嘉实上海金交易型开放式证券投资基金 更新招募说明书 （2022年04月15日更新） 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 重要提示 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2020年11 月11日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2020】3029号《关于准予嘉实 上海金交易型开放式证券投资基金注册的批复》，并于2021年9月30日获中国证监 会延期募集备案的回函（机构部函【2021】3152号《关于嘉实上海金交易型开放式 证券投资基金延期募集备案的回函》）。本基金基金合同于2022年3月23日正式生效， 自该日起本基金管理人开始管理本基金。 本招募说明书是对原《嘉实上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》 的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管 理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投 资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金将绝大部分基金财产投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约 （包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）等 黄金品种，以实现紧密跟踪上海金午盘基准价的目标。本基金投资中的风险包括 但不限于黄金市场波动风险、基金跟踪偏离误差风险、基金份额二级市场折溢价 风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金份额赎回对价的变现风险、 套利风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险等等。本基金属于黄 金ETF，本基金主要投资对象为黄金现货合约，其风险收益特征与国内黄金资产 的风险收益特征相似，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场 基金。 本基金在深圳证券交易所上市交易。投资者可以选择现金认/申购、赎回或黄 金现货合约认/申购、赎回两种方式办理本基金的认/申购、赎回业务。如投资者需 要以黄金现货合约认/申购、赎回本基金，则应同时持有并使用深圳证券交易所证 券账户与上海黄金交易所黄金账户且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资 者所有。 投资有风险，投资者认购、申购或二级市场买入基金时应认真阅读本招募说 明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金管理人提醒投资者基 金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定及相关公告，本次 更新招募说明书更新了管理人的基本信息以及基金经理信息，涉及“基金管理人” 章节。 目 录 第一部分 前言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资 基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《黄金交易型开放式 证券投资基金暂行规定》和其他有关法律法规的规定，以及《嘉实上海金交易型 开放式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了嘉实上海金交易型开放式证券投资基金的投资目标、策 略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决 策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由嘉实 基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招 募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指嘉实上海金交易型开放式证券投资基金 2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司 3、基金托管人：指交通银行股份有限公司 4、基金合同：指《嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》及对基 金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实上海金交易 型开放式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《嘉实上海金交易型开放式证券投资基金 招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金份额 发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等， 包括颁布机关对前述文件不时做出的修订 9、上市交易公告书：指《嘉实上海金交易型开放式证券投资基金上市交易公 告书》 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第 三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全 国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修 改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券 投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日 实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10 月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 15、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标 类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式 运作方式的基金 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员 会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内 证券投资的境外法人 23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人 民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其 他投资人的合称 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务 26、销售机构：指嘉实基金管理有限公司及符合《销售办法》和中国证监会规 定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议， 办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理机构 27、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基 金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 28、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司（即代办证券公司） 以及其他代理机构 29、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放 式证券投资基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）定义的基金份额的登记、 存管、结算业务及相关业务 30、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结 算有限责任公司 31、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户 32、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账 户 33、黄金账户：指用于交易上海黄金交易所黄金现货合约的账户 34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日：指深圳证券交易所、上海黄金交易所的正常交易日 39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 40、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所交易型开 放式指数基金业务实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实 施细则》（包括其不时修订），中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国 证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务 实施细则》（包括其不时修订）及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则 44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告 的规定申请购买基金份额的行为 45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告 的规定申请购买基金份额的行为 46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书和相 关公告规定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为 47、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 48、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的黄金现货合约、现金替代、现金差额及其他对价 49、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同 和招募说明书规定应交付给基金份额持有人的黄金现货合约、现金替代、现金差 额及其他对价 50、黄金品种：指在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约以及其他依法 批准的黄金品种 51、黄金现货合约：指依据《上海黄金交易所上海金集中定价交易业务规则》 规定的上海金集中定价合约和依据《上海黄金交易所现货交易规则》及相关业务 规则中规定的黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约以及其他依法批准的合 约 52、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申 购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 53、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代部分或全部黄金现货合约的一定数量的现金 54、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小 申购赎回单位中的黄金现货合约市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支 付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基 金份额数计算 55、预估现金差额：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当 日现金差额预估值，预估现金差额由申购赎回代理机构预先冻结 56、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的机构根据申购 赎回清单和黄金现货合约成交数据计算并由深圳证券交易所在交易时间内发布的 基金份额参考净值，简称IOPV 57、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不 变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 58、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 59、元：指人民币元 60、基金收益：指基金投资所得利息收入、投资收益、公允价值变动收益、已 实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 61、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与业绩比较基准 同期增长率差额之基准日 62、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基 金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算 日为初始日重新计算） 63、业绩比较基准同期增长率：指收益评价日业绩比较基准收盘值与基金上 市前一日业绩比较基准之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基 金份额折算日为初始日重新计算） 64、基金资产总值：指基金拥有的黄金现货合约等黄金品种、各类有价证券、 银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 65、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 66、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 67、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 68、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银 行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新 股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的 债券等 69、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 70、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 71、基金产品资料概要：指《嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金产 品资料概要》及其更新 第三部分 基金管理人 （一） 基金管理人基本情况 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 法定代表人 经雷 成立日期 1999年3月25日 注册资本 1.5 亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司40%，DWS Investments Singapore Limited30%，立信投资有限责任公司30%。 存续期间 持续经营 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年 3月25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公 司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理 人、QDII和特定资产管理业务等资格。 （二） 主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电 视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料 交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。 2000年10月至2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017年12 月起任公司董事长。 安国勇先生，联席董事长，博士研究生，中共党员。曾任职于招商银行北京分 行，中国民航总局金飞民航经济发展中心总经理助理兼证券业务部经理，北京城 市铁路股份有限公司总经理，北京市轨道交通建设管理有限公司副总经理，北京 市保障性住房建设投资中心副总经理，中国人民财产保险股份有限公司船舶货运 保险部总经理，华夏银行副行长（挂职），中国人保资产管理有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。 尤彦媚女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任职于吉林省产品质量监督检 验所，曾任吉林省信托投资有限责任公司总经理助理。2005年5月起任职于中诚 信托有限责任公司，现任中诚信托有限责任公司业务总监兼财富管理中心总经理。 Mark H.Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业 学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩 (Bain&Company)期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运 营官、MD，德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、MD，德意志银行（伦敦）首 席运营官，德意志银行全球审计主管。现任DWS Management GmbH执行董事、全 球首席运营官。 Holger Wilhelm Naumann先生，董事，德国籍。曾任DWS Investment GmbH 子公司管理、业务发展、业务区域控制欧洲负责人，DWS资产管理（德国）管委会 成员、COO，DWS资产管理（欧洲）COO，RREEF Management GmbH RREEF德国负责 人，DWS全球 COO，德意志资产管理全球COO， DWS管理委员会成员、亚太区负责 人，现任DWS Investments Hong Kong Limited董事会主席、亚太区负责人。 韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990 年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北 京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今，任立信投资有限责任公司董事 长。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职 于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国 化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资 管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学 商法研究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编 辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委 员会委员，现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事 委员会首任主任。 王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。 曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任、商学院院长兼MBA教 育中心主任。现任中央财经大学商学院教授。 经雷先生，董事、总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学 位，特许金融分析师（CFA）。1998年到2008年在美国国际集团（AIG）国际投资 公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资 产管理中心副总监，首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职 于嘉实基金管理有限公司，历任董事总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席 投资官；2018年3月起任公司总经理。 袁管华先生，监事长，博士研究生，中共党员。曾任中国人民银行外资金融机 构管理司副处长、银行监管一司处长；中国银监会财务会计部处长，江西监管局 副局长、党委委员；中国银监会财务会计部正局级巡视员；中诚信托有限责任公 司第四届监事会副监事长。现任中诚信托有限责任公司副监事长。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信 息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年11月至今任立信投资有限公司财务总监。 罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技 股份有限公司证券事务代表，2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有 限公司（筹）法律事务主管，2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北 京分行法务经理，2007年10月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法 律合规经理。2010年12月加入嘉实基金管理有限公司,曾任稽核部执行总监、基 金运营部总监，现任财务部总监。 高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006年9月至2010年7月任安永华 明会计师事务所高级审计师，2010年7月至2011年1月任联想（北京）有限公司 流程分析师，2011年1月至2013年11月任银华基金管理有限公司监察稽核部内 审主管，2013年11月加入嘉实基金管理有限公司，现任合规管理部稽核组执行总 监。 龚康先生，副总经理、首席运营官，博士研究生。2005年9月加入嘉实基金 管理有限公司，历任人力资源高级经理、副总监、总监，现任公司副总经理、首席 运营官。 杨竞霜先生，副总经理、首席信息官，博士研究生，美国籍。曾任日本恒星股 份有限公司软件工程师，高盛集团核心策略部副总裁，瑞银集团信息技术部董事 总经理，瑞信集团信息技术部董事总经理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年1月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司副总经理、首席信息官。 郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限 责任公司、国新国际投资有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司，现 任公司督察长。 郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、 汇添富基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉实 基金管理有限公司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。 2、首席风险官及投资总监 张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限责任公司投资经理 助理。2010年3月加入嘉实基金管理有限公司，曾任风险管理部副总监、风险管 理部总监。 归凯先生，成长风格投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投 资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策 略组投资总监。 胡涛先生，平衡风格投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部经理，中金公 司股票研究经理，长盛基金研究员，友邦华泰基金基金经理助理，泰达宏利基金 专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014年3月加入嘉实 基金管理有限公司，曾任GARP策略组投资总监。 洪流先生，平衡风格投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管理总 部信息研究部经理，德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理， 兴业证券研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师，上海证券资 产管理分公司客户资产管理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019年2月加 入嘉实基金管理有限公司，曾任上海GARP投资策略组投资总监。 张金涛先生，价值风格投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组 组长，润晖投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月 加入嘉实基金管理有限公司，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。 胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经 理，信诚基金投资经理，国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月 加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。 赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保险债券交易员，兴 业银行资金营运中心债券交易员，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中 欧基金策略组负责人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。 王茜女士，养老金投资总监，工商管理硕士。曾任武汉市商业银行信贷资金 管理部总经理助理，中信证券固定收益部，长盛基金基金经理。2008年11月加入 嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。 3、基金经理 （1）现任基金经理 李直先生，硕士研究生，7年证券从业经历，具有基金从业资格。2014年7月 加入嘉实基金管理有限公司，从事指数基金投资研究工作，现任基金经理。