嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新 招募说明书 (2022年05月10日更新) 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 重要提示 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF) (以下简称“本基金”)经中国证监会 2016 年 12 月 8 日证监许可[2016]3046 号《关于准予嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)注册的批复》注 册募集。本基金基金合同于 2017 年 4 月 20 日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理 本基金。 本招募说明书是对原《嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》的更新,原招 募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书 的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集 的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基 金没有风险。 本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。投 资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身 的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立 决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。作为境 外投资产品,投资本基金可能遇到的境外投资风险包括投资标的风险、汇率风险和政治风 险等;作为上市基金特有的运作风险,可能遇到的风险包括折溢价风险等;作为开放式基 金风险,可能遇到的风险包括利率风险、信用风险、流动性风险、管理风险、会计核算风 险、税务风险、交易结算风险、法律风险和衍生品风险等。本基金主要投资于全球范围内 以跟踪原油价格指数或原油价格为投资目标的公募基金(包含 ETF)及公司股票,基金净值 会因为石油、天然气等能源价格波动、行业及公司的经营风险和财务风险等因素产生波动, 上述因素的波动和变化可能会使基金资产面临潜在风险。本基金风险揭示详见招募说明书 “风险揭示”章节等。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 2 本基金为基金中基金,主要投资于全球范围内的原油主题相关的公募基金(包括 ETF) 及公司股票,在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。本基金主要投 资于境外市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。基金净值会因为境外证券市场波动 等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00 元面 值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后,有可能面 临基金份额净值跌破 1.0000 元、从而遭受损失的风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运 营状况与基金净值变化及基金份额上市交易价格波动引致的投资风险,由投资者自行负担。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2022 年 4 月 7 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2021 年 12 月 31 日(未经审计),特别事项注明除 外。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 3 目录 一、绪言........................................................................................................................................... 4 二、释义........................................................................................................................................... 5 三、风险揭示 ................................................................................................................................... 9 四、基金的投资 ............................................................................................................................. 15 五、基金的业绩 ............................................................................................................................. 26 六、基金管理人 ............................................................................................................................. 28 七、基金的募集 ............................................................................................................................. 37 八、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 41 九、基金的上市交易 ..................................................................................................................... 42 十、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 43 十一、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 54 十二、基金的财产 ......................................................................................................................... 56 十三、基金资产的估值 ................................................................................................................. 57 十四、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 61 十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 63 十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 64 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 69 十八、基金托管人 ......................................................................................................................... 71 十九、境外托管人 ......................................................................................................................... 73 二十、相关服务机构 ..................................................................................................................... 79 二十一、基金合同的内容摘要 ..................................................................................................... 97 二十二、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................... 110 二十三、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 121 二十四、其他应披露事项 ........................................................................................................... 123 二十五、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 125 二十六、备查文件 ....................................................................................................................... 126 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 4 一、绪言 《嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书》(以下简称“本招募说明书”) 依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以 下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流 动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号<招募说明书的内容与格 式>》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称“《试行办法》”)、 《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》(以下简称 “《通知》”等有关法律法规以及《嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》(以下简 称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之 间权利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理 人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成 为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 5 二、释义 本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF) 2、基金管理人:指嘉实基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国银行股份有限公司 4、境外托管人:指符合法律法规规定的条件,根据基金托管人与其签订的合同,为本 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 5、境外投资顾问:指符合法律法规规定的条件,根据基金管理人与其签订的合同,为 本基金境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合管理等服务的境外金融机构 6、基金合同或《基金合同》:指《嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》及对 基金合同的任何有效修订和补充 7、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实原油证券投资基金 (QDII-LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 8、招募说明书:指《嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》及其更新 9、基金份额发售公告:指《嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)基金份额发售公告》 10、基金产品资料概要:指《嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)基金产品资料概要》 及其更新 11、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解 释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等,以及颁布机关 对其不时做出的修订 12、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三 十次会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表 大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港 口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时 做出的修订 13、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 6 16、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 17、《试行办法》:指中国证监会于 2007 年 6 月 18 日公布、自同年 7 月 5 日起实施 的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订 18、《通知》:指中国证监会于 2007 年 6 月 18 日公布、自同年 7 月 5 日起实施的《关 于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》及颁布机关对其 不时做出的修订 19、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 20、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 21、外管局:指国家外汇管理局或其授权的代表机构 22、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 23、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 24、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 25、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 26、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 27、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 28、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基 金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 29、销售机构:指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售 业务的机构,以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中, 可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、 并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。 30、场外:指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构办理基金份额认购、申购和 赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场 外申购、场外赎回 31、场内:指通过深圳证券交易所具有相应业务资格的会员单位利用交易所开放式基 金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办理 基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 7 32、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人开 放式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清 算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 33、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限 责任公司 34、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。 35、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统。 36、开放式基金账户:指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司 注册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动 情况的账户 37、深圳证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深 圳证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户 38、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认 购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 39、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 40、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完 毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 41、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月 42、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 43、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及境外主要投资市场的共同交易日 44、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 45、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 46、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。即上海证券 交易所、深圳证券交易所及境外主要投资市场的共同交易日。 47、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 48、《业务规则》:指嘉实基金管理有限公司、深圳证券交易所、中国证券登记结算有 限责任公司的相关业务规则及对其不时做出的修订 49、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 50、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书及基金相关公告的 规定申请购买基金份额的行为 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 8 51、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书及基金相关 公告规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 52、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他 基金基金份额的行为 53、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售 机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为 54、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记 系统之间进行转托管的行为 55、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购申请的一种投资方式 56、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 57、元:指人民币元 58、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 59、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他 资产的价值总和 60、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 61、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 62、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 63、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网 站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 64、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 9 三、风险揭示 本基金为基金中基金,主要投资于全球范围内以跟踪原油价格指数或原油价格为投资 目标的公募基金(包含 ETF)及公司股票,基金净值会因为石油、天然气等能源价格波动、 行业及公司的经营风险和财务风险等因素产生波动,在证券投资基金中属于较高预期风险 和预期收益的基金品种 本基金将主要面临以下风险,其中部分或全部风险因素可能对基金份额净值、收益率、 和/或实现投资目标的能力造成影响。 (一)全球投资风险 1、境外市场风险 由于本基金投资于境外证券市场,各国或地区处于不同产业景气循环周期位置,将对 基金的投资绩效产生影响。境外证券市场可能对于特定事件、该国或地区特有的政治因素、 法律法规、市场状况、经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同。并且拟投资市场 如美国、香港的证券交易市场对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,这些国家或 地区证券的每日涨跌幅空间可能相对较大。以上所述因素可能带来市场的急剧波动,从而 带来投资风险的增加。 2 国家风险和政府管制风险 本基金投资于全球不同国家的市场,各国对市场的管制程度和具体措施不同,可能通 过该国该地区的财政、货币、产业等方面的政策进行管制,由此导致市场波动而影响基金 收益。 3 政治风险 基金所投资的国家/地区因政治局势变化(如罢工、暴动、战争等)或法令的变动,可能 导致市场的较大波动,从而给本基金的投资收益造成直接或间接的影响。此外,基金所投资 的国家/地区可能会不时采取某些管制措施,如资本或外汇管制、对公司或行业的国有化以 及征收高额税收等,从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。 4 汇率与外汇管制风险 本基金以人民币募集和计价,经过换汇后投资于全球市场以多种外币计价的金融工具。 外币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值,从而导致基金 资产面临潜在风险。此外,本基金可投资于全球成熟市场和新兴市场,部分新兴市场国家/地 区可能对外汇实施管制,从而带来一定的货币汇兑风险。 5 会计核算风险 会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险或错误。由于 各个国家/地区对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核算标准的规定 存在一定差异,可能导致基金经理对公司盈利能力、投资价值的判断产生偏差,从而给本基 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 10 金投资带来潜在风险。同时基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及 其相关业务处理中,可能由于客观原因与非主观故意造成行为过失,从而对基金收益造成影 响。 6 税收风险 在投资各国或地区市场时,因各国、地区税务法律法规的不同,可能会就股息、利息、 资本利得等收益向各国、地区税务机构缴纳税金,包括预扣税,该行为可能会使得资产回 报受到一定影响。