富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基 金联接基金招募说明书(更新) (二0二一年第四号) 基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中信证券股份有限公司 重要提示 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本 基金”)已于2019年11月14日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可 【2019】2370号)。本基金的基金合同于2020年3月18日生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价 值、收益和市场前景等做出实质性判断或者保证,也不表明投资于本基金没有风 险。 本基金的目标ETF为富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金,目 标ETF的标的指数为中证消费50指数,指数简称CS消费50。指数代码:931139。 标的指数以2004年12月31日为基日,以1000点为基点。有关目标ETF标的指 数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址: http://www.csindex.com.cn。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要 等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特 征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购) 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行 承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整 体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致 的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的 信用风险,投资于目标ETF基金带来的风险,以及基金投资对象与投资策略引致 的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资 者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自 行负责。 本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托 凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企 业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 本基金的目标ETF为富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金。本 基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征。 投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书、基 金合同及基金产品资料概要。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产,但由于证券、期货投资具有一定的风险,因此既 不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。 本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披 露办法》实施之日起一年后开始执行。 本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2021年3月31 日(财务数据未经审计)。 本次招募说明书更新内容如下: 更新章节 更新内容 第九部分 基金的投资 根据指数编制方案调整更新目标ETF标的指数中证消费50指数的选样方法及权重限制,详见中证指数有限公司2021年7月16日发布的《关于修订中证消费50指数等5条指数编制方案的公告》及调整后的《中证消费50指数编制方案》。 目录 第一部分 绪言 ...................................................................................................... 1 第二部分 释义...................................................................................................... 2 第三部分 基金管理人.......................................................................................... 7 第四部分 基金托管人........................................................................................ 21 第五部分 相关服务机构.................................................................................... 27 第六部分 基金的募集........................................................................................ 41 第七部分 基金合同的生效................................................................................ 43 第八部分 基金份额的申购与赎回.................................................................... 44 第九部分 基金的投资........................................................................................ 57 第十部分 基金的业绩........................................................................................ 73 第十一部分 基金的财产.................................................................................... 76 第十二部分 基金资产的估值............................................................................ 77 第十三部分 基金的收益与分配........................................................................ 83 第十四部分 基金费用与税收............................................................................ 85 第十五部分 基金的会计与审计........................................................................ 88 第十六部分 基金的信息披露............................................................................ 89 第十七部分 风险揭示........................................................................................ 97 第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算.............................. 107 第十九部分 基金合同的内容摘要.................................................................. 109 第二十部分 基金托管协议的内容摘要.......................................................... 126 第二十一部分 对基金份额持有人的服务...................................................... 142 第二十二部分 其他应披露事项...................................................................... 144 第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式.............................................. 145 第二十四部分 备查文件.................................................................................. 146 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规 定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称 “《指数基金指引》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基 金指引》以及《富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金 合同》(以下简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有以下含义: 1、基金或本基金:指富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接 基金 2、基金管理人:指富国基金管理有限公司 3、基金托管人:指中信证券股份有限公司 4、基金合同:指《富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基 金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富国中证消费 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何 有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《富国中证消费50交易型开放式指数证 券投资基金联接基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告:指《富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基 金联接基金基金份额发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关 于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实 施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日 实施,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 14、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机 关对其不时做出的修订 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 19、合格境外投资者:《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 境内证券期货投资管理办法》(及颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律法 规规定,经中国证监会批准,使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外 机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 20、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构:指富国基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议,办理基金销售业务的机构 24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为富国基金管理有 限公司或接受富国基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情 况的账户 28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的 日期 29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过3个月 31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数 35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》:指《富国基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人 和投资人共同遵守 38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该 笔费用从基金财产中计提,属于基金的营运费用 42、A类基金份额:指在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不 再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 43、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取认购/ 申购费用的基金份额 44、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 45、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 46、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 47、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 48、元:指人民币元 49、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 54、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的的用以进行信息披露的全国性 报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人 网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 56、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份 额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益 不受损害并得到公平对待 57、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 58、ETF联接基金:指将绝大多数基金财产投资于目标ETF,与目标ETF 的投资目标类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 采用开放式运作方式的基金,简称“联接基金” 59、目标ETF:指另一获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“该ETF”),该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同,并且,该ETF 的投资目标和本基金的投资目标类似,本基金主要投资于该ETF以求达到投资 目标。本基金选择富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金为目标ETF 60、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证消费50指数及其未 来可能发生的变更 61、转融通证券出借业务:指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平 台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归还 所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 第三部分 基金管理人 一、 基金管理人概况 名称:富国基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二 座27-30层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27-30层 法定代表人:裴长江 总经理:陈戈 成立日期:1999年4月13日 电话:(021)20361818 传真:(021)20361616 联系人:赵瑛 注册资本:5.2亿元人民币 股权结构(截止于2021年4月22日): 股东名称 出资比例 海通证券股份有限公司 27.78% 申万宏源证券有限公司 27.78% 加拿大蒙特利尔银行 27.78% 山东省国际信托股份有限公司 16.68% 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员 会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常 运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监 管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。 公司目前下设三十一个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权益投资 部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策 略研究部、固定收益交易部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、 权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老 金业务部、银行业务部、券商业务部、机构服务部、零售业务部、营销管理部、 客户服务部、电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划财务 部、人力资源部、综合管理部(董事会办公室)、信息技术部、运营部、不动产 基金管理部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理(香港)有 限公司、富国资产管理(上海)有限公司。 权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;固定收益投资部:根据法律 法规、公司规章制度、契约要求,在授权范围内,负责固定收益类公募产品和部 分非固定收益类公募产品的投资管理;固定收益专户投资部:负责一对一、一对 多等非公募固定收益类专户的投资管理;固定收益信用研究部:建立和完善债券 信用评级体系,开展信用研究等,为公司固定收益类投资决策提供研究支持;固 定收益策略研究部:开展固定收益投资策略研究,统一固定收益投资中台管理, 为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议、研究支持和风险控制;固定收 益交易部:在公司投委会、分管领导授权范围内,负责审核并执行各固定收益投 资组合指令,实现对投资交易一线风险控制的前提下,高效、公平地完成投资指 令,并结合执行情况完成交易反馈;多元资产投资部:根据法律法规、公司规章 制度、契约要求,在授权范围内,负责FOF基金投资运作和跨资产、跨品种、跨 策略的多元资产配置产品的投资管理;量化投资部:负责公司有关量化投资管理 业务;海外权益投资部:负责公司在中国境外(含香港)的权益投资管理;权益 专户投资部:负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投 资管理;养老金投资部:负责养老金(企业年金、职业年金、基本养老金、社保 等)及类养老金专户等产品的投资管理;权益研究部:负责行业研究、上市公司 研究和宏观研究等;集中交易部:负责除固定收益之外的各类投资交易和风险控 制;机构业务部:负责保险、财务公司、上市公司、主权财富基金、基金会、券 商、信托、私募、同业养老金管理人、同业公募基金FOF、海外客户等客群的销 售与服务;养老金业务部:负责养老金第一、第二支柱客户、共同参与第三支柱 客户的销售与服务;银行业务部:负责银行客户的金融市场部、同业部、资产管 理部、私人银行部等部门非代销销售与服务;券商业务部:根据公司发展战略, 以券商客户为核心,打造包括私募、上市公司等在内的券商业务生态圈,深耕券 商总部及分支机构,带动券商代销及相关业务的发展,不断增加券商保有规模, 提升公司品牌影响力,为公司整体业务协同提供有效补充;机构服务部:负责协 调三个机构销售部门对接公司资源,实现项目落地,提供专业支持和项目管理, 对公司已有机构客户进行持续专业服务;零售业务部:管理华东营销中心、华中 营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、北京营销中心、东北营销中心、西部 营销中心、华北营销中心,负责公募基金的零售业务;营销管理部:负责营销计 划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理,为零售和机构业务团队、子公司等 提供一站式销售支持;客户服务部:拟定客户服务策略,制定客户服务规范,建 设客户服务团队,提高客户满意度,收集客户信息,分析客户需求,支持公司决 策;电子商务部:负责基金电子商务发展趋势分析,拟定并落实公司电子商务发 展策略和实施细则,有效推进公司电子商务业务;战略与产品部:负责开发、维 护公募和非公募产品,协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略,建立 数据搜集、分析平台,为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供 整合的数据支持;合规稽核部:履行合规审查、合规检查、合规咨询、反洗钱、 合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责,开展内部审计,管理信息披露、法 律事务等;风险管理部:执行公司整体风险管理策略,牵头拟定公司风险管理制 度与流程,组织开展风险识别、评估、报告、监测与应对,负责公司旗下各投资 组合合规监控等;信息技术部:负责软件开发与系统维护等;运营部:负责基金 会计与清算;不动产基金管理部:根据公司发展战略,开展公开募集基础设施证 券投资基金业务等;计划财务部:负责公司财务计划与管理;人力资源部:负责 人力资源规划与管理;综合管理部(董事会办公室):负责公司董事会日常事务、 公司文秘管理、公司(内部)宣传、信息调研、行政后勤管理等工作;富国资产 管理(香港)有限公司:证券交易、就证券提供意见和提供资产管理;富国资产 管理(上海)有限公司:经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。 截止到2021年4月30日,公司有员工545人,其中74%以上具有硕士及以 上学位。 二、 主要人员情况 (一) 董事会成员 裴长江先生,董事长,研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。 历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理,申银万 国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理,华 宝信托投资有限责任公司投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。 陈戈先生,董事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司总经理。历任国 泰君安证券有限责任公司研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、基金经 理、研究部总经理、总经理助理、副总经理,2005年4月至2014年4月任富国 天益价值证券投资基金基金经理。 麦陈婉芬女士(Constance Mak),董事,文学及商学学士,加拿大特许会计 师。现任BMO金融集团亚洲业务总经理(General Manager, Asia, International, BMO Financial Group),中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。 历任St. Margaret’s College教师,加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙 人。 方荣义先生,董事,博士,高级会计师。现任申万宏源证券有限公司副总经 理、首席风险官、财务总监、董事会秘书。历任北京用友电子财务技术有限公司 研究所信息中心副主任,厦门大学工商管理教育中心副教授,中国人民银行深圳 市中心支行会计处副处长,中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构监管处 处长,中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处 处长,申银万国证券股份有限公司财务总监。 张信军先生,董事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务总监、海 通国际控股有限公司副总经理兼财务总监、海通国际证券非执行董事、海通银行 非执行董事。历任海通证券有限公司计划财务部员工、计划财务部资产管理部副 经理/经理、海通国际证券集团有限公司首席财务官、海通国际控股有限公司首 席风险官。 吴惠明先生,董事,硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总 经理。历任上海申银证券公司浦西管理总部交易部员工,申银万国证券股份有限 公司经纪管理总部员工、办公室秘书、固定收益总部财务经理、党委办公室主任 兼任党委组织部副部长、人力资源总部副总经理,申万宏源证券有限公司党建工 作部/党委办公室主任。 Edgar Normund Legzdins先生,董事,本科学历,加拿大特许会计师。现 任BMO金融集团国际业务全球总裁(SVP & Managing Director, International, BMO Financial Group)。1980年至1984年在Coopers & Lybrand担任审计工 作;1984年加入加拿大BMO银行金融集团蒙特利尔银行。 王平先生,董事,硕士,高级会计师。现任山东省国际信托股份有限公司财 务总监。历任山东鲁信实业集团公司计划财务部副经理、经理,山东鲁信投资集 团股份有限公司、山东鲁信房地产投资开发有限公司财务部经理,鲁信创业投资 集团股份有限公司财务总监,鲁信资本管理有限公司财务总监。 李彧先生,独立董事,研究生学历,高级经济师。现任上海紫江(集团)有 限公司副董事长、执行副总裁,上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事长,上 海紫竹高新区(集团)有限公司副董事长。历任上海紫江(集团)有限公司研究 室科长、总裁室经理、总裁特别助理、董事、副总裁,上海紫江企业集团股份有 限公司董事长。 季文冠先生,独立董事,研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。 历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长; 上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、 党组副书记;上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成 员;上海市松江区区委常委、副区长;上海市金融服务办公室副主任、中共上海 市金融工作委员会书记;上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。 李启安先生,独立董事,本科学历。现已退休。历任加拿大花旗银行副总裁, 加拿大皇家地产服务有限公司亚洲业务发展部总监,MKI 集团有限公司(香港上 巿公司)执行董事,獲多利金融服务有限公司(香港汇丰銀行子公司)中囯部高 级副总裁,香港万都房产发展有限公司高级副总裁,香港大昌行集团有限公司(中 信泰富集团子公司)集团财务总经理及曾派驻为上海总经理,香港汇丰银行私人 银行部高级副总裁并派驻上海分行任财富管理总经理,万都项目管理有限公司财 务总监。 