广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券 投资基金更新的招募说明书 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 时间：二〇二〇年十一月 【重要提示】 本基金于 2015 年 2 月 16 日经中国证监会证监许可[2015]275 号文注册。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于美国证券市场，基金净值会因为证券市场 波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金 投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成 的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基 金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数纳斯 达克 100 的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金为投资美国市场的 ETF，基金份额的清算交收和境内普通 ETF 存在一定差异，通 常情况下，投资人当日申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎回。当日买入的基金 份额，同日可以赎回和卖出。投资人认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指深圳证券 交易所 A 股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户。使用基金账户只能参与本基金的现金 认购和二级市场交易，如投资人需要参与基金的申购、赎回，则应使用 A 股账户。 本基金以人民币募集和计价，经过换汇后主要投资于美国市场以美元计价的金融工具， 人民币对美元的汇率的波动可能加大基金净值的波动，从而对基金业绩产生影响。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件， 自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本次更新招募说明书主要对基金管理人、基金托管人、财务数据和净值表现等信息进行 更新，更新内容截止日为 2020 年 11 月 20 日，有关财务数据截止日为 2020 年 9 月 30 日， 净值表现截止日为 2020 年 6 月 30 日（本报告中财务数据未经审计） 。 目 录 第一部分 绪言 ............................................................. 1 第二部分 释义 ............................................................. 2 第三部分 风险揭示 .......................................................... 7 第四部分 基金的投资 ....................................................... 13 第五部分 基金的业绩 ....................................................... 29 第六部分 基金管理人 ....................................................... 31 第七部分 基金的募集 ....................................................... 40 第八部分 基金合同的生效 ................................................... 41 第九部分 基金份额折算 ..................................................... 42 第十部分 基金份额的上市交易 ............................................... 43 第十一部分 基金份额的申购与赎回 ........................................... 45 第十二部分 基金费用与税收 ................................................. 62 第十三部分 基金的财产 ..................................................... 65 第十四部分 基金资产估值 ................................................... 66 第十五部分 基金的收益与分配 ............................................... 70 第十六部分 基金的会计与审计 ............................................... 72 第十七部分 基金的信息披露 ................................................. 73 第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ........................... 79 第十九部分 基金托管人 ..................................................... 82 第二十部分 境外托管人 ..................................................... 84 第二十一部分 相关服务机构 ................................................. 88 第二十二部分 基金合同的内容摘要 ........................................... 98 第二十三部分 基金托管协议的内容摘要 ...................................... 113 第二十四部分 对基金份额持有人的服务 ...................................... 126 第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 .................................... 127 第二十六部分 其他应披露事项 .............................................. 128 第二十七部分 备查文件 .................................................... 131 1 第一部分 绪言 《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说 明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券 投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理 试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投 资管理试行办法>有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他相关法律法 规的规定以及《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”） 是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提 供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）注册。基金合同是约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其 持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同 及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应 详细查阅基金合同。 2 第二部分 释义 本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、招募说明书：指《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 及其更新； 2、基金或本基金：指广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金； 3、基金合同或本基金合同：指《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基 金合同》及对本合同的任何有效修订和补充； 4、托管协议：指《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及其 任何有效修订和补充； 5、发售公告：指《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金发售公 告》； 6、中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 7、中国银监会：指中国银行保险监督管理委员会； 8、外管局：指国家外汇管理局； 9、《证券法》：指《中华人民共和国证券法》； 10、《合同法》：指《中华人民共和国合同法》； 11、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》； 12、深交所《业务细则》：指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 及其不时做出的修订； 13、《登记结算业务实施细则》：指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交 易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时做出的修订； 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订； 15、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 