2019 年3月30日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金 经理、2019年3月30日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金经理、2019年9月26日至2021年9月9日任嘉实中证 新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日 至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基 金基金经理、2019年9月28日至2022年1月25日任嘉实创业板交易型开放式 指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证 主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年 9月24日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基 金基金经理、2019年11月1日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年12月5日至2021年 9月9日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、 2020年4月24日至2021年9月9日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式 指数证券投资基金基金经理、2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开 放式指数证券投资基金基金经理、2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年1月25日至今任嘉 实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年3月30日 至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年4月6 日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基 金经理、2021年6月10日至今任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金 （QDII）基金经理、2021年7月2日至今任嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金经 理、2021年8月18日至今任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金基金经理、 2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易 型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基 本面50指数证券投资基金（LOF）基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐 联基本面 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至 今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月 19日至今任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、 2022年1月20日至今任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022 年1月25日至今任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理、2022 年3月23日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。 张钟玉女士，硕士研究生，11年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任大 成基金管理有限公司研究员、数量分析师、基金经理。2021年9月加入嘉实基金 管理有限公司指数投资部。2015年2月28日至2021年9月2日任大成核心双动 力混合型证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任深证成 长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9 月2日任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理， 2015年2月28日至2021年9月2日任大成中证500深市交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成沪深300指数证 券投资基金基金经理，2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A 股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年2月28日至 2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理。2022年1月25日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投 资基金（QDII-LOF）基金经理、2022年1月25日至今任嘉实创业板交易型开放式 指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中关村A股交易型开 放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融 地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年4月13日至今 任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。 （2）历任基金经理 无。 4、Smart Beta及指数投资决策委员会 Smart-Beta及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta和指数投资负责 人张峰先生，公司总经理经雷先生，执行总监何如女士、增强风格投资总监刘斌 先生。 5、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三） 基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关 规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同 和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关 法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金资产； （3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投 资或活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关 规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基 金份额持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公 司具体情况，公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组 成。公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本 管理制度的纲要和总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、 公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管 理和风险控制、紧急应变等制度。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设 置、岗位责任、操作守则等具体说明。 2、内部控制的原则 （1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人 员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护 内控制度的有效执行； （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立； （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明 确的授权分工，操作相互独立； （5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效 益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制组织体系 （1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董 事会下设审计与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制 度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 （2）Smart Beta及指数投资决策委员会由公司总经理、部门负责人及资深基 金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 （3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察 长及相关总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范 化解措施。 （4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的 执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 （5）合规管理部门：公司管理层重视和支持合规风控工作，并保证合规管理 部门的独立性和权威性，配备了充足合格的合规风控人员，明确合规管理部门及 其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、 业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监控检查工作。 （6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业 务范围内的风险负有管控及时报告的义务。 （7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风 险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法 规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员 工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐 患或风险问题及时报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险 控制技术和手段，进行内部控制和风险管理。 （1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能， 严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公 司合法权益。 （2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均 有明确的授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效 的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行 系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。 （3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： ①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前 均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任； ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监 督制衡。 （4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员 具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 （5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估 和分析，及时防范和化解风险。 （6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括： ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全 公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行； ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责； ③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效； ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权 应及时修改或取消授权。 （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资 产与公司自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别 核算，及时、准确和完整地反映基金资产的状况。 （8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、 交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交 易、IT等重要业务部门和岗位进行物理隔离。 （9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、 真实和完整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部 门及员工均有明确的报告途径。 （10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不 得有不正当销售行为和不正当竞争行为。 （11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严 重影响基金份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事 件，按照预案妥善处理。 （12）公司建立健全内部监控制度，督察长、合规管理部门对公司内部控制 制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的 有效性并适时改进。 ①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查，确保公司各项制度、 业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则； ②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权 体系”机制，组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所 有识别出的关键风险点均有对应控制措施，及时防范和化解风险； ③督察长按照公司规定，向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理 的合法合规情况和合规管理工作开展情况。 5、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制 制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：任德奇 住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：上海市长宁区仙霞路18号 邮政编码：200336 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.63亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电 话：95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发 钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性 的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所 挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行连续13年跻身《财 富》(FORTUNE)世界500强，营业收入排名第137位；列《银行家》(The Banker) 杂志全球千家大银行一级资本排名第11位。 截至2021年9月30日，交通银行资产总额为人民币11.47万亿元。2021年 三季度，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币643.60亿元。 交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年基金、 证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师 等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职 业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从 业人员队伍。 （二）主要人员情况 任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。 任先生2020年1月起任本行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代 为履行行长职责）、执行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事长（其中： 2019年4月至2020年1月代为履行董事长职责）、执行董事，2018年8月至2019 年12月任本行行长； 2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长， 其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事， 2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年 7月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建设 银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行 行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳 长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信 贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。 刘珺先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。 刘先生2020年7月起担任本行行长；2016年11月至2020 年5 月任中国投 资有限责任公司副总经理；2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份公 司副总经理；2014年6月至2014年12月任中国光大（集团）总公司执行董事、 副总经理（2014年6月至2016年11月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司 董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司执行董事兼副 主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国光大实业（集团）有限责任 公司董事长）；2009年9月至2014年6月历任中国光大银行行长助理、副行长（期 间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心总经理）； 1993年7月至2009年9月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表处、资金 部、投行业务部工作。刘先生2003年于香港理工大学获工商管理博士学位。 徐铁先生，资产托管部副总经理。 徐铁先生2014年12月起任本行资产托管部副总经理； 2000年7月至2014 年12月，历任交通银行资产托管部客户经理、保险与养老金部副高级经理、高级 经理、保险保障业务部高级经理、总经理助理。徐先生2000年于复旦大学获经济 学硕士学位。 （三）基金托管业务经营情况 截至2021年9月30日，交通银行共托管证券投资基金597只。此外，交通 银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银 行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理 基金、企业年金基金、职业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、 QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、 QDIE资金、QDLP资金和QFLP资 金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部 管理，托管部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、 评估、控制及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护 基金持有人的合法权益。 （二）内部控制原则 1、合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管 要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。 2、全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部 控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反 馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 3、独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通 银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分 账管理。 4、制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置 上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除 内部控制中的盲点。 5、有效性原则：托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式 的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之 有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有 效执行。 6、效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节 的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的 内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托 管业务指引》等法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管 管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产 托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托 管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资 产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交 通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展 不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业务管理制度健全， 核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露由专人负责。 托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实 现全流程、全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行 进行国际标准的内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资 组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支 付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时 通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交 通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行 通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行有权报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告 中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规 行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。 负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 基金份额发售机构具体名单详见基金份额发售公告及基金管理人发布的相关 公告。