基金发起人:华安基金管理有限公司   基金托管人:中国工商银行   重要提示   本基金发起人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。   投资有风险,过往业绩并不代表将来业绩。   投资者认购基金时应认真阅读本招募说明书。   基金管理人:   华安基金管理有限公司   摘要   基金名称:华安上证180指数增强型证券投资基金。   基金类型:契约型开放式。   基金投资目标:运用增强性指数化投资方法,通过控制股票投资组合相对上证180指数有限度的偏离,力求基金收益率适度超越本基金比较基准,并在谋求基金资产长期增值的基础上,择机实现一定的收益和分配。   基金单位的面值:每基金单位的面值为人民币1.00元。   发行/认购费用:  认购金额      认购费率            5000元≤M<100万:  1.20%            100万≤M<1000万:  0.90%            M≥1000万以上:    0.60%   发行对象:中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外)。   发行方式:通过基金销售网点(包括本基金管理人的直销网点及基金销售代理人的代销网点,具体名单见发行公告)公开发售。   发行期限:自招募说明书公告之日起不超过3个月。   基金的申购和赎回:基金成立后不超过30个工作日,将通过销售网点(包括基金销售代理人网点和投资理财中心)办理申购、赎回和其他交易。   基金发起人:华安基金管理有限公司   基金管理人:华安基金管理有限公司   基金托管人:中国工商银行   注册登记机构:华安基金管理有限公司   销售机构:华安上海投资理财中心、华安北京投资理财中心、中国工商银行、交通银行、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券有限公司。   签署日期:二零零二年十月九日   基金发起人:华安基金管理有限公司   二零零二年十月九日   基金管理人:华安基金管理有限公司   二零零二年十月九日   基金托管人:中国工商银行   二零零二年十月九日       华安上证180指数增强型证券投资基金产品说明摘要      投资目标   运用增强性指数化投资方法,通过控制股票投资组合相对上证180指数有限度的偏离,力求基金收益率适度超越本基金比较基准,并在谋求基金资产长期增值的基础上,择机实现一定的收益和分配。   投资理念   以被动跟踪上证180指数为基本投资方针,兼行施有限度的积极管理。   投资组合的基本原则   1、资产分配原则:本基金投资于股票的目标比例为基金净资产净值的75%,国债投资不低于基金净资产的20%,其余基金资产为现金。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产分配比例。   2、股票投资原则:本基金以上证180指数成分股构成及其权重等指标为基础,通过复制和有限度的增强管理方法,构造指数化投资组合。在投资组合建立后,基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度,适时对投资组合进行调整,使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外,本基金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等。   3、国债投资原则:本基金将根据国家经济形势、利率变化趋势、市场状况、基金资产收益和流动性的需要等因素,采取积极管理模式进行国债投资。   4、其他投资原则:本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金融工具,减少基金资产的风险并提高基金的收益。   股票指数化投资组合构建:   根据指数的成分股及权重构建投资组合。具体过程如下:   1、以上证180指数成分股构成及其权重为基础拟定标准权重的指数化投资组合方案;   2、根据增强性投资选择标准,对标准权重的指数化投资组合进行调整,形成指数增强型投资组合方案;   3、根据拟定的指数增强型投资组合方案,通过指数化投资自动交易系统进行买卖;   4、基金经理根据建仓过程中的买卖情况、申购赎回情况等,对投资组合进行动态调整,以保证完成指数化投资组合的构建。   增强性投资选择标准:   本基金的增强性投资,是指在基于研究员和基金经理对行业及上市公司的深入研究和调查的基础上,由基金经理根据股票市场的具体情况,对投资组合的股票仓位、行业及个股、权重进行适当的调整。   增强性投资的限制(投资风险控制):   本基金以指数化投资为主,增强性投资为辅,为控制因增强型投资而导致的投资组合相对指数标准结构的偏离,本基金选择以"跟踪偏离度"为标准,对积极投资行为予以约束,以控制基金相对指数的偏离风险。   本基金以日跟踪偏离度为测算基础,将该指标的最大容忍值设定为0.5%,以每周为检测周期,即本基金将每周计算该指标,计算区间为每周最后一个交易日起前30个交易日(含当日)。   除此之外,本基金对增强性投资的其他限制包括:   (1)投资组合中持有的上证180指数成分股数量不低于120只;   (2)投资组合中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的50%。   业绩比较基准:   本基金采用由权威机构发布的,代表上海证券交易所或中国主板证券市场的主体市场的成分指数作为衡量基金股票投资操作水平的比较基准,目前这一指数为上证180指数。国债部分的比较基准为中信国债指数。衡量本基金整体业绩比较基准为:   基金整体业绩比较基准=75%×上证180指数收益率+25%×中信国债指数收益率   风险特征:   在投资风险方面,本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但由于本基金是实行指数化增强性投资的开放式基金,上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为:跟踪指数的被动投资风险,指数不尽合理的风险,增强性投资的积极管理风险,流动性风险,市场风险,技术风险,巨额赎回风险等。   风险评估工具   本基金将借助于本公司开发的指数化投资自动交易和分析系统、跟踪偏离度监控系统、归因分析系统、指数成分股替代备选系统、投资组合风险分析及动态优化系统及投资监控系统,对投资过程中的各种风险进行分析和评估。   一、绪 言   本招募说明书依据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关法规以及《华安上证180指数增强型证券投资基金基金契约》编写。   本基金发起人/基金管理人和基金托管人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金单位是根据本招募说明书所载明的资料申请发行的。本基金发起人、基金管理人和基金托管人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书由基金发起人、基金管理人和基金托管人共同编写,并经中国证监会核准,主要向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金契约是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金契约所发行的基金单位,即成为基金持有人,其认购基金单位的行为本身即表明其对基金契约的承认和接受,并按照《暂行办法》、《试点办法》和基金契约及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资者欲了解基金持有人的权利和义务,应详细查阅基金契约。   二、释 义   本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:   本《基金契约》:    指《华安上证180指数增强型证券投资基金基金契约》及对其的任何修订和补充   《暂行办法》:     指1997年11月14日经国务院批准发布并施行的《证券投资基金管理暂行办法》   《试点办法》:     指2000年10月8日由中国证监会发布并施行的《开放式证券投资基金试点办法》   中国:        指中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)   法律法规:      指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件   元:         指中国法定货币人民币元   基金或本基金:    指依据《基金契约》所设立的华安上证180指数增强型证券投资基金   招募说明书或本招募说明书:指《华安上证180指数增强型证券投资基金招募说明书》,一份公开披露本基金设立、管理人及托管人、销售机构及有关中介机构、基金认购安排、基金成立、基金日常申购及赎回、基金非交易过户、基金管理、管理人内部控制制度、基金持有人权利义务及基金持有人大会、基金投资、基金费用及税收、基金资产及估值、基金收益及分配、基金会计及审计、基金信息披露制度、基金终止及清算、投资于基金的风险提示等涉及本基金的信息,供基金投资者选择并决定是否提出基金认购申请的要约邀请文件   发行公告:       指《华安上证180指数增强型证券投资基金发行公告》   中国证监会:      指中国证券监督管理委员会   基金管理人:      指华安基金管理有限公司   基金发起人:      指华安基金管理有限公司   基金托管人:      指中国工商银行   基金销售代理人:    指依据有关代理协议办理本基金申购、赎回和其他基金业务的代理机构   基金注册与过户登记人: 指华安基金管理有限公司   基金契约当事人:    指受基金契约约束,根据本基金契约享受权利并承担义务的法律主体   个人投资者:      指年满18周岁的合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证、武警证、护照的中国居民   机构投资者:      指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织   基金成立日:      指自招募说明书公告之日起三个月内,在基金净认购额超过人民币2亿元,且认购户数达到或超过100户的条件下,基金发起人依据《试点办法》和基金实际发行情况决定停止基金认购,并宣告基金成立的日期   设立募集期:     指自招募说明书公告之日起到基金成立日的期间,最长不超过3个月   基金存续期:      指基金成立后合法存续的不定期之期间   日/天:        指公历日   月:          指公历月   工作日:        指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日   T日:         指日常申购、赎回或办理其他基金业务的申请日   T+n日:        指自T日起第n个工作日(不包含T日)   认购:         指本基金在设立募集期内投资者购买本基金单位的行为   日常申购:       指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人购买基金单位的行为。基金的日常申购在基金成立后不超过30个工作日开始办理   日常赎回:       指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人卖出基金单位的行为。基金的日常赎回在基金成立后不超过30个工作日开始办理   基金账户:       指华安基金公司给投资者开立的用于记录投资者持有本基金份额情况的凭证   交易账户:       基金销售机构为投资者开立的用于记录投资者所持有的华安开放式基金基金份额及其变化情况的账户   转托管:        转托管业务是指投资者将其持有的同一基金账户下的基金单位从某一交易账户转入另一交易账户的业务   基金收益:       指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益   基金资产总值:     指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和   基金资产净值:     指基金资产总值减去负债后的价值   基金资产估值:     指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金单位净值的过程   公开说明书:      指本基金成立后每六个月公告一次的有关基金简介、基金投资组合公告、基金经营业绩、重要变更事项和其他按法律规定及基金契约约定应披露事项的公示性说明文件   基金销售网点:     指基金管理人的直销网点及基金销售代理人的代销网点   指定媒体:       指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸和互联网网站   不可抗力:       指本契约当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本契约由基金发起人、基金托管人、基金管理人签署之日后发生的,使本契约当事人无法全部履行或无法部分履行本协议的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易   三、基金的设立   (一)基金的设立及其依据   本基金由基金发起人依照《暂行办法》及其实施准则、《试点办法》等有关法规以及《基金契约》设立,并经中国证监会2002年9月26日证监基金字〖2002〗70号文批准发起设立。   (二)基金存续期间及基金类型   基金存续期限:不定期   基金类型:契约型开放式   四、管理与组织   (一)基金发起人   华安基金管理有限公司   注册地址:上海市浦东新区浦东南路360号,新上海国际大厦38楼   法定代表人:杜建国   电话:(021)58881111   传真:(021)58406138   联系人:冯颖   客户服务中心电话:(021)68604666   (二)基金管理人   华安基金管理有限公司   注册地址:上海市浦东新区浦东南路360号,新上海国际大厦38楼   法定代表人:杜建国   电话:(021)58881111   传真:(021)58406138   联系人:冯颖   客户服务中心电话:(021)68604666   (三)基金托管人   中国工商银行   注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号   法定代表人:姜建清    电话:(010)66106878   传真:(010)66106904   联系人:刘长江   五、销售机构及有关中介机构   (一)销售机构及其联系人   1、直销机构   (1)华安基金管理有限公司上海投资理财中心   地址:上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦2楼   电话:(021)68863400   传真:(021)68863223   联系人:刘叶   (2)华安基金管理有限公司北京投资理财中心   地址:北京市西城区金融街23号平安大厦106室   电话:(010)66219999   传真:(010)66214060   联系人:辛宇   2、销售代理人   (1)中国工商银行   注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号   法定代表人:姜建清   电话:(010)66107900   传真:(010)66107914   联系人:田耕   (2)交通银行   注册地址:上海市仙霞路18号   法定代表人:方诚国   电话:(021)62751234   传真:(021)62750005   联系人:王玮   (3)国泰君安证券股份有限公司   注册地址:上海市浦东新区商城路618号   法定代表人:金建栋   电话:021-62580818-177   联系人:顾文松   (4)华夏证券有限公司   注册地址:北京市东城区新中街68号   法定代表人:周济谱   电话:65186758   传真:65185322   联系人:权唐   (二)注册登记机构   华安基金管理有限公司   注册地址:上海市浦东新区浦东南路360号,新上海国际大厦38楼   法定代表人:杜建国   电话:(021)58881111   传真:(021)58406138   联系人:房伟力   客户服务中心电话:(021)68604666   (三)律师事务所和经办律师   律师事务所:通力律师事务所   注册地址: 上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼   负责人:刘大力   电话:(021)68818100   传真:(021)68816880   经办律师:韩炯、秦悦民   (四)会计师事务所和经办注册会计师   会计师事务所:普华永道中天会计师事务所有限公司   注册地址:上海市浦东新区沈家弄325号(200137)   办公地址:上海市淮海中路333号瑞安广场12楼(200021)   法定代表人:Kent Watson   电话:(021)63863388   传真:(021)63863300   联系人:陈兆欣   经办注册会计师:周忠惠、王笑   六、开放式基金认购安排   (一)募集期限   自本招募说明书公告之日起不超过3个月。   