16、交易型开放式指数证券投资基金：指深交所《业务细则》定义的“交易型开放式指 数基金”； 3 17、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧密 跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金； 18、元：如无特指，指人民币； 19、基金合同当事人：指受本《基金合同》约束，根据本《基金合同》享受权利并承担 义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人； 20、基金管理人：指广发基金管理有限公司； 21、基金托管人：指中国银行股份有限公司； 22、境外托管人：指基金托管人委托的、负责基金境外财产的保管、存管、清算等业务 的金融机构； 23、登记结算业务：指《登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的 登记、托管和结算业务； 24、登记结算机构：指办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国 证券登记结算有限责任公司； 25、投资者：指个人投资者、机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资者； 26、个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然 人； 27、机构投资者：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并 依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织； 28、基金份额持有人：指依招募说明书和基金合同合法取得本基金基金份额的投资者； 29、基金募集期：指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基金份额募 集期限，自基金份额发售之日起最长不超过三个月； 30、基金合同生效日：基金募集达到法律规定及基金合同约定的条件，基金管理人聘请 法定机构验资并办理完毕基金合同备案手续,获得中国证监会书面确认之日； 31、存续期：指本基金合同生效至终止之间的不定期期限； 32、工作日：指深圳证券交易所的正常交易日； 33、开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日； 34、认购：指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申请购买本基金基金份额 的行为； 4 35、申购：指在本基金合同生效后的存续期间，投资者按照基金合同的规定申请购买本 基金基金份额的行为； 36、赎回：指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金合同规定的条件 要求基金管理人卖出本基金基金份额的行为； 37、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文 件； 38、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的现金 替代、现金差额和/或其他对价； 39、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应 交付给赎回人的现金替代、现金差额和/或其他对价； 40、标的指数：指 NASDAQ OMX 集团编制并发布的纳斯达克 100 指数及其未来可能发生 的变更或基金管理人根据需要更换的其他指数； 41、组合证券；指本基金标的指数所包含的全部或部分证券； 42、最小申购赎回单位：指基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的 基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍； 43、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司根据申购 赎回清单、和中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价和组合证券内各只证券的成 交数据，计算并由深圳证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称 IOPV； 44、基金转换：指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持有的基金管理 人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为； 45、转托管：基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从一个销售机构托 管到另一销售机构的行为； 46、投资指令：指基金管理人或其委托的第三方机构在运用基金财产进行投资时，向基 金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令； 47、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务 资格，并接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构； 48、直销机构：指广发基金管理有限公司； 49、销售机构：指基金管理人及本基金销售机构； 50、基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金销售机构的代销网点； 5 51、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人 指定的代理本基金发售业务的机构； 52、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，基金管理 人指定的代理本基金申购、赎回业务的证券公司； 53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站 （包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介； 54、基金账户：指登记结算机构为基金投资者开立的记录其持有的由该登记结算机构办 理登记结算的基金份额余额及其变动情况的账户； 55、交易账户：指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理认购、申 购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户； 56、T 日：指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的工作日； 57、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包括 T 日）； 58、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日； 59、基金收益：指基金投资所得红利、股息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法 收入； 60、基金资产总值：指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其他资产 等形式存在的基金财产的价值总和； 61、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值； 62、基金份额净值：指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额后得出的基金份 额财产净值； 63、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程； 64、法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、 地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充； 65、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 6 66、不可抗力：指任何不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于《基 金法》及其他有关法律法规及重大政策调整、台风、洪水、地震、流行病及其他自然灾害， 战争、骚乱、火灾、政府征用、戒严、没收、恐怖主义行为、突发停电或其他突发事件、证 券交易场所非正常暂停或停止交易等事件。 67、基金产品资料概要：指《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金产 品资料概要》及其更新 7 第三部分 风险揭示 一、投资于本基金的主要风险 1、境外投资风险 证券市场价格会因为国际政治环境、宏观和微观经济因素、国家政策、投资人风险收益 偏好和市场流动程度等各种因素的变化而波动，将对本基金资产产生潜在风险，这种风险主 要包括： （1）海外市场风险 市场风险是指由于市场因素如基础利率、汇率、股票价格和商品价格的变化或由于这些 市场因素的波动率的变化而引起的证券价格的非预期变化，并产生损失的可能性。 由于本基金投资于海外证券市场，因而会受到不同国家或地区（对本基金而言，主要指 美国）特有的政治因素、法律制度、经济周期等基本因素的影响，导致本基金的投资绩效面 临较大的波动性和存在潜在损失的风险。例如美国证券交易市场对每日证券交易价格并无涨 跌幅上下限的规定，因此在美国证券交易市场交易的证券的每日涨跌幅空间相对较大。另 外，美国的会计准则和信息披露制度与中国相比会有较大差异，可能导致基金管理人对公司 盈利能力和投资价值判断产生偏差，从而也会给投资带来潜在的风险。 （2）汇率风险 本基金以人民币销售和结算，经过换汇后主要投资于美国市场以美元计价的金融工具， 因此人民币与美元之间汇率的变动将影响本基金以人民币计价的基金资产价值，从而导致基 金资产面临潜在风险。 （3）政治风险 政治风险是指基金投资的某些境外国家或地区（对本基金而言，主要指美国）出现大的 政治变化，例如政府更迭、国内动乱、政策调整、对外政治关系发生危机等，以及财政、货 币、产业和地区发展政策等宏观政策发生变化等，这些事件甚至可能造成市场剧烈波动，从 而带来投资风险，影响基金的投资收益。 （4）法律和政府管制风险 由于美国的法律法规与中国不同的原因，可能导致本基金的某些投资行为受到限制或合 同不能正常执行，从而使得基金资产面临损失的可能性。 