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，增加或调整本基金发售代理机构， 并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 电话：010-50938782 传真：010-50938991 联系人：赵亦清 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507 单元01室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼 法定代表人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：周祎 经办注册会计师：薛竞、周祎 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他有关规定募集，已于2020年11月11日获得中国证监会准予注册的批复（证 监许可【2020】3029号《关于准予嘉实上海金交易型开放式证券投资基金注册的 批复》），并于2021年9月30日获中国证监会延期募集备案的回函（机构部函 【2021】3152号《关于嘉实上海金交易型开放式证券投资基金延期募集备案的回 函》）。 一、基金运作方式 交易型开放式。 二、基金类型 黄金ETF。 三、基金存续期限 不定期。 四、募集期限及募集对象 1、募集期限：2021年12月28日至2022年3月18日。 2、募集对象：本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基 金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资 者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 五、募集规模 本基金不设首次募集目标上限。 六、发售方式 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下黄金现货合约认购3种方 式认购本基金。 网上现金认购是指投资者通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员 用深圳证券交易所网上系统以现金进行的认购； 网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进 行的认购； 网下黄金现货合约认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以黄 金现货合约进行的认购。 投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场 所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参 见基金份额发售公告。 基金管理人可以根据情况增加其他发售机构，并在基金管理人网站公示。 基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。 七、募集场所 投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场 所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参 见基金份额发售公告。 基金管理人可以根据情况增加其他发售机构。 八、基金份额发售面值和认购价格 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为1.00元。 九、认购开户 1、现金认购 投资者网上现金和网下现金认购本基金时需具有深圳证券账户，深圳证券账 户是指深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账户。深圳证券投资基金账户只 能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要参与本基金的申购、赎回， 则应开立A股账户。 2、投资人以黄金现货合约认购本基金时需同时具有深圳 A 股账户和上海黄 金交易所黄金账户，或同时具有证券投资基金账户和上海黄金交易所黄金账户， 并根据上海黄金交易所的相关规定办理通过基金管理人或发售代理机构进行账户 备案，以确保投资人上海黄金交易所黄金账户和深圳证券账户（包括深圳 A 股账 户或证券投资基金账户，下同）都有效且开户登记信息一致。黄金现货合约认购 的具体办理流程见基金管理人或发售代理机构的相关规定。 十、认购费用 本基金认购费用由投资者承担，不高于0.50%，认购费率如下表所示： 认购份额（M） 认购费率 M＜50万份 0.50% 50万份≤M＜100万份 0.30% M≥100万份 1000元/笔 基金管理人办理网下现金认购和网下黄金现货合约认购时可按照上表所示费 率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下黄金现 货合约认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购费用用于本基金的市场 推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。通过基金管 理人或发售代理机构进行网下黄金现货合约认购的投资者，在基金管理人或发售 代理机构允许的条件下，可选择以现金或基金份额的方式支付认购费用（或佣金）。 投资者办理网下黄金现货合约认购过程中产生的黄金现货合约过户费用按照 上海黄金交易所的规定收取，并由投资者承担。 十一、网上现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认 购佣金、认购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金＝固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额＋固定费用） 认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交 纳认购佣金。 例：某投资者通过网上现金认购1,000份本基金，假设发售代理机构确认的佣 金比率为0.5%，则需准备的资金金额计算如下： 认购佣金＝1.00×1,000×0.5%＝5元 认购金额＝1.00×1,000×(1＋0.5%)＝1,005元 即投资者需准备1,005元资金，方可认购到1,000份本基金基金份额。 3、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000份或其整数倍。投资者应以深圳证券账户认购，可以多次认购，累计认购份 额不设上限，但法律法规或监管要求另有规定的除外。 4、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购 资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，不得撤销。 5、清算交收：投资者提交的认购委托，由登记机构进行有效认购款项的清算 交收。 6、认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资者可通过其办理认购的 销售网点查询认购确认情况。 十二、网下现金认购 1、认购时间详见本基金基金份额发售公告。 2、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费 用、认购金额的计算公式为： 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额＋固定费用） 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 （或若适用固定费用的，认购费用＝固定费用） 净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格 认购费用由基金管理人收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。网下现金 认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。 例：某投资者到本公司直销网点认购100,000份基金份额，假定认购金额产生 的利息为10元，则需准备的资金金额计算如下： 认购费用＝1.00×100,000×0.5%＝500元 认购金额＝1.00×100,000×(1＋0.5%)＝100,500元 净认购份额=100,000+10/1.00=100,010份 即投资者若通过基金管理人认购本基金100,000份，需准备100,500元资金，假 定该笔认购金额产生利息10元，则投资人可得到100,010份本基金基金份额。 3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理 机构进行网上现金认购的认购金额的计算。 4、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理 网下现金认购，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；投资者可多次认购，累计 认购份额不设上限，但法律法规或监管要求另有规定的除外。投资者通过基金管 理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上(含5万份)；投资者可以多 次认购，累计认购份额不设上限，但法律法规或监管要求另有规定的除外。 5、认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办 理相关认购手续，并备足认购资金。认购一经确认不得撤销。 6、清算交收：通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行 有效认购款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，根据登 记机构相关规定进行有效认购款项的清算交收。 7、认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资者可通过其办理认购的 销售网点查询认购确认情况。 十三、网下黄金现货合约认购 1、认购时间详见本基金基金份额发售公告，具体业务办理时间由基金管理人 及其指定发售代理机构确定。 2、认购限额：网下黄金现货合约认购以黄金现货合约数量申报，最低认购申 报数量为1,000克，超过1,000克的部分必须为1,000克的整数倍。在网下黄金现货 合约认购期间投资者可以多次提交认购申请，累计申报数量不设上限。 可用于认购的黄金现货合约详见基金份额发售公告。 3、认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办 理认购手续，并备足认购黄金现货合约。认购一经确认不得撤销。 4、清算交收： 认购期内，基金管理人或基金管理人指定的发售代理机构将当日的黄金现货 认购数据报送给上海黄金交易所，上海黄金交易所进行账户校验后，根据校验结 果当日将投资者账户内相应的黄金现货合约进行过户，并将处理结果发送给基金 管理人。基金管理人为投资者计算认购份额，登记机构根据基金管理人提供的投 资者认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。 5、认购份额的计算公式： ? 投资者的认购份额=∑（第i个黄金现货合约在认购期最后一日的均价×有效认购重量）/1.00 ?=1 （1）i代表投资人提交认购申请的第i个黄金现货合约，n代表投资者提交的黄 金现货合约总个数。如投资人仅提交了1个黄金现货合约的申请，则n=1。 （2）“第i个黄金现货合约在认购期最后一日的均价”由基金管理人根据上海 黄金交易所的当日行情数据，以该合约的成交金额除以成交量计算，以四舍五入 的方法保留小数点后两位。 （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的黄金现 货合约数量。 十四、募集资金利息的处理方式 网下现金认购及网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算 为基金份额归基金份额持有人所有。 十五、募集期间的资金、黄金现货合约与费用 基金募集期间募集的资金存入专用账户，在基金募集行为结束前，任何人不 得动用；募集的黄金现货合约由上海黄金交易所过户至基金的专用账户，在基金 募集行为结束前，任何人不得动用。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金 财产中列支。 十六、发行联接基金或增设新的份额类别 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金 管理人可根据基金发展需要，与基金托管人协商一致后，募集并管理以本基金为 目标ETF的一只或多只联接基金，或为本基金增设新的份额类别，而无需召开基 金份额持有人大会审议。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同生效 本基金基金合同于2022年3月23日正式生效，自该日起本基金管理人开始 管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人 或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对本 基金进行清算，终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会进行表决，同时基 金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规 定提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。除小数点尾数处理外，基金份额折算对基金份额持有人的权益 无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有 权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基 金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证 券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下黄金现货合约认购所募集的黄金现货合约价值）不 低于2亿元人民币； 2、基金份额持有人不少于1,000人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金份额获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日前 按相关法律法规要求履行信息披露义务。 二、基金在深圳证券交易所的交易 基金在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深 圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。 三、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《深圳证券交 易所证券投资基金上市规则》的相关规定执行。 当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当 终止上市的情形时，本基金可由交易型开放式基金变更为投资于黄金现货合约的 非上市的开放式基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。届时，基金管理人 需按照非上市的开放式基金调整相应的业务规则，并提前公告。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交易时间内根据基金管理人提 供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值 （IOPV），并由深圳证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基 金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝(申购赎回清单中SHAU数量单位经1:1比例转换后的 Au99.99的数量与Au99.99现货实盘合约最新成交价的乘积+申购赎回清单对应的 预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 五、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定内容进行调整的，基金合同从其规定，并按照新规定执行，且此项修改 无须召开基金份额持有人大会。 六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能，基金管理人可以在履行适当程序后增加相应功能。 七、在不违反法律法规的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的 其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会。 八、法律法规、监管部门或深圳证券交易所对上市交易另有规定的，从其规 定。 第十部分 基金份额的申购与赎回 投资者在场内可以选择现金申购、赎回或黄金现货合约申购、赎回两种方式 办理本基金的申购、赎回业务。如无特指，本部分内容适用于场内现金申购、赎回 业务和黄金现货合约申购、赎回业务。 未来在条件允许的情况下，基金管理人可以开通本基金的场外申购、赎回等 业务，场外申购、赎回的适用条件、业务办理时间、业务规则、申购赎回原则、申 购赎回费用等相关事项届时将另行约定并公告。 一、申购和赎回场所 投资者应当在基金管理人或申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营 业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理机构，并在基金管理人 网站公示。在相关条件许可的前提下，基金管理人可增加或调整申购赎回代理机 构，并在基金管理人网站公示。 二、申购和赎回的开放日及时间 本基金现金申购、赎回与黄金现货合约申购、赎回的开放日和具体业务办理 时间可能有所不同。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的 开始时间。 1、现金申购、赎回的开放日及时间 本基金自 2022 年4月7日开始办理基金份额的现金申购、赎回业务。 投资者办理现金申购、赎回业务的开放日为深圳证券交易所、上海黄金交易 所的共同交易日以及基金管理人接受办理现金申购、赎回业务的其他时间，但基 金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎 回时除外。现金申购、赎回的具体业务办理时间在相关公告中载明。本基金现金 申购、赎回与黄金现货合约申购、赎回的具体业务办理时间可能有所不同，投资 者应关注基金管理人发布的相关公告。 2、黄金现货合约申购、赎回的开放日及时间 本基金自 2022 年4月7日开始办理基金份额的黄金现货合约申购、赎回业 务。 投资者办理黄金现货合约申购、赎回业务的开放日为深圳证券交易所和上海 黄金交易所的共同交易日，具体业务办理时间由基金管理人根据深圳证券交易所 和上海黄金交易所的交易时间确定并在相关公告中载明。本基金黄金现货合约申 购、赎回与现金申购、赎回的具体业务办理时间可能有所不同，投资者应关注基 金管理人发布的相关公告。 投资者在办理黄金现货合约申购、赎回业务前应按照规定的程序进行账户备 案，备案成功后则具备办理黄金现货合约申购、赎回业务资格。备案的规则及程 序详见招募说明书和基金管理人发布的相关公告。 3、申购、赎回的开放日及时间变更 基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的交易市场、交易所交易时间变 更、登记机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视实际情况对前述 开放日及业务办理时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 4、在上市交易之前可开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，基金管 理人可决定暂停办理申购、赎回业务。 三、申购与赎回的原则 1、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登 记结算业务实施细则》、上海黄金交易所相关业务规则和参与各方相关协议的有关 规定。如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、上海黄金交易所修 改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中 进行更新。 2、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 3、本基金的申购、赎回方式分为黄金现货合约申赎和现金申赎。 4、本基金现金申购、赎回的对价包括现金替代、现金差额及其他对价；本基 金黄金现货合约申购、赎回的对价包括黄金现货合约、现金差额及其他对价。 5、申购、赎回申请提交后不得撤销。 6、基金管理人可以调整本基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价的组成， 或增加新的申购对价、赎回对价。 基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购、赎回申请的提出 （1）账户准备与账户备案 投资人首次参与本基金的实物申购或赎回，必须按照上海黄金交易所的相关 规定，通过申购赎回办理机构进行账户备案。即验证投资人黄金账户和证券账户 的有效性及投资人开户登记信息的一致性，并将投资人黄金账户、证券账户与本 基金进行绑定。投资人完成账户备案后方可参与本基金的实物申购、赎回。本基 金实物申购、赎回方式下账户备案的具体要求及办理流程见申购赎回办理机构的 相关业务规则。 （2）投资者必须根据申购赎回代理机构或基金管理人规定的程序以及申购、 赎回的具体方式在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 （3）投资者提交申购申请时，必须根据当日申购赎回清单以及申购的具体方 式备足相应数量的对价，否则所提交的申购申请不成立。 （4）投资者提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金，否则所提 交的赎回申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的 申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根 据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价， 则赎回申请失败。 申购赎回代理机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。 申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应 及时查询。 正常情况下，投资者T日提交的现金申购申请，基金份额在交收前不得卖出 或者赎回；投资者T日提交的黄金现货合约申购申请，在受理并确认后，基金份 额在T日可卖出、可赎回。 投资者在办理黄金现货合约申购、赎回业务前应按照规定的程序进行账户备 案，备案成功后则具备办理黄金现货合约申购、赎回业务资格。备案的规则及程 序详见招募说明书和基金管理人发布的相关公告。若原账户备案信息发生变更， 投资者应及时向基金管理人或申购赎回代理机构更新账户备案信息，如因投资者 未及时更新账户备案信息导致黄金现货合约申购、赎回业务失败或处理迟延而造 成的损失，由投资者自行承担。 3、申购与赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的申购对价、赎回对价的清算交收适用深圳证券 交易所、登记机构、上海黄金交易所相关业务规则和参与各方相关协议的有关规 定。 （1）现金申购、赎回的登记与清算交收 本基金现金申购业务中的现金替代采用逐笔全额结算处理（T日日间RTGS交 收与T日日终逐笔全额非担保交收）；现金赎回业务中的现金替代采用代收代付 处理；现金申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付处理。 投资者T日提交的现金申购申请受理后，如选择采用RTGS交收且申购资金足 额的，登记机构在T日日间实时办理基金份额及现金替代的清算交收。T日日间资 金不足或不选RTGS交收的，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额登记以 及现金替代的交收，在T+1日办理现金差额的清算，并将结果发送给基金管理人、 申购赎回代理机构和基金托管人。基金管理人与申购赎回代理机构在T+2日办理 现金差额的交收。 投资者T日提交的现金赎回申请受理后，登记机构在T日为投资者办理基金份 额的注销，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人，如深 圳证券交易所和登记机构调整相关业务规则的，以届时调整后的业务规则为准。 基金管理人在 T+1 日办理现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收。 现金赎回替代款的清算交收由基金管理人和申购赎回代理机构协商处理，正常 情况下，该款项的清算交收于T+7日（指开放日）内办理，但如果出现上海黄金交易 所交易清算规则发生较大变化、基金赎回数额较大或组合中的黄金现货合约因暂停 交易、流动性不足等原因导致无法足额卖出，则该款项的清算交收可延迟办理。 对于因申购赎回代理机构交收资金不足，导致投资者现金申购失败的情形，按 照申购赎回代理机构的相关规则处理。 （2）黄金现货合约申购、赎回的登记与清算交收 投资者T日提交的黄金现货合约申购申请受理后，上海黄金交易所在T日办 理黄金现货合约的交收，登记机构在T日为投资者办理基金份额的登记，并将结 果发送给基金管理人、申购赎回代理机构和基金托管人。基金管理人在T日办理 现金差额的计算，与申购赎回代理机构在T+1日办理现金差额的交收。 投资者T日提交的黄金现货合约赎回申请受理后，登记机构在T日为投资者办 理基金份额的注销，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理机构和基金托管 人。基金管理人在T日办理现金差额的计算，与申购赎回代理机构在T+1日办理现 金差额的交收。正常情况下，由上海黄金交易所在T日办理赎回的黄金现货合约 的交收。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据 深圳证券交易所、登记机构、上海黄金交易所相关业务规则和参与各方相关协议 的有关规定进行处理。 基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内，对上述申购赎回的程序 以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在开始实施前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、申购与赎回的数额限制 1、投资者申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。本基金 最小申购赎回单位为30万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况、投资 者需求等因素对基金的最小申购赎回单位进行调整，并在调整生效前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 2、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限，具体规定请 参见更新的招募说明书或相关公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基 金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见基金管理人相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购份额和赎回份 额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 六、申购和赎回的对价、费用及其用途 1、现金申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及 其他对价；现金赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资 者的现金替代、现金差额及其他对价。