港股通大消费精选股票C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2020.08.27-2020.12.31 2.98% 0.95% 13.37% 1.56% -10.39% -0.61% 2021.01.01-2021.03.31 -6.27% 2.37% -1.00% 2.27% -5.27% 0.10% 第十二部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、金融衍生品和银行存款本息、应收款项、 其它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。 (一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的, 除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交 易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允 价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础, 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该 限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管 理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可 观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下, 才可以使用不可观察输入值。 (三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估 值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公 允价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收 盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值; (4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价; (5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;在估值技术难以可靠计量公允 价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、 新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确 定公允价值; (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应 以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活 动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对银行间市场未上市,且第三方估值 机构未提供估值价格的债券,按成本估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、股指期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6、股票期权合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7、国债期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 8、基金持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息 收入。 9、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基 准:当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。 10、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 11、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确 保基金估值的公平性。 12、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最 新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关 各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息 的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金份额的资产净值 除以当日该类基金份额的基金份额余额数量计算。正常情况下,本基金各类基金份额的基 金份额净值的计算结果精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损 失由基金财产承担。若单个开放日内,某类基金份额的基金份额净赎回申请(赎回申请份额 总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额)超过前一开放日该类基金份额的基金总份额的30%,经与基金托管人协商 一致,基金管理人有权将基金份额净值的计算结果保留到小数点后8位,小数点后第9位 四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。法律法规或监管机关另有规定的,从 其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定 公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的基 金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为估值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由 于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予 赔偿,承担赔偿责任。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、 不能避免、不能克服,则属不可抗力。由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被 错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责 任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方 未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担 赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正,则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正 的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并 在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如 果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获 得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错 误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人; 错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当暂停基金估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责 计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金 资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结 果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值按约定予以公布。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第11项、第12项进行估值时,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力,或证券交易所、期货交易所、登记结算机构及存款银行等第三方机 构发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原 因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发 现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基 金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 第十三部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对A类、C类基金份 额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一 类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的 分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,按照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份 额持有人的现金红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规 则》执行。 第十四部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C类基金份额的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用; 10、账户开户费用、账户维护费用; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,仅就C类基金份额收取销售服务费。本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的0.70%的年费率计提。销 售服务费的计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支付,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销 售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 4、上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金 财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家 有关税收征收的规定代扣代缴。 第十五部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按 如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等以双方认可的方式进 行核对并确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计 师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 第十六部分 基金的信息披露 一、信息披露的基本要求 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《流动性风险管理规定》、《信 息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登 载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中 国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、 简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中 国证监会规定的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及规定互联网网站(以下简称“规定 网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者 复制公开披露的信息资料。 