8 在特定情况下，美国可能会通过该国或该地区的财政、货币、产业、地区发展等方面的 政策进行管制，将对基金的投资收益造成影响。 （5）会计核算风险 由于美国对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核算标准的规定存 在一定差异，可能给本基金投资带来潜在风险。 （6）税务风险 由于美国在税务方面的法律法规，本基金可能会就股息、利息、资本利得等收益向当地 税务机构缴纳税金，包括预扣税，该行为可能会使得投资收益受到一定影响。另外，美国的 税收法律法规的规定可能变化，或者加以具有追溯力的修订，所以可能须向其缴纳本基金销 售、估值或者投资日并未预计的额外税项。 2、管理风险 基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公司 内部失控而可能产生的损失。管理风险包括： （1）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督检查过程 中，由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失； （2）操作风险：指基金投资决策执行中，由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为 因素而可能导致的损失； （3）技术风险：是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 3、职业道德风险：是指公司员工不遵守职业操守，发生违法、违规行为而可能导致的 损失。 4、合规性风险 指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反法规及基金 合同有关规定的风险。 5、流动性风险 流动性风险是指在开放式基金运作过程中，可能会发生基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产以支付投资者赎回款项或对价的风险。 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低 于非现金基金资产的 80%。本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及 9 其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。保持 组合的流动性，防范流动性风险。本基金流动性良好。 （1）基金申购、赎回安排 投资人具体请参见基金合同“八、基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以 及赎回安排。在本基金发生流动性风险时，基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理 工具以减少或应对基金的流动性风险，投资者可能面临赎回申请被暂停接受、赎回款项被延 缓支付、基金估值被暂停等风险。 投资者应该了解自身的流动性偏好，并评估是否与本基 金的流动性风险匹配。 （2）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作 为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，包括但不限于： 1）暂停接受赎回申请 投资人具体请参见基金合同“八、基金份额的申购与赎回”中的“（七）拒绝或暂停申 购、暂停赎回的情形及处理”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。 在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 2）延缓支付赎回款项 投资人具体请参见基金合同“八、基金份额的申购与赎回”中的“（七）拒绝或暂停申 购、暂停赎回的情形及处理”，详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。 在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟，可能对投 资者的资金安排带来不利影响。 3）暂停基金估值 投资人具体请参见基金合同“十六、基金资产估值”中的“六、暂停估值的情形”，详 细了解本基金暂停估值的情形及程序。 在此情形下，投资人一方面没有可供参考的基金份额净值，另一方面基金将暂停接受基 金申购赎回申请，暂停接受基金申购赎回申请将导致投资者无法申购或赎回本基金。 4）中国证监会认定的其他措施。 6、本基金特有的风险 10 （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。 （2）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理 和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。 （3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪 偏离度与跟踪误差。 2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变 化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 3）标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟 踪偏离度。 4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲 击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投 资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术 手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数 的跟踪程度。 7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的 持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造 成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误 等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （4）标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征 将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。 11 （5）基金管理人代理申赎投资人买券卖券的风险 因涉及境外市场股票的买卖，在投资人申购、赎回本基金时，本基金组合证券中全部或 部分证券需以一定数量的现金进行现金替代，并由基金管理人按照招募说明书的规定代理申 赎投资人进行相关证券买卖，投资人需承受买入证券的结算成本和卖出证券的结算金额的不 确定性（含汇率波动风险）。 （6）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范 围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情 形，即存在价格折溢价的风险。 （7）参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司计算基金份额参考净值（IOPV），并 由深圳证券交易所在交易时间发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与 实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资人若参考 IOPV 进行投资 决策可能导致损失，需投资人自行承担后果。 （8）退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前 终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 （9）投资人申购失败的风险 如果投资人申购时未能提供符合要求的申购对价，或者基金管理人根据基金合同的规定 拒绝投资人的申购申请，则投资人的申购申请失败。此外，如果基金可用的外汇额度不足， 申购赎回代理券商应付资金不足或出现违约，投资人的申购申请也可能失败。 （10）投资人赎回失败的风险 在投资人提交赎回申请时，如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，可 能导致出现赎回失败的情形。 另外，基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可 能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎 回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 （11）第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险： 12 1）受多种因素影响，申购赎回代理券商代理申购、赎回业务可能受到限制、暂停或终 止，从而影响投资人申购、赎回。 2）登记结算机构可能调整结算制度，从而对投资人基金份额、资金等的结算方式发生 变化，制度调整可能给投资人带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及 其他代理机构。 3）证券交易所、期货交易所、证券与期货登记结算机构、申购赎回代理券商、基金托 管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资人利益受损的风险。 7、其他风险 （1）随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展，如果投资于这些工具，基 金可能会面临一些特殊的风险。 （2）因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险； （3）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产 生的风险； （4）因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； （5）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； （6）战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而 带来风险； （7）其他意外导致的风险。 