华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基 金（QDII） 更新的招募说明书 (2021 年第 2 号) 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二〇二一年三月 重要提示 本基金于 2019 年 5 月 22 日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安三菱 日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监许可 [2019]923 号）注册，进行募集。本基金的基金合同自 2019 年 6 月 12 日正式生 效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不 表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于 本基金没有风险。 本基金标的 ETF 为 MAXIS Nikkei 225 ETF，标的指数为日经 225 指数。 （1）指数样本空间 从东京证券交易所上市的股票中选出 225 家最具代表性的股票。 （2）成分股选择 日经平均股价指数，在东证一部上市股票中，以成交量最活跃、市场流通性 最高的 225 支股票的股价指数为基础。是从行业小类中选择“技术”、“金 融”、“消费”、“素材”、“资本财及其他”、“运输及公共”中，具高流通 性的股票。 （3）指数计算 提示投资者关注，上述关于指数编制方法的介绍系依据指数编制机构[提供 的材料]/[于其官方网站的披露]由基金管理人翻译而来，可能存在中文翻译无法 完全真实反映英文原意的情形，关于指数编制机构关于标的指数编制方法的原文 描述请登录 https://indexes.nikkei.co.jp/查询。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基 金投资中出现的各类风险，包括：（1）本基金特有的风险，主要包括标的 ETF 的 风险（包括但不限于标的 ETF 流动性短期内明显下降的风险，标的 ETF 出现操作 错误或暂停申购及交易等运作风险，标的 ETF 终止运作的风险）、跟踪偏离风险、 跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、成份股退市的风险、指 数编制机构停止服务的风险、与标的 ETF 业绩差异的风险、标的 ETF 基金份额二 级市场交易价格折溢价的风险、标的 ETF 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风 险 、标的 ETF 退市风险、境外股指期货投资风险；（2）市场风险；（3）境外投资 风险主要包括汇率风险、法律和政治风险、会计制度风险及税务风险等；（4）管 理风险；（5）流动性风险；（6）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险；（7） 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险；（8）退市风险；（9）投资者申购失败的 风险；（10）投资者赎回失败的风险。其它风险包括基金收益分配后基金份额净值 低于面值的风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不 可抗力、等等。 本基金的标的 ETF 为由三菱日联国际资产管理有限公司（Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co.,Ltd）担任管理人、并于日本东京证券交易所上 市交易的 MAXIS Nikkei 225 ETF（交易代码：1346 JP Equity）。本基金对标的 ETF 的投资比例不低于本基金资产净值的 90%，投资标的单一且过分集中有可能会 给本基金带来风险。本基金主要投资于标的 ETF，标的 ETF 为股票型指数基金， 因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基 金。本基金为主要投资于日本的境外证券投资基金，需要承担汇率风险、日本等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金初始面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可 能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金 份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基 金投资收益。 在目前结算规则下，T 日申购的基金份额，T 日交收成功后 T+1 日可卖出和 赎回。当日买入的基金份额，同日可赎回或卖出。由于登记机构对现金替代采取 非净额结算交收模式，当投资者赎回申请被登记机构确认后，被赎回的基金份额 即被记减，但此时投资者尚未收到赎回现金替代款。投投资者投资本基金时需具 有证券账户，证券账户是指上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所证券投资 基金账户。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信 息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投 资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基 金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉 及的基金份额的证券变更登记方式及其日后的变更以及申购赎回所涉及申购、赎 回对价的交收方式及其日后的变更已经认可。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者 自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险，由投资者自行负担。 本招募说明书中涉及托管业务的相关内容已经本基金托管人复核。本次招募 说明书根据指数新规以及基金合同修改，对所涉章节进行了更新，相关信息更新 截止日为 2021 年 3 月 30 日。除特别说明外，本招募说明书其他所载内容截止日 为 2021 年 3 月 5 日，有关财务数据表现截止日为 2020 年 12 月 31 日，净值表现 截止日为 2020 年 6 月 30 日。 目录 一、绪言........................................................................................................................................1 二、释义........................................................................................................................................2 三、基金管理人............................................................................................................................7 四、基金托管人..........................................................................................................................18 五、相关服务机构......................................................................................................................20 六、基金的募集..........................................................................................................................29 七、基金合同的生效..................................................................................................................30 八、基金份额折算与变更登记 ..................................................................................................31 九、基金份额的上市交易 ..........................................................................................................32 十、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................34 十一、基金的投资......................................................................................................................46 十二、基金的业绩......................................................................................................................57 十三、基金的财产......................................................................................................................58 