三、信息披露义务人公开披露基金信息的禁止行为 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、信息披露文本规范 本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人 应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项 的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认 购、申购和赎回安排、基金投资、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基 金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日 内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基 金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概 要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当 在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业 网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止 运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金份 额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上,将 基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载 在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人 应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说 明书的当日登载于规定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效 公告。 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周 在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日, 通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额净值和基金 份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年 度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金份额的基 金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登 载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会 计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告 登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报 告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或 者年度报告。 按照本基金各类基金份额合并计算,如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比 例达到或超过基金份额总数20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管理人应当在季度 报告、中期报告、年度报告等定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投 资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合 资产情况及其流动性风险分析等。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按照《信息披露办法》的有关规定编制 临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生 变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管 人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重 大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费 率发生变更; 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金发生巨额赎回并延期办理; 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 23、基金份额的折算; 24、调整基金份额净值计算小数点后的精确位数; 25、调整基金份额类别设置; 26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (八)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相 关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证 监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并 作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示 性公告登载在规定报刊上。 (十一)投资股指期货的信息披露 本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告 和《招募说明书》(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损 益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定 的投资政策和投资目标等。 (十二)投资国债期货的信息披露 本基金投资国债期货的,基金管理人应在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报 告等定期报告和《招募说明书》(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及 是否符合既定的投资政策和投资目标。 (十三)投资股票期权的信息披露 本基金投资股票期权的,基金管理人应在定期信息披露文件中披露股票期权交易情况, 包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示期权交易对基 金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 (十四)投资资产支持证券的信息披露 本基金投资资产支持证券的,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有 的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持 证券明细;在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金 净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 (十五)投资港股通标的股票的信息披露 基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告和招募说 明书等文件中披露本基金参与港股通交易的相关情况。若法律法规或中国证监会另有规定 时,从其规定。 (十六)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理 人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容 与格式准则等法律法规规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基 金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基 金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理 人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关 报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公 共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露 同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构, 应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关 规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将 信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息: 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定时,经与基金托管人协商一致暂停估值的; 4、法律法规规定、基金合同或中国证监会认定的其他情形。 第十七部分 风险揭示 本基金的投资运作中可能出现的风险包括特有风险、市场风险、流动性风险、管理风 险、运作风险及不可抗力风险等。 (一)证券市场风险 1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家经济政策的变化会对证券市场产生影响,导致 证券市场价格波动而产生的风险。 2、经济周期风险 随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,本基金的投资品 种可能发生价格波动,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险 利率的变化直接影响着债券的价格和收益率,同时也影响到证券市场资金供求关系, 并在一定程度上影响上市公司的盈利水平,上述变化将在一定程度上影响本基金的收益。 4、购买力风险 本基金的利润将主要采取现金形式来分配,而通货膨胀将使现金购买力下降,从而影 响基金所产生的实际收益率。 (二)流动性风险 指在开放式基金运作过程中,可能会发生基金管理人未能以合理价格及时变现基金资 产以支付投资者赎回款项的风险。 1、 基金申购、赎回安排 投资人具体参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“第 八部分、基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购以及赎回安排。 2、 拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、存托凭 证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行 票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证 券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,通过股票与债券等资产的合理配置,积极主 动构建投资组合,适当分散风险和严格控制下行风险。鉴于以上,本基金组合资产的流动 性可以与基金合同约定的申购赎回安排相匹配,能够支持不同市场情形下投资者的赎回要 求。 3、 巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制,对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、 事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时,基金经理和合规与风险管理部需要根据实 际情况进行流动性评估,确认是否可以接受所有赎回申请。当发现现金类资产不足以支付 赎回款项时,需在充分评估基金组合资产变现能力、投资比例变动与基金份额净值波动的 基础上,审慎接受、确认赎回申请。基金管理人在认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可 能采取延期支付部分赎回款项或者对赎回比例过高的单一投资者延期办理部分赎回申请的 流动性风险管理措施,详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”的相关约定。 4、 实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照 法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请进行适度调 整。基金管理人可以采取备用的流动性风险管理应对措施,包括但不限于: (1)暂停接受赎回申请 投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”,详细了解本基金 暂停接受赎回申请的情形及程序。