博时基金管理有限公司 博时科创板三年定期开放混合型证券投 资基金基金合同 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 二零二零年七月 目 录 第一部分 前言........................................................................................................ 1-1 第二部分 释义........................................................................................................ 2-1 第三部分 基金的基本情况.................................................................................... 3-1 第四部分 基金份额的发售.................................................................................... 4-1 第五部分 基金备案................................................................................................ 5-1 第六部分 基金份额的上市交易............................................................................ 6-1 第七部分 基金份额的申购与赎回........................................................................ 7-1 第八部分 基金合同当事人及权利义务................................................................ 8-1 第九部分 基金份额持有人大会............................................................................ 9-1 第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.................................. 10-1 第十一部分 基金的托管....................................................................................... 11-1 第十二部分 基金份额的登记.............................................................................. 12-1 第十三部分 基金的投资...................................................................................... 13-1 第十四部分 基金的财产...................................................................................... 14-1 第十五部分 基金资产估值.................................................................................. 15-1 第十六部分 基金费用与税收.............................................................................. 16-1 第十七部分 基金的收益与分配.......................................................................... 17-1 第十八部分 基金的会计与审计.......................................................................... 18-1 第十九部分 基金的信息披露.............................................................................. 19-1 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................. 20-1 第二十一部分 违约责任...................................................................................... 21-1 第二十二部分 争议的处理和适用的法律.......................................................... 22-1 第二十三部分 基金合同的效力.......................................................................... 23-1 第二十四部分 其他事项...................................................................................... 24-1 第二十五部分 基金合同摘要.............................................................................. 25-1 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利 义务,规范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国证券投资基 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 “《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”) 和其他有关法律法规。 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他 与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与基金 合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资 人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 三、博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“基金”或“本 基金”)由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景 做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 四、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资人应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披 露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其内容涉 及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基金合同为 准。 五、若本基金基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的 风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现 出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成 损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下, 港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。本基 金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于 港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 六、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的法 律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。 七、本基金封闭期内可以根据法律法规的约定参与股票战略配售,由此产生的 投资风险与价格波动由投资者自行承担。本基金采用战略配售方式参与股票投资的 部分,通常有一定限售期,因此,本基金部分股票投资面临限售期内标的无法交易 的风险。本基金可根据投资策略需要或不同市场环境的变化,选择是否采用战略配 售策略,基金资产并非必然参与战略配售。 八、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020年9月1日起执行。 第二部分 释义 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2、基金管理人:指博时基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同:指《博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博时科创板三年定 期开放混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书:指《博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》 及其更新 7、基金产品资料概要:指《博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金基金 产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告:指《博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金基金 份额发售公告》 9、《上市交易公告书》:指《博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金上市 交易公告书》 10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第 五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十 次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民 代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华 人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的 《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实 施,并经2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修 改的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10 月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体 或其他组织 21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 22、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证 券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券 投资的境外法人 23、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人 民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资人的合称 24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 26、销售机构:指直销机构和代销机构 27、直销机构:指博时基金管理有限公司 28、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金 销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,办理基金销售业务的 机构,以及可通过上海证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位 29、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投 资人开放式基金账户和/或上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业 务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非 交易过户等 30、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算 有限责任公司 31、开放式基金账户:指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责 任公司注册的开放式基金账户,用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额 余额及其变动情况的账户 32、上海证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开 立的上海证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户 33、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日 期 35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产 清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不 得超过3个月 37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交 易日 39、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 40、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 41、封闭期:指自本基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一 开放期结束之日次日起(包括该日)三年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金 合同生效日之日起(包括该日)至三年后的对应日前一日(含该日)的期间。下一 个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至三年后的对应日前一日(含 该日)的期间,以此类推。如不存在对应日期或该对应日为非工作日的,则顺延至 下一工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),本基金 的基金份额可在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下上 市交易 42、开放期:指自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)5至20个工作 日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明,但在开放期内,基金管理人 有权延长开放期时间并公告,但开放期最长不可超过20个工作日。开放期内,本基 金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务,开放期未赎 回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基 金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调 整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之 日下一个工作日起,继续计算该开放期时间 43、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若本 基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人有权根据实际 情况决定本基金暂停申购、赎回及转换业务并公告) 44、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45、《业务规则》:指上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关 业务规则,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人和投资人共同遵守 46、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 47、申购:指基金合同生效后的开放期内,投资人根据基金合同和招募说明书 的规定申请购买基金份额的行为 46、赎回:指基金合同生效后的开放期内,基金份额持有人按基金合同和招募 说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 47、上市交易:指投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的 行为 48、场外:指通过上海证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎 回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外 申购、场外赎回 49、场内:指通过上海证券交易所具有相应业务资格的会员单位利用交易所开 放式基金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场 所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 50、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管 理人管理的其他基金基金份额的行为 51、非交易过户:基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法 强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交 易过户 52、转托管:指系统内转托管及跨系统转托管的总称 53、系统内转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统内 不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行 转托管的行为 54、跨系统转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统和 证券登记系统之间进行转托管的行为 55、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系 统。投资人通过场外基金销售机构认购、申购所得的基金份额登记在本系统下 56、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系 统。投资人通过场内会员单位认购、申购或买入所得的基金份额登记在本系统下 57、场外份额:指登记在登记结算系统下的基金份额 58、场内份额:指登记在证券登记系统下的基金份额 59、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购 日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 60、巨额赎回:指本基金开放期内单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额 总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20% 61、元:指人民币元 62、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 63、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款 项及其他资产的价值总和 64、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 65、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 66、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 67、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊 及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、 中国证监会基金电子披露网站)等媒介 68、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行 定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 69、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值 的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从 而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并 得到公平对待 70、港股通标的股票:指内地投资者委托内地证券公司,经由境内证券交易所 设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联 合交易所上市的股票 71、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变 的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 72、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 第三部分 基金的基本情况 一、基金名称 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 二、基金的类别 混合型证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型、定期开放式 本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或者每一个开放期结束之日次日起(包 括该日)三年的期间内,本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基 金合同生效日之日起(包括该日)至三年后的对应日前一日(含该日)的期间。