十四、基金资产估值..................................................................................................................59 十五、基金的收益与分配 ..........................................................................................................66 十六、基金的费用与税收 ..........................................................................................................68 十七、基金的会计与审计 ..........................................................................................................71 十八、基金的信息披露..............................................................................................................72 十九、风险揭示..........................................................................................................................79 二十、基金的变更、终止与基金财产的清算 ..........................................................................87 二十一、基金合同的内容摘要 ..................................................................................................89 二十二、托管协议的内容摘要 ..................................................................................................90 二十三、对基金份额持有人的服务 ..........................................................................................91 二十四、其他应披露事项 ..........................................................................................................92 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ..................................................................................99 二十六、备查文件....................................................................................................................100 一、绪言 《华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明 书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下 简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称“《试行办 法》”)、《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题 的通知》(以下简称“《通知》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作 指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以 及《华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所 载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规 定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细 查阅基金合同。 2 二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基 金（QDII） 2、基金管理人：指华安基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签订的 合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 5、基金合同或《基金合同》：指《华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数 证券投资基金（QDII）基金合同》及对本基金基金合同的任何有效修订和补充 6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安三菱日联 日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》及对该托管协议的 任何有效修订和补充 7、招募说明书或本招募说明书：指《华安三菱日联日经 225 交易型开放式 指数证券投资基金（QDII）招募说明书》及其更新 8、基金份额发售公告：指《华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券 投资基金（QDII）基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投 资基金（QDII）上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文 件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通 知等 11、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关 于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 3 13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日 实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 14、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 16、《试行办法》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日公布、同年 7 月 5 日起实 施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 17、《通知》：指中国证监会于 2007 年 6 月 18 日公布、自同年 7 月 5 日起实 施的《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通 知》及颁布机关对其不时做出的修订 18、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日 实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关 对其不时做出的修订 19、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 22、外管局：指国家外汇管理局 23、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 24、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 25、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 4 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 26、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与 交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者 27、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 28、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内 证券投资的境外法人 29、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人的合称 30、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF” 31、ETF 联接基金或联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本 基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化，采用开放式运作方式的基金 32、标的 ETF：MAXIS Nikkei 225 ETF 33、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 34、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份 额，办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务 35、销售机构：指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议，代为办理基金销售业务的机构 