在此情形下,投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝, 同时投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 (2)延缓支付赎回款项 投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”,详细了解本基金 延缓支付赎回款项的情形及程序。在此情形下,投资人接收赎回款项的时间将可能比一般 正常情形下有所延迟。 (3)暂停基金估值 投资人具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”,详细了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下,投资人没有可供参考的基金 份额净值,同时赎回申请可能被延期办理或被暂停接受,或被延缓支付赎回款项。 (4)中国证监会认定的其他措施。 (三)信用风险 基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到 期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。 (四)管理风险 在基金管理运作过程中,管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相 关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。 (五)操作或技术风险 基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者人为因素 造成操作失误或违反操作规程而引致的风险,如越权交易、内幕交易、交易错误和欺诈等。 在本基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而导致基金份额持有人利 益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、注册登记机构、销售机构、 证券交易所和证券登记结算机构等。 此外,基金还面临会计风险,其主要包括:基金数据维护风险、基金数据接收风险、 基金估值风险等。 (六)特有风险 1、本基金投资于大消费主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%, 须承受行业相对集中带来的风险以及大消费行业的特有风险。本基金对于大消费行业定义 和筛选标准的确定是基于上市公司过往历史数据及其他多方面因素,不预示其未来表现, 因此最终能否带来收益具有较大不确定性。此外,本基金投资于股票市场所获取的收益受 多种因素影响,因此即便根据投资策略投资于大消费行业,也不意味着本基金一定盈利。 投资者须在理性判断的基础上做出投资选择。 2、与投资港股通标的股票相关的特定风险 (1)海外市场风险 本基金在参与港股市场投资,将受到全球及香港宏观经济运行情况、货币政策、财政 政策、产业政策、交易规则、结算规则等多种因素的影响,上述因素的波动和变化可能会 使基金资产面临潜在风险。 (2)股价波动较大的风险 港股市场实行T+0回转交易机制(即当日买入的股票,在交收前可以于当日卖出),同 时对个股不设涨跌幅限制,加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制 的存在;港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股更为剧烈的股价波动,本基金的波 动风险可能相对较大。 (3)港股通每日额度限制可能导致无法通过港股通买入交易的风险 本基金通过港股通投资于香港市场,港股通每日额度有一定的限制,当每日额度余额 小于或等于0时,存在通过港股通进行买入交易失败的风险,以及不能及时调整基金资产 组合中港股投资比例的风险。上述限制制度可能会在未来不断调整,从而可能对本基金的 投资组合构建、投资收益以及正常的申购和赎回产生不利影响。 (4)港股通可投资标的范围调整带来的风险 港股通可投资标的范围可能会定期或不定期根据相关法律法规进行调整,对于调出在 投资范围的港股,只能卖出不能买入。本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不 能及时买入看好的投资标的,存在错失投资机会的风险。 (5)汇率风险 本基金在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最 终结算汇率,港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇 成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率,本基金可能需额外承担 买卖结算汇率报价点差所带来的损失;同时根据港股通的规则设定,本基金在每日买卖港 股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金,该参考汇率买入价和卖出价设定上存在 比例差异,以抵御该日汇率波动而带来的结算风险,本基金将因此而遭遇资金被额外占用 进而降低基金投资效率的风险,以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。 本基金以人民币募集和计价,股票资产部分的业绩基准为香港市场股票指数。港币相 对于人民币的汇率变化会影响本基金以人民币计价的基金资产价值,从而导致基金资产面 临潜在风险。港币相对于人民币的汇率波动也可能加大基金份额净值的波动,从而对基金 业绩产生影响。 本基金运作中的汇率取自汇率发布机构,如果汇率发布机构出现汇率发布时间延迟或 是汇率数据错误等情况,可能会对基金运作或者投资者决策产生不利的影响。 (6)港股通交易日设定相关的风险 根据现行的港股通规则,只有两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股 通交易日,在内地开市香港休市的情形下,港股通标的股票不能正常交易,港股不能及时 卖出或交收,可能带来一定的流动性风险。同时,港股通交易日不连贯还可能导致基金所 持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤然增 大,进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。 (7)香港市场出现台风、黑色暴雨等恶劣天气带来的相关风险 香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所规定的其他情形时,香港市场会在交易、 清算交收方面作出特殊的安排,届时中国结算的清算交收安排会相应作出调整,可能会做 延迟交收处理。出现上海证券交易所、深圳证券交易所的证券交易服务公司认定的交易异 常情况时,证券交易服务公司将可能暂且提供部分或者全部港股通服务。上述情形可能导 致港股通标的股票不能正常交易,港股不能及时卖出或交收,从而带来一定的流动性风险。 (8)交收制度带来的基金流动性风险 由于香港市场实行T+2日的交收安排,本基金在T日(港股通交易日)卖出股票,T+2 日(即卖出当日之后第二个港股通交易日)才能完成清算交收。因此,由于交收制度不同以 及港股通交易日设定等原因,本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账,而造成支付 赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风险。 (9)港股通标的权益分派、转换等的处理规则以及代理投票规则带来的风险 根据现行的港股通规则,本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购 等情形或者异常情况,所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券,只能通过港股通 卖出,但不得买入;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的 认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、 转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过 港股通买入或卖出。代理投票规则:由于中国证券登记结算有限责任公司是在汇总投资者 意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国证券登记结算有限责任公司对投资者设定的意愿 征集期比香港结算的征集期稍早结束;投票没有权益登记日的,以投票截止日的持有作为 计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数。 本基金存在因上述规则而导致的利益得不到最大化甚至受损的风险。 (10)香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险 香港联交所规定,在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时,上市公司方可采取停 牌措施。此外,不同于内地A股市场的停牌制度,联交所对停牌的具体时长并没有量化规 定,只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则;同时与A股市场对存在退市可能的上市公 司根据其财务状况在证券简称前加入相应标记(例如,ST及*ST等标记)以警示投资者风险 的做法不同,在香港联交所市场没有风险警示板,联交所采用非量化的退市标准且在上市 公司退市过程中拥有相对较大的主导权,使得联交所上市公司的退市情形较A股市场相对 复杂。 因该等制度性差异,本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市而给基 金带来损失的风险。 (11)港股通规则变动带来的风险 本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资,受港股通规则的限制和 影响;本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组合价值发生波动的 风险。 (12)税务风险 香港市场在税务方面的法律法规可能与境内存在一定差异,可能会要求基金就股息、 利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金,该行为会使基金收益受到一定影响。此 外,香港市场的税收规定可能发生变化,或者实施具有追溯力的修订,从而导致基金向该 市场所在地缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。 3.本基金投资资产支持证券的风险 本基金可投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、 信用风险等风险,本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资。 (1)与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与 基础资产相关的风险。 (2)与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产 支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风 险。 (3)其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和 操作风险。 4.与投资金融衍生品相关的特定风险 本基金将股指期货、国债期货、股票期权纳入到投资范围中,股指期货、国债期货和 股票期权作为金融衍生品,具备一些特有的风险点。 (1)投资股指期货、国债期货的特定风险 1)期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,微小 的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时,期货采用每日无负债结算制度,如出 现极端行情,市场持续向不利方向波动导致保证金不足,在无法及时补足保证金的情形下, 保证金账户将被强制平仓,可能给基金净值带来重大损失。 2)期货合约价格与标的价格之间的价格差的波动所造成的基差风险。因存在基差风险, 在进行金融衍生品合约展期的过程中,基金资产可能因基差异常变动而遭受展期风险。 3)第三方风险。包括对手方风险和连带风险。 ①对手方风险。基金管理人运用基金资产投资于金融衍生品合约,会尽力选择资信状 况优良、风险控制能力强的经纪商,但不能杜绝因所选择的经纪商在交易过程中存在违法、 违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。 ②连带风险。为基金资产交易金融衍生品进行结算的交易所或登记公司会员单位,或 该会员单位下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足,或因其他原因 导致相关交易场所对该会员下的经纪账户强行平仓时,基金资产可能因相关交易保证金头 寸被连带强行平仓而遭受损失。 (2)投资股票期权的特定风险 投资股票期权所面临的主要风险是股票期权价格波动带来的市场风险;因保证金不足、 备兑证券数量不足或持仓超限而导致的强行平仓风险;股票期权具有高杠杆性,当出现不 利行情时,微小的变动可能会使投资人权益遭受较大损失;包括对手方风险和连带风险在 内的第三方风险;以及各类操作风险。 5.本基金投资存托凭证的风险 本基金参与存托凭证的投资,有可能出现股价波动较大的情况,投资者有可能面临价 格大幅波动的风险。 (1)发行企业可能尚处于初步发展阶段,具有研发投入规模大、盈利周期长等特点, 可能存在公司发行并上市时尚未盈利,上市后仍持续亏损的情形,也可能给因重大技术、 相关政策变化出现经营风险,导致存托凭证价格波动; (2)存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当,但 并不等同于直接持有境外基础证券,存托凭证存续期间,其项目内容可能发生重大变化, 包括更换存托人、主动退市等,导致投资者面临较大的政策风险、不可抗力风险; (3)存托凭证的未来交易活跃程度、价格决定机制、投资者关注度等均存在较大不确 定性。同时,存托凭证交易框架中涉及发行人、存托机构、托管机构等多个主体,其交易 结构及原理更为复杂。本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行存托凭证投资。 6.与投资科创板股票相关的特定风险 基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、 系统性风险、政策风险等。投资科创板股票存在的风险包括但不限于: (1)退市风险 科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快,且不再设置暂停上 市、恢复上市和重新上市环节,上市公司退市风险更大。 (2)市场风险 科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物 医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、 估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,个股市场风险 加大。 科创板个股上市前五日无涨跌停限制,第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内,个股 波动幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。 (3)流动性风险 由于科创板投资门槛高于A股其他板块,整体板块流动性可能弱于A股,基金组合存 在无法及时变现及其他相关流动性风险。 (4)集中度风险 科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能 出现高集中度状况,整体存在集中度风险。 (5)系统性风险 科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同, 所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。 (6)政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际 经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响,这将导致市场价格波动, 从而产生风险。 (七)基金管理人职责终止风险 因违法经营或者出现重大风险等情况,可能发生基金管理人被依法取消基金管理资格 或依法解散、依法撤销或被已发宣告破产等情况,在基金管理人职责终止情况下,投资人 面临基金管理人变更或基金合同终止的风险。 基金管理人职责终止涉及基金管理人、临时基金管理人、新任基金管理人之间责任划 分的,相关基金管理人应对各自履职行为依法承担责任。 (八)不可抗力风险 1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致 基金资产的损失。 2、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力的 因素出现,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。 第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经 基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并 报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效 后按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可 以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会 计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案完成后5个工作日内由基金财产清算小组进 行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告 登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第十九部分 基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人的权利、义务 (一)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构、办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基 金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、 非交易过户、转托管和收益分配等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进 行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但向 监管机构、司法机构及审计、法律等外部专业顾问提供的除外; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人 承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日 内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证 监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需 账户,为基金办理证券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》 的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但向监管机构、司法机关及审计、法 律等外部专业顾问提供的除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行 《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其 退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金的基金份额持有人和《基金合同》的当 事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以 在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不 限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不 限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主 做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、 中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额 持有人大会: (1)调低除基金管理费、基金托管费外应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金全部或部分份额类别的申购 费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式、调整基金份额类别; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (6)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎回、转换、基金交易、 非交易过户、转托管、质押等业务规则; (7)基金推出新业务或服务; (8)增加或减少份额类别,或调整基金份额分类办法及规则; (9)调整基金收益的分配原则和支付方式; (10)按照《基金合同》的约定,变更业绩比较基准; (11)按照法律法规的规定和《基金合同》约定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召 集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份 额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表 基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决 定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持 有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、 干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。基金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限 等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表 决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托 管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决 意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许 的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理 人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以 进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出具的委托人的代理投票 授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定; (2)经核对,到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于 本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会 召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新 召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在 权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金 合同约定的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式 或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关 提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管 理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人 为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持 有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效 力; (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表 决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以 后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持 有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授 权他人代表出具表决意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意 见的代理人,同时提交的有关证明文件、受托出具表决意见的代理人出示的委托人的代理 投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基 金登记机构记录相符。 3、在法律法规或监管机构允许的情况下,在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非 现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序 比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用 网络、电话、短信或其他方式进行表决,或者采用网络、电话、短信或其他方式授权他人 代为出席会议并表决。