自2002年10月15日到2002年11月4日,本基金同时对个人投资者和机构投资者非限量发售(其中对机构投资者的发售仅在工作日进行)。   根据《试点办法》的规定,如果本基金在上述时间段内未达到基金成立的法定条件,本基金可在设立募集期内继续销售。   具体发行时间以发行公告为准,请投资者就发行和认购事宜仔细阅读本基金的发行公告。   (二)销售对象   中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外)。   (三)销售场所   通过中国工商银行、交通银行、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券有限公司的代销网点和华安基金管理有限公司的投资理财中心公开发售,具体城市(或网点)的具体情况和联系方式,请参见本基金的发行公告以及当地基金销售代理人的公告。   (四)认购手续   投资者欲购买本基金,需开立华安基金管理有限公司基金账户。若已经在华安基金管理有限公司开立基金账户,则不需要再次办理开户手续。发行期内本公司投资理财中心和各基金销售代理人网点同时为投资者办理开户和认购手续。   在发行期间,投资者按照华安基金管理公司各投资理财中心和各基金销售代理人网点的规定,到相应的销售机构填写认购申请书,并全额缴纳认购款。   (五)募集目标   本基金不设固定的募集目标。   (六)认购方式与费率结构   本基金认购采取全额认购的方式,认购费率最高不超过认购金额的1.20%。   认购金额M(元)     认购费率   5000≤M<100万      1.20%   100万≤M<1000万     0.90%   M≥1000万        0.60%   基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金契约约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金认购费率。   (七)基金认购数额的计算   本基金采用金额认购方法,计算公式如下:   认购费用=认购金额×认购费率   净认购金额=认购金额-认购费用   认购份数=净认购金额/每份基金单位面值   基金认购份数采用四舍五入保留整数的方式。   例如:投资者认购金额10,000元,由于发行募集期基金单位面值为人民币1.00元,则根据公式计算得出:   认购费用=10,000×1.20%=120元   净认购金额=10,000-120=9,880元   认购份数=9,880/1.00=9,880份   若投资者认购金额100万元,则:   认购费用=1,000,000×0.90%=9,000元   净认购金额=1,000,000-9,000=991,000元   认购份数=991,000/1.00=991,000份   (八)基金单位的认购原则   1、 投资者在募集期内可以多次认购基金单位,但已申请的认购一旦资金交付,撤销申请不予接受。   2、投资者首次认购本基金的最低认购金额为5000元人民币,追加认购最低金额为1000元人民币。   3、 投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的金额。   4、 具体规则请参照各基金销售代理人的规定。   (九)首次募集期间认购资金利息的处理方式   募集资金利息归基金所有。   七、基金成立   (一)基金的成立条件   本基金设立募集期内,在基金净认购金额超过人民币2亿元,且认购户数达到或超过100户的条件下,本基金可以宣告成立。   本基金成立前,投资者的认购款项必须存入指定商业银行的专用账户,不作它用。   (二)基金不能成立时募集资金的处理方式   本基金不能成立时,基金发起人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在设立募集期结束后30天内退还基金认购人。   (三)基金存续期内的基金持有人数量和资金额   本基金成立后的存续期内,有效基金持有人数量连续20个工作日达不到100人,或连续20个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元,基金管理人应当在出现该种情况后的第二个工作日向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因以及解决方案。存续期内,基金持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元,基金管理人将宣布本基金终止,并报中国证监会备案。   八、基金日常申购与赎回   (一)基金投资者范围   中华人民共和国内的自然人、法人及其他组织(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)。   (二)申购和赎回场所   1、华安基金管理有限公司设在上海和北京的投资理财中心;   2、各销售代理人开办开放式基金业务的营业网点,具体名单见本基金管理人公告。   基金管理人可以依据实际情况增加或在不对投资者的实质利益造成影响的条件下减少符合条件的销售代理人,并另行公告。本基金管理人同时考虑,在国内的电子结算和其他技术成熟的时候,投资者可通过基金管理人或者指定基金销售代理人进行电话、传真或网上等形式的申购与赎回。   (三)申购和赎回的开放日期及时间   1、基金的日常申购和赎回在基金成立后不超过30个工作日即开始办理,基金管理人应在赎回开放日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。   2、申购和赎回的开放日为证券交易所交易日,开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。目前,上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间为交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。   3、若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整不应对投资者利益造成实质影响并应报中国证监会备案,并在实施日3个工作日前在至少一种证监会指定的媒体上刊登公告。   (四)申购和赎回的原则   1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金单位资产净值为基准进行计算;   2、"金额申购、份额赎回"原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;   3、申购费用按单笔申购申请金额对应的费率乘以单笔确认的申购金额计算;。   基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响投资者实质利益的前提下调整上述第(2)、第(3)项申购和赎回的原则。基金管理人必须在新规则开始实施3个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。   (五)申购和赎回的程序   1、申购和赎回的申请方式   基金投资者必须根据基金销售机构规定的手续,向基金销售机构提出申购或赎回的申请。投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金单位余额, 否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。   2、申购和赎回申请的确认   在T日规定时间之前受理的申请正常情况下本基金注册与过户登记人在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)可向销售机构查询申购与赎回的成交情况。   3、申购和赎回的款项支付   申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。投资者赎回申请成功后,基金管理人应指示基金托管人按有关规定将赎回款项在T+7日(包括该日)内划往赎回人指定的银行账户。在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照本基金契约的有关条款处理。   (六)申购和赎回的数额约定   1、每个账户首次申购的最低金额为人民币5000元,每次追加申购的最低金额为1000元;投资者已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额5000元限制;投资者当期分配的基金收益转购基金单位时,不受最低申购金额的限制;   2、赎回的最低份额为1,000份基金单位,基金账户中基金单位不足1000份的,应一次性赎回;   3、基金管理人可根据市场情况,调整申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整日3个工作日前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案;   4、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金单位资产净值为基准计算,四舍五入取整数,保留到1个基金单位,由此产生的误差计入基金资产;   5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金单位资产净值为基准并扣除相应的费用,四舍五入,保留到小数点后两位。 本基金单位资产净值的计算保留到小数点后三位,小数点第四位四舍五入。   (七)申购费率和赎回费率   申购金额       申购费率  赎回费率   M≥1000万       0.90%   0   100≤M<1000万     1.20%   0   M<100万        1.50%   0   基金管理人可以在基金契约约定的范围内调低申购费率和赎回费率,调低后的申购费率和赎回费率应在最新的公开说明书中列示。如在招募说明书或任何一份公开说明书有效期间上述费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。   基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金契约约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率和基金赎回费率。   (八)申购份额和赎回金额的计算方法   1、基金申购份额的计算   本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,   申购费用 = 申购金额×申购费率   净申购金额 = 申购金额-申购费用   申购份额 = 净申购金额/T日基金单位资产净值   例一,某投资者投资追加5,000元申购本基金,对应费率为1.50%,假设申购当日基金单位资产净值为1.068元,则其可得到的申购份额为:   申购费用 = 5,000×1.5% = 75元   净申购金额 = 5,000-75= 4,925元   申购份额 = 4,925/1.068 = 4,611份   即:投资者追加投资5,000元申购本基金,假设申购当日基金单位资产净值为1.068元,则可得到4,611份基金单位。   例二,某投资者首次投资5,000万元申购本基金,对应费率为0.9%,假设申购当日基金单位资产净值仍为1.068元,则其可得到的申购份额为:   申购费用 = 50,000,000×0.9% = 450,000元   净申购金额 = 50,000,000-450,000 = 49,550,000元   申购份额 = 49,550,000/1.068 = 46,395,131份   即:投资者投资5,000万元申购本基金,假设申购当日基金单位资产净值也是1.068元,则可得到46,395,131份基金单位。   2、基金赎回金额的计算   赎回费 = 赎回当日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率   赎回金额 = 赎回当日基金单位资产净值×赎回份额-赎回费   例三,某投资者赎回本基金1万份基金单位,赎回费率为0%,假设赎回当日基金单位资产净值是1.068元,则可得到的赎回金额为:   赎回费用 = 0元   赎回金额 = 1.068×10,000= 10,680元   即:投资者赎回本基金1万份基金单位,假设赎回当日基金单位资产净值是1.068元,则其可得到的赎回金额为10,680元。   3、T日的基金单位资产净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,基金单位资产净值可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。   (九)申购和赎回的注册与过户登记   投资者申购基金成功后,注册与过户登记人在T+1日自动为投资者登记权益并办理注册与过户登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金。   投资者赎回基金成功后,注册与过户登记人在T+1日自动为投资者办理扣除权益的注册与过户登记手续。   基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册与过户登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。   (十)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式   1、除出现如下情形,基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请:   (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;   (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致无法计算当日的基金净值;   (3)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金持有人的利益;   (4)基金管理人认为会有损于现有基金持有人利益的某笔申购;   (5)基金管理人、基金托管人、基金销售代理人或基金注册与过户登记人的技术保障或人员支持等不充分;   (6)法律、法规规定或中国证监会认定的其它可暂停申购的情形。   2、除下列情形外,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金投资者的赎回申请:   (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;   (2)证券交易场所交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算;   (3)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难;   (4)法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。   发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会报告并备案。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能支付的,可支付部分按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。