刘江宁女士,独立董事,博士,副教授。现任对外经贸大学全球化与中国现 代问题研究所研究员。历任山东财经大学教师。 (二) 监事会成员 付吉广先生,监事长,硕士,高级经济师。现任山东省国际信托股份有限公 司风控总监。历任济宁市信托投资公司投资部科员,济宁市留庄港运输总公司董 事、副总经理,山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理、稽 核法律部副经理、经理、风险管理部经理,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财 务总监,山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。 曹志刚先生,监事,硕士。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经理。历 任海通证券股份有限公司风险控制总部(稽核部)二级部经理、稽核部总经理助 理。 孙兆军先生,监事,研究生学历。现任申万宏源证券有限公司法律合规总部 副总经理(主持工作)。历任上海市经济工作党委副主任科员,上海市经济和信 息化工作党委副主任科员、主任科员,上海证监局主任科员,兴业银行上海分行 金融市场部业务经理,申银万国证券股份有限公司资产管理事业部产品评审总部 副总经理,申万宏源证券有限公司资产管理事业部业务管理总部、业务拓展总部 总经理、合规与风险管理中心副主任兼风险管理总部副总经理。 张晓燕女士,监事,博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行(中国) 有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员,加拿大多伦多大学 化学系助理教授,蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理, 蒙特利尔银行操作风险资本管理总监,道明证券交易风险管理部副总裁兼总监, 华侨银行集团市场风险控制主管,新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。 夏志辉先生,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司集中交易部投研 中台总监兼高级金融平台研究经理。历任北京江河幕墙工程有限公司ERP部门系 统管理员,上海霸才软件有限公司系统信息部系统管理员,上海绘梦视信息技术 有限公司技术部数据库管理员,富国基金管理有限公司信息部高级系统管理员, 光大保德信基金管理有限公司信息部主管,富国基金管理有限公司高级风险管理 经理、集中交易部风控总监助理、集中交易部风控副总监。 孙玉礼先生,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司权益投资部资 深基金专员。历任美世咨询数据中心数据分析师,韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限 公司福利部精算顾问,上海泽奔商务咨询有限公司咨询顾问,富国基金管理有限 公司高级项目经理、资深项目经理、机构服务部机构总监助理、基金专员。 程铖女士,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司机构服务部机构 副总监兼资深项目经理。历任富国基金管理有限公司机构客户经理、高级机构客 户经理、高级项目经理、资深项目经理、机构服务部机构总监助理。 黄奥博先生,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司战略与产品部 产品总监兼资深产品经理。历任国联安基金管理有限公司产品部产品经理助理, 齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司产品部产品高级经理,富国基金管理 有限公司产品经理、高级产品开发经理、资深产品开发经理、战略与产品部产品 开发总监助理、战略与产品部产品副总监。 (三) 督察长 赵瑛女士,研究生学历,硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、 上海国盛(集团)有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合 规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部;2015年7 月加入富国基金管理有限公司,历任监察稽核部总经理,现任富国基金管理有限 公司督察长。 (四) 经营管理层人员 陈戈先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。 林志松先生,本科学历,工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘 书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理;1998年10 月参与富国基金管理有限公司筹备,历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门 副经理、部门经理、督察长,现任富国基金管理有限公司副总经理兼首席信息官。 陆文佳女士,研究生学历,硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员, 华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁;2014年5月加入富国基金管理 有限公司,现任富国基金管理有限公司副总经理。 李笑薇女士,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家教委外资贷款 办公室项目官员,摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCI BARRA)BARRA股票风 险评估部高级研究员,巴克莱国际投资管理公司(Barclays Global Investors) 大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2009年6月加入富国 基金管理有限公司,历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理, 现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。 朱少醒先生,研究生学历,博士学位。2000年6月加入富国基金管理有限 公司,历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资 部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。 (五) 本基金基金经理 现任基金经理 王乐乐,博士,自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任 研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员; 自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团 队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月至2020年1 月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7 月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月至2020年1月任富国 兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月至2020年1月任 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资 基金基金经理,2018年11月至2020年5月任富国中证价值交易型开放式指数 证券投资基金基金经理,2018年12月至2020年5月任富国中证价值交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年3月至2020年8月任富国恒 生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年6月至2020年8 月任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年7月起任富 国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年9月起任富 国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年10月起 任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月至 2020年12月任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经 理,2019年11月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金、 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019 年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基 金经理,2020年1月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基 金基金经理,2020年2月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理;2020年3月起任富国中证医药50交易型开放式指数证 券投资基金、富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经 理,2020年5月起任富国中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理, 2020年7月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金、富国上海金交易型开 放式证券投资基金联接基金基金经理,2021年4月起任富国中证800银行交易 型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部ETF投资总监。具有基金 从业资格。 (六) 投资决策委员会成员 公司投委会成员:总经理陈戈,分管副总经理朱少醒,分管副总经理李笑薇 (七) 其他 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、 基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; 12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。 四、 基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运 作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全的 内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的 内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将其自有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动; (8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; (10)贬损同行,以提高自己; (11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (12)以不正当手段谋求业务发展; (13)有悖社会公德,损害证券投资基金从业人员形象; (14)其他法律、行政法规禁止的行为。 五、 基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1、承销证券; 2、违反规定向他人贷款或者提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 5、向基金管理人、基金托管人出资; 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则基金管理人 在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制。 六、 基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益; 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定, 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交 易活动; 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 七、 基金管理人的风险管理和内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、 管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。 针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括 以下内容: (1)建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的 组织机构,配备相应的人力资源与技术系统,设定风险管理的时间范围与空间范 围等内容。 (2)识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在的原 因。 (3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的 后果。 (4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的 度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可 能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指 标,测量其数值的大小。 (5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低的风 险,则承担它,但需加以监控。而对较为严重的风险,则实施一定的管理计划, 对于一些后果极其严重的风险,则准备相应的应急处理措施。 (6)监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必 要时加以改变。 (7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、 公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 (1)内部控制的原则 ①全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员, 并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 ②独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核职能部门,并使它们保持 高度的独立性与权威性。 ③相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过切实 可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 ④重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内部 风险控制与公司业务发展同等重要。 (2)内部控制的主要内容 ①控制环境 公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管 理人在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会,负责评价与完善公司的内部 控制体系;公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告,确保公司财务报 告的真实性、可靠性,督促实施有关审计建议。 公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有 效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了总经理办公会、投资决策 委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金投资、风险管理的 重大决策。 此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和基金运 作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作,发 生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 ②风险评估 公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况,包括所有能对经营目 标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素,对公司总体经营目标产生影响的 可能性及影响程度,并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。 ③操作控制 公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相 互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权 分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核 对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的 关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程, 每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存完 整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。 ④信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息 交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保 证信息及时送达适当的人员进行处理。 ⑤监督与内部稽核 基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核职能部门,履行内部稽核职 能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制 制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见, 促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性,监察稽核 报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。 3、基金管理人关于内部控制的声明 (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会 及管理层的责任; (2)上述关于内部控制的披露真实、准确; (3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控 制制度。 第四部分 基金托管人 一、 基金托管人基本情况 1、基本情况 名称:中信证券股份有限公司(简称:中信证券) 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 成立日期:1995年10月25日 基金托管业务批准文号:《关于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托 管资格的批复》(证监许可[2014]1044号) 组织形式:股份有限公司(上市) 注册资本:12,926,776,029元人民币 存续期间:持续经营 联系人:吴俊文 联系电话:010-60838888 中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)成立于1995年10月25 日,前身是中信证券有限责任公司。中信证券于2003年1月6日在上海证券交 易所挂牌上市,并于2011年10月6日在香港联交所上市交易。截至2020年12 月31日,中信证券总资产为人民币10,529.62亿元,净资产1,858.82亿元。第 一大股东为中国中信有限公司(持股比例为15.47%)。 目前,公司拥有 202 家批准设立并已开业的证券营业部及 32 家分公司; 拥有一级全资子公司 15 家,拥有主要一级控股子公司 2 家,纳入公司财务报 表合并范围的结构化主体变更为10支,纳入公司财务报表合并范围的一级单位 变更为27家。 根据中国证监会核发的经营业务许可证,公司经营范围包括:证券经纪(限 山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与 证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资 产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金 融产品;股票期权做市。 此外,公司还具有以下业务资格: (1)经中国证监会核准或认可的业务资格:网上证券委托业务资格、受托 理财、合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务(QDII)、直接投资业务、 银行间市场利率互换业务、自营业务及资产管理业务开展股指期货交易资格、股 票收益互换业务试点资格、场外期权一级交易商资质、自营业务及证券资产管理 业务开展国债期货交易业务资格、黄金等贵金属现货合约代理及黄金现货合约自 营业务试点资格、证券投资基金托管资格、信用风险缓释工具卖出业务资格、国 债期货做市业务资格、商品衍生品交易及境外交易所金融产品交易资格、试点开 展跨境业务资格。 (2)交易所核准的业务资格:交易所固定收益平台做市商、权证交易、约 定购回式证券交易业务资格、股票质押式回购业务资格、转融资、转融券、港股 通业务、上市公司股权激励行权融资业务、股票期权经纪业务、股票期权自营业 务、上交所上证50ETF期权主做市商、上交所及深交所沪深300ETF期权主做市 商、上交所上市基金主做市商、深交所上市基金做市商资格。 (3)中国证券业协会核准的业务资格:报价转让业务、柜台市场业务、柜 台交易业务、互联网证券业务试点、跨境收益互换交易业务。 (4)中国人民银行核准的业务资格:全国银行间同业拆借中心组织的拆借 交易和债券交易、短期融资券承销、银行间债券市场做市商、公开市场一级交易 商。 (5)其它资格:记账式国债承销团成员、中国结算甲类结算参与人、证券 业务外汇经营许可证(外币有价证券经纪业务、外币有价证券承销业务、受托外 汇资产管理业务)、企业年金、职业年金投资管理人、政策性银行承销团成员、 全国社保基金转持股份管理人、全国社保基金境内投资管理人、受托管理保险资 金、全国基本养老保险基金证券投资管理、转融通业务试点、保险兼业代理业务、 保险机构特殊机构客户业务、全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业 务、全国中小企业股份转让系统从事做市业务、军工涉密业务咨询服务、上海清 算所利率互换集中清算业务综合清算会员、结售汇业务经营、上海清算所大宗商 品及航运金融衍生品集中清算业务综合清算会员、上海清算所标准债券远期集中 清算业务综合清算会员、上海清算所债券净额集中清算业务综合清算会员、银行 间外汇市场会员、银行间外币对市场会员、上海票据交易所会员、非金融企业债 务融资工具受托管理人。 2、主要人员情况 2014年中信证券设立托管部,管理并具体承办基金托管业务。托管部下设 市场服务、产品设计、估值核算、托管结算、投资监督、跨境服务、客户服务、 风险管理、综合管理等团队。部门员工均具备证券投资基金从业资格,并具有多 年金融从业经历,核心业务岗人员均已具备5年及以上相关业务经验。截至2020 年12月31日,部门员工共计131人,平均具备3年以上托管业务相关从业经验 的占80%以上。 吴俊文女士,中信证券托管部行政负责人;西安电子科技大学计算机及应用 学学士,2000年7月至2014年7月,担任中信证券清算部执行总经理,主要负 责经纪业务、资产管理业务以及自营投资业务的业务运营管理工作,2014年7 月起任中信证券托管部行政负责人。 3、基金托管业务经营情况 中信证券于2014年10月经中国证监会核准获批证券投资基金托管资格。中 信证券自取得证券投资基金托管资格以来,秉承“忠于所托,信于所管”的宗旨, 严格遵守国家的有关法律法规和监管机构的有关规定,依靠科学的风险管理和内 部控制体系、规范的管理模式、先进的运营系统和专业的服务团队,切实履行资 产托管人职责,为投资者提供安全、高效、专业的托管服务。 二、 托管业务的内部控制制度 1、内部控制目标 中信证券保证托管业务运行严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,建 立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成运作流程化、管理科学化、 监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,确保托管资产的安全完整,维护 基金份额持有人的合法权益,保障托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部控制原则 (1)合法合规原则:内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要 求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终; (2)完整性原则:托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的 岗位和人员; (3)有效性原则:建立对内控制度及其执行的监督、评价、反馈和完善机 制,保证内控制度有效执行; (4)审慎性原则:托管业务各项业务活动必须防范风险,审慎经营,保证 基金资产的安全与完整; (5)预防性原则:必须树立“预防为主”的管理理念,控制风险发生的源 头,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生; (6)及时性原则:内部控制制度的制定应当具有前瞻性,并且随着托管部 经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等 外部环境的改变进行及时的修改或完善,发现问题,要及时处理,堵塞漏洞; (7)独立性原则:托管人托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托 管的其他资产应当分离;直接操作人员和控制人员应相对独立,适当分离;内控 制度的检查、评价小组必须独立于内控制度的制定和执行小组; (8)相互制约原则:托管部的内部机构和岗位设置应当权责分明、相互制 衡; 3、内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基 金托管业务管理办法》等法律法规的规定,中信证券制定了一整套严密、高效的 证券投资基金托管业务的规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全以及高 效。 主要制度包括《中信证券证券投资基金托管业务管理办法》、《中信证券证券 投资基金托管业务内部控制和风险管理办法》、《中信证券公开募集证券投资基金 托管业务信息披露管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务保密工作管理办 法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务会计核算业务管理办法》、 《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务清算管理办法》、《中信证券股份 有限公司证券投资基金托管业务投资监督管理办法》、《中信证券股份有限公司证 券投资基金托管业务资产保管管理办法》、《中信证券基金托管业务从业人员管理 办法》、《中信证券证券投资基金托管业务档案管理办法》等,并根据市场变化和 基金业务的发展不断加以完善。通过这些规章制度的建立和实施,做到业务分工 合理、业务运行和操作流程化、技术系统完整独立、核心业务相互隔离以及有关 信息披露由专人负责,以便勤勉尽责的履行托管义务。 托管业务内部控制的内容主要涉及托管项目、资产保管、资金清算、会计核 算和资产估值、投资监督、信息技术系统等重要业务环节的内部控制。基金托管 人通过对基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理 过程来实施内部风险控制。同时为了保证和验证内部控制的有效性、完整性,中 信证券定期聘请具有证券业务资格的专业会计师事务所,针对基金托管业务的内 部控制制度建设与实施情况,开展相关审查与评估,出具评估报告。 