下 一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至三年后的对应日前一日(含 该日)的期间,以此类推。如前述对应日不存在对应日期或该对应日为非工作日的, 则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,但投资人可在本基 金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。 除基金合同另有约定外,每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期 的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日,具体 期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明,但在开放期内,基金管理人有权延长 开放期时间并公告,但开放期最长不可超过二十个工作日。开放期内,本基金采取 开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份 额将自动转入下一个封闭期。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合 同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并 予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该 开放期时间。 在符合相关法律法规和交易所规定的上市条件下,本基金基金管理人可以根据 运作需要,安排基金份额上市,具体详见基金管理人发布的相关业务公告。 四、基金的投资目标 在严格控制风险的前提下,充分挖掘科创板所蕴含的投资机会,长期投资于科 创板股票,力争实现基金资产的长期稳健增值。 五、基金份额的上市交易 基金合同生效后,基金管理人可以根据有关规定,申请本基金在上海证券交易 所上市交易。 六、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为2亿份。 七、基金份额发售面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 本基金认购费率由基金管理人决定,具体费率按招募说明书的规定执行。 八、基金存续期限 不定期 九、基金份额的类别 在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不利影 响的情况下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可根据实际 情况,经与基金托管人协商一致,调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及 规则进行调整、调整基金份额类别的费率结构、变更收费方式或者停止现有基金份 额的销售等,此项调整无需召开基金份额持有人大会,但须提前公告。 第四部分 基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公 告。 2、发售方式 本基金可通过场外、场内两种方式公开发售。场外通过各销售机构的基金销售 网点或以销售机构提供的其他方式公开发售,具体名单见基金份额发售公告以及基 金管理人网站。场内通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位发售, 尚未取得基金销售业务资格、但属于上海证券交易所会员单位的其他机构,可在基 金份额上市后,代理投资者通过上海证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。 通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户 下;通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格 境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买 证券投资基金的其他投资人。 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认购费用 不列入基金财产。 2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所 有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 4、认购份额余额的处理方式 认购份额余额的处理方式在招募说明书中列示。 5、认购申请的确认 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构 确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请 及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生 的任何损失由投资者自行承担。 三、基金份额认购金额的限制 1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。 2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制,具体限 制请参看招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,具体限 制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。 4、投资者在募集期内可以多次认购基金份额。 5、本基金可设置首次募集规模上限,具体募集上限及规模控制的方案详见基金 份额发售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限,基金合同生效后不受 首次募集规模的限制。 6、单一投资者持有本基金份额集中度不得达到或者超过50%,对于可能导致 单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情 形,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。法律法规、监管机构另有规 定或基金合同另有约定的除外。 第五部分 基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份, 基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募 集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基 金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中 国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理 人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理 人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不 得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期 活期存款利息; 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金 管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告 并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等,并在六个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 基金合同生效后,若在登记机构完成每个开放期最后一个开放日的申购、赎回 业务申请确认时,本基金的基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于 五千万元,基金管理人在履行相关监管报告和信息披露程序后终止基金合同而无需 召开基金份额持有人大会。本基金将根据基金合同第二十部分的约定进行基金财产 清算。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 第六部分 基金份额的上市交易 基金合同生效后,基金管理人可以根据有关规定,申请本基金的上市交易。本 基金上市交易后,登记在证券登记系统中的基金份额可直接在上海证券交易所上市; 登记在登记结算系统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管 在证券登记系统中后,再上市交易。 一、基金份额的上市交易 基金合同生效后,如基金具备如下条件,在符合法律法规和上海证券交易所规 定的上市条件的情况下,本基金可申请在上海证券交易所上市交易。 1、本基金场内资产净值不少于2亿元; 2、本基金场内份额持有人不少于1000人; 3、上海证券交易所规定的其他条件。 二、上市交易的地点 上海证券交易所。 三、上市交易的时间 在符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下,基金合同生效满 6个月后,本基金可申请在上海证券交易所上市交易。 在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在规定媒介上刊登 基金份额上市交易公告书。 四、上市交易的规则 本基金在上海证券交易所的上市交易需遵循《上海证券交易所交易规则》、《上 海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定及其不时修订和补充。 五、上市交易的费用 上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。 六、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关 规定和上海证券交易所的相关规定执行。具体情况见基金管理人届时相关公告。 当本基金发生上海证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应当 终止上市的情形或不再具备基金合同约定的上市条件时,本基金将变更为非上市的 证券投资基金,无需召开基金份额持有人大会。 基金变更并终止上市后,对于本基金场内份额的处理规则由基金管理人制定并 按规定公告,无需召开基金份额持有人大会。 七、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相 关规定进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,且此项修改无需召开基金份额 持有人大会,并在本基金更新的招募说明书中列示。 若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新 功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,本基金可以申请在 包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易,无需召开基金份额持有人大会。 第七部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场外申购和赎回场所为基金 管理人的直销网点及各场外销售机构的基金销售网点,场内申购和赎回场所为上海 证券交易所内具有相应业务资格的会员单位,具体的销售机构将由基金管理人在招 募说明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并 在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金在开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时 间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间 (若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人有权根 据实际情况决定本基金暂停申购、赎回及转换业务并公告),但基金管理人根据法律 法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。本基金 在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),本基金的基金份额可在本基 金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下上市交易。 基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的 调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 除法律法规或基金合同另有约定外,本基金每个封闭期结束之后第一个工作日 起(含该日)进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含 该日)5至20个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明,但在开 放期内,基金管理人有权延长开放期时间并公告,但开放期最长不可超过20个工作 日。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合 同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并 予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该 开放期时间。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照 《信息披露办法》的有关规定进行公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎 回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎 回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基 金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提 出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为 基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回; 5、投资者通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的开 放式基金账户,通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司开立的上海证券账户(人民币普通股票账户和证券投资基金账户); 6、本基金的场内申购、赎回等业务,按照上海证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易 所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规 定执行; 7、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资 者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款项, 申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎 回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生巨额赎回或本基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、 港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其他非基金管理人及基金托管人所能 控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延至该因素消除的最近 一个工作日。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进 行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜 台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效,则申 购款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售 机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申 请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。否则,由此产生的投资人 任何损失由投资人自行承担。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进 行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的 最低份额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具体规 定请参见招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见 招募说明书或相关公告。 4、基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限,具体金额请参见 招募说明书或相关公告。 5、基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限,具体规模 或比例上限请参见招募说明书或相关公告。 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金 管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管 理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体 请参见招募说明书或相关公告。 7、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制等,上海证券交易所和中国 证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。 8、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额 的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规 定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算, 并按照基金合同约定公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公 告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见《招募说明 书》。本基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效份 额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份。场外申购份额的计 算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产 承担;场内申购份额先按四舍五入的方法保留到小数点后2位,再采用截位法保留 到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。 本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定,具体见招募 说明书的规定,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中, 对持续持有期少于7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并全额计入基金财产。 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的 计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列 示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新 的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,且对份额 持有人利益无实质性不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,定期或 不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要 手续后,基金管理人可以适当调低基金的申购、赎回费率。 8、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记 结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易 所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金 合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 9、开放期内,当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动 定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 七、拒绝或暂停申购的情形 开放期内,发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 (基金管理人可视情况同时暂停或拒绝场内和场外申购,也可以只拒绝或暂停其中 一种方式的申购): 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计 算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存 量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对 基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致 基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。 9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者 单日或单笔申购金额上限的。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购 公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在 暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期按暂停 申购的期间相应延长,具体时间以基金管理人届时公告为准。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 在开放期内,发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延 缓支付赎回款项(基金管理人可同时或分别在场内和场外暂停赎回或延缓支付赎回 款项): 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计 算当日基金资产净值。 