此外,各个国家/地区的税收规定可能发生变化,或者实施具有追溯力的修 订,从而导致基金向该国家/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外 税项。 (二)基金投资风险 1、投资标的风险 本基金主要投资于全球范围内以跟踪原油价格指数或原油价格为投资目标的公募基金 (包含 ETF),以分享原油行业长期增值的收益。原油行业属于周期性行业,与国内国际经 济波动相关性较强,因此行业周期性波动风险是本基金的主要风险之一。另外,原油价格 走势是影响本基金投资标的的另一主要风险因素。由于本基金主要投资于指数化投资工具 (包括 ETF)以及主动管理基金和上市公司股票,因此,本基金将面临被动型和主动型投资 工具的特有风险。 2、流动性风险 市场流动性风险是指由于市场深度不够或者其他原因,导致投资机构不能在不影响市 场价格的情况下买入或卖出证券。由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现 金比例以应付赎回的要求。由于全球证券市场波动性较大,在市场下跌时经常出现交易量 急剧减少的情况,如果在这时出现较大数额赎回申请,则基金资产仓位调整和/或变现困难, 或成本很高,基金面临流动性风险,可能影响基金份额净值。同时,由于本基金涉及跨境 交易,其赎回到帐期通常需要比现有开放式基金更长的时间。 1、本基金的申购、赎回安排 本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及境外主要投资市场的共同交易 日。本基金境外主要投资市场包括香港、伦敦和纽约。基金管理人在开放日办理基金份额 的申购和赎回,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常 交易日的交易时间。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或 其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在调 整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 11 (1)投资市场的流动性风险 本基金投资于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管 机构登记注册的公开募集证券投资基金;普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、 房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券 等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇 票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品、结 构性投资产品等。上述资产均存在规范的交易场所,运作时间长,市场透明度较高,运作 方式规范,历史流动性状况良好,正常情况下能够及时满足基金变现需求,保证基金按时 应对赎回要求。极端市场情况下,上述资产可能出现流动性不足,导致基金资产无法变现, 从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计,绝大部分时间上述资产流动性充 裕,流动性风险可控,当遇到极端市场情况时,基金管理人会按照基金合同及相关法律法 规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益。 (2)投资行业的流动性风险 本基金为基金中的基金(FOF),投资于公募基金的比例不低于基金资产的 80%。主要 投资原油主题相关的基金,基金资产投资于原油主题相关的基金的比例不低于本基金非现 金资产的 80%。原油主题相关基金主要包括以跟踪原油价格指数或原油价格为投资目标的 公募基金(包含 ETF)。 本基金投资行业集中度高,在正常市场环境下投资标的流动性充足能够及时满足投资 者的赎回需求,但在极端市场情况下可能出现基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的情形,届时基金管理 人会按照基金合同及相关法律法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者 的合法权益。 (3)投资资产的流动性风险 本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动性风险:本 基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金绝大部分基金资产投资于 7 个工作日可变现资产,包括可在交易所、银行间市 场正常交易的股票、债券、非金融企业债务融资工具及同业存单,7 个工作日内到期或可 支取的逆回购、银行存款,7 个工作日内能够确认收到的各类应收款项等,上述资产流动 性情况良好。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 12 当本基金发生巨额赎回情形时,基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施,以控 制因巨额赎回可能产生的流动性风险: (1)部分延期赎回,并对当日申请赎回的份额超过前一开放日基金总份额 30%的单个 赎回申请人部分延期办理; (2)暂停赎回; (3)中国证监会认定的其他措施。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 (1)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人 应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不 能及时赎回基金份额的风险。 (2)若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措 施以应对巨额赎回,具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部 分“巨额赎回的场外处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能 及时赎回基金份额的风险。 (3)本基金对持续持有期少于 7 日的投资人,收取 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。 3、衍生品风险 衍生品所特有的风险在于增加组合的杠杆率,放大收益或损失,例如,支付少量保证 金或期权费可以获得大量的期货或期权所代表的基础资产的风险敞口,尤其在市场面临突 发事件时,可能会导致投资亏损高于初始投资金额,从而对基金收益带来不利影响。此外 衍生品的交易可能不够活跃,在市场变化时,可能因无法及时找到交易对手或交易对手方 压低报价导致基金资产的额外损失。 4、利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。息票利率、期限和到期收 益率水平都将影响债券的利率风险水平,企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回 购,其收益水平可能会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 5、信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化。一般认为:国债的信用风险较低, 而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定,信用等级的变化或市场对某一信用等 级水平下债券率的变化都会迅速的改变债券的价格,从而影响到基金资产。通常来讲,低 信用级别机构所发行的债券会提供高于其他优质信用级别债券的回报,但也会伴随着更大的 损失的风险。本基金所面临的主要来自于银行存款等货币市场金融工具。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 13 6、大宗交易风险 大宗交易的成交价格并非完全由市场供需关系形成,可能与市场价格存在一定差异, 从而导致大宗交易参与者的非正常损益。 7、金融模型风险 本基金所用的金融模型是建立在金融理论,数据统计和计算程序上的。其中任何一个 环节的微小问题,都有可能导致模型的结果偏差。模型风险主要来源于:理论模型不够完 善,模型参数调整不当,欠缺足够的软件硬件网络计算能力以及统计分析得到的数据关系 不够稳定。我们通过以下措施用以降低模型风险,提高模型的精确性和有效性。(1)基础模 型必须建立在完善的金融理论与推导之上;(2)模型需要有专业人员进行调试、维护和评价; (3)统计模型必须通过严谨的统计置信度检验;(4)在有同类商用模型的情况下,将选取具 有代表性的债券品种集合用内部模型同外部第三方模型进行验证。在结果有较大差异时要 找出其中原因。 8、证券借贷/正回购/逆回购风险 证券借贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于交易对手风险,具体讲,对于证券借贷, 交易期满时借方未如约偿还所借证券,或在交易期间未如约支付已借出证券产生的所有股 息、利息和分红;对于正回购,交易期满时买方未如约卖回已买入证券,或在交易期间未 如约支付售出证券产生的所有股息、利息和分红;对于逆回购,交易期满时卖方未如约买 回已售出证券。 9、交易结算风险 在基金的投资交易中,因交易的对手方无法履行对一位或多位的交易对手的支付义务而 使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。 (三)本基金运作特有风险 1、停牌或终止上市的风险 在《基金合同》生效且本基金符合上市交易条件后,本基金在深圳证券交易所挂牌上市 交易。由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖基金,产 生风险;同时,可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险。 2、基金份额折溢价的风险 基金份额上市交易后,基金份额的交易价格与其基金份额净值之间可能发生偏离并出 现折溢价交易风险。基金份额的交易价格将受到基金份额净值、市场供求情况、投资人心 理预期等多种因素的影响,造成交易价格出现折价或溢价的情况,存在投资人不能按照基 金份额净值买入或卖出基金份额的风险。 (四)其他风险 1、管理风险 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 14 本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素,而影响基金收 益水平。例如资产配置、类属配置因市场原因可能无法达到预期收益目标;也可能表现在 个券的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。 2、操作风险和技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失 误或违反操作规程等原因可能引致风险。例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、 IT 系统故障等风险。在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的 故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能 来自基金管理人、基金托管人、境外资产托管人、登记结算机构、销售机构、证券交易所、 证券登记结算机构等等。 3、大额赎回风险 本基金为开放式基金,基金规模将随着投资者对基金单位的赎回而不断变化,若是由 于投资者的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则 可能使基金资产净值受到不利影响。 4、顺延或暂停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现金支付出 现困难,基金投资者在赎回基金份额时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。 5、不可抗力风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金 资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能 力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 15 四、基金的投资 (一) 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争获得与业绩比较基准相似的 回报。 (二) 投资范围 本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘 录的国家或地区证券监管机构登记注册的公开募集证券投资基金(以下简称“公募基金”, 包含交易型开放式基金 ETF);普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信 托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中 国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行 票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品(远期合约、互 换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品)、结构 性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性产品)以及 中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围。 本基金为基金中的基金(FOF),投资于公募基金的比例不低于基金资产的 80%。本基 金以原油主题投资为主,投资于原油主题相关的基金的比例不低于本基金非现金资产的 80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。就基金合同而言,原油主题相关基金主要包括 以跟踪原油价格指数或原油价格为投资目标的公募基金(包含 ETF)。 (三) 投资策略 本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置,并通过全球范围内精选基金构建组合, 以期获得与业绩比较基准相似的回报。 1、资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的 系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整各类资产的比例,在保持 总体风险水平相对稳定的基础上,力争获得与业绩比较基准相似的回报。此外,本基金将 持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2、ETF 投资策略 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 16 本基金管理人在境外交易所选择规模合理、透明度较高、费率低廉、挂牌时间较长、 组织架构合理的交易所交易基金(ETF),构建备选基金库。本基金进一步从流动性、跟踪 误差、上市交易所、交易币种、基金管理人等方面评估备选基金,选择综合评级排名靠前 的优质基金进行投资,完成投资组合构建,并根据市场状况、申购赎回要求等因素进行适 当的动态调整,努力实现相对业绩基准的超额收益。 3、非上市基金投资策略 非上市基金的投资主要有两类目的:一是在 ETF 投资品种缺失或流动性不足的情况下, 投资于原油主题相关的指数基金;二是意在间接获取管理业绩优良的主动型公募基金的超 额收益。 4、股票投资策略 本基金的个股投资为对本基金主要投资策略的补充性投资,通过投资原油行业的相关 股票来平滑本基金主要投资策略标的因原油期货展期损益而导致的与业绩比较基准的偏离。 5、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及 不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以 收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造债券和货币市场工具组合。 6、衍生品投资策略 本基金投资衍生品主要采取组合避险策略和有效管理策略,在充分考虑投资需要后予 以确定。对于衍生品的投资将严格遵守证监会及相关法律法规以及基金合同的规定的约束。 投资原则为有利于基金资金的风险管理及流动性管理,控制下跌风险,实现保值和锁定收 益 7、现金管理策略 现金管理是本基金投资管理的重要组成部分,根据现有法律法规的规定本基金所持有 的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。而持有过多的现金资产势必因为现金拖累而本基金的 跟踪效果产生影响,基金管理人将在满足现有法律法规和日常申购赎回所需流动性的前提 下,合理制定持有现金资产的比例,有效地实现对业绩基准的跟踪。 同时,基金管理人也将在满足现有法律法规的规定和基金流动性的前提下,尽可能提 高现金资产的收益率。 8、 投资决策依据和决策程序 (1)投资决策依据 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规 定; 全球宏观经济发展态势、区域经济发展情况,各国微观经济运行环境和证券市场走 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 17 势等因素是本基金投资决策的基础; 投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作 出投资决策,是本基金维护投资者利益的重要保障; 投资方式。本基金在投资决策委员会领导下,通过投资团队的共同努力,由基金 经理具体执行投资计划,争取良好投资业绩。 (2)投资决策程序 基金管理人的研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成与本 基金投资标的相关的分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。 投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决定本 计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。 在既定的投资目标与原则下,根据分析师研究成果以及定量投资模型,由基金经理选 择符合投资策略的品种进行投资。 独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基 金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和投资标的发展变化,结合本基金的现金 流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不断得 到优化。 基金管理人的风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授 权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。基金管理人的监察稽核部对本基金投 资过程进行日常监督。 9、对于因交易对手违约、境外证券经纪商破产等情形给基金资产造成损失的,基金管 理人应代表基金份额持有人的利益向交易对手、境外证券经纪商主张权利,将可能由此给 基金资产造成的损失降到最低。 (四) 投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金 80%以上的基金资产投资于公募基金;投资于原油主题相关的基金的比例 不低于本基金非现金资产的 80%; (2)本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 18 (3)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的 存款可以不受上述限制。本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一 个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。 (4)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金 净值的 10%。 (5)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国 家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%,其中持有任一国家 或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。 (6)基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总 量。 前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全 球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。 (7)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。 前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其 他资产。 (8)每只境外基金投资比例不超过基金资产净值的 20%。投资境外伞型基金的,该伞 型基金应当视为一只基金。 (9)同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总 份额的 20%。 (10)本基金如果参与境内逆回购交易,还应当遵守:本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当 与基金合同约定的投资范围保持一致。 除第(2)、(10)项外,若基金超过上述投资比例限制,应当在超过比例后 30 个工作 日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求,但中国证监会规定的特殊情形除 外。 2、金融衍生品投资 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易, 同时应当严格遵守下列规定: (1)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。 (2)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。 (3)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求: 1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信 用评级机构评级。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 19 2)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价 值终止交易。 3)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。 (4)基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括 衍生品头寸及风险分析年度报告。 3、本基金可以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定: (1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评 级机构评级。 (2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。 (3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。 一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 (4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种: 1)现金; 2)存款证明; 3)商业票据; 4)政府债券; 5)中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作 为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。 (5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归 还任一或所有已借出的证券。 4、基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定: (1)所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的 信用评级机构信用评级。 (2)参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于 已售出证券市值的 102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出 收益以满足索赔需要。 (3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和 分红。 (4)参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券 市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置 已购入证券以满足索赔需要。 (5)基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值或所有已 售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 20 前项比例限制计算,基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不 得计入基金总资产。 5、本基金不得投资于以下基金: (1) 其他基金中基金; (2) 联接基金; (3) 投资于前述两项基金的伞型基金子基金。 6、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)购买不动产; (2)购买房地产抵押按揭; (3)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证; (4)购买实物商品; (5)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金。