二、声明 1、投资人投资于本基金，须自行承担投资风险； 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金管理人指定的销售代理 机构销售，基金管理人与销售代理机构都不能保证其收益或本金安全。 13 第四部分 基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公 募基金（包括 ETF）、依法发行或上市的其他股票、固定收益类资产、银行存款、货币市场 工具、股指期货等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但 须符合中国证监会相关规定。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 三、投资策略 1、权益类投资策略 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投 资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和 赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调 整，降低跟踪误差。 如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制，使基金管 理人无法依指数权重购买成份股，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对投资组 合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。 2、固定收益类投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益 性，构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 3、衍生品投资策略 14 为更好地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下投资于股指期货等金 融衍生品，以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是使得基金的投资组合 更紧密地跟踪标的指数，以便更好地实现基金的投资目标，不得应用于投机交易目的，或用 作杠杆工具放大基金的投资。 正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理 人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 四、业绩比较基准 本基金的标的指数为纳斯达克 100 指数（Nasdaq-100 Index）。本基金的业绩比较基准 为经汇率调整后的标的指数收益率。 纳斯达克 100 指数由指数提供商 NASDAQ OMX 集团编制和发布，包括了在纳斯达克股票 市场上市交易的市值最大的 100 只股票，覆盖了信息技术、可选消费、主要消费、医疗保 健、工业和通信服务等行业，反映了美国高科技、高成长、非金融行业的整体走势，是衡量 美国纳斯达克股票交易市场上市公司整体市场表现最具代表性的股票指数。 如果指数编制单位变更或停止指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替代、 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为标的指 数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护 投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名 称。其中，若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编 制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托 管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 五、风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 六、投资决策 15 1、投资决策依据 有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策 依据。 2、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定 有关标的指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策。基金 经理决定日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。 3、投资程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合监控与调整等流程的有机 配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执 行，避免重大风险的发生。 （1）研究支持：国际业务部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研 究力量的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分 析、误差及其归因分析等工作，并撰写相关的研究报告，作为本基金投资决策的重要依据。 （2）投资决策：投资决策委员会依据国际业务部提供的研究报告，定期或遇重大事项 时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资 管理的日常决策。 （3）组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理主要以完全复制标的指数成 份股权重的方法构建组合。在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取 适当的方法，提高投资效率、降低交易成本、控制投资风险。 （4）交易执行：中央交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 （5）绩效评估：合规风控部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关的 绩效评估报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、跟踪误差的来源及投资策略成 功与否，基金经理可以据此总结和检讨投资策略，进而调整投资组合。 （6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数的变动，结合成份股基本面情况、流 动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进 行监控和调整，密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据环境变化和实际需要对上述 投资程序做出调整，并予以公告。 16 七、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。本款所称银行应当是 中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构 评级的境外银行，但在基金托管账户的存款可以不受上述限制； （2）基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家 或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地 区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%； （3）基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。前项非流动性资产是 指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产； （4）基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。持有货币市场基金 可以不受前述限制； （5）同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总 份额的 20%； （6）为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%； （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （9）法律法规和基金合同规定的其他限制。 2、金融衍生品投资限制 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同 时应当严格遵守下列规定： （1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%； 17 （2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%； （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求： 1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信 用评级机构评级； 2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价 值终止交易； 3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%； （4）基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度报告； （5）本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品； （6）法律法规另有规定的从其规定。 3、投资境外基金的限制 （1）每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的 20％。