嘉实基金管理有限公司 嘉实中证金融地产交易型开放式指数 证券投资基金基金合同 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 二零二零年一月 目 录 第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1 第二部分 释义 ............................................................................................................................... 3 第三部分 基金的基本情况 ........................................................................................................... 9 第四部分 基金份额的发售 ......................................................................................................... 11 第五部分 基金备案 ..................................................................................................................... 13 第六部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 14 第七部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 16 第八部分 基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................... 21 第九部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................. 29 第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................................................... 37 第十一部分 基金的托管 ............................................................................................................. 40 第十二部分 基金份额的登记结算 ............................................................................................. 41 第十三部分 基金的投资 ............................................................................................................. 43 第十四部分 基金的财产 ............................................................................................................. 51 第十五部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 52 第十六部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 57 第十七部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 60 第十八部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 62 第十九部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 63 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 70 第二十一部分 违约责任 ............................................................................................................. 72 第二十二部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 73 第二十三部分 基金合同的效力 ................................................................................................. 74 第二十四部分 其他事项 ............................................................................................................. 75 第二十五部分 基金合同内容摘要 ............................................................................................. 76 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的 权利义务,规范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同 法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券 投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权 益。 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其 他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与 基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投 资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事 人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 三、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依照 《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)核准。 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其 内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基 金合同为准。 五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的 法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。 六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚 于2020年9月1日起执行。 第二部分 释义 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人:指嘉实基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同:指《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实中证金融 地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订 和补充 6、招募说明书:指《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金招 募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告:指《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资 基金基金份额发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基 金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 12、《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实 施的《证券投资基金运作管理办法》、2012 年 6 月 19 日《关于修改<证券投 资基金运作管理办法〉第六条及第十二条的决定》及颁布机关对其不时做出的修 订 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 14、业务规则:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放 式指数基金业务实施细则》及其不时修订的版本、中国证券登记结算有限责任公 司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投 资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订的版本,以及上海证券交易所、中 国证券登记结算有限责任公司发布及其不时修订的其他相关规则和规定 15、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 16、ETF联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资 目标类似,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式 运作方式的基金 17、中国:指中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地区) 18、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 19、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 20、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 23、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 24、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 26、销售机构:指直销机构和代销机构 27、直销机构:指嘉实基金管理有限公司 28、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基 金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销 售业务的机构,包括发售代理机构和申购赎回代理券商 29、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由 基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 30、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件, 由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公 司 31、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 32、登记结算业务:指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交 易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规 则所定义的基金份额的登记、存管和结算和相关业务 33、登记结算机构:指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为 中国证券登记结算有限责任公司 34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的 日期 35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过3个月 37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日:指上海证券交易所的正常交易日 39、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 40、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 41、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同及招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 44、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件,要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书约定的赎回对价的行为 46、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 47、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 48、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同 和招募说明书规定应交付给赎回申请人的组合证券、现金替代、现金差额和/或 其他对价 49、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证金融地产指数及其未 来可能发生的变更,或基金管理人按照本基金合同约定更换的其他指数 50、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 51、完全复制法:指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指 数中的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比 例,以达到复制指数的目的 52、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人 