具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、 电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管 理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人 授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持 大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一) 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金 托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效 力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规另有规定外转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方 为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定 的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出 具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽 然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份 额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基 金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效 力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点 以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不 影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授 权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机 关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议,自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上 公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。 (九)其他 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定, 凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金 管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会 审议。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经 基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并 报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效 后按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可 以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会 计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案完成后5个工作日内由基金财产清算小组进 行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告 登载在规定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,《基金 合同》当事人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商未能解决的,任何一方均有权 将争议提交深圳国际仲裁院,按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地 点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担,除 非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行 《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(为基金合同之目的,不含港澳台立法)管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 一、 基金托管协议当事人 1、基金管理人: 名称:创金合信基金管理有限公司 住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有 限公司) 办公地址: 深圳市福田区福华一路115号投行大厦15层 邮政编码:518000 法定代表人: 刘学民 成立时间: 2014年7月9日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号: 中国证监会证监许可[2014]651号 组织形式:有限责任公司 注册资本: 2.33亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理 2、基金托管人: 名称:兴业银行股份有限公司(简称:兴业银行) 注册地址:福建省福州市湖东路154号 办公地址:上海市银城路167号兴业银行大厦4楼 邮政编码:350013 法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权) 成立日期:1988年8月22日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行,银复[1988]347号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2005]74号 组织形式:股份有限公司 注册资本:207.74亿元人民币 存续期间:持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象 进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托 管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是 否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、存托凭 证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行 票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证 券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为80%–95%(投资于港股 通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%),投资于大消费主题相关上市公司股票的 比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期 权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在 一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金管理人应提供“港股通及大消费主题相关证券”的可投股票池给基金托管人,基 金托管人据此进行投资监督。可投股票池如有更新,基金管理人应及时提供最新数据给基 金托管人。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例 进行监督。 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金股票投资占基金资产的比例为80%–95%(投资于港股通标的股票的比例不 低于非现金基金资产的 80%),投资于大消费主题相关上市公司股票的比例不低于非现金 基金资产的80%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金 后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合 计计算),其市值不得超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香 港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%,本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展 期; (12)本基金参与股指期货、国债期货交易,在任何交易日日终,持有的买入国债期货 和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证 券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产 (不含质押式回购)等; (13)本基金参与股指期货交易,需遵守下列投资比例限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%; 2)在任何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 3)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基 金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定; 4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的20%; (14)本基金参与国债期货投资,应遵循下列比例限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过本基金资产净 值的15%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基金持有的债 券总市值的30%; 3)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债 期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; 4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的30%; (15)本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合: 1)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%; 2)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行 权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物; 3)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价 乘以合约乘数计算; (16)本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%; (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合本条规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (19)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (20)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行; (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(9)、(17)、(18)项外,因证券、期货市场波动,证券发行人合 并,基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。上述期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托 管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议项下的基 金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为 进行监督。 