托管业务内部控制的主要措施包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、 财产保护控制、会计系统控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。 三、 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基 金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基 金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所 提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人 对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 (1)每工作日按时通过监控系统,对各基金投资运作比例等控制指标进行 例行监控,发现投资比例超标等异常情况,通知基金管理人,与基金管理人进行 情况核实,督促其纠正,并根据具体情况及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象 等内容进行合法合规性监督。 (3)根据基金投资运作情况,编写托管人年度报告,对各基金投资运作的 合法合规性等方面进行评价。 (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理 人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、 基金销售机构 (一) 直销机构 名称:富国基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二 座27-30层 法定代表人:裴长江 总经理:陈戈 成立日期:1999年4月13日 直销网点:直销中心 直销中心地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27层 客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费) 传真:021-20513177 联系人:孙迪 公司网站:www.fullgoal.com.cn (二) 代销机构 (1)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路8号中信证券大厦 法人代表:张佑君 联系人员:顾凌 客服电话:95548或4008895548 公司网站:www.cs.ecitic.com (2)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法人代表:任德奇 联系人员:高天 客服电话:95559 公司网站:www.bankcomm.com (3)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法人代表:缪建民 联系人员:季平伟 客服电话:95555 公司网站:www.cmbchina.com (4)渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区马场道201-205号 办公地址:天津市河西区马场道201-205号 法人代表:李伏安 联系人员:王宏 客服电话:4008-888-811 公司网站:www.cbhb.com.cn (5)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市莞城南城路2号 办公地址:东莞市莞城南城路2号 法人代表:何沛良 联系人员:何茂才 客服电话:0769-961122 公司网站:www.drcbank.com (6)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 法人代表:张彦 联系人员:张燕 客服电话:400-166-1188 公司网站:http://8.jrj.com.cn (7)腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大厦 法人代表:刘明军 联系人员:刘鸣 客服电话:95017 公司网站:www.tenganxinxi.com (8)北京度小满基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法人代表:葛新 联系人员:孙博超 客服电话:95055-4 公司网站:www.baiyingfund.com (9)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号26楼 法人代表:其实 联系人员:潘世友 客服电话:400-1818-188 公司网站:www.1234567.com.cn (10)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室 法人代表:杨文斌 联系人员:张茹 客服电话:4007-009-665 公司网站:www.ehowbuy.com (11)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法人代表:祖国明 联系人员:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网站:www.fund123.cn (12)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:杭州市文二西路1号903室 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 法人代表:凌顺平 联系人员:吴强 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (13)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 法人代表:沈伟桦 联系人员:程刚 客服电话:400-609-9200 公司网站:www.yixinfund.com (14)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法人代表:钱燕飞 联系人员:王锋 客服电话:95177 公司网站:www.snjijin.com (15)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法人代表:周斌 联系人员:马鹏程 客服电话:400-786-8868 公司网站:www.chtwm.com (16)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 法人代表:王伟刚 联系人员:丁向坤 客服电话:400-619-9059 公司网站:www.hcfunds.com (17)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰 和经济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法人代表:王翔 联系人员:项阳 客服电话:400-820-5369 公司网站:www.jiyufund.com.cn (18)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法人代表:鲍东华 联系人员:宁博宇 客服电话:4008-219-031 公司网站:www.lufunds.com (19)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 B1201-1203 法人代表:肖雯 联系人员:黄敏娥 客服电话:020-89629066 公司网站:www.yingmi.cn (20)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层 法人代表:江卉 联系人员:徐伯宇 客服电话:95118 公司网站:http://fund.jd.com/ (21)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层 办公地址:北京市朝阳区望京SOHO T2 B座2507 法人代表:钟斐斐 联系人员:戚晓强 客服电话:400-159-9288 公司网站:danjuanapp.com (22)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法人代表:张皓 联系人员:韩钰 客服电话:400-990-8826 公司网站:www.citicsf.com (23)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法人代表:王常青 联系人员:权唐 客服电话:400-8888-108 公司网站:www.csc108.com (24)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法人代表:陈共炎 联系人员:邓颜 客服电话:4008-888-888 公司网站:www.chinastock.com.cn (25)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦 办公地址:上海市广东路689号 法人代表:周杰 联系人员:李笑鸣 客服电话:95553 公司网站:www.htsec.com (26)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法人代表:杨玉成 联系人员:黄莹 客服电话:95523或4008895523 公司网站:www.swhysc.com (27)长江证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市新华路特8号 办公地址:武汉新华路特8号长江证券大厦 法人代表:李新华 联系人员:李良 客服电话:95579或4008-888-999 公司网站:www.95579.com (28)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 法人代表:黄炎勋 联系人员:陈剑虹 客服电话:400-800-1001 公司网站:www.essence.com.cn (29)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法人代表:廖庆轩 联系人员:张煜 客服电话:4008-096-096 公司网站:www.swsc.com.cn (30)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路228号 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南 大道4011号港中旅大厦18楼 法人代表:张伟 联系人员:胡子豪 客服电话:95597 公司网站:www.htsc.com.cn (31)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法人代表:冯恩新 联系人员:吴忠超 客服电话:95548或400-889-5548 公司网站:www.zxzqsd.com.cn (32)东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街5号 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 法人代表:范力 联系人员:陆晓 客服电话:95330 公司网站:www.dwzq.com.cn (33)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法人代表:刘秋明 联系人员:姚巍 客服电话:95525 公司网站:www.ebscn.com (34)中信证券华南股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号501房 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法人代表:胡伏云 联系人员:陈靖 客服电话:95396 公司网站:www.gzs.com.cn (35)东北证券股份有限公司 注册地址:吉林省长春市南关区生态大街6666号 办公地址:长春市自由大路1138号 法人代表:李福春 联系人员:安岩岩 客服电话:95360 公司网站:www.nesc.cn (36)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号 法人代表:何伟 联系人员:张瑾 客服电话:400-819-8198 公司网站:www.shzq.com (37)新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法人代表:林雯 联系人员:田芳芳 客服电话:95399 公司网站:www.xsdzq.cn (38)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25 层 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25 层 法人代表:何之江 联系人员:吴琼 客服电话:95511-8 公司网站:stock.pingan.com (39)国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法人代表:翁振杰 联系人员:黄静 客服电话:400-818-8118 公司网站:www.guodu.com (40)国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市新建区子实路1589号 办公地址:江西省南昌市新建区子实路1589号 江西省南昌市红谷滩新区 凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼 法人代表:周军 联系人员:占文驰 客服电话:956080 公司网站:www.gszq.com (41)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区 新市区-北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区 新市区-北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 法人代表:王献军 联系人员:李巍 客服电话:4008-000-562 公司网站:www.hysec.com (42)中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市经七路86号 办公地址:济南市经七路86号23层 法人代表:李峰 联系人员:吴阳 客服电话:95538 公司网站:www.qlzq.com.cn (43)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法人代表:刘学民 联系人员:吴军 客服电话:95358 公司网站:www.firstcapital.com.cn (44)华龙证券股份有限公司 注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心 法人代表:陈牧原 联系人员:李昕田 客服电话:0931-96668、4006898888 公司网站:www.hlzqgs.com (45)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦 1栋20C-1房 办公地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦 1栋20C-1房 法人代表:俞洋 联系人员:杨莉娟 客服电话:95323 公司网站:http://www.cfsc.com.cn/ (46)东方财富证券股份有限公司 注册地址:拉萨市北京中路101号 办公地址:拉萨市北京中路101号 法人代表:陈宏 联系人员:唐湘怡 客服电话:95357 公司网站:http://www.18.cn (47)华宝证券股份有限公司 注册地址:上海市中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层 办公地址:上海市中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层 法人代表:刘加海 联系人员:刘闻川 客服电话:4008-209-898 公司网站:www.cnhbstock.com (三) 其他 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基 金,并在基金管理人网站公示。 二、 基金登记机构 名称:富国基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二 座27-30层 法定代表人:裴长江 成立日期:1999年4月13日 电话:(021)20361818 传真:(021)20361616 联系人:徐慧 三、 出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 经办律师:黎明、陈颖华 联系人:陈颖华 电话:(021)31358666 传真:(021)31358666 四、 审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼 执行事务合伙人:毛鞍宁 联系电话:021-22288888 传真:021-22280000 联系人:蒋燕华 经办注册会计师:蒋燕华、费泽旭 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及其他有关规定募集,募集申请经中国证监会2019年11月14日证监许可【2019】 2370号文注册。 一、 基金类别 ETF联接基金。 二、 基金运作方式 契约型开放式。 三、 基金存续期限 不定期。 四、 募集情况 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的有效认购户数 为7,366户。本次募集的有效认购份额322,318,240.99份,其中A类基金份额 203,184,658.39份,C类基金份额119,133,582.60份。利息结转的份额140,792.72 份,其中A类基金份额100,754.82份,C类基金份额40,037.90份。两项合计 322,459,033.71份,其中A类基金份额203,285,413.21份,C类基金份额 119,173,620.50份。其中,募集期间基金管理人未运用固有资金认购本基金;募 集期间基金管理人的从业人员认购本基金A类份额230,260.89份,占基金总份 额比例为0.1133%,认购本基金C类份额21.02份,占基金总份额比例为0.0000%。 五、 本基金与目标ETF的联系与区别 本基金为目标ETF的联接基金,二者既有联系也有区别: (1)在投资方法方面,目标ETF主要采取复制法,直接投资于标的指数的 成份股;而本基金则采取间接的方法,通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF, 实现对标的指数的紧密跟踪。 (2)在交易方式方面,投资者既可以像买卖股票一样在交易所市场买卖目 标ETF,也可以按照最小申购、赎回单位和申购、赎回清单的要求,申赎目标 ETF;而本基金则与其他普通的开放式基金一样,通过基金管理人及销售机构按 “未知价”原则进行基金的申购与赎回。 本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括: (1)法律法规对投资比例的要求。目标ETF作为一种特殊的基金类型,可 将全部或接近全部的基金资产,用于跟踪标的指数的表现;而本基金作为普通的 开放式基金,仍需保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (2)申购赎回的影响。目标ETF采取按照最小申购、赎回单位和申购、赎 回清单的要求进行申赎的方式,申购赎回对基金净值影响较小;而本基金采取按 照未知价法进行申赎的方式,大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。 六、 基金份额类别设置 本基金根据销售费用收取方式的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资 者认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服 务费的基金份额,称为A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费, 不收取认购/申购费用的基金份额,称为C 类基金份额。相关费率的设置及费率 水平在招募说明书或相关公告中列示。 本基金各类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基金各类 基金份额将分别计算和公告基金份额净值。计算公式为: T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份 额余额总数 投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类 别之间不得互相转换。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可增加、减少或调整基 金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大 会。 第七部分 基金合同的生效 一、 基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份, 基金募集的金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,同 时本基金目标ETF符合基金备案条件的前提下,基金募集期届满或基金管理人 依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资 机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人 在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应 将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得 动用。 二、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露; 基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万元情形的,基金合同自动终止,不需要召开基金份额持 有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 三、 基金合同生效 根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2020年3月18 日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、 申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、 申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业 务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。 基金合同生效后,若出现不可抗力,或者新的证券/期货交易市场、证券/期 货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开 放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规 定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2020年4月3日开始办理申购、赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 三、 申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回; 5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待; 6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规 定为准。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、 申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申 购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时, 赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间 进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规 定媒介上公告。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有 效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功, 则申购款项退还给投资人,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利 息等损失。因投资者未及时进行查询而造成的后果由其自行承担。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售 机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请及份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 五、 申购与赎回的数额限制 1、基金管理人规定,本基金单笔最低申购金额为人民币1元(含申购费), 投资者通过销售机构申购本基金时,除需满足基金管理人最低申购金额限制外, 当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时,投资者还应遵循相关销售机构 的业务规定。 直销网点单个账户首次申购的最低金额为人民币50,000元(含申购费),追 加申购的最低金额为单笔人民币20,000元(含申购费);已在直销网点有该基金 认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入 直销网点进行交易要受直销网点最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收 益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办 理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔 人民币1元(含申购费)。基金管理人可根据市场情况,调整本基金申购的最低 金额。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有的基金份额暂不设上限,但基金 管理人可以规定并调整前述份额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关 公告。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于 0.01份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的 基金份额余额不足0.01份的,在赎回时需一次全部申请赎回。但各销售机构对 交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 3、基金管理人可以规定本基金的总规模限额、当日申购金额限制,具体规 定请参见更新的招募说明书或相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在规定媒介上公告。 六、 申购费用和赎回费用 1、申购费率 投资者申购本基金A类基金份额时,需交纳申购费用,投资者如果有多笔 申购,适用费率按单笔分别计算。申购C类基金份额不收取申购费用。 本基金对通过直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他 投资者实施差别的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运 营收益形成的补充养老基金等,具体包括: a、全国社会保障基金; b、可以投资基金的地方社会保障基金; c、企业年金单一计划以及集合计划; d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划; e、企业年金养老金产品; f、个人税收递延型商业养老保险等产品; g、养老目标基金; h、职业年金计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将发布临 时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资 者。 A类基金份额的申购费率 申购金额M(含申购费) 申购费率(通过直销中心 申购的养老金客户) 申购费率 (其他投资者) M<100万元 0.12% 1.20% 100万元≤M<500万元 0.08% 0.80% M≥500万元 1000元/笔 A类基金份额申购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、 登记等各项费用。 2、赎回费率 (1)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。