4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管 理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如 暂时不能足额支付,对于场外赎回申请,未支付部分可延期支付。对于场内赎回申 请,按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。在暂 停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告,且开放期间 按暂停赎回的期间相应延长,具体时间以基金管理人届时公告为准。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金开放期内单个开放日的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的场外处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回、延缓支付赎回款项或延期办理。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正 常赎回程序执行。 (2)延缓支付赎回款项:开放期内,发生巨额赎回且不存在单一持有人赎回申 请超过上一工作日基金总份额20%的情况下,基金管理人可以根据第(1)项办理, 亦可在对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请全部接受和确认并当日按比例办 理支付的赎回份额不得低于前一工作日基金总份额的20%的基础上,可对其余赎回 申请采取延缓支付赎回款项的措施。即对于已接受的赎回申请,如基金管理人认为 全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金 的资产净值造成较大波动的,基金管理人可对赎回款项进行延缓支付,但不得超过 20个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回 金额。 (3)延期办理:开放期内,如果发生巨额赎回且单一持有人赎回申请超过上一 工作日基金总份额20%的情况下,基金管理人可以延期办理赎回申请。在上述情况 下,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一工作日基金总份额20%的部分, 基金管理人可以进行延期办理。对于此类持有人剩余部分赎回申请以及其他持有人 的赎回申请,应当按上述第(1)、(2)项规则办理。对于上述持有人被延期办理的 部分,如投资人在提交赎回申请时选择取消赎回的,当日未获办理部分将被撤销; 如投资人在提交赎回申请时选择延期赎回或未作明确选择的,将自动转入下一个开 放日继续赎回直至办理完毕,因此导致延期办理期限超过开放期的,基金管理人在 开放期外为基金份额持有人继续办理赎回申请,开放期外延期办理的期限最长不可 超过20个工作日,开放期外延期办理期间不办理申购亦不接受新的赎回申请。延期 的赎回申请无优先权并以下一工作日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类 推。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。延长期限的最后一个工作日,尚 未办理完的赎回申请,基金管理人应按上述第(1)项规则办理。 3、巨额赎回的场内处理方式 当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照上海证券交易所和登记机构的有关业务 规则办理。 4、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期办理时,基金管理人应当通过 邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法,并在2日内在规定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上 刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在规定媒介上刊登 基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个工作日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间, 依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放 申购或赎回的公告,也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的 时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 4、以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定,不适用于基金合同约定的封闭 期与开放期运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基 金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关 规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前 告知基金托管人与相关机构。 十二、基金份额的转让 对基金份额持有人无实质不利影响,在法律法规允许且条件具备的情况下,基 金管理人履行相关程序后可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或 者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理 人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公 告的业务规则办理基金份额转让业务。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而 产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上 述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份 额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机 构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办 理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、基金的转托管 基金份额持有人可根据登记机构的相关规定办理已持有基金份额在不同销售机 构之间的转托管,包括系统内转托管和跨系统转托管,基金销售机构可以按照规定 的标准收取转托管费。募集期内本基金不得办理系统内转托管和跨系统转托管。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行 规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额 必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计 划最低申购金额。 十六、基金份额的冻结和解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登 记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻 结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规 或基金合同另有规定的除外。 对基金份额持有人无实质不利影响的前提下,如相关法律法规允许基金管理人 履行相关程序后可办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和 实施相应的业务规则。 第八部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称:博时基金管理有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层 法定代表人:江向阳 设立日期: 1998年7月13日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1998】26号 组织形式:有限责任公司 注册资本: 2.5亿元人民币 存续期限: 持续经营 联系电话:0755-83169999 (二) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不 限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管 理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违 反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采 取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获 得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融通 证券出借业务; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎 回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不 限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经 营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理, 分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定 基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报 告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向 他人泄露,但监管机构、司法机关等有权机关要求,或因审计、法律等外部专业顾 问提供服务需要提供的情况除外; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人 分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开 资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效, 基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金 募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032) 法定代表人:陈四清 成立时间: 1984年1月1日 批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行 职能的决定》(国发[1983]146号) 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币35,640,625.71万元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不 限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管 基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的 其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合 同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为 基金办理证券/期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不 限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格 的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保 基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财 产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不 同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金 合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关法律法规或监 管机构另有规定或要求外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但 监管机构、司法机关等有权机关要求,或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需 要提供的情况除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申 购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金 管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当 的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和 银行业监督管理机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责 任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向 基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受, 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金 合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金 合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括 但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议 事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提 起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括 但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限 责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 第九部分 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表 有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥 有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会 另有规定的,以届时有效的法律法规为准。 一、召开事由 1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外,当出现或需 要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式(不包括本基金封闭期与开放期运作方式的转变); (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额 持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)终止基金上市,但因本基金不再具备上市条件而终止上市或《基金合同》 规定不需召开基金份额持有人大会的情形除外; (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需 召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取和其他应由基金承担的费用; (2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式,调整基金份额类 别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整; (3)因相应的法律法规、上海证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动 而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5)基金管理人、登记机构、上海证券交易所、基金销售机构调整有关认购、 申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; (6)履行相关程序后,基金推出新业务或服务; (7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管 理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出 书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告 知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开; 基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行 召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配 合。 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收 到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代 表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开; 基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认 为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提 议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金 管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基 金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基 金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报 中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理 人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登 记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。 基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有 效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说 明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式 和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意 见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定 地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知 基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基 金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机 构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表 出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大 会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符 合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有 基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会 议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若到 会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二 分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个 月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有 人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基 金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式 或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会 应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公 布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为 基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如 果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定 的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收 取表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金 份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持 有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额 持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之 一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出 具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理 人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法 规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其 他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,授权方式可以采用书面、网 络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现 场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式 开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进 行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、 决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当 在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布 监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会 主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的 情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基 金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持 表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金 份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有 人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或 单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或 单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止 日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监 督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权 的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决 权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定 或基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终 止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相 反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效 出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不 清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表 的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项表决。 