现金申购对价、现金赎回对价根据申购赎 回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 2、黄金现货合约申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的黄金现货合约、 现金差额及其他对价；黄金现货合约赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金 管理人应交付给投资者的黄金现货合约、现金差额及其他对价。黄金现货合约申 购对价、黄金现货合约赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份 额数额确定。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交 易所开市前公告。T日的基金份额净值在当天深圳证券交易所收市后计算，并在 T+1日公告，计算公式为估值日基金资产净值除以估值日发售在外的基金份额总 数，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。未 来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反 相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整 并提前公告。 4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的 标准收取佣金，其中包含交易所、登记机构等收取的相关费用。 七、申购、赎回清单的内容与格式 1、现券申购赎回清单的内容 （1）申购赎回清单的内容 T日现券申购赎回清单公告内容包括一级市场基金代码、最小申购赎回单位、 T－1日各黄金现货合约对应的现金差额（元/千克）、T日各黄金现货合约对应的 预估现金差额（元/千克）、T－1日基金份额净值、申购上限、赎回上限、申购赎 回标志等。 （2）预估现金差额相关内容 预估现金差额是指为便于申赎代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的 相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购赎回清单中公告T日预估现金差额。其计算公式为： T日每千克Au99.99现货合约预估现金差额＝（T－1日最小申购、赎回单位 的基金资产净值－T－1日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量（千克）×上 海金T－1日结算价×1000克）÷T－1日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重 量（千克） 预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。预估现金差额计算至小数点后2 位，小数点后第3位四舍五入。若 T 日为基金分红除息日，上述计算公式中“T- 1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额 （3）现金差额相关内容 T日现金差额在（T+1）日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T日每千克Au99.99现货合约现金差额＝（T日最小申购、赎回单位的基金资 产净值－T日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量（千克）×上海金T日结 算价×1000克）÷T日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量（千克） 现金差额的数值可能为正、为负或零。现金差额计算至小数点后2位，小数 点后第3位四舍五入。 ①在投资者申购时，若现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额 对应的黄金现货合约类型和黄金现货重量支付相应的现金；若现金差额为负数， 则投资者将根据其申购的基金份额对应的黄金现货合约类型和黄金现货重量获得 相应的现金。 ②在投资者赎回时，若现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额 及基金管理人支付的黄金现货合约类型和黄金现货重量获得相应的现金；若现金 差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额及基金管理人支付的黄金现货合 约类型和黄金现货重量支付相应的现金。 （4）申购赎回清单的格式 T日现券申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 基金名称 基金管理公司名称 一级市场基金代码 申购赎回方式 T-1日信息内容 Au99.99现金差额（单位：人民币元/千克） 最小申购赎回单位基金净值（单位：人民币元） 基金份额净值（单位：人民币元） T日信息内容 Au99.99预估现金差额（单位：人民币元/千克） 当天累计可申购的基金份额上限（单位：份） 当天累计可赎回的基金份额上限（单位：份） 是否需要公布IOPV 最小申购赎回单位（单位：份） 最小申购赎回单位分红金额（单位：人民币元） 是否允许申购 是否允许赎回 黄金现货合约信息内容 黄金现货合约 合约数量（克） Au99.99合约 3000 备注：此表为示例 2、现金申购赎回清单 （1）申购赎回清单的内容 T日现金申购赎回清单内容包括：一级市场基金代码、最小申购、赎回单位所 对应的申赎现金、组合证券内各黄金合约数据、现金替代、现金差额、预估现金差 额、T－1日基金份额净值、当日申购上限、当日赎回上限及其他内容。 （2）申赎现金 “申赎现金”不属于组合证券，是为了便于登记机构的清算交收安排，在申购赎 回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成 份证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应 的成份证券的可以现金替代金额之和，赎回替代金额固定为0。 （3）组合证券 组合证券是指本基金投资组合所包含的全部或部分黄金现货合约。申购赎回 清单将公告最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各黄金现货合约的合约名称、 合约代码及数量。 基金管理人可根据投资组合的实际情况及未来具体业务的需要，调整组合证 券的内容及其构成，并根据组合证券的内容相应调整现金替代相关内容。 （4）现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回本基金的过程中，投资者按基金合同和招募说明书 的规定，用于替代黄金现货合约的一定数量的现金。 ①现金替代仅包括可以现金替代（标志为“允许”）。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部黄金现货合约 的替代，在赎回基金份额时，该黄金现货合约只允许使用现金作为替代。 ②替代金额的计算公式为： 替代金额＝允许现金替代的黄金现货合约数量×前一交易日上海金结算价× （1＋现金替代溢价比例）。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的黄金现货合约，基金管理 人通过上海金集中定价交易代替申购投资者买入黄金现货合约的实际交易价格加 上相关交易费用后与申购时的价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申 购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取 的金额高于基金通过上海金集中定价交易购入该部分黄金现货合约的实际成本， 则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金通过上海金集 中定价交易购入该部分黄金现货合约的实际成本，则基金管理人将向投资者收取 欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替 代金额。 登记结算机构为投资人办理申购基金份额与现金替代交收后的第1个深圳证 券交易所和上海黄金交易所共同交易日内，基金管理人将以收到的替代金额买入 被替代的上海金集中定价合约。基金管理人以替代金额与被替代上海金集中定价 合约的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资 人或投资人应补交的款项；若当日未购入全部被替代的上海金集中定价合约，则 以替代金额与“代买对价”的差额确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项， “代买对价”包括上海金集中定价合约的实际购入成本（包括买入价格与交易费用） 以及按照当日上海金集中定价合约估值价计算的未购入的部分被替代上海金集中 定价合约价值。当上海金集中定价合约流动性不足时，基金管理人可部分购入其 他黄金现货合约（包括黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等），此时“代买 对价”还应包括其他黄金现货合约的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）。 登记结算机构为投资人办理赎回基金份额交收后的第1个深圳证券交易所和 上海黄金交易所共同交易日内，基金管理人将卖出被替代的上海金集中定价合约。 基金管理人根据卖出的被替代上海金集中定价合约的实际卖出金额（扣除相关费 用），确定应支付投资人的赎回现金替代款；若当日未卖出全部被替代的上海金集 中定价合约，则以“代卖对价”确定支付投资人的赎回现金替代款，“代卖对价”包括 上海金集中定价合约实际卖出金额（扣除相关费用）以及按照当日上海金集中定 价合约估值价计算的未卖出的部分被替代上海金集中定价合约价值。当上海金集 中定价合约流动性不足时，基金管理人可部分卖出其他黄金现货合约（包括黄金 现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等），此时“代卖对价”还应包括其他黄金现 货合约的实际卖出金额（扣除相关费用）。 （5）预估现金差额相关内容 预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日现金申购赎回清单中公布的当 日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理机构预先冻结。 预估现金差额的计算公式为： T日预估现金差额＝T－1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－申购赎回 清单中可以现金替代的黄金现货合约所代表的黄金现货重量与T－1日上海金结 算价乘积之和。 其中，黄金现货合约所代表的黄金现货重量根据黄金现货合约的数量与该合 约交易单位的乘积进行计算。 预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。若T日为基金分红除息日，则 计算公式中的“T－1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益 分配数额。 （6）现金差额相关内容 T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告。其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的资产净值－申购赎回清单中可以 现金替代的黄金现货合约所代表的黄金现货重量与T日上海金结算价乘积之和。 其中，黄金现货合约所代表的黄金现货重量根据黄金现货合约的数量与该合 约交易单位的乘积进行计算。T日投资者以现金申购、赎回方式申购、赎回本基金 时，需按基金管理人T＋1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 （7）申购赎回清单的格式 T日现金申购赎回清单格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 基金名称 基金管理公司名称 基金代码 标的指数代码 申购赎回方式 T-1日信息内容 T-1日现金差额（单位:人民币元） 最小申购、赎回单位资产净值（单位：人民币元） 基金份额净值（单位：人民币元） T日信息内容 预估现金差额（单位：人民币元） 最小申购、赎回单位（单位：份） 最小申购、赎回单位分红金额（单位：人民币元） 是否需要公布IOPV 是否允许申购 是否允许赎回 是否允许现金申购 可以现金替代比例上限 100.00% 当天累计可申购的基金份额上限（单位：份） 当天累计可赎回的基金份额上限（单位：份） T日组合信息内容 证券代码 证券简称 成份证券数(克) 现金替代标志 现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 159900 申赎现金 必须 940,500.00 0.00 深圳市场 SHAU SHAU 3000 允许 10% 上海黄金交易所 备注：此表为示例。 3、本基金现金申购赎回清单内容与现券申购赎回清单在内容或格式上可能 略有差异。现金申购赎回清单及现券申购赎回清单的具体内容以基金管理人届时 在网站上公布的实际内容为准。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投 资人的申购申请。 3、深圳证券交易所、上海黄金交易所等交易场所交易时间非正常停市，导致 基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单，或在开市后发现申 购赎回清单编制错误或IOPV计算错误。 5、深圳证券交易所、上海黄金交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异 常情况无法办理申购，或者相关交易场所等因异常情况使申购赎回清单无法编制 或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不 限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限，当一笔新的 申购申请被确认成功，会使本基金当日申购超过申购赎回清单中规定的申购上限 时，该笔申购申请将被拒绝。 8、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能 对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 10、作为申购赎回对价的黄金现货合约暂停或临时暂停交易。 11、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述暂停申购情形（第6、7项除外）之一且基金管理人决定拒绝或暂停 接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 申购公告。 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资 人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 对价： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投 资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、深圳证券交易所、上海黄金交易所等交易场所交易时间非正常停市，导致 基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单，或在开市后发现申 购赎回清单编制错误或IOPV计算错误。 5、深圳证券交易所、上海黄金交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异 常情况无法办理赎回，或者相关交易场所等因异常情况使申购赎回清单无法编制 或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不 限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 6、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限，当一笔新的 申购申请被确认成功，会使本基金当日申购超过申购赎回清单中规定的申购上限 时，该笔申购申请将被拒绝。 7、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管 理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。 9、作为申购赎回对价的黄金现货合约暂停或临时暂停交易。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述除第6项以外的情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎 回对价时，基金管理人应按规定报中国证监会备案并根据有关规定在指定媒介上 刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务 的办理并公告。 十、基金份额的非交易过户等其他业务 登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业 务，并收取一定的手续费用。 十一、其他申购赎回方式 1、联接基金是指将绝大多数基金财产投资于本基金，紧密跟踪业绩比较基准， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。如果本基金推 出联接基金，在本基金上市之前，在条件允许的情况下，联接基金可以用黄金现 货合约或现金特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。 2、不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基 金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的 具体办理方式等相关事项届时将另行公告。 3、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持 有的现金或黄金现货合约，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 4、在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于新 的申购、赎回方式开始执行前予以公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 6、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书 面委托代理协议，报中国证监会备案并公告。 十二、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办 理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十三、基金管理人可在不违反法律法规的范围内，且对基金份额持有人利益 实质性不利影响的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调 整并提前公告，无需召开持有人大会进行审议。 第十一部分 基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪上海金午盘基准价，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力 争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 二、投资范围 本基金的投资范围包括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约（包括上海 金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）等黄金品种。本 基金可从事黄金现货租赁业务。 投资于黄金现货合约和现金之外的基金资产，仅可投资于货币市场工具用于 流动性管理，包括：期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银 行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债 务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流 动性的货币市场工具。 如以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、 期货合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产 的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为 准，本基金的投资范围会做相应调整。 三、投资策略 1、黄金现货合约投资策略 本基金将绝大部分基金财产投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约 （包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）等 黄金品种，以实现紧密跟踪上海金价格的目标。 若因特殊情况（如上海黄金交易所市场流动性不足、黄金现货合约存量不足、 法律法规禁止或限制等）导致无法获得足够数量的黄金现货合约时，基金管理人 将采用合理方法进行替代投资，以实现跟踪上海金午盘基准价的目标。 为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响，在法律法规允许的前提下， 本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构，取得租赁收入，并要 求对方按时或提前归还黄金现货合约。本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的 资信情况，根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况，决定黄金现货合约 租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。 2、债券投资策略 为更好地实现投资目标，本基金可以少量投资于债券、货币市场工具等资产， 债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，力争提高基金资产 的投资收益。 未来，随着投资工具的发展和丰富，基金管理人可以在不改变投资目标的前 提下，在履行适当程序后，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新 中公告。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%； （2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的10％； （4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的10％； （5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的10％； （7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为1年，债券 回购到期后不得展期； （10）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合该限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （13）本基金参与黄金租赁，需依据《上海黄金交易所实物租借管理办法》规 定，遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和 控制风险，切实维护基金财产的安全和基金持有人的利益。 （14）本基金参与黄金租赁，需满足以下限制： 1）黄金租赁的对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行和分类评级 在 A 类以上的证券公司； 2）本基金参与出借的黄金现货合约价值不超过基金资产净值的30%，出借期 限最长不超过12个月，平均剩余期限不超过6个月，出借给单个交易对手的黄金 现货合约不超过基金资产净值的10%； 3）本基金发生流动性问题时，基金管理人有权提前终止租赁协议，要求交易 对手方归还黄金现货合约； （15）本基金参与投资黄金现货延期交收合约仅用于风险管理或提高资产配 置效率。 （16）本基金持有买入黄金现货延期交收合约价值不超过基金资产净值的 10%，持有买入黄金现货延期交收合约、黄金现货实盘合约及上海金集中定价合约 的价值之和不得超过基金资产净值的100%，持有卖出黄金现货延期交收合约价值 不得超过基金持有黄金现货实盘合约及上海金集中定价合约价值之和的10%； （17）本基金参与黄金现货延期交收合约交易后每个交易日日终，扣除黄金 现货延期交收合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现 金。 （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（8）、（11）、（12）和（17）条外，因黄金/证券市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的，基金管理人应当在所涉证券可交易之日起10个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开 始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法 律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履行适当 程序后可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行，不需经基金份额持有人大 会审议，但须提前公告。 五、基金的黄金租借 本基金可以参与黄金租借的相关业务。 六、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码： SHAU）的午盘基准价格收益率。 如果今后法律法规发生变化，或者由于上海金集中定价合约定价标准发生重 大变更等原因导致上海金集中定价合约所代表的黄金价格不宜继续作为业绩比较 基准，或者市场上出现更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准，若变更 业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响，基金管理人依据维护投 资者合法权益的原则，有权变更本基金的业绩比较基准的计算依据，不需另行召 开基金份额持有人大会。 七、风险收益特征 本基金主要投资对象为黄金现货合约，其风险收益特征与国内黄金资产的风 险收益特征相似，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额 持有人的利益； 2.有利于基金财产的安全与增值； 3.