申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 53、现金替代:指申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规 定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 54、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小 申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购或赎回时应支付或 应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份 额数计算 55、预估现金部分:指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的 当日现金差额的预估值,预估现金部分由申购赎回代理券商(代办证券公司)预 先冻结 56、元:指人民币元 57、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 58、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 59、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 60、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 61、收益评价日:指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数同期增长 率差额之日 62、基金净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份 额净值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日 为初始日重新计算) 63、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日 标的指数收盘值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份 额折算日为初始日重新计算) 64、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 65、基金产品资料概要:指《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资 基金基金产品资料概要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的编制、 披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行) 66、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站)等媒介 67、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 第三部分 基金的基本情况 一、基金名称 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 二、基金的类别 股票型证券投资基金 三、基金的运作方式 交易型开放式 四、基金的投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪 误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超 过2%。 五、基金的最低募集份额总额和金额 本基金的最低募集份额总额为2亿份,基金募集金额(含网下股票认购所募 集的股票市值)不少于2亿元。 六、基金份额初始面值和认购费用 本基金基金份额初始面值为人民币1.00元。 本基金认购费率最高不超过5%,具体费率按招募说明书的规定执行。 七、基金存续期限 不定期 八、标的指数 本基金的标的指数为中证金融地产指数。 如果指数发布机构变更或停止上中证金融地产指数的编制及发布、或中证金 融地产指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致中证金融地产 指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上出现其他更适合投资者的指数作为本 基金的标的指数,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,变更本基 金的标的指数和投资对象。 九、ETF联接基金 本基金基金合同生效后,基金管理人可发行并管理本基金的联接基金,该 ETF联接基金将投资于本基金,与本基金跟踪同一标的指数。 第四部分 基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售 公告。 2、发售方式 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认购本 基金。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券 交易所网上系统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及 其指定的发售代理机构以现金进行的认购。网下股票认购是指投资者通过基金管 理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。网上现金认购、网下现金认购 和网下股票认购的具体安排详见招募说明书的相关规定。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人。 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认购费 用不列入基金财产,认购费率不得超过认购份额的5%,主要用于基金的市场推 广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。 2、募集期间认购资金与股票的处理方式 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何 人不得动用。募集的股票按照《中国结算上海分公司交易型开放式基金登记结算 业务指南》的规定办理。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 4、认购申请的确认 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。 对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 5、投资者具体的认购原则、认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办 理的手续等事项,由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定确定, 并在招募说明书、基金份额发售公告或其他相关公告中披露。 三、基金份额认购金额的限制 基金管理人可以对投资者的认购金额或数额进行限制,具体限制和处理方法 请参看招募说明书或相关公告。 第五部分 基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份, 基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于2亿元人民币且基金 认购人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决 定停止基金发售,并在募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到 验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 网下股票认购所募集的股票在冻结期间的股票权益及孳息归属按照《中国结 算上海分公司交易型开放式基金登记结算业务指南》的规定处理。 二、基金合同不能生效时募集资金和股票的处理方式 如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项(并加计银行同 期存款利息),同时将已冻结的股票解冻。 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低 于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前 述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 第六部分 基金份额的上市交易 一、基金份额的上市 基金合同生效后,本基金具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交 易所证券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市: 1、基金募集金额(含网下股票所认购募集的股票市值)不低于2 亿元人民 币; 2、基金份额持有人不少于1,000 人; 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 二、基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》等有关规定。 在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊 登基金份额上市交易公告书。 基金管理人可按照监管机关及/或上海证券交易所的规定,经与基金托管人 协商一致后,增加本基金的分级份额,将本基金变更为份额分级的交易型开放式 指数证券投资基金。基金管理人为实施前述变更应事先报请监管机关并公告相应 的分级安排,但不必召开基金份额持有人大会审议批准。 三、基金份额的终止上市交易 基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金份额 的上市交易,并报中国证监会备案: 1、不再具备本部分第一条规定的上市条件; 2、基金合同终止; 3、基金份额持有人大会决定终止上市; 4、基金合同约定的终止上市的其他情形; 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交 易所终止上市的,本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开 放式指数基金,且因上述1、4、5项之一情形终止上市的,无需召开基金份额持 有人大会。届时,基金管理人可变更本基金的登记结算机构并相应调整申购赎回 业务规则,同时,基金管理人将可按照《信息披露办法》的规定公告相关基金合 同及招募说明书。 四、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,本基金可以 申请在其他它证券交易所(含境外证券交易所)上市交易,而无需召开基金份额 持有人大会审议。 五、法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的,从其规 定。 第七部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申 购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回业务。 基金管理人在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并 可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易 所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,在基金申请上市期间, 可暂停办理申购、赎回;具体申购、赎回业务办理时间在申购、赎回开始公告中 规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构 确认接受的,其基金份额申购、赎回对价以下一开放日基金管理人公布的申购赎 回清单为准。 三、申购与赎回的原则 1、基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。 2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他 对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守业务规则的规定。 5、基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情 况下,或依据上海证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更调整,对上述原 则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具 体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资人在 提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申 请无效。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的 申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根 据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价, 则赎回申请失败。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及 其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有 关规定,详见本基金招募说明书及其更新。 如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则 依据业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。 基金管理人、上海证券交易所、登记结算机构可在法律法规允许的范围内, 对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行 调整,基金管理人应于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。具体规 定请参见招募说明书。 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体规定请参见相关公告。 