七、计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应 当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持 有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有 人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托 管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会 议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基 金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公 布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清 点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会 的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托 管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计 票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表 决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在规定媒介上公告。如果采用通 讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大 会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有约束力。 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条 件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则 修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容 进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 (一) 基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: 1、被依法取消基金管理资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 (二) 基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: 1、被依法取消基金托管资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 (一) 基金管理人的更换程序 1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上(含10%) 基金份额的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名的基 金管理人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二 以上(含三分之二)表决通过,决议自表决通过之日起生效; 3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基金管 理人; 4、备案:基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备案; 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有 人大会决议生效后按规定在规定媒介公告; 6、交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应妥善保管基金管理业务资料, 及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,临时基金 管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人或临时基金管理人应与基金 托管人核对基金资产总值和净值; 7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对 基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计费用在 基金财产中列支; 8、基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求,应按 其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 (二) 基金托管人的更换程序 1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上(含10%) 基金份额的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名的基 金托管人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二 以上(含三分之二)表决通过,决议自表决通过之日起生效; 3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基金托 管人; 4、备案:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案; 5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有 人大会决议生效后按规定在规定媒介公告; 6、交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料, 及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或者临时基金托管 人应当及时接收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总 值和净值; 7、审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对 基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计费用在 基金财产中列支。 (三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序 1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金总份 额10%以上(含10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人; 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人 的基金份额持有人大会决议生效后按规定在规定媒介上联合公告。 三、新基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务,或新基金托管人或临 时基金托管人接收基金财产和基金托管业务前,原基金管理人或原基金托管人应继 续履行相关职责,并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为。原基金 管理人或原基金托管人在继续履行相关职责期间,仍有权按照本基金合同的规定收 取基金管理费或基金托管费。 四、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定,凡是直接引 用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取 消或变更的,基金管理人与基金托管人根据新颁布的法律法规或监管规则协商一致 并提前公告后,可直接对相应内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会 审议。 第十一部分 基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立托 管协议。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、 投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及 职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 第十二部分 基金份额的登记 一、基金份额的登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包 括投资人开放式基金账户和/或上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销 售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办 理非交易过户等。 二、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办 理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的,应与代理人签订委托代理协 议,以明确基金管理人和代理机构在投资者开放式基金账户和/或上海证券账户管 理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人 名册等事宜中的权利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。 三、基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利: 1、取得登记费; 2、建立和管理投资者相关账户; 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4、在法律法规允许的范围内,对登记业务的办理时间进行调整,并依照有关规 定于开始实施前在规定媒介上公告; 5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 四、基金登记机构的义务 基金登记机构承担以下义务: 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务; 2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务; 3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等 数据备份至中国证监会认定的机构,其保存期限自相关账户销户之日起不得少于20 年; 4、对基金份额持有人的相关账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资 者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律法规及 中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外; 5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他 必要的服务; 6、接受基金管理人的监督; 7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 第十三部分 基金的投资 一、投资目标 在严格控制风险的前提下,充分挖掘科创板所蕴含的投资机会,长期投资于科 创板股票,力争实现基金资产的长期稳健增值。 二、投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、科创板 及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场互联互通机制下 允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融 债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换 债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、股票期权、股指期货、 国债期货、债券回购、同业存单、资产支持证券、银行存款(包含协议存款、定期 存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资和转融通证券出借业 务,亦可在封闭期内通过战略配售的方式进行股票投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例不低于基金资产的 60%,其中投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,港股通 标的股票的投资比例为股票资产的0%-20%;但应开放期流动性需要,为保护基金 份额持有人利益,在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期 间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货 合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产 净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,每个交易日日终 在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程 序后,可对上述资产配置比例进行调整。 三、投资策略 (一)封闭期投资策略 在封闭期内,本基金的投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投 资策略、资产支持证券投资策略、衍生产品投资策略、融资及转融通证券出借投资 策略和流通受限证券投资策略等。本基金将通过系统和深入的基本面研究,密切关 注科创板所蕴含的投资机会,长期投资于科创板股票,力争实现基金资产的长期稳 健增值。 1、资产配置策略 本基金通过跟踪考量宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水 平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等)及国家财政、税收、货币、汇率各项 政策,判断经济周期当前所处的位置及未来发展方向,并通过监测重要行业的产能 利用与经济景气轮动研究,调整股票资产和固定收益资产的配置比例。 2、股票投资策略 (1)关于本基金主要投资领域的界定 本基金主要投向坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求, 主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科创板上市企业。 重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等 高新技术产业和战略性新兴产业。主要来自于下列领域: 1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息 网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等; 2)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装 备及相关技术服务等; 3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新 材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; 4)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相 关技术服务等; 5)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环 保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相 关技术服务等; 6)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相 关技术服务等; 7)符合科创板定位的其他领域。 本基金将通过系统和深入的基本面研究,密切关注并长期投资于科创板上市企 业,分享中国经济增长模式转变带来的投资机会。 (2)股票投资策略 本基金的股票投资策略包括科创板股票长期投资策略、战略配售投资策略、港 股通标的股票投资策略等。 1)科创板股票长期投资策略 本基金以科创板股票为主要投资标的,跟踪并深入研究海外及国内科技创新行 业的技术趋势、行业成长和市场格局,努力寻找并投资于所处市场空间广阔、存在 长期成长空间,具备技术产品优势和市场先导优势的科技企业,实现基金资产的长 期稳健增值。科创板股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。 若监管机构或上海证券交易所推出科创板长期投资者相关制度,在符合法律法 规及相关规则的情况下,本基金将申请备案成为科创板长期投资者。 科创板股票投资采用定量和定性分析相结合的策略: A.定性分析 本基金采用定性分析的主要目的是,识别出全部或部分具备以下特征的科创板 上市公司: a) 上市公司所处行业为国家产业政策鼓励,或者是限制国内相关产业发展、亟 需补齐短板的紧缺产业; b) 上市公司在行业中掌握核心技术优势,具有自主知识产权,具备一定竞争壁 垒的核心竞争力; c) 上市公司持续保持高强度的技术研发投入,并具备将研发成果转化为实用产 品的能力 d) 上市公司具有良好的公司治理结构和社会责任历史,从公司控制人、管理层 和中层技术人员均有完善的激励机制,企业信息披露公开透明; B.定量分析 由于科创板上市公司的特殊性,本基金将公司分为两类,并采用相应的定量分 析方法,以识别具备潜在盈利弹性或持续成长能力的个股进行投资。 a)初期成长阶段:上市公司具备核心技术优势和产品转化能力,但由于处于行 业成长初期,企业利润尚未体现。对这类公司,本基金需要选取如下指标进行定量 分析,识别相应投资价值。 i. 成长性指标:行业增速和潜在市场空间,产业潜在空间/公司市值比,收入 增长率,息税折旧前利润(EBITDA)增长率,经营性活动现金流入增长率,自由现 金流增长率; ii. 财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、投入资本回报率、经营 性活动现金净流量、自由现金流净额、研发费用/收入比,息税折旧前利润/收入比, iii. 估值指标:市销率(P/S),市净率(P/B)、市现率(P/CF)和总市值; b)稳定成长阶段:上市公司的产品已经形成稳定销售,行业竞争格局开始趋于 稳定,企业利润开始逐步体现。对这类公司,本基金需要选取如下指标进行定量分 析,判断公司合理价值。 i. 成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率、收入增长率、经营性活动现 金流入增长率; ii. 财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营性活动现 金净流入/利润总额等; iii. 估值指标: 市盈率(P/E)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市净率(P/B)、 市销率(PS)和总市值; C.组合股票的投资吸引力评估分析 本基金紧密对组合中股票进行动态评估,使用相对价值评估方法,形成最终股 票组合进行投资。相对估值主要包括两个方面: a) 纵向对比:采用专业估值模型,合理使用市盈率、市净率和市销率指标,评 估并确定科创板公司上市前历次融资中的估值走廊,确定二级市场公司估 值中枢。 b) 横向对比:运用国际化视野,合理使用上述估值指标,评估并比较科创板公 司相对沪深市场/海外市场中类似业务公司的估值指标,选择其中价值被低 估的公司。 本基金采用包括自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、 PEG、EV/EBITDA、P/S、产业潜在空间/公司市值比等估值方法,选择最具投资价值 的股票构建投资组合。 D.