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟 取任何不当利益。 第十二部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的黄金现货合约等黄金品种、各类有价证券、银 行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人或上海黄金交易所保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基 金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产 行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基 金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务， 不得对基金财产强制执行。 第十三部分 基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的交易场所的交易日以及国家法律法规规定需 要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的黄金现货合约等黄金品种、债券、银行存款本息、应收款项、其 它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值 日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允 价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够 可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价 值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值 或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值 进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 1、上海黄金交易所场内的上海金集中定价合约和Au99.99黄金现货合约，以 估值日上海金集中定价合约在上海黄金交易所场内的午盘基准价估值；估值日无 午盘基准价的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，确定公允价格。 2、上海黄金交易所场内的除上海金集中定价合约、Au99.99黄金现货合约以 外的黄金现货实盘合约，以其估值日在上海黄金交易所的收盘价估值；估值日无 交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 3、上海黄金交易所场内的黄金现货延期交收合约，以其估值日在上海黄金交 易所的当日结算价估值；估值日无交易的，以最近结算价估值。 4、本基金参与上海黄金交易所场内黄金租借的租金收入或支出，在租约持有 期间按租借合同约定的费率和计算方法逐日确认。 5、证券交易所上市的非固定收益品种的估值 交易所上市的非固定收益品种的估值，以其估值日在证券交易所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或 证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价） 估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价 格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交 易市价，确定公允价格。 6、交易所市场交易的固定收益品种的估值 （1）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外）， 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 （2）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未 发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 得到的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时采 用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，应持续评 估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。 7、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投 资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照 长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提 供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市 场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 8、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 9、处于未上市期间以及流通受限的有价证券应区分如下情况处理： （1）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情 况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活 跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计 量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技 术确定公允价值。 （2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，按成 本估值。 10、证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或 证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价） 估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价 格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交 易市价，确定公允价格。 11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额 的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以 设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。法律法规、监管机构、基金合同 另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或 基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将 基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对 外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估 值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时 协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但 估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或 不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应 赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享 有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利 返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返 还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的 原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进 行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更 正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基 金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管 人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当 公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息予以公布。 九、特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第11项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理； 2、由于不可抗力，或证券交易所、上海黄金交易所、登记机构及存款银行等 第三方机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基 金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金 管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 第十四部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、基金每年收益分配次数没有限制，每次基金收益分配数额的确定原则为使 收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近业绩比较基准同期增长率； 3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 4、本基金收益分配采用现金方式； 5、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益 分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日） 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； 6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的，从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持 有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 第十五部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金上市费及年费、场内注册登记费用； 9、基金的黄金现货合约交易或结算产生的相关费用（包括但不限于交易手续 费、延期费、结算、过户费、仓储费、运保费等相关费用及其他类似性质的费用）； 10、基金的黄金租借业务相关费用； 11、基金的证券、黄金等账户的开户费用，银行账户维护费用； 12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第3－12项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行，但本基金运作过程中应缴纳的增值税、附加税费等税费由基金财产承担，按 照税务机关的要求以基金管理人名义缴纳。 第十六部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会 计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并 以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相 关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换 会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 第十七部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流 动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规或监管机关就 基金的信息披露做出新的规定或予以调整的，本基金按照其最新规定执行，无需 基金份额持有人大会审议批准。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人其 他组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约 定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券、黄金投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信 息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文 本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金 份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者 重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当按照法律法规和监管要求披露影响基金投资者决策的 全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭 示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明 书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明 书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少 每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作 监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明 的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的， 基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管 理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概 要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当按照《信息披露办法》 的规定，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性 公告登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料 概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托 管协议登载在指定网站上。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书的当日按照《信息披露办法》的规定登载于指定媒介上。 （三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金 合同》生效公告。 （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前， 基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后，基金管理人应当在不晚于 每个开放日/交易日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露 开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回对价 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额 申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销 售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （六）基金开始申购、赎回公告 基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前在指定媒介上公告。 （七）申购、赎回清单 在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通 过其网站以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。 （八）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 基金管理人确定基金份额折算日后应至少提前两个工作日将基金份额折算日 公告登载于指定媒介上。 基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应 将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。 （九）基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交 易的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交 易公告书提示性公告登载在指定报刊上。 （十）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年 度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将 中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告， 将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的 其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内 持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流 动性风险分析等。 （十一）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有 关规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、基金终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务 所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事 项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负 责人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之 三十； 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 14、基金收益分配事项； 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生 变更； 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 17、本基金开始办理申购、赎回； 18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 19、基金份额停牌、复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市交易； 20、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； 21、基金份额的折算； 22、本基金推出新业务或服务； 23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 24、本基金连续30个工作日、40个工作日、45个工作日出现基金份额持有 人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，对基金合同可能面临 终止的不确定性风险进行提示； 25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 （十二）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份 额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清， 并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 （十三）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （十四）清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上， 并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 （十五）投资资产支持证券信息披露 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10名资产支持证券明细。 （十六）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管理人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、 更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信 息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易 的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不 得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。 七、暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信 息： 1、基金投资所涉及的证券、黄金交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停交 易时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资 产价值或无法进行信息披露时； 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定时，经与基金托管人协商一致暂 停估值的； 4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 八、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、 复制。 第十八部分 风险揭示 一、投资于本基金的主要风险 1、黄金市场波动风险 本基金主要投资于在上海黄金交易所挂盘的上海金集中定价合约等黄金现货 合约。因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易制度等多种因素的共同影 响，黄金现货合约价格的变化可能导致基金收益水平的波动，产生系统性风险。 影响黄金现货合约价格的因素包括但不限于： （1）影响黄金供求关系的因素，包括黄金生产、加工商库存的变动或对冲行 为、各国央行购买和出售黄金储备的行为，以及主要黄金生产国黄金生产成本的 变动等因素； （2）投资者对通胀水平的预期； （3）主要经济体的利率水平及汇率水平的变动； （4）各国央行、对冲基金、商品基金等机构投资者的投资与交易活动； （5）全球或地区政治、经济、金融局势及货币体系的变化。 2、基金资产净值与黄金价格偏离的风险 本基金主要投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种，追 求获得与国内黄金现货价格相似的回报。以下因素可能会影响到基金的投资组合 与国内黄金现货价格之间产生偏离： （1） 基金买卖黄金现货合约时所产生的价格差异、交易成本和交易冲击。 （2） 基金调整资产配置结构时所产生的偏离。 （3） 基金申购、赎回因素所产生的偏离。 （4） 基金现金资产拖累所产生的偏离。 （5） 基金的管理费和托管费所产生的偏离。 （6） 其他因素所产生的偏离。 本基金投资标的与业绩比较基准的结构可能存在差异。投资者以现券方式申 购本基金场内份额时，本基金接受投资者以Au99.99现货实盘合约提出的申购申 请；在投资者赎回基金份额时，本基金可支付Au99.99现货实盘合约作为赎回对 价。本基金可以投资于现货延期合约，当出现较大规模的申购或赎回时，为应对 流动性压力，本基金持有或交易的黄金延期合约的比例将上升。本基金投资组合 可能由现货实盘合约以及现货延期合约等共同构成，本基金投资组合与业绩比较 基准的结构差异可能导致基金表现与业绩比较基准的偏离。 3、流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者 赎回对价的风险。 1）基金申购、赎回安排 投资人具体请参见本招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”，详细 了解本基金的申购以及赎回安排。 2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为黄金交易所、证券交易所、全国银行间债券市场等 流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包 括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约、债券和货币市场工具等）。 3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对基金份额持有人赎 回的情形时，基金管理人将以保障基金份额持有人合法权益为前提，按照法律法 规、基金合同等规定，选取暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停估值等流 动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管 理人将对风险进行监测和评估，使用前与基金托管人协商一致。在实际运用各类 流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回对价支付等可能受到相应影响， 基金管理人将依照法律法规、基金合同等规定进行操作，保障基金份额持有人的 合法权益。 4）本基金最小申购、赎回单位设置较高，中小投资者只能在二级市场上按交 易价格卖出基金份额。 4、信用风险 指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息，导致基金资产损失。 