本基金投资境外伞型 基金的，该伞型基金应当视为一只基金； （2）本基金不得投资于以下基金： 1）其他基金中基金； 2）联接基金（A Feeder Fund）； 3）投资于前述两项基金的伞型基金子基金； 4、本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： （1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评 级机构评级。 （2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。 （3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分 红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要； （4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： 1）现金； 2）存款证明； 18 3）商业票据； 4）政府债券； 5）中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证； （5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归 还任一或所有已借出的证券； （6）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。 5、基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规 定： （1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的 信用评级机构信用评级； （2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于 已售出证券市值的 102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出 收益以满足索赔需要； （3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和 分红； （4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券 市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置 已购入证券以满足索赔需要； （5）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应责任； 6、基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售 出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。前项比例限制计算，基金因参与证券 借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。 八、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）购买不动产； （2）购买房地产抵押按揭； 19 （3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证； （4）购买实物商品； （5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现金的比例 不得超过本基金资产净值的 10%； （6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外； （7）参与未持有基础资产的卖空交易； （8）从事证券承销业务； （9）违反规定向他人贷款或者提供担保； （10）从事承担无限责任的投资； （11）买卖其他基金份额，但是监管部门另有规定的除外； （12）向其基金管理人、基金托管人出资； （13）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （14）依照法律法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的， 应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的 规定，并履行信息披露义务。 九、若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行法律法规的投资禁 止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在履行适当程序后，本基金可相应调 整禁止行为和投资限制规定。 十、投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 约定。除前述本基金投资组合限制第（7）、（8）条外，因证券市场波动、上市公司合并、 基金规模变动、标的指数成份股调整等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同 约定的投资比例规定的，基金管理人应当在 30 个交易日内进行调整。法律法规另有规定 时，从其规定。 20 十一、基金的融资、融券及转融通 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和监管部门的有关规定进行融资、融券以及转 融通等相关业务。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在 不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业 务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与 融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值 方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金 份额持有人大会。 十二、基金的投资组合报告 广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 11 月 25 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2020 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 560,406,790.88 84.36 其中：普通股 552,992,102.99 83.25 存托凭证 7,414,687.89 1.12 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 21 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 103,713,896.74 15.61 8 其他资产 168,962.05 0.03 9 合计 664,289,649.67 100.00 注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而下表的合计项不含可退替代款估值 增值。 （二）报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例 （％） 22 美国 560,406,790.88 90.03 合计 560,406,790.88 90.03 注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2、ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 （三）报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币 元） 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 金融 - - 房地产 - - 原材料 - - 信息技术 274,059,232.13 44.03 通信服务 107,311,336.74 17.24 非日常生活消费品 103,953,736.78 16.70 医疗保健 34,887,453.13 5.60 日常消费品 25,372,419.13 4.08 工业 11,564,884.37 1.86 公用事业 3,257,728.60 0.52 合计 560,406,790.88 90.03 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 23 （四）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资 明细 序 号 公司名称 （英文） 公司名称 （中文） 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 （地 区) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 Apple Inc 苹果公司 AAPL US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 102,374.00 80,740,088.91 12.97 2 Microsoft Corp 微软 MSFT US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 44,332.00 63,499,752.94 10.20 24 3 Amazon.com Inc 亚马逊公 司 AMZN US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 2,813.00 60,319,626.44 9.69 4 Alphabet Inc Alphabet 公司 GOOG US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 1,922.00 19,235,612.33 3.09 GOOGL US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 1,926.00 19,223,179.81 3.09 25 5 Facebook Inc Facebook 公司 FB US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 13,753.00 24,529,372.06 3.94 6 Tesla Inc 特斯拉公 