2的功效。判断指标主要有企业的技术前瞻能力、企业创新与发展战略匹配能 力、企业的资源整合能力以及市场开拓能力等。 ⑤ 领导气质 上市企业的领导气质不仅是指企业在行业内市场占有率领先、市值规模与资产 规模较大,而且要有较高的品牌价值与良好的市场形象,能成为一个行业的标杆与 楷模。上市企业的这种领导气质不仅表明其具有强大的企业综合实力,从而具备稳 定优良的价值特性,而且由于其在行业中居于领导地位或在发展速度方面领先同行, 从而也具有高质量的成长特性。 本基金筛选在领导气质方面表现出色的上市企业的指标主要包括以下方面: a. 品牌:品牌是市场性无形资产,体现了一个企业的素质、信誉和形象,对企 业的产品销售和市场占有率都会产生深远影响,本基金十分关注具有良好品牌效应 的企业,并设计了专门的品牌价值模型来对上市企业进行甄选(在可行性分析中将 重点介绍); b. 资产与市值:较大的资产和市值规模是企业品牌的保证,也是企业领导气质 的体现,我们选择的指标主要包括企业总市值和市场占有率以及市场占有率提升速 度等; 对于一些处于品牌建设期,规模不断扩大的上市企业,虽然现在不够夺目,但 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 也是本基金关注的对象,并通过上述指标体系进行筛选。 钻石品质企业—钻石品质对应结构图: 钻石品质企业 钻 石 安全 稳定 坚硬 恒定 稳定价值 透明 领导气质 创 纯净 独特 新华钻石品质企业评价指标体系表: 钻石品质企业品质 具体指标 评分标准 安 全 修正后的Altman Z计分模型(具体见可行性分析); 10 企业生命力(在恶劣市场环境中的表现等); 5 企业对安全生产重视度,产品标准等; 5 透 明 治理结构 控股股东与上市公司关系(上市公司经营独立性与控股股东的自律性); 5 董事会、监事会的职能及运作效率; 管理层与股东间沟通机制; 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 组织设计 人员结构和薪酬制度(激励机制的有效性); 5 主营业务状况(是否明晰); 5 信息披露制度完善性、财务数据可信度; 5 稳 定 营业收入增长率和营业利润增长率等; 5 流动资产周转率;净资产收益率等; 5 企业经营历史记录,包括经营违约率等; 5 主营业务专一度,最近五年主营业务变化情况等; 5 创 新 服务创新和商务模式创新; 5 技术创新:包括企业研发能力分析、企业研发人才管理能力分析和企业自主创新管理能力分析等; 15 领导气质 品牌价值模型分析; 10 总市值;主要产品市场占有率及占有率提升速度等; 10 评分准则: ① 五大品质评分主要依据五大品质符合程度进行定性或定量分析; ② 钻石品质企业的五大品质最终的品质得分均采用四分法,即:很好(16~20); 较好(11~15);一般(6~10);较差(0~5); ③ 根据评分结果,统计计算出钻石品质企业综合得分=安全品质+透明品质+稳 定品质+创新品质+领导气质品质,作为上市企业的最终评价分数; ④ 本基金将得分在80~100分的企业定义为优秀级别的企业,将60~80分的 企业定义为优良级别的企业;对于优秀级别的企业,由于其在钻石品质的五个方面 均有良好的表现,本基金将在资产配置中给予重点配置;其余优良级别的企业,尽 管在钻石品质的五个方面可能与优 秀级别企业存在一定的差距,但也有可能在某一方面表现突出,并有可能发展 成为优秀级别的企业,因此,本基金将在进一步优势比较的基础上进行适度配置。 本基金重点投资具有钻石品质的优质上市公司,钻石品质企业股票的配置比例不低 于股票资产配置的80%。 3)投资组合的确定 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) ① 调研 对以上经过钻石品质企业评价指标体现筛选出的进入备选股票池的股票,本基 金管理人的研究团队进一步进行针对性的实地调研、集中研讨、委托课题、实证分 析等多种形式的系统研究,结合卖方研究机构的覆盖调查,进行最终核心股票的确 定。 ② 结合考虑行业配置策略 对于经过调研确定为投资对象的钻石品质企业,如果出现行业过度集中,本基 金将根据行业配置策略进行适度分散,并在此基础上确定最终的投资组合。 (3)股票配置流程图 全部上市公 股票优秀级别企业 创透领稳安可能达到优秀级别的优 新导定备选股票池 实地 投资 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 2、行业配置策略 (1)行业配置的理念 本基金在行业配置层面首先从行业外部出发用全球眼光分析国际行业周期运行 状况,结合国内的宏观经济、行业政策和金融政策等经济环境的因素,分析各行业 景气度的关联性,找出行业景气度较高的行业;对于某个行业本身,本基金要着力 研究其处于自身生命周期发展的哪个阶段,重点关注成长期和成熟期的行业,同时 对不同行业进行估值分析,综合考虑得出具有投资价值的行业。 (2)行业配置的程序与步骤 1)行业外部层次 随着中国就加入WTO后改革的日渐深入,中国行业发展状态不可避免的快速 融入到世界经济大环境中。因此,对于行业研究我们严格遵循从全球到国内的研究 思路,首先对全球行业周期运行状况进行深入了解,然后结合国内宏观环境、政府 产业政策和金融政策等要素,对我国各行业的景气程度做出较为确定的初步判断。 我们采用定性和定量相结合的判定方法,动态监测行业景气周期的变化,通过 各大研究机构对全球行业景气综合结论并通过本基金研究员的进一步研究分析,首 先找出全球景气行业,再结合本国的宏观环境,从政府相关产业政策(比如对某行 业的特别扶持政策等)和金融政策等因素考虑,并参考国家统计局的“中国行业企 业景气指数”,进一步确定国内景气行业的范围。 2)行业自身层次 每个行业都有其自身自然的生命周期,这是一个由成长到衰退的发展演变过程, 一般地,行业的生命周期可分为四个阶段,即初创期(也叫幼稚期)、成长期、成 熟期和衰退期。本基金通过严格的研究,重点投资处于成长期和成熟期的行业,而 对于处于初创期和衰退期的行业保持谨慎,但对于初创期和衰退期中个别处于成长 期和成熟期的细分行业以及国际扶持或经济转型中产生的行业机会也予以重点关 注。 在对行业生命周期做了定性分析后,我们仍需对行业本身的投资价值做定量分 析,对应其所处行业生命周期阶段(成长期行业较成熟期行业我们给予较高的合理 估值水平),综合判断其是否被高估或低估以及偏离的程度等。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 主要采取的估值方法有PEG、市净率PB和现金流量成数(价格/每股经营现金 流、PC)等。 (3)行业配置流程图 由行业外到行业自身 结合我国宏策及产业结 估值模型 成成衰初熟长退创期 期 期期 中国行业企业 景气指数 确定景气 行业配置方案 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 3、大类资产配置策略 (1)基本理念 1)战术性资产配置策略 本基金是混合型基金,采用战术型资产配置策略进行大类资产配置。即不断评 估各类资产的风险收益状况,以调整投资组合中的大类资产配置,从变化的市场条 件中获利。本基金一方面根据基本面的判断,动态地考察中国宏观经济和制度变革 带来的国内金融资产估值水平的变化趋势;根据国内市场“新兴加转轨”的特点对 政策导向等因素进行研究;另一方面,对无风险收益率、股权风险溢价进行分析, 在比较收益风险状况的基础上综合确定股票、债券和其他金融工具之间的配置比例。 2)进行大类资产配置考虑的四个因素 本基金重点考虑以下四个基本因素:一是宏观经济因素;二是估值因素;三是 制度和政策的变化因素;四是市场情绪的因素。 通过这四个方面分析,利用打分卡模型(MVPS,即M:宏观因素;V:估值 因素;P:政策因素;S:情绪因素),综合四方面的结果,调整股票比例,最终达 到大类资产配置的目标。 (2)主要分析方法 各因素包括的主要指标: 大类资产配置因素 主要指标 宏观因素 1、宏观经济指标:国内生产总值(GDP)、固定资产投资、社会消费品零售总额、对外贸易、消费者价格指数(CPI)、国房景气指数、资本帐户和国际收支平衡,以及国内国际主要国家的利率、汇率等;重点分析国民经济的领先指标,原材料产量与价格,如能源生产总量、钢产量、铁矿石产量、有色金属产量、新开工项目数、商品销售收入、总体存货的高低等指标; 2、货币政策:利率、汇率、货币供应量、贷款总额等; 3、财政政策:税率、财政赤字等。 估值因素 1、整体业绩:沪深300的每股收益、主营业务收入、主营业务利润、经营现金流、净资产收益率、国债基准收益率等; 2、整体估值水平:沪深300的动态市盈率(PE)、现金流 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 量成数(价格/每股经营现金流)、股权风险溢价等; 制度和政策因素 政策周期、制度创新等。 市场情绪因素 封闭式基金折价、新增开户数等 (3)大类资产配置流程图: 政策和制度 宏观经济因素 估值因素 情绪因素 的变化因素 MVPS模型 大类资产配置策略 4、债券投资策略 本基金作为股票基金,债券投资策略不作为重点。一般债券作为流动性工具或 停泊工具,在此基础上力争控制风险获得最佳收益。 产品的债券投资管理采取自上而下的组合构造策略,具体包括: 一级资产配置策略 — 债券与现金类资产(包括存款、票据、逆回购、拆借等) 的配置比例的确定以及回购策略的确定; 二级资产配置策略 — 包括国债、金融债和企业债的比例确定、长期债与短期 债的比例确定、交易所和银行间的投资比例确定; 三级资产配置策略 — 个券的优化选择。 5、新品种投资策略 包括权证和资产支持证券。 (1)权证 1)权证的定义 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 根据上海交易所《权证业务管理暂行办法》, 权证是指:标的证券发行人或其 以外的第三人发行的、约定持有人在规定期间内或特定到期日、有权按约定价格向 发行人购买或出售标的证券,或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。 2)权证投资策略: ① 普通策略;根据以下(3)的权证定价方法,选择低估的权证进行投资。 ② 保本策略;类似于目前保本基金普遍采用的CPPI等策略,我们也可以利用 权证构造一个保本组合。 ③ 持股保护策略;本基金有持有股票(含存托凭证)的必要(最低60%), 却有股价下跌带来损失的可能。利用认沽权证, 就可以实现对手中持股的保护。 ④ 套利策略;当认沽权证和正股价的和低于行权价格时,并且总收益率超过市 场无风险收益率时,可以进行无风险套利。如2006年4月沪机场和G华菱就出现 过这种情况。 3)定价方法: ① 权证的价值一般视为为内在价值(intrinsic value )与时间价值(time value ) 两部分之和。 ② 影响权证定价的因素:行权价格、正股价、利率、分红、剩余期限、 波动 率 表: 各因素对权证价值的影响 定价参数 认购权证 认沽权证 行权价格 负相关 正相关 正股价 正相关 负相关 无风险收益率 正相关 负相关 股息率 负相关 正相关 剩余期限 正相关 通常正相关 波动率 正相关 正相关 ③ 定价模型 定价方法通常采用二叉树图模型、修正的BS模型。 4)权证风险 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) ① 权证的公允价值风险 由于机构投资者关注权证的公允价值,因此凡是能够影响公允价值的因素,都 有可能影响权证的价格。 权证具有较高的杠杆比例,正股价格的小幅波动往往引起权证二级市场价格的 大幅变化。一般而言,权证价格对正股价格波动的敏感性可以用Delta来衡量。权 证自身的公允价值受到剩余期限、市场预期波动率、市场利率等因素的影响,公允 价值的波动往往也会引起权证价格的波动。这些因素可以通过Theta,Gamma 和 Rho 等指标来衡量。 ② 权证二级市场价格波动风险 二级市场的情绪、投机和操纵也会引发与价值无关的价格波动,为准备出售权 证的持有人带来价格风险。 此外,由于欧式期权权证不能在到期日前行权。由于无法提前套利, 其二级市 场价格的波动往往较美式期权权证高。 ③ 权证的流动性风险 为了保证权证的流动性,海外市场往往对上市权证的发行量、市值和权证持有 人数量等做出要求,例如纽交所要求流通在外的权证超过100 万单位,权证持有人 至少有400 人以上。降低流动性风险的另一种制度是做市商制度,或者香港权证市 场所称的“流动性提供商” (Liquidity provider) 制度。《权证业务管理暂行办法》 对流动性并未做出硬性要求。 ④ 权证的时间风险 认股权证存有时间价值,该时间价值会随着权证到期日的趋近而降低。 ⑤ 权证的信用风险 在权证发行人与权证持有人之间,每当一方实现了以小博大,意味着另一方损 失惨重。当股票价格远远高于行权价,认购权证持有人可以通过行权实现投资收益, 与此同时就会产生信用风险,即发行人未能履约交割标的证券的风险。《权证业务 管理暂行办法》制定了履约担保的条款, 如果其担保系数调整及时合理,将有助于 化解大部分的信用风险。特别是对于宝钢、长电等权证而言,这一风险基本可以忽 略。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) (2)资产支持证券(ABS) 1)定义 ABS(Asset-backed-securitization)。其基本形式以是项目资产为基础并以项目 资产的未来收益为保证,通过在国内外资本市场发行成本较低的债券进行筹融资。 规范的ABS融资通常需要组建一个目标公司(SPC);原始权益人以合同方式 将 其所拥有的项目资产的未来现金收入的权力转让给SPC,实现原始权益人本身的风 险与项目资产的风险隔断;然后通过信用担保,SPC同其他机构组织债券发行,将 发债募集的资金用于项目建设,并以项目的未来收益清偿债券本息。 2)ABS投资策略:通过以下方法对资产支持证券进行定价,选择低估的品种 进行投资。 3)定价方法 ABS 的定价可以从信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因 素等五个方面进行考虑。其中信用因素是目前最重要的因素。 ① 信用因素 在国际风险管理领域中,通常这样定义信用:在某一段限定的时间内可获得一 笔收益的预期;而信用风险定义为:这个预期未来实现的可能性。 我们运用CreditMetrics模型——信用矩阵来估计信用利差。 ② 流动性风险: 从市场的表现来看, ABS 产品交易极为不活跃,流动性非常差。因此还要考 虑流动性补偿对应的利差。 ③ 利率风险: 由于收益帐户的主要收入来源是贷款利息,当贷款利率下降时,收益帐户将受 到一定的损失,从而影响到各档ABS 产品的收益。因此ABS 存在一定的利率风险。 不过从我国目前的宏观经济形势来看,降低贷款利率的可能性并不是很大。因目前 ABS 的利率风险不大。 ④ 提前偿还风险: 提前偿还风险对目前ABS 产品的影响比较小。首先企业相对于个人贷款提前 偿还的动力较小;例如根据2006 开元第一期ABS 发行说明书,不同行业的企业提 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 前偿还的概率较低,在2.1%--12.4%之间,平均低于5%。其次,资产池中大部分贷 款并不是最后到期一次还本,而基本上是每半年还一部份本金,因此我们认为目前 ABS 产品的提前偿还的风险比较小。 ⑤ 税收因素:目前我国在资产证券化业务试点中,对合同暂不征收印花税、对 价差收入不征收营业税,对信托项目收益在信托环节暂不征收所得税等。所以此因 素暂时不用过多考虑。 (四)投资管理程序 1、决策和交易机制:本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决 策委员会的主要职责是审批基金大类资产的配置策略,以及重大单项投资。基金经 理的主要职责是在投资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组 合。基金经理负责下达投资指令。集中交易室负责资产运作的一线监控,并保证确 保交易指令在合法、合规的前提下得到执行。 2、资产配置策略的形成:基金经理在内外研究平台的支持下,对不同类别的大 类资产的收益风险状况作出判断。本公司的策略分析师提供宏观经济分析和策略建 议,行业分析师提供行业和个股配置建议,债券分析师提供债券和货币市场工具的 投资建议,风险管理人员结合本基金的产品定位和风险控制要求提供资产配置的定 量分析。基金经理结合自己的分析判断和分析师的投资建议,根据合同规定的投资 目标、投资理念和投资范围拟定大类资产的配置方案,向投资决策委员会提交投资 策略报告。投资决策委员会进行投资策略报告的程序审核和实质性判断,并根据审 核和判断结果予以审批。 