3、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规 定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的对价、费用及其用途 1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现 金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人 应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据 申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 2、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5% 的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 3、T日的基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1日内公告。如遇特殊 情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。申购赎回清单由基金管 理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来,若市 场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律 法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间进行调整并提前 公告。 七、拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 发生下列情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购、赎回申 请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资人的申购、赎回申请。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、因特殊原因(包括但不限于相关证券交易所依法决定临时停市或在交易 时间非正常停市),导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单。 5、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法 办理申购、赎回,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回 清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情 形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 6、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 7、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记结算机构的技术保障等异常 情况导致基金销售系统或基金登记结算系统或基金会计系统无法正常运行。 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购赎回申请的措 施。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一(第6项除外)且基金管理人决定拒绝或暂停申购、赎回 时,基金管理人应在当日向中国证监会备案,并及时公告。已接受的赎回申请, 基金管理人应当足额支付。在拒绝或暂停申购、赎回的情形消除时,基金管理人 应及时恢复申购、赎回业务的办理并依照《信息披露办法》有关规定在指定媒介 上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。 八、其他申购赎回方式 1、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务,无需召开基金 份额持有人大会。场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。 2、若本基金推出ETF联接基金,在本基金上市之前,ETF联接基金可以用 股票或现金特殊申购本基金基金份额,不收取申购费用。 3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的情况下,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。 4、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其 持有的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。在不损 害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人有权制定集合申购业务的相关规 则。 5、基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务,双方需签 订书面委托代理协议,报中国证监会备案并公告。 九、基金份额折算 基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额 折算后,基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调 整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变 化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响,无需召开基金份额持 有人大会。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利 并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告,并提前通知基金托管人。 十、基金的非交易过户等其他业务的办理 基金登记结算机构可根据相关法律法规及其业务规则,受理基金份额的非交 易过户、质押、冻结与解冻等业务,并按照其规定收取一定的手续费用。 十一、基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实 质利益的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前 公告。 第八部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称:嘉实基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼 09-14单元 办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层 邮政编码:100005 法定代表人:经雷 设立日期:1999年3月25日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【1999】5号 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:1.5亿元 存续期限:持续经营 联系电话:(010)6521 5588 (二) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包 括但不限于: (1)依法募集基金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记 结算业务,并按照《基金合同》规定对基金登记结算机构进行必要的监督和检查; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券、 转融通以及将基金作为融资融券标的进行运用等相关业务; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规、《基金合同》、相关证券交易所及登记结算 机构相关业务规则的前提下,制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回及其 他相关业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包 括但不限于: (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记结算事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价 和注销的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金 净值信息,确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露 及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能 生效,基金管理人承担全部募集费用,将已缴纳的认购款项、股票及其孳息在基 金募集期结束后30日内返还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 成立时间:1983年10月31日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字【1998】24号 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包 括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、期货账户及投资所需其他 账户、为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包 括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及投资所需的 其他账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清 算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另 有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价的现金部分; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上; (12)保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回对价的现金部分; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有 人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿 责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受, 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权 利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义 务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、业务规则; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)及时足额缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价、赎回对价及 法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及/或基金管理人的 代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利; (9)遵守基金管理人、销售机构和登记结算机构的相关交易及业务规则; (10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金财产账 户名称而有所改变。 第九部分 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 ETF联接基金的基金合同生效后,鉴于本基金和ETF联接基金的相关性, ETF联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的ETF联接基金的份额出席或者 委派代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时, ETF联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为,在本基金基 金份额持有人大会的权益登记日,ETF联接基金持有本基金份额的总数乘以该持 有人所持有的ETF联接基金份额占ETF联接基金总份额的比例,计算结果按照 四舍五入的方法,保留到整数位。 ETF联接基金的基金管理人不应以ETF联接基金的名义代表ETF联接基金 的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受 ETF联接基金的特定基金份额持有人的委托以ETF联接基金的基金份额持有人 代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 ETF联接基金的基金管理人代表ETF联接基金的基金份额持有人提议召开 或召集本基金份额持有人大会的,须先遵照ETF联接基金基金合同的约定召开 ETF联接基金的基金份额持有人大会,ETF联接基金的基金份额持有人大会决定 提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由ETF联接基金的基金管理人代表 ETF联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除 外); (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准(但法律法规要求提高该等 报酬标准的除外); (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、基金合同和中国证监会 另有规定的除外); (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金 份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; (12)终止基金上市,但因本基金合同另有约定的除外; (13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、尽管有前款的约定,但如属于以下情况之一的,可由基金管理人和基金 托管人协商后修改《基金合同》,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率或变更收费方式; (4)因相应的法律法规、监管机关的监管规则、相关证券交易所或者登记 结算机构业务规则等发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)经中国证监会允许,基金推出新业务或服务; (7)基金管理人、相关证券交易所和登记结算机构在法律法规、《基金合 同》规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、非交易过户等业务的 规则; (8)基金管理人推出以本基金为目标ETF的ETF联接基金; (9)在不违反法律法规的情况下,调整基金的申购赎回方式及申购对价、 赎回对价组成; (10)监管机关或上海证券交易所要求本基金终止上市的; (11)开通场外申购赎回业务; (12)按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会情形 以外的其他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集。 