司 TSLA US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 6,370.00 18,610,598.38 2.99 7 NVIDIA Corp 英伟达 NVDA US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 4,200.00 15,480,201.75 2.49 26 8 PayPal Holdings Inc Paypal 控 股股份有 限公司 PYPL US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 8,266.00 11,091,269.23 1.78 9 Adobe Inc 奥多比 ADBE US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 3,317.00 11,078,373.15 1.78 10 Netflix Inc 奈飞公司 NFLX US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 3,041.00 10,355,378.34 1.66 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 27 （五）报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例 （%） 1 股指期货 NASDAQ 100 E-MINI Dec20 60,772,081.47 9.76 注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损 益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销 后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的期货持仓和损益明细为：NASDAQ 100 E-MINI Dec20 买入持仓量 39 手，合约市值人民币 60,772,081.47 元，公允价值变动人 民币 1,366,467.00 元。 （九）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 28 （十）投资组合报告附注 1.本基金投资的前十名证券的发行主体中，Amazon因涉嫌利用市场影响力损害竞争而被 美国联邦贸易委员会（FTC)发起反垄断调查；并因利用子公司避税，被欧盟委员会要求补交 2.7 亿美金的税款。Apple 因垄断行为被法国竞争、消费和反欺诈总局处以 11 亿欧元的罚款； 并因 App Store 的支付政策被美国司法部发起反垄断审查。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2.本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 3.其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 64,044.71 4 应收利息 8,532.63 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 96,384.71 8 其他 - 9 合计 168,962.05 4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 29 第五部分 基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据 截至 2020 年 6 月 30 日。 1.本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2015.06.10- 2015.12.31 0.65% 1.26% 10.85% 1.31% - 10.20% -0.05% 2016.01.01- 2016.12.31 11.03% 1.04% 14.60% 1.02% -3.57% 0.02% 2017.01.01- 2017.12.31 22.48% 0.72% 25.27% 0.69% -2.79% 0.03% 2018.01.01- 2018.12.31 4.10% 1.54% 5.07% 1.48% -0.97% 0.06% 2019.01.01- 2019.12.31 36.41% 1.06% 41.75% 1.03% -5.34% 0.03% 2020.01.01- 2020.06.30 15.42% 2.89% 18.62% 2.90% -3.20% -0.01% 自基金合同 生效起至今 124.32% 1.40% 181.16% 1.39% - 56.84% 0.01% 30 2.本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 6 月 10 日至 2020 年 6 月 30 日) 31 第六部分 基金管理人 一、概况 1、名称：广发基金管理有限公司 2、住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848（集中办公区） 3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 4、法定代表人：孙树明 5、设立时间：2003 年 8 月 5 日 6、电话：020-83936666 全国统一客服热线：95105828 7、联系人：程才良 8、注册资本：1.2688 亿元人民币 9、股权结构：广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江 金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司，分别持有本基金管理人 60.593%、15.763％、15.763％和 7.881％的股权。 二、主要人员情况 1、董事会成员 孙树明先生：董事长，博士，高级经济师，现任广发证券股份有限公司党委书记、董事 长兼总经理、执行董事，兼任中证机构间报价系统股份有限公司副董事长，中国证券业协会 第六届理事会兼职副会长、会员代表，上海证券交易所第一届科创板股票公开发行自律委员 会委员、政策咨询委员会主任委员，深圳证券交易所第二届监事会监事，中国上市公司协会 第二届理事会兼职副会长、财务总监专业委员会主任委员，中国注册会计师协会道德准则委 员会委员，中国证券博物馆第一届理事会理事，广东金融学会理事会副会长、理事，广东省 金融发展研究会常务副会长，广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成 员，广东上市公司协会第五届理事会副会长和会员代表。曾任中国财政部条法司副处长、处 长，河北涿州市人民政府副市长（挂职），中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、 总经理助理，中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长，中国银河证券有限公司监事会 监事，中国证监会会计部副主任、主任。 32 林传辉先生：副董事长，学士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产 管理有限公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员、资产管理业务专业 委员会委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员，深圳证券交易所理事会第一届创 业板股票发行规范委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元 资本管理有限公司总经理、董事长。 孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券股份有限公司执行董事、副总经理、财务总 监，兼任证通股份有限公司监事，中国证券业协会财务会计委员会委员，广东省党外知识分 子联谊会第四届理事会理事。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公 司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总经理,广发基金管 理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理，证通股份有限公司 监事会主席。 戈俊先生：董事，硕士，高级会计师，中国注册会计师，现任烽火通信科技股份有限公 司董事、总裁，兼任烽火超微信息科技有限公司董事长，南京烽火星空通信发展有限公司董 事长。曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经 理、董事会秘书、财务总监、副总裁。 翟美卿女士：董事，硕士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长、总经 理，深圳香江控股股份有限公司董事长、总经理，南方香江集团董事长、总经理，香江集团 有限公司总裁、深圳市金海马实业股份有限公司董事长。兼任全国政协委员，中国女企业家 协会副会长，广东省妇联副主席，广东省工商联副主席，广东省女企业家协会会长，香江社 会救助基金会主席，深圳市侨商国际联合会会长，深圳市深商控股集团股份有限公司董事， 香港各界文化促进会主席。 匡丽军女士：董事，硕士，现任广州科技金融创新投资控股有限公司副总经理、工会主 席。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州市科达实业发展公司办公室主任、总经 理，广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘书。 罗海平先生：独立董事，博士，现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、首 席风险官、集团机关党委书记，兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄 支公司经理、湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理， 太平保险有限公司市场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼 33 董事会秘书，阳光财产保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财 产保险股份有限公司总经理、董事长、党委书记。 