投资者赎回本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。赎 回费率见下表: 份额类别 持有期限(N) 赎回费率 A类基金份额 N<7日 1.50% 7日≤N<1年 0.50% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0 C类基金份额 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.50% N≥30日 0 (注:1年指365日,2年为730日,依此类推;赎回份额持有时间的计算, 以该份额自登记机构确认之日开始计算。) (2)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在 基金份额持有人赎回本基金份额时收取。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。其中,持有期少于7日的赎回费用全部归入基金财产。持有期不 少于7日的赎回费用,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登 记费和其他必要的手续费。 3、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人 协商一致并履行适当程序后,基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率 或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的 有关规定在规定媒介上公告。 七、 申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额的计算 (1)申购本基金A类基金份额时收取申购费用,申购份额计算方法如下: 当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购日A类基金份额净值 当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购日A类基金份额净值 (2)申购本基金C类基金份额时不收取申购费用,申购份额计算方法如下: 申购份额=申购金额/申购日C类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例四:某投资者(非养老金客户)投资10,000元申购本基金A类基金份额, 则对应的申购费率为1.20%,假设申购当日A类基金份额净值为1.1500元,则 其可得到的申购份额为: 净申购金额=10,000/(1+1.20%)=9,881.42元 申购费用=10,000-9,881.42=118.58元 申购份额=9,881.42/1.1500=8,592.54份 即:该投资者(非养老金客户)投资10,000元申购本基金A类基金份额, 假设申购当日A类基金份额净值为1.1500元,可得到8,592.54份A类基金份额。 例五:某投资者(养老金客户)投资100,000元通过直销中心申购本基金, 则对应的申购费率为0.12%,假设申购当日A类基金份额净值为1.1500元,则 其可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000/(1+0.12%)=99,880.14元 申购费用=100,000-99,880.14=119.86元 申购份额=99,880.14/1.1500=86,852.30份 即:该投资者(养老金客户)投资100,000元通过直销中心申购本基金A 类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.1500元,可得到86,852.30 份A类基金份额。 例六:某投资者投资50,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日本 基金C类基金份额净值为1.2000元,则可得到的申购份额为: 申购份额=50,000/1.2000=41,666.67份 即:投资者投资50,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基 金份额净值为1.2000元,则可得到41,666.67份C类基金份额。 2、赎回金额的计算 赎回金额的计算方法如下: 赎回总金额=赎回份额?赎回日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额?赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例七:某投资者在T日赎回10,000份A类基金份额,持有时间为10日,则 对应的赎回费率为0.50%,假设赎回日A类基金份额净值为1.0800元,其获得 的赎回金额计算如下: 赎回总金额=10,000×1.0800=10,800.00元 赎回费用=10,800.00×0.50%=54.00元 净赎回金额=10,800.00-54.00=10,746.00元 即:该投资者赎回本基金10,000份A类基金份额,持有时间为10日,假设 赎回日A类基金份额净值为1.0800元,则其可得到的净赎回金额为10,746.00 元。 3、本基金基金份额净值的计算: 本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四 舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当 天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当 延迟计算或公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且在不对基金份 额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定 期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履 行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的销售费率。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机 制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规定。具体见基金管理人届时的相关公告。 八、 申购和赎回的登记 投资者申购基金成功后,正常情况下,基金登记机构在T+1日为投资者登 记权益并办理登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份 额。 投资者赎回基金成功后,正常情况下,基金登记机构在T+1日为投资者办 理扣除权益的登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整, 但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前在规定媒介公告。 九、 拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、目标ETF暂停基金资产估值、暂停公告基金份额净值,导致基金管理人 无法计算当日基金资产净值。 7、目标ETF暂停申购或二级市场交易停牌,有必要暂停本基金申购的情形。 8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基 金销售系统、登记系统或基金会计系统无法正常运行。 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、8、9、10项暂停申购情形之一且基金管理 人决定暂停接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介 上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申 购款项本金将退还给投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的 利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第4项暂停申购情形的,为保护基金份额持有人的合法权益,基金 管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要, 也可以采取上述措施对基金规模予以控制。 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、目标ETF暂停基金资产估值、暂停公告基金份额净值,导致基金管理人 无法计算当日基金资产净值。 7、目标ETF暂停赎回或二级市场交易停牌,有必要暂停本基金赎回的情形。 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金 管理人应及时报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合 同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的 办理并公告。 十一、 巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部 分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此 类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未 能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前 一开放日的基金总份额的10%(“大额赎回申请人”)时,基金管理人可以对大额 赎回申请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请 人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体 为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受 赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,在仍可接受赎回申请的 范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的 赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全 部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全 部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消 赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在规定媒介上刊登公 告。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和办理 措施,并在规定媒介上进行公告。 (4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理 人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方 法,并在两日内在规定媒介上刊登公告。 十二、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒 介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在规定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净 值。 3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时 间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重 新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购 或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十三、 基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并 提前告知基金托管人与相关机构。 十四、 基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者 按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种 情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人或者是按 照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、 基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、 定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十七、 基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十八、 基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十九、 基金管理人可在法律法规允许的范围内,在对基金份额持有人利 益实质性不利影响的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充 和调整并提前公告。 第九部分 基金的投资 一、 投资目标 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似 的回报。 二、 投资范围 本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股 (均含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非 成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、 存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司 债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含 超短期融资券)、中期票据等证监会允许投资的其他债券)、资产支持证券、债券 回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、现金资产以及中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净 值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保 证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 三、 投资策略 本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便投资者通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差 不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差 超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90% 的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、 债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、衍生工具以及经中 国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 2、目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或 者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金 份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应 的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 3、成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按 照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份 股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无 法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替 代。 4、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则 合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。 5、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货 币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基 本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程 中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判 断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的 是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 6、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质 量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估 其相对投资价值并作出相应的投资决策。 7、衍生品投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金 投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差, 从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更 好地跟踪标的指数。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上, 以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。 8、参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金在法律法规允许的前提下,可在综合考虑预期收益、风险、流动性等 因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本 基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环 境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础 上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 9、可转债及可交换债投资策略 本基金可投资于可转债债券、可分离交易可转债、可交换债券。本基金将综 合研究此类含权债券的债券价值和权益价值,债券价值方面综合考虑票面利率、 久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素;权益价值方面仔细开展 对含权债券所对应个股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期, 此外还需结合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力争在市场低 估该类债券价值时买入并持有,以期在未来获取超额收益。 (1)可转换债券投资策略 可转换债券即可转换公司债券,是指在规定的期限内持有人有权按照约定的 价格将债券转换成发行人的股票的一种含权债券,如果转换并非有利,持有人可 选择持有债券至到期,因此该类型债券兼具债性和股性。债性是指投资者可以选 择持有可转换债券至到期以获取票面价值和票面利息;股性是指投资者可以在转 股期间以约定的转股价格将可转换债券转换成发行人的股票。投资该类型债券的 子策略包括: 1)个券精选策略。针对可转换债券的股性,本基金将通过成长性指标(预 期主营业务收入增长率、净利润增长率、PEG)、相对价值指标(P/E、P/B、P/CF、 EV/EBITDA)以及绝对估值指标(DCF)的定量评判,筛选出具有GARP(合 理价格成长)性质的正股。针对可转换债券的债性,本基金将结合可转换债券的 信用评估以及正股的价值分析,作为个券的选择依据。 2)条款价值发现策略。可转换债券通常设置一些特殊条款,包括修正转股 价条款、回售条款和赎回条款等,该些条款在特定的环境下对可转换债券价值有 较大影响。本基金将结合发行人的经营状况以及市场变化趋势,深入分析各项条 款挖掘可转换债券的投资机会。 3)套利策略。按照条款设计,可转换债券可根据事先约定的转股价格转换 为发行人的股票,因此可转换债券和正股之间存在套利空间。当可转换债券的转 股溢价率为负时,买入可转换债券并卖出股票获得价差收益;反之,买入股票的 同时卖出可转换债券也可以获取反向套利价差。本基金将密切关注可转换债券与 正股之间的关系,把握套利机会,增强基金投资组合收益。 (2)可分离交易可转债投资策略 可分离交易可转债与普通可转换债券的区别主要体现在分离交易可转债在 上市后分离为纯债部分和权证部分,并分别独自进行交易。对于可分离交易可转 债的纯债部分的投资按照普通债券投资策略进行管理。对于可分离交易可转债的 权证部分可以结合其市价判断卖出或行使新股认购权。 (3)可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新 发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和 债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价 值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过 对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投 资决策。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可 相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 四、 投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%; (2)本基金每个交易日日终,在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等; (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的10%; (4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的10%; (6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年, 债券回购到期后不得展期; 本基金参与股指期货交易和国债期货交易,应当遵循下列(10)-(14)要 求: (10)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过 基金资产净值的10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%; (11)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值 与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、 债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产 (不含质押式回购)等; (12)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的 债券总市值的30%; (13)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧 差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不 含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧 差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; (14)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓) 的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; (15)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:最近6个月 内日均基金资产净值不得低于2亿元;参与转融通证券出借业务的资产不得超过 基金资产净值的30%,其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性 受限资产;参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%;证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均 计算; (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (18)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%; (19)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行; (20)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述(1)、(2)、(7)、(15)至(17)情形之外,因证券/期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成分股流动性 限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内 进行调整;因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数 成分股调整、标的指数成分股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场 交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合第(1)项投资比例 的,基金管理人应当在20个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 除外。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资不符合第(15)项规定的,基金管理人不得新增出借业务。法律 法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在 履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖除目标ETF以外的其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除 外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,基金管理人在履行适当 程序后,本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行,不需经基金份额 持有人大会审议,但须提前公告。 五、 标的指数与业绩比较基准 本基金以中证消费50指数为标的指数。 本基金业绩比较基准为:中证消费50指数收益率×95%+银行活期存款利率 (税后)×5%。 由于本基金主要投资于目标ETF基金份额,为被动投资指数基金,跟踪标的 为中证消费50指数,因此本基金采用上述业绩比较基准。 未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基 金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方 案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同 等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止,但下文“目标ETF发生相关 变更情形时的处理”另有约定的除外。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作。 若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形,则无需召 开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会 备案,并在规定媒介上公告。