5、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非 平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 6、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资 收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互为 消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再 投资时，将获得较少的收益率。 7、管理风险 在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和黄金市场等判断有 误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水 平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。 8、操作或技术风险 指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素 造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺 诈、交易错误、IT系统故障等风险。 在本基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差 错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来 自基金管理人、登记机构、销售机构、证券/黄金交易所、证券/黄金登记结算机构 等等。 9、合规性风险 指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反 法规及基金合同有关规定的风险。 10、基金估值风险 指每日基金估值可能发生错误的风险。 11、本基金的特有风险 （1）黄金现货合约价格波动的风险 黄金现货合约价格可能受到政治因素、经济因素、供给和需求、投资者心理 和交易制度等各种因素的影响而波动，导致价格波动，从而使基金收益水平发生 变化，产生风险。 （2）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控 制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不 同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 上海金集中定价合约未设置每日价格最大波动限制，而基金份额的二级市场 交易价格有最大波动限制，可能导致基金份额的二级市场交易价格偏离基金份额 净值的风险。 （3）参与黄金租赁业务的风险 本基金可以参与黄金现货租赁业务。为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误 差的影响，在法律法规允许的前提下，本基金可以将持有的黄金现货合约借出给 信誉良好的机构，取得租赁收入，并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。该 业务可能存在赎回风险及违约风险。赎回风险方面，进行黄金租赁业务后，若出 现连续赎回或大额赎回，可能导致本基金持有的黄金现货实盘合约数量不足，申 购赎回授权参与人面临无法及时赎回的风险。参与黄金租赁业务，可能出现交易 对手不能按期归还黄金或支付利息的风险。 （4）投资黄金现货延期交收合约的风险 本基金可投资于黄金现货延期交收合约，以期降低跟踪误差水平。在投资黄 金现货延期交收合约时，主要存在延期费拖累、保证金不足和交收违约等风险。 延期费方面，本基金持有黄金现货延期交收合约，根据交收申报数量对比情况可 能需支付延期费，其持有成本可能使本基金对金价的跟踪产生一定的负偏离。当 黄金市场波动较大时，上海黄金交易所可能临时提高保证金比例，本基金在遭遇 大额现金赎回等情形下，可能面临现金资产不足，无法补足保证金的风险。由于 黄金现货延期交收合约实行保证金交易制度，基金投资黄金现货延期交收合约可 能面临实物交收违约风险。 （5）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和黄金现货合约的实时成交数 据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向深圳证券交易所发送， 由深圳证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资者若 参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 （6）退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大 会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 （7）投资者申购失败的风险 本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对黄金现货合约使用现金替代，且设 置了现金替代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因黄金现货合约 流动性不足而无法买入申购所需的足够的黄金现货合约，导致申购失败的风险。 （8）投资者赎回失败的风险 在投资者提交赎回申请时，如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎 回对价，可能导致出现赎回失败的情形。 另外，基金管理人可能根据标的合约流动性等因素调整最小申购赎回单位， 由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按 照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份 额。 （9）基金份额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价主要为黄金现货合约，在黄金现货合约变现过程中，由于市 场变化、部分黄金现货合约流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时 赎回对价的价值有差异，存在变现风险。 （10）不同申购赎回模式下交易和结算规则存在差异的风险 本基金黄金现货合约申购、赎回和现金申购、赎回遵循不同的登记结算规 则，具体业务办理时间及办理条件或有差异。 1）申购、赎回业务办理条件不同：就目前而言，仅有无法开立上海黄金交 易所黄金账户的投资者方可以现金方式申购、赎回本基金。 2）申购、赎回业务办理程序不同：投资者参与本基金的现金申购、赎回不 需要进行账户备案，而投资者首次参与本基金的黄金现货合约申购、赎回前，需 先进行账户备案。 3）申购、赎回交易规则不同：以黄金现货申购、赎回和以现金申购、赎回 有着不同的申购对价和赎回对价，其交易和结算规则也有较大差异。 （11）基金份额交易规则调整的相关风险 因深圳证券交易所、登记机构及上海黄金交易所等服务机构可能就本基金基 金份额的交易、结算等相关规则进行调整，本基金基金份额申购、赎回的登记交 收规则或上市交易的交易规则可能因此而发生变化。基金管理人届时将根据相关 服务机构的调整后的业务规则及本基金的运作需要，适时调整本基金各类基金份 额的交易规则。本基金基金份额交易规则的调整或将涉及相关业务办理时间及销 售机构的调整，与投资者的交易习惯或有一定差异。 （12）申购赎回清单差错风险 如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括黄金现货合 约、数量、现金替代标志、替代金额等出错，将会使投资人利益受损或影响申购 赎回的正常进行。 （13）第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂 停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 2）登记机构可能调整结算制度，如对投资者基金份额、黄金现货合约及资 金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风 险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 3）第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。 （14）资产支持证券的投资风险 本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性 风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券 的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程 度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出， 存在一定的流动性风险。 信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现 违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证 券价格下降，造成基金财产损失。 12、其他风险 （1）随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展，如果投资于这 些工具，基金可能会面临一些特殊的风险； （2）因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险； （3）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面 不完善而产生的风险； （4）因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； （5）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； （6）战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水 平，从而带来风险； （7）其他意外导致的风险。 二、声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金， 须自行承担投资风险。 2、本基金通过基金管理人直销网点和指定的基金销售机构公开发售，基金管 理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或《基金合同》约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效，该决议 应报中国证监会备案。信息披露义务人应在决议生效后依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基 金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照 基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可 以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序： （1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而 不能及时变现、结算保证金相关规定等客观因素，清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项应及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证 监会备案并公告。基金财产清算报告报中国证监会备案后按照《信息披露办法》 的规定由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第二十部分 基金合同的内容摘要 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 （一） 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但 不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并 管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准 的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人 违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并 采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、 法律、会计等服务的基金服务机构并决定相关费率，对基金服务机构的相关行为 进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务， 并按照《基金合同》规定对基金登记机构进行必要的监督和检查； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照有关规定行使因基金财产投资于黄金现货合约及其他证券所产生 的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金申请 和办理黄金租借、黄金质押等业务； （14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金申请和办理融资、 融券、转融通以及基金作为融资融券标的证券等相关业务； （15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构； （17）在符合有关法律、法规、《基金合同》、相关证券交易所及登记机构相关 业务规则的前提下，制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回及其他相关业务 规则； （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但 不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外，在基金信息公开 披露前应予保密，不向他人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生 效，基金管理人应将已募集资金并加计银行同期存款利息（税后）在基金募集期 结束后30日内退还基金认购人，已募集的黄金现货合约，在上海黄金交易所协助 下办理相关黄金现货合约的退还工作； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但 不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保 管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准 的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合 同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理黄金现货合约、证券等交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但 不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基 金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保 证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户；按照《基 金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规 定或有权机关另有要求外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露， 但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回对价； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基 金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行业监督管理机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责 任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利 益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利和义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金 合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金 合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包 括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法 提起仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包 括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价 值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金认购款项和认购黄金现货合约、申购对价及法律法规和《基金 合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有 限责任； （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）如实提供基金管理人或其销售机构依法要求提供的信息，并不时予以更 新和补充； (10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除基金合同另有约定外，基金份额 持有人持有的每一基金份额拥有平等的权利。 ETF联接基金的基金合同生效后，鉴于本基金和ETF联接基金的相关性，ETF 联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的ETF联接基金的份额出席或者委派代 表出席本基金的份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，ETF联 接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额 持有人大会的权益登记日，ETF联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所 持有的ETF联接基金份额占ETF联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入 的方法，保留到整数位。 ETF联接基金的基金管理人不应以ETF联接基金的名义代表ETF联接基金 的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受 ETF联接基金的特定基金份额持有人的委托以ETF联接基金的基金份额持有人代 理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 ETF联接基金的基金管理人代表ETF联接基金的基金份额持有人提议召开或 召集本基金份额持有人大会的，须先遵照ETF联接基金基金合同的约定召开ETF 联接基金的基金份额持有人大会，ETF联接基金的基金份额持有人大会决定提议 召开或召集本基金份额持有人大会的，由ETF联接基金的基金管理人代表ETF联 接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 （一）召开事由 1、除法律法规、监管机构或基金合同另有规定的，当出现或需要决定下列事 由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止 上市的情形除外； （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持 有人大会的事项。 2、尽管存在上述规定，但在不违反法律法规有关规定的前提下，以下情况可 由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）增加、减少、调整本基金份额类别设置或调整本基金的申购费率、调低 赎回费率或变更收费方式在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且对现有基 金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，增加、减少、调整本基金份额类别 设置或调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式； （3）因相应的法律法规、深圳证券交易所、上海黄金交易所或者登记机构的 相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改 不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （5）变更业绩比较基准； （6）在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情 况下，基金推出新业务或服务； （7）基金管理人、深圳证券交易所、上海黄金交易所、基金登记机构在法律 法规规定或中国证监会许可的范围内调整或修改《业务规则》，包括但不限于有关 基金认购、申购、赎回、基金交易、非交易过户、转托管等内容； （8）在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情 况下，调整基金的申购赎回方式（如增加场外申赎）及申购对价、赎回对价组成； （9）在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情 况下，调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率； （10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基金合同》 另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书 面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内 召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托 管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管 理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%，以基金管理人收到提议当日该等基金份 额持有人持有的基金份额计算，下同）的基金份额持有人就同一事项书面要求召 开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收 到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人 代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内 召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持 有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自 收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有 人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日 内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日 报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金 管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益 登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少30日，在指定媒 介发布召开基金份额持有人大会的通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以 下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理 有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中 说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系 方式和联系人、书面表决意见送达的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决 意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到 指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书 面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管 理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的 计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代 表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有 人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会 同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》 和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以 后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金 份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权 益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的表决意见以书 面形式或基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时间以前送达至召集人指 定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续 公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则 为基金管理人）到指定地点书面对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金 托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照 会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人 经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面表决意见或授权他人代表出具书面表决意见的，基金 份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二 分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公 告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具 表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面表决意见的基金份额持有人或受托代表 他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面表 决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托 证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在不违反法律法规和监管机构的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采 用其他书面或非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权， 具体方式在会议通知中列明。 