36、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 37、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条 件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证 券公司 5 38、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交 易型开放式基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登 记、存管和结算等业务 39、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理有 限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金场内 申赎、交易的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 40、A 股账户：指上海证券交易所 A 股账户 41、基金账户：指上海证券交易所证券投资基金账户 42、证券账户：指 A 股账户和基金账户 43、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确 认的日期 44、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 45、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3 个月 46、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 47、工作日：指上海证券交易所的正常交易日 48、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 49、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 50、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 51、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放 式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证 券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实 施细则》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、华安基金管理有 限公司发布的其他相关规则和规定 52、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 53、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 6 请购买基金份额的行为 54、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为 55、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、场内 赎回对价等信息的文件 56、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的现金替代、现金差额和/或其他对价 57、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同 和招募说明书规定应交付给该基金份额持有人的现金替代、现金差额和/或其他对 价 58、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，是由日本经济新闻社发布的东京 日经 225 指数及其未来可能发生的变更 59、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资 者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 60、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 61、现金差额：指申购、赎回过程中，最小申购、赎回单位的资产净值与按 当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资 者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金 差额、申购或赎回的基金份额数计算 62、基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内发布的基金管理人 或其委托的机构根据申购赎回清单和中国人民银行最新公布的汇率中间价计算的 基金份额参考净值，简称 IOPV 63、预估现金部分：指申购、赎回过程中，为便于计算基金份额参考净值及 申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人 计算并公布的现金数额 64、指定交易：指《上海证券交易所全面指定交易施行办法》中定义的“全 面指定交易” 65、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的 前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为 7 66、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 67、元：指人民币元 68、基金资产总值：指基金拥有的标的 ETF 份额、各类有价证券、银行存款 本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 69、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 70、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 71、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 72、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、互联 网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网 站）等媒介 73、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 74、基金产品资料概要：指《华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券 投资基金（QDII）基金产品资料概要》及其更新 8 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：华安基金管理有限公司 2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31－32 层 3、法定代表人：朱学华 4、设立日期：1998 年 6 月 4 日 5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20 号 6、注册资本：1.5 亿元人民币 7、组织形式：有限责任公司 8、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准 的其他业务 9、存续期间：持续经营 10、联系电话：021-38969999 11、客户服务电话：4008850099 12、联系人：王艳 13、网址：www.huaan.com.cn （二）注册资本和股权结构 1、注册资本：1.5 亿元人民币 2、股权结构 持股单位 持股占总股本比例 国泰君安证券股份有限公司 28% 上海上国投资产管理有限公司 20% 上海锦江国际投资管理有限公司 12% 上海工业投资（集团）有限公司 20% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% （三）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 9 （1）董事会 朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政 证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总 经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有 限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 张霄岭先生，博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利 纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三 部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司首席执 行官。现任华安基金管理有限公司总经理。 吴丛宏先生，大学学历，公共管理硕士学位。历任上海市国有资产监督管理 委员会办公室主任科员、信访办副主任、主任等。现任上海工业投资（集团）有 限公司党委副书记、总裁。 马名驹先生，工商管理硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事 长、总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理，锦江国际（集团）有限公司 计划财务部经理。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江资本股份有 限公司执行董事、首席执行官，上海锦江国际投资管理有限公司董事长， Radisson Hospitality AB 董事长，华安基金管理有限公司董事，长江养老保险 股份有限公司董事，史带财产保险股份有限公司监事。 