法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求,本基金可不受 相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求进行变更的, 经与基金托管人协商一致,基金管理人可在履行适当程序后对基金合同进行变更,不需经 基金份额持有人大会审议。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行 间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经 慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交 易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。 基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易,如 基金管理人未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的,视为基金管理人认可全 市场交易对手。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更 新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行 结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式 的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协 商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷,基金托管人不承担由此造成的任何法律责 任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责 任及其他相关法律责任的,基金管理人有权向相关交易对手追偿,基金托管人应予以必要 的协助与配合。基金托管人根据银行间债券市场成交单对本基金银行间债券交易的交易对 手及其结算方式进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对 手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时书面或以双方认可的其他方式提醒基金管理 人,经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的,基金托管人不承担由此造成的相应损失和 责任。如果基金托管人未能切实履行监督职责,导致基金出现风险或造成基金资产损失的, 基金托管人应承担相应责任。 (五)基金托管人对基金投资银行存款进行监督。 基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业务 账目及核算的真实、准确。基金管理人应当按照有关法规规定,与基金托管人、存款机构 签订相关书面协议。基金托管人应根据有关相关法规及协议对基金银行存款业务进行监督 与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实 履行托管职责。 基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办法》 等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确定符 合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资 银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基金管理人未向基金托管人提供存款 银行名单的,视为基金管理人认可所有银行。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通受限证 券进行监督。 1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》等有关法律法规规定。 2、此处流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,包括由《上市公司 证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一 定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已 发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制 等规章制度并提交给基金托管人。基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合 理安排流通受限证券的投资比例,并在相关制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风 险。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供流动性风险处置预案。上述资料应包 括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 4、在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有 关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有):拟发行数量、定价 依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、 划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 5、基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒 介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值 占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 6、基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、流 动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认 为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风 险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资 流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。如基金管理人和基金托管人无法达 成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担 任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承 担连带责任。 7、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 (七)基金托管人依据有关法律法规的规定、基金合同和本托管协议的约定对于基金关 联交易进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则, 防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人的同意,并按相关法律法规予以披露。重大关联交易应提交基 金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每 半年对关联交易事项进行审查。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互 提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司名单及有关 关联方发行的证券名单,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真实性、 完整性、全面性。基金管理人及基金托管人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单, 并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人及基金托管人应及时发送另一方,另一方 于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。一方收到另一方书面确认后,新的关联交 易名单开始生效。 (八)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、 各类基金份额净值、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息 披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、 基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期 纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后 应及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证, 说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管 人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的 违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。如果基金托管人未能切实 履行监督职责,导致基金出现风险或造成基金资产损失的,基金托管人应承担相应责任。 (十)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议 对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托 管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求 需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制 度等。 (十一)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法 规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即以书面或以双方认可的其他方式 通知基金管理人,由此造成的相应损失由基金管理人承担。 (十二)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通 知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、 阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监 督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基 金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户及投资 所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、 根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金 合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管 人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行 复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限 于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基 金管理人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知 基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻 挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情 节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户及投资所 需的其他账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管理,确保基 金财产的完整与独立。 5、基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行 协商解决。基金托管人未经基金管理人的合法合规指令,不得自行运用、处分、分配本基 金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交 易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用)。 