若变更标的指数、业绩比较基准涉及本基金投资范 围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有 人大会,并报中国证监会备案且在规定媒介公告。 若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,由基金管理人根据 标的指数变更情形履行对应适当程序,并在调整实施前依照《信息披露办法》的 有关规定在中国证监会规定媒介上刊登公告。 本基金的目标ETF为富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金,目 标ETF的标的指数为中证消费50指数,指数简称CS消费50。中证消费50指数 从沪深市场的可选消费与主要消费行业(剔除汽车与汽车零部件、传媒子行业) 中选取规模大、经营质量好的50只龙头上市公司证券作为指数样本,以反映沪 深市场消费行业内龙头上市公司证券的整体表现。 (1)指数名称和代码 指数名称:中证消费50指数 指数简称:CS消费50 英文名称:CSI Consumer 50 Index 英文简称:CSI Consumer 50 指数代码:931139 (2)指数基日和基点 该指数以 2004年 12 月 31 日为基日,以 1000 点为基点。 (3)样本选取方法 ①样本空间 同中证全指指数的样本空间 ②选样方法 1)在中证一级可选消费与主要消费行业中,剔除汽车与汽车零部件和传媒 行业,剩余行业的证券作为待选样本; 2)在上述待选样本中,按照过去一年日均总市值、营业收入(TTM)、ROE (TTM)与毛利率(TTM)四个指标分别由高到低排名,将四项排名的算术平均由 低到高排名作为综合排名; 3)在中证三级行业内选取综合排名靠前的证券,合计选取 50 只作为指数 样本,各三级行业入选证券数量按待选样本中该行业的证券数量占比进行分配。 (4)指数计算 指数计算公式为: 报告期指数=报告期样本股的调整市值/除数×1000 其中,调整市值= ∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的 计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间,以使 单个样本权重不超过15%,前五大样本权重合计不超过60%。 (5)指数样本和权重调整 ①定期调整 指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的 第二个星期五的下一交易日。 权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相 同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。 ②临时调整 特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中 剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。 (6)有关目标ETF标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限 公司网站,网址:http://www.csindex.com.cn。 六、 风险收益特征 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 七、 目标ETF发生相关变更情形时的处理 目标ETF出现下述情形之一的,本基金将由投资于目标ETF的联接基金变更 为直接投资该标的指数的指数基金;若届时本基金管理人已有以该指数作为标的 指数的指数基金,则本基金将本着维护投资者合法权益的原则,选取其他合适的 指数作为标的指数。相应地,基金合同中将删除关于目标ETF的表述部分,或将 变更标的指数,届时将由基金管理人另行公告。 (1)目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现; (2)目标ETF终止上市; (3)目标ETF基金合同终止; (4)目标ETF的基金管理人发生变更(但变更后的本基金与目标ETF的基 金管理人相同的除外); (5)目标ETF与其他基金进行合并; (6)中国证监会规定的其他情形。 若目标ETF变更标的指数,本基金将相应变更标的指数且继续投资于该目标 ETF。但目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF标的指数事项的, 本基金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表决,目标 ETF基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的,本基金可不召开基金份 额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标ETF的联接基金。 八、 基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保 护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 九、 投资组合报告 (一) 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,644,392.00 1.21 其中:股票 4,644,392.00 1.21 2 基金投资 350,211,019.88 91.45 3 固定收益投资 379,725.00 0.10 其中:债券 379,725.00 0.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 21,444,794.54 5.60 8 其他资产 6,291,030.52 1.64 9 合计 382,970,961.94 100.00 (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,668,301.00 0.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 63,567.00 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 55,500.00 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 857,024.00 0.23 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,644,392.00 1.24 (三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 800.00 1,607,200.00 0.43 2 601888 中国中免 2,800.00 857,024.00 0.23 3 600887 伊利股份 17,000.00 680,510.00 0.18 4 603288 海天味业 2,800.00 447,440.00 0.12 5 600809 山西汾酒 1,000.00 332,800.00 0.09 6 603816 顾家家居 1,000.00 80,560.00 0.02 7 603833 欧派家居 500.00 78,805.00 0.02 8 600872 中炬高新 1,500.00 72,645.00 0.02 9 600298 安琪酵母 1,300.00 71,812.00 0.02 10 600177 雅戈尔 7,800.00 63,336.00 0.02 (四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 国家债券 59,976.00 0.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 319,749.00 0.09 其中:政策性金融债 319,749.00 0.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 379,725.00 0.10 (五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券 投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 108604 国开1805 3,180.00 319,749.00 0.09 2 019640 20国债10 600.00 59,976.00 0.02 (六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产 支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金 属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 (八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证 投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 (九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金 投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差, 从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更 好地跟踪标的指数。 (十) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金 投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差, 从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上, 以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 3、本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 (十一) 投资组合报告附注 1、申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“国开1805”的发行主体国家开发 银行(以下简称“公司”),由于存在为违规的政府购买服务项目提供融资;项 目资本金管理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况;违规变相发放土 地储备贷款等24项违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于2020年12 月25日对公司作出罚款4880万元的行政处罚(银保监罚决字〔2020〕67号)。 国开1805为本基金跟踪标的指数的成份券。 基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余9名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 184,002.10 2 应收证券清算款 5,523,485.95 3 应收股利 - 4 应收利息 18,537.56 5 应收申购款 565,004.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,291,030.52 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 第十部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较 (1)富国中证消费50ETF联接A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2020.03.18-2020.12.31 79.75% 1.29% 83.45% 1.43% -3.70% -0.14% 2021.01.01-2021.03.31 -3.89% 2.29% -3.89% 2.32% 0.00% -0.03% 2020.03.18-2021.03.31 72.75% 1.58% 76.31% 1.68% -3.56% -0.10% (2)富国中证消费50ETF联接C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2020.03.18-2020.12.31 79.19% 1.29% 83.45% 1.43% -4.26% -0.14% 2021.01.01-2021.03.31 -3.99% 2.29% -3.89% 2.32% -0.10% -0.03% 2020.03.18-2021.03.31 72.04% 1.58% 76.31% 1.68% -4.27% -0.10% 二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期 业绩比较基准收益率变动的比较 (1)自基金合同生效以来富国中证消费50ETF联接A基金累计净值增长率 变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为2021年3月31日。 2、本基金于2020年3月18日成立,建仓期6个月,从2020年3月18日 起至2020年9月17日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 (2)自基金合同生效以来富国中证消费50ETF联接C基金累计净值增长率 变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为2021年3月31日。 2、本基金于2020年3月18日成立,建仓期6个月,从2020年3月18日 起至2020年9月17日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 第十一部分 基金的财产 一、 基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、 基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。 四、 基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务, 不得对基金财产强制执行。 第十二部分 基金资产的估值 一、 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、 估值对象 基金所拥有的目标ETF份额、股票、股指期货合约、国债期货合约、债券 和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。 三、 估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 (一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值 日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资 产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值 日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允 价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值 为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 (二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够 可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价 值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值 或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事 件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对 估值进行调整并确定公允价值。 四、 估值方法 1、目标ETF份额的估值 本基金投资的目标ETF份额以目标ETF估值日基金份额净值估值,若估值 日为非证券交易所营业日,以该基金最近估值日的基金份额净值估值。 2、证券交易所上市的非固定收益品种的估值 交易所上市的非固定收益品种(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂 牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价 (收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生 影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价,确定公允价格。 3、交易所市场交易的固定收益品种的估值 (1)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外), 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值; (2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全 价; (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在 活跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价 值,应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。 4、处于未上市期间以及流通受限的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的 情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于 活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调 整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则 采用估值技术确定公允价值; (4)流通受限股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东 公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未 上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。 5、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含 投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按 照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未 提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间 市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 6、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 7、本基金投资股指期货合约、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行 估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用 最近交易日结算价估值。 8、本基金参与转融通证券出借业务的,按照相关法律法规和行业协会的相 关规定进行估值。 9、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 11、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以 确保基金估值的公平性。 12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 五、 估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当 日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。 基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。法律法规、监管 机构、基金合同另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定 公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管 理人按规定对外公布。 六、 估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当某类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值 错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人( “受损方”)的直接损失按下 述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得 到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任 方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事 人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得 利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基 金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 七、 暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停估值; 4、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形; 5、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、 基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责 计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当 日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值 计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按规定予以公 布。 九、 特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理; 2、由于不可抗力,或证券交易所、期货交易所、登记机构及存款银行等第 三方机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因,基金管理人和基金 托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金 管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 第十三部分 基金的收益与分配 一、 基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 二、 基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、 基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分 红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人 可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额免 收申购费;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利 影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适 当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应 于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务 费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 四、 收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、 收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内 在规定媒介公告。 六、 基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 第十四部分 基金费用与税收 一、 与基金运作有关的费用 (一) 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、本基金C类基金份额的销售服务费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货等交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金相关账户的开户和维护费用; 10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费 按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的 余额(若为负数,则取0)的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资 产净值,若为负数,则E取0 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费 按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的 余额(若为负数,则取0)的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金 资产净值,若为负数,则E取0 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金基金份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A类基 金份额不收取销售服务费。本基金C类基金份额销售服务费按前一日C类基金 份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径一次性支付给基金 管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构,基金管理人无需再出具资金划拨 指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三) 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 二、 与基金销售有关的费用 1、申购费用 基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书 “第八部分、基金份额的申购与赎回”相应部分。 2、赎回费用 基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书 “第八部分、基金份额的申购与赎回”相应部分。 三、 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十五部分 基金的会计与审计 一、 基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度 披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、 基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进 行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。 第十六部分 基金的信息披露 一、 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办 法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关 于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其 最新规定。 二、 信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组 织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信 息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信 息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证 基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息 资料。 