该临时用途借入现金的比例 不得超过本基金资产净值的 10%; (6)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外; (7)参与未持有基础资产的卖空交易; (8)承销证券; (9)违反规定向他人贷款或者提供担保; (10)从事承担无限责任的投资; (11)购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层; (12)向其基金管理人、基金托管人出资; (13)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (14)直接投资与实物商品相关的衍生品; (15)当时有效的法律、行政法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则, 防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管 理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审查。 7、法律法规或监管部门对本基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、投资禁止 等作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监 管部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等,且该等调 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 21 整或修改属于非强制性的,则基金管理人与基金托管协商一致后,可按照法律法规或监管 部门调整或修改后的规定执行。但基金管理人在执行法律法规或监管部门调整或修改后的 规定前,应依法向监管机关报告或备案或更新/变更注册,并应向投资者履行信息披露义务。 8、投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托 管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 (五) 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:100%WTI 原油价格收益率 WTI 原油是指美国西德州中级原油(West Texas Intermediate),是世界上原油交易 最活跃的品种之一能较好的代表国际基准原油价格,因此本基金采用上述原油价格的收益 率作为业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的标的时,本基金管理人可 以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,与基金托管人协商一致并按监管部门要求履 行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告,无需召集基金份额持有人大会。如果本基金 业绩比较基准所参照的标的在未来不再发布时,基金管理人可以按相关监管部门要求履行 相关手续后,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相似的或可替代的标的作为 业绩比较基准的参照,而无需召开基金份额持有人大会。 (六) 风险收益特征 本基金为基金中基金,主要投资于全球范围内的原油主题相关的公募基金(包括 ETF) 及公司股票,在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。 本基金主要投资于境外市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 (七) 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 19 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 22 本投资组合报告所载数据截至 2021 年 12 月 31 日(“报告期末”),本报告所列财务 数据未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - -其中:普通股 - -优先股 - -存托凭证 - -房地产信托凭证 - -2 基金投资 283,555,710.54 94.98 3 固定收益投资 - -其中:债券 - -资产支持证券 - -4 金融衍生品投资 - -其中:远期 - -期货 - -期权 - -权证 - -5 买入返售金融资产 - -其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - -6 货币市场工具 - -7 银行存款和结算备付金合计 14,982,171.06 5.02 8 其他资产 402.98 0.00 9 合计 298,538,284.58 100.00 2. 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 无。 3. 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 无。 4. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 (1) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 无。 5. 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 23 无。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 无。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 无。 9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基 金 类 型 运 作 方 式 管理人 公允价 值(人 民币 元) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) 1 Simplex WTI ETF E T F 交 易 型 开 放 式 Simplex Asset M anagement Co Ltd/ Japan 48,297 ,623.4 7 16 .4 7 2 NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked Exchange Traded E T F 交 易 型 开 放 式 Nomura Asset Ma nagement Co Ltd 47,995 ,974.4 1 16 .3 7 3 United States Brent Oil Fun d LP E T F 交 易 型 United States C ommodity Funds LL C 47,278 ,212.9 5 16 .1 2 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 24 开 放 式 4 United States Oil Fund LP E T F 交 易 型 开 放 式 United States C ommodity Funds LL C 47,195 ,253.9 4 16 .1 0 5 WisdomTree Brent Crude Oil E T C 交 易 型 开 放 式 WisdomTree Multi Asset Management Ltd 46,704 ,860.6 6 15 .9 3 6 WisdomTree WTI Crude Oil E T C 交 易 型 开 放 式 WisdomTree Multi Asset Management Ltd 46,082 ,587.6 9 15 .7 2 7 WisdomTree Bloomberg Brent C rude Oil E T C 交 易 型 开 放 式 WisdomTree Multi Asset Issuer PL C 1,197. 42 -注:报告期末,本基金仅持有上述 7 支基金。 10. 投资组合报告附注 (1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 25 1 存出保证金 -2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 402.98 5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 402.98 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 26 五、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2017 年 4 月 20 日 (基金合 同生效 日)至 2017 年 12 月 31 日 10.17% 1.07% 19.79% 1.62% -9.62% -0.55% 2018 年 -12.98% 1.53% -24.84% 1.98% 11.86% -0.45% 2019 年 28.35% 1.70% 34.46% 2.17% -6.11% -0.47% 2020 年 -45.54% 3.15% -20.54% 22.10% -25.00% -18.95% 2021 年 53.81% 1.56% 58.68% 2.19% -4.87% -0.63% 该时间区间历任基金经理 刘志刚先生,管理时间为 2017 年 5 月 17 日至 2021 年 11 月 11 日。 (二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 27 注: 按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期,建仓期 结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 28 六、基金管理人 (一) 基金管理人基本情况 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表 人 经雷 成立日期 1999 年 3 月 25 日 注册资本 1.5 亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司 40%, DWS Investments Singapore Limited 30%,立 信投资有限责任公司 30%。 存续期间 持续经营 电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日 成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总 部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分 公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资 格。 (二) 主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计 所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期 货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12 月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017 年 12 月起任公司董事长。 安国勇先生,联席董事长,博士研究生,中共党员。曾任职于招商银行北京分行,中 国民航总局金飞民航经济发展中心总经理助理兼证券业务部经理,北京城市铁路股份有限 公司总经理,北京市轨道交通建设管理有限公司副总经理,北京市保障性住房建设投资中 心副总经理,中国人民财产保险股份有限公司船舶货运保险部总经理,华夏银行副行长(挂 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 29 职),中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限责任公司党委委 员、总裁。 尤彦媚女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任职于吉林省产品质量监督检验所, 曾任吉林省信托投资有限责任公司总经理助理。2005 年 5 月起任职于中诚信托有限责任公 司,现任中诚信托有限责任公司业务总监兼财富管理中心总经理。 Mark H.Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾 任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品 部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约) 全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任 DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。 Holger Wilhelm Naumann 先生,董事,德国籍。曾任 DWS Investment GmbH 子公司管 理、业务发展、业务区域控制欧洲负责人,DWS 资产管理(德国)管委会成员、COO,DWS 资 产管理(欧洲)COO,RREEF Management GmbH RREEF 德国负责人,DWS 全球 COO,德意志资 产管理全球 COO, DWS 管理委员会成员、亚太区负责人,现任 DWS Investments Hong Kong Limited 董事会主席、亚太区负责人。 韩家乐先生,董事,1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月 至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今,任北京德恒有限责任公 司总经理;2001 年 11 月至今,任立信投资有限责任公司董事长。 王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建 设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师, 美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今任万盟并购集团董事长。 汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研 究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成 员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证 券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中 央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任、商学院院长兼 MBA 教育中心主任。现 任中央财经大学商学院教授。 经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特 许金融分析师(CFA)。1998 年到 2008 年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总 部担任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投 资总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事 总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018 年 3 月起任公司总经理。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 30 袁管华先生,监事长,博士研究生,中共党员。曾任中国人民银行外资金融机构管理 司副处长、银行监管一司处长;中国银监会财务会计部处长,江西监管局副局长、党委委 员;中国银监会财务会计部正局级巡视员;中诚信托有限责任公司第四届监事会副监事长。 现任中诚信托有限责任公司副监事长。 穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业 (集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任 立信投资有限公司财务总监。 罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表,2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事 务主管,2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管理有限公司,曾任稽核部执行总监、基金运营部总监,现任财务部总监。 高华女士,监事,法学硕士,中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明会计师 事务所高级审计师,2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联想(北京)有限公司流程分析师,2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管,2013 年 11 月加入嘉 实基金管理有限公司,现任合规管理部稽核组执行总监。 龚康先生,副总经理、首席运营官,博士研究生。2005 年 9 月加入嘉实基金管理有限 公司,历任人力资源高级经理、副总监、总监,现任公司副总经理、首席运营官。 杨竞霜先生,副总经理、首席信息官,博士研究生,美国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师,高盛集团核心策略部副总裁,瑞银集团信息技术部董事总经理,瑞信集 团信息技术部董事总经理,北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理 有限公司,现任公司副总经理、首席信息官。 郭松先生,督察长,硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司督察长。 郭杰先生,机构首席投资官,硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富 基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管理有限公 司,历任部门总监、策略组组长,现任公司机构首席投资官。 2、首席风险官及投资总监 张敏女士,首席风险官,博士研究生。曾任德邦证券有限责任公司投资经理助理。 2010 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司,曾任风险管理部副总监、风险管理部总监。 归凯先生,成长风格投资总监,硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。 2014 年 5 月加入嘉实基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 31 胡涛先生,平衡风格投资总监,MBA。曾任北京证券投资银行部经理,中金公司股票研 究经理,长盛基金研究员,友邦华泰基金基金经理助理,泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司,曾任 GARP 策略组投资总监。 洪流先生,平衡风格投资总监,硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研 究部经理,德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理,兴业证券研究发 展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师,上海证券资产管理分公司客户资产管 理部副总监,圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司,曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。 张金涛先生,价值风格投资总监,硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长,润 晖投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理 有限公司,曾任海外研究组组长、策略组投资总监。 胡永青先生,投资总监(固收+),硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理,信 诚基金投资经理,国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司,曾任策略组组长。 赵国英女士,投资总监(纯债),硕士研究生。曾任天安保险债券交易员,兴业银行资 金营运中心债券交易员,美国银行上海分行环球金融市场部副总裁,中欧基金策略组负责 人、基金经理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。 3、基金经理 (1)现任基金经理 蒋一茜女士,硕士研究生,24 年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任上海申银证 券机构销售部及国际部交易员、LG securities (HK) Co., Ltd 研究员、上海沪光国际资产 管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009 年 9 月加入嘉实国际资产管理有限公司。2009 年 8 月 6 日至 2017 年 6 月 1 日担任 DWS China Equity Fund 基金经理职务,2009 年 8 月 14 日至 2017 年 7 月 1 日担任 DWS Invest Chinese Equities 基金经理职务,2012 年 3 月 9 日至今任 Harvest China Equity Fund 基金经理职 务。2015 年 10 月 24 日至 2021 年 7 月 24 日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金 经理、2019 年 2 月 28 日至 2021 年 4 月 24 日任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经 理、2017 年 4 月 20 日至今任嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。 (2)历任基金经理 刘志刚先生,管理时间为 2017 年 5 月 17 日至 2021 年 11 月 11 日。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 32 4、海外投资决策委员会 海外投资决策委员会的成员包括:嘉实国际投资总监关子宏先生,资深基金经理蒋一 茜女士、廖嘉恒先生、冯正彦先生,ETF 投资部门主管霍浩华先生,风险管理主管李锐先 生,交易员林柯先生。 5、上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三) 基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回、转换和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为; 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建 立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有 关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法 规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金资产; (3)利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 33 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法 律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门调整上述禁止行为的,本基金不受上述限制。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息; (4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额 持有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司 已建立健全内部控制体系和内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司 内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和 总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、 人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。 2、内部控制的原则 (1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节; (2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度 的有效执行; (3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立; 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 34 (4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权 分工,操作相互独立。 (5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制组织体系 (1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设 审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充 分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。 (2)股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构,由首席投资官(股票)、 总经理、总监及资深基金经理组成,负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投 资组合的原则。 (3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长及相关 总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。 (4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况 进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 (5)合规管理部门:公司管理层重视和支持合规风控工作,并保证合规管理部门的独 立性和权威性,配备了充足合格的合规风控人员,明确合规管理部门及其各岗位的职责和 工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内 部控制制度的执行情况的监控检查工作。 (6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内 的风险负有管控及时报告的义务。 (7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意 识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度, 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相 应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”,积极吸收或采用先进的风险控制技 术和手段,进行内部控制和风险管理。 (1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正 当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。 (2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的 授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包 括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效 的内部监督和反馈系统。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 35 (3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线: ①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉 并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任; ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。 (4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗 位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 (5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析, 及时防范和化解风险。 (6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括: ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权 标准和程序,确保授权制度的贯彻执行; ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责; ③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效; ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修 改或取消授权。 (7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司 自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、准确 和完整地反映基金资产的状况。 (8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清 算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业 务部门和岗位进行物理隔离。 (9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完 整。积极维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均有明 确的报告途径。 (10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不正 当销售行为和不正当竞争行为。 (11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金 份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处 理。 (12)公司建立健全内控制度,督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况 进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。 ①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查,确保公司各项制度、业务符合 有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则; 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 36 ②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机 制,组织相关业务部门、岗位共同识别风险点,界定风险责任人,确保所有识别出的关键 风险点均有对应控制措施,及时防范和化解风险; ③督察长按照公司规定,向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合 规情况和合规管理工作开展情况。 5、基金管理人关于内部控制的声明 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控 制制度。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 37 七、基金的募集 (一)基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《试行办法》、 《通知》基金合同及其他有关规定募集,并经中国证监会 2016 年 12 月 8 日《关于准予嘉实 原油证券投资基金(QDII-LOF)注册的批复》(证监许可[2016]3046 号文)注册募集。 (二)基金类型和存续期间 1、基金的类别:QDII、基金中基金(FOF) 2、基金的运作方式:契约型、上市开放式 3、基金存续期限:不定期 (三)基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标 1、募集期限:2017 年 3 月 15 日至 2017 年 4 月 14 日 2、募集方式 本基金以场内和场外两种方式发售。场外将通过基金销售机构(包括基金管理人的直销 柜台及其他销售机构,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告)公开发售。场内将通过 深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责 任公司认可的会员单位发售。 通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下;通过 场内认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下。 3、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 4、募集目标 本基金可根据中国证监会、外管局核准的境外投资额度(美元额度需折算为人民币), 对基金发售规模进行限制。具体规模限制在基金份额发售公告或其他公告中规定。 基金合同生效后,基金的资产规模不受上述限制,但基金管理人有权根据境外投资额度 控制基金申购规模并暂停基金的申购。 (四)募集币种 人民币 (五)基金的初始面值、认购费用、认购价格及计算公式 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 38 1、本基金的基金份额初始面值为人民币 1.00 元,按初始面值发售 2、认购费用 募集期内投资人可多次认购本基金,认购费用按每笔认购申请单独计算。 (1)本基金场外认购采用金额认购的方式,认购费率如下 认购金额(M) 认购费率 M<100 万 1.0% 100 万≤M<300 万 0.6% 300 万≤M<500 万 0.3% M≥500 万 每笔 1,000 元 (2)本基金场内认购采用份额认购方法,本基金的场内认购费率由销售机构参照场外 认购费率执行。基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记 等募集期间发生的各项费用。 3、基金认购份额的计算 (1)场外认购份额的计算 1)认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购期间的利息)/基金份额初始面值 2)认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下: 认购费用=固定认购费用 净认购金额=认购金额-固定认购费用 认购份额=(净认购金额+认购期间的利息)/基金份额初始面值 认购份额计算结果按照四舍五入方法,保留至小数点后两位,由此误差产生的损失由基 金财产承担,产生的收益归基金资产所有。 例:某投资人投资 100,000.00 元场外认购本基金,认购费率为 1.0%,假定募集期产生 的利息为 50.50 元,则可认购基金份额的份额为: 净认购金额=100,000.00/(1+1.0%)=99,009.90 元 认购费用=100,000.00-99,009.90=990.10 元 认购份额=(99,009.90+50.50)/1.00=99,060.40 份 即:该投资人投资 100,000.00 元认购本基金,募集期产生的利息为 50.50 元,如果选 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 39 择场外认购,可得 99,060.40 份基金份额。 (2)场内认购金额和利息折算份额的计算 本基金份额初始面值为人民币 1.00 元,挂牌价格为人民币 1.00 元/份。 1)认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下: 净认购金额=挂牌价格×认购份额 认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率 认购金额=净认购金额+认购费用 利息折算的份额=认购期间的利息/挂牌价格 认购份额总额=认购份额+利息折算的份额 2)认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下: 净认购金额=挂牌价格×认购份额 认购金额=净认购金额+认购费用 利息折算的份额=认购期间的利息/挂牌价格 认购份额总额=认购份额+利息折算的份额 场内认购份额及利息折算的份额采用截位法保留至整数位,余额计入基金资产。 例:某投资人场内认购本基金 100,000 份,认购费率为 1.0%,假定募集期产生的利息 为 50.50 元,则认购金额和利息折算份额为: 净认购金额=1.00×100,000=100,000.00 元 认购费用=1.00×100,000.00×1.0%=1000.00 元 认购金额=100,000.00+1000.00=101,000.00 元 利息折算的份额=50.50/1.00=50 份 认购份额总额=100,000+50=100,050 份 即:投资人场内认购 100,000 份基金份额,需缴纳认购金额 101,000.00 元,若募集期 产生的利息为 50.50 元,利息折算的份额截位保留至整数位为 50 份,其余 0.50 份对应金额 计入基金财产,最后该投资人实际的认购份额为 100,050 份。 (五)认购安排 1、认购时间安排 投资人认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和其他销售机构确定,请参见 本基金的基金份额发售公告或其他销售机构的相关公告。 2、投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 40 投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额发售公告或 基金代销机构的相关业务办理规则。 3、认购的方式和确认 (1)本基金场外认购采用金额认购的方式,场内认购采用份额认购的方式。 (2)投资人认购前,需按销售机构规定的方式全额缴款。若资金未全额到账则认购无 效,基金管理人将认购无效的款项退回。 (3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。当 日(T 日)在规定时间内提交的申请,投资人通常应在 T+2 日到原销售机构查询认购申请的 受理情况。 (4)投资者按照基金合同的约定提交认购申请并交纳认购基金份额的款项时,基金合 同成立,基金管理人按照规定办理完毕基金募集的备案手续,基金合同生效;销售机构对认 购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确 认以登记机构的确认结果和基金合同生效为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资 人应及时查询。 4、认购的限额 (1)通过场内认购本基金时,投资人单笔最低认购份额为 1,000 份,超过 1,000 份的 必须是 1,000 份的整数倍。 (2)通过场外认购本基金时,投资人单笔最低认购金额为 10.00 元(含认购费)。场 外各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为 准。 (3)认购期间单个投资人的累计认购规模没有限制。 (六)募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利 息转份额的数额以登记机构的记录为准。 (七)基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集结束前任何人不得动用。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 41 八、基金合同的生效 (一)基金合同生效 本基金基金合同于 2017 年 4 月 20 日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基 金。 (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作 日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决,但基金合同 另有约定的除外。 法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 42 九、基金的上市交易 基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下, 基金管理人可以根据有关规定,申请本基金上市交易。本基金上市交易后,登记在证券登 记系统中的份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在登记结算系统中的基金份额可 通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记系统中后上市交易。 (一)上市交易的地点 深圳证券交易所。 (二)上市交易的时间 2017 年 5 月 5 日 (三)上市交易的规则 本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵守《深圳证券交易所交易规则》、《深 圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。 (四)上市交易的费用 基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理,由基金资产承担。 (五) 上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》等相关法律法 规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。 (六)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定 内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。若 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易方面的新功能,本 基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能,无需基金份额持有人大会审议批准, 但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 43 十、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场外申购和赎回场所为基金管理人 的直销网点及各场外销售机构的基金销售网点,场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内 具有相应业务资格的会员单位,具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关 公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基 金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理 基金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及境外主要投资市场的共同交易 日。本基金境外主要投资市场包括香港、伦敦和纽约。基金管理人在开放日办理基金份额 的申购和赎回,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常 交易日的交易时间。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或 其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在调 整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自 2017 年 4 月 28 日起办理申购与赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接收的,视为投资人下一开放日提出的申购、赎回或转换申请,并按照下一开放日的申 请处理。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、本基金场外赎回遵循“先进先出”原则,即基金份额持有人在场外销售机构赎回基 金份额时,按照基金份额持有人场外认购、申购确认的先后次序进行顺序赎回; 5、本基金场内申购、赎回等业务,按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 44 记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定,基金合同相应予以修改并按新 规定执行,且此项修改无须基金份额持有人大会审议批准; 6、本基金申购、赎回的币种为人民币,基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况 下,接受其它币种的申购、赎回,并对业绩比较基准、信息披露等相关约定进行相应调整 并公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在 遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购 申请不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申 请不成立。投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。基金 份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+10 日(包括该日)内支付赎回款项。在发 生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款的情形时,款项的支付办法 参照基金合同有关条款处理。如遇基金投资所处的主要市场或外汇市场正常或非正常停市、 外管局相关规定或本基金所投资市场的交易清算规则变更,或证券/期货交易所或交易市场 数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能 控制的因素影响了业务流程,则赎回款项划付时间相应顺延。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提 交的有效申请,投资人应在 T+3 日后(包括该日)及时到办理相关业务的销售机构营业网点 柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款 项(无利息)退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接 收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者 应及时查询。 4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定,从其规定。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 45 在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时 间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 (五)申购和赎回的数量限制 1、申购金额的限制 场外申购基金,首次申购单笔最低申购金额为 1 元(含申购费,下同),追加申购单笔 最低申购金额为 1 元。 通过具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所有关风险控制要求的深圳证券交易 所会员单位场内申购基金的,参照深圳证券交易所相关规定办理。 2、赎回份额的限制 每个场外基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份,若某笔赎回导致某一场外销售 机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时,余额部分基金份额必须一同赎回。 基金份额持有人办理基金份额场内赎回时,参照深圳证券交易所相关规定办理。 3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但法律法规、中国证监 会另有规定或基金合同另有约定的除外。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中 国证监会备案。 6、对于场内申购、赎回及持有场内基金份额的数量限制,深圳证券交易所和中国证券 登记结算有限责任公司的相关业务规则另有规定的,从其最新规定办理。 (六)申购和赎回的费用 1、本基金的申购费率由基金管理人决定,基金份额申购费用由投资者承担,不列入基 金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资者申购本基金份额 时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率 按单笔分别计算。 (1)场外申购费率 本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费率见下表: 申购金额 M(含申购费) 申购费率 M<100 万元 1.2% 100 万元≤M<300 万元 0.8% 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 46 300 万元≤M<500 万元 0.4% M≥500 万元 每笔 1000 元 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其 申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%,但中国银行长城借记卡持卡人, 申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直 销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%。 优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费 率低于 0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式 申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。 2020 年 4 月 2 日,本基金管理人发布了《关于面向养老金客户实施特定申购费率的公 告》,自 2020 年 4 月 3 日起,对通过本公司直销中心(包括直销中心柜台及网上直销)申购 本基金的养老金客户实施特定申购费率:通过公司直销中心申购本基金的,适用的申购费率 为对应申购金额所适用的原申购费率的 10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不 再享有费率折扣。