投资组合构建与优化 分别按照初期成长/稳定成长阶段的标准划分,定期动态评估基金组合中单个证 券的预期收益及风险特性,对组合持仓进行动态优化,在合理风险水平下追求基金 收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平和企业社会责任履行情况,在市场价 格明显高于其内在合理价值、或者公司治理/企业社会责任出现重大风险时卖出证 券。 2)战略配售投资策略 本基金将深入分析并论证科创板股票战略配售的投资机会,综合分析宏观经济 环境、行业竞争格局、公司基本面等多方面因素,结合未来市场走势判断,精选科 创板战略配售股票。本基金将区分上市公司所处的成长阶段,按照初期成长和稳定 成长阶段采用不同的估值和定价策略进行价值评估。此外由于战略配售有一定的锁 定期,因此在战略配售报价时需要考虑一定折价。本基金将通过纵向对比和横向对 比估值,确定战略配售参与合理报价水平,确保与战略配售锁定期相匹配的折价率。 战略配售股票锁定期结束后,本基金可对股票的投资价值做出判断,结合市场环境 及资产配置策略,在有效识别和防范风险的前提下,选择适当的退出时机,力争获 取较高的投资回报。本基金的剩余封闭期应长于获配股票的剩余锁定期。 3)港股通标的股票投资策略 本基金基金资产通过港股通投资于港股,将重点关注以下几类港股通股票: 在港股市场上市,行业中居于龙头地位,在技术或产品、市场竞争力强的代表 性中资企业; 所处行业为国家鼓励的科技行业、公司掌握核心技术优势、在我国境内有业务 布局的香港本地和外资公司; 港股市场在行业竞争结构、估值、 AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的 投资标的。 3、债券投资策略 本基金采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差 策略、可转换债券投资策略等。 (1)期限结构策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置。具体策 略又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略 及梯式策略。 (2)信用策略 信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影 响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身 的信用变化。基于这两方面的因素,本基金管理人分别采用基于信用利差曲线变化 策略和基于信用债信用变化策略。 (3)互换策略 不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别, 投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级 差。 (4)息差策略 通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 (5)可转换债券投资策略 本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择 不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可 转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的相对安全性; 利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性 强的品种,获取超额收益。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在 国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个 券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投 资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、衍生产品投资策略 本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目 的。本基金将根据对现货和期货市场的分析,采取多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作。股指期货的具体投资策略包括:(1)对冲投资组合的系统性风险; (2)有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本 着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风 险收益特性。 股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增 值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 本基金将关注国内其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许 基金投资该衍生工具,本基金将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分 评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 6、融资及转融通证券出借投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出 借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证 券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎 情况、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围和品类。若相关融资 及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法 律法规和监管要求的变化。 7、流通受限证券投资策略 本基金将根据基金管理人的净资本规模,以及本基金的投资风格和流动性特点, 兼顾基金投资的安全性、流动性和收益性,合理控制基金投资流通受限证券的比例。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下, 本基金可相应调整和更新相关投资策略。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本 基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资组合中股票投资比例不低于基金资产的60%,其中投资于科 创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,港股通标的股票的投资比例 为股票资产的0%-20%;但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在 每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受 上述比例限制; (2)在开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票 期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日 在一年以内的政府债券;在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债 期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍 的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)在封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;在开放期 内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(若同时持有一家公司发行的A 股和H股,则为A股与H股合计市值)不超过基金资产净值的10%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券(若 同时持有一家公司发行的A股和H股,则为A股与H股合计市值)的10%; (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金 资产净值的10%; (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资 产支持证券规模的10%; (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报 告发布之日起3个月内予以全部卖出; (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (13)本基金参与股指期货、国债期货投资的,应遵循下列限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资 产净值的10%; 2)封闭期内的每个交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值和有 价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;在开放期内,每个交易日日终, 本基金持有的买入股指期货、国债期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基 金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府 债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有 的股票总市值的20%; 4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的20%; 5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算) 应当符合本基金合同关于股票投资比例的有关规定; 6)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资 产净值的15%; 7)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有 的债券总市值的30%; 8)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的30%; 9)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖 出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有 关约定; (14)本基金参与股票期权交易的,需遵守下列规定: 1)因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%; 2)开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期权的, 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金 等价物; 3)未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面 值按照行权价乘以合约乘数计算; 4)基金投资股票期权应符合基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股占比 等)、投资目标和风险收益特征; (15)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基 金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (16)在开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主 体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的 投资范围保持一致; (17)在开放期内,本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以 及处于开放期的采取定期开放方式运作的基金)持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (18)基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; (19)本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求: 封闭期内,本基金出借证券资产不得超过基金资产净值的50%,出借到期日不 得超过封闭期到期日,中国证监会认可的特殊情形除外。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资不符合本条规定的,基金管理人不得新增出借业务; (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(10)、(15)、(16)、(19)条情形之外,因证券、期货市场波动、 证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规 定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规 定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行 适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从 事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有 人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公 平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披 露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事 通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基 金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 五、业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收 益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%。 中国战略新兴产业成份指数选取节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产 业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、数字创意产 业、高技术服务业等领域具有代表性的100家上市公司,采用自由流通股本加权方 式,以反映中国战略新兴产业上市公司的整体走势。科创板上市企业所属领域集中 于电子信息半导体、计算机通信、节能环保、先进制造装备、医药生物等主要行业。 中国战略新兴产业成份指数的行业分布与科创板拟上市公司结构最为接近,上述五 大行业在中国战略新兴产业成份指数中的权重占比超过50%。因此选取中国战略新 兴产业成份指数作为科创板上市公司指数基准具备合理性。中证港股通综合指数(人 民币)可以较好地代表港股市场业绩表现,适合作为本基金港股股票组合的业绩比 较基准。中债综合财富(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本 债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、 交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等), 能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,或由于 指数编制机构变更、指数更名等,本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下, 报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。 如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以按相关 监管部门要求履行相关手续后,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相 似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数,而无需召开基金份额持有人大 会。 六、风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和 货币市场基金,低于股票型基金。本基金以投资科创板股票为主要投资策略,由此 产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。本基金可投资港股通标的股票,除 了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金 还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基 金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟 取任何不当利益。 第十四部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及 其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金 托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其 他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因 进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的 债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基 金财产强制执行。 第十五部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定 需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券、资 产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计 准则》、监管部门有关规定。 (一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日 有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或 负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近 交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为 基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征 考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折 价。 (二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时, 应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不 切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件, 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进 行调整并确定公允价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的 市价(收盘价)估值;估值日无交易的,最近交易日后经济环境未发生重大变化且 证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价) 估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格 的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市 价,确定公允价格; (2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本基金合同另有规定的除 外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机 构由基金管理人与基金托管人另行协商约定; (3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未 发生重大变化,按最近交易日固定收益品种收盘价减去固定收益品种收盘价中所含 的固定收益品种应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重 大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价, 确定公允价格; 交易所上市实行全价交易的固定收益品种(可转换债券除外),选取第三方估值 机构提供的估值全价减去估值全价中所含的固定收益品种(税后)应收利息得到的 净价进行估值; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交 易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)流通受限的股票,指在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于 非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得 的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受 限股票),按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估 值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回 售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿 期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价 格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有 发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 5、本基金投资股指期货合约、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值, 估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易 日结算价估值。 6、本基金投资股票期权,根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 7、本基金参与转融通证券出借业务的,将按照法律法规及行业协会的相关规定 进行估值。 