聂小刚先生，经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助 理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经 理、营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事 会秘书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证 券股份有限公司战略投资部总经理、战略投资及直投业务委员会副总裁等职务。 现任国泰君安证券股份有限公司战略发展部总经理、国泰君安证裕投资有限公司 董事长、中国证券业协会投资业务委员会副主任委员。 夏则炎先生，本科学历。历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部 业务员、业务管理部项目经理、管理部综合处副经理；国泰君安证券股份有限公 司经纪业务部副经理、董事会办公室副经理、经纪业务总部经理、营销管理总部 经理、上海福山路营业部副总经理（主持工作）、上海福山路营业部总经理、上海 分公司副总经理、经纪业务委员会综合管理组副组长、经纪业务委员会执行办公 10 室主任、零售业务部总经理。现任国泰君安证券销售交易部总经理。 独立董事： 吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳 法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上 海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所 高级合伙人。 朱宁先生，博士研究生学历，教授。2003 年至 2010 年在美国加州大学（戴 维斯分校）担任助理教授、终身教授，主要从事经济金融教学研究等工作；2010 年至今在上海交通大学上海高级金融学院担任副院长、金融学教授，主要从事经 济金融教学研究等工作。 （2）监事会 张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构 处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司 监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委 员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限 公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股 份有限公司合规总监，华安基金管理有限公司监事长。 许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司 中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监， 华安资产管理（香港）有限公司董事。 诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高 级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。 （3）高级管理人员 朱学华先生，本科学历，21 年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首 长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司 党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董 事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 张霄岭先生，博士研究生，21 年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦储 备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银 行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华 11 夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。 翁启森先生，硕士研究生学历，26 年金融、证券、基金行业从业经验。历任 台湾富邦银行资深领组，台湾 JP 摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，台 湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全球 投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安基 金管理有限公司副总经理、首席投资官。 杨牧云先生，本科学历、硕士，20 年金融法律监管工作经验。历任上海市人 民检察院科员，上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安基 金管理有限公司督察长。 姚国平先生，硕士研究生学历，16 年金融、基金行业从业经验。历任香港恒 生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华安 基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总 经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。 谷媛媛女士，硕士研究生学历，21 年金融、基金行业从业经验。历任广发银 行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公司 市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基 金管理有限公司副总经理。 范伟隽先生，硕士研究生学历，20 年金融、基金行业从业经验。历任毕马威 华振会计师事务所项目经理，中国证监会上海监管局主任科员、副处长，富国基 金管理有限公司督察长，华安基金管理有限公司总经理助理。现任华安基金管理 有限公司首席信息官。 2、本基金基金经理 倪斌先生，硕士研究生，10 年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事 务所审计员。2010 年 7 月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量化 投资部分析师、基金经理助理。2018 年 9 月起，同时担任华安标普全球石油指数 证券投资基金（LOF）、华安纳斯达克 100 指数证券投资基金、华安国际龙头 （DAX）交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2019 年 6 月起，同时 担任华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经 理。2020 年 5 月起，同时担任华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金 12 （QDII）的基金经理。2021 年 1 月起，同时担任华安中证全指证券公司指数型证 券投资基金的基金经理。2021 年 2 月起，同时担任华安中证新能源汽车交易型开 放式指数证券投资基金的基金经理。 3、本公司采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务 如下： 张霄岭先生，总经理 翁启森先生，副总经理、首席投资官 杨明先生，投资研究部高级总监 许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监 贺涛先生，固定收益部总监 苏圻涵先生，全球投资部副总监 万建军先生，投资研究部联席总监 崔莹先生，基金投资部总监 上述人员之间不存在近亲属关系。 4、业务人员的准备情况： 截至 2020 年 12 月 31 日，公司目前共有员工 382 人（不含子公司），其中 60.7%具有硕士及以上学位，94.8%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历， 具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关 管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个 业务板块组成。 （四）基金管理人的职责 根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责： 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金净值信息，编制申购、赎回清单； 13 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （五）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中 华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基 金法》及相关法律法规的行为的发生； 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； （8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉 尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投 资理念，规范基金运作。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； 14 （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取 不当利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则 内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、 执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则 通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度 的有效执行。 （3）独立性原则 公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资 产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控 制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对 公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组成部 分： （1）董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责 任。 （2）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和 公司管理层的行为行使监督权。 （3）督察长：督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行 15 合规性监督和检查，直接向公司董事会和中国证监会报告。 （4）合规与风险管理委员会：合规与风险管理委员会是为加强公司在业务 运作过程中的风险控制而成立的非常设机构，以召开例会形式开展工作，向公司 总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其 他风险控制重大事项。 （5）合规监察稽核部：合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情 况进行合规性监督检查，对督察长负责。 （6）各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职 责。各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各 位员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职 责进行自律。 3、内部控制制度概述 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组 成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本 管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环 境、内控措施等内容。 基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露 制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、 业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设 置、岗位责任、操作守则等的具体说明。 4、基金管理人内部控制五要素 内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内 部监控。 （1）控制环境 控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体 系。公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体 系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。 公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制 16 意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛 围，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公 司治理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。 （2）风险评估 公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发现 风险，将风险进行分类、按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可能性 及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产生的原 因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后，确定 应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完 善，并监督各个环节的改进实施。 （3）控制活动 公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯的 实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。 ① 组织结构控制 公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制衡 的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，各 部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严格有 效的三道监控防线： 以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分 工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一种相 互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。 各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部 门、相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟 通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道 监控防线。 ② 操作控制 公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基金 会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、 资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作和经营 17 中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。 ③ 会计控制 公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司会 计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所 管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整独 立。 基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；会 计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值， 采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点的价 值。 （4）信息沟通 为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈， 公司采取以下措施： 建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流 渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信 息及时送达适当的人员进行处理。 制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报 告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。 （5）内部监控 监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环 境、控制活动等进行持续的检验和完善。 监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制 度，保证制度的有效实施。 公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检 查。检验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环 境、组织调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。 5、基金管理人内部控制制度声明 基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根 据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。 18 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰 富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％ 以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中 国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投 资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管 增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2020 年 12 月 31 日，中国银行已托管 876 只证券投资基金，其中境内基 金 831 只，QDII 基金 45 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模 位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组 成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中 19 国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控 制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全 程的风险管控。