3、组合构建:分析师根据自己的研究独立构建股票、债券等投资品的备选库。 基金经理在其中选择投资品种,并决定交易的数量和时机。对投资比例重大的单一 品种的投资必须经过投资决策委员会的批准;投委会根据相关规定进行决策程序的 审核、投资价值的实质性判断,并听取风险管理人员的风险分析意见,最终作出投 资决策。基金经理根据审批结果实施投资。 4、交易操作和执行:由集中交易室负责投资指令的操作和执行。集中交易室确 保投资指令的处于合法、合规的执行状态,对交易过程中出现的任何情况,负有监 控、处置的职责。集中交易室确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 和市场变化向基金经理、投资总监及时反馈。 5、风险评估和绩效分析:风险管理人员定期和不定期地对基金组合进行风险评 估和绩效分析并提交报告。风险评估报告帮助投资决策委员会和基金经理了解投资 组合承受的风险水平和风险的来源。绩效分析报告帮助分析既定的投资策略是否成 功,以及组合收益来源是否是依靠实现既定策略获得。风险管理人员就风险评估和 绩效分析的结果随时向基金经理和投资决策委员会反馈,对重大的风险事项可报告 风险控制委员会。 6、投资决策委员会在确保基金持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需 要调整上述投资管理程序。 (五)业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率 本基金采用沪深300指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准主要基于以 下原因: 1、沪深300指数是一只符合国际标准的优良指数,具有良好的投资价值; 2、该指数由中证指数公司编制和维护,具有较强的独立性和代表性; 3、该指数编制方法的透明度高; 4、该指数借鉴了国际指数的编制经验,保证全球范围内的可比性,容易被全球 投资者广泛接受。 本基金选择上证国债指数收益率有以下考虑: 1、上证国债指数编制和发布有一定的历史,作为业绩基准有较高的知名度和市 场影响力。 2、目前没有交易所、银行间统一的债券指数。 因此,本基金的债券投资基准选择上证国债指数收益率。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本 基金可以在与基金托管人协商一致的情况下,履行相关程序,报中国证监会备案后 变更业绩比较基准并及时公告。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再 发布时,基金管理人可以在与基金托管人协商一致并按相关监管部门要求履行相关 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 手续后,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相似的或可替代的指数作 为业绩比较基准的参照指数。 (六)风险收益特征 本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和 货币市场基金,低于股票型基金。 (七)投资限制 1、组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资 降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵 循以下限制: (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的40%; (6)本基金股票、债券的投资比例: 本基金股票资产(含存托凭证)投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资 于具有钻石品质上市公司的股票市值不低于股票投资的80%。债券、现金类资产及 权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%-40%,其中,现金(不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券投资比例不 低于基金资产净值的5%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金 资产净值的10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该 资产支持证券规模的10%; 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级 报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产 净值的0.5%; (14)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值 的20%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; (15)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的 定期开放 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的 15%;本基 金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 30%; (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前 述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致。 (18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内 上市交易的股票合并计算。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规 定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再 受相关限制。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 除上述第(6)项中“现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金 资产净 值的 5%”及第(11)、(16)、(17)项外,因证券市场波动、上市公司 合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发 行的股票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动; (9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再 受相关限制。 (八)基金管理人代表基金行使股东权利处理原则和方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持 有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 取任何不当利益。 (九)基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人――中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日。 1、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 185,995,435.58 91.73 其中:股票 185,995,435.58 91.73 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 15,198,217.97 7.50 7 其他各项资产 1,574,311.12 0.78 8 合计 202,767,964.67 100.00 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 120,250,879.95 59.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,064,290.00 3.52 G 交通运输、仓储和邮政业 666,000.00 0.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,803,640.36 1.89 J 金融业 23,001,899.36 11.46 K 房地产业 18,037,661.87 8.98 L 租赁和商务服务业 3,644,000.00 1.82 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,520,486.00 4.74 S 综合 - - 合计 185,995,435.58 92.64 3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 603899 晨光文具 270,000 13,159,800.00 6.55 2 600048 保利地产 500,000 8,090,000.00 4.03 3 002572 索菲亚 380,500 7,971,475.00 3.97 4 002146 荣盛发展 798,989 7,854,061.87 3.91 5 300760 迈瑞医疗 37,800 6,875,820.00 3.42 6 600036 招商银行 160,000 6,012,800.00 2.99 7 601318 中国平安 70,000 5,982,200.00 2.98 8 600729 重庆百货 200,000 5,970,000.00 2.97 9 600885 宏发股份 170,000 5,856,500.00 2.92 10 600741 华域汽车 225,000 5,847,750.00 2.91 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末本基金尚无股指期货投资政策。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本报告期末本基金尚无国债期货投资政策。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无国债期货投资。 (3)本期国债期货投资评价 本报告期末本基金无国债期货投资。 11、投资组合报告附注 (1)本报告期内,本基金投资的前十名股票不存在被监管部门立案调查或编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 (2)本报告期内,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票 库之外的股票。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 62,517.51 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 2 应收证券清算款 1,462,003.96 3 应收股利 - 4 应收利息 3,290.86 5 应收申购款 46,498.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,574,311.12 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。 投 资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金成立以来的业绩如下: (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2010.2.3-2010.12.31 2.10% 1.44% 0.57% 1.28% 1.53% 0.16% 2011.1.1-2011.12.31 -15.96% 1.18% -19.67% 1.04% 3.71% 0.14% 2012.1.1-2012.12.31 12.00% 1.21% 7.04% 1.02% 4.96% 0.19% 2013.1.1-2013.12.31 13.84% 1.39% -5.30% 1.11% 19.14% 0.28% 2014.1.1-2014.12.31 59.96% 1.11% 41.16% 0.97% 18.80% 0.14% 2015.1.1-2015.12.31 25.60% 2.26% 6.98% 1.99% 18.62% 0.27% 2016.1.1-2016.12.31 -13.92% 1.69% -8.16% 1.12% -5.76% 0.57% 2017.1.1-2017.12.31 -1.06% 0.73% 17.32% 0.51% -18.38% 0.22% 2018.1.1-2018.12.31 -14.48% 1.28% -19.66% 1.07% 5.18% 0.21% 2019.1.1-2019.12.31 41.47% 1.19% 29.43% 1.00% 12.04% 0.19% 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 自基金成立至今 2010.2.3-2019.12.31 126.50% 1.40% 38.55% 1.16% 87.95% 0.24% (二)自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010年2月3日至2019年12月31日) 注:报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 十四、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款 以及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易 清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户, 以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基 金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相 独立。 (四)基金财产的处分 基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托 管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。基金管理人、 基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财 产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他 基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产 的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管 人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其 他权利。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因 进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。 非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 十五、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非营业日。 (二)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所 挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重 大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重 大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价, 确定公允价格; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交 易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环 境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交 易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所 上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值 技术确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国 家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方, 共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问 题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管 理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (三)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。 (四)估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的 余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从 其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基 金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视 为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或 代销机构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责 任人应当对由于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处 理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算 差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业 现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错, 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得 不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时 更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任; 若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未 更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行 确认,确保差错已得到更正。 (2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅 对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的 权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方 应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的 差额部分支付给差错责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时, 基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财 产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之 外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方 追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付。 (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、 基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了 赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或 补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差 错的责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损 失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注 册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值差错处理的原则和方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人 并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基 金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差, 以基金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产 价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资 人的利益,已决定延迟估值; 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人 协商一致的; 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基 金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资 产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管 理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八)特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不 作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或 国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消 除由此造成的影响。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 十六、基金的收益分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实 现收益的孰低数。 (三)收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人 的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记 机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次 基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%; 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金 红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不 选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间 不得超过15个工作日; 7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 (五)收益分配的时间和程序 1、基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介公告; 2、在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利 向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金 的划付。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 十七、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金财产拨划支付的银行费用; 4、基金合同生效后的基金信息披露费用; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7、基金的证券交易费用; 8、在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费, 具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明; 9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确 定,法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方 法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费 划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支 付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费 划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支 付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3、除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应 协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财 产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合 同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支 付。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金 托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。 (六)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 十八、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规 定编制基金会计报表; 7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书 面确认。 (二)基金的审计 1、基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册 会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会 计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管 人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。就更换会计师事务所, 基金管理人应当按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 十九、基金的信息披露 基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金 合同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人以保护 基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信 息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大 会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、 法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息 通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以 下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定 的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构; 5、登载任何自然人、法人或者和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露 义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 公开披露的基金信息包括: (一)招募说明书 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 发售的3日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,基 金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金 招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理 人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 (二)基金合同、托管协议 基金管理人应在基金份额发售的3日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网 站上;基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。 (三)基金产品资料概要 基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基 金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基 金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金 销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至 少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 (四)基金份额发售公告 基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发 售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊 和网站上。 (五)基金合同生效公告 基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公 告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。 (六)基金净值信息 1、本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理 人将至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值; 2、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个开放日的 次日,通过指定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基 金份额累计净值; 3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) (七)基金份额申购、赎回价格公告 基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金 份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (八)基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告 1、、基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将 年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审 计。 2、基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将 中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上; 3、基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告, 将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上; 4、基金合同生效不足2个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、中期 报告或者年度报告; 5、如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情 形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的 其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产 情况及其流动性风险分析等。 (九)临时报告与公告 在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载 在指定报刊和指定网站上: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项, 基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变 更; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责 人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基 金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重 大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务 相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生 变更; 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金发生巨额赎回并延期支付; 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项; 22、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 产生重大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 (十)澄清公告 在本基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可 能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金份额持 有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有 关情况立即报告中国证监会。 (十一)基金份额持有人大会决议 (十二)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行 清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将 清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (十三)本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。 (十四)中国证监会规定的其他信息 (十五)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规 规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。投资人在支付工本费后,可 在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在 指定媒介上公告。 (十六)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 二十、风险揭示 基金业绩受证券市场价格波动的影响,投资者持有本基金可能盈利,也可能亏 损。 本基金主要投资于股票和债券资产,主要面临以下几类风险: (一)市场风险 基金主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资 心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,使基金运作客观上面临一定的市场 风险。主要包括: 1、政策风险 因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化, 导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。 2、经济周期风险 随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资 的收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债 券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。利率风险是本基金债券投资所 面临的主要风险,并通过影响股票市场走势变化等进而影响本基金股票投资收益。 4、信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用 质量降低导致债券价格下降的风险,另外,信用风险也包括证券交易对手因违约而产 生的证券交割风险。 5、再投资风险 市场利率的下降将影响基金利息收入进行债券类金融工具再投资的收益率。 6、通货膨胀风险 基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。 7、上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、 技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所 投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少, 将影响本基金股票投资收益。 (二)管理风险 基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、 分析和对经济形势、证券价格走势的判断,进而影响基金的投资收益水平。同时, 基金管理人的投资管理制度、风险管理和内部控制制度是否健全,能否有效防范道 德风险和其他合规性风险,以及基金管理人的职业道德水平等,也会对基金的风险 收益水平造成影响。 (三)流动性风险 流动性风险指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。 1、基金申购、赎回安排 具体详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”部分内容。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法公开发行 上市的股票、债券、货币市场工具等),本基金投资的股票市场、债券市场均发展 成熟,市场透明度较高,运作方式规范,具有良好的流动性,正常情况下能够满足 本基金的运作的流动性要求。 本基金坚持组合管理和分散投资的基本原则,在投资运作过程中的行业配置灵 活,同时针对个股/个券设置投资比例上限,以保障资产组合的分散性和流动性。本 基金将严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制进行投 资管理。 本基金针对流动性受限资产的投资比例进行严格限制,以降低流动性风险。本 基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。本基 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 金以定期开放形式运作,在遵循基金合同约定的投资范围与比例限制的前提下,可 在进入开放期前对基金资产进行必要的变现,以应对可能发生的巨额赎回。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当本基金在开放期发生巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合 状况采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回;若本基金发生巨额赎回 且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额一定比例以上的,基 金管理人有权采取具体措施对其进行延期办理赎回申请,具体措施请见基金合同及 招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额赎回的情形及处理方式”。因 此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金管理人经与基金托管人协商,在保障投资者合法权益前提下,可以依照 法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理措施,对赎回申请等进 行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限 于: (1)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。 (2)若本基金发生巨额赎回,基金管理人可能采取部分延期赎回或暂停赎回的 措施以应对巨额赎回。 (3)本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额 计入基金财产。 (4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基 金管理人可能采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施以保护存量基金份额持有人的合法权益。 (四)技术风险 在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的 正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理 人、基金托管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) (五)本基金特有的风险与对策 本基金是主动管理的较高风险较高收益型证券投资基金,其投资风格和决策过 程决定了基金具有如下特有风险: 1、资产配置风险 本基金主要本基金在调整资产配置比例时,重点考虑以下四个基本因素:一是 宏观经济周期因素;二是估值因素;三是制度和政策的变化因素;四是市场情绪的 因素。通过这四个方面分析,利用改进的德意志银行的打分卡模型(MVPS,即M: 宏观;V:估值因素;P:政策因素;S:情绪因素),综合四方面的结果,调整股 票类资产和固定收益类资产的配置比例,最终达到大类资产配置的目标。但实际上 “MVPS模型”未必能及时准确地反映出未来市场情况的变化,因此可能导致资产 配置比例在某些时候会出现一定程度失误。 为控制此类风险,本基金管理人将充分发挥专业优势和团队优势,积极审慎地 评估市场可能出现的各种变化,全面衡量各种经济变量的影响。 2、股票选择风险 本基金主要采用精选具有钻石品质的优质上市企业的选股策略。在经过相应财 务标准剔除掉不适宜投资股票的基础上,通过本基金的钻石品质企业评价指标体系, 依据定量定性相结合的方法,筛选出具有钻石品质的优质上市公司。但基金管理人 可能对定量定性的尺度把握不准,导致筛选出的上市公司不符合实际要求,存在股 票选择的风险。 对此,本基金坚持自下而上的主动管理策略,并结合行业配置策略和公司调研 确定股票投资组合,实现股票选择过程中的有效均衡风险分散。 3、风格选择风险 主要指由于本基金投资策略对价值稳定性和成长高质量上市公司的选择倾向, 致使市场价格走势有利于其他投资风格时(比如市场走势有利于投资成长型或者价 值型股票等),基金投资业绩可能低于选择其他投资风格的混合型基金投资业绩的 风险。 为控制此类风险,本基金对风格选择可能带来的风险通过对行业配置和个股配 置的多样化得到有效分散和降低。同时,对成长和价值的二维权重进行适时适当的 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 调整,以适应市场变化。 4、其他投资风险 本基金把权证作为辅助性投资工具,权证是高风险投资工具,权证市场的波动 也可能给基金带来风险。 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面 临的共同风险外,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及 与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股 东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红 派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证 持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有 人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在 持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差 异可能导致的其他风险。 (六)其他风险 1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,可能严重影响证券市场运行,导致 基金资产损失; 2、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险; 3、其他意外导致的风险。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 二十一、基金的终止和基金财产的清算 (一)本基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务, 而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务, 而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4、中国证监会规定的其他情况。 (二)基金财产的清算 1、基金财产清算组 (1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的 监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务 资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘 用必要的工作人员。 (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财 产清算组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。 基金财产清算程序主要包括: (1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告; (2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3)对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行估价和变现; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) (6)聘请律师事务所出具法律意见书; (7)将基金财产清算结果报告中国证监会; (8)参加与基金财产有关的民事诉讼; (9)公布基金财产清算结果; (10)对基金剩余财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金 财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会 计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会 备案并公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 二十二、基金合同的内容摘要 (一)基金合同当事人及权利义务 1、基金管理人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为: (1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运 用基金财产; (2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收 入; (3)发售基金份额; (4)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (5)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、 转换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内 决定和调整基金的除调高托管费率、管理费率和赎回费率之外的相关费率结构和收 费方式; (6)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基 金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益; (7)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请; (8)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; (9)自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注 册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查; (10)选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规, 对其行为进行必要的监督和检查; (11)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机 构; (12)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) (13)依法召集基金份额持有人大会; (14)法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、基金管理人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为: (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经 营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证 所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别 记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三 人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; (9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合基金合同等法律文件的规定; (10)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (12)编制季度报告、中期报告和年度报告; (13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告 义务; (14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他 人泄露; 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) (15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益; (16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; (19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益, 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿; (22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; (23)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; (24)执行生效的基金份额持有人大会决议; (25)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; (26)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理; (27)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 3、基金托管人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为: (1)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他 收入; (2)监督基金管理人对本基金的投资运作; (3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产; (4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人; 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) (5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金 合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益; (6)依法召集基金份额持有人大会; (7)按规定取得基金份额持有人名册资料; (8)法律法规和基金合同规定的其他权利。 4、基金托管人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为: (1)安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的 熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三 人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; (8)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人 有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交 割事宜; (11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价格; (13)按照规定监督基金管理人的投资运作; 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) (14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项; (16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集 基金份额持有人大会; (17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因 其退任而免除; (18)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理 人追偿; (19)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; (20)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和 银行业监督管理机构,并通知基金管理人; (21)执行生效的基金份额持有人大会决议; (22)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; (23)建立并保存基金份额持有人名册; (24)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 5、基金份额持有人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议 事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 法提起诉讼; (9)法律法规和基金合同规定的其他权利。 每份基金份额具有同等的合法权益。 6、基金份额持有人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为: (1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; (2)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动; (5)执行生效的基金份额持有人大会决议; (6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、 基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利; (7)法律法规和基金合同规定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会 1、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每一基 金份额具有同等的投票权。 2、召开事由 (1)当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基 金份额10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日 的基金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会: ① 终止基金合同; ② 转换基金运作方式; ③ 变更基金类别; ④ 变更基金投资目标、投资范围或投资策略; ⑤ 变更基金份额持有人大会程序; ⑥ 更换基金管理人、基金托管人; ⑦ 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和赎回费率,但法律法规要求提高 该等报酬标准的除外; 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) ⑧ 本基金与其他基金的合并; ⑨ 对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; ⑩ 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 (2)出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同, 不需召开基金份额持有人大会: ① 调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; ② 在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、降低赎回费率 或变更收费方式; ③ 因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; ④ 对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; ⑤ 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; ⑥ 按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 3、召集人和召集方式 (1)除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人 召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 (2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面 告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开; 基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 (3)代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有 人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日 起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管 人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人 决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当 向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是 否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决 定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。 (4)代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基 金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监 会备案。 (5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金 托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会 时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日 前30日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容: ① 会议召开的时间、地点和出席方式; ② 会议拟审议的主要事项; ③ 会议形式; ④ 议事程序; ⑤ 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日; ⑥ 代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和 代理有效期限等)、送达时间和地点; ⑦ 表决方式; ⑧ 会务常设联系人姓名、电话; ⑨ 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; ⑩ 召集人需要通知的其他事项。 (2)采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表 决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委 托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面 表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另 行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 票和表决结果。 5、基金份额持有人出席会议的方式 (1)会议方式 ① 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 ② 现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托 管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。 ③ 通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 ④ 会议的召开方式由召集人确定。 (2)召开基金份额持有人大会的条件 ① 现场开会方式 在同时符合以下条件时,现场会议方可举行: a.对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基 金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同); b.到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、 委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合 有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理 人持有的注册登记资料相符。 ② 通讯开会方式 在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行: a.召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提 示性公告; b.召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为 “监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督; c.召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基 金份额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的, 不影响表决效力; d.本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上; e.直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人 提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通 知的规定,并与注册登记机构记录相符。 6、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 ① 议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。 ② 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10% 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人 提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 ③ 对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行 审核: 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并 且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会 审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定 不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解 释和说明。 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。 如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的, 大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额 持有人大会决定的程序进行审议。 ④ 单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基 金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人 大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基 金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。 ⑤ 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案 进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则,会议的召开日 期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) (2)议事程序 ① 现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注 意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经 合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大 会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表 均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单 位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单 位名称)等事项。 ② 通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决 截止日期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决 并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有 效。 (3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 7、决议形成的条件、表决方式、程序 (1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 (2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: ① 一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以 上通过方为有效,除下列②所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一 般决议的方式通过; ② 特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之 二以上(含三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。 (3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案, 并予以公告。 (4)采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表 面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊 不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基 金份额总数。 (5)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 (6)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 8、计票 (1)现场开会 ① 如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人 大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举 两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会 由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布 在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理 人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人;但如果基金管理人和基金托管 人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。 ② 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布 计票结果。 ③ 如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如 大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人 宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人 应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 (2)通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如 监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票,并 由公证机关对其计票过程予以公证。 9、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 (1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日 起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监 会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于本章第2条所规定的第①-⑧项召 开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,关于本章第 2条所规定的第⑨、⑩项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或 出具无异议意见后方可执行。 (2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基 金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的 基金份额持有人大会决议。 (3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒介公告。如果采 用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 10、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 (三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算 1、本基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务, 而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; (3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务, 而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; (4)中国证监会规定的其他情况。 2、基金财产的清算 (1)基金财产清算组 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) ① 基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监 督下进行基金清算。 ② 基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资 格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用 必要的工作人员。 ③ 基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产 清算组可以依法进行必要的民事活动。 (2)基金财产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。 基金财产清算程序主要包括: ① 基金合同终止后,发布基金财产清算公告; ② 基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; ③ 对基金财产进行清理和确认; ④ 对基金财产进行估价和变现; ⑤ 聘请会计师事务所对清算报告进行审计; ⑥ 聘请律师事务所出具法律意见书; ⑦ 将基金财产清算结果报告中国证监会; ⑧ 参加与基金财产有关的民事诉讼; ⑨ 公布基金财产清算结果; ⑩ 对基金剩余财产进行分配。 (3)清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 (4)基金财产按下列顺序清偿: ① 支付清算费用; ② 交纳所欠税款; ③ 清偿基金债务; ④ 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 基金财产未按前款①-③项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 (5)基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金 财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会 计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会 备案并公告。 (6)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 (四)争议的处理 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合 同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易 仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的, 对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地 履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同受中国法律管辖。 (五)基金合同的效力 基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册 登记机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 二十三、基金托管协议的内容摘要 (一)基金托管协议当事人 1、基金管理人 名称:新华基金管理股份有限公司 注册地址:重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层 办公地址:北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座 重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层 邮政编码:100089 法定代表人:张宗友 成立日期:2004年12月9日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2004]197号 组织形式:股份有限公司 注册资本:21,750 万元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其他业务。 2、基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码:100033 法定代表人:田国立 成立日期:2004年09月17日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元 存续期间:持续经营 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办 理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政 府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供 信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行 业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理 人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运 用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行 监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金对钻石品质企业股票的配置比例不低于股票资产配置的80%。本基金根 据优质上市企业的安全、透明、稳定、创新和领导气质五大优良特征的内涵并参考 钻石坚硬、纯净、恒定、创新和高贵的五大卓越特性,对这五个方面分别设计了系 统的筛选评价指标,并构成本基金的钻石品质企业评价指标体系,使用该指标体系 对上述经过初选的股票进一步筛选得出本基金钻石品质上市公司的范围,作为本基 金的主要投资备选库。本基金将按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易 对手库。 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的 股票(含存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。本基金股票资产(含存托凭证)投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资 于具有钻石品质上市公司的股票市值不低于股票投资的80%。债券、现金类资产及 权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%-40%,其中,现金(不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券投资比例不 低于基金资产净值的5%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%,本基金投资于 资产支持证券以及衍生工具的比例遵从法律法规及监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资 比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的40%; (4)本基金股票、债券的投资比例: 本基金股票资产(含存托凭证)投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资 于具有钻石品质上市公司的股票市值不低于股票投资的80%。债券、现金类资产及 权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%-40%,其中,现金(不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券投资比例不 低于基金资产净值的5%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金 资产净值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该 资产支持证券规模的10%; (8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级 报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (10)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产 净值的0.5%; (11)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值 的15%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; (12)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股 票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的30%; (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致; (15)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上 市交易的股票合并计算。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法 律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 除上述第(4) 项中“现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金 资产净值的5%”及第(8)、(13)、(14)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金 规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十 五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理 人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交 易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、 与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理 人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时 将更新后的名单发送给对方。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁 止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该 关联交易的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事 前无法阻止该关联交易的发生,只能进行事后结算,基金托管人不承担由此造成的 损失,并向中国证监会报告。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与 银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符 合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手 名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手 名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事 前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间 债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对 手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况 需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理 由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交 易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由 此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确 定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失 先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成 交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约 定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托 管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资 流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投 资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风 险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、 流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 (1)本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发 布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押 券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登 记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交 易的证券。 本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工 作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限 证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因 受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。 本基金投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。 (2)基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限 制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。 基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股 票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积 极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎 回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供 足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资受限证券导致的 流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损 失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的 损失。 (3)本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基 金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完 整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括 但不限于: ① 中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) ② 非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 ③ 非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记 结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 ④ 基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 (4)基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监 会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及 时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 (5)基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: ① 本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。 ② 在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与 完善情况。 ③ 有关比例限制的执行情况。 ④ 信息披露情况。 (6)相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。 6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计 算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律 法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基 金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金 管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出 回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在 规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复 查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内 纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时 间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律 法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基 金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政 法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此 造成的损失由基金管理人承担。 