4、单独或合计持有基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一 事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金 管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议 的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面 决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计持有基金份额10% 以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出 书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书 面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起60日内召开。 5、单独或合计持有基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一 事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单 独或合计持有基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持 有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决 意见的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规及监 管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同 时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式统计基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金 管理人经通知不参加统计书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%); (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记结算机构记录相符; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话 或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式 进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书 面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容本部分第一条“召开事由”所述应当召开基金份额持有人大会审议 决定的事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布计票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证 机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时计票人及公证机关均认为有充分的 相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为 有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决 意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额 持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 七、计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名人士共同担任计票人;如大会由基金 份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任计票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异 议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票人应当进行 重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4)计票过程可以由公证机关予以公证。基金管理人或基金托管人拒不出 席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者备案之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效后依据《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 九、本基金按照本基金合同约定变更为分级的交易型开放式指数证券投资基 金时,同一类别的每份基金份额具有同等的合法权利。就基金份额持有人大会提 案、出席及表决等事项,将由各类基金份额持有人分别行使,基金管理人就此与 基金托管人协商一致并报监管机关后可修改基金份额持有人大会程序,并向投资 人公告,无需召开基金份额持有人大会审议。 十、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管 规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并 提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大 会审议。 第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 (一) 基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: 1、被依法取消基金管理资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 (二) 基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: 1、被依法取消基金托管资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 (一) 基金管理人的更换程序 1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名 的基金管理人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 三分之二以上(含三分之二)表决通过; 3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基 金管理人; 4、核准:基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须经中国证监会核准 生效后方可执行; 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在基金份额持有人大会决议生 效后2日内在指定媒介公告; 6、交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应妥善保管基金管理业务资 料,及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,临 时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人或临时基金管理人 应与基金托管人核对基金资产总值; 7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案; 8、基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求, 应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 (二) 基金托管人的更换程序 1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名 的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 三分之二以上(含三分之二)表决通过; 3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基 金托管人; 4、核准:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须经中国证监会核准 生效后方可执行; 5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在基金份额持有人大会决议生 效后2日内在指定媒介公告; 6、交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务 资料,及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或者临时 基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对 基金资产总值; 7、审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案。 (三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。 1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金 总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管 人; 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托 管人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在指定媒介上联合公告。 (四)新基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务,或新基金托管人 或临时基金托管人接收基金财产和基金托管业务前,原基金管理人或原基金托管 人应继续履行相关职责,并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行 为。原基金管理人或基金托管人在继续履行相关职责期间,仍有权按照本合同的 规定收取基金管理费或基金托管费。 三、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定,凡是直接 引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容 被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对相 应内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 第十一部分 基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订 立托管协议。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额持有 人名册登记、基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相 互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持 有人的合法权益。 第十二部分 基金份额的登记结算 一、基金的份额登记结算业务 登记结算业务指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式 证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规则所定义的 基金份额登记、存管、结算和相关业务。基金管理人应与登记结算机构签订委托 代理协议,以明确双方的权利义务,保护基金投资人和基金份额持有人的合法权 益。 二、基金登记结算业务办理机构 本基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。 三、基金登记结算机构的权利 基金登记结算机构享有以下权利: 1、取得登记结算费; 2、建立和管理投资者基金账户; 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4、在法律法规允许的范围内,制定和调整登记结算业务规则,对登记结算 业务的办理时间进行调整,并依照有关规定于开始实施前在指定媒介上公告; 5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 四、基金登记结算机构的义务 基金登记结算机构承担以下义务: 1、建立和保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册 等,并向基金管理人、基金托管人提供基金份额持有人名册服务; 2、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记结算业务; 3、严格按照法律法规、相关业务规则及其不时修订和《基金合同》规定的 条件办理本基金份额的登记结算业务; 4、保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录15年以 上; 5、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对 投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外; 6、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务,提供 基金收益分配等其他必要的服务; 7、接受基金管理人的监督; 8、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 第十三部分 基金的投资 一、投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪 误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超 过2%。 