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制 审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020 年，中国银行继续获得 了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管 业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法 规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管 理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依 据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反 基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报 告。 20 五、境外托管人 一、中银香港概况 名称：中国银行(香港)有限公司 住所：香港中环花园道 1 号中银大厦 办公地址：香港中环花园道 1 号中银大厦 法定代表人：高迎欣总裁 成立时间：1964 年 10 月 16 日 组织形式：股份有限公司 存续期间：持续经营 联系人：黄晚仪 副总经理 托管业务主管 联系电话：852-3982-6753 中国银行(香港)有限公司（“中银香港”）早于 1964 年成立，并在 2001 年 10 月 1 日正式重组为中国银行(香港)有限公司，是一家在香港注册的持牌银行。其控股 公司-中银香港(控股)有限公司（“中银香港(控股)”）-则于 2001年 2日在香港注册成 立，并于 2002 年 7 月 25 日开始在香港联合交易所主板上市，2002 年 12 月 2 日被 纳入为恒生指数成分股。中银香港目前主要受香港金管局、证监会以及联交所等机 构的监管。 截至 2019年末， 中银香港(控股)有限公司的总资产超过 30,260亿港元，资本总 额超过 2,826 亿港元, 总资本比率为 22.89%。中银香港(控股)的财务实力及双 A 级 信用评级，可媲美不少大型全球托管银行，其最新信评如下(截至 2019 年 12 月 31 日): 穆迪投 资服务 标准普 尔 惠誉国 际评级 评级展望 稳定 稳定 稳定 长期 Aa3 A+ A 短期 P-1 A-1 F1 展望 稳定 稳定 稳定 中银香港作为香港第二大银行集团，亦为三家本地发钞银行之一，拥有最庞大 分行网络与广阔的客户基础，且连续五年成为“亚太及香港区最稳健银行”《银行 21 间杂志》。為貫徹中國銀行集團的海外發展戰略，中银香港積極推進區域化發展， 拓展東南亞業務，分支機構遍及泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、印度尼西亞、柬 埔寨、老撾及文萊等東南亞國家，為當地客戶提供專業優質的金融服務，並加快建 設成為一流的全功能國際化區域性銀行。透過與母行中國銀行的緊密聯動，中银香 港為跨國公司、跨境客戶、內地「走出去」企業，以及各地央行和超主權機構客戶 提供全方位及優質的跨境服務。 环球托管服务是中银香港企业银行业务的核心产品之一，目前为超过六十万企 业及工商客户提供一站式的证券托管服务。对于服务国内企业及机构性客户(包括 各类 QDII 及其各类产品等)，亦素有经验，于行业处于领先地位，包括于 2006 年 被委任为国内首只银行类 QDII 产品之境外托管行，于 2007 年被委任为国内首只券 商类 QDII 集成计划之境外托管行，另于 2010 年服务市场首宗的跨境 QDII-ETF 等; 至于服务境外机构客户方面亦成就显著 : 在“债券通”的领域 =>自开通至今，持续 维持首五位的市场份额 在人民币合格境外机构投资者(RQFII)的领域 =>成为此类人民币产品的最大香港服务商 在离岸人民币 CNH 公募基金的领域 =>成为市场上首家服务商(2010 年 8 月) =>目前亦为最大的 服务商 在港上市的交易所买卖基金(ETF) =>中资发行商的最大服务商之一 在离岸私募基金的领域 =>新募长仓基金的最大服 务商之一 在非上市的股权/债权投资领域 =>香港少有的服务商之一 在“中港基金互认计划”领域 =>获得领先地位 在 “香港上海黄金交易所（SGE）” =>任命为香港唯一结算银行 其业务专长及全方位的配备，令中银香港成为目前本地唯一的中资全面性专业 全球托管银行, 亦是唯一获颁行业奖项的中资托管行： 专业杂志 所获托管奖项 亚洲投资人杂志 (Asian Investors) 服务提供者奖 项： 最佳跨境托管亚洲银行 （2012） 22 财资杂志(The Asset) Triple A 托管专家系列奖 项： 最佳 QFII 托管行 (2013) 最佳中国区托管专家 (2016) 财资杂志(The Asset) Triple A 个人领袖奖项： Fanny Wong - 香港区年度托管银行家 (2014) 财资杂志（The Asset）Triple A 资产服务、机构 投资者及保险机构系列奖项： - 最佳 QDII 托管行（2018）； 及 - 最佳 QDII 客户个案 (2018) 获债券通有限公司颁发“债券通优秀托管机 构”(2018) 获債券通有限公司颁发“債券通優秀託管行” (2019) 截至 2019 年末，中银香港(控股)的托管资产规模达 12,670 亿港元，较去年同期 上涨 15.35%。 二、托管部门人员配备、安全保管资产条件的说明 （一）主要人员情况 托管业务是中银香港的核心产品之一，由管理委员会成员兼副总裁王兵先生直 接领导。针对国内机构客户而设的专职托管业务团队现时有二十多名骨干成员，职 级均为经理或以上，分别主理结算、公司行动、账务(Billing)、对账(Reconciliation)、 客户服务、产品开发、营销、次托管网络管理及合规等方面。骨干人员均来自各大 跨国银行，平均具备 15 年以上的专业托管工作经验(包括本地托管及全球托管)，并 操流利普通话，可说是香港最资深的托管团队。 除配备专职的客户关系经理，中银香港更特设为内地及本地客户服务的专业托 管业务团队，以提供同时区、同语言的高素质服务。 23 除上述托管服务外，若客户需要估值、会计、投资监督等增值性服务，则由中 银香港的附属公司中银国际英国保诚信托有限公司（“中银保诚”）提供。作为「强 制性公积金计划管理局」认可的信托公司，中银保诚多年来均提供国际水平的估值、 会计、投资监督等服务，其专职基金会计与投资监督人员达 50 多名，人员平均具 备 10 年以上相关经验。 中银香港的管理层对上述服务极为重视，有关方面的人员配置及系统提升正不 断加强。另外，其它中/后台部门亦全力配合及支持托管服务的提供，力求以最高 水平服务各机构性客户。 关键人员简历 黄晚仪女士 托管业务主管 黄女士于香港大学毕业，并取得英国 Heriot-Watt University 的工商管理硕士及 英国特许银行公会的会士资格。黄女士从事银行业务超过二十年，大部分时间专职 于托管业务，服务企业及机构性客户。效力的机构包括曾为全球最大之金融集团 - 花旗集团 - 及本地两大发钞银行 - 渣打及中银香港。参加中银香港前，黄女士为花 旗集团之董事及香港区环球托管业务总监。目前黄女士专职于领导中银香港的全球 托管及基金服务发展，并全力配合中国合格境内机构投资者之境外投资及理财业务 之所需，且担任中银香港集团属下多家代理人公司及信托公司的企业董事。黄女士 亦热心推动行业发展，包括代表中银香港持续担任「香港信托人公会」 行政委员 会之董事一职、参与债券通智囊团的工作、出任港交所托管评议会的联席主席等， 并曾先后获港交所委任作为其结算咨询小组成员，及担任香港证监会产品咨询委员 会的委员。 郑丽华女士 托管运作及产品开发主管 郑女士乃英国特许公认会计师公会之资深会员及香港会计师公会之会员，并持 有伦敦大学专业会计硕士学位。郑女士从事金融与银行业务超过二十年，其中十多 年专职于托管业务，服务企业及机构性客户。曾经工作的机构包括全球最大之金融 集团 – 美国摩根大通银行与汇丰银行及本地银行 - 恒生银行，对托管业务操作、系 统流程及有关之风险管理尤为熟悉。 阮美莲女士 24 财务主管 阮女士拥有超过二十年退休金及信托基金管理经验，管理工作包括投资估值、 基金核算、投资合规监控及信托运作等。加入中银国际集团前，阮女士曾于百慕达 银行任职退休金部门经理一职，以及于汇丰人寿任职会计经理，负责退休金基金会 计工作。阮女士是香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员，并持有英 国列斯特大学硕士学位。 （二）安全保管资产条件 在安全保管资产方面，为了清楚区分托管客户与银行拥有的资产，中银香港目 前已以托管人身份在本港及海外存管或结算机构开设了独立的账户以持有及处理客 户的股票、债券等资产交收。 除获得客户特别指令或法例要求外，所有实物证券均透过当地市场之次托管人 以该次托管人或当地存管机构之名义登记过户，并存放于次托管人或存管机构内， 以确保客户权益。 至于在异地市场进行证券交割所需之跨国汇款，除非市场/存托机构/次托管行 等另有要求，否则中银香港会尽可能在交收日汇入所需款项，以减少现金停留于相 关异地市场的风险。 先进的系统是安全保管资产的重要条件。 中银香港所采用的托管系统名为”Custody & Securities System”或简称 CSS，是 中银香港聘用一支科技专家、并结合银行内部的专才，针对机构性客户的托管需求 在原有的零售托管系统上重新组建而成的。CSS 整个系统构建在开放平台上，以 IBM P5 系列 AIX 运行。系统需使用两台服务器，主要用作数据存取及支持应用系 统软件，另各自附有备用服务器配合。此外，一台窗口服务器已安装 NFS (Network File System, for Unix)模块，负责与 AIX 服务器沟通。 