4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非 现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯 方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方 式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为本部分“一、召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决 定的事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大 会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大 会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代 表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代 理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基 金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额 持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓 名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人在收取会议审议事项书面表决意见截止 日期前至少提前30日公布提案，在所通知的收取表决意见截止日期后2个工作日 内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决 权的50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通 过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。基金合同另有约定外，转换基 金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他 基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者，表 面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份 额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份 额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份 额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人 或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣 布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基 金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场 公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新 清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结 果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金 份额持有人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条 件之日。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议 时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管 规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致报 监管机关并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份 额持有人大会审议。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效，该决 议应报中国证监会备案。信息披露义务人应在决议生效后依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基 金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照 基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可 以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序： （1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而 不能及时变现、结算保证金相关规定等客观因素，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项应及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证 监会备案并公告。基金财产清算报告报中国证监会备案后按照《信息披露办法》 的规定由基金财产清算小组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、争议解决方式 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，各方 当事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争 议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有 效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当 事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行 基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区法律）管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的 办公场所和营业场所查阅。 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：嘉实基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27层09- 11单元 法定代表人：经雷 设立日期：1999年3月25日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：1.5亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：010-65215588 （二）基金托管人 名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号（邮政编码：200120） 办公地址：上海市长宁区仙霞路18号（邮政编码：200336） 法定代表人/负责人：任德奇 成立时间：1987年3月30日 批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81 号文和中国人民 银行银发［1987］40号文 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办 理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督 管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。 注册资本：742.63亿元人民币 组织形式：股份有限公司 存续期间：持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对 基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围包括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约（包括上海 金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）等黄金品种。本 基金可从事黄金现货租赁业务。 投资于黄金现货合约和现金之外的基金资产，仅可投资于货币市场工具用于 流动性管理，包括：期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央 银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企 业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良 好流动性的货币市场工具。 如以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、 期货合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产 的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为 准，本基金的投资范围会做相应调整。 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对 基金投资、融资比例进行监督。 根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定： 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%； （2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的10％； （4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的10%； （5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10%； （7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券 回购到期后不得展期； （10）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致； （13）本基金参与黄金租赁，需依据《上海黄金交易所实物租借管理办法》规 定，遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和 控制风险，切实维护基金财产的安全和基金持有人的利益。 （14）本基金参与黄金租赁，需满足以下限制： 1）黄金租赁的对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行和分类评级 在 A 类以上的证券公司； 2）本基金参与出借的黄金现货合约价值不超过基金资产净值的30%，出借期 限最长不超过12个月，平均剩余期限不超过6个月，出借给单个交易对手的黄金 现货合约不超过基金资产净值的10%； 3）本基金发生流动性问题时，基金管理人有权提前终止租赁协议，要求交易 对手方归还黄金现货合约； （15）本基金参与投资黄金现货延期交收合约仅用于风险管理或提高资产配 置效率。 （16）本基金持有买入黄金现货延期交收合约价值不超过基金资产净值的 10%，持有买入黄金现货延期交收合约、黄金现货实盘合约及上海金集中定价合约 的价值之和不得超过基金资产净值的100%，持有卖出黄金现货延期交收合约价值 不得超过基金持有黄金现货实盘合约及上海金集中定价合约价值之和的10%； （17）本基金参与黄金现货延期交收合约交易后每个交易日日终，扣除黄金 现货延期交收合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现 金。 （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除 上述第（8）、（11）、（12）和（17）条外，因黄金/证券市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 例的，基金管理人应当在所涉证券可交易之日起10个交易日内进行调整，但中国 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起 开始。 3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金 投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。 （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； （5）向本基金的基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止 行为等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如 法律法规或监管部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、 禁止行为等，且该等调整或修改属于非强制性的，则基金管理人与基金托管人协 商一致后，可按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行，而无需基金份 额持有人大会审议决定。 4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金 管理人参与银行间债券市场进行监督。 （1）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管 理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易 对手的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。 基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。 基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认，新名单自基金托管 人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交 易，仍应按照协议进行结算。（2）基金管理人参与银行间市场交易时，有责任控制 交易对手的资信风险，由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向 相关责任人追偿。 5.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金 管理人银行存款业务进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定： （1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立对账机制，确保基金银行 存款业务账目及核算的真实、准确。 (2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另行 签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执 行、资金划拨、账目核对、到期兑付，以及存款证实书的开立、传递、保管等流程 中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权 益。 （3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核 相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 （4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、 《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的 各项规定。 6.基金托管人对基金投资流通受限证券的监督。 （1）基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通 受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 （2）流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发 行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证 券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、 回购交易中的质押券等流通受限证券。 （3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基 金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制 度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动 性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和 投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将 上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管 人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上 述资料。 （4）基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法 规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发 行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基 金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间 等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个 工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 （5）基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核，基金托管人 认为上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受 限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人 风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。 否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的, 基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。 如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。 7.基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金 投资其他方面进行监督。 （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基 金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、 基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进 行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数 据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并有权在发现后 报告中国证监会。 （三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间 内答复并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要 求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资 料和制度等。 基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其 他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理 人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以电话或书面形式向基金托 管人反馈，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对 基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人有权报告中国证监 会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人在限期内纠正。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或 者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并有权向中国 证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法 规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并 有权向中国证监会报告。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人对 基金托管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是 否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户，是 否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值，是否根据基 金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信 息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托 管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金 管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。 基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基 金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知基金托管 人在限期内纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人 发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管 人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管 理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金监 督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时 通知基金托管人在限期内纠正。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1.基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行运用、 处分、分配基金的任何资产，非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强 制执行。 2.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债权、 不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债 务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权 人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 3.基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户 等投资所需账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他 业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，独立核算，确保基金财产的完 整和独立。 5.对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，应 由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金资 产没有到达基金银行存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进 行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损 失。基金托管人对此不承担任何责任。 （二）基金募集资产的验证 基金募集期满或基金提前结束募集之日起10日内，由基金管理人聘请具有从 事证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验 资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。