银华基金管理股份有限公司 银华中证800等权重指数增强分级 证券投资基金基金合同 修订记录 日期 修改内容 2018年3月28日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改部分内容 基金管理人:银华基金管理股份有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 二零一八年三月 目录 第一部分前言1 第二部分释义3 第三部分基金的基本情况9 第四部分基金份额的分类与净值计算规则11 第五部分基金份额的发售15 第六部分基金备案18 第七部分中证800A份额与中证800B份额的上市交易19 第八部分基金份额的申购与赎回21 第九部分基金的份额配对转换30 第十部分基金合同当事人及权利义务32 第十一部分基金份额持有人大会39 第十二部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序46 第十三部分基金的托管49 第十四部分基金份额的登记50 第十五部分基金的投资52 第十六部分基金的财产60 第十七部分基金资产估值61 第十八部分基金费用与税收66 第十九部分基金的收益与分配69 第二十部分基金份额折算70 第二十一部分基金的会计与审计78 第二十二部分基金的信息披露79 第二十三部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算84 第二十四部分违约责任86 第二十五部分争议的处理和适用的法律88 第二十六部分基金合同的效力88 第二十七部分其他事项90 第二十八部分基金合同内容摘要90 第一部分前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)和其他有关法律法规。 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 三、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)核准。 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基金合同为准。 基金合同应当适用《基金法》及相关法律法规之规定,若因法律法规的修改或新法律法规的颁布施行导致基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。 第二部分释义 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金 2、基金管理人:指银华基金管理股份有限公司 3、基金托管人:指中国银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同:指《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书:指《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 23、销售机构:指银华基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 26、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户,用于记录投资者持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况。投资者办理场外认购、场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统 27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 28、深圳证券账户:指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算系统 29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不超过3个月 32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及代销机构业务规则等交易所、登记机构的相关业务规则和实施细则,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守 39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、银华800份额:本基金的基础份额。投资者在场外认/申购的银华800份额不进行基金份额自动分离/分拆;投资者在场内认购的银华800份额将自动进行基金份额分离;投资者在场内申购的银华800份额,可选择进行基金份额分拆,也可选择不进行基金份额分拆 43、中证800A份额:银华800份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的稳健收益类基金份额,即指更名前的银华800A份额 44、中证800B份额:银华800份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的积极收益类基金份额,即指更名前的银华800B份额 45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 47、元:指人民币元 48、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 53、场外:指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所 54、场内:指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所 55、上市交易:基金存续期间投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖中证800A份额、中证800B份额的行为 56、《上市交易公告书》:指《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之银华800A份额和银华800B份额上市交易公告书》 57、中证800A份额的本金:除非基金合同文义另有所指,对于中证800A份额而言,指1.00元 58、巨额赎回:指本基金单个开放日,银华800份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上银华800份额转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额(包括银华800份额、中证800A份额、中证800B份额)的10% 59、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其所持有的基金管理人管理的已开通基金转换业务的任一开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为同一基金管理人管理的且已开通基金转换业务的其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为 60、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作,包括跨系统转托管和系统内转托管; 61、系统内转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转登记的行为 62、跨系统转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为 63、自动分离:指投资者在场内认购的每2份银华800份额在发售结束后按1:1比例自动转换为1份中证800A份额和1份中证800B份额的行为 64、配对转换:指本基金的银华800份额与中证800A份额、中证800B份额之间按约定的转换规则进行转换的行为,包括分拆和合并 65、分拆:根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每2份银华800份额的场内份额申请转换成1份中证800A份额与1份中证800B份额的行为 66、合并:根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每1份中证800A份额与1份中证800B份额申请转换成2份银华800份额的场内份额的行为 67、中证800A份额约定年基准收益率:中证800A份额约定年基准收益率为同期银行人民币一年期定期存款利率+3.5%,同期银行人民币一年期定期存款利率以每个定期折算期间首日的中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日所在年度的年基准收益率为基金合同生效日中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率。