三、 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行 为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券、期货投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的, 基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的, 以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 五、 公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大 利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。 基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当 在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其 他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理 人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变 更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定 网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的, 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前, 将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、基金合同提示性公告登载在 规定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基 金合同》和基金托管协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金 销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载 在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于规定媒介上。 (三)基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金 合同生效公告。 (四)基金净值信息 基金合同生效后,在开始办理各类基金份额申购或者赎回前,基金管理人应 当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金 份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半 年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申 购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年 度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师 事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将 中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告, 将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报 告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情 形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书, 并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、基金合同终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事 务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负 责人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之 三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更; 16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金发生巨额赎回并延期办理; 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21、调整基金份额类别设置; 22、本基金变更标的指数; 23、本基金变更目标ETF; 24、本基金推出新业务或服务; 25、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 26、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 27、基金合同生效后,如存在连续 30、40、45 个工作日基金资产净值低于 5000 万元或不满200人的情形,基金管理人就基金合同可能出现终止事由发布 提示性公告; 28、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会和基金合同规定的其他事项。 (八)澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可 能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的以及可能损害基金份额 持有人权益,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将 有关情况立即报告中国证监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十)投资基金份额的信息 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更 新)等文件中披露所持基金的以下相关情况,包括:(1)投资政策、持仓情况、 损益情况、净值披露时间等。(2)交易及持有基金产生的费用,招募说明书中应 当列明计算方法并举例说明。(3)本基金持有的基金发生的重大影响事件,如转 换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等。 (4)本基金投资于基金管理人以及基金管理人关联方所管理基金的情况。 (十一)投资资产支持证券的信息 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总 额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明 细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前10名资产支持证券明细。 (十二)投资股指期货的信息 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更 新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的 投资政策和投资目标。 (十三)投资国债期货的信息 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更 新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的 投资政策和投资目标等。 (十四)参与转融通证券出借业务的信息 若本基金参与转融通证券出借业务,应当在季度报告、中期报告、年度报告 等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与转融通证券出借业务的情况, 包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等,并就报告期内 发生的重大关联交易事项做详细说明。 (十五)本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。 (十六)中国证监会规定的其他信息。 六、 信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定, 对基金管理人编制的各类基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。 七、 暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信 息: 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 交易时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值或无法进行信息披露时; 3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 八、 信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 第十七部分 风险揭示 一、 投资于本基金的主要风险 (一)市场风险 证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主 要包括: 1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区 发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈 周期性变化。基金投资于证券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润,并通过对 股票市场走势变化等方面的影响,引起基金收益水平的变化。 4、通货膨胀风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能 会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。 5、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线 非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 6、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、 财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于 分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这 种非系统风险,但不能完全规避。 7、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投 资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。 (二)信用风险 信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用 状况恶化,到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括证券交易 对手因违约而产生的证券交割风险。 (三)流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现 的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支 付所引致的风险。 1、本基金的申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与 赎回”章节。 2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的 规范型交易场所,主要投资对象为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选 成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股、债 券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具、现金资产以及 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),同 时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估 在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人 协商一致后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对 流动性风险,保护基金份额持有人的利益,包括但不限于: (1)延期办理巨额赎回申请; (2)暂停接受赎回申请; (3)延缓支付赎回款项; (4)中国证监会认可的其他措施。 具体措施,详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“十一、 巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对基金份额持有人巨 额赎回的情形时,基金管理人将以保障基金份额持有人合法权益为前提,按照法 律法规、基金合同等规定,选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延 缓支付赎回款项、暂停估值、收取短期赎回费、摆动定价等流动性风险管理工具 作为辅助措施。 对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将对风险进行监测和评 估,使用前与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投 资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响如下: (1)投资人具体请参见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”之 “十一、巨额赎回的情形及处理方式”,详细了解本基金延期办理巨额赎回申请 的情形及程序。在此情形下,投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝,同时投 资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值 不同。 (2)投资人具体请参见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”之 “十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”,详细了解本基金暂停接受赎回申 请、延缓支付赎回款项等工具的情形及程序。若本基金暂停赎回申请,投资者在 暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基金延缓支付赎回款项,赎回 款支付时间将后延,可能对投资者的资金安排带来不利影响。 (3)投资人具体请参见招募说明书“第十一部分 基金资产估值”中的“七、 暂停估值的情形”,详细了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下,投资 人没有可供参考的基金份额净值,同时赎回申请可能被暂停接受或延缓支付赎回 款项。 (4)投资人具体请参见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中 的“六、申购费用和赎回费用”,详细了解本基金收取短期赎回费的情形及程序。 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费,并将上述 赎回费全额计入基金财产,投资者将面临较高的赎回费用。 (5)当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平 对待。在实施摆动定价的情况下,在总体大额净申购时会导致基金的单位净值上 升,对申购的投资者不利;在总体大额净赎回时会导致基金的单位净值下降,对 赎回的持有人产生不利影响。 基金管理人将依照法律法规、基金合同等规定进行操作,保障基金份额持有 人的合法权益。 (四)操作风险 操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作 失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易 错误、IT系统故障等风险。 (五)管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基 金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不 充分、投资操作出现失误等,都会影响基金的收益水平。 (六)合规性风险 合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者违反 基金合同有关规定的风险。 (七)本基金的特有风险 1、投资于目标ETF基金带来的风险 本基金为目标ETF联接基金,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的 90%,因此,本基金将面临例如目标ETF的管理风险与操作风险、目标ETF特有 风险(包括成份股停牌的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、基金份额二 级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、指数编 制机构停止服务的风险、退市风险、申购/赎回失败的风险、退补现金替代方式 的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、第 三方机构服务的风险及投资特定品种的投资风险等)、目标ETF的技术风险等风 险。而本基金作为普通的开放式基金,仍需保留不低于基金资产净值5%的现金 或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。会导致本基金与标指数之间的跟踪误差。另外,本基金作为开放 式基金,需在每个开放日接受投资者的申购或赎回申请,当发生大额申购和赎回 时,将可能对基金净值产生一定冲击。 2、指数化投资的风险 (1)标的指数的风险 1)标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、 投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收 益水平发生变化,产生风险。 2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整 个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 3)标的指数值计算出错的风险 尽管中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此 作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此,如果标的指数值出现 错误,投资人参考指数值进行投资决策,则可能导致损失。 4)标的指数编制方案带来的风险 标的指数因为编制方案的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现 存在差异,因标的指数编制方案的不成熟也可能导致指数调整较大,增加基金投 资成本,并有可能因此增加跟踪误差,影响投资收益。 5)标的指数变更的风险 根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。 基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特 征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 6)标的指数成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,当成份股发生停牌等流动 性约束情形时,本基金可能面临如下风险: 1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大; 2)若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,由此 可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差; 3)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖 出成份股以获取足额的现金,由此基金管理人可能采取暂停赎回等流动性风险控 制措施,投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。 (2)跟踪误差控制未达约定目标 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正 常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。以下因素可能 使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:1)由于标的指数调整 成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误 差。 2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的 权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 3)标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率, 从而产生跟踪偏离度。 4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组 合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在, 使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的 水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而 影响本基金对标的指数的跟踪程度。 7)基金现金资产的拖累会影响本基金对标的指数的跟踪程度。 8)特殊情况下,如果本基金采取成份股替代策略,基金投资组合与标的指 数构成的差异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。 9)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中 个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、 对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变 动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 3、指数编制机构停止服务的风险 本基金标的指数的编制机构为中证指数有限公司,标的指数由指数编制机构 发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维 护。 如指数编制机构停止服务,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日 起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运 作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持 有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过 的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基 金合并,或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 4、股指期货、国债期货的投资风险 本基金可按照基金合同的约定投资股指期货、国债期货。期货市场与现货市 场不同,采取保证金交易,风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货、国债 期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途,在极端情况下,期货市场波动仍 可能对基金资产造成不良影响。 5、资产支持证券的投资风险 本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风 险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 (1)信用风险也称为违约风险,它是指资产支持证券参与主体对它们所承 诺的各种合约的违约所造成的可能损失。从简单意义上讲,信用风险表现为证券 化资产所产生的现金流不能支持本金和利息的及时支付而给投资者带来损失。 (2)利率风险是指资产支持证券作为固定收益证券的一种,也具有利率风 险,即资产支持证券的价格受利率波动发生逆向变动而造成的风险。 (3)流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。 (4)提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还,则存在 由于提前偿付而使投资者遭受损失的可能性。 (5)操作风险是指相关各方在业务操作过程中,因操作失误或违反操作规 程而引起的风险。 (6)法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易 文件较多,而存在的法律风险和履约风险。 6、基金参与融资与转融通业务的风险 本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于:(1)流动性 风险,指面临大额赎回时,可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项 的风险;(2)信用风险,指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相 应权益补偿及借券费用的风险;(3)市场风险,指证券出借后可能面临出借期间 无法及时处置证券的市场风险;(4)其他风险,如宏观政策变化、证券市场剧烈 波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能 正常运行等风险。 7、基金投资存托凭证的风险 本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担 与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险,具体包 括但不限于以下风险: (1)与存托凭证相关的风险 1)存托凭证是新证券品种,由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内 发行,代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券 持有人的权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。 2)本基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证,即被视为自动加入 存托协议,成为存托协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等 方式进行修改,本基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修 改。 3)本基金持有红筹公司存托凭证,不是红筹公司登记在册的股东,不能以 股东身份直接行使股东权利;本基金仅能根据存托协议的约定,通过存托人享有 并行使分红、投票等权利。 4)存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,包括 但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托 协议作出修改,更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能 仅以事先通知的方式,即对本基金生效。本基金可能无法对此行使表决权。 5)存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司 法冻结、强制执行等情形,本基金可能存在失去应有权利的风险。 6)存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。 7)存托凭证退市的,本基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出 基础证券,本基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转 让,存托人无法继续按照存托协议的约定为本基金提供相应服务等风险。 (2)与创新企业发行相关的风险 创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值,或者高 于公司在境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市场 交易价格。 (3)与境外发行人相关的风险 1)红筹公司在境外注册设立,其股权结构、公司治理、运行规范等事项适 用境外注册地公司法等法律法规的规定;已经在境外上市的,还需要遵守境外上 市地相关规则。投资者权利及其行使可能与境内市场存在一定差异。此外,境内 股东和境内存托凭证持有人享有的权益还可能受境外法律变化影响。 2)红筹公司可能仅在境内市场发行并上市较小规模的股票或者存托凭证, 公司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有,境内投资者可能无法实际 参与公司重大事务的决策。 3)红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《证券法》提起证券诉讼, 但境内投资者无法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者,依据 当地法律制度提起证券诉讼。 (4)与交易机制相关的风险 1)境内外市场证券停复牌制度存在差异,红筹公司境内外上市的股票或者 存托凭证可能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。 2)红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第三方 研究报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动, 可能对境内证券价格产生影响。 3)在境内法律及监管政策允许的情况下,红筹公司现在及将来境外发行的 股票可能转移至境内市场上市交易,或者公司实施配股、非公开发行、回购等行 为,从而增加或者减少境内市场的股票或者存托凭证流通数量,可能引起交易价 格波动。 4)本基金持有的红筹公司境内发行的证券,暂不允许转换为公司在境外发 行的相同类别的股票或者存托凭证;本基金持有境内发行的存托凭证,暂不允许 转换为境外基础证券。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 (八)本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不 一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相 关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因 此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不 同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险 之间的匹配检验。 (九)其他风险 1、在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后,如果投资于这些 工具,基金可能会面临一些特殊的风险; 2、因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险; 3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不 完善而产生的风险; 4、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 5、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险; 6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水 平,从而带来风险; 7、其他意外导致的风险。 二、 声明 (一)投资者投资于本基金,须自行承担投资风险; (二)本基金通过基金管理人直销网点和指定的其他基金销售机构公开发 售,基金管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。 第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 一、 基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决 议生效后两日内在规定媒介公告。 二、 基金合同的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、 基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立 清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 四、 清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、 基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后, 由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财 产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在 规定报刊上。 七、 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第十九部分 基金合同的内容摘要 一、 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 (一)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括 但不限于: (1)依法募集资金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基 金财产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违 反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取 必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得基金合同规定的费用; (10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融 通证券出借业务; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、非交易过户、转托管、定期定额投资和收益分配等的业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括 但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报 告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他 人泄露; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开 资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效, 基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募 集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括 但不限于: (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金 财产; (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的 其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金 合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户, 为基金办理证券、期货等交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户;按照基 金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定 外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额累计净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金 管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的 措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会, 并通知基金管理人; (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任 不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务, 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基 金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (三)基金份额持有人的权利和义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基 金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的 当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事 人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 每份同一类别的基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依照法律法规及基金合同的约定申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权;出席或者委派代表出席目标ETF基金份额持有人大会, 对目标ETF基金份额持有人大会审议事项行使表决权。本基金参会份额和票数 按权益登记日本基金所持有的目标ETF份额占本基金资产的比例折算; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限 责任; (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构,若未来本基金份额持有人大会成立日 常机构,则按照届时有效的法律法规的规定执行。 鉴于本基金是目标ETF的联接基金,本基金与目标ETF之间在基金份额持 有人大会方面存在一定的联系,本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金 份额出席或者委派代表出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决,其持 有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在目标ETF基金份额持有人大会 的权益登记日,本基金持有目标ETF份额的总数乘以该基金份额持有人所持有 的本基金份额占本基金总份额的比例。计算结果按照四舍五入的方法,保留到整 数位。 本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有 人以目标ETF的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受本基金的特定基 金份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的 基金份额持有人大会并参与表决。 本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF基金份额持有人大会的,须先遵照基金合同的约定召开本基金的基金份额持 有人大会。本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF基金份 额持有人大会的,由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或 召集目标ETF基金份额持有人大会。 (一)召开事由 1、除法律法规、监管机构或基金合同另有规定的,当出现或需要决定下列 事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费,但根据 法律法规的要求调整该等报酬标准或提高销售服务费的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金 份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF 基金份额持有人大会; (14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不 需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎 回费率或销售服务费率、或者变更收费方式,或基金管理人、基金托管人主动调 低基金管理费、基金托管费; (3)调整基金份额类别的设置、停止现有基金份额类别的销售或者增设本 基金的基金份额类别; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; (6)基金推出新业务或服务; (7)基金管理人、基金登记机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围 内调整或修改《业务规则》,包括有关基金认购、申购、转换、赎回、基金交易、 非交易过户、转托管等内容; (8)由于目标ETF变更标的指数、交易方式变更、终止上市或基金合同终 止而变更基金投资目标、范围或策略; (9)在对基金投资范围和投资策略无实质性影响的前提下,标的指数更名 或调整指数编制方法,以及因此相应变更业绩比较基准; (10)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管 理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基 金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代 表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见 的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管 机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同 和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相 符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公 布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具 表决意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机构允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采 用其他书面或非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权, 具体方式在会议通知中列明。 4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与 非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通 讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其 他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、 决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证 机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议 通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的 相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为 有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见 模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有 人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为 准。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监 管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并 提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大 会审议。 三、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决 议生效后两日内在规定媒介公告。 (二)基金合同的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立 清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后, 由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财 产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在 规定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、 争议解决方式 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经 友好协商未能解决的,均应提交上海国际经济贸易仲裁委员会按照申请仲裁时该 会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,并对 各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律管辖。 五、 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办 公场所和营业场所查阅。 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 一、 基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:富国基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二 座27-30层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二 座27-30层 邮政编码:200120 法定代表人:裴长江 成立时间:1999年4月13日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字[1999]11号 组织形式:有限责任公司 注册资本:5.2亿元 存续期间:持续经营 经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理 (二)基金托管人 名称:中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号 法定代表人:张佑君 成立时间:1995年10月25日 批准设立机关:国家工商总局 批准设立文号:100000000018305 组织形式:股份有限公司(上市) 注册资本:1,211,690.84万人民币 经营范围:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以 外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承 销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公 司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。 存续期间:无限期 二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基 金投资范围进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股 (均含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非 成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、 存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司 债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含 超短期融资券)、中期票据等证监会允许投资的其他债券)、资产支持证券、债券 回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、现金资产以及中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投资比例进行监督。 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比 例为: 本基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%,每个交易日日 终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以 下投资限制: 1)本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%; 2)本基金每个交易日日终,在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等; 3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 金资产净值的10%; 4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该 资产支持证券规模的10%; 6)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始 权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级 报告发布之日起3个月内予以全部卖出; 8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债 券回购到期后不得展期; 本基金参与股指期货交易和国债期货交易,应当遵循下列10)-14)要求: 10)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%; 11)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与 有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、 债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产 (不含质押式回购)等; 12)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债 券总市值的30%; 13)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差 计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不 含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧 差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; 14)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓) 的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; 15)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:最近6个月内 日均基金资产净值不得低于2亿元;参与转融通证券出借业务的资产不得超过基 金资产净值的30%,其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受 限资产;参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%;证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均 计算; 16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值 的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资; 17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; 18)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%; 19)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行; 20)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述1)、2)、7)、15)至17)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成分股流动性限制、 目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调 整;因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成分股 调整、标的指数成分股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停 牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合第1)项投资比例的,基金 管理人应当在20个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。因 证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金投资不符合第15)项规定的,基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有 规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在 履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 基金参与融资及转融通证券出借业务,基金管理人应当遵守谨慎经营的原 则,配备技术系统和专业人员,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,完善 业务流程,有效防范和控制风险,基金托管人将对基金参与出借业务进行监督与 复核。 3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投资禁止行为通过事后监督方式进行监督: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖除目标ETF以外的其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除 外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。 如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,基金管理人在履行适当 程序后,本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行,不需经基金份额 持有人大会审议,但须提前公告。 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关 联投资限制进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 5、本基金参与银行间市场交易,由基金管理人决定银行间市场交易对手的 名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算 方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对 手;基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中 约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。