同时在出现上述第(3)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项,最长不超过正常支付时间20个工作日,并在指定媒体上公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。   在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。   3、发生基金契约、招募说明书或公开说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停接受基金申购、赎回申请的,报经中国证监会批准后可以暂停接受投资者的申购、赎回申请。   4、暂停基金的申购、赎回,基金管理人应及时在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。   (十一)巨额赎回的情形及处理方式   1、巨额赎回的认定   本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。   2、巨额赎回的处理方式   当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。   (1) 全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行。   (2) 部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时明确作出不参加顺延下一个开放日赎回的表示外,自动转为下一个开放日赎回处理。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权并将以下一个开放日的基金单位净值为准进行计算,并以此类推,直到全部赎回为止。   (3) 巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应立即向中国证监会备案并在3个工作日内通过指定媒体、基金管理人的公司网站或销售代理人的网点刊登公告,并说明有关处理方法。   本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。   (十二)重新开放申购或赎回的公告   如果发生暂停的时间为一天,第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个开放日的基金单位资产净值。   如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前一个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金单位资产净值。   如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金单位资产净值。   九、基金的非交易过户、冻结与质押   (一)非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式, 将一定数量的基金单位按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。基金注册与过户登记人只受理继承、捐赠、遗赠、自愿离婚、分家析产、国有资产无偿划转、机构合并或分立、资产售卖、机构清算、企业破产清算、司法执行等情况下的非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是适格的个人投资者或机构投资者。"继承"指基金持有人死亡,其持有的基金单位由其合法的继承人继承;"捐赠"指基金持有人将其持有的基金单位捐赠给福利性质的基金会或其他社会团体;"遗赠"指基金持有人立遗嘱将其持有的基金单位赠给法定继承人以外的其他人;"自愿离婚"指原属夫妻共同财产的基金单位因基金持有人自愿离婚而使原在某一方名下的部分或全部基金单位划转至另一方名下;"分家析产"指原属家庭共有(如父子共有、兄弟共有等)的基金单位从某一家庭成员名下划转至其他家庭成员名下的行为;"国有资产无偿划转"指因管理体制改革、组织形式调整或资产重组等原因引起的作为国有资产的基金单位在不同国有产权主体之间的无偿转移;"机构合并或分立"指因机构的合并或分立而导致的基金单位的划转;"资产售卖"指一企业出售它的下属部门(独立部门、分支机构或生产线)的整体资产给另一企业的交易,在这种交易中,前者持有的基金单位随其他经营性资产一同转让给后者,由后者一并支付对价;"机构清算"是指机构因组织文件规定的期限届满或出现其他解散事由,或因其权力机关作出解散决议,或依法被责令关闭或撤销而导致解散,或因其他原因解散,从而进入清算程序(破产清算程序除外),清算组(或类似组织,下同)将该机构持有的基金单位分配给该机构的债权人以清偿债务,或将清偿债务后的剩余财产中的基金单位分配给机构的股东、成员、出资者或开办人;"企业破产清算"是指一企业法人根据《中华人民共和国企业破产法(试行)》或《中华人民共和国民事诉讼法》第十九章的有关规定被宣告破产,清算组依法将破产企业持有的基金单位直接分配给该破产企业的债权人所导致的基金单位的划转;"司法执行"是指根据生效法律文书,有履行义务的当事人(基金持有人)将其持有的基金单位依生效法律文书之规定自动过户给其他人,或法院依据生效法律文书将有履行义务的当事人(基金持有人)持有的基金单位强制划转给其他人。投资者办理因继承、捐赠、遗赠、自愿离婚、分家析产原因的非交易过户可到转出方的基金托管机构申请办理。投资者办理因国有资产无偿划转、机构合并或分立、资产售卖、机构解散、企业破产、司法执行原因引起的非交易过户须到基金注册与过户登记人处办理。对于符合条件的非交易过户申请按《华安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定办理。   (二)基金注册与过户登记人只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金单位被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结。   (三)在相关法律法规有明确规定的条件下,基金管理人将可以办理基金单位的质押业务或其他非交易过户业务,并制订、公布相应的业务规则。   十、基金的转托管   本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金单位从一个交易账户转入另一个交易账户进行交易。   进行份额托管时,投资者可以将其某个交易账户下的基金单位全部或部分转托管。办理转托管业务的基金持有人需在转出方办理基金单位转出手续,在转入方办理基金单位转入手续。对于有效的转托管申请,基金单位将在投资者办理转托管转入手续后转入其指定的交易账户。具体办理方法参照《华安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定以及基金销售代理人的业务规则。   十一、基金管理   (一)基金管理人概况   1、设立日期   1998年6月4日   2、注册地址   上海浦东新区浦东南路360号,新上海国际大厦38楼   3、法定代表人   杜建国   4、注册资本   1.5亿元人民币   (二)经营业绩   本基金系初次发售,基金成立运作后将开始披露基金的运作业绩。请投资者关注本基金的后续公告。   目前,本基金管理人共管理4只封闭式证券投资基金和1只开放式证券投资基金,基金情况如下(其中基金单位净值、累计净值和基金单位总数截止2002年6月30日):   基金名称      基金安信   基金安顺    基金安久    基金安瑞    华安创新   基金类型      契约型封闭式 契约型封闭式  契约型封闭式  契约型封闭式  契约型开放式   基金经理      王国卫、李玲 李匆、林彤彤  王国卫、李玲  李匆、林彤彤  尚志民、刘耀军、孙正   基金单位总数       20亿      30亿      5亿      5亿    45亿   基金单位净值       1.0678     1.1061     0.8839     1.0702   1.050   累计净值         2.2348     1.5711     0.8839     1.1402   1.072   历年分红情况(元/份) 1998年:0.042  1999年:0.035        2001年:0.07  2002年:0.022              1999年:0.32  2000年:0.32              2000年:0.575  2001年:0.11              2001年:0.23   上市代码        500003     500009    184709     500013   040001   基金托管人       工商银行    交通银行    交通银行   工商银行  交通银行   投资者需注意过往业绩并不代表未来预期的业绩表现。此外,不同基金之间的业绩或许不具有可比性。上述基金的业绩表现只是作为一个参考。   (三)主要人员情况   1、主要人员情况   (1)基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情况等   董事会:   杜建国先生,大学学历,高级经济师。历任上海康健联合开发公司总经理,上投实业公司副总经理,上海国际信托投资公司证券投资信托部经理、证券总部总经理,华安基金管理有限公司董事长。   韩方河先生,研究生学历,高级经济师。历任上海市物价研究所所长,上海市物价局政策研究处处长,上海国际信托投资公司证券总部副总经理、证券投资信托部总经理,华安基金管理有限公司董事、总经理。   柳亚男先生,研究生学历,高级经济师。历任山东省人民银行金管处副处长,山东省融资中心总经理,山东证券有限责任公司总经理,现任天同证券有限责任公司副董事长。   缪恒生先生,研究生学历,高级经济师。历任中国人民银行南市区办会计出纳科副科长,中国工商银行上海市分行南市区办副主任,上海申银证券公司董事、副总裁,现任申银万国证券股份有限公司副总裁。   陶晋先生,大学学历,高级经济师。历任上海市计划委员会教科文处主任科员、综合处副处级,现任东方证券有限责任公司研究发展总部总经理。   郭良勇先生,大学学历,高级经济师。历任中国银行杭州分行(即现在的中国银行浙江省分行)信贷处副处长、存汇处处长,浙江省国际经济技术合作公司三总师办公室,中国新技术创业投资公司浙江分公司副总经理、浙江代理处副主任,浙江证券有限责任公司常务副总裁、总裁。   独立董事:   萧灼基先生,研究生学历,教授。现任全国政协委员,政协经济委员会委员,北京大学经济学院教授,博士生导师,北京市、云南省、吉林省、成都市,武汉市等省市专家顾问,北京市场经济研究所所长,《经济界》杂志社社长、主编。   朱勇先生,研究生学历。曾任上海医药公司助理工程师,北京理工大学助理研究员,中国计划委员会部门负责人,美国康涅迪格州Perspective Investment Advisory Inc. 基金经理,现任美国Alliance Capital Management Corporation亚洲区执行董事。   吴伯庆先生,大学学历,一级律师,具有证券律师资格。1998年曾荣获上海市十佳律师称号。现任金茂律师事务所专职律师,上海市律师协会副会长。   监事会:   张杰波先生,大学学历,会计师。历任山东省人民银行主任科员、山东证券有限责任公司部门经理、总经理助理、现任天同证券有限责任公司总经理助理兼上海业务总部总经理。   张令先生,大专学历,会计师。历任中国纺织机械厂财务科科长、处长、副总会计师、浦东发展银行信托证券部科长、副总经理、东方证券有限责任公司资金财务管理总部负责人,现任东方证券有限责任公司资金财务管理总部总经理。   宋新潮先生,研究生学历,高级会计师。历任浙江证券有限责任公司投资银行部总经理助理、财务管理部副总经理、财务管理部总经理、财务总监。   王礼华先生,大专学历,会计师。历任上海九华袜场财务科副科长,上海万国证券公司交易部经理助理、资金及投资管理部经理、国债部经理,资产管理总部副总经理兼国债部经理、国债总部副总经理,申银万国证券股份有限公司国债总部总经理、客户资产管理总部总经理。   孙志方先生,研究生学历,曾在上海国际信托投资公司综合研究室、法律顾问室、证券投资信托部工作、历任华安基金管理有限公司监察稽核部总经理,现任华安基金管理有限公司研究发展部总监。   其他:   邵杰军先生,副总经理,管理学硕士,曾任申银万国证券股份有限公司基金管理总部总经理助理。   尚健先生:副总经理,金融学博士。历任美国教师保险及年金组织投资分析师、中国证监会基金部审核处副处长、上海证券交易所战略发展委员会办公室副总监。   王国卫先生,总经理助理、基金投资部总监,基金经理,经济学硕士。8年证券从业经验,曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、投资银行部工作。   为更好地体现专家理财精神,公司高度重视员工素质。业务人员来自国内外主要证券公司等金融机构,具有相当的研究分析能力和丰富的实际操作经验,平均年龄30岁左右。公司员工80%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。   (2)本基金基金经理   刘新勇先生:男,34岁,研究生学历,5年证券从业经历。曾在淄博基金管理有限公司从事研究、投资工作。1999年5月加入华安基金管理有限公司后曾任研究发展部高级研究员。   殷觅智先生(Mr. Ian Midgley):男,33岁,研究生学历,CFA,11年证券从业经历。曾在英国培基基金管理(伦敦)有限公司担任研究部分析师,瑞士银行投资管理(纽约分行,伦敦分行)担任研究助理,宝源投资管理(香港)有限公司担任策划员,并是资产分配委员会的成员之一。2001年进入华安基金管理有限公司后在战略规划部工作,从事基金业绩评估、新产品开发及基金专题研究。   (3)本公司采取集体投资决策制度,投资决策委员会成员的姓名和职务如下:   韩方河先生,华安基金管理有限公司董事、总经理   尚健先生,华安基金管理有限公司副总经理   王国卫先生,华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部总监   孙志方先生,华安基金管理有限公司研究发展部总监   上述人员之间不存在亲属关系   (四)基金管理人的权利义务   1、基金管理人的权利   (1)自本基金成立之日起,根据《基金契约》运用本基金资产;   (2)获得基金管理费;   (3)销售基金单位并获得基金申购费用;   (4)办理基金注册与过户登记业务并获得《基金契约》规定的费用;   (5)认为基金托管人违反了《基金契约》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;   (6)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;   (7)选择、更换基金销售代理人,对基金销售代理人的相关行为进行监督和处理;如认为基金销售代理人违反《基金契约》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;   (8)依据《基金契约》及有关法律法规决定基金收益的分配方案;   (9)在《基金契约》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;   (10)依照《暂行办法》、《试点办法》,代表基金对被投资上市公司行使股东权利;   (11)法律、法规和《基金契约》规定的其他权利。   