其中,养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障 基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基 本养老保险基金、符合人社部规定的养老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出 现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的 新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户 范围。 注:2014 年 9 月 2 日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端 收费基金产品的公告》,自 2017 年 4 月 28 日起,增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的 后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系 统交易的后端收费进行费率优惠,本基金优惠后的费率见下表: 持有期限(T) 基金网上直销 后端申购优惠费率 0自开通至今,持续维持首五位的市场份额 在人民币合格境外机构投资者(RQFII)的领域 =>成为此类人民币产品的最大香港服务商 在离岸人民币 CNH 公募基金的领域 =>成为市场上首家服务商(2010 年 8 月) =>目前亦为最大的服务商 在港上市的交易所买卖基金(ETF) =>中资发行商的最大服务商之一 在离岸私募基金的领域 =>新募长仓基金的最大服务商之一 在非上市的股权/债权投资领域 =>香港少有的服务商之一 在“中港基金互认计划”领域 =>获得领先地位 在 “香港上海黄金交易所(SGE)” =>任命为香港唯一结算银行 其业务专长及全方位的配备,令中银香港成为目前本地唯一的中资全面性专业全球托 管银行, 亦是香港唯一荣获专业杂志颁发行业奖项的中资托管行: 专业杂志 所获托管奖项 亚洲投资人杂志服务提供商奖项 Asian Investors Service Providers Awards 最佳跨境托管亚洲银行(2012) Best Asian Bank for Cross-Border Custody (2012) 财资杂志托管专家系列奖项 The Asset Triple A Awards 最佳QFII 托管行 (2013) Best QFII Custodian (2013) 最佳中国区托管专家 (2016) Best Custody Specialist, China (2016) 中国最佳QDII 托管行(2018) Best Custodian QDII, China (2018) 最佳QDII 客户个案(2018) Best QDII Mandate (2018) 中国最佳QDII 托管行 (2020) 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 75 Best Custodian QDII, China (2020) 高度推荐 - 中国最佳海外托管行 (2020) Best Custodian, Highly Commended - Offshore, China (2020) 债券通有限公司Bond Connect Company Limited 债券通优秀托管机构(2018) Bond Connect Best Custodian (2018) 债券通优秀托管行 (2019) Bond Connect Best Custodian (2019) 债券通优秀托管行 (2020) Bond Connect Best Custodian (2020) 债券通优秀托管行 (2021) Bond Connect Best Custodian (2021) 截至 2021 年 6 月末,中银香港(控股)的托管资产规模逾 14,562.3 亿港元。 (二)托管部门人员配备、安全保管资产条件的说明 1、主要人员情况 托管业务是中银香港的核心产品之一,由管理委员会成员兼副总裁王兵先生直接领导。 针对国内机构客户而设的专职托管业务团队现时有二十多名骨干成员,职级均为经理或以 上,分别主理结算、公司行动、账务(Billing)、对账(Reconciliation)、客户服务、产品 开发、营销、次托管网络管理及合规等方面。骨干人员均来自各大跨国银行,平均具备 20 年以上的专业托管工作经验(包括本地托管及全球托管),并操流利普通话,可说是香港最 资深的托管团队。 除配备专职的客户关系经理,中银香港更特设为内地及本地客户服务的专业托管业务 团队,以提供同时区、同语言的高素质服务。 除上述托管服务外,若客户需要估值、会计、投资监督等增值性服务,则由中银香港 的附属公司中银国际英国保诚信托有限公司(“中银保诚”)提供。作为「强制性公积金计 划管理局」认可的信托公司,中银保诚多年来均提供国际水平的估值、会计、投资监督等服 务,其专职基金会计与投资监督人员达 50 多名,人员平均具备 10 年以上相关经验。 中银香港的管理层对上述服务极为重视,有关方面的人员配置及系统提升正不断加强。 另外,其它中/后台部门亦全力配合及支持托管服务的提供,力求以最高水平服务各机构性 客户。 关键人员简历 罗礼华先生 总经理 罗先生现为中国银行(香港)“中银香港”托管及信托服务部总经理及中银国际英国保 诚信托有限公司“中银保诚信托”(属中银香港子公司)的行政总裁,负责两间公司托管及 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 76 信托服务的整体管理,涵盖信托人、基金管理、环球托管、次托管、退休金行政、股份奖 励行政和企业信托的服务。中银保诚信托是强积金市场的主要信托人之一,公司亦提供多 元化的服务,包括 SFC 授权的基金,私人离岸基金,另类基金及 ORSO 计划等。 罗先生加入中银香港前,在过去的 17 年于汇丰集团曾担任多个高层的职位,罗先生还 兼任汇丰信托人和基金行政运营公司的行政总裁和董事,专责基金行政管理服务、全球托 管业务以及区域服务交付。罗先生离开汇丰银行时,他担任汇丰证券服务香港区的董事总 经理和总监。在过去 20 年里,罗先生一直致力发展香港的资产托管、退休金计划和共同基 金服务等行业,尤为专注香港强制性公积金和交易基金(ETF)的发展,在该领域建树良多。 此外,罗先生现为香港信托人公会董事成员,也是其执行委员会及荣誉司库。 罗先生毕业于美国北卡罗莱纳州的戴维森学院兼荣获经济学学士学位,也曾就读于澳 大利亚的悉尼科技大学兼荣获城市地产管理研究生文凭。此外,罗先生还拥有英国伍尔弗 汉普顿大学的法律学士荣誉学位,以及香港中文大学的高级行政人员工商管理硕士学位。 谢家良先生 业务发展及客户服务业务主管 谢先生从事托管及基金行业超过二十五年,专注于基金托管及基金行政服务领域。曾 服务于汇丰银行,道富托管银行及加拿大皇家银行,并参与过多项国内及香港托管业务建 设与实施工作。谢先生毕业于澳大利亚南澳大学, 为中国香港及澳大利亚会计师公会会员, 同时也拥有中国基金行业从业人员资格。 阮美莲女士 财务主管 阮女士拥有超过二十年退休金及信托基金管理经验,管理工作包括投资估值、基金核 算、投资合规监控及信托运作等。加入中银国际集团前,阮女士曾于百慕达银行任职退休 金部门经理一职,以及于汇丰人寿任职会计经理,负责退休金基金会计工作。阮女士是香 港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员,并持有英国列斯特大学硕士学位。 2、安全保管资产条件 在安全保管资产方面,为了清楚区分托管客户与银行拥有的资产,中银香港目前已以 托管人身份在本港及海外存管或结算机构开设了独立的账户以持有及处理客户的股票、债 券等资产交收。 除获得客户特别指令或法例要求外,所有实物证券均透过当地市场之次托管人以该次 托管人或当地存管机构之名义登记过户,并存放于次托管人或存管机构内,以确保客户权 益。 至于在异地市场进行证券交割所需之跨国汇款,除非市场/存托机构/次托管行等另有 要求,否则中银香港会尽可能在交收日汇入所需款项,以减少现金停留于相关异地市场的 风险。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 77 先进的系统是安全保管资产的重要条件。 中银香港所采用的托管系统名为”Custody & Securities System”或简称 CSS,是中 银香港聘用一支科技专家、并结合银行内部的专才,针对机构性客户的托管需求在原有的 零售托管系统上重新组建而成的。CSS 整个系统构建在开放平台上,以 IBM P5 系列 AIX 运 行。系统需使用两台服务器,主要用作数据存取及支持应用系统软件,另各自附有备用服 务器配合。此外,一台窗口服务器已安装 NFS (Network File System, for Unix)模块,负 责与 AIX 服务器沟通。 新系统除了采用尖端科技开发,并融合机构性客户的需求与及零售层面的系统优势, 不单符合 SWIFT-15022 之要求,兼容 file transfer 等不同的数据传输,亦拥有庞大的容 量 (原有的零售托管系统就曾多次证实其在市场买卖高峰期均运作如常,反观部分主要银 行的系统则瘫痪超过 1.5 小时)。 至于基金估值、会计核算以及投资监督服务,则采用自行研发的 FAMEX 系统进行处理, 系统可相容多种货币、多种成本定价法及多种会计核算法,以满足不同机构客户及各类基 金的需要。系统优势包括: 多种货币;多种分类;实时更新;支持庞大数据量;简易操作, 方便用户。系统所支持的核算方法包括: 权重平均(Weighted Average);后入先出(LIFO); 先入先出(FIFO);其它方法可经与客户商讨后实施。系统所支持的估值方法有: 以市场价 格标明 (Marking to Market);成本法;成本或市场价的较低者;入价与出价(Bid and offer);分期偿还(Amortization);含息或除息(Clean/dirty);及其它根据证券类别的例 外估值等。 (三)托管业务的主要管理制度 作为一家本地持牌银行,中银香港的业务受香港金融管理局全面监管;另外,作为本 地上市的金融机构,中银香港亦需严格遵守香港联合交易所的规定及要求。 中银香港实施严格的内部控制制度和风险管理流程,所有重要环节均采用双人复核, 减少人工操作风险;并由独立风险管理部门就任何新产品/服务/措施等进行全面评核及监 控,避免人为失误或道德风险。任何外判安排,除上述风险分析外,还需寻求监管机构之 批淮。 对于次托管行或服务商的委任,中银香港亦制定了有关选任、服务标准、及日常服务 水平监控等制度及要求,以确保服务质量。对托管客户而言,中银香港亦承担其次托管行 之服务疏失等风险,并在托管合约中清楚订明。 中银香港具备经审核之应变计划以应付各种各样特殊情况的发生。应变计划每年均会 进行测试及演练,模拟在突发情形下之业务运作,并对测试结果进行检讨及评估,以确保 在突发情形下仍能提供服务。系统方面,灾难应变措施中心亦已预留独立应用软件及数据 库服务器,随时取代生产服务器运作。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 78 托管业务之规章制度及工作手册乃根据与托管相关的监管条例或指引(如: 员工守则, 了解你的客户政策 、防洗钱政策及个人私隐条例等)与中银香港本身制定的内控制度(如 : 信息安全管理办法,包括托管系统用户之管理、权限之设定等)缮制,并因应有关条例、指 引或政策之修订而适时调整,以确保符合对外、对内的监控要求。 有关托管业务的重要规章制度包括《托管业务标准操作规程》(Custody - Standard Operating Procedure Overview),主要内容包括:账户开立、客户账户管理、结算程序、 公司行动程序、资产核对、资金报告、账单、投诉、应急计划等等。以及《托管系统进入控 制规程》(Custody - System Access Control Procedure Overview),内容涵盖系统范 围、系统描述、用户概况、功能列表、职责定义、增加、删除、修改程序、请求格式、系 统控制与系统备份安排等。 中银香港设有独立的稽核委员会,直接向董事会负责,对各部门进行定期及不定期之 稽核。至于年度审计,则委任安永 (Ernst & Young)会计师事务所进行。在核心托管团队 中,特设一名合规人员,专注负责托管业务的风险控制,确保实施全银行的合规标准。 中银集团系内各企业法人或业务条线均严格分开, 并设严密的防火墙, 以确保客户资 料高度保密。 (四)重大处罚 中银香港托管业务自成立至今已超过十四年,从未受到监管机构的重大处罚,亦没有 重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 79 二十、相关服务机构 (一) 基金份额发售机构 1、直销机构 (1)嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层 电话 (010)65215588 传真 (010)65215577 联系人 黄娜 (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元 电话 (021)38789658 传真 (021)68880023 联系人 邵琦 (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05 单元 电话 (028)86202100 传真 (028)86202100 联系人 罗毅 (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层 电话 (0755)84362222 传真 (0755)84362284 联系人 陈寒梦 (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 B 座 3101 室 电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676 联系人 胡洪峰 (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城华润大厦 B 座 2 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 80 幢 1001A 室 电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391 联系人 邵琦 (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 1802 单元 电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670 联系人 陈寒梦 (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市新街口汉中路 2 号亚太商务楼 23 层 B 区 电话 (025)66671118 联系人 潘曙晖 (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广东省广州市天河区冼村路 5 号凯华国际金融中心 36 层 05-06 单 元 电话 (020)29141918 传真 (020)29141914 联系人 陈寒梦 2、代销机构 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 中国工商银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:陈四清 联系人:杨菲 传真:010-66107914 客服电话:95588 网址:http://www.icbc.com.cn,http://www.icbcltd.com 2 中国银行股份有限公司 办公地址:中国北京市复兴门内大街 1 号 法定代表人:刘连舸 电话:(010)66596688 传真:(010)66594946 客服电话:95566 网址:http://www.boc.cn 3 招商银行股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 81 法定代表人:缪建民 联系人:季平伟 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195050 客服电话:95555 网址:http://www.cmbchina.com 4 中信银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人:李庆萍 联系人:丰靖 客服电话:95558 网址:http://www.citicbank.com 5 上海浦东发展银行股份有限公 司 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:郑杨 联系人:江逸舟、赵守良 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 客服电话:95528 网址:http://www.spdb.com.cn 6 广发银行股份有限公司 办公地址:广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表人:王凯 联系人:詹全鑫、张扬眉 电话:(020)38322256 传真:(020)87310955 客服电话:800-830-8003、400-830-8003 网址:http://www.cgbchina.com.cn 7 平安银行股份有限公司 办公地址:深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 联系人:张青 电话:0755-22166118 传真:0755-82080406 客服电话:95511-3 或 95501 网址:http://www.bank.pingan.com 8 青岛银行股份有限公司 办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号 楼 法定代表人:郭少泉 联系人:徐伟静 电话:0532-68629925 传真:0532-68629939 客服电话:96588(青岛)、4006696588(全国) 网址:http://www.qdccb.com/ 9 东莞农村商业银行股份有限公 司 办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人:王耀球 联系人:洪晓琳 电话:0769-22866143 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 82 传真:0769-22866282 客服电话:(0769)961122 网址:http://www.drcbank.com/ 10 河北银行股份有限公司 办公地址:河北省石家庄市平安北大街 28 号 法定代表人:梅爱斌 联系人:王娟 电话:0311-88627587 传真:0311-88627027 客服电话:4006129999 网址:http://www.hebbank.com 11 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 法定代表人:汪静波 联系人:张裕 电话:021-38509735 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址:http://www.noah-fund.com 12 深圳众禄基金销售股份有限公 司 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控 股置地大厦 8 楼 801 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 网址:http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn 13 上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:4007009665 网址:https://www.howbuy.com/ 14 上海利得基金销售有限公司 办公地址:上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 法定代表人:李兴春 联系人:曹怡晨 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:400-921-7755 网址:http://www.leadfund.com.cn 15 嘉实财富管理有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京 国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020) 法定代表人:张峰 联系人:闫欢 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 83 电话:400-021-8850 传真:--客服电话:400-021-8850 网址:http://www.harvestwm.cn 16 浦领基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区望京中航资本大厦 10 层 法定代表人:张昱 联系人:李艳 电话:010-59497361 传真:010-64788016 客服电话:400-012-5899 网址:www.zscffund.com 17 北京中植基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛 中心 30 层 法定代表人:周斌 联系人:侯艳红 电话:010-53572363 传真:010-59313586 客服电话:400-8980-618 网址:http://www.chtfund.com/ 18 北京汇成基金销售有限公司 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环 球财讯中心 D 座 4 层 法定代表人:王伟刚 联系人:宋子琪 电话:010-62680527 传真:010-62680527 客服电话:400-619-9059 网址:www.hcfunds.com 19 北京唐鼎耀华基金销售有限公 司 办公地址:北京市朝阳区建外大街 19 号国际大厦 A 座 1503 法定代表人:鲁志勇 联系人:王丽敏 电话:010-85932810 传真:010-59200800 网址:http://www.tdyhfund.com 20 北京植信基金销售有限公司 办公地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 法定代表人:王军辉 联系人:吴鹏 电话:010-56075718 传真:010-67767615 客服电话:400-680-2123 网址:http://www.zhixin-inv.com 21 海银基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼 402 室 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 84 法定代表人:巩巧丽 联系人:秦琼 电话:021-80134149 传真:021-80133413 客服电话:4008081016 网址:http://www.fundhaiyin.com 22 上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 楼 法定代表人:尹彬彬 联系人:兰敏 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-166-6788 网址:http://www.66zichan.com 23 上海基煜基金销售有限公司 办公地址:上海昆明路 518 号北美广场 A1002 法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客服电话:4008-205-369 网址:http://www.jiyufund.com.cn 24 奕丰基金销售有限公司 办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海 德三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人:TEO WEE HOWE 联系人:叶健 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 网址:https://www.ifastps.com.cn/ 25 大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2F 法定代表人:樊怀东 联系人:于舒 电话:0411-39027828 传真:0411-39027835 客服电话:4000-899-100 网址:http://www.yibaijin.com/ 26 中民财富基金销售(上海)有限 公司 办公地址:上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单 元 法定代表人:弭洪军 联系人:茅旦青 电话:021-33355392 传真:021-63353736 客服电话:400-876-5716 网址:http://www.cmiwm.com/ 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 85 27 上海中欧财富基金销售有限公 司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号 729S 室 法定代表人:许欣 联系人:屠帅颖 电话:021-68609600 客服电话:400-700-9700 网址:http://www.qiangungun.com 28 万家财富基金销售(天津)有限 公司 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保 险大厦 A 座 5 层 法定代表人:戴晓云 联系人:王芳芳 电话:010-59013842/18519215322 传真:010-59013828 网址:http://www.wanjiawealth.com 29 中国人寿保险股份有限公司 办公地址:中国北京市西城区金融大街 16 号 法定代表人:王滨 联系人:赵文栋 电话:010-63632878 客服电话:95519 网址:www.e-chinalife.com 30 国泰君安证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区南京西路 768 号 法定代表人:贺青 联系人:黄博铭 电话:(021)38676666 传真:(021)38670666 客服电话:95521 网址:http://www.gtja.com 31 中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:(010)65183880 传真:(010)65182261 