6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日 期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金 管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人 追偿基金财产的损失,基金托管人应予以必要的协助与配合,但对此不承担相应责任。 7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开立的“基 金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额 持有人人数符合《基金法》、《运作办法》、基金合同等有关规定后,基金管理人应将属于 基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请符合 《证券法》规定的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2 名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退 款等事宜,基金托管人应提供充分协助。 (三)基金银行账户的开立和管理 1、基金托管人为本基金单独开立托管资金账户。托管资金账户的名称应当包含本基金 名称,具体名称以实际开立为准。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付 赎回金额、支付计划收益、收取认购/申购款,均需通过该托管资金账户进行。 2、托管资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务以外的活动。 4、托管资金账户的管理应符合有关法律法规的规定。 (四)定期存款账户 基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户,包括实体或虚拟账户,其预留印 鉴经各方商议后预留。对于任何的定期存款投资,基金管理人都必须和存款机构签订定期 存款协议,约定双方的权利和义务,该协议作为划款指令附件。该协议中必须有如下明确 条款:“存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押,并不得用于转让和背书;本息到期 归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户(明确户名、开户行、账号等),不得划入其 他任何账户”。如定期存款协议中未体现前述条款,基金托管人有权拒绝定期存款投资的 划款指令。在取得存款证实书后,基金托管人保管证实书正本或者复印件。基金管理人应 该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜,若基金管理人提前支取或部分提前支 取定期存款,若产生息差(即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额), 该息差的处理方法由基金管理人和基金托管人双方协商解决。 (五)债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规 定,以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司 开立债券托管账户、资金结算账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间 市场债券的结算。 (六)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立 基金管理人与基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运 用由基金管理人负责。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金 账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作, 基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中 国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种 的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于 账户开立、使用的规定执行。 (七)其他账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,在基金 管理人和基金托管人协商一致后开立。新账户按有关规定使用并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (八)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库, 也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深 圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金 托管人持有。有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人 对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担直接保管责任。 (九)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署 的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。基金管理人 应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内 将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传 真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算、估值和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金份额的资产净值除 以当日该类基金份额的基金份额余额数量计算。正常情况下,本基金各类基金份额的基金 份额净值的计算结果精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失 由基金财产承担。若单个开放日内,某类基金份额的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总 数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日该类基金份额总份额的30%,经与基金托管人协商一致,基 金管理人有权将基金份额净值的计算结果保留到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核无误后, 按规定公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。 2、复核程序 基金管理人每个估值日对基金资产进行估值后,但基金管理人根据法律法规或基金合 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将基金份额净值结 果以双方约定的方式提交给基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定 对外公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1、估值对象 基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、金融衍生品和银行存款本息、应收款项、 其它投资等资产及负债。 2、估值方法 (1) 证券交易所上市的有价证券的估值 1) 交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收 盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 2) 交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值; 3) 交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值; 4) 交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价; 5) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;在估值技术难以可靠计量公允 价值的情况下,按成本估值。 (2) 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1) 送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 2) 首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 3) 在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、 新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确 定公允价值; 4) 对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应 以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活 动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。 (3) 对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构 提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对银行间市场未上市,且第三 方估值机构未提供估值价格的债券,按成本估值。 (4) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 (5) 股指期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交 易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (6) 股票期权合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交 易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (7) 国债期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交 易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (8) 基金持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确 认利息收入。 (9) 估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇 率为基准:当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。 (10) 本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 (11) 当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性。 (12) 如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (13) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国 家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关 各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息 的计算结果对外予以公布。 3、特殊情形的处理 (1)基金管理人、基金托管人按估值方法的第(11)项、第(12)项进行估值时,所 造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 (2)由于不可抗力,或证券交易所、期货交易所、登记结算机构及存款银行等第三方 机构发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人 原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能 发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但 基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 (三)基金份额净值错误的处理方式 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为估值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由 于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予 赔偿,承担赔偿责任。