8、汇率 本基金外币资产价值计算中,涉及主要货币对人民币汇率的,应当以基金估值 日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准;涉及到其它币种与人 民币之间的汇率,参照数据服务商提供的当日各种货币兑美元折算率采用套算的方 法进行折算。 9、开放期内,当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机 制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监 管部门、自律规则的规定。 10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方, 共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问 题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管 理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的 余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立 大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本 基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基 金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定 对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时, 视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售 机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责 任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误 处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据 计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协 调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于 估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误 责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义 务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错 误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并 且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估 值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全 部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿 受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求 交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受 损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超 过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原 因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行 评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正 和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登 记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金 托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人 并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告, 并报中国证监会备案。 (3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差, 以基金管理人计算结果为准。 (4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另 有通行做法,基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原 则进行协商。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原 因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值; 4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复 核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净 值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人按规定对基金净值予以公布。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时,所造成的误差 不作为基金资产估值错误处理。 2、由于有关会计制度变化或不可抗力原因,或由于证券、期货交易所或登记结 算公司等第三方机构发送的数据错误、遗漏等原因,基金管理人和基金托管人虽然 已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的 基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金 托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 第十六部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金上市费用及年费、场内注册登记费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,法律法规、中国证监会另 有规定的除外; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货、股票期权交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、账户开户费用、账户维护费用; 10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费 用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方 法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金托管人按照与基 金管理人核对一致的数据,通过与基金管理人协商一致的方式自动于次月前3个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗 力等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算 方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金托管人按照与基 金管理人核对一致的数据,通过与基金管理人协商一致的方式自动于次月前3个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日 期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第3-11项费用,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格,具体税率适用中国税 务主管机关的规定。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务 人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十七部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已 实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、封闭期内,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每半年至少分配 一次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,但若基金 合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限 制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分 配方式为现金分红;登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择 现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登 记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适 当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会, 但应于变更实施日在规定媒介公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分 配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于场 外份额,当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用 时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资 的计算方法,依照《业务规则》执行。对于场内份额,遵循上海证券交易所及中国 证券登记结算有限责任公司的相关规定。 第十八部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计 年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披 露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计 核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以 书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定 的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会 计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 第十九部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流 动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的 规定发生变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大 会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人 组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法 规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整 性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息 通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)和《信息披露 办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者 能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信 息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金 份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重 大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明 基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基 金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变 更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上; 基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运 作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监 督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的 基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基 金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金 销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至 少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 5、基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日前, 将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规 定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》 和基金托管协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网 站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合 同》生效公告。 (四)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易 的三个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上,并将上市交易公 告书提示性公告登载在规定报刊上。 (五)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金上市交易前且在基金封闭期内,基金管 理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 基金上市交易后或在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日, 通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金 份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年 度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (六)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申 购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告(含 资产组合季度报告) 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度 报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报 告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中 期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将 季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期 报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形, 为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有 份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动 性风险分析等。 (八)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应按规定编制临时报告书,并登载 在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、基金合同终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项, 基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变 更; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责 人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基 金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重 大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务 相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的除外; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生 变更; 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 17、本基金进入开放期; 18、本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期办理; 19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 20、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 22、本基金基金份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市; 23、调整基金份额类别的设置; 24、基金推出新业务或服务; 25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (九)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持 有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有 关情况立即报告中国证监会和基金上市交易的证券交易所。 (十)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十一)清算报告 基金终止运作的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行 清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将 清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 (十二)投资股指期货、国债期货、股票期权的信息披露 基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告和 招募说明书(更新)等文件中披露股指期货、国债期货、股票期权交易情况,包括 投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货、国债期货、 股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 (十三)投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金 管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占 基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支 持证券明细。 (十四)投资港股通标的股票的信息披露 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更 新)等文件中按届时有效的法律法规或监管机构的要求披露本基金参与港股通标的 股票交易的相关情况。若中国证监会对公开募集证券投资基金投资港股通标的股票 的信息披露另有规定的,从其规定。 (十五)投资流通受限证券的信息披露 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的流通受限证券总额、流通 受限证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的流通受限证券明细。基金管理 人应在基金季度报告中披露其持有的流通受限证券总额、流通受限证券市值占基金 净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名流通受限证 券明细。 (十六)参与融资和转融通证券出借业务的信息披露 本基金参与融资和转融通证券出借业务的,基金管理人应当在季度报告、中期 报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资和转融通 证券出借业务的情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情 况等,并就转融通证券出借业务在报告期内发生的重大关联交易事项做详细说明。 (十七)中国证监会规定的其他信息 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高 级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披 露内容与格式准则等法规以及证券交易所的自律管理规则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定, 对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金 定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息 进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基 金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在 其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易的证 券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监 会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金 财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业 机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规 规定将信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产 价值时; 2、基金投资所涉及的证券、期货交易所或外汇市场遇法定节假日或因其他原因 暂停营业时; 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致确 认后,发生暂停估值的情形; 4、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和 基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托 管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决 议生效后按规定在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金 托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成 立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基 金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、 符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财 产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告 出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 6、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能及时变现的,清算期限可相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》 规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基 金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 八、基金合并 本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。 第二十一部分 违约责任 一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》等法 律法规的规定或者《基金合同》约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损害的, 应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基金份额持 有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任,对损失的赔偿,仅限于直接损失。 但是发生下列情况的,当事人免责: 1、不可抗力; 2、基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规、规章、市场交易规 则或中国证监会、银行业监督管理机构等监管机构的规定作为或不作为而造成的损 失等; 3、基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成 的损失等。 二、在发生一方或多方违约的情况下,在最大限度地保护基金份额持有人利益 的前提下,《基金合同》能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职责范围 内有义务及时采取必要的措施,防止损失的扩大。没有采取适当措施致使损失进一 步扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支出的合理费 用由违约方承担。 三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金管 理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现 错误的,由此造成基金财产或投资人损失,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 第二十二部分 争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议, 如不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济 贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对双方当事人均有约束力。除非仲裁 裁决另有规定,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金管理人、基金托管人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额 持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,在此不包括香港、澳门特别 行政区和台湾地区法律)管辖。 第二十三部分 基金合同的效力 《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方加盖公章(或合同专用章)以 及双方法定代表人或授权代表签字(或盖章)并在募集结束后经基金管理人向中国 证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面确认后生效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备 案并公告之日止。 3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有 人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、《基金合同》正本一式三份,除上报有关监管机构一式一份外,基金管理人、 基金托管人各持有一份,每份具有同等的法律效力。 5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 第二十四部分 其他事项 《基金合同》如有未尽事宜,由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协商 解决。 第二十五部分 基金合同摘要 一、基金管理人、基金托管人及基金份额持有人的权利与义务 (一)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不 限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管 理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违 反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采 取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获 得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融通 证券出借业务; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎 回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不 限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经 营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理, 分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定 基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报 告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向 他人泄露,但监管机构、司法机关等有权机关要求,或因审计、法律等外部专业顾 问提供服务需要提供的情况除外; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人 分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开 资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效, 基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金 募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不 限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管 基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的 其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合 同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为 基金办理证券/期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不 限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格 的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保 基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财 产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不 同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金 合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关法律法规或监 管机构另有规定或要求外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但 监管机构、司法机关等有权机关要求,或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需 要提供的情况除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申 购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金 管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当 的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和 银行业监督管理机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责 任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向 基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受, 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金 合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金 合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括 但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议 事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提 起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括 但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限 责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表 有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥 有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会 另有规定的,以届时有效的法律法规为准。 (一)召开事由 1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外,当出现或需 要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式(不包括本基金封闭期与开放期运作方式的转变); (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额 持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)终止基金上市,但因本基金不再具备上市条件而终止上市或《基金合同》 规定不需召开基金份额持有人大会的情形除外; (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需 召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取和其他应由基金承担的费用; (2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式,调整基金份额类 别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整; (3)因相应的法律法规、上海证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动 而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5)基金管理人、登记机构、上海证券交易所、基金销售机构调整有关认购、 申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; (6)履行相关程序后,基金推出新业务或服务; (7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管 理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出 书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告 知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开; 基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行 召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配 合。 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收 到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代 表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开; 基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认 为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提 议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金 管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基 金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基 金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报 中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理 人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登 记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。 基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有 效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说 明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式 和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意 见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定 地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知 基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基 金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机 构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表 出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大 会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符 合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有 基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会 议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若到 会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二 分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个 月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有 人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基 金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式 或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会 应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公 布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为 基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如 果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定 的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收 取表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金 份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持 有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额 持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之 一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出 具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理 人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法 规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其 他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,授权方式可以采用书面、网 络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现 场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式 开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进 行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、 决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当 在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和 公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大 会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表 和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人 所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次 基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额 持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或 单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或 单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止 日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监 督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权 的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决 权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定 或基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终 止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相 反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效 出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不 清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表 的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应 当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持 有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有 人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托 管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会 议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基 金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公 布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清 点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会 的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托 管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计 票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表 决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在规定媒介上公告。