董茂云先生：独立董事，博士，现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任，复旦大学 兼职教授，浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院 长，海尔施生物医药股份有限公司独立董事、绍兴银行股份有限公司独立董事。 姚海鑫先生：独立董事，博士，现任辽宁大学新华国际商学院教授、辽宁大学商学院博 士生导师，兼任东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事、辽宁省会计与珠算心算学会 会长、沈阳化工股份有限公司独立董事、中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董 事、东软医疗股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士 （MBA）教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长、新华国际商学 院党总支书记，东北制药（集团）股份有限公司独立董事等。 2、监事会成员 符兵先生：监事会主席，硕士，经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发 展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司广州分公司总经 理、市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 吴晓辉先生：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广 发基金分工会主席。曾任广发证券股份有限公司电脑中心副经理、经理。 孔伟英女士：职工监事，学士，经济师。现任广发基金管理有限公司人力资源部总经 理。曾任职于广发证券股份有限公司。 张成柱先生：职工监事，学士，现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广 州新太科技股份有限公司工程师，广发证券股份有限公司工程师，广发基金管理有限公司信 息技术部工程师。 刘敏女士：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广 发基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经 理助理。 3、总经理及其他高级管理人员 林传辉先生：总经理，学士，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，中国基金业协会 创新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第四届上 34 诉复核委员会委员、深圳证券交易所理事会第一届创业板股票发行规范委员会委员。曾任广 发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。 易阳方先生：常务副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发国际资 产管理有限公司副董事长。曾任广发证券投资自营部副经理，中国证券监督管理委员会发行 审核委员会发行审核委员，广发基金管理有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理、副 总经理，广发聚富开放式证券投资基金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金 经理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发稳裕保本混合型证券投资基金 基金经理、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发转型升级灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发创新驱动灵 活配置混合型证券投资基金基金经理，瑞元资本管理有限公司董事。 朱平先生：副总经理，硕士,经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理，广发证券股份有 限公司投资银行部华南业务部副总经理，基金科汇基金经理，易方达基金管理有限公司投资 部研究负责人，广发基金管理有限公司总经理助理，中国证券监督管理委员会第六届创业板 发行审核委员会兼职委员。 魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。曾在水利部、广发证券股份有限公司工 作，历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。 张敬晗女士：副总经理，硕士，兼任广发国际资产管理有限公司董事。曾任中国农业科 学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金 监管部处长。 张芊女士：副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、固定收益 管理总部总经理、广发纯债债券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基 金经理、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发集丰债券型证券投资基金基 金经理、广发汇优 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、广发汇利一年定期开放 债券型发起式证券投资基金基金经理、广发招享混合型证券投资基金基金经理、广发聚荣一 年持有期混合型投资基金基金经理、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾在 施耐德电气公司、中国银河证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长 盛基金管理有限公司工作，历任广发基金管理有限公司固定收益部总经理，广发聚盛灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广 35 发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发集安债券型证券投资基金基金经 理、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理、广发集丰债券型证券投资基金基金经理、广发 集源债券型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理。 王凡先生：副总经理，博士。曾在财政部、全国社保基金理事会、易方达基金管理有限 公司工作。 程才良先生：督察长，博士，兼任广发基金管理有限公司创新业务专家委员会副主席。 曾在辽河石油勘探局研究院、重庆商学院、广东民族学院、广东证监局、厦门证监局、珠海 金融投资控股集团有限公司工作。 窦刚先生：首席信息官，硕士。曾在广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有 限公司中央交易部总经理、运营总监、公司总经理助理。 4、基金经理 刘杰先生，工学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司 信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深 300 指数证券投资基金基金经理 (自 2014 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月 17 日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金 基金经理(自 2016 年 1 月 25 日至 2018 年 4 月 25 日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基 金经理(自 2017 年 8 月 4 日至 2018 年 11 月 30 日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金基金经理(自 2016 年 9 月 26 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发中证军 工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 30 日至 2019 年 11 月 14 日)、 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2017 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2016 年 1 月 25 日 至 2019 年 11 月 14 日)、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2016 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理(自 2016 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发中证环保产业交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2018 年 4 月 26 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日至 2020 年 2 月 28 日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自 2014 年 4 月 1 日起任职)、广发中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金基金经理(自 2014 年 4 月 1 日起任职)、广发沪深 300 交易型开放式 指数证券投资基金基金经理(自 2015 年 8 月 20 日起任职)、广发沪深 300 交易型开放式指数 36 证券投资基金联接基金基金经理(自 2016 年 1 月 18 日起任职)、广发创业板交易型开放式指 数证券投资基金基金经理(自 2017 年 4 月 25 日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金基金经理(自 