基金托管人不对本基金参与 银行间市场交易的交易对手和交易结算方式进行监控。 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 (1)基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明 确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防 范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否 遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监 督。 (2)此处流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,包括 经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明 确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停 牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 (3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经 基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制 制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的 流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额 度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发 至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上 述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式进行确认。 (4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律 法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文 件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总 成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金 划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并于拟执行投资指令前 将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 (5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管 理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的, 有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补 充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具 的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报 告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解 决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。 7、本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银 行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金的基金管理人根据相应 规则确定存款银行,本基金投资存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用 风险而造成的损失时由相关责任人进行赔偿。基金托管人不对本基金投资银行存 款的存款银行进行监控。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基 金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入 确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数 据等进行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反法律法规、《基 金合同》、本托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限 期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日前及时核对,并以书面形式向 基金托管人发出回函,进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。 在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报 告中国证监会。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令, 基金托管人发现该投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的, 应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投 资指令,基金托管人发现该投资指令违反有关法律法规或者违反《基金合同》约 定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内 答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按 照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相 关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时 通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管 人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、 基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括 但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等 投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、基金 份额累计净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投 资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及 时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认 并以书面形式向基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定 期限内及时改正。在上述限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督 促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行 为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实 性,在规定时间内答复基金管理人并改正。基金托管人对基金管理人通知的违规 事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理 人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、 基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法 律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任 何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账 户,相关开户费用由基金资产承担。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完 整与独立。 5、对于因为基金认申购、投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有 关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户 的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。基金管理人未及时催 收给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损 失,基金托管人对此不承担任何责任。 6、对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金 财产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金财产(包括但不限于期货 保证金账户内的资金、期货合约等)及其收益,若由于该等机构或该机构会员单 位等本协议当事人外第三方的原因给基金财产造成的损失等,基金托管人不承担 责任。 7、除依据法律法规、《基金合同》及其他有关规定外,基金托管人不得委托 第三人托管基金财产。 (二)《基金合同》生效前募集资金的验资和入账 1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的银行开立 的“基金募集专户”,该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满或基金管 理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人 数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期限内聘请 符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对基金进行验资,并出具验 资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字 方为有效。同时,基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为 本基金开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 2、若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理 人按规定办理退款事宜,基金托管人应提供必要的协助。 (三)基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、基金托管人以本基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开设本基金 的银行账户。本基金的银行预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务结算专 用章”和基金托管人有权人名章。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投 资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进 行。 3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用 本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管 理暂行条例》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及其他相关 规定。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开设和管理 1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国 证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或未经另一方同意擅自转让本基金的证券账户;亦 不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金证券账户的开立由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金 管理人负责。 4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务 的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵 守上述关于账户开设、使用的规定。 (五)债券托管专户的开设和管理 《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银 行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民 银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,以基金的名义在中央国债登记结算 有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账 户和资金结算专户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。基金管 理人和基金托管人应共同负责完成银行间债券市场准入备案。 (六)其他账户的开立和管理 1、基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码 等。完成上述账户开立后,基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证 金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资 金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行,重置后务必及时通知托 管人。 基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。基 金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及 时将变更的资料提供给基金托管人。 2、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》 的规定,由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后 开立。新账户按有关规定使用并管理。 3、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办 理。 (七)基金投资银行存款账户的开立和管理 基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订 总体合作协议,并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。 存款账户必须以基金名义开立,账户名称为基金名称,存款账户开户文件上 加盖预留印鉴及基金管理人公章。预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务 结算专用章”和基金托管人有权人名章。存款证实书原件由托管人负责保管。 本基金投资银行存款时,基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议,明 确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细 则。存款协议须约定将托管人为本产品开立的托管银行账户指定为唯一回款账 户,任何情况下,存款银行都不得将存款本息划往任何其他账户。 为防范特殊情况下的流动性风险,定期存款协议中应当约定提前支取条款。 基金所投资定期存款存续期间,基金管理人、基金托管人应当与存款银行建 立定期对账机制,确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。 (八)基金财产投资的有关有价凭证的保管 实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人存放于其档案库或保 险柜,但要与非本基金的其他有价凭证分开保管。保管凭证由基金托管人持有, 基金托管人承担保管职责。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的 证券不承担保管责任。 (九)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的 重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正 本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金 管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上 的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的 保管期限为《基金合同》终止后15年,法律法规或监管规则另有规定的,从其 规定。 五、 基金资产净值计算与复核 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 各类基金份额净值按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类 基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,由此 产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急 调整机制。法律法规、监管机构、基金合同另有规定的,从其规定。 2、复核程序 基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或 《基金合同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资 基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的各类基 金份额净值、基金份额累计净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金 管理人应于每个估值日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果以双方认可 的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式 发送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公布。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告各类基金份额净值,基金托管人复 核、审查基金管理人计算的各类基金份额净值。因此,本基金的会计责任方是基 金管理人,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对各类基金份额净值的计算结果对外予 以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按最 新规定估值。 六、 基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管, 基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册,保 存期不少于20年。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为20年,自 基金账户销户之日起不得少于20年。 在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理人应将有关资料送交 基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基 金管理人应当及时向基金托管人提交基金份额持有人名册,基金托管人不得将所 保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义 务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名 册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、 争议解决方式 (一)本协议适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律)并从其解释。 (二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议 可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未 能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员 会,根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是 终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由 败诉方承担。 (三)争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各 自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和《托管协议》规定的义务,维护 基金份额持有人的合法权益。 八、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管 协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更须报 中国证监会备案。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议终止: (1)《基金合同》终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资 产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管 理权; (4)发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。 (二)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监 督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 6、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 7、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 8、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后, 由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财 产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在 规定报刊上。 9、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基 金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: 一、 基金份额持有人交易资料服务 投资者在交易申请被受理的2个工作日后,可通过销售网点查询和打印交易 确认单。基金管理人将根据持有人账单订制情况,向账单期内发生交易或账单期 末仍持有本公司基金份额的基金份额持有人定期或不定期发送对账单。具体业务 规则详见基金管理人网站公告或相关说明。 二、 网上交易、查询服务 投资者除可通过基金管理人的直销网点和代销机构的代销网点办理申购、赎 回等交易以及账户查询外,还可通过基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn) 微信公众号(搜索“富国基金微管家”或“FullgoalWeFund”)、或客户端“富国 富钱包”APP享受网上交易、查询服务。具体业务规则详见基金管理人网站公告 或相关说明。 三、 信息定制及资讯服务 投资者可通过拨打客服热线、在线客服、发送邮件、短信或登陆基金管理人 网站等多种渠道,定制对账单、基金交易确认信息、周刊等各类资讯服务。当投 资者接收定制服务的手机号码、电子邮箱、邮寄地址等信息不详、填写有误或发 生变更时,可通过以上渠道更新修改,以避免无法及时接收相关定制服务。 四、 网络在线服务 投资者可通过基金管理人网站、微信公众号或客户端获得投资咨询、业务咨 询、信息查询、信息定制、服务投诉及建议等多项在线服务。 五、 客户服务中心电话服务 客户服务中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、 基金产品与服务等信息查询。 客户服务中心人工坐席提供每周5天、每天不少于8小时的座席服务,投资 者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等 专项服务,节假日除外。 六、 客户投诉受理服务 投资者可以通过各销售机构网点柜台、基金公司网站投诉栏目、客户服务中 心人工热线、在线客服、微客服、书信、电子邮件、短信、传真等多渠道对基金 管理人和销售网点所提供的服务以及公司的政策规定提出投诉或意见。 七、 基金管理人客户服务联络方式 客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,免长途话费),工作时 间内可转人工坐席。 客户服务传真:(021)20513277 公司网址:http://www.fullgoal.com.cn 电子信箱:public@fullgoal.com.cn 客服中心地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27层 八、 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请联系基金管 理人客户服务中心热线,或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理 人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 第二十二部分 其他应披露事项 序号 公告事项 信息披露方式 公告日期 1 富国基金管理有限公司关于终止深圳盈信基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 规定披露媒介 2020年12月21日 2 富国基金管理有限公司关于旗下由中国民生银行股份有限公司等基金托管人托管的部分基金投资范围增加存托凭证、增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告 规定披露媒介 2021年3月5日 3 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同及托管协议的公告 规定披露媒介 2021年3月30日 第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众查阅、复制。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件 的复制件或复印件,但应以基金备查文件正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 第二十四部分 备查文件 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。 (一)中国证监会准予富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联 接基金注册的文件 (二)《富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合 同》 (三)《富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协 议》 (四)基金管理人业务资格批件、营业执照 (五)基金托管人业务资格批件、营业执照 (六)关于申请募集注册富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 联接基金的法律意见 (七)中国证监会要求的其他文件 富国基金管理有限公司 2021年7月30日