如果采用通 讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大 会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规 则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内 容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益分配原则 1、封闭期内,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每半年至少分配 一次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,但若基金 合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限 制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分 配方式为现金分红;登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择 现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登 记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适 当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会, 但应于变更实施日在规定媒介公告。 四、基金财产管理、有关费用的提取、支付方式与比例 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方 法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金托管人按照与基 金管理人核对一致的数据,通过与基金管理人协商一致的方式自动于次月前3个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗 力等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算 方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金托管人按照与基 金管理人核对一致的数据,通过与基金管理人协商一致的方式自动于次月前3个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日 期顺延。 基金合同第十六部分“一、基金费用的种类”中第3-11项费用,根据有关法 规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产 中支付。 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、科创板 及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场互联互通机制下 允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融 债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换 债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、股票期权、股指期货、 国债期货、债券回购、同业存单、资产支持证券、银行存款(包含协议存款、定期 存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资和转融通证券出借业 务,亦可在封闭期内通过战略配售的方式进行股票投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例不低于基金资产的 60%,其中投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,港股通 标的股票的投资比例为股票资产的0%-20%;但应开放期流动性需要,为保护基金 份额持有人利益,在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期 间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货 合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产 净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,每个交易日日终 在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程 序后,可对上述资产配置比例进行调整。 (二)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资组合中股票投资比例不低于基金资产的60%,其中投资于科 创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,港股通标的股票的投资比例 为股票资产的0%-20%;但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在 每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受 上述比例限制; (2)在开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票 期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日 在一年以内的政府债券;在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债 期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍 的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)在封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;在开放期 内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(若同时持有一家公司发行的A 股和H股,则为A股与H股合计市值)不超过基金资产净值的10%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券(若 同时持有一家公司发行的A股和H股,则为A股与H股合计市值)的10%; (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金 资产净值的10%; (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资 产支持证券规模的10%; (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报 告发布之日起3个月内予以全部卖出; (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (13)本基金参与股指期货、国债期货投资的,应遵循下列限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资 产净值的10%; 2)封闭期内的每个交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值和有 价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;在开放期内,每个交易日日终, 本基金持有的买入股指期货、国债期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基 金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府 债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有 的股票总市值的20%; 4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的20%; 5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算) 应当符合本基金合同关于股票投资比例的有关规定; 6)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资 产净值的15%; 7)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有 的债券总市值的30%; 8)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的30%; 9)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖 出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有 关约定; (14)本基金参与股票期权交易的,需遵守下列规定: 1)因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%; 2)开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期权的, 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金 等价物; 3)未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面 值按照行权价乘以合约乘数计算; 4)基金投资股票期权应符合基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股占比 等)、投资目标和风险收益特征; (15)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基 金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (16)在开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主 体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的 投资范围保持一致; (17)在开放期内,本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以 及处于开放期的采取定期开放方式运作的基金)持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (18)基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; (19)本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求: 封闭期内,本基金出借证券资产不得超过基金资产净值的50%,出借到期日不 得超过封闭期到期日,中国证监会认可的特殊情形除外。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资不符合本条规定的,基金管理人不得新增出借业务; (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(10)、(15)、(16)、(19)条情形之外,因证券、期货市场波动、 证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规 定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规 定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行 适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从 事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有 人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公 平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披 露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事 通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基 金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)估值对象 基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券、资 产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 (二)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的 市价(收盘价)估值;估值日无交易的,最近交易日后经济环境未发生重大变化且 证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价) 估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格 的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市 价,确定公允价格; (2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本基金合同另有规定的除 外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机 构由基金管理人与基金托管人另行协商约定; (3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未 发生重大变化,按最近交易日固定收益品种收盘价减去固定收益品种收盘价中所含 的固定收益品种应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重 大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价, 确定公允价格; 交易所上市实行全价交易的固定收益品种(可转换债券除外),选取第三方估值 机构提供的估值全价减去估值全价中所含的固定收益品种(税后)应收利息得到的 净价进行估值; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交 易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)流通受限的股票,指在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于 非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得 的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受 限股票),按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估 值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回 售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿 期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价 格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有 发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 5、本基金投资股指期货合约、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值, 估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易 日结算价估值。 6、本基金投资股票期权,根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 7、本基金参与转融通证券出借业务的,将按照法律法规及行业协会的相关规定 进行估值。 8、汇率 本基金外币资产价值计算中,涉及主要货币对人民币汇率的,应当以基金估值 日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准;涉及到其它币种与人 民币之间的汇率,参照数据服务商提供的当日各种货币兑美元折算率采用套算的方 法进行折算。 9、开放期内,当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机 制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监 管部门、自律规则的规定。 10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方, 共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问 题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管 理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 (三)公告方式 《基金合同》生效后,在开始办理基金上市交易前且在基金封闭期内,基金管 理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 基金上市交易后或在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日, 通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金 份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年 度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和 基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托 管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自 决议生效后按规定在规定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金 托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成 立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基 金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、 符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财 产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告 出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 6、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能及时变现的,清算期限可相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》 规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基 金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 (八)基金合并 本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。 八、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议, 如不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济 贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决 另有规定,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金管理人、基金托管人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额 持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,在此不包括香港、澳门特别 行政区和台湾地区法律)管辖。 九、基金合同的存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的 办公场所和营业场所查阅。