客服电话:400-8888-108 网址:http://www.csc108.com 32 国信证券股份有限公司 办公地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:李颖 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址:http://www.guosen.com.cn 33 招商证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 86 法定代表人:霍达 联系人:林生迎 电话:(0755)82943666 传真:(0755)82943636 客服电话:4008888111、95565 网址:http://www.cmschina.com 34 广发证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区马场路 26 号广发证券大 厦 法定代表人:孙树明 联系人:陈姗姗 电话:(020)66338888 传真:(020)87555305 客服电话:95575 或致电各地营业网点 网址:http://www.gf.com.cn 35 中信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号中信证券 大厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 电话:010-60838888 客服电话:95558 网址:http://www.cs.ecitic.com 36 中国银河证券股份有限公司 办公地址:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青 海金融大厦 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 电话:010-80928123 传真:010-83574807 客服电话:4008-888-888 或 95551 网址:http://www.chinastock.com.cn 37 申万宏源证券有限公司 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 法定代表人:李梅 联系人:陈宇 电话:021-33388214 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 网址:http://www.swhysc.com 38 兴业证券股份有限公司 办公地址:福建省福州市湖东路 268 号 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 电话:021-38565547 客服电话:95562 网址:http://www.xyzq.com.cn 39 长江证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号 法定代表人:李新华 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 87 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579 或 4008-888-999 网址:http://www.95579.com 40 安信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:黄炎勋 联系人:陈剑虹 电话:(0755)82825551 传真:(0755)82558355 客服电话:4008001001 网址:http://www.essence.com.cn 41 华泰证券股份有限公司 办公地址:江苏省南京市江东中路 228 号 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962(深圳) 客服电话:95597 网址:http://www.htsc.com.cn 42 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场 东座 5 层 法定代表人:姜晓林 联系人:焦刚 电话:(0531)89606166 传真:(0532)85022605 客服电话:95548 网址:http://sd.citics.com/ 43 东吴证券股份有限公司 办公地址:江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 电话:(0512)65581136 传真:(0512)65588021 客服电话:95330 网址:http://www.dwzq.com.cn 44 东方证券股份有限公司 办公地址:中国上海市黄浦区中山南路 119 号东 方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 3-6 层、12 层、13 层、22 层、25-27 层、 29 层、32 层、36 层、38 层 法定代表人:潘鑫军 联系人:王凤 电话:(021)63325888 传真:(021)63327888 客服电话:95503 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 88 网址:http://www.dfzq.com.cn 45 方正证券股份有限公司 办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 法定代表人:施华 联系人:丁敏 电话:(010)59355997 传真:(010)56437013 客服电话:95571 网址:http://www.foundersc.com 46 长城证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福田街道金田路 2026 号 能源大厦南塔楼 10-19 层 法定代表人:曹宏 联系人:金夏 电话:(021)62821733 传真:(0755)83515567 客服电话:4006666888、(0755)33680000 网址:http://www.cgws.com 47 光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:周健男 联系人:刘晨、李芳芳 电话:(021)22169999 传真:(021)22169134 客服电话:4008888788、10108998 网址:http://www.ebscn.com 48 中信证券华南股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:胡伏云 联系人:梁微 电话:020-88836999 传真:020-88836984 客服电话:95396 网址:http://www.gzs.com.cn 49 南京证券股份有限公司 办公地址:江苏省南京市江东中路 389 号 法定代表人:步国旬 联系人:王万君 电话:(025)58519523 传真:(025)83369725 客服电话:95386 网址:http://www.njzq.com.cn 50 平安证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融 中心 61 层-64 层 法定代表人:何之江 联系人:周一涵 电话:021-38637436 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 89 传真:021-58991896 客服电话:95511—8 网址:stock.pingan.com 51 东莞证券股份有限公司 办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人:张运勇 联系人:李荣 电话:(0769)22115712 传真:(0769)22115712 客服电话:95328 网址:http://www.dgzq.com.cn 52 东海证券股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦 法定代表人:陈耀庭 联系人:王一彦 电话:(021)20333333 传真:(021)50498825 客服电话:95531;400-8888-588 网址:http://www.longone.com.cn 53 中银国际证券股份有限公司 办公地址:中国上海市浦东银城中路 200 号中银 大厦 39 层 法定代表人:宁敏 联系人:王炜哲 传真:(021)50372474 客服电话:4006208888 网址:http://www.bocifunds.com 54 申万宏源西部证券有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北 京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:李琦 联系人:王怀春 电话:0991-2307105 传真:0991-2301927 客服电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com 55 中泰证券股份有限公司 办公地址:济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 客服电话:95538 网址:http://www.zts.com.cn/ 56 西部证券股份有限公司 办公地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 法定代表人:徐朝晖 联系人:梁承华 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 90 电话:(029)87416168 传真:(029)87406710 客服电话:95582 网址:http://www.west95582.com 57 华鑫证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 电话:021-54967552 传真:021-54967032 客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918 网址:http://www.cfsc.com.cn 58 中国中金财富证券有限公司 办公地址:深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中 心 A 座 4 层、18-21 层 法定代表人:高涛 联系人:胡芷境 电话:0755-88320851 传真:0755-82026539 客服电话:400 600 8008 网址:http://www.china-invs.cn 59 天风证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利 广场 A 座 37 楼 法定代表人:余磊 联系人:岑妹妹 电话:027-87617017 传真:027-87618863 客服电话:4008005000 网址:http://www.tfzq.com 60 海通证券股份有限公司 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:周杰 联系人:金芸、李笑鸣 电话:(021)23219000 传真:(021)23219100 客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电 话 网址:http://www.htsec.com 61 万联证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地 广场 F 座 18、19 楼 法定代表人:袁笑一 联系人:甘蕾 电话:020-38286026 客服电话:95322 网址:http://www.wlzq.cn 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 91 62 民生证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生 金融中心 A 座 16-18 层 法定代表人:冯鹤年 联系人:张玉莛 电话:010-85127609 传真:(010)56437013 客服电话:400-619-8888 网址:http://www.mszq.com/ 63 渤海证券股份有限公司 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:(022)28451991 传真:(022)28451892 客服电话:4006515988 网址:http://www.bhzq.com 64 中原证券股份有限公司 办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳、李昐昐 电话:0371--69099882 传真:0371--65585899 客服电话:95377 网址:http://www.ccnew.com 65 第一创业证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 9、16-20 楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 电话:(0755)23838750 传真:(0755)25838701 客服电话:95358 网址:http://www.firstcapital.com.cn 66 金元证券股份有限公司 办公地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 法定代表人:王作义 联系人:马贤清 电话:(0755)83025022 传真:(0755)83025625 客服电话:400-8888-228 网址:http://www.jyzq.cn 67 华龙证券股份有限公司 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号 兰州财富中心 21 楼 法定代表人:祁建邦 联系人:周鑫 电话:0931-4890208 传真:(0931)4890628 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 92 客服电话:95368 网址:http://www.hlzq.com 68 粤开证券股份有限公司 办公地址:广州经济技术开发区科学大道 60 号开 发区金控中心 21、22、23 层 法定代表人:严亦斌 联系人:彭莲 电话:0755-83331195 客服电话:95564 网址:http://www.lxsec.com 69 中信期货有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代 广场(二期)北座 13 层 1303-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:021-60819988 客服电话:400-990-8826 网址:http://www.citicsf.com 70 上海证券有限责任公司 办公地址:上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 电话:(021)53686888 传真:(021)53686100-7008 客服电话:(021)962518、4008918918 网址:http://www.shzq.com 71 国都证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华 投资大厦 9 层 法定代表人:王少华 联系人:黄静 电话:(010)84183389 传真:(010)84183311 客服电话:400-818-8118 网址:http://www.guodu.com 72 宏信证券有限责任公司 办公地址:成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 法定代表人:吴玉明 联系人:刘进海 电话:028-86199278 传真:028-86199382 客服电话:4008366366 网址:http://www.hx818.com 73 上海挖财基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 93 法定代表人:吕柳霞 联系人:毛善波 电话:021-50810687 传真:021-58300279 客服电话:021-50810673 网址:http://www.wacaijijin.com 74 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址:深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海 大厦 15 楼 法定代表人:林海峰 联系人:谭广锋 电话:0755-86013388-80618 传真:-客服电话:95017 网址:http://www.tenganxinxi.com 或 http://www.txfund.com 75 北京百度百盈基金销售有限公 司 办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 法定代表人:盛超 联系人:林天赐 电话:010-59403028 传真:010-59403027 客服电话:95055 网址:http://www.baiyingfund.com 76 上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 法定代表人:其实 联系人:屠彦洋 电话:95021 传真:(021)64385308 客服电话:400-1818-188 网址:http://www.1234567.com.cn 77 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄 龙时代广场 B 座 法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬 电话:021-60897840 传真:0571-26697013 客服电话:400-0766-123 网址:http://www.fund123.cn 78 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号同花 顺大厦 法定代表人:吴强 联系人:林海明 传真:0571-86800423 客服电话:952555 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 94 网址:http://www.5ifund.com 79 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:王锋 联系人:冯鹏鹏 电话:025-66996699-887226 传真:025-66996699-887226 客服电话:95177 网址:http://www.snjijin.com/ 80 北京新浪仓石基金销售有限公 司 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 法定代表人:穆飞虎 联系人:韩宇琪 电话:010-62675768 传真:010-62676582 客服电话:010-6267 5369 网址:www.xincai.com 81 上海万得基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大 厦 11 楼 法定代表人:黄祎 联系人:徐亚丹 电话:021-68882280 传真:021-68882281 客服电话:400-799-1888 网址:https://www.520fund.com.cn/ 82 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区源深路 1088 号平安财 富大厦 7 楼 法定代表人:陈祎彬 联系人:郑理 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址:http://www.lufunds.com 83 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址:珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 电话:020-89629019 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网址:http://www.yingmi.cn 84 京东肯特瑞基金销售有限公司 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科 创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层 法定代表人:李骏 联系人:隋斌 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 95 电话:4000988511 传真:010-89188000 客服电话:95118 网址:kenterui.jd.com 85 北京雪球基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技 中心 C 座 17 层 法定代表人:李楠 联系人:侯芳芳 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:400-159-9288 网址:https://danjuanapp.com/ (二) 登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址 北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人 于文强 联系人 赵亦清 电话 (010)50938782 传真 (010)50938991 (三) 出具法律意见书的律师事务所 (四) 审计基金财产的会计师事务所 名称 上海源泰律师事务所 住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人 廖海 联系人 范佳斐 电话 (021)51150298-827 传真 (021) 51150398 经办律师 刘佳、范佳斐 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 96 厦 507 单元 01 室 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道 中心 11 楼 法定代表人 李丹 联系人 周祎 电话 (021)23238888 传真 (021)23238800 经办注册会计师 薛竞、周祎 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 97 二十一、基金合同的内容摘要 (一)基金合同当事人的权利与义务 A、基金份额持有人的权利与义务 基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资 人自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不 限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不 限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》、《业务规则》以及基金管理人 按照规定就本基金发布的相关公告; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 98 B、基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、法律、 会计等服务的基金服务机构并决定相关费率,对基金服务机构的相关行为进行监督和处理; (9)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (10)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (11)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资所产生的权利; (12)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (14)选择、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构,并确定 相关的费率; (15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整《业务规则》; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 99 (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进 行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20) 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 100 (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金 管理人应将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金 认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)基金管理人应确保合法募集本基金,并在其进行基金销售的过程中完成中国相关 法律法规规定的反洗钱义务,保证在投资地的基金投资行为不是以洗钱为目的,同意向基 金托管人提供监管机构要求的且由基金管理人掌握的与基金托管人履行反洗钱义务相关的 信息,相关信息由销售机构掌握的,基金管理人应尽力要求销售机构提供相关信息。 (28)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 C、基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证 监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户,为基金办 理证券交易资金结算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)选择或更换境外托管人; (8)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 101 (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》 的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行 《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其 退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)对基金的境外财产,基金托管人可授权符合条件的境外托管人代为履行其承担的 受托人职责。