2、基金管理人的义务   (1)遵守本基金《基金契约》;   (2)自基金成立之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产;   (3)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金资产;   (4)配备足够的具有专业资格的人员办理基金单位的认购、申购和赎回业务或委托其他机构代理该项业务;   (5) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金的注册登记或委托其他机构代理该项业务;   (6)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金资产和基金管理人的资产相互独立,保证不同基金在资产运作、财务管理等方面相互独立;   (7)除依据《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其他有关规定外,不为自己及任何第三人谋取非法利益,不委托第三人运作基金资产;   (8)接受基金托管人的依法监督;   (9) 按规定计算并公告基金资产净值及基金单位净值;   (10)严格按照《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;   (11)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;   (12)依据《基金契约》规定决定基金收益分配方案并向基金持有人分配基金收益;   (13)按照法律和《基金契约》的规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;   (14)不谋求对上市公司的控股和直接管理;   (15)依据《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其他有关规定召集基金持有人大会;   (16)保存基金的会计帐册、报表、记录15年以上;   (17) 确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间内发出;保证基金投资者能够按照基金契约规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并得到有关资料的复印件;   (18)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;   (19)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;   (20)因过错导致基金资产的损失时,承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除;   (21)因估值错误导致投资者的损失时,应承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除;   (22)基金托管人因过错造成基金资产损失时,应为基金利益向基金托管人追偿;   (23)法律、法规和《基金契约》规定的其他义务。   (五)基金管理人的承诺   1、本基金管理人承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;   2、本基金管理人承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列违反《证券投资基金暂行管理办法》的行为的发生:   (1)基金之间互相投资;   (2)基金管理人以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券;   (3)基金管理人从事任何形式的证券承销或者从事除国家债券以外的其他证券自营业务;   (4)基金管理人从事资金拆借业务;   (5)动用银行信贷资金从事基金投资;   (6)将基金资产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款;   (7)从事证券信用交易;   (8)以基金资产进行房地产投资;   (9)从事可能使基金资产承担无限责任的投资;   (10)将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券;   (11)中国证监会规定禁止从事的其他行为。   3、本基金管理公司承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:   (1)越权或违规经营;   (2)违反基金契约或托管协议;   (3)故意损害基金持有人或其他基金相关机构的合法利益;   (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;   (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;   (6)玩忽职守、滥用职权;   (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;   (8)除为公司进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易;   (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;   (10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。   4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺   我司承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉尽责的原则,严格遵守有关法律法规和证监会发布的监管规定。不断更新投资理念,规范基金运作。   5、基金经理承诺   (1)依照有关法律、法规和基金契约的规定,本着谨慎的原则为基金持有人谋取最大利益;   (2)不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益;   (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;   (4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;   十二、基金管理人的内部控制制度   (一)内部控制制度概述   1、内部会计控制制度   基金管理公司的财务会计制度主要是通过严格执行国家有关政策、会计制度和准则,做好公司业务活动和其他活动的核算工作,并如实反映基金的运作情况和基金管理公司的财务状况。通过严格财务管理,配合加强成本控制工作。   公司会计核算与基金会计核算,在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分。   2、风险管理控制制度   内部风险控制遵循的原则   全面性原则:内部风险控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;   独立性原则:公司设立独立的监察稽核部,监察稽核部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查;   相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系;   保持与业务发展的同等地位原则:公司的发展必须建立在风险控制制度完善和稳固的基础上,内部风险控制应与公司业务经营放在同等地位上,并为公司业务的稳健发展把好风险控制的难关;   定性和定量相结合原则:建立完备风险控制指标体系,使风险控制更具客观性和实际操作性。   内部风险控制的内容   内部风险控制制度的内容由一系列的具体制度构成,具体包括:岗位分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度和独立的稽核制度。   3、监察稽核制度   监察稽核部的职责:   监察稽核部门依据国家的有关法律法规、公司的内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定的程序和适当的方法,对监察稽核对象进行公正客观的检查和评价。   监察稽核部负责调查、评价公司有关部门执行国家有关法律法规的情况和执行公司各项规章制度的情况;进行日常风险控制监控工作;负责调查评价公司内控制度健全性、合理性和执行的有效性;对内控制度的缺失提出补充建议;调查公司内部的经济违法案件等。   (二)基金管理人内部控制制度五要素   1、控制环境   公司自成立以来,通过不断完善公司治理结构、加强公司内部合规控制建设,已逐步建立起公司内部风险控制体系。   公司设置的总经理办公会议、投资决策委员会和风险控制委员会分别负责公司运营、基金投资和风险管理方面的重大决策与控制。   2、控制的性质和范围   内部会计控制   内部会计控制主要对以下方面进行控制:   第一、基金管理公司和证券投资基金之间,在人员安排、账户设置、资金管理、帐簿记录等方面相互独立;   第二、基金管理公司严格遵循《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《金融企业会计制度》及国家其他有关法律和法规的规定;证券投资基金严格遵循《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》的有关规定和中国证券监督管理委员会允许的基金行业的实务操作规定;   第三、基金管理公司和证券投资基金在凭证与记录控制、资产接触与记录使用、独立稽核等方面符合内部会计控制规范的要求。   风险管理控制   风险管理控制主要从以下两大方面进行控制:   第一方面,通常性控制   这其中主要包括:基金投资决策的程序控制、研究质量控制、基金投资执行的程序控制、内幕交易的控制、各基金间交叉交易的控制、基金投资限制合规性控制、基金投资信息资料保密控制和法定信息披露控制。   第二方面,开放式基金运作的特殊性控制   这其中主要包括:注册登记管理控制、基金销售管理控制、巨额赎回和连续巨额赎回风险控制、基金核算风险控制、基金宣传推广的合规性控制和客户服务质量控制。   3、内部控制制度的实施   公司各部门根据各自业务特点,对业务环节存在的风险点进行梳理,并针对风险点制订相应的处理流程,确定风险环节的对口负责人员。公司各业务部门依据各自内部控制指引,在实际业务操作中遵照实施。   4、内部控制制度实施情况的检查   公司监察稽核部每月会对各业务部门内部控制制度的执行情况进行检查,着重对各部门各业务环节的内控制度执行情况进行核查,以监察稽核反馈表形式向各业务部门出具监察意见,并对各部门改善情况进行跟踪与抽查。   监管机构新监管措施出台,各部门会结合现有业务对原有内控制度进行审视,调整已不适用的部分,监察稽核部在对内控制度的执行情况进行检查的同时,也会提醒各业务部门作及时的调整。   5、内部控制制度的报告制度   监察稽核部每月在完成对各业务部门内控制度执行情况的检查后,出具监察稽核报告,直接报送公司董事长和中国证监会;日常工作中如发现重大内控失效或执行不力,及时报告公司高层和证监会。   (三)基金管理人内部控制制度声明   我司声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺公司将根据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。   十三、基金托管   (一)基金托管人情况   名称:中国工商银行   法定代表人:姜建清   注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号   邮政编码:100032   组织形式:国有独资企业   注册资本:1710.24亿元人民币   (二)基金托管人的职责   1、基金托管人的权利   (1)依法持有并保管基金资产;   (2)依法监督基金管理人的投资运作,如果基金管理人违反了本基金契约及国家有关法律法规,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;   (3)监督基金的注册及过户登记服务;   (4)获取基金托管费;   (5)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;   (6)法律、法规及基金契约规定的其他权利。   2、基金托管人的义务   (1)遵守基金契约;   (2)依法持有基金资产;   (3)自基金成立之日起,根据基金契约和托管协议的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金资产;   (4)设有专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;   (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金资产的安全,保证其托管的基金资产与基金托管人资产以及不同的基金资产相互独立;对不同的基金分别设置账户、独立核算、分帐管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;   (6)除依据《暂行办法》、基金契约及其他有关规定外,不为自己及任何第三人谋取非法利益,不委托第三人托管基金资产;   (7)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;   (8)以基金的名义设立证券账户、银行账户等基金资产账户,负责基金投资于证券的清算交割,执行基金管理人的投资指令,负责基金名下的资金往来;   (9)保守基金商业秘密,除《暂行办法》、基金契约及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不向他人泄露;   (10)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及单位基金资产净值;   (11)采取适当、合理的措施,使基金单位的认购、申购、赎回等事项符合基金契约等有关法律文件的规定;   (12)采取适当、合理的措施,使基金管理人用以计算开放式基金单位认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金契约》等法律文件的规定;   (13)采取适当、合理的措施,使基金投资和融资的条件符合《基金契约》等法律文件的规定;   (14)按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告,并报中国证监会和中国人民银行;   (15)在定期报告内出具托管人意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金契约的规定进行;如果基金管理人有未执行基金契约规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施,   (16)按有关规定,保存基金的会计账册、报表、基金持有人名册和记录等15年以上;   (17)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;   (18)依据基金管理人的指令或有关规定向基金持有人支付基金收益及赎回款项;   (19)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;   (20)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会和中国人民银行,并通知基金管理人;   (21)因过错导致基金资产的损失时,承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除;   (22)基金管理人因过错造成基金资产损失时,应为基金向基金管理人追偿;   (23)不从事任何有损本基金及本基金其他当事人利益的活动;   (24)法律、法规规定的其他义务。   (三)基金托管人的内部控制制度说明   1、内部风险监控目标   强化内部管理,保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行,保证自觉合规依法经营,在全行形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系,保障业务正常运行,维护基金投资者及基金销售代理人的合法权益。   2、内部风险监控组织结构   由全行专业稽核监察部门和业务管理部门构成。专业稽核监察部门包括稽核监督部门、纪检监察部门。业务管理部门包括基金托管部、会计结算部、个人金融业务部、资金营运部、技术保障部,依据有关业务规定,对基金销售代理业务的运作进行日常检查与辅导。   3、内部风险监控原则   (1)合法性原则:必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于基金销售代理业务经营管理活动的始终。   (2)完整性原则:一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约必须渗透到基金销售代理业务的全过程和各个操作环节,覆盖到所有的部门、岗位和人员。   (3)及时性原则:基金销售代理业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照"内控优先"的原则,新设分支机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。   (4)审慎性原则:必须实现防范风险、审慎经营,保证投资者的资金安全与完整。   (5)有效性原则:必须根据国家政策、法律及工商银行经营管理的发展变化进行适时修订;必须保证制度的全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。   (6)独立性原则:直接的操作人员和控制人员必须相对独立、适当分开;内控制度的检查、评价部门必须独立于控制制度的建立和执行部门。   4、-内部风险监控系统结构   工商银行内部控制纵向结构由决策控制、执行控制、监督控制组成,其横向结构由组织决策控制、资金营运控制、业务操作控制、资产管理控制、经营评价控制组成。纵横结构相互交错,由控制点到控制程序,进而形成相互依赖和制约、对整体经营活动具有全面监督控制功能的综合网络体系。   5、内部风险监控实施   (1)建立健全各项规章制度,制定各岗位职责、操作规则与程序,形成一套责权分明 、平衡制约、规章健全、运作有序的内部控制机制;   (2)建立"自控防线"、"互控防线"、"监控防线"三道控制防线;   (3)实行岗位分离制度;   (4)对各类突发事件或故障建立完备有效的应急应变计划,对重要及关键岗位具备适当的人员备份。   (四)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序   根据《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购与赎回、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。   基金托管人发现基金管理人的违反《暂行办法》、《试点办法》和《基金契约》和有关证券法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。   基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。   十四、基金持有人   (一)基金持有人的权利和义务   基金投资者购买本基金基金单位的行为即视为对本基金契约的承认和接受,基金投资者自取得依据本基金契约发行的基金单位,即成为基金持有人和本基金契约的当事人。基金持有人作为当事人并不以本基金契约上书面签章为必要条件。   1、基金持有人的权利   (1)出席或者委派代表出席基金持有人大会并行使表决权;   (2)取得基金收益;   (3)监督基金经营情况,按基金契约的规定获取基金业务及财务状况的公开资料;   (4)按本基金契约的规定申购、赎回并在规定的时间取得有效申请的款项或基金单位;   (5)取得基金清算后的剩余资产;   (6)知悉基金契约规定的有关信息披露内容;   (7)提请基金管理人或基金托管人履行按本契约规定应尽的义务;   (8)因基金管理人、基金托管人、注册登记机构、销售机构的过错导致利益受到损害,有要求赔偿的权利;   (9)法律、法规及本基金契约规定的其他权利。   每份基金单位具有同等的合法权益。   2、基金持有人的义务   (1)遵守基金契约;   (2)缴纳基金认购、申购款项及基金契约规定的费用;   (3)以投资额为限承担基金亏损或者终止的有限责任;   (4)不从事任何有损本基金及本基金的其他当事人利益的活动;   (5)法律法规及契约规定的其他义务。   (二)基金持有人大会   基金持有人大会由基金持有人或基金持有人合法的授权代表共同组成。   1、召开事由   有以下情形之一的,召开基金持有人大会:   (1)修改基金契约(《基金契约》中规定可由基金管理人和基金托管人协商后修改而无需召开基金持有人大会的情形除外);    (2)因无法满足基金契约规定的条件而终止基金;   (3)更换基金管理人;   (4)更换基金托管人;   (5)变更基金类型;   (6)与其他基金合并;   (7)单独或合并持有基金单位总份额10%(不含10%)以上的基金持有人就同一事项书面要求(以下简称"基金持有人提案")召开基金持有人大会;   (8)基金管理人或基金托管人要求召开基金持有人大会;   (9)中国证监会规定的其他情形;   (10)《暂行办法》、《试点办法》及其它有关规定确定的其它事项。   2、会议召集方式   (1)在正常情况下,基金持有人大会由基金管理人召集;   (2)在更换基金管理人或基金管理人无法行使召集权的情况下,由基金托管人召集;   (3)在基金管理人和基金托管人均无法行使召集权的情况下,可由单独或合并持有本基金10%(不含10%)以上份额的持有人推选的持有人代表召集;若就同一事项出现若干个基金持有人提案,则由提出该等提案的基金持有人共同推选出代表召集持有人大会。   3、通知   (1)召开基金持有人大会,召集人应于会议召开前15天,在中国证监会指定的至少一种全国性信息披露报刊上公告通知。基金持有人大会通知应至少载明以下内容:   ①会议召开的时间、地点;   ②会议拟审议的主要事项;   ③有权出席基金持有人大会的权利登记日;   ④代理投票授权委托书送达时间和地点;   ⑤会务常设联系人姓名、电话。   采取通讯方式开会并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交的截止时间和收取方式。   4、会议的召开方式   基金持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。   会议的召开方式由召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开。   (1)现场开会。由基金持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金持有人大会。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金持有人大会议程:   ①亲自出席会议者持有基金单位的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金单位的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律、法规、本基金契约和会议通知的规定;   ②经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金单位的凭证显示,有效的基金单位份额不少于本基金在权利登记日基金单位总额的30%(不含30%)。   (2)通讯方式开会。通讯方式开会应以书面方式进行表决。   在同时符合以下条件时,通讯开会方式视为有效:   ①基金管理人按本基金契约规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告;   ②基金管理人在基金托管人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金持有人的书面表决意见;   ③本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,所有出具有效书面意见所代表的基金持有人所持有的基金单位份额不少于在权利登记日基金单位总额的30%(不含30%);   ④直接出具书面意见的基金持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金单位的凭证、受托代表他人出具书面意见的委托人持有基金单位的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律、法规、本基金契约和会议通知的规定;   ⑤会议通知公布前已报中国证监会备案。   采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律、法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为无效表决。   如果开会条件达不到上述现场开会或通讯方式开会的条件,则对同一议题可履行再次开会的程序,再次开会日期的提前通知期限为10天,但确定有权出席会议的基金持有人资格的权利登记日不应发生变化。   属于以现场开会方式再次召集基金持有人大会的,必须同时符合以下条件:   ①亲自出席会议者持有基金单位的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金单位的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律、法规、本基金契约和会议通知的规定;   ②经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有的基金单位凭证显示,全部有效的凭证所对应的基金单位份额不少于本基金在权利登记日基金单位总额的15%(不含15%)。   属于以通讯表决方式再次召集基金持有人大会的,必须同时符合以下条件:   ①基金管理人按本基金契约规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告;   ②基金管理人在基金托管人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金持有人的书面表决意见;   ③本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,出具有效书面意见所代表的基金持有人所持有的基金份额不少于在权利登记日基金总份额的15%(不含15%);   ④直接出具书面意见的基金持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交持有基金单位的凭证、受托代表他人出具书面意见的委托人持有基金单位的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律、法规、本基金契约和会议通知的规定;   ⑤会议通知公布前已报中国证监会备案。    5、议事内容与程序   (1)议事内容及提案权   议事内容为关系基金持有人利益的重大事项,如修改基金契约、决定终止基金、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金契约规定的其他事项以及召集人认为需提交基金持有人大会讨论的其他事项。   基金持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。   基金持有人大会的召集人发出召集现场会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金持有人大会召开日5天前公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少有5天的间隔期。   基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权利登记日基金单位总额10%(不含10%)以上的基金持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日10天前提交召集人。   召集人对于基金管理人、基金托管人和基金持有人提交的临时提案进行审核,符合条件的应当在大会召开日5天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:   ①关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律、法规和基金契约规定的基金持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金持有人大会审议。如果召集人决定不将基金持有人提案提交大会表决,应当在该次基金持有人大会上进行解释和说明。   ②程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金持有人大会做出决定,并按照基金持有人大会决定的程序进行审议。   单独或合并持有权利登记日基金总份额10%( 不含10%)以上的基金持有人提交基金持有人大会审议表决的提案,未获基金持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金持有人大会审议,需由单独或合并持有权利登记日基金总份额20%(不含20%)以上的基金持有人提交;基金管理人或基金托管人提交基金持有人大会审议表决的提案,未获得基金持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金持有人大会审议,其时间间隔不少于六个月。   (2)议事程序   ①现场开会   在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金持有人所持表决权的50%以上(不含50%)选举产生一名基金持有人作为该次基金持有人大会的主持人。   ②通讯方式开会   在通讯方式开会的情况下,由会议召集人公告会议通知时同时公布提案,在所通知的表决截止日期第二天统计全部有效表决,在公证机构监督下形成决议。   6、表决   (1)基金持有人所持每份基金单位有一票表决权。   (2)基金持有人大会决议分为一般决议和特别决议:   ①一般决议,一般决议须经出席会议的基金持有人所持表决权的50%以上(不含50%)通过方为有效;除下列②所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。   ②特别决议,特别决议须经代表权利登记日基金单位总额的50%以上(不含50%)通过方可做出。更换基金管理人、更换基金托管人、决定终止基金等重大事项必须以特别决议通过方为有效。   (3)基金持有人大会采取记名方式进行投票表决。   (4)采取通讯方式进行表决时,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。   (5)基金持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。   7、计票   (1)现场开会   ①如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金持有人中选举两名基金持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金持有人自行召集,基金持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金持有人中选举三名基金持有人代表担任监票人。   ②监票人应当在基金持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。   ③如果会议主持人或基金持有人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。   ④计票过程应由公证机关予以公证。   (2)通讯方式开会   在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。   8、生效与公告   基金持有人大会决议自做出之日起生效,但其中需中国证监会或其他有权机构批准的,自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。   除非本基金契约或法律法规另有规定,生效的基金持有人大会决议对全体基金持有人有法律约束力。   基金持有人大会决议自生效之日起5个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。   十五、 基金的投资   (一)投资目标   运用增强性指数化投资方法,通过控制股票投资组合相对上证180指数有限度的偏离,力求基金收益率适度超越本基金比较基准,并在谋求基金资产长期增值的基础上,择机实现一定的收益和分配。   (二)衡量基金操作水平的比较基准   本基金采用由权威机构发布的,代表上海证券交易所或中国主板证券市场的主体市场的成分指数作为衡量基金股票投资操作水平的比较基准,目前这一指数为上证180指数。国债部分的比较基准为中信国债指数。衡量本基金整体业绩比较基准为:   基金整体业绩比较基准 = 75% ×上证180指数收益率 + 25%×中信国债指数收益率   (三)投资范围   本基金资产主要投资于指数成分股和国债。本基金所跟踪的指数,是由权威机构发布的,代表上海证券交易所或中国主板证券市场的主体市场的成分指数,目前这一指数为上证180指数。具体的投资范围为:   1、投资于国债不低于基金资产净值的20%,包括银行间国债市场和交易所国债市场交易的国债。根据两个市场国债的到期收益率变化,流动性以及两市场资金成本的比较调整资产配置,基金经理可选择进行回购和逆回购操作,提高资金运用效率。   2、投资于股票的目标比例为基金净资产净值的75%,本基金投资180成分股的比重在50个交易日内不持续低于股票净值的80%。   3、参与股票一级市场的新股申购以及上证180成分股的增发申购和配股。   