二、投资范围 本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成 份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股 票,衍生工具(权证、股指期货等),债券资产(国债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、 超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,现 金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相 关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 三、投资策略 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基 金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特 殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的 限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投 资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正 常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、 权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基 金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位 频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资于股指期货后,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告 等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风 险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 本基金投资于股指期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会 的批准。 1、决策依据 有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产 的决策依据。 2、投资管理体制 投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整 决策以及重大的单项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构 建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。 3、投资程序 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基 金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重 大风险的发生。 (1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合外部信息以及 券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜 集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投 资决策的重要依据。 (2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告, 定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资 决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。 (3)组合构建:根据标的指数相关信息,结合内部指数投资研究,基金经 理主要以指数复制法构建组合。在追求跟踪误差最小化的前提下,基金经理将采 取适当指数投资的方法,以降低投资成本、控制投资风险。 (4)交易执行:中央交易部门负责具体的交易执行,同时履行一线监控的 职责。 (5)投资绩效评估:风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估, 并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源 及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。 (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面 情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结 果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际 需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。 四、投资组合管理 1、投资组合的建立 为达到紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金投资于标的指数成份股及备选 成份股的比例不低于非现金基金资产的90%。 本基金将采用完全复制法,严格按标的指数的个股权重构建投资组合。但在 少数特殊情况下基金经理将配合使用其他指数投资技术作为完全复制法的补充, 以更好达到复制指数的目标。这些情形包括:1)由于标的指数成份股发生变动、 增发/配股等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化,而由于交易成本、交 易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整,需要采用其他指数投 资技术保持组合对标的指数的拟合度并降低交易成本;2)个别成份股流动性严 重不足使基金无法买入足够的股票数量,采用其他指数投资技术能较好替代目标 成份股的个股构建组合;3)成份股派发现金股息而基金未进行收益分配可能导 致基金组合与指数产生偏离;4)相关上市公司停牌同时允许现金替代导致基金 无法及时买入成份股;5)其它需要采用非完全复制指数投资技术的情形。 基金管理人构建投资组合的过程主要分为3步:确定目标组合、确定建仓策 略和逐步调整。 (1)确定目标组合:基金管理人主要根据完全复制成份股权重的方法确定 目标组合。 (2)确定建仓策略:基金经理根据对成份股流动性的分析,确定合理的建 仓策略。 (3)逐步调整:基金经理在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至 达到跟踪指数要求。 2、每日投资组合管理 (1)成份股公司行为信息的跟踪与分析:跟踪标的指数成份股公司行为(如: 股本变化、分红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其他重大信息,分析这 些信息对指数的影响,进而进行组合调整分析,为投资决策提供依据。 (2)标的指数的跟踪与分析:跟踪标的指数编制方法的变化,确定指数变 化是否与预期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。 (3)每日申购赎回情况的跟踪与分析:跟踪本基金申购和赎回信息,分析 其对组合的影响。 (4)组合持有证券、现金头寸及流动性分析:基金经理分析实际组合与目 标组合的差异及其原因,并进行成份股调整的流动性分析。 (5)组合调整:①利用指数投资管理系统,找出将实际组合调整到目标组 合的最优方案,确定组合交易计划。②如发生成份股变动、成份股公司合并及其 他重大事项,应提请投资决策委员会召开会议,决定基金的操作策略。③调整组 合,达到目标组合的持仓结构。 (6)以T-1日指数成份股构成及其权重为基础,考虑T日将会发生的上市 公司变动等情况,设计T日申购赎回清单并公告。 3、定期投资组合管理 每月末,根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查 组合中现金的比例,进行支付现金的准备。 根据标的指数的编制规则及指数样本股的定期调整或临时调整公告,基金经 理依据投资决策委员会的决策,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整 策略,尽量减少变更成份股带来跟踪误差。 4、投资绩效评估 风险管理部门每日提供投资绩效评估报告,基金经理据此分析基金的跟踪偏 离情况,分析跟踪误差的产生原因。 五、标的指数和业绩比较基准 本基金的标的指数为中证金融地产指数,业绩比较基准为中证金融地产指数 收益率,中证金融地产指数为中证行业指数之一。 为反应沪深A股不同行业公司股票的整体表现,为投资者提供分析工具, 中证行业指数借鉴国际主流行业分类标准并结合我国上市公司特点,将中证800 指数的800只样本股分为能源、原材料、工业、可选消费、主要消费、医药卫生、 金融地产、信息技术、电信业务和公用事业等10个行业并形成相应行业指数的 成份股。中证行业指数采用派许方法,按照样本股的调整股本数为权数加权计算。 如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指 数由其他指数代替,或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为 标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管 理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金 的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数变更对 基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),无需召开 基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数,报 中国证监会备案并及时公告。 六、风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指 数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 七、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金基金 资产的90%; (2)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基 金资产净值的0.5%,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%;法 律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的10%; (4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的10%; (6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券 回购到期后不展期; (10)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过 基金资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有 价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资 产(不含质押式回购)等;本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值 不得超过基金持有的股票总市值的20%,本基金管理人应当按照中国金融期货交 易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、 交易目的及对应的证券资产情况等;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指 期货合约价值,合计(轧差计算)不得超过基金资产净值的100%;本基金在任 何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日 基金资产净值的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金; (11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (13)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如果法律法规或中国证监会的相关规定对本基金合同约定投资组合比例限 制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适 用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 除第(7)、(11)、(12)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、 基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生 效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)法律、行政法规,或中国证监会规定禁止的其他活动。 如果法律法规或中国证监会的相关规定对本基金合同约定投资禁止行为进 行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述投资禁止行为, 如适用于本基金,本基金可相应调整禁止行为。 八、基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利, 保护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 九、基金的融资融券、转融通 本基金可以根据届时有效的法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变 本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务 以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时 本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用 收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法 律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。 