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、 不能避免、不能克服,则属不可抗力。由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被 错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责 任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方 未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担 赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正,则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正 的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并 在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如 果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获 得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错 误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人; 错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (四)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当暂停基金估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分 别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方 法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的 原因而影响到基金净值信息的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1、财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2、报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时, 应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 3、财务报表的编制与复核时间安排 (1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在季度结束之日起 15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告 的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告中的财务会 计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的,基 金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 (2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复 核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行 调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额 持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保存期不少于20年。基金 管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年,法律法规另有 规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求时,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延 误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有 人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 双方当事人同意,因本托管协议而产生的或与本托管协议有关的一切争议,如经友好 协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,按照深圳国际仲裁院届时 有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对双方当事人均有约 束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律(为本协议之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法 律)管辖。 八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得 与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1、基金合同终止; 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组 (1)自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组,基金管 理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规定的的注 册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作 人员。 (3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、 勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 (4)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清 算小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 基金合同终止情形发生,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。 基金财产清算程序主要包括: (1)基金合同终止情形发生时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 3、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的,清算期限相应顺延。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清 算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 5、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 6、基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产 清算小组公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示 性公告登载在规定报刊上;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经 符合《证券法》规定的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算 小组报中国证监会备案并公告。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有规定的从其 规定。 第二十一部分 基金份额持有人服务 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请及时通过下述方式联系基金管 理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解本招募说明书,并同意全部内容。 对基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售机构及销售机构提供,以下是基金 管理人提供的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权 在符合法律法规的前提下,增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原 因,导致下述服务无法提供,基金管理人不承担任何责任。 一、电子渠道服务 1、信息查询服务 机构投资者通过基金管理人网站,个人投资者通过基金管理人网站或微信公众号,可 享有场外基金交易查询、账户查询和基金信息查询服务。 2、网上交易服务 个人投资者可通过微信公众号办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。 3、信息资讯服务 投资人可以利用基金管理人网站等获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法 律文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类最新资料。 二、客户服务中心电话服务 1、自助语音服务:7×24小时。投资者可以通过客服热线的IVR自动语音或人工服务 查询账户信息。账户信息查询服务内容包括基金份额余额、交易流水、交易确认、分红记 录、净值查询等信息。 2、人工服务:工作日9:00-11:30,13:00-17:00。投资人可以通过该热线获得投资咨 询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。 三、投诉处理服务 基金管理人呼叫中心提供电话投诉、信件和电子邮件投诉等多种投诉渠道。客户投诉 实行分级管理、限期处理。呼叫中心负责跟踪投诉处理的全过程,并将处理结果答复客户。 四、基金份额持有人交易资料的寄送及发送服务 1、电子对账单 基金管理人提供场外交易电子邮件对账单、场外交易手机短信对账单服务,基金管理 人将以电子邮件或手机短信方式向定制的个人投资者定期发送,资料(含电子邮件地址及手 机号码)不详的除外。 2、注册登记机构和基金管理人不提供投资人的场内交易(本基金是否支持场内交易, 请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准)对账单服务(含纸质及电子对账单)。投 资人可到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠道查询。 五、各类讲座、推介会、座谈会和巡回路演 基金管理人定期或不定期举办各类讲座、推介会、座谈会和巡回路演,及时与投资者 分享国内外经济和市场最新动态,介绍公司旗下基金的最新信息。 六、基金经理座谈会 基金管理人不定期举办基金经理座谈会,邀请机构客户与基金经理进行沟通,与投资 者分享基金投资理念,分析国内外经济形势、金融政策及投资机会。 七、基金管理人客户服务联络方式 客户服务热线:400-868-0666(国内免长途话费) 传真:0755-82769149 基金管理人网址:www.cjhxfund.com 电子信箱:cjkf@cjhxfund.com 微信公众号:创金合信基金(CJKeFu) 第二十二部分 其他应披露事项 2021-5-17 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加宁波银行股份有限公司为代销机构的公告 2021-4-22 创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 2021-3-30 创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金2020年年度报告 第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式 本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的住所,投资人可在 办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,但应以招募说明书 正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 第二十四部分 备查文件 (一)中国证监会准予创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金注册的文 件; (二)《创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金基金合同》; (三)《创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议》; (四)法律意见书; (五)基金管理人业务资格批件、营业执照; (六)基金托管人业务资格批件、营业执照; (七)中国证监会要求的其他文件。