10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同 时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理 由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨 碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人 应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托 管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计 算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息 披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金 法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限 期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函, 说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基 金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极 配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托 管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时 通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由, 拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中 国证监会。 (四)基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整 与独立。 (5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基 金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 (6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确 定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人 应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理 人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 (7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基 金财产。 2、基金募集期间及募集资金的验资 (1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立 的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 (2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间 内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出 具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 (3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规 定办理退款等事宜。 3、基金银行账户的开立和管理 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) (1)基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基 金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管 和使用。 (2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 (4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户 办理基金资产的支付。 4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为 基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的 管理和运用由基金管理人负责。 (4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结 算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级 法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价 差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管 人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 5、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任 公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户,并代表基 金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 行间债券市场债券回购主协议。 6、其他账户的开立和管理 (1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定, 由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 (2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保 管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。 实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托 管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基 金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。 除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括 但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同, 基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理 人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个 工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。 (五)基金资产净值计算和会计核算 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精 确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核, 按规定公告。 2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计 问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金 管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (六)基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基 金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管 理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥 善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送交基 金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金 托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并 应遵守保密义务。 (七)争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、 调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁 地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的 合法权益。 本协议受中国法律管辖。 (八)托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内 容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备 案后生效。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 2、基金托管协议终止出现的情形 (1)基金合同终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 二十四、对基金份额持有人的服务 公司承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。根据基金份额持有人的需要和 市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)资料寄送服务 1、账户确认书 根据客户的需要,为客户寄送开放式基金账户确认书。 2、对账单 基金份额持有人对账单指季度对账单。 公司将在每季度对本季度有交易(申购、赎回、拆分、分红方式更改和分红) 的投资者寄送交易对账单。 对账单的寄送方式分为邮寄和电子邮件两种方式。如投资人需要重置寄送方式 或寄送频率,请致电本公司客服中心或登陆公司网站。 3、其他相关的信息资料 介绍公司最新动态、投资运作、新产品、国内外金融市场动态和投资机会等。 (二)网站服务与网上交易服务 通过公司网站的留言板和客户服务信箱,投资者可以实现在线咨询、投诉、建 议和寻求各种帮助。 公司网站为投资者提供基金账户开户、网上交易、帐户查询、电子对帐单申请、 对账单寄送方式或频率设置、修改密码等多种服务。 公司网址: www.ncfund.com.cn 电子信箱:service@ncfund.com.cn (三)信息定制服务 在技术条件成熟时,公司还可为基金投资者提供通过公司网站、客户服务中心 提交信息定制申请,公司通过手机短讯、彩信及电子邮件信箱定期为客户发送所定 制的信息,内容包括:每笔交易确认查询、每月账户余额与损益查询、最近季度的 基金投资组合、分红提示、公司最新公告、新产品信息披露、基金净值查询等。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) (四)投诉受理 投资者或者基金份额持有人可以拨打公司客户服务中心电话或以书信、电子邮 件等方式,对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉。 对于工作日期间受理的投诉,以“及时回复”为处理原则,对于不能及时回复的 投诉,公司承诺在2个工作日之内对投资者的投诉做出回复。对于非工作日提出的 投诉,公司将在顺延的工作日当日进行回复。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 二十五、其他应披露事项 1、本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。 2、2019年8月7日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在新时代证 券股份有限公司开通定期定额投资业务、基金转换业务的公告 3、2019年8月24日 新华钻石品质企业混合型证券投资基金2019年半年度报 告4、2019年9月16日 新华钻石品质企业混合型证券投资基金招募说明书(更新) 5、2019年9月25日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在上海好 买基金销售有限公司调整定期定额投资业务起点金额的公告 6、2019年9月27日 关于旗下部分基金增加江苏汇林保大基金销售有限公司 为销售机构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及参加费率优惠活动的公告 7、2019年10月24日 新华钻石品质企业混合型证券投资基金2019年第3季 度报告 8、2019年10月26日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加北京 蛋卷基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及参加 费率优惠活动的公告 9、2019年11月26日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在奕丰基 金销售有限公司调整基金最低申购金额、定期定额投资业务起点的公告 10、2019年12月13日 新华钻石品质企业混合型证券投资基金招募说明书(更 新) 11、2019年12月13日 新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金合同及托 管协议(更新) 12、2020年1月20日 新华钻石品质企业混合型证券投资基金2019年第4季 度报告 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 二十六、招募说明书的存放及查阅方式 基金招募说明书存放在基金管理人的办公场所和营业场所,在办公时间内可供 免费查阅。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。投资人在支付工本 费后,可在合理时间内取得上述文件复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 二十七、备查文件 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业 场所,在办公时间内可供免费查阅。 (一)中国证监会核准新华钻石品质企业混合型证券投资基金募集的文件; (二)《新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金合同》; (三)《新华钻石品质企业混合型证券投资基金托管协议》; (四)新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则; (五)法律意见书; (六)基金管理人业务资格批件、营业执照; (七)基金托管人业务资格批件、营业执照; (八)中国证监会要求的其他文件。 新华基金管理股份有限公司 2021年1月8日