第十四部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项 以及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、基金销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财 产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不 得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 第十五部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、其 它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交 易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价(收盘 价)估值; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交 易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允 价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用 估值技术确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日 无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算 价估值。 6、在任何情况下,基金管理人采用上述1-5项规定的方法对基金资产进行 估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由 认为上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况 与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规 定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管 理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误 时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、 或销售机构、或投资人违反基金合同约定的行为造成估值错误,导致其他当事人 遭受损失的,责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损 失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得 到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任 方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事 人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得 利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记结算机构交易数据的, 由基金登记结算机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人及基金托管人应当立即予 以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应报中国证监会 备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报 中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 5、特殊情况的处理 (1)基金管理人或基金托管人按本基金合同约定的估值方法进行估值时, 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 (2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货公司及登记结算公司发 送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管 人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造 成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障 投资人的利益,已决定延迟估值; 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停基金估值; 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 第十六部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼仲裁费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、 印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性 质的费用等); 7、基金资产的资金汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用 费; 10、基金的上市初费和月费; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基 金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基 金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所 规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中,基金合同生效前的 许可使用固定费不列入基金费用。 指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说 明书。 基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益,对上述计提 方式进行合理变更并公告。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式 等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应 在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。 除管理费、托管费、指数许可使用费之外的基金费用,由基金托管人根据有 关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 第十七部分 基金的收益与分配 一、基金收益分配原则 1、每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,基金管理人可以进行收益分配; 3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配12次, 每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近 标的指数同期增长率;若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收 益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价 日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 5、本基金收益分配采取现金方式; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 二、基金收益分配数额的确定原则 1、在收益评价日,基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。 基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净 值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初 始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市 前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以 基金份额折算日为初始日重新计算)。 截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数增长率的差额超过1%时,基 金管理人可以进行收益分配。 2、当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,以使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为 原则确定收益分配数额。 三、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分 配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。 四、收益分配方案的确定、公告与实施 基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,基金 管理人依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。 五、基金收益分配中发生的费用 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。 第十八部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 第十九部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时, 本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人及日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然 人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站 (以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信 息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文 本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投 资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息 发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载 在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新 一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变 更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的, 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前, 将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介和网站上;基金管理人、 基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介和网站上登 载《基金合同》生效公告。 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应 当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额 净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半 年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 (五)申购赎回清单 在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通 过指定网站、申购赎回代理机构或其他媒介公告当日的申购赎回清单。 (六)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交 易3个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年 度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将 中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告, 将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形, 为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (八)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书, 并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事 务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制 人变更; 8、基金募集期延长; 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之 三十; 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发 生变更; 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 19、本基金变更标的指数; 20、基金份额暂停、恢复、终止上市交易; 21、本基金实施基金份额折算; 22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (九)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份 额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清, 并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 (十)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并 予以公告。 (十一)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上, 并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (十二)股指期货的投资情况 本基金若投资股指期货,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等 定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的 影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 (十三)资产支持证券的投资情况 本基金若投资资产支持证券,基金管理人应按照监管机关的要求在基金年报 及中期报告中披露其持有的所有资产支持证券明细。 (十四)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易 的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不 得从基金财产中列支。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、 复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障 基金份额持有人的利益,决定延迟估值; 4、出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况; 5、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或 备案后方可执行,并自决议生效后两日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配; 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第二十一部分 违约责任 一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》等 法律法规的规定或者《基金合同》约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损 害的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基 金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任。对损失的赔偿,仅限于直接 损失。但是如发生下列情况,相应的当事人免责: 1、不可抗力; 2、基金管理人、基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定 作为或不作为而造成的损失等; 3、基金管理人由于按照基金合同规定投资或不投资造成的直接损失或潜在 损失等。 二、在发生一方或多方违约的情况下,在最大限度地保护基金份额持有人利 益的前提下,《基金合同》能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职 责范围内有义务及时采取必要的措施,防止损失的扩大。没有采取适当措施致使 损失进一步扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支 出的合理费用由违约方承担。 三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金 管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能 发现错误的,由此造成基金财产或投资人损失,基金管理人和基金托管人免除赔 偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造 成的影响。 第二十二部分 争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议,各方当事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的任何一方均 有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员 会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲 裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履 行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 第二十三部分 基金合同的效力 《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系 的法律文件。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人 或授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续, 并于中国证监会书面确认之日生效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监 会备案并公告之日止。 3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额 持有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管 理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售 机构的办公场所和营业场所查阅。 第二十四部分 其他事项 《基金合同》如有未尽事宜,由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协 商解决。 第二十五部分 基金合同内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金份额持有人的权利 (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、基金份额持有人的义务 (1)认真阅读并遵守《基金合同》、业务规则; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)及时足额缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价、赎回对价及 法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及/或基金管理人的 代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利; (9)遵守基金管理人、销售机构和登记结算机构的相关交易及业务规则; (10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金管理人的权利 (1)依法募集基金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记 结算业务,并按照《基金合同》规定对基金登记结算机构进行必要的监督和检查; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券、 转融通以及将基金作为融资融券标的进行运用等相关业务; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规、《基金合同》、相关证券交易所及登记结算 机构相关业务规则的前提下,制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回及其 他相关业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 4、基金管理人的义务 (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记结算事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价 和注销的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金 净值信息,确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露 及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能 生效,基金管理人承担全部募集费用,将已缴纳的认购款项、股票及其孳息在基 金募集期结束后30日内返还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 5、基金托管人的权利 (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、期货账户及投资所需其他 账户、为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 6、基金托管人的义务 (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及投资所需的 其他账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清 算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另 有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价的现金部分; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上; (12)保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回对价的现金部分; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有 人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿 责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除 外); (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准(但法律法规要求提高该等 报酬标准的除外); (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、基金合同和中国证监会 另有规定的除外); (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金 份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; (12)终止基金上市,但因本基金合同另有约定的除外; (13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份 额持有人大会的事项。 2、尽管有前款的约定,但如属于以下情况之一的,可由基金管理人和基金 托管人协商后修改《基金合同》,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率或变更收费方式; (4)因相应的法律法规、监管机关的监管规则、相关证券交易所或者登记 结算机构业务规则等发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)经中国证监会允许,基金推出新业务或服务; (7)基金管理人、相关证券交易所和登记结算机构在法律法规、《基金合 同》规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、非交易过户等业务的 规则; (8)基金管理人推出以本基金为目标ETF的ETF联接基金; (9)在不违反法律法规的情况下,调整基金的申购赎回方式及申购对价、 赎回对价组成; (10)监管机关或上海证券交易所要求本基金终止上市的; (11)开通场外申购赎回业务; (12)按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会情 形以外的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的, 应当由基金托管人自行召集。 4、单独或合计持有基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一 事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金 管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议 的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面 决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计持有基金份额10% 以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出 书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书 面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起60日内召开。 