4、在成分股之外的股票投资,仅限于未售出的申购新股、预期将调整入指数成分股的个股以及增强性投资中替代成分股的其他个股。   5、根据开放式基金的申购和赎回情况,保留一定比例的现金。   6、经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。   在法律法规和政策允许的情况下,本基金将适时转变为完全投资于股票的指数增强型基金。   (四)投资组合原则及选择标准   1、投资组合的基本原则   (1)资产分配原则:本基金投资于股票的目标比例为基金净资产净值的75%,国债投资不低于基金净资产的20%,其余基金资产为现金。本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下,可以根据开放式基金运作的实际需求和市场的实际情况,适当调整基金资产分配比例。   (2)股票投资原则:本基金以上证180指数成分股构成及其权重等指标为基础,通过复制和有限度的增强管理方法,构造指数化投资组合。在投资组合建立后,基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度,适时对投资组合进行调整,使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外,本基金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等。   (3)国债投资原则:本基金将根据国家经济形势、利率变化趋势、市场状况、基金资产收益和流动性的需要等因素,采取积极管理模式进行国债投资。   (4)其他投资原则:本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金融工具,减少基金资产的风险并提高基金的收益。   2、投资组合构建   (1)股票指数化投资组合构建:   本基金的指数化投资方式将采用复制法来实现对上证180指数的跟踪,具体过程如下:①以上证180指数成分股构成及其权重为基础拟定标准权重的指数化投资组合方案;   ②根据增强性投资选择标准,对标准权重的指数化投资组合进行调整,形成指数增强型投资组合方案;   ③根据拟定的指数增强型投资组合方案,通过指数化投资自动交易系统进行买卖;   ④基金经理根据建仓过程中的买卖情况、申购赎回情况等,对投资组合进行动态调整,以保证完成指数化投资组合的构建。   (2)增强性投资选择标准:   本基金的增强性投资,是指在基于研究员和基金经理对行业及上市公司的深入研究和调查的基础上,由基金经理根据股票市场的具体情况,对投资组合的股票仓位、行业及个股、权重进行适当的调整。对于以下成分股,本基金将考虑予以剔除或降低权重:   ①由于公司经营状况、财务状况严重恶化或其它基本面发生重大变化而导致其投资价值严重降低的个股;   ②因流动性太差而导致无法按照指数标准权重建仓的个股;   ③存在重大违规嫌疑,被监管部门调查的个股;   ④基金经理在充分调研的基础上,判断预期收益将远低于成分股中同类股票或指数平均水平的个股;   ⑤其他特殊个股,例如预期将从指数中剔除的个股等。   对于以下个股,本基金将考虑纳入组合或增加投资权重:   ①新股配售而得到的非成分股以及因增发配售而超出指数标准权重的成分股,本基金将在新股上市后1个月以内择机卖出此类股票;   ②由于其它成分股的建仓困难而被选择作为替代的个股;   ③基金经理在充分调研的基础上,判断预期收益将远高于成分股中同类股票或指数平均水平的个股;   ④其他特殊个股,例如预期将纳入指数的个股等。   (3)国债投资组合构建:   ①对于国债一级市场的投资,将主要参考市场的即期利率、同类券种的收益率以及供求关系来确定投资组合;对于二级市场的投资,本基金将根据收益率曲线计算各国债券种的理论价格,在市场价格与理论价格存在较大偏离时分析其原因,并作出相应决策。   ②在对未来利率走势的预期下,本基金对短期、中期、长期国债的投资品种的比例和固息国债与浮息国债的比例作出决策。   3、指数化增强性投资管理的限度和控制   本基金以指数化投资为主,增强性投资为辅,为控制因增强型投资而导致的投资组合相对指数标准结构的偏离,本基金选择以"跟踪偏离度"为标准,对积极投资行为予以约束,以控制基金相对指数的偏离风险。   其中: di= 第i日基金组合收益率 - 第i日比较基准收益率   n为计算区间,本基金选定为30个交易日   本基金以日跟踪偏离度为测算基础,将该指标的最大容忍值设定为0.5%,以每周为检测周期,即本基金将每周计算该指标,计算区间为每周最后一个交易日起前30个交易日(含当日)。如该指标接近或超过0.5%(相应折算的年跟踪偏离度约为7.75%),则基金经理必须通过归因分析,找出造成跟踪偏离的来源,如是源于积极投资的操作,则在适当时机行使必要的组合调整,降低增强性投资力度,以使跟踪偏离度回归到最大容忍值以下。当跟踪偏离度在最大容忍值以下时,由基金经理对最佳偏离度的选择作出判断。如跟踪偏离度源于国债投资部分,并且不是由于国债的积极投资造成,基金经理将不采取调整措施。当本基金运作发展到一定阶段后,本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪偏离度,具体变化将另行公告。   除此之外,本基金对增强性投资的其他限制包括:   (1)在本基金成立之日起的合理期间后,投资组合中持有的上证180指数成分股数量不低于120只;   (2)在本基金成立之日起的合理期间后,投资组合中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的50%;   (五)投资管理的基本程序   1、投资决策程序   (1)投资决策委员会定期召开会议,对阶段性的投资组合资产分配比例和行业权重相对指数的偏离度作出检讨和决议。   (2)金融工程小组利用集成市场预测模型和风险控制模型对行业、个股和市场的预期收益进行测算,研究部门从基本面分析对行业、个股和市场走势提出研究报告,开放式基金注册部门提供申购、赎回的动态情况,供基金经理参考;   (3)基金经理小组根据对以上因素的判断,初步决定投资组合,包括股票、现金以及其他投资品种的比例,行业、个股和整体投资组合相对指数的偏离度,以及新股配售等一级市场操作的参与力度;   (4)基金经理小组根据交易情况的反馈报告,对组合进行适度调整,对于需调整的个股,研究部事先提供备选的其它股票;   (5)风险分析小组对基金投资组合偏离风险进行评估,并提出偏离的归因分析报告,在组合跟踪偏离度超过0.5%时提出预警;   (6)监察稽核部对投资程序进行稽查并出具稽查报告。   2、投资操作程序   (1)基金经理根据指数的标准构成,在设定的调整范围内定出组合中各个股票的比例关系,输入交易系统;   (2)需买入股票时,交易员启动自动交易系统,系统按事先设定的个股权重统一下单买入,需卖出股票时,系统统一下单卖出;   (3)对于需调整或自动交易出现困难的个股,基金经理可独立发出指令,交易员可在交易时间内人工操作;   (4)投资部定期对指数化投资组合进行跟踪偏离度的测算,若跟踪偏离度超过允许的范围,则对组合进行调整;   (5)本基金在上证180指数成分股定期调整信息公布前一个月内,根据研究部的分析预测,将对投资组合进行调整,增持可能进入上证180指数的股票,并在上证180指数成分股定期调整信息公布后一个月内,按照调整后的上证180指数成分股及权重构建投资组合;   (6)当发生新股申购和上证180指数成分股的增发时,研究部提供拟发行新股企业和增发企业的研究报告;投资部根据研究报告进行新股申购和增发。   (7)本基金建仓期为3个月。   (六)投资限制   基金管理人应依据有关法令及《基金契约》规定,运作管理本基金:   本基金投资组合应遵循下列规定:   (1)本基金投资于股票、债券的比例,不低于本基金资产总值的80%;   (2)本基金持有1家上市公司的股票,不超过本基金资产净值的10%;   (3)本基金与由本基金管理人管理的其它基金持有1家公司发行的证券的总和,不超过该证券的10%;   (4)中国证监会的其它比例限制。   禁止用本基金资产从事以下行为:   (1)投资于其他证券投资基金;   (2)以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券;   (3)以基金资产进行房地产投资;   (4)从事可能使基金资产承担无限责任的投资;   (5)将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券;   (6)当时有效的法律、法规、规章、中国证监会及《基金契约》规定禁止从事的其他行为。   (七)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法   1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;   2、有利于基金资产的安全与增值;   3、基金管理人应按照国家有关法律法规和政策的规定代表基金独立行使股东权利,保护基金投资者的利益。   十六、风险揭示   在投资风险方面,本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但由于本基金是实行指数化增强性投资的开放式基金,上述风险在本基金中存在一定的特殊性。   (一)跟踪指数的被动投资风险   被动跟踪指数的风险主要表现在三个方面:指数下跌风险,即在市场下跌的情况下由于本基金被动地跟踪指数而对基金净值造成损失的不确定性;跟踪偏离风险,即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与目标指数表现之间产生差异的不确定性;目标指数风险,即目标指数因为编制方法的不同或自身的不合理性等原因,可能导致目标指数表现与市场的综合指数表现之间产生差异的不确定性以及目标指数调整给基金投资带来的管理成本和投资成本提高的风险。比较而言,指数下跌风险和目标指数风险是指数基金本身固有的风险,而跟踪偏离风险是相对可控的风险,它主要受到交易成本、市场流动性风险和基金管理人的管理能力、成分股调整等因素的影响,具体表述如下:   (1)本基金在跟踪指数过程中,由于买入和卖出证券时均存在交易成本,例如印花税、交易佣金、经手费证管费过户费等,导致本基金在跟踪指数时可能产生收益上的偏离。   (2)受市场流动性风险的影响,本基金在实际管理过程中,由于投资者申购而增加的资金可能不能及时地转化为目标指数的成分股票,或在面临投资者赎回时,无法以赎回价格将股票及时地转化为现金。这些情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险。   (3)在本基金实行指数化投资过程中,管理人对指数基金的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对目标指数的跟踪程度。   (4)在跟踪上证180指数的过程中,由于180指数成分股可能出现调整,本基金在被动调整过程中也可能产生一定的跟踪偏离风险。   (5)上证180指数本身的合理性有待市场检验。180指数可能存在的不合理性可导致其不能很好地代表市场整体,表现为180指数回报率落后于市场综合指数回报率。随着中国市场的进一步发展和完善,未来如果有更合理、更能代表中国主板市场的成分股指数推出时,本基金可能会通过召开持有人大会的方式,决定是否更换标的指数。   (二)增强性投资的积极投资风险   增强性积极投资的风险主要体现为基金经理为了获得超越指数的投资回报的目的而通过采用积极投资的手段增加投资组合的风险度。在基金投资组合的风险度高于指数的情况下,其投资收益率可能高于指数收益率,但也有可能低于指数收益率,其中存在一定的不确定性。   本基金的积极投资风险具体可由下列投资方式产生:对一些指数成分股的投资权重进行适当调整,选择其他股票对指数成分股进行替代,调节股票投资的仓位等。   (三)流动性风险   本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面:基金资产不能迅速转变成现金,或变现成本很高;不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险;指数中个别成分股的流动性风险。这些风险的主要形成原因是:   (1)市场流动性相对不足。证券市场的流动性受到市场行情、投资群体等诸多因素的影响,在某些时期成交活跃,流动性非常好,而在另一些时期,则可能成交稀少,流动性差。在市场流动性相对不足时,本基金的建仓或变现都有可能因流动性问题而抬高或压低指数,从而增加建仓成本或变现成本,对本基金的资产净值造成不利影响。这种风险在发生大额申购和大额赎回时表现尤为突出。   (2)指数中成分股票之间流动性不均匀,存在个股流动性风险。由于成分股的流动性高低存在差异,即使在市场流动性比较好的情况下,一些股票的流动性可能仍然比较差,这种情况的存在使得本基金在以指数权重为基础进行操作时,可能难以按计划买入或卖出相应的数量,或买入卖出行为对股价产生比较大的影响,增加建仓成本或变现成本。这种风险在出现个股停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。   (四)国债投资和现金管理风险   本基金对国债投资部分采用积极投资管理方式,可能会因债券市场的短期需求变化、利率变化等因素造成投资损失。由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的需求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会成本风险。此外,本基金也可能由于向投资者分红而面临现金不足的风险。   (五)市场风险   基金主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变化,主要存在以下几种风险:   (1) 政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市场波动而影响基金收益,产生风险。   (2) 经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,各个行业及上市公司的盈利水平也呈周期性变化,从而影响到个股乃至整个行业板块二级市场走势。   (3) 利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国债的价格和收益率。基金投资于国债和股票,其收益水平可能会受到利率变化的影响。   (4) 国际竞争风险。随着中国开放程度的提高,上市公司的发展必然也受到发达国家同类技术及同类产品进入中国市场的影响。尤其是中国加入WTO(世界贸易组织),市场开放程度加大之后,中国境内公司必然面临国际竞争风险。   (5) 上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术更新、新产品研究开发、高级专业人才流动等风险。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。   (6) 购买力风险。基金持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降。   (六)管理风险   (1) 本基金可能因为基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素,而影响基金收益水平。   (2) 本基金是一开放式基金,基金规模将随着投资者对基金单位的申购与赎回而不断变化,若是由于投资者的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售股票以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。   (七)技术风险   当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。   (八)巨额赎回风险   若因市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现金支付出现困难,基金投资者在赎回基金单位时,可能会遇到部分顺延赎回情况或暂停赎回等风险。   (九)其他风险   战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证券市场、基金管理人及基金销售代理人可能因不可抗力无法正常工作,从而有影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。   十七、基金费用与税收   (一)基金的费用的种类   1、基金管理人的管理费   基金管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。