境外托管人依据基金财产投资地法律法规、监管要求、证券交易所规则、市 场惯例以及其与基金托管人之间的主次托管协议持有、保管基金财产,并履行资金清算等 职责。境外托管人在履行职责过程中,因本身过错、疏忽等原因而导致基金财产受损的, 基金托管人应当承担相应责任;在决定境外托管人是否存在过错、疏忽等不当行为时,应 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 102 根据基金托管人与境外托管人之间的协议适用法律及当地的法律法规、证券市场规则与惯 例决定; (23)保护基金份额持有人利益,按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施 监督,如发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证监会、外管局报告; (24)安全保护基金财产,准时将公司行为信息通知基金管理人; (25)按法律法规规定,向中国证监会和外管局报告基金管理人境外投资情况,并按相 关规定进行国际收支申报; (26)基金托管人应办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人 民币资金结算业务; (27)基金托管人应保存基金管理人就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付 汇、资金往来、委托及成交记录等相关资料,其保存的时间应当不少于 20 年; (28)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。除基金合同另有约定外,基金份额持有人持有的每一 基金份额拥有平等的权利。 A、召开事由 1、除法律法规、基金合同或中国证监会另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一 的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 103 (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、在不违反法律法规及基金合同的有关规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持 有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率 或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式、调整本基金的 基金份额类别的设置; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化; (5)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 B、会议召集人及召集方式 1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基金合同》另有约 定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 六十日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%,以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下 同)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份 额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到 书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金 管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开,并通知基金管 理人。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 104 有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、 干扰。 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 C、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前至少 30 日,在指定媒介公告。 基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限 等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书 面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托 管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 D、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规及监管机关允许 的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理 人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行 基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 105 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决 截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管 理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托 管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份 额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加统计书面表决意见的, 不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%); (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议 通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式 召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式 由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,在不与法律法规冲突的前提下, 授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 5、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第 1 款第(2)项、第 2 款第 (3)项规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人 大会,到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总数的三分之一(含三分之 一)。 E、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为本部分第一条“召开事由”项下所述应当召开基金份额持有人大会的事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 106 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布计票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管 理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人 授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持 大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生 一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人至少提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日 期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成 决议。 F、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更 换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过 方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规 定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当 计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 G、计票 1、现场开会 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 107 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名人士共同担任计票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额 持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金 份额持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票人应当进行重新清点,重新清点 以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影 响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名计票人在基金托管人授 权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机 关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行 监督的,不影响计票和表决结果。 H、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份额持有 人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。 生效的基金份额持有人大会决议应当按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。 如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。 I、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定, 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容 被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整。 (三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算 A、《基金合同》的变更 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 108 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过 的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案或变更注册。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,并自决议 通过之日起生效,决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 B、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 C、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6 个月,因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金相 关规定等客观因素,清算期限可相应延长。 D、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 109 E、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 F、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 G、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 (四)争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,各方当 事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用 由败诉方承担。 争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合 同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管 人各持有二份,每份具有同等的法律效力。《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理 人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 110 二十二、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 A、基金管理人 名称:嘉实基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元 法定代表人:经雷 成立时间:1999 年 3 月 25 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会基金字【1999】5 号 注册资本:1.5 亿元人民币 组织形式:有限责任公司(中外合资) 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 存续期间:持续经营 电话:(010)65215588 传真:(010)65185678 联系人:胡勇钦 B、基金托管人 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:刘连舸 成立时间:1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现; 发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提 供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇 贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借 款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖 股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外 信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买 卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令 可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间:持续经营 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 111 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 A、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人的投资 运作进行监督。主要包括以下方面: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘 录的国家或地区证券监管机构登记注册的公开募集证券投资基金(以下简称“公募基金”, 包含交易型开放式基金 ETF);普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信 托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中 国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行 票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品(远期合约、互 换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品)、结构 性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性产品)以及 中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围。 本基金为基金中的基金(FOF),投资于公募基金的比例不低于基金资产的 80%。本基 金以原油主题投资为主,投资于原油主题相关的基金的比例不低于本基金非现金资产的 80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。就本基金合同而言,原油主题相关基金主要包 括以跟踪原油价格指数或原油价格为投资目标的公募基金(包含 ETF)。 2、对基金投融资比例进行监督: A、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金 80%以上的基金资产投资于公募基金; (2)本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的 存款可以不受上述限制。本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一 个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。 (4)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金 净值的 10%。 (5)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国 家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%,其中持有任一国家 或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 112 (6)基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总 量。 前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全 球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。 (7)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。 前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其 他资产。 (8)每只境外基金投资比例不超过基金资产净值的 20%。投资境外伞型基金的,该伞 型基金应当视为一只基金。 (9)同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总 份额的 20%。 (10)本基金如果参与境内逆回购交易,还应当遵守:本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当 与基金合同约定的投资范围保持一致。 除第(2)、(10)项外,若基金超过上述投资比例限制,应当在超过比例后 30 个工作 日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求,但中国证监会规定的特殊情形除 外。 B、本基金不得投资于以下基金: (1)其他基金中基金; (2)联接基金; (3)投资于前述两项基金的伞型基金子基金。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则, 防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管 理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审查。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托 管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 3、法律法规或监管部门对本基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为 等作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监 管部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等,且该等调 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 113 整或修改属于非强制性的,基金管理人与基金托管人协商一致后,可按照法律法规或监管 部门调整或修改后的规定执行。但基金管理人在执行法律法规或监管部门调整或修改后的 规定前,应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或备案。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值 计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相 关信息披露中登载基金业绩表现数据等进行复核。 (三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律 法规的规定、《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人 收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金 托管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限 期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。 (四)基金托管人发现基金管理人或其授权境外投资顾问的投资指令违反法律法规、本 协议的规定,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证 监会报告。基金托管人发现基金管理人或其授权境外投资顾问依据交易程序已经生效的指 令违反法律法规及本协议约定的,应当及时通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时 向中国证监会报告。 (五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定 时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照 法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料 和制度等。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法 律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行 必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金 账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和 基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等 行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正 当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、 《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管 人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有 权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规 事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 114 3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供 基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 (四)基金财产保管 A、基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、 《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和、证券账户和期货结算账户等投资 所需账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其 他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 5、基金托管人可将基金财产安全保管和办理与基金财产过户有关的手续等职责委托给 境外托管人履行。 