验资完成， 基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账 户中，基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。 （三）基金的银行存款账户的开立和管理 1.基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。 2.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户，并根 据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益，均需通过本基金的银行存款账户进行。 3.本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基 金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；亦不 得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。 4.基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资 金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的 资金结算汇划业务。 5.基金银行存款账户的管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任 公司开立证券账户。 基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人 和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算 备付金账户即资金交收账户，用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的 名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。 （五）债券托管账户的开立和管理 1.基金合同生效后，基金管理人负责向中国人民银行进行报备，基金托管人 在备案通过后在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公 司以本基金的名义开立债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券及资金的 清算。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易，由基金 管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。 2.基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，协议正本 由基金管理人保存。 （六）基金黄金账户和资金结算专用账户的开立和管理 1.黄金账户的开立 基金管理人与基金托管人共同在上海黄金交易所以基金的名义开立黄金账户。 账户预留印鉴为基金托管人为本基金刻制的印章。 基金黄金账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让该账户，亦不得使用该账户进 行本基金业务以外的活动。 2. 资金结算专用账户的开立和管理 基金管理人负责为本基金资产开立独立的资金结算专用账户，仅能用于支付 本基金在上海黄金交易所清算款和相关费用以及向基金托管人为本基金开立的银 行账户划回清算款，不得向其他任何账户划付资金。 3.资产的保管 基金黄金账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管 理人负责。 在获取黄金账户当日持仓余额及交易回报数据的前提下，基金托管人通过对 上海黄金交易所开立的黄金账户内的资产进行核对来履行保管职责，因上海黄金 交易所自身原因造成资产损失的除外。基金管理人负责基金上海黄金交易所资金 结算专用账户中交易保证金和结算准备金、最低结算准备金的保管。 （七）基金投资银行存款账户的开立和管理 存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上 加盖预留印鉴（须包括托管人印章）及基金管理人公章。 本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议/存款 确认单据，明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、存 款到期指定收款账户等细则。 为防范特殊情况下的流动性风险，存款协议中应当约定提前支取条款。 （八）其他账户的开立和管理 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投 资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托管 人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关 规则使用并管理。 （九）基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管 实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转让， 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构 实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。 银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。 基金托管人只负责对存款证实书进行保管，不负责对存款证实书真伪的辨别， 不承担存款证实书对应存款的本金及收益的安全保管责任。 （十）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管 人、基金管理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，基金管 理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本， 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人应及时将 正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权 业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算与复核 （一）基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《中 国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及其他法律、法规的规定。用 于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托 管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值，以 约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后，将复核结果反 馈给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。 本基金按以下方法估值： 1、上海黄金交易所场内的上海金集中定价合约和Au99.99黄金现货合约，以 估值日上海金集中定价合约在上海黄金交易所场内的午盘基准价估值；估值日无 午盘基准价的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，确定公允价格。 2、上海黄金交易所场内的除上海金集中定价合约、Au99.99黄金现货合约以 外的黄金现货实盘合约，以其估值日在上海黄金交易所的收盘价估值；估值日无 交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 3、上海黄金交易所场内的黄金现货延期交收合约，以其估值日在上海黄金交 易所的当日结算价估值；估值日无交易的，以最近结算价估值。 4、本基金参与上海黄金交易所场内黄金租借的租金收入或支出，在租约持有 期间按租借合同约定的费率和计算方法逐日确认。 5、证券交易所上市的非固定收益品种的估值 交易所上市的非固定收益品种，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重 大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价， 确定公允价格。 6、交易所市场交易的固定收益品种的估值 （1）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外）， 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 （2）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未 发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 得到的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时采 用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，应持续评 估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。 7、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投 资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照 长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提 供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市 场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 8、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 9、处于未上市期间以及流通受限的有价证券应区分如下情况处理： （1）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情 况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活 跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计 量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技 术确定公允价值。 （2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，按成 本估值。 10、证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或 证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价） 估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价 格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交 易市价，确定公允价格。 11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布，由此给基金份额持有人和 基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基 金管理人负责赔付，基金托管人不负责赔付。 （二）净值差错处理 当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和 基金造成损失的，由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿金。基 金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条 款进行赔偿。 1.如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净值的计算与复核”中估 值方法的第1－10、12进行处理时，若基金管理人净值计算出错，基金托管人在 复核过程中没有发现，且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对 投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理 人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任； 2.如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计 算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基 金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因 该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付，基 金托管人不负赔偿责任； 3.基金管理人、基金托管人按估值方法的第11项进行估值时，所造成的误差 不作为基金资产估值错误处理。 由于不可抗力，或证券交易所、上海黄金交易所、登记机构及存款银行等第 三方机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金 托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现该错误的，由 此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管 理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 针对净值差错处理，如果法律法规或证监会有新的规定，则按新的规定执行； 如果行业有通行做法，在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下，双方应 本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。 （三）基金会计制度 按国家有关部门制定的会计制度执行。 （四）基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记 账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对双 方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计 处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 （五）会计数据和财务指标的核对 双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和 基金托管人必须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账 册为准。 （六）基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编 制，应于每月终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公 告。季度报表的编制，应于每季度终了后15个工作日内完成；基金招募说明书、 基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内，更 新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在指定网站上；基金招募说明书、 基金产品资料概要的其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。中期 报告在上半年结束之日起两个月内公告；年度报告在每年结束之日起三个月内公 告。如果基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 基金管理人在月初3个工作日内完成上月度报表的编制，以约定方式将有关 报表提供基金托管人；基金托管人收到后在2个工作日内进行复核，并将复核结 果及时书面或以双方约定的其他方式通知基金管理人。对于季度报告、中期报告、 年度报告、更新招募说明书、基金产品资料概要等，基金管理人和基金托管人应 在上述监管部门规定的时间内完成编制、复核及公告。基金托管人在复核过程中， 发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调 整，调整以双方认可的账务处理方式为准。如果基金管理人与基金托管人不能于 应当发布公告之日前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对 外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 基金托管人对上述报告复核完毕后，可以出具复核确认书（盖章）或以其他 双方约定的方式确认，以备有权机构对相关文件审核检查。 六、基金份额持有人名册的保管 基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额 持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册，包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金 权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有 人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名册，由基金登记机构负责编制 和保管，并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。 基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份 额持有人名册。 （一）基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工作 日内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册； （二）基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金 托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册； （三）基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提供 由登记机构编制的基金份额持有人名册； （四）除上述约定时间外，如果确因业务需要，基金托管人与基金管理人商 议一致后，由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名 册。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备 份，保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金 托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于 自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的 责任。 七、争议解决方式 各方当事人同意，因托管协议而产生的或与托管协议有关的一切争议，各方 当事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争 议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有 效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当 事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行 基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 托管协议受中国法律（为托管协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）管辖。 八、托管协议的变更与终止 （一）基金托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议，应报中国证监会备 案。 （二）基金托管协议的终止 1.《基金合同》终止； 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因其他 事由造成其他基金托管人接管基金财产； 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因其他 事由造成其他基金管理人接管基金管理权。 4.发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事 项。 （三）基金财产的清算 1.基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成 立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基 金清算。 2.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可 以聘用必要的工作人员。 3.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4.基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行外部 审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报 刊上； （7）对基金剩余财产进行分配。 5.基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而 不能及时变现、结算保证金相关规定等客观因素，清算期限相应顺延。 6.清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 7.基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 8.基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；清算报告应当经过具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监 会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个 工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载 在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 9.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于15年。 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持 有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下： （一）资料寄送 1、交易对账单 首次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的15个工作日内向基金份额 持有人寄送交易对账单。 2、基金份额持有人对账单 基金管理人在每年第1-3季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易的 投资者寄送季度对账单，在每年第4季度结束后向定制纸质对账单且季度内有交 易或最后一个交易日仍持有份额的投资者寄送年度对账单；每月向定制电子对帐 单服务的份额持有人发送电子对帐单。 3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变 更或邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送 达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者，敬请及时通过本公司网站，或拨 打本公司客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式。 （二）定期定额投资计划 基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额 投资计划，投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划 的有关规则另行公告。 （三）手机短信服务 基金管理人向定制净值短信的基金份额持有人提供基金净值短信服务。基金 份额持有人可通过拨打客户服务电话400-600-8800（免长途话费）、（010）85712266， 也可通过基金管理人网站定制短信服务。 （四）在线服务 通过本公司网站www.jsfund.cn，基金份额持有人还可获得如下服务： 1、查询服务 基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询 和基金信息查询。 2、信息资讯服务 投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基 金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。 3、网上交易 本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投 资者通过基金管理人网站 www.jsfund.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、账户 资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。 （五）咨询服务 1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余 额、基金产品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800 （免长途话费）、（010）85712266，传真：（010）65215577。 2、网站和电子信箱 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的 复制件或复印件，但应以基金备查文件正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 第二十四部分 备查文件 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。 （一）中国证监会准予嘉实上海金交易型开放式证券投资基金募集注册的文 件 （二）《嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》 （三）《嘉实上海金交易型开放式证券投资基金托管协议》 （四）基金管理人业务资格批件、营业执照 （五）基金托管人业务资格批件、营业执照 （六）关于申请募集注册嘉实上海金交易型开放式证券投资基金之法律意见 书 （七）注册登记协议 （八）中国证监会要求的其他文件 嘉实基金管理有限公司 2022年04月15日