计算方法如下:   H = E × 1% ÷ 当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日基金资产净值   基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。   2、基金托管人的托管费   基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:   H = E × 0.2% ÷ 当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日基金资产净值   基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。证券交易费用;   3、证券交易费用   4、基金信息披露费用   5、基金持有人大会费用   6、与基金相关的会计师费和律师费   7、基金分红手续费   8、按照国家有关规定可以列入的其他费用   上述基金费用中第3至8项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。   9、不列入基金费用的项目   基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。   10、费用调整   基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金持有人大会决议通过。   (二)基金的税收   本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。   十八、基金资产   (一)基金资产总值   基金资产总值是指基金通过发行基金单位方式募集资金,并进行证券投资等交易所形成的各类资产的价值总和。   其构成主要有:   1.银行存款及其应计利息;   2.清算备付金及其应计利息;   3.根据有关规定缴纳的保证金;   4.应收证券交易清算款;   5.应收申购款;   6.股票投资及其估值调整;   7.债券投资及其估值调整和应计利息;   8.其他投资及其估值调整;   9.其他资产等。   (二)基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。   其构成主要有:   1.基金持有人申购基金单位所支付的款项;   2.运用基金资产所获得收益(亏损);   3.以前年度实现的尚未分配的收益或尚未弥补的亏损。   (三)基金资产的账户   本基金资产以"华安上证180指数增强型证券投资基金"的名义开立基金专用的银行存款账户、证券交易清算备付金账户、证券账户,并报中国证监会备案。开设的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售代理人和基金注册与过户登记人自有的资产账户以及其他基金资产账户相独立。   (四)基金资产的保管和处分   本基金资产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售代理人的资产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人和基金销售代理人以其自有的资产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金资产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其他有关规定处分外,基金资产不得被处分。   十九、基金资产估值   (一)估值目的   基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位净值,是计算基金申购与赎回的基础。   (二)估值日   本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日,定价时点为上述证券交易场所的收市时间。   (三)估值方法   本基金按以下方式进行估值:   1、任何上市流通的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价(收盘价)估值。   2、未上市的股票应区分两种情况处理:   ①配股和增发新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;   ②首次公开发行的股票,按成本估值。   3、配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,按市价高于配股价的差额估值;如果市价低于配股价,按配股价估值。   4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。   5、如有新增事项,按国家最新规定估值。   (四)估值对象   本基金所持有的一切有价证券。   (五)估值程序   在估值日,基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按《基金契约》及国家有关规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后加盖业务章返回给基金管理人。月末、年中和年末估值复核与基金会计帐目的核对同时进行。   (六)估值错误的处理   当基金估值出现错误时,基金管理人应当立即公告、予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;估值错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。   因基金估值错误给投资者造成损失的,本契约的当事人应将按照以下约定处理:   1.差错类型   本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册与过户登记人、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人("受损方")按下述"差错处理原则"给予赔偿承担赔偿责任。   上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。   由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。   2.差错处理原则   (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正;   (2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责;   (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失("受损方"),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方;   (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式;   (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金的利益向管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;   (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、《基金契约》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失;   (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。   3.差错处理程序   差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:   (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方;   (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;   (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;   (4)根据差错处理的方法,需要修改注册与过户登记人的交易数据的,由注册与过户登记人进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;   (5)基金管理人及基金托管人基金资产净值计算错误偏差达到基金资产净值0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。   (七)暂停估值的情形   1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;   2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时。   (八)特殊情形的处理   1、基金管理人按估值方法的第四种方法进行估值时,所造成的误差不作为基金单位净值错误处理;   2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。   二十、基金收益与分配   (一)基金收益的构成   基金收益包括:基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收益。   (二)基金净收益   基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。   (三)基金收益分配原则   1.本基金收益以现金形式分配,但投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资;   2.基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可不分配;   3.基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;   4.基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值;   5.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;   6.每一基金单位享有同等分配权。   (四)收益分配方案   基金收益分配方案中载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。   (五)收益分配方案的确定、公告与实施   本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人核实后确定,在报中国证监会备案后五个工作日内公告。   (六)基金收益分配中发生的费用   红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资者自行承担。   二十一、基金的会计和审计   (一)基金会计政策   1.基金管理人为本基金的基金会计责任方;   2.基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果基金成立少于3个月,并入下一个会计年度;   3.基金核算以人民币为记帐本位币,记帐单位是人民币元;   4.会计制度执行国家有关的会计制度;   5.本基金独立建帐、独立核算;   6.基金管理人及基金托管人各自保留完整的基金会计帐目、凭证(原始凭证由托管行保管)并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;   7.基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。   (二)基金的年度审计   1.本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所及其注册会计师对基金进行年度审计;   2.会计师事务所更换经办注册会计师时,须事先征得基金管理人和基金托管人同意,并报中国证监会备案;   3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。更换会计师事务所需在5个工作日内公告。   二十二、基金持有人的服务   基金管理人承诺为基金持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理人根据基金持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些服务项目:   (一)持有人注册与过户登记服务   基金管理人设立基金注册部,配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、汇总和存储基金的所有申购与赎回信息,确保基金持有人的注册与过户登记工作。   (二)持有人投资记录邮寄服务   基金持有人投资记录邮寄服务包括季度对帐单和年度对帐单。季度对帐单在每季度结束后7个工作日内向本季度有交易的投资者寄出;年度对帐单在每年度结束后20个工作日内向持有本基金的所有投资者寄送。   (三)基金收益分配申购基金单位   若基金持有人选择本基金收益以基金单位形式进行分配,该持有人当期分配所得基金收益将按红利发放日的基金单位净值自动转基金单位,且不收取任何申购费用。   (四)定期定额投资计划   本基金可为投资者提供定期定额投资计划服务。通过定期定额投资计划,投资者可通过固定的渠道,采用定期定额的方式申购基金单位,该定期申购计划不受最低申购份额限制,具体实施方法以业务规则为准。   (五)基金转换   为方便基金持有人,未来在各项技术条件和准备完备的情况下,持有本基金管理人其他开放式基金的投资者可以选择在其他开放式基金(如华安创新基金)和华安上证180指数增强型证券投资基金之间进行基金转换(另行公告)。   (六)网络在线服务   在技术条件成熟时,基金管理人可利用自己的网站(www.huaan.com.cn)为基金投资者提供各类在线服务。   (七)后端收费   在技术条件成熟后,本基金将为投资者提供后端收费服务。具体实施办法将另行公告。   二十三、基金的信息披露   本基金的信息披露将严格按照《暂行办法》及其实施准则、《试点办法》、《基金契约》及其它有关规定进行。   本基金的信息披露事项将固定在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。   (一)基金的年度报告、中期报告   1.基金年度报告经注册会计师审计后在基金会计年度结束后的90日内公告。   2.基金中期报告在基金会计年度前六个月结束后的60日内公告。   (二)临时报告与公告   基金在运作过程中发生下列可能对基金持有人权益及基金单位的交易价格产生重大影响的事项之一时,基金管理人必须按照法律、法规及中国证监会的有关规定及时报告并公告。   1.基金持有人大会决议;   2.基金管理人或基金托管人变更;   3.基金管理人或基金托管人的董事、监事和高级管理人员和基金经理变动;   4.基金管理人或基金托管人主要业务人员一年内变更达30%以上;   5.基金所投资的上市公司出现重大事件,导致基金所持有的该公司发行的证券不能按正常的估值方法进行估值,在基金管理人根据国家有关规定进行调整后,调整金额影响到该日的基金单位净值的;   6.重大关联交易;   7.基金管理人或基金托管人受到重大处罚;   8.重大诉讼、仲裁事项;   9.基金提前终止;   10.开放式基金发生巨额赎回并延期支付;   11.开放式基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;   12.其它暂停开放式基金申购、赎回申请的情形;   13.暂停期间公告;   14.暂停结束重新开放申购、赎回公告;   15.其他重大事项。   (三)基金资产净值公告   每工作日公告一次,披露公告截止日前一个工作日每一基金单位资产净值。   (四)基金投资组合公告   每三个月公告一次,于截止日后15个工作日内公告。   (五)公开说明书   本基金成立后,于每六个月结束后的一个月内公告公开说明书,并应在公告时间15日前报中国证监会审核。公开说明书公告内容的截止日为每六个月的最后一日。   (六)信息披露文件的存放与查阅   本招募说明书(或《公开说明书》)、《基金契约》、《华安基金管理有限公司开放式基金业务规则》文本存放在基金管理人、基金托管人和基金销售网点的营业场所,投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站(www.huaan.com.cn)进行查阅。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。   二十四、基金的终止与清算   (一)基金的终止   有下列情形之一的,本基金经中国证监会批准后将终止:   1.存续期间内,基金持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元,基金管理人将宣布本基金终止;   2.基金经持有人大会表决终止的;   3.因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令终止的;   4.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任本基金管理人的职务,而无其它适当的基金管理公司承受其原有权利及义务;   5.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任本基金托管人的职务,而无其它适当的托管机构承受其原有权利及义务;   6.中国证监会允许的其他情况。   (二)基金清算小组   1.基金清算小组   自基金终止之日起30个工作日内成立清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。   2.基金清算小组组成   基金清算小组成员由基金发起人、基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、具有从事证券法律业务资格的律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。   3.基金清算小组职责   基金清算小组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法以基金的名义进行必要的民事活动。   (三)基金清算程序   1.基金终止后,由基金清算小组统一接管基金;   2.对基金资产和债权债务进行清理和确认;   3.对基金资产进行估值和变现;   4.对基金资产进行分配。   (四)清算费用   清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算小组优先从基金资产中支付。   (五)基金剩余资产的分配   基金清算后的全部剩余资产按基金持有人持有的基金单位比例进行分配。   (六)基金清算的公告   基金终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金清算结果由基金清算小组经中国证监会批准后3个工作日内公告。   (七)清算帐册及文件的保存   基金清算帐册及有关文件由基金托管人保存15年以上。   二十五、基金专用交易席位的选用   (一)选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准和程序   基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易席位供本基金证券买卖专用,选择标准为:   1、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;   2、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;   3、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚;   4、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;   5、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;   6、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。   基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议,报中国证监会备案并公告并通知基金托管人。   (二)席位租用期限及更换方式   席位的使用期限暂定为半年。使用期满后,基金管理人将根据各证券经营机构所提供的各类研究报告和信息资讯进行综合评价,包括:   1、提供的研究报告质量和数量;   2、研究报告被基金采纳的情况;   3、因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益;   4、因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失;   5、由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量;   6、开放证券经营机构资料库的情况;   7、其他可评价的量化标准。   根据上述综合评价的结果进行排名。在这一过程中,管理人不但对已使用席位的证券经营机构进行排名,同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯,为半年后的席位更换作准备。   若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求,基金管理人有权提前中止租用其交易席位。   (三)席位运作方式   根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》中关于"每只基金通过任何一家证券经营机构买卖证券的年成交量,不超过该基金买卖证券年总成交量的30%的规定,基金管理人将结合各证券经营机构提供研究报告及信息服务的质量,分配基金在各席位买卖证券的交易量。   (四)其他事宜   基金管理人将根据有关规定,在基金中期报告和年度报告中将所选择的证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露,并向中国证监会报告。   二十六、招募说明书存放及查阅方式   本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售网点的营业场所,投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。   二十七、备查文件   (一)中国证监会批准华安上证180指数增强型证券投资基金设立的文件   (二)《华安上证180指数增强型证券投资基金基金契约》   (三)法律意见书   (四)基金发起人的营业执照   (五)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程   (六)基金托管人业务资格批件和营业执照   (七)中国证监会要求的其他文件   附录:基金契约主要内容摘要   一、前言   为保护基金投资者合法权益,明确基金契约当事人的权利与义务,规范基金运作,依照1997年11月14日经国务院批准发布的《证券投资基金管理暂行办法》(以下简称"《暂行办法》")、2000年10月8日中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《开放式证券投资基金试点办法》(以下简称"《试点办法》")及其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上,特订立《华安上证180指数增强型证券投资基金基金契约》(以下简称"本《基金契约》"或"《基金契约》")。   本《基金契约》的当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金持有人。基金发起人、基金管理人和基金托管人自本《基金契约》签定并生效之日起成为本《基金契约》的当事人。基金投资者自取得依本《基金契约》所发行的基金单位,即成为基金持有人和本《基金契约》的当事人,其持有基金单位的行为本身即表明其对基金契约的承认和接受。本《基金契约》的当事人按照《暂行办法》、《试点办法》、本《基金契约》及其他有关规定享有权利,同时需承担相应的义务。   华安上证180指数增强型证券投资基金(以下简称"本基金"或"基金")由基金发起人按照《暂行办法》、《试点办法》、本《基金契约》及其他有关规定发起设立,经中国证监会批准。该批准并不表明中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,亦不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金,必须自担风险。   基金管理人保证将按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但由于证券投资具有一定的风险,因此不保证本基金一定盈利,也不保证基金持有人的最低收益。   基金发起人、基金管理人和基金托管人在本基金契约之外披露的涉及本基金的信息,其内容涉及界定本基金契约当事人之间权利义务关系的,以本基金契约的规定为准。   二、基金发起人的权利和义务   1、基金发起人的权利   (1)申请设立基金;   (2)法律、法规和《基金契约》规定的其他权利。   2、基金发起人的义务   (1)公告招募说明书和发行公告;   (2)遵守《基金契约》;   (3)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;   (4)基金不能成立时及时退还所募集资金本息和承担发行费用;   (5)法律、法规和《基金契约》规定的其他义务。   九、基金托管   为确保基金资产的安全,保护基金持有人的合法权益,有关基金的托管事项应按照《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其他有关规定订立托管协议,用以明确基金托管人与基金管理人之间在基金持有人名册登记、基金资产的保管、基金资产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责,确保基金资产的安全,保护基金持有人的合法权益。   十、基金认购、申购、赎回业务代理协议   基金管理人委托其他机构代为办理开放式基金单位认购、申购和赎回业务的,应当与有关机构签订委托代理协议。   十一、基金注册登记业务   本基金的注册登记业务指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资人基金账户管理、基金单位注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金持有人名册等。   本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其它符合条件的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的,应与代理人签订委托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资人基金账户管理、基金单位注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金持有人名册等事宜中的权利和义务,保护基金投资者和基金持有人的合法权益。   注册登记机构享有如下权利:   1、取得注册登记费;   2、保管基金持有人开户资料、交易资料、基金持有人名册等;   3、法律法规规定的其他权利。   注册登记机构承担如下义务:   1、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务;   2、严格按照法律法规和本基金契约规定的条件办理本基金的注册登记业务;   3、保持基金持有人名册及相关的申购与赎回等业务记录15年以上;   4、对基金持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形除外;   5、按本基金契约及招募说明书、公开说明书规定为投资人办理非交易过户业务、提供其他必要的服务;   6、法律法规规定的其他义务。   二十、业务规则   基金持有人应遵守《华安基金管理有限公司开放式基金业务规则》(以下称《业务规则》)。《业务规则》由基金管理人制订, 并由其解释与修改,但《业务规则》的修改若实质修改了基金契约, 则应召开持有人大会, 对基金契约的修改达成决议。   二十一、违约责任   1、由于《基金契约》当事人的过错,造成《基金契约》不能履行或者不能完全履行的,由有过错的一方承担违约责任;如属《基金契约》当事人双方或多方当事人的过错,根据实际情况,双方或多方当事人应当按照法律法规和基金契约的规定分别承担各自应负的违约责任。但是发生下列情况,当事人可以免责:   1)管理人及基金托管人按照中国证监会的规定或当时有效的法律、法规或规章的作为或不作为而造成的损失等;   2)在没有故意或过失的情况下,基金管理人由于按照本《基金契约》规定的投资原则而投资或不投资而造成的损失等;   3)不可抗力。   2、《基金契约》当事人违反《基金契约》,给其他方造成直接损失的,应进行赔偿。   3、在发生一方或多方违约的情况下,在最大限度地保护基金持有人利益的前提下,《基金契约》能够继续履行的应当继续履行。未违约方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的措施,防止损失的扩大。   二十二、争议的处理和适用的法律   各方当事人同意,因《基金契约》而产生的或与《基金契约》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在上海,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。本《基金契约》受中国法律管辖。   二十三、《基金契约》的效力   基金契约是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。   1、本《基金契约》经基金发起人、基金管理人、基金托管人三方盖章以及三方法定代表人或授权代表签字并经中国证监会批准后生效。   2、本《基金契约》的有效期自其生效之日至本基金清算结果报中国证监会批准并公告之日止。   3、本《基金契约》自生效之日起对包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金持有人在内的《基金契约》各方当事人具有同等的法律约束力。   4、本《基金契约》正本一式八份,除上报有关监管机构二份外,基金发起人、基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。   5、本《基金契约》存放在基金管理人和基金托管人的营业场所,投资者可免费查阅;也可按工本费购买本《基金契约》印制件或复印件;如涉及争议事项需协商、仲裁或诉讼的,《基金契约》条款及内容应以《基金契约》正本为准。   二十四、《基金契约》的修改与终止   (一)《基金契约》的修改   1、修改《基金契约》应当经过《基金契约》当事人的同意;   2、修改《基金契约》应当召开基金持有人大会,《基金契约》修改的内容应经基金持有人大会决议通过。   3、以上修改须报中国证监会批准,自批准之日起生效。但如因相应的法律法规发生变动并属本基金契约必须遵照进行修改的情形或基金契约的修改事项对基金持有人的利益无实质性不利影响的,可不经基金持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布,并报中国证监会备案。   (二)《基金契约》的终止   1、出现下列情况之一的,本基金契约经中国证监会批准后将终止:   1)存续期间内,基金持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元,基金管理人将宣布本基金终止;   2)基金经持有人大会表决终止的;   3)因重大违法行为,基金被中国证监会责令终止的。   4)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任本基金管理人的职务,而无其它适当的基金管理公司承受其原有权利及义务;   5)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任本基金托管人的职务,而无其它适当的托管机构承受其原有权利及义务;   6)中国证监会允许的其他情况。   2、《基金契约》的终止。   本基金终止后,须依法和本《基金契约》对基金进行清算。本《基金契约》于中国证监会批准基金清算结果并予以公告之日终止。   华安基金管理有限公司     2002年10月10日