2017 年 5 月 25 日起任职)、广发道琼斯美国石油开发 与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职)、广发纳斯达克 生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职)、广发全球医疗 保健指数证券投资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职)、广发美国房地产指数证券投 资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职)、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金经 理(自 2018 年 8 月 6 日起任职)、广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理(自 2018 年 8 月 6 日起任职)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经 理(自 2018 年 8 月 6 日起任职)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII) 基金经理(自 2019 年 5 月 9 日起任职)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资 基金基金经理(自 2019 年 9 月 20 日起任职)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经理(自 2019 年 11 月 6 日起任职)、广发粤港澳大湾区创新 100 交易 型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2019 年 12 月 16 日起任职)、广发粤港澳大湾区创 新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2020 年 5 月 21 日起任职)。 历任基金经理：李耀柱，任职时间为 2015 年 12 月 17 日至 2020 年 2 月 14 日；邱炜， 任职时间为 2015 年 6 月 10 日至 2016 年 8 月 23 日。 5、基金投资采取集体决策制度。基金管理人境外投资决策委员会由常务副总经理易阳 方先生、副总经理张敬晗女士、国际业务部副总经理李耀柱先生、国际业务部副总经理杨定 光先生、宏观策略部总经理武幼辉先生、金融工程与风险管理部总经理高詹清先生等成员组 成，易阳方先生担任境外投资决策委员会主席。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 37 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回清单； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人和基金经理的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证 监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、 法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的 内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2） 不公平地对待其管理的不同基金财产； （3） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5） 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； 38 （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。 内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，对各项基本管理制度的总揽和指 导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内 部控制环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金 绩效评估考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员 工保密制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上， 对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 根据基金管理业务的特点，公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线： 39 1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职 责，各业务均制定详尽的操作流程，各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守，在授权 范围内承担各自职责。 2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关 岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负 有监督的责任。 3、建立以合规风控部门部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的 第三道监控防线。合规风控部门属于内核部门，独立于其他部门和业务活动，对内部控制制 度的执行情况实行严格的检查和监督。 4、建立以合规审核委员会及督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的第四 道监控防线。 40 第七部分 基金的募集 基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定 募集本基金，并于 2015 年 2 月 16 日经中国证监会证监许可[2015]275 号文注册募集。 本基金为交易型开放式基金，基金存续期为不定期。 本基金自 2015 年 5 月 20 日至 2015 年 6 月 2 日进行发售。本基金募集对象为中华人民 共和国境内的个人投资者、机构投资者（法律、法规和有关规定禁止购买者除外）以及法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金的面值为每份基金份额人民币 1.00 元。 41 第八部分 基金合同的生效 一、基金合同生效 本基金合同已于 2015 年 6 月 10 日生效。自该日起，本基金管理人正式开始管理本基 金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 本基金基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满两百人或者基 金资产净值低于五千万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日基 金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当向中国 证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召 开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。 42 第九部分 基金份额折算 基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 一、 基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公 告。 二、 基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额 的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照 折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记结算机构遇特殊情况无法办理，基金管理 人可延迟办理基金份额折算。 三、 基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 43 第十部分 基金份额的上市交易 一、基金份额的上市 《基金合同》生效后，具备下列条件，经向深圳证券交易所申请，本基金自 2015 年 7 月 13 日起在深圳证券交易所上市交易（交易代码：159941）： 1、基金募集金额不低于 2 亿元人民币； 2、基金份额持有人不少于 1,000 人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在深圳证 券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的 3 个工作日前发布基金份额上市交易公 告书。 二、基金份额的交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易、暂停或终止上市交易，应遵照《深圳证券交易 所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易型开放 式指数基金业务实施细则》等有关规定。 三、暂停上市交易 基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交易， 并报中国证监会备案： 1、不再具备《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件； 2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市； 3、严重违反深圳证券交易所有关规则的； 4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 当暂停上市情形消除后，基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请，经深圳证 券交易所核准后可恢复本基金上市，并在至少一种指定媒介发布基金恢复上市公告。 44 四、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