6、除依据有关法律法规规定和基金合同、本协议约定外,基金托管人、及其境外托管 人不得利用基金财产为自己或第三方谋取利益。 7、基金托管人应当确保境外托管人不得自行运用、处分、分配托管证券; 8、现金账户中的现金由基金托管人或其境外托管人以银行身份持有。 9、托管人或其境外托管人按照有关市场的适用法律、法规和市场惯例,支付现金、办 理证券登记等托管业务。 10、对基金的境外财产,基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的受托人职责。 境外托管人依据基金财产投资地法律法规、监管要求、证券交易所规则、市场惯例以及其 与基金托管人之间的主次托管协议持有、保管基金财产,并履行资金清算等职责。境外托 管人在履行职责过程中,因本身过错、疏忽等原因而导致基金财产受损的,基金托管人应 当承担相应责任;在决定境外托管人是否存在过错、疏忽等不当行为,应根据基金托管人 与境外托管人之间的协议适用法律及当地的法律法规、证券市场规则与惯例决定。 B、《基金合同》生效前募集资金的验资和入账 1、基金募集期满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售时,募集 的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有 关规定的,由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所进行验 资,并出具验资报告。出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师 签字方为有效。 2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基 金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 115 3、若基金募集期限届满,未能达到基金募集备案条件,《基金合同》未能生效,由基 金管理人按规定办理退款事宜。 C、基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金 托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的管理应符合账户所在国家或地区有关法律法规的有关规定。 D、基金进行境内定期存款投资的账户开设和管理 基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户, 基金托管人负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账 户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关 资料。 E、基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 1、基金托管人或境外托管人在基金所投资市场的交易所或登记结算机构处按照该交易 所或登记结算机构的业务规则开立证券账户,基金管理人应提供必要的协助。 2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人以及各自委托代理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证 券账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户, 用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在境内证券交易所进行证券投资 所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执 行。 4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相 关账户的开设、使用的,按照有关规定办理;若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵 守上述关于账户开设、使用的规定。 5、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据投资市场所在国家或地区法律法规和 基金合同的规定,由基金托管人或境外托管人负责开立,基金管理人应提供必要的协助。 新账户按有关规则使用并管理。 6、相关账户的开立和管理应符合账户所在国家或地区有关法律法规的规定。 F、债券托管专户的开设和管 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 116 《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆 借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记 结算有限责任公司与银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户, 并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托 管人负责向中国人民银行报备。 G、基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的有价凭证等的保管按照实物证券相关规定办理。基金托管人对其以外 机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 基金托管人同意在以下情况下就在境外发行的实物证券提供保管服务,但需取决于该 市场上是否有此类服务: I、基金管理人应在实物证券交付之前将相关证券的价值、到期日、要素等其他基金托 管人需要的信息告知基金托管人。所有实物证券之接收、交付必须于基金托管人或其境外 托管人指定办公地点进行,基金托管人不负责为证券从对手方运送至基金托管人或其境外 托管人指定办公地点的在途保险或运输。如基金管理人确需基金托管人协助安排保险或运 输时,双方可另行协商。在实物证券交付过程中产生的保险费(如有)、运输费及其他合理 费用基金托管人不予承担。 II、双方同意,如果实物证券在由基金托管人交付给运输服务提供商的过程中发生丢 失或损坏,托管人只对因自身过失或过错造成的直接损失负责,但托管人应协助管理人从 运输服务提供商处或保险公司处追回损失。 III、对于不以托管人或其境外托管人名义持有的实物证券,托管人或其境外托管人不 会提供除上述接收、交付及保管服务外的其他服务,包括但不限于税务服务、代理投票及 公司行动服务等。 IV、托管人及其境外托管人不对实物证券的真伪或实物证券的状态变化负责。 H、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及 有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有 关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少 各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。 对于无法取得两份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的 合同复印件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。 (五)基金资产净值计算和会计核算 A、基金资产净值的计算和复核 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 117 1、基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指以计算 日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值。 2、基金管理人应每个估值日下一个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法 规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金 会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额 净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个估值日下一个工作日 结束后计算得出当日的该基金份额净值,并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托 管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由 基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时, 基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和 纠正。 5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差错时,视 为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人、基金托管人应当立 即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通知基金托管人并报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额 净值的 0.5%时,基金管理人应当通知基金托管人并报中国证监会备案的同时,及时进行公 告。如法律法规或监管机构对前述内容另有规定的,按其规定处理。 6、除基金合同和本协议另有约定外,由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错 误,导致该基金财产或基金份额持有人的直接损失,应依据基金合同及本协议的约定处理。 若基金托管人计算的净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计 算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上 述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自 承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利,基金托管人 应提供必要的协助。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额, 则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 7、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所及登记结算公司发送的数据错 误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未 能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 118 8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能 达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人 可以将相关情况报中国证监会备案。 B、基金会计核算 1、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会 计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行 核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管 理人的处理方法为准。 2、会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符, 双方应及时查明原因并纠正。 3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于 每月终了后 5 个工作日内完成;《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更 的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招 募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金管理人应当在季度结 束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季 度报告提示性公告登载在指定报刊上;基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编 制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指 定报刊上;基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度 报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。《基金合同》生效不 足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人 在收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季 度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日 内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有 关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核 结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人 复核,基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式 进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应 共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 119 基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果 基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人 有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 (六)基金份额持有人名册的保管 A、基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的姓名或名称和持有的基金 份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: 1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册; 2、基金权益登记日的基金份额持有人名册; 3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; 4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 B、基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束 后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、 基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人 名册,基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。 C、基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册, 基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金 托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 (七)适用法律与争议解决方式 1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协 商解决。协商、调解不能解决的任何一方有权将争议提交位于北京市的中国国际经济贸易 仲裁委员会,并按其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事 人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担。 3、除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定 (八)托管协议的变更、终止与基金财产的清算 A、托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得 与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议须报中国证监会备案。本协议约定事项 如与法律法规、《基金合同》的规定相冲突的,应以法律法规及《基金合同》的规定为准。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 120 B、托管协议的终止 发生以下情况之一的,本托管协议应当终止: 1、《基金合同》终止; 2、本基金更换基金托管人; 3、本基金更换基金管理人; 4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定、中国证监会规定或《基金合 同》约定的终止事项。 C、基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进 行清算。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 121 二十三、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需 要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)资料寄送/发送 1、开户确认书和交易对账单 首次基金交易(除基金开户外其他交易类型)后的 15 个工作日内向基金份额持有人寄 送或邮件发送开户确认书和交易对账单。 2、基金份额持有人对账单 每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子对帐单。 3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局 投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者,敬请及时通过本公司网站,或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留联系方式。 (二)定期定额投资计划 基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划, 投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。 (三)在线服务 通过本公司网站 www.jsfund.cn,基金份额持有人还可获得如下服务: 1、查询服务 基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。 2、信息资讯服务 投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律 文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。 3、网上交易 本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过 基金管理人网站 www.jsfund.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密 码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。 (四)咨询服务 1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金 产品与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-600-8800 (免长途话费)、 (010)85712266,传真:(010)65215577。 2、网站和电子信箱 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 122 公司网址:http://www.jsfund.cn 电子信箱:service@jsfund.cn 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 123 二十四、其他应披露事项 以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站(含基金管理人网站)公开披露。 序号 临时报告名称 披露时间 1 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(银川)基金销 售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2021 年 5 月 7 日 2 关于嘉实原油(QDII-LOF)2021 年 5 月 19 日暂停赎回业务 的公告 2021 年 5 月 17 日 3 关于嘉实原油(QDII-LOF)2021 年 5 月 31 日暂停赎回业务 的公告 2021 年 5 月 27 日 4 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021 年 5 月 29 日 5 关于嘉实原油(QDII-LOF)2021 年 7 月 1 日暂停赎回业务的 公告 2021 年 6 月 29 日 6 关于嘉实原油(QDII-LOF)2021 年 7 月 5 日暂停赎回业务的 公告 2021 年 7 月 2 日 7 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021 年 7 月 23 日 8 嘉实基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称 的公告 2021 年 8 月 21 日 9 关于嘉实原油(QDII-LOF)2021 年 8 月 30 日暂停赎回业务 的公告 2021 年 8 月 26 日 10 关于嘉实原油(QDII-LOF)2021 年 9 月 6 日暂停赎回业务的 公告 2021 年 9 月 2 日 11 关于嘉实原油(QDII-LOF)2021 年 9 月 22 日暂停赎回业务 的公告 2021 年 9 月 16 日 12 嘉实基金管理有限公司关于继续在网上直销开展基金认 购、申购、转换费率优惠活动的公告 2021 年 9 月 28 日 13 关于嘉实原油(QDII-LOF)2021 年 10 月 14 日暂停赎回业务 的公告 2021 年 10 月 12 日 14 关于嘉实原油(QDII-LOF)2021 年 10 月 13 日暂停赎回业务 的公告 2021 年 10 月 14 日 15 关于嘉实原油(QDII-LOF)基金经理变更的公告 2021 年 11 月 11 日 16 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分公募基金参与北京证 券交易所股票投资及相关风险提示的公告 2021 年 11 月 16 日 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 124 17 关于嘉实原油(QDII-LOF)2021 年 11 月 25 日暂停赎回业务 的公告 2021 年 11 月 23 日 18 嘉实基金管理有限公司关于对中信银行借记卡持卡人开通 网上直销电子支付业务的公告 2021 年 12 月 3 日 19 嘉实基金管理有限公司关于对中国邮政储蓄银行借记卡持 卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021 年 12 月 3 日 20 关于嘉实原油(QDII-LOF)2021 年 12 月 24 日至 12 月 28 日 暂停赎回业务的公告 2021 年 12 月 22 日 21 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份 信息的公告 2021 年 12 月 24 日 22 关于嘉实原油(QDII-LOF)2021 年 12 月 31 日暂停赎回业务 的公告 2021 年 12 月 29 日 23 关于嘉实原油(QDII-LOF)2022 年 1 月 17 日暂停赎回业务 的公告 2022 年 1 月 13 日 24 关于嘉实原油(QDII-LOF)2022 年 2 月 21 日暂停赎回业务 的公告 2022 年 2 月 17 日 25 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 2022 年 3 月 14 日 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 125 二十五、招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住 所,投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022 年 05 月 10 日更新) 126 二十六、备查文件 (一)备查文件目录 1、中国证监会准予嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)注册的批复文件。 2、《嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》。 3、《嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)托管协议》。 4、法律意见书。 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 (二)存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。 (三)查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查 文件的复制件或复印件。 嘉实基金管理有限公司 2022 年 05 月 10 日