新系统除了采用尖端科技开发，并融合机构性客户的需求与及零售层面的系统 优势，不单符合 SWIFT-15022 之要求，兼容 file transfer 等不同的数据传输，亦拥有 庞大的容量 (原有的零售托管系统就曾多次证实其在市场买卖高峰期均运作如常， 反观部分主要银行的系统则瘫痪超过 1.5 小时)。 至于基金估值、会计核算以及投资监督服务，则采用自行研发的 FAMEX 系统 进行处理，系统可相容多种货币、多种成本定价法及多种会计核算法，以满足不同 机构客户及各类基金的需要。系统优势包括: 多种货币；多种分类；实时更新；支 25 持庞大数据量；简易操作,方便用户。系统所支持的核算方法包括: 权重平均 (Weighted Average)；后入先出(LIFO)；先入先出(FIFO)；其它方法可经与客户商讨 后实施。系统所支持的估值方法有: 以市场价格标明 (Marking to Market)；成本法； 成本或市场价的较低者；入价与出价(Bid and offer)；分期偿还(Amortization)；含息 或除息(Clean/dirty)；及其它根据证券类别的例外估值等。 三、托管业务的主要管理制度 作为一家本地持牌银行，中银香港的业务受香港金融管理局全面监管；另外， 作为本地上市的金融机构，中银香港亦需严格遵守香港联合交易所的规定及要求。 中银香港实施严格的内部控制制度和风险管理流程，所有重要环节均采用双人 复核，减少人工操作风险；并由独立风险管理部门就任何新产品/服务/措施等进行 全面评核及监控，避免人为失误或道德风险。任何外判安排，除上述风险分析外， 还需寻求监管机构之批淮。 对于次托管行或服务商的委任，中银香港亦制定了有关选任、服务标准、及日 常服务水平监控等制度及要求，以确保服务质量。对托管客户而言，中银香港亦承 担其次托管行之服务疏失等风险，并在托管合约中清楚订明。 中银香港具备经审核之应变计划以应付各种各样特殊情况的发生。应变计划每 年均会进行测试及演练，模拟在突发情形下之业务运作，并对测试结果进行检讨及 评估，以确保在突发情形下仍能提供服务。系统方面，灾难应变措施中心亦已预留 独立应用软件及数据库服务器，随时取代生产服务器运作。 托管业务之规章制度及工作手册乃根据与托管相关的监管条例或指引(如: 员工 守则, 了解你的客户政策 、防洗钱政策及个人私隐条例等)与中银香港本身制定的内 控制度(如 : 信息安全管理办法，包括托管系统用户之管理、权限之设定等)缮制， 并因应有关条例、指引或政策之修订而适时调整，以确保乎合对外、对内的监控要 求。 有关托管业务的重要规章制度包括《托管业务标准操作规程》（Custody - Standard Operating Procedure Overview），主要内容包括：账户开立、客户账户管理、 结算程序、公司行动程序、资产核对、资金报告、账单、投诉、应急计划等等。以 及《托管系统进入控制规程》（Custody - System Access Control Procedure Overview）， 内容涵盖系统范围、系统描述、用户概况、功能列表、职责定义、增加、删除、修 26 改程序、请求格式、控制与备份安排等。 中银香港设有独立的稽核委员会，直接向董事会负责，对各部门进行定期及不 定期之稽核。至于年度审计，则委任安永 (Ernst & Young)会计师事务所进行。在核 心托管团队中，特有一名合规人员，专注负责托管业务的风险控制，确保实施全银 行的合规标准。 中银集团系内各企业法人或业务条线均严格分开, 并设严密的防火墙, 以确保客 户资料高度保密。 四、重大处罚 中银香港托管业务自成立至今已超过十三年，从未受到监管机构的重大处罚， 亦没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查。 27 六、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、网下现金发售直销机构 名称：华安基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层 法定代表人：朱学华 电话：（021）38969999 传真：（021）58406138 联系人：王艳 客户服务电话：40088-50099 网址：www.huaan.com.cn 2、申购赎回代办证券公司（简称：一级交易商）： 中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、国都证券股份有 限公司、中信建投股份有限公司、招商证券股份有限公司、申万宏源证券有限公 司、申万宏源西部证券有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公 司、中国银河证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国信证券股份有限公 司、长江证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、国泰君安有限责任公司、方 正证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国 中投证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、兴业证 券股份有限公司、国盛证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券华南 股份有限公司 3、网上现金发售机构 网上现金发售机构包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的 证券公司。 4、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基 金，并在基金管理人网站或其他媒介公示。 本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过上 海证券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。 28 基金管理人可以根据情况增加其他发售机构，并在基金管理人网站或其他媒 介公示。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：金颖 联系人：朱立元 电话：（010）59378835 传真：（010）59378839 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陈颖华 经办律师：安冬、陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址：上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 首席合伙人：毛鞍宁 电话：(021)2228 8888 传真：(021)2228 0000 联系人：陈胜 经办律师：陈胜、张旭颖 29 七、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合 同》及其他有关规定，经中国证监会 2019 年 5 月 22 日证监许可【2019】923 号文 注册募集。 本基金为交易型开放式，基金存续期间为不定期。 本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资 者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 经安永华明会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为 274,970,000.00 元，认购资金在募集期间产生的银行利息共计 0 元人民币。募集资金已于 2019 年 6 月 12 日划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为 1,875 户。按照每份基金份额初始发售面值 1.00 元人民币计算，设立募集期间募集的有效份额共计 274,970,000.00 份基金份额， 利息结转的基金份额为 0 份基金份额，两项合计共 274,970,000.00 份基金份额， 已全部计入基金份额持有人账户，归各基金份额持有人所有。其中，本基金管理人 运用固有资金认购持有的基金份额总额为 5,000,000.00 份，占本基金总份额的比 例为 1.81838%。按照有关法律规定，本基金募集期间所发生的信息披露费、会计 师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。 30 八、基金合同的生效 根据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书 的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完 毕基金备案手续，并于 2019 年 6 月 12 日获得中国证监会的书面确认，基金合同自 该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 31 九、基金份额折算与变更登记 为提高交易便利或根据需要，基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折 算与变更登记，且无需召开基金份额持有人大会。基金份额折算后，基金的基金份 额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持 有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除计算过程中涉及的尾数 保留外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后， 基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其 具体事宜进行必要公告，并提前通知基金托管人。基金成立后，在适当的时候，在 基金管理人与基金托管人协商一致的情况下，本基金可实施基金份额拆分或合并， 且无需召开基金份额持有人大会。 32 十、基金份额的上市交易 一、基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额不低于 2 亿元人民币； 2、基金份额持有人不少于 1,000 人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。本基金基金 份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在本基金基金份额上市日前按 照相关法律法规要求发布基金份额上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 本基金在上海证券交易所的上市交易需遵守《上海证券交易所交易规则》、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数 基金业务实施细则》等有关规定。 三、终止上市交易 本基金基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止本 基金基金份额的上市交易： 1、不再具备本部分第一款规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日后按照《信 息披露办法》的规定发布基金份额终止上市交易公告。 若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交 易所终止上市的，本基金将由交易型开放式证券投资基金变更为跟踪标的指数的 非上市开放式基金，而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有 以该指数及跟踪该指数的 ETF 作为标的指数及标的 ETF 的基金，则本基金将本着 33 维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数及跟踪该指 数的 ETF 作为标的指数及标的 ETF。 四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，基金管理人或 其委托的机构在开市后根据申购赎回清单和中国人民银行最新公布的汇率中间 价，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上 海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 五、在法律法规允许并且不损害届时基金份额持有人利益的前提下，基金管 理人在与基金托管人协商一致后，可申请在其他证券交易所同时挂牌交易，而无 需召开基金份额持有人大会审议。 六、法律法规、监管部门、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公 司对上市交易另有规定的，从其规定。 七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 34 十一、基金份额的申购与赎回 投资人在场内可以人民币现金申购、赎回办理本基金的申购、赎回业务。如 无特指，本部分内容适用于场内人民币的现金申购、赎回业务。 未来在条件允许的情况下，基金管理人可以在场内开通本基金人民币现金申 购、赎回以外的方式办理本基金的申购、赎回业务，非人民币现金申购赎回的业务 规则、申购赎回原则等相关事项届时将另行约定并公告。 一、申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申 购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。经基金管理人推荐、 上海证券交易所认可，特定机构投资者也可以直接办理基金申购赎回业务。 基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可 根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，同时在基金管理人网站或其他媒介公 示。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 申购和赎回的开放日为上海证券交易所和日本东京证券交易所同时开放交易 的每个工作日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外）。投资者在开放日办理基 金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所正常交易日的交易时间。但 基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申 购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场，证券/期货交易所交易时 间变更、登记机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开 放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办 35 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本基金在上市交易之前可开始办理申购、赎回。但在基金申请上市期间，基 金可暂停办理申购、赎回。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。 3、本基金申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、本基金申购赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施 细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登 记结算业务实施细则》和《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业 务指引》等业务规则的规定。 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利 益、不违背上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则的前提下调 整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回申请的提出 投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、 赎回的申请。 投资者申购本基金时，须根据申购赎回清单备足相应数量的申购对价，否则 申购不成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。投资者提交赎回申请时，必须 持有足够的基金份额余额和现金，否则赎回不成立；登记机构确认赎回时，赎回生 效。 2、申购和赎回申请的确认 投资人的申购、赎回申请在受理后由登记机构进行确认。如投资人未能提供 符合要求的申购对价，则申购申请失败；如投资人持有的符合要求的基金份额不足 36 或未能根据申购赎回清单要求准备足额的预估现金部分，则赎回申请失败。 基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申 购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或 赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T 日内对该交易的有效性 进行确认。投资人应及时查询有关申请的确认情况，否则如因申请未得到登记机构 的确认而造成的损失，由投资人自行承担。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金基金份额申购、赎回过程中涉及的基金份额、现金替代、现金差额及 其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记 结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。 投资人 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的交 收登记以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收与现金差额的清算，并 将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人；在 T+2 日办理现金差 额的交收。 投资人 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理上基金份额的 注销以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，并 将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人；在 T+2 日办理现金差 额的交收。 赎回替代金额的清算交收由基金管理人和申购赎回代理机构协商处理。正常 情况下，该款项的清算交收于 T+10 日（指开放日）内办理。但如果出现基金投资 市场交易清算规则发生较大变化、基金赎回数额较大或基金组合内的部分投资品种 因停牌、流动性不足等原因导致无法足额卖出，或国家外汇管理相关规定的限制等 情况，则赎回款项的清算交收可延迟办理。当基金境外投资主要市场休市或暂停交 易时，赎回现金替代款支付时间顺延。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限 责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各 方相关协议的有关规定进行处理。 37 如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并 适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在本招募说明书中进行更新。 投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付 的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时 足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此导致 的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 4、登记机构和基金管理人可在法律法规允