5、单独或合计持有基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一 事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单 独或合计持有基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持 有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决 意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规及监 管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同 时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式统计基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金 管理人经通知不参加统计书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%); (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见 的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明 符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记结算机构记录相 符; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话 或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式 进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书 面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容本部分第一条“召开事由”所述应当召开基金份额持有人大会审 议决定的事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和 公布计票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓 名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托 人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证 机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时计票人及公证机关均认为有充分 的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视 为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表 决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份 额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名人士共同担任计票人;如大会由基金 份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任计票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异 议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票人应当进行 重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4)计票过程可以由公证机关予以公证。基金管理人或基金托管人拒不出 席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下 进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派 代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监 会核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者备案之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采 用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管 理人、基金托管人均有约束力。 (九)本基金按照本基金合同约定变更为分级的交易型开放式指数证券投 资基金时,同一类别的每份基金份额具有同等的合法权利。就基金份额持有人大 会提案、出席及表决等事项,将由各类基金份额持有人分别行使,基金管理人就 此与基金托管人协商一致并报监管机关后可修改基金份额持有人大会程序,并向 投资人公告,无需召开基金份额持有人大会审议。 (十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监 管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致 并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人 大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 (一)基金收益分配原则 1、每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1% 以上时,基金管理人可以进行收益分配; 3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配12次,每 次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标 的指数同期增长率;若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收 益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价 日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 5、本基金收益分配采取现金方式; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (二)基金收益分配数额的确定原则 1、在收益评价日,基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。 基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净 值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初 始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市 前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以 基金份额折算日为初始日重新计算)。 截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数增长率的差额超过1%时,基 金管理人可以进行收益分配。 2、当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,以使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为 原则确定收益分配数额。 (三)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配 数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。 (四)收益分配方案的确定、公告与实施 基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,基金管 理人依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。 (五)基金收益分配中发生的费用 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基 金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基 金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所 规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中,基金合同生效前的 许可使用固定费不列入基金费用。 指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说 明书。 基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益,对上述计提 方式进行合理变更并公告。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式 等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应 在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。 除管理费、托管费、指数许可使用费之外的基金费用,由基金托管人根据有 关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资范围 本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成 份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股 票,衍生工具(权证、股指期货等),债券资产(国债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、 超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,现 金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相 关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 (二)投资限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金基金 资产的90%; (2)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基 金资产净值的0.5%,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%;法 律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的10%; (4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的10%; (6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券 回购到期后不展期; (10)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过 基金资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有 价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资 产(不含质押式回购)等;本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值 不得超过基金持有的股票总市值的20%,本基金管理人应当按照中国金融期货交 易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、 交易目的及对应的证券资产情况等;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指 期货合约价值,合计(轧差计算)不得超过基金资产净值的100%;本基金在任 何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日 基金资产净值的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金; (11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (13)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如果法律法规或中国证监会的相关规定对本基金合同约定投资组合比例限 制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适 用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 除第(7)、(11)、(12)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、 基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生 效之日起开始。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应 当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额 净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半 年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 (一)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (二)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配; (三)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (四)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (五)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 (六)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 八、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议,各方当事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的任何一方均 有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员 会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲 裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履 行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 (本页为嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同签署页,无 正文) 基金管理人:嘉实基金管理有限公司(盖章) 法定代表人或授权签字人: 签订日: 签订地: 基金托管人:中国银行股份有限公司(盖章) 法定代表人或授权签字人: 签订日: 签订地: