平安安盈灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新 基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 【重要提示】 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)为根据《平安 安盈保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,由平安安盈保本混合型证券投资 基金转型而来。 平安安盈保本混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会《关于准予平安 大华安盈保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]456号)准予注册, 于2016年3月21日至2016年4月20日进行募集,并于2016年4月22日正式成 立。平安安盈保本混合型证券投资基金每个保本期为三年,第一个保本期自2016 年4月22日起至2019年4月22日止。平安安盈保本混合型证券投资基金第一个保 本期于2019年4月22日到期,由于不符合避险策略基金存续条件,将按照《平安 安盈保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非避险策略的混合型基金, 名称相应变更为“平安安盈灵活配置混合型证券投资基金”(其他涉及内容相应调 整,转型后的基金投资目标、范围、策略继续按基金合同的规定执行)。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据本基 金基金合同编写,本基金的基金合同经中国证监会备案,但中国证监会对平安安盈 保本混合型证券投资基金基金注册的准予以及其转型为本基金的备案,并不表明其 对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没 有风险。 本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务人 出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低 导致价格下降等,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影 响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存 在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资 者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力, 并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券 价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资 者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的 基金管理风险,本基金投资策略所特有的风险等等。投资有风险,投资者投资本基 金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金合同约定的基金产品资料概要的编制、披露及更新要求,自《信息披露办 法》实施之日起一年后开始执行。 基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定对本招 募说明书做了调整。 目 录 【重要提示】 .............................................................. 2 一、绪言 .................................................................. 5 二、释义 .................................................................. 6 三、基金管理人 ........................................................... 11 四、基金托管人 ........................................................... 25 五、相关服务机构 ......................................................... 32 六、基金的历史沿革与基金的存续 ........................................... 38 七、基金份额的申购与赎回 ................................................. 39 八、基金的投资 ........................................................... 50 九、基金的财产 ........................................................... 59 十、基金资产的估值 ....................................................... 60 十一、基金收益与分配 ..................................................... 67 十二、基金的费用与税收 ................................................... 69 十三、基金的会计与审计 ................................................... 72 十四、基金的信息披露 ..................................................... 73 十五、风险揭示 ........................................................... 81 十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................... 87 十七、基金合同内容摘要 ................................................... 90 十八、托管协议的内容摘要 ................................................ 110 十九、对基金份额持有人的服务 ............................................ 126 二十、对招募说明书更新部分的说明 ........................................ 129 二十一、招募说明书的存放及查阅方式 ...................................... 130 二十二、备查文件 ........................................................ 131 一、绪言 《平安安盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说 明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券 投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他相 关法律法规的规定以及《平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下 简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明 的资料申请转型的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基 金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身 即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定 享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查 阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指平安安盈灵活配置混合型证券投资基金 2、基金管理人:指平安基金管理有限公司 3、基金托管人:指平安银行股份有限公司 4、基金合同:指《平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金 合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《平安安盈灵活配置 混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《平安安盈灵活配置混合型证券投资基金招 募说明书》及其更新 7、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司 法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 8、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第 五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十 次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民 代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华 人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订 9、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实 施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10 月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体 或其他组织 18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额的 申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构:指平安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会 规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理 协议,代为办理基金销售业务的机构 23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投 资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为平安基金管理有限 公司或接受平安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 27、基金合同生效日:指《平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 生效日,《平安安盈保本混合型证券投资基金基金合同》同日失效 28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产 清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 30、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及期货交易所的正常交易日 31、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 32、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 33、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 34、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 35、《业务规则》:指《平安基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基 金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资 人共同遵守 36、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 37、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将 基金份额兑换为现金的行为 38、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规 定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理 人管理的其他基金基金份额的行为 39、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 40、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购 日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内 自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 41、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请 份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 42、元:指人民币元 43、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 44、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和 45、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 46、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 47、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行 定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额 净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害 并得到公平对待 50、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互 联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站) 等媒介 51、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 52、基金产品资料概要:指《平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金产品 资料概要》及其更新 53、其他 三、基金管理人 一、基金管理人概况 名称:平安基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 法定代表人:罗春风 设立日期:2011年1月7日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2010】1917号 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:人民币130,000万元 存续期限:持续经营 联系人:吴小红 联系电话:0755-22623179 股东名称、股权结构及持股比例: 股东名称 出资额(万元) 出资比例 平安信托有限责任公司 88,647 68.19% 大华资产管理有限公司 22,763 17.51% 三亚盈湾旅业有限公司 18,590 14.30% 合计 130,000 100% 基金管理人无任何重大行政处罚记录。 客服电话:400-800-4800(免长途话费) 二、主要成员情况 1、董事、监事及高级管理人员 (1)董事会成员 罗春风先生,董事长,博士,高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国 际部干部,平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人 寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北 京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理。 现任平安基金管理有限公司董事长兼任深圳平安汇通财富管理有限公司执行董事。 姚波先生,董事,硕士,1971年生。曾任R.J.Michalski Inc.(美国)养老金 咨询分析员、Guardian Life Ins.Co (美国)助理精算师、Swiss Re (美国)精 算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师、中国平安保险(集团) 股份有限公司副总精算师、总经理助理等职务,现任中国平安保险(集团)股份有 限公司常务副总经理兼首席财务官兼总精算师。 陈敬达先生,董事,硕士,1948年生,新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事务所 审计师;新鸿基证券有限公司执行董事;DBS唯高达香港有限公司执行董事;平安 证券有限责任公司副总经理;平安证券有限责任公司副董事长/副总经理;平安证券 有限责任公司董事长;中国平安保险(集团)执行委员会执行顾问, 现任集团投资 管理委员会副主任。 肖宇鹏先生,董事,学士,1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管 理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。 杨玉萍女士,董事,学士,1983年生。曾于平安数据科技(深圳)有限公司从 事运营规划,现任平安保险(集团)股份有限公司人力资源中心薪酬规划管理部高 级人力资源经理。 叶杨诗明女士,董事,硕士,1961年生,加拿大籍。曾任职于澳新银行、渣打 银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团,任大华银行有限 公司董事总经理,现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行(中 国)有限公司非执行董事,同时于香港上市公司“数码通电讯集团有限公司”任独 立非执行董事。 张文杰先生,董事,学士,1964年生,新加坡。现任大华资产管理有限公司执 行董事及首席执行长,新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投资 公司“特别投资部门”首席投资员,大华资产管理有限公司组合经理,国际股票和 全球科技团队主管。 李兆良先生,独立董事,博士,1965年生。曾任招商局蛇口工业区华南液化气 船务公司远洋三副、二副、后加入中国平安保险(集团)任总公司办公室法律室主 任、总公司办公室主任助理、高级法律顾问、兼任中国平安保险(集团)总公司保险 业务管理委员会委员、总公司投资审查委员会委员、广东海信现代律师事务所专职 律师、合伙人;现任广东华瀚律师事务所任主任律师、合伙人。 李娟娟女士,独立董事,学士,1965年生。曾任安徽商业高等专科学校教师、 深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、 深圳职业技术学院计财处处长;现任深圳职业技术学院经济学院副院长。 刘雪生先生,独立董事,硕士,1963年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所审 计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注 册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理;现任深圳市注册会计师协会副秘书长。 潘汉腾先生,独立董事,学士,1949年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助理 经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁;现任彩日本料理 私人有限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集团有限公 司独立董事、华业集团有限公司独立董事。 (2)监事会成员 巢傲文先生,监事长,硕士,1967年生。曾任江西客车厂科室助理工程师;深 圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员;平安银行(原深圳发展银行)营业部柜 员、副主任、支行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银行部综合室 经理、总行稽核部零售稽核室主管、总行稽核部总经理助理;广东南粤银行总行稽 核监察部副总经理(主持工作)、总行人力资源部总经理、惠州分行筹建办主任、分 行行长、总行稽核部总经理;现任职于中国平安保险(集团)股份有限公司稽核监察 部总经理室,兼任重庆金融资产交易所监事会主席。 冯方女士,监事,硕士,1975年生,新加坡。曾任职于淡马锡控股和旗下的富 敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于2013年加入大华 资产管理,现任区域总办公室主管。 郭晶女士,监事,硕士,1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫集 团人力资源管理岗;现任平安基金管理有限公司人力资源室副经理。 李峥女士,监事,硕士,1985年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、 深圳市宝能投资集团财务部会计主管,现任平安基金管理有限公司监察稽核岗。 (3)公司高管 罗春风先生,博士,高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部, 平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人 事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总 经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理,现任平安 基金管理有限公司董事长兼任深圳平安汇通财富管理有限公司执行董事。 肖宇鹏先生,学士,1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限 公司督察长;现任平安基金管理有限公司总经理。 付强先生,博士,高级经济师,1969年生。曾任中国华润总公司进出口副科长、 申银万国证券研究所任高级研究员、申万巴黎基金管理公司高级研究经理、安信证 券首席分析师、嘉实基金管理公司产品总监、平安证券有限责任公司副总经理。现 任平安基金管理有限公司副总经理。 林婉文女士,1969年生,毕业于新加坡国立大学,拥有学士和荣誉学位,新加 坡籍。曾任新加坡国防部职员,大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金 融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理,大华资产管理公司大中华区业务 开发主管,高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。 汪涛先生,1976年生,毕业于谢菲尔德大学,金融硕士学位。曾任上海赛宁国 际贸易有限公司销售经理、汇丰银行上海分行市场代表、新加坡华侨银行产品经理、 渣打银行产品主管、宁波银行总行个人银行部总经理助理、总行审计部副总经理、 总行资产托管部副总经理、永赢基金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限 公司副总经理。 陈特正先生,督察长,学士,1969年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助理, 龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总经理、 平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级审批师、 平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督察长。 2、基金经理 刘俊廷先生,中国科学院研究生院硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司分析 师。2014年12月加入平安基金管理有限公司,现任平安鼎泰灵活配置混合型证券 投资基金(LOF)(2016-07-21至今)、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金 (2016-09-20至今)、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(2017-04-26至今)、平 安安盈保本混合型证券投资基金(2018-03-07至今)、平安安心灵活配置混合型证 券投资基金(2018-06-29至今)、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金 (2018-12-07至今)基金经理。 高勇标先生,西南财经大学硕士。曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分 公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿 保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,任投 资研究部固定收益组投资经理,现任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF) (2017-06-27至今)、平安惠悦纯债债券型证券投资基金(2017-09-14至今)、平安 安盈保本混合型证券投资基金(2018-01-23至今)、平安安享灵活配置混合型证券 投资基金(2018-03-16至今)、平安鑫安混合型证券投资基金(2018-03-16至今)、 平安惠融纯债债券型证券投资基金(2018-08-28至今)、平安惠泽纯债债券型证券 投资基金(2018-09-28至今)、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金 (2018-09-21至今)、平安中短债债券型证券投资基金(2019-01-25至今)、平安惠 鸿纯债债券型证券投资基金(2019-01-31至今)基金经理。 3、投资决策委员会成员 本公司投资决策委员会成员包括:总经理肖宇鹏先生,权益投资中心投资董事 总经理李化松先生,衍生品投资中心投资执行总经理DANIEL DONGNING SUN先生、 研究中心研究执行总经理张晓泉先生、基金经理黄维先生。 肖宇鹏先生,学士,1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限 公司督察长;现任平安基金管理有限公司总经理。 李化松先生,北京大学经济学硕士,曾先后担任国信证券股份有限公司经济研 究所分析师、华宝兴业基金管理有限公司研究部分析师、嘉实基金管理有限公司研 究部高级研究员、基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任平安基 金权益投资中心投资董事总经理。现担任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基 金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 DANIEL DONGNING SUN先生,北京大学硕士,美国哥伦比亚大学博士,约翰霍 普金斯大学博士后。先后担任瑞士再保险自营交易部量化分析师、花旗集团投资银 行高级副总裁、瑞士银行投资银行交易量化总监、德意志银行战略科技部量化服务 负责人。2014年10月加入平安基金管理有限公司,任衍生品投资中心投资执行总 经理。现任平安深证300指数增强型证券投资基金、平安沪深300指数量化增强证 券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安股息精选沪港深股票 型证券投资基金基金经理。 张晓泉先生,清华大学材料科学与工程专业硕士,曾先后担任广发证券股份有 限公司研究员、招商基金管理有限公司研究员、国投瑞银基金管理有限公司研究总 监助理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,现任研究中心研究执行总经理。 黄维先生,北京大学微电子学硕士,2010年7月起先后任广发证券股份有限公 司研究员、广发证券资产管理(广东)有限公司投资经理,于2016年5月加入平安 基金管理有限公司,现任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金、平安优势产 业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营 方式管理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所 管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记 账,进行证券投资; 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人 谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、 计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 9、采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合基金 合同等法律文件的规定; 10、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 12、编制季度报告、中期报告和年度报告; 13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义 务; 14、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他 人泄露; 15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配 收益; 16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 18、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为; 19、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配; 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿; 22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; 23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通 知基金托管人; 24、执行生效的基金份额持有人大会决议; 25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行 使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理; 27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立 健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发 生; 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控 制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有 效措施,防止违反基金合同行为的发生; 4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有 关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责; 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 6、基金经理承诺 1)、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人 谋取最大利益; 2)、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; 3)、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动; 4)、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、 有效经营,保障基金份额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益,本基金管 理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1、公司内部控制的总体目标 (1)保证公司经营管理活动的合法合规性; (2)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯; (3)实现公司稳健、持续发展,维护股东权益; (4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责; (5)保护公司最重要的资本:公司声誉。 2、公司内部控制遵循的原则 (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过 程和业务环节,并普遍适用于公司每一位职员; (2)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、 内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点; (3)相互制约原则:公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡; (4)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位;公 司内部部门和岗位的设置必须权责分明; (5)有效性原则:各种内部管理制度具有高度的权威性,应是所有员工严格遵 守的行动指南;执行内部管理制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违 反规章的权力; (6)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营 方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及 时进行相应的修改和完善; (7)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济 效益,力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果; (8)防火墙原则:公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金 投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔 离。 3、内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层 面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司内部控制大纲, 它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽;第二个层面是公司基本管理制度,包括 风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信 息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制 度;第三个层面是部门业务规章,是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职 责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明;第四个层面是业务操作手册, 是各项具体业务和管理工作的运行办法,是对业务各个细节、流程进行的描述和约 束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序,每一层面的内容不得与 其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验,结合业务的发展、法规及 监管环境的变化以及公司风险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的完备性、有 效性。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 (1)授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须 充分履行各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻执行; 各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一项 工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权 书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当,对已获授权的部门和人员应建立有 效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 (2)公司研究业务 研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的 研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,研究 部门根据投资产品的特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投 资的业务交流制度,保持畅通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系,不断提高 研究水平。 (3)基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定 合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相 应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的 合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额 度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 (4)交易业务 建立集中交易室和集中交易制度,投资指令通过集中交易室完成;应建立交易 监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施;集中交易室应对交易 指令进行审核,建立公平的交易分配制度,确保各基金利益的公平;交易记录应完 善,并及时进行反馈、核对和存档保管;同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。 (5)基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的 会计系统,对于不同基金、不同客户独立建账,独立核算;公司通过复核制度、凭 证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业 务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度,确保档案真实 完整。 (6)信息披露 公司建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整。公 司设立了信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发 布工作,以此加强对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定,同时 加强对信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法。 (7)监察稽核 公司设立督察长,经董事会聘任,报中国证监会相关机构认可。根据公司监察 稽核工作的需要,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制 制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向 董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作,并保证法律合规监察部的独立性 和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责,严格制订了专业 任职条件、操作程序和组织纪律。 法律合规监察部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执 行情况,促使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反法律法规和公司内 部控制制度的,追究有关部门和人员的责任。 5、基金管理人关于内部控制制度声明书 (1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:平安银行股份有限公司 住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:谢永林 成立日期:1987年12月22日 组织形式:股份有限公司 注册资本:17,170,411,366元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号 联系人:高希泉 联系电话:(0755) 2219 7701 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳证 券交易所简称:平安银行,证券代码000001)。其前身是深圳发展银行股份有限公 司,于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保 险(集团)股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份,为平安银行的 控股股东。截至2018年9月末,平安银行有 77 家分行,共1,056家营业机构。 2018年1-9月,平安银行实现营业收入866.64亿元(同比增长8.6%)、净利润 204.56亿元(同比增长6.8%)、资产总额33,520.56亿元(较上年末增长3.2%)、 吸收存款余额21,346.41亿元(较上年末增长6.7%)、发放贷款和垫款总额(含贴 现)19,220.47亿元(较上年末增幅12.8%)。 平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、 资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、基金服务中心8 个处室, 目前部门人员为60人。 (二)主要人员情况 陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册 私人银行家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有本外币资 金清算,银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年2 月在武汉金融高等专科学校任教;1993年3月至1993年7月在招商银行武汉分行 任客户经理;1993年8月至1999年2月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经 理、行长助理;1999年3月-2000年1月在招行武汉分行青山支行任行长助理;2000 年2月至2001年7月在招行武汉分行公司银行部任副总经理;2001年8月至2003 年2月在招行武汉分行解放公园支行任行长;2003年3月至2005年4月在招行武 汉分行机构业务部任总经理;2005年5月至2007年6月在招行武汉分行硚口支行 任行长;2007年7月至2008年1月在招行武汉分行同业银行部任总经理;自2008 年2月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理, 一直负责公司银行产品开发与管理,全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、 营销和管理,尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011年12月任平 安银行资产托管部副总经理;2013年5月起任平安银行资产托管事业部副总裁(主 持工作);2015年3月5日起任平安银行资产托管事业部总裁。 (三)基金托管业务经营情况 2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。 截至2018年12月末,平安银行股份有限公司托管净值规模合计5.59万亿,托 管证券投资基金共110只,具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、 华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证 金快线货币市场基金、平安日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投 资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安财富宝货币市场基金、 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华活期添利货币市场证 券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基 金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元 策略灵活配置混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安智慧中国灵活配置混合型证券投 资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、嘉合磐石混合型证券 投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、德邦 增利货币市场基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配 置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、广发安 泽回报纯债债券型证券投资基金、博时裕景纯债债券型证券投资基金、平安惠盈纯 债债券型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、平安安盈保本混合型 证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、华 润元大现金通货币市场基金、平安鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安鼎泰灵 活配置混合型证券投资基金(LOF)、南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、 长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投 资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、南方颐元债券型发起 式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活 配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、鹏华弘腾灵活配置混合 型证券投资基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市 场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基 金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基 金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基 金、鹏华弘腾成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、博时丰达纯债6个月定期 开放债券型发起式证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利 得新动力灵活配置混合型证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、广发 鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基 金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安金管 家货币市场基金、平安鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利 灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、平安 中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、招商 稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型 证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投资 基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、华安睿安定期开放混合型证券投资基金、西 部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证 券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、平安转型创新灵活配 置混合型证券投资基金、南方和元债券型证券投资基金、中金丰沃灵活配置混合型 证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发 起式证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置 混合型证券投资基金、中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、平安惠泽纯债债券 型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放 债券型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安沪深300指 数量化增强证券投资基金、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉 合磐通债券型证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、 博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富荣福鑫灵活配置混合 型证券投资基金、富荣福锦混合型证券投资基金、前海开源丰鑫灵活配置混合型证 券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、汇添富鑫成定 期开放债券型发起式证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资 基金、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债 券型发起式证券投资基金、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基 金(ETF)、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证500交易型开 放式指数证券投资基金联接基金、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、招商添 荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易 型开放式指数证券投资基金、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数 证券投资基金。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人,平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法 规、行业监管要求,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格;确保基 金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有 人的合法权益;确保内部控制和风险管理体系的有效性;防范和化解经营风险,确 保业务的安全、稳健运行,促进经营目标的实现。 (二)内部控制组织结构 平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部,是全行资产托 管业务的管理和运营部门,专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部 控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、 岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;取得基金从 业资格的人员符合监管要求;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作 实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制 严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息 披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。 利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”,严格按照现行法律法规 以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金 投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基 金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 (二)监督流程 1、每工作日按时通过监控子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监 控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进 行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 2、收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易 对手等内容进行合法合规性监督。 3、根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投 资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。 4、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行 解释或举证,并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 一、基金份额销售机构 (一)直销机构 1、平安基金管理有限公司 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 法定代表人:罗春风 直销电话:0755-22627627 传真:0755-23990088 联系人:郑权 网址:www.fund.pingan.com 2、平安基金网上交易平台 网址:www.fund.pingan.com 联系人:张勇 客服电话:400-800-4800 (二)代销机构 1、中国平安人寿保险股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心14、15、16、41、44、 45、46层 办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心14、15、16、41、44、 45、46层 法定代表人:丁新民 联系人:张露 联系电话:021-38635631 客服电话:95511转1 传真:021-50475630 网址:http://life.pingan.com 2、上海基煜基金销售有限公司 注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和 经济发展区) 办公地址: 上海市杨浦区昆明路518号A1002室 法定代表人:王翔 联系人: 蓝杰 电话: 021-65370077 传真: 021-55085991 客户服务电话: 021-65370077 网址: www.jiyufund.com.cn 3、民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:洪崎 联系人:穆婷 电话:010-58560666 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 4、中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址:北京市宣武门外大街甲1号新华社三工作区5F 法定代表人:钱昊旻 联系人:徐英 电话:010-59336539 传真:010-59336500 客服电话:4008909998 网址:www.jnlc.com 5、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区学院路28号德力西大厦1号楼12楼 法定代表人:祖国明 联系人:徐丽玲 客服电话:4000-766-123 网址: http://www.fund123.cn/ 6、上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人:其实 联系人:张琦 联系电话:021-54509998 客服电话:400-1818-188 传真:021-64385308 网址: www.1234567.com.cn 7、北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院八座15层 法定代表人:江卉 联系人:娄云 联系电话:400 098 8511 客服电话:95118 网址:http://fund.jd.com 8、弘业期货股份有限公司 注册地址:南京市中华路50号弘业大厦 办公地址:南京市中华路50号弘业大厦 法定代表人:周剑秋 联系人:郭晓蓉 联系电话:02568509525 客服电话:400-828-1288 传真:02552313068 网址:http://www.ftol.com.cn/etrading/ 9、中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层 办公地址:上海市黄浦区中山南路100号17层05单元 法定代表人:弭洪军 联系人:黄鹏 电话:021-33355333 传真:021-63353736 客服电话:400-876-5716 网址:www.cmiwm.com 二、基金登记机构 平安基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 法定代表人:罗春风 电话:0755-2262 4581 传真:0755-2399 0088 联系人:张平 三、出具法律意见书的律师事务所 律师事务所:上海市通力律师事务所 地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 电话:021-3135 8666 传真:021-3135 8600 经办律师:黎明、陈颖华 联系人:陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 法定代表人:李丹 联系电话:021-2323 8888 传真电话:021-2323 8800 经办注册会计师:曹翠丽、陈怡 联系人:陈怡 六、基金的历史沿革与基金的存续 一、基金的历史沿革 本基金由平安安盈保本混合型证券投资基金转型而来。 平安安盈保本混合型证券投资基金为契约型开放式证券投资基金,经中国证监 会《关于准予平安大华安盈保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2016]456号)准予注册,基金管理人为平安基金管理有限公司,基金托管人为平安 银行股份有限公司。 平安安盈保本混合型证券投资基金于2016年3月21日至2016年4月20日进 行募集,并于2016年4月22日正式成立。平安安盈保本混合型证券投资基金每个 保本期为三年,第一个保本期自2016年4月22日起至2019年4月22日止。平安 安盈保本混合型证券投资基金第一个保本期于2019年4月22日到期,由于不符合 避险策略基金存续条件,将按照《平安安盈保本混合型证券投资基金基金合同》的 约定转型为非避险策略的混合型基金,名称相应变更为“平安安盈灵活配置混合型 证券投资基金”。 平安安盈保本混合型证券投资基金的保本期到期操作期间为保本期到期日及之 后3个工作日(含第3个工作日),即自2019年4月22日(含)起至2019年4 月25日(含)止。自2019年4月26日平安安盈保本混合型证券投资基金正式转型 为平安安盈灵活配置混合型证券投资基金,转型后的《平安安盈灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》自该日起生效,《平安安盈保本混合型证券投资基金基金合 同》同日失效。 二、基金的存续 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大 会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 七、基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构由基金管理人在招 募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并 在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法 律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的 调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理 时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理 时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申 请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、 赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值 为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”的原则,即对该基金份额持有人在该销售机构托管的 基金份额进行处理时,认购、申购确认日期在先的基金份额先赎回,认购、申购确 认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率; 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购和赎回的数额限定 1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元,各销售机构在符合上述规 定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公 布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。本基金单笔赎回申请不得低于1份, 投资人全额赎回时不受上述限制,基金销售机构在符合上述规定的前提下,可根据 情况调高单笔最低赎回份额要求,具体以基金销售机构公布的为准,投资人需遵循 销售机构的相关规定; 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金 管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管 理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制; 3、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具体规 定请参见相关公告; 4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见 更新的招募说明书或相关公告; 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额 和最低基金份额保留余额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,否则所提交的申购申请无效。 投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请无效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进 行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或 以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还 给投资人。基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的 确认时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告。 销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构 确实接收到申请。申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认 情况,投资者应及时查询。 六、基金的申购费和赎回费 1、申购费用 本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市 场推广、销售、登记等各项费用。 本基金的申购费率如下: 申购金额(M) 申购费率 M<50万元 1.20% 50万元≤M<200万元 0.80% 200万元≤M<500万元 0.30% M≥500万元 每笔1000元 2、赎回费用 (1)本基金的赎回费率如下: 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率 如下: 持有期限 赎回费率 N<7天 1.50% 7天≤N <30天 0.75% 30天≤ N <180天 0.50% N≥180天 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于30日的投 资人,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于30日(含)但少于3个月的 投资人,赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月(含)但少于 6个月的投资人,将赎回费总额的50%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他 必要的手续费。 (注:1个月=30天,3个月=90天,6个月=180天) (2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 (3)本基金遭遇大额申购或赎回时,在履行适当程序后,基金管理人可采用摆 动定价机制,以确保基金估值的公平性。摆动定价机制的相关原理及操作方法参见 法律法规和自律组织的规定。 (4)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场 情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行 基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相 关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎 回费率。 七、申购和赎回的数额和价格 1、申购和赎回数额、余额的处理方式 (1)申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为 份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 (2)赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 的费用(如有),赎回金额单位为元。赎回金额计算结果按四舍五入方法,保留到 小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2、申购份额的计算 本基金的申购金额包括净申购金额和申购费用。 (1)若基金投资人申购本基金份额,申购费用适用比例费率的情形下: 净申购金额 = 申购金额/ (1+申购费率) 申购费用 = 申购金额-净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值 (2)若基金投资人申购本基金份额,申购费用适用固定金额的情形下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-固定金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值 例:某投资者投资10万元申购本基金,假设对应费率为1.2%,申购当日基金 份额净值为1.1800元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000/ (1+1.2%)=98,814.23元 申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元 申购份额 =98,814.23/1.1800= 83,740.87份 3、赎回金额的计算 本基金赎回金额的计算公式为: 赎回总金额=赎回份额?赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额?赎回费率 净赎回金额=赎回总金额?赎回费用 例、某投资者赎回本基金10万份基金份额,持有三个月,赎回费率为0.5%, 假设赎回当日基金份额净值是1.8080元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=100,000×1.8080=180,800.00元 赎回费用=180,800.00×0.5%=904.00元 净赎回金额=180,800.00-904.00=179,896.00元 4、基金份额净值的计算公式 基金份额净值=基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数 本基金T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日(包括该日)内 公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份 额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此误差产生的 收益或损失由基金财产承担。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资 人的申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人 利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对 基金业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金销售支付结算机构或登记机 构的异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金注册登记系统或基 金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 8、某笔或者某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例 上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申 购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资 人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投 资人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量 占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的 基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相 关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予 以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后 的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正 常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因 支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可 对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎 回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交 赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开 放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申 请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一 开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投 资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有 必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 (4)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日 基金总份额的20%,基金管理人有权采取具体措施对其进行赎回申请延期办理。基 金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期办理,而 对该单个基金份额持有人20%以内(含20%)的赎回申请,基金管理人根据前段“(1) 全部赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请 一并办理。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止; 选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一 开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎 回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的 限制。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规定的其他方式(包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方 式)在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定 媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上 刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关 规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根 据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新 开放的公告。 十二、其他 1、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金 管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规 则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知 基金托管人与相关机构。 2、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而 产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上 述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份 额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机 构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办 理,并按基金登记机构规定的标准收费。 3、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销 售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 4、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行 规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额 必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计 划最低申购金额。 5、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登 记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 6、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过 中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份 额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 7、其他业务 在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可在对基金份额持 有人利益无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基 金管理人可制定相应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 八、基金的投资 一、投资目标 通过对宏观经济和股票市场、债券市场发展趋势的分析,力求把握在不同行情 中可行的投资机会,追求基金资产的长期稳健增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股 票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、 央行票据、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权 证、资产支持证券、股指期货、国债期货、定期存款等银行存款以及法律法规允许 基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%,权证投 资比例不高于基金资产净值的3%,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的 交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和证券市 场趋势的综合分析,结合经济周期理论,形成对不同市场周期的预测和判断,进行 积极、灵活的资产配置,确定组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。 本基金通过平安大类资产配置评价体系(TAES)(PINGAN-UOB TACTICAL ASSET EVALUATION SYSTEM)系统化管理各大类资产的配置比例。平安大类资 产配置评价体系(TAES)分析因素具体包括:宏观经济因素、政府政策因素、盈利 因素、估值因素、流动性因素和行为因素六个方面,并将各子因素的细分指标划分 为先行指标、同步指标和预警指标三类。 本基金严谨衡量不同类别资产的预期风险/收益特征,评估股票市场相对投资价 值。在实际投资运作中,不同时期或预期的大类资产配置策略如下: (1)预期股票市场将趋势上涨,或整体股票市场处于低估值的安全区域,本基 金将通过高仓位配置股票资产,低配或者少配债券资产,以增加获取股票市场潜在 收益的可能性。 (2)股票市场处于震荡阶段、方向不明确时,本基金将动态调整股票资产、债 券资产比例,以波段操作策略为主。重点选择被市场低估的或因市场情绪变化而大 幅下跌的行业中的优质个股进行波段操作,追求投资组合的正阿尔法收益。 (3)预期股票市场将趋势下跌,或整体股票市场处于高估值的风险区域,本基 金将及时降低股票资产配置比例,最低可至股票资产最低比例。同时适度增加债券 资产配置比例,严格控制投资组合风险,避免或减少可能给投资人带来潜在的资本 损失。 2、股票投资策略 采用成长与价值动态均衡投资(GVDBI)策略:在看多后市的前提下,主要从 成长股票中构建基金组合,追求获得更多超额收益;反之,看空后市则主要从价值 股票中构建基金组合,追求投资正回报;调整行情中,根据市场多空双方力量强弱 和持续时间,采用灵活权重调整策略,平衡基金组合的风险与预期收益。 3、债券投资策略 本基金可投资的债券品种包括国债、中期票据、央行票据、金融债券、企业债 券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、政府机构债、 地方政府债、资产支持证券、可转换债券(包括分离交易的可转换债券)、债券回购、 定期存款等银行存款等。综合考虑宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势, 采取自上而下和自下而上结合的投资策略积极选择和配置债券资产。 本基金在具体债券组合构建时,以利率预期策略、类属资产配置和久期策略为 主,以品种选择策略、收益率利差策略和债券置换策略为辅,在控制利率风险、信 用风险以及流动性风险的基础上,构建能获取长期、稳定收益的固定收益类投资组 合。 (1)利率预期策略 首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境的变化趋势,重点关注 利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水平变化趋势 等因素,对利率走势形成合理预期。 (2)类属资产配置 在类属资产配置层次,根据市场和类属资产的风险收益特征,在判断各类属的 利率期限结构与交易活跃的国家信用等级短期券利率期限结构应具有的合理利差水 平基础上,将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债 等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点,在此基础上运用 修正的均值-方差等模型,对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资 产的最优权重。 (3)久期策略 根据对利率期限结构变化的预判,对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调 整方案,以降低可能的利率变化给组合带来的损失。具体久期目标的确定将视利率 期限结构变化方向而定,例如在预计利率期限结构可能变的更加陡峭时,不久的将 来长期债券的价格可能会由于长期利率的上升而下跌,短期债券的价格可能会由于 短期利率的下降而上涨,因此可制定适量降低组合久期的目标,增加对短期债券的 投资,同时减少对长期债券的投资。 在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资, 获取超额的投资收益。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公 司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用 权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征 的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下,秉持稳健投资原则, 综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积 极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后 收益较高的品种进行投资,以期获得基金资产的长期稳健回报。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断 和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素 和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投 资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资 比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期 货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融 衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责 股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和 风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合 上述法律法规和监管要求的变化。 7、国债期货投资策略 本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本基 金以套期保值为目的,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资于国债期 货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。 本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的 收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久 期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保 值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流 动性管理策略等。 本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益, 通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多 空比例调整,获取组合的稳定收益。 基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保 研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职 责。此外,基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员 负责国债期货的投资审批事项。 四、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50% + 中证全债指数收益率× 50%。 五、风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金, 低于股票型基金。 六、投资限制 1、组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资 降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵 循以下限制: (1)本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后,保持 现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (7)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的40%; (8)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; (9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金 资产净值的10%; (10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的10%; (12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报 告发布之日起3个月内予以全部卖出; (14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (15)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产 净值的0.5%; (16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购 到期后不展期; (17)本基金投资股指期货,遵循以下中国证监会规定的投资限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产 净值的10%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价 证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不 含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股 票总市值的20%; 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所 报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定,即占基金资产的比例为0~95%; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的20%; (18)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%; (19)本基金投资流通受限证券,基金管理人应根据中国证监会相关规定,与 基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投 资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法 律风险和操作风险等各种风险; (20)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (21)本基金投资国债期货,遵循以下中国证监会规定的投资限制: 1)该基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过 基金资产净值的15%; 2)该基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基 金持有的债券总市值的30%; 3)该基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; (22)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期 的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (23)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值 的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; (24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; (25)法律法规、基金合同规定的其他投资比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清算、 估值、交收等事宜另行具体协商。 除上述第(2)、(13)、(23)、(24)项所规定的情形外,因证券市场波动、上市 公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调 整。但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时,从其规 定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金转型之日起开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定 为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适 当程序后,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有 人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动; 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相 关限制。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从事其 他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利 益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平 合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 九、基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申 购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金 托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其 他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因 进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的 债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 十、基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法 规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、股指期货、国债期货、权证、债券和银行存款本息、应收 款项、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所 挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收 盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证 券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近 交易市价,确定公允价格; (2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外), 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值; (3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价作为估值全价; (4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在活跃 市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值,应 持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况 下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃市 场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,确认计 量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术 确定公允价值。 (4)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所 上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或 行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估 值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回 售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期 所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格 的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发 生大的变动的情况下,按成本估值。 4、本基金投资期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价 的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7、当发生大额申购或赎回情形时,在履行适当程序后,基金管理人可以采用摆 动定价机制,以确保基金估值的公平性。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国 家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方, 共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问 题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管 理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的 余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从 其规定。 基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基 金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基 金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公 布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时, 视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售 机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责 任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误 处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据 计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协 调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于 估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误 责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义 务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错 误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并 且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估 值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全 部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿 受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求 交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受 损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超 过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原 因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行 评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正 和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登 记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金 托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人 并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差, 以基金管理人计算结果为准。 (4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资 人的利益,决定延迟估值; 4、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急 事故的任何情况时; 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的, 基金管理人应当暂停基金估值; 6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基 金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资 产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认 后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值信息予以公布。 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不 作为基金资产估值错误处理。 2、由于证券、期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不 可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行 检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金 托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或 消除由此造成的影响。 十一、基金收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实 现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将 现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分 配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不 得超过15个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资 者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机 构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依 照《业务规则》执行。 十二、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券、期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、与基金运作有关的费用 (1)基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如 下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基 金托管人于次月首日起2-5个工作日内根据基金管理人的指令从基金财产中一次性 支付给基金管理人。 (2)基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法 如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金 托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内根据基金管理人的 指令从基金财产中一次性支付给基金托管人。 (3)上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法律法规及相 应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 2、与基金销售有关的费用 (1)申购费 本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎回” 一章。 (2)赎回费 本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎回” 一章。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用,依照《平安安盈保本混合型证券投资基金 基金合同》执行; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 五、费用的调整 在符合相关法律法规及中国证监会相关规定,及不损害基金份额持有人利益的 前提下,基金管理人和基金托管人协商一致并履行相应程序后,可酌情降低基金管 理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必 须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。 十三、基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计 核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以 书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关 业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会 计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 十四、基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基 金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金 从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大 会的基金份额持有人及其日常机构等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和 非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法 规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整 性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息 通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以 下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的 时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信 息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金 份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重 大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明 基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额 持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的, 基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金 招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的, 基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监 督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的 基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基 金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金 销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至 少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金管理人应将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管 理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当 至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的 次日,通过指定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基 金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年 度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (三)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申 购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (四)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度 报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中 期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将 季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期 报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形, 为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他 重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额 变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动 性风险分析等。 (五)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并 登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项, 基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变 更; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责 人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基 金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重 大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务 相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方 式和费率发生变更; 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金发生巨额赎回并延期办理; 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (六)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持 有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有 关情况立即报告中国证监会。 (七)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人 对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相 关信息披露义务。 (八)本基金投资股指期货、国债期货,需按照法规要求在季度报告、中期报 告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货、国债期货 交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期 货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标 等。 (九)本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及半年报中披露其 持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有 的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券 总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例 大小排序的前10名资产支持证券明细。 (十)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行 清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将 清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (十一)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高 级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披 露内容与格式准则等法规规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定, 对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金 定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相 关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基 金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息, 并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在 其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不 同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监 会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金 财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业 机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后15年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规 规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 八、当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关 信息: 1、不可抗力; 2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资 人的利益,决定延迟估值; 4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致暂 停估值的; 5、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 十五、风险揭示 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散 投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提 供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资 所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身 的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风 险,即当单个交易日基金的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申 请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过 基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型, 投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一 般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金 的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断 基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定 额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但 是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也 不是替代储蓄的等效理财方式。 因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收 益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以1元初始面值开展基金募 集或因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附 近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能 低于初始面值。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对 本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在 做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负 担。 基金份额持有人须了解并承受以下风险: 一、市场风险 证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的 影响而引起的波动,将对基金收益水平产生潜在风险,主要包括: 1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展 政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的 特点,宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益造成 影响。 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率 直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券 和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 4、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财 务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。 如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的 利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统 风险,但不能完全规避。 5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀, 基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收益下降, 影响基金资产的保值增值。 二、管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影 响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。 因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性 较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 三、流动性风险 本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资 人的赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资金净值产生 不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金 资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基 金份额净值。 1、基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排具体见本招募说明书“七、基金份额的申购与赎回” 章节,详细了解本基金的申购以及赎回安排。 在本基金发生流动性风险时,基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理 工具以减少或应对基金的流动性风险,投资者可能面临赎回申请被暂停接受或延期 办理、赎回款项被延缓支付、被收取短期赎回费、基金估值暂停等风险。投资者应 该了解自身的流动性偏好,并评估是否与本基金的流动性风险匹配。 2、拟投资市场及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规 范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行上 市的股票、债券和货币市场工具等),本基金管理人在筛选投资标的及投资时也会 充分考虑可能存在的流动性风险,关注投资组合中股票、债券、现金等资产的配置 情况,以及单一证券、券种与行业的集中度,合理配置资产,以防范流动性风险。 综上所述,一般情况下拟投资市场及资产具有较好的流动性,但是在特殊市场环境 下本基金仍有可能出现流动性不足的情形。 3、巨额赎回情形下流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额 持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理 人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。 具体措施详见本招募说明书“七、基金份额的申购与赎回”中“十、巨额赎回 的情形及处理方式”。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情 形时,基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下, 可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申 请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 本基金实施备用的流动性风险管理工具包括但不限于: (1)延期办理巨额赎回申请; (2)暂停接受赎回申请; (3)延缓支付赎回款项; (4)收取短期赎回费; (5)暂停基金估值; (6)中国证监会认定的其他措施。 当基金管理人实施流动性风险管理工具时,可能对投资者具有一定的潜在影响, 包括但不限于不能申购本产品、赎回申请不能确认或者赎回款项延迟到账、如持有 期限少于7日会产生较高的赎回费造成收益损失等。提示投资者了解自身的流动性 偏好、合理做好投资安排。 四、信用风险 基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝 支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。 五、投资股指期货的特定风险 本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,其价值取决于一种 或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。 投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、 信用风险和操作风险。具体为: 1、市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是股 指期货投资中最主要的风险。 2、流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 3、基差风险是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风 险,以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 4、保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸 所要求的保证金而带来的风险。 5、信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 6、操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系 统出现故障等原因造成损失的风险。 此外,由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,并且其 定价相当复杂,不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。 六、中小企业私募债券的投资风险 本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务人 出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低 导致价格下降等,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影 响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存 在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。 七、投资国债期货的风险 本基金可投资于国债期货,国债期货作为一种金融衍生品,其价值取决于一 种 或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预 期。 投资国债期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证 金风险、 信用风险和操作风险。具体为: 1、市场风险是指由于国债期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险 是 国债期货投资中最主要的风险。 2、流动性风险是指由于国债期货合约无法及时变现所带来的风险。 3、基差风险是指国债期货合约价格和现货价格之间的价格差的波动所造成 的 风险,以及不同国债期货合约价格之间价格差的波动所造成的风险。 4、保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货合约 头 寸所要求的保证金而带来的风险。 5、信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 6、操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或 者 系统出现故障等原因造成损失的风险。 此外,由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,并且 其 定价相当复杂,不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。 八、其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; 2、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不完 善产生的风险; 3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 5、因业务竞争压力可能产生的风险; 6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水平, 从而带来风险; 7、其他意外导致的风险。 九、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、 证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险 收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规 对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的 风险等级评价与法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基 金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议 通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人 大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证 监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议 生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金 托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成 立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、 具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员 组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告 出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金剩余财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为6个月,若遇基金持有的有价证券出现长期休市、停 牌或其他流通受限的情形除外。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作 日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定 网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 十七、基金合同内容摘要 一、 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务 (一)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不 限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管 理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违 反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采 取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获 得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其 他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、转 换和非交易过户的业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不 限于: (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经 营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分 别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额 申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报 告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向 他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人 分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开 资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为; (24)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (25)建立并保存基金份额持有人名册; (26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不 限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管 基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的 其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合 同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券、期货交易资 金清算。 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不 限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格 的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保 基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财 产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不 同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定, 根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定 外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申 购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金 管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当 的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大 会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和 银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责 任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向 基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受, 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括 但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开或召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议 事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提 起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括 但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限 责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规 则; (10)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和补 充,并保证其真实性; (11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表 有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥 有平等的投票权。本基金份额持有人大会暂不设立日常机构。在本基金存续期内, 根据本基金的运作需要,基金份额持有人大会可以增设日常机构,日常机构的设立 与运作应当根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》,法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式,法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外; (5)变更基金类别; (6)本基金与其他基金的合并; (7)变更基金投资目标、范围或策略,但法律法规和中国证监会另有规定的除 外; (8)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规要求调整该等 报酬标准的除外; (10)变更基金份额持有人大会程序,法律法规、基金合同和中国证监会另有 规定的除外; (11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (12)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额 持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会; (13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有 人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费以外的其他应由本基金或基金份额持有人承 担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎 回费率、变更或增加收费方式; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的 其他情形。 3、基金合同生效后的存续期内,若基金份额持有人数量连续60个工作日达不 到200人或基金资产净值连续60个工作日低于5000万元,本基金管理人将向中国 证监会报告并提出解决方案,并召开基金份额持有人大会进行表决。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管 理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出 书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告 知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由 基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基 金管理人应当配合; 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收 到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代 表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开; 基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认 为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提 议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金 管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基 金管理人,基金管理人应当配合; 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基 金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报 中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理 人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登 记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。 基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有 效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说 明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式 和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意 见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定 地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知 基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基 金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规和监管机 关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表 出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大 会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以 下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有 基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会 议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到 会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二 分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个 月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有 人大会到会者在权益登记日代表的有效基金份额应不少于在权益登记日基金总份额 的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式 在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2日内连续公布相关 提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为 基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管 人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通 知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通 知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额 持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份 额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表基金总份额三分之一以 上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意 见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出 具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理 人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法 规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用网络、 电话、短信等其他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权;本基金亦 可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方 式召开基金份额持有人大会并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列 明,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、 决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并(法律 法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外)、法律法规及《基金合同》规定的其 他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当 在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和 公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大 会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表 和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人 所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额 持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大 会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或 单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或 单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止 日期后2个工作日日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关 监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权 的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事 项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决 权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管 理人或者基金托管人、终止《基金合同》本基金、与其他基金合并(法律法规、基 金合同和中国证监会另有规定的除外)以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符 合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合 会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为 弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应 当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持 有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有 人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托 管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会 议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基 金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公 布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清 点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会 的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托 管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计 票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书 面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决定的事项自表决通过之日起生效,召集人应当自通过 之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通 讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大 会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有约束力。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 三、基金合同解除和终止的事由、程序 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议 通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人 大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证 监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议 生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金 托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成 立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、 具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员 组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告 出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金剩余财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为6个月,若遇基金持有的有价证券出现长期休市、停 牌或其他流通受限的情形除外。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作 日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定 网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议, 如不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁 院,按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁 裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合 法权益。 《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,在此不包括香港、澳门特别 行政区和台湾地区法律)管辖。 五、基金合同存放及投资者取得基金合同的方式 《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、 基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的 办公场所和营业场所查阅,但应以《基金合同》正本为准。 十八、托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 1、基金管理人 名称:平安基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 邮政编码:518000 法定代表人: 罗春风 成立日期:2011年1月7日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2010】1917号 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:人民币130,000万元 存续期间:持续经营 经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理及中国 证监会批准的其他业务 2、基金托管人 名称:平安银行股份有限公司(简称:平安银行) 住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号 法定代表人:谢永林 成立日期:1987 年12 月22 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:17,170,411,366元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号 经营范围:办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现 各项信托业务;经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券;发行金融债券; 代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;外汇存款、汇款;境内境外 借款;从事同业拆借;外汇借款;外汇担保;在境内境外发行或代理发行外币有价 证券;买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖;贸易、非贸易结算; 办理国内结算;国际结算;外币票据的承兑和贴现;外汇贷款;资信调查、咨询、 见证业务;保险兼业代理业务;代理收付款项;黄金进口业务;提供信用证服务及 担保;提供保管箱服务;外币兑换;结汇、售汇;信用卡业务;经有关监管机构批 准或允许的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行 监督: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、 债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际 情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并及时通知基金托管人。 基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督; 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股 票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、 央行票据、短期融资券、国债期货、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市 场工具、权证、资产支持证券、股指期货、定期存款等银行存款以及法律法规允许 基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%,权证投资比例不高于基金资产净 值的3%,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留 的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,前 述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 2、对基金投融资比例进行监督; (1)本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后,保持 现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (7)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的40%; (8)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; (9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金 资产净值的10%; (10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的10%; (12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报 告发布之日起3个月内予以全部卖出; (14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (15)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产 净值的0.5%; (16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购 到期后不展期; (17)本基金投资股指期货,遵循以下中国证监会规定的投资限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产 净值的10%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价 证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不 含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股 票总市值的20%; 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所 报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货和国债期货合约价值,合计 (轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定,即占基金资产的比 例为0~95%; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的20%; (18)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%; (19)本基金投资流通受限证券,基金管理人应根据中国证监会相关规定,与 基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投 资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法 律风险和操作风险等各种风险; (20)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (21)本基金投资国债期货,遵循以下中国证监会规定的投资限制: 1)该基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资 产净值的15%; 2)该基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有 的债券总市值的30%; 3)该基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的30%; (22)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期 的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (23)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值 的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; (24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; (25)法律法规、基金合同规定的其他投资比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清算、 估值、交收等事宜另行具体协商。 除上述第(2)、(13)、(23)、(24)项所规定的情形外,因证券市场波动、上市 公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调 整。但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时,从其规 定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金转型之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当 程序后,则本基金投资不再受相关限制。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金 资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基 金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复 核。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资禁 止行为进行监督。 基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。 根据法律法规有关基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先 相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及 有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的 真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人 参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准 的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金管理人应严 格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金 管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以 每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交 易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场 情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单的,应向基金托管人说明理由,并 在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交 易,并承担交易对手不履行合同造成的损失,基金托管人则根据银行间债券市场成 交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约 定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担 由此造成的任何损失和责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管 理人选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》 的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托 管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定: 1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行 存款业务账目及核算的真实、准确。 2、基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订 书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资 金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流 程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权 益。 3、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关 协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 4、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、 《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的 各项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规 定及《基金合同》的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日 内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,基 金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即 报告中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算,若基金管 理人拒不执行造成基金财产的损失,基金托管人不承担任何责任。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流 通受限证券进行监督。 1.基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的 紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有 关法律法规规定。 2.流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一致,包括由《上市公 司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发 行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临 时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 3.在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、风 险控制等规章制度。基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合理安排 流通受限证券的投资比例,并在相关制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风 险。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供流动性风险处置预案。上述资 料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后, 基金管理人应至少于首次投资流通受限证券之前两个工作日将上述资料书面发至基 金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 4.在投资流通受限证券之前,基金管理人应按约定时间向基金托管人提供符合 法律法规要求的有关流通受限证券的信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有): 拟发行证券主体的中国证监会批准文件、拟发行数量、定价依据、锁定期、基金拟 认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券 市值占基金资产净值的比例、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人 应保证上述信息的真实、完整。 5.基金投资流通受限证券,基金管理人应根据本协议的规定与基金托管银行签 订风险控制补充协议。协议应包括基金托管人对于基金管理人是否遵守相关制度、 流动型风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督等内容。 6.基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指 定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本 和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 7.基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制 度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。 基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流 通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理 人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。 否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的, 基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净 值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益 分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核 查。 (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反 法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通 知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面 通知后应在两个工作日内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托 管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时 改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管 理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托 管人应报告中国证监会。 (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本 托管协议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就 基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托 管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提 供相关数据资料和制度等。 (十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人。 (十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或 采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告 仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守 相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协 议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金 份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作 等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反 法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限 期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。 在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金 托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律 法规的规定报告中国证监会。 3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资 料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人 并改正。 四、基金财产保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法 规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与 独立。 5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定 外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。基金管理人授权基金托 管人办理托管专户的开立、销户、变更工作,本基金托管账户无需预留印鉴,具体 按基金托管人要求办理。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎 回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金 的银行账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 (三)基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款 账户,基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户 相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的 相关资料。 (四)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券 登记结算有限责任公司开设证券账户。 2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户 进行本基金业务以外的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付 金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进 行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限 责任公司的规定执行。 4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的, 涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述 关于账户开设、使用的规定。 5、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同 业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中 央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行 银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责 向中国人民银行报备。 (六)基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥 善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 (七)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大 合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代 表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基 金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金 托管人按规定各自保管至少15年。 五、基金资产净值计算与复核 (一)基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算 日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 2、基金管理人应每开放日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证 券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金 资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应 于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值,并以双方约定的方式发送给 基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核 结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基 金会计账目的核对同时进行。 3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允 价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价 值的价格估值。 4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、 程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及 时进行协商和纠正。 5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为基金 份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的0.25%时, 基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的0.5%时,基金 管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对 前述内容另有规定的,按其规定处理。 6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金 份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数 据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正 确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了 基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了 赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金 额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金 额的比例对返还金额进行分配。 7、 由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不 可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行 检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金 托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消 除由此造成的影响。 8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协 商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布, 基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。 (二)基金会计核算 1、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账 方法和会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自 的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法 存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 2、会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在 不符,双方应及时查明原因并纠正。基金托管账户的开立网点无需与基金管理人进 行银企对账。 3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制, 应于每月终了后5个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更 新并公告一次,于该等期间届满后45日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起15个工作日内予以公告;中期报 告在会计年度半年终了后40日内编制完毕并于会计年度半年终了后两个月内予以 公告;年度报告在会计年度结束后两个月内编制完毕并于会计年度终了后三个月内 予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金 托管人在收到后应3个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基 金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应 在收到后5个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人 在中期报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 10个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报 告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后15个工作日 内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的 上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托 管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无 法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人 提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见 书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之 前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托 管人有权就相关情况报证监会备案。 六、基金份额持有人名册的保管 (一)基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金 份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: 1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册; 2、基金权益登记日的基金份额持有人名册; 3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; 4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 (二)基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年 度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额 持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记 日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金 托管人提供。 (三)基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有 人名册,基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名 册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 七、适用法律与争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、 调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,仲裁地点为深圳市, 按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人 均有约束力,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的 合法权益。 本协议受中国法律(为本协议之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台 湾地区法律)管辖。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容 不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。 (二)托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: 1、《基金合同》终止; 2、本基金更换基金托管人; 3、本基金更换基金管理人; 4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的 财产进行清算。 十九、对基金份额持有人的服务 本基金管理人承诺向基金份额持有人提供一系列的服务。同时,基金管理人有 权根据基金份额持有人的需要和市场的变化,对以下主要服务内容进行增加或变更。 一、网上开户与交易服务 客户持有指定银行的账户,通过平安基金官网交易平台,可以实现在线开户交 易。 平安基金网址:www.fund.pingan.com 二、资料的寄送服务 1、基金管理人在未收到客户关于需要寄送纸质对账单的明确表示下,将发送电 子对账单。客户可根据个人需要,通过平安客户服务热线或者平安客服邮箱定制纸 质对账单寄送服务。客户无需额外承担纸质或电子对账单的服务费用 2、如果客户选择纸质对账单,本基金管理人将采用邮寄方式提供资料。但由于 非基金管理人可控的原因邮寄资料可能无法送达,对此本基金管理人不做任何承诺 和保证。基金管理人也不对因邮寄资料出现遗漏、泄露而导致的直接或间接损害承 担任何赔偿责任。由于交易对账单记录信息属于个人隐私,请务必预留正确的通讯 地址及联系方式,并及时进行更新。 3、电子邮件对账单经互联网传送,可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示 原发送内容。由于互联网是开放性的公众网络,基金管理人也无法完全保证其安全 性与及时性。因此平安基金管理公司不对电子邮件或短信息电子化账单的送达做出 承诺和保证,也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄露等而导致的直 接或间接损害承担任何赔偿责任。 4、根据客户的需求,本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户信息 资料。 三、定期定额投资计划 基金管理人可利用非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投资者提供定 期定额投资的服务(本公司网上交易系统的定期定额投资服务目前仅对个人投资者 开通)。通过定期定额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份 额,具体实施方法见有关公告。 四、网络在线服务 基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录平安基金网站,可 享有账户查询、交易明细查询、对账单寄送方式或频率设置、修改查询密码等多项 在线服务。 基金管理人网站亦提供基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信息 供投资人查询。 公司网址:www.fund.pingan.com 客服邮箱:fundservice@pingan.com.cn 五、客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务 客户服务中心自动语音系统提供7×24小时交易情况、基金账户余额、基金产 品与服务等信息查询。 客户服务中心人工座席每个交易日9:00-17:00为投资人提供服务,投资人可 以通过该客服中心获得业务咨询、信息查询、投诉建议、信息定制和资料修改等专 项服务。 客服电话:400-800-4800(免长途话费) 直销电话:0755-22627627 直销传真:0755-23990088 六、投诉受理 投资人可以拨打平安基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件 等方式,对基金管理人和销售网点提所供的服务进行投诉。 对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉, 本基金管理人将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉,将在顺延的 工作日当日进行处理。 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联 系本基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 二十、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他相关法律法规的 要求及基金合同的规定,对2019年3月23日公布的《平安安盈灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书》进行了更新,本次重大更新事项为依据《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》修订“基金信息披露”章节及相关内容。 二十一、招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书公布后,置备于基金管理人的住所,供公众查阅、复制。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 二十二、备查文件 1、中国证监会准予平安大华安盈保本混合型证券投资基金注册的文件; 2、《平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《平安安盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、中国证监会要求的其他文件。 平安基金管理有限公司 2019年12月31日