每份中证800A份额年基准收益均以1.00元为基准进行计算,但基金管理人并不承诺或保证中证800A份额持有人的该等收益,如在某一定期折算期间内本基金资产出现极端损失情况下,中证800A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益的风险甚至损失本金的风险 68、中证800A份额约定累计应得收益:中证800A份额依据约定年基准收益率及基金合同约定的截至计算日的实际天数计算的累计收益 69、定期折算期间:第一个定期折算期间指基金合同生效日至基金合同生效日之后最近一个11月30日,第二个及之后的定期折算期间指每个会计年度的12月1日至下一会计年度的11月30日 70、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 71、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分基金的基本情况 一、基金名称 银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金 二、基金的类别 股票型证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型开放式 四、基金的投资目标 本基金为股票指数增强型基金。本基金在对中证800等权重指数进行有效跟踪的基础上,通过量化投资技术与基本面分析相结合的方法对目标指数进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,追求基金资产的长期增值。 五、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为2亿份,最低募集金额总额为2亿元。 六、基金份额初始面值和认购费用 本基金基金份额初始面值为人民币1.00元。 本基金认购费率最高不超过5%,具体费率按招募说明书的规定执行。 七、基金存续期限 不定期 八、基金份额自动分离与分拆 基金发售结束后,投资者场内认购的全部银华800份额将按1:1的比例自动分离成预期收益与风险不同的两个份额类别,即稳健收益类的中证800A份额和积极收益类的中证800B份额,两类基金份额的基金资产合并运作。 投资者可在场内申购银华800份额,并可选择将其申购的银华800份额按1:1的比例分拆为中证800A份额和中证800B份额。 投资者在场外认购和申购的银华800份额不进行分拆,其通过跨系统转托管至场内后,可选择将其持有的银华800份额按1:1的比例分拆为中证800A份额和中证800B份额。 九、基金份额的上市交易 场内的中证800A份额和中证800B份额将在基金合同生效后的六个月内开始在深交所上市交易。 第四部分基金份额的分类与净值计算规则一、基金份额结构 本基金的基金份额包括银华中证800指数增强分级证券投资基金之基础份额(即银华800份额)、银华中证800指数增强分级证券投资基金之稳健收益类份额(即中证800A份额)与银华中证800指数增强分级证券投资基金之积极收益类份额(即中证800B份额)。其中,中证800A份额、中证800B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变。 二、基金份额的自动分离与分拆规则 基金发售结束后,本基金将投资者在场内认购的全部银华800份额按照1:1的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即中证800A份额和中证800B份额。 根据中证800A份额和中证800B份额的基金份额比例,中证800A份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%,中证800B份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%,且两类基金份额的基金资产合并运作。 基金合同生效后,银华800份额设置单独的基金代码,只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。中证800A份额与中证800B份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。 投资者可在场内申购和赎回银华800份额,投资者可选择将其场内申购的银华800份额按1:1的比例分拆成中证800A份额和中证800B份额。投资者可按1:1的配比将其持有的中证800A份额和中证800B份额申请合并为银华800份额后赎回。 投资者可在场外申购和赎回银华800份额。场外申购的银华800份额不进行分拆,但基金合同另有规定的除外。投资者可将其持有的场外银华800份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成中证800A份额和中证800B份额后上市交易。投资者可按1:1的配比将其持有的中证800A份额和中证800B份额合并为银华800份额后赎回。 无论是定期份额折算,还是不定期份额折算(有关本基金的份额折算详见本基金合同二十一、基金份额折算),所产生的银华800份额按照定期份额折算或不定期份额折算前公告中相应规则进行处理。 三、中证800A份额和中证800B份额的净值计算规则 根据中证800A份额和中证800B份额的风险和收益特性不同,本基金份额所分离的两类基金份额中证800A份额和中证800B份额具有不同的净值计算规则。 在本基金的存续期内,本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对中证800A份额和中证800B份额分别进行净值计算,中证800A份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额,本基金净资产优先确保中证800A份额的本金及中证800A份额累计约定应得收益;中证800B份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额,本基金在优先确保中证800A份额的本金及累计约定应得收益后,将剩余净资产计为中证800B份额的净资产。 在本基金存续期内,中证800A份额和中证800B份额的净值计算规则如下: 1.中证800A份额约定年基准收益率为同期银行人民币一年期定期存款利率+3.5%,同期银行人民币一年期定期存款利率以每个定期折算期间首日的中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日所在年度的年基准收益率为基金合同生效日中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率+3.5%。年基准收益均以1.00元为基准进行计算; 2.本基金每个工作日对中证800A份额和中证800B份额进行净值计算。在进行中证800A份额和中证800B份额各自的净值计算时,本基金净资产优先确保中证800A份额的本金及中证800A份额累计约定应得收益,之后的剩余净资产计为中证800B份额的净资产。中证800A份额累计约定应得收益依据中证800A份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日中证800A份额应计收益的天数确定; 3.每2份银华800份额所代表的资产净值等于1份中证800A份额和1份中证800B份额的资产净值之和; 4.在本基金基金合同生效日所在定期折算期间内,若未发生基金合同规定的不定期份额折算,则中证800A份额在净值计算日应计收益的天数按自基金合同生效日至净值计算日的实际天数计算;若发生基金合同规定的不定期份额折算,则中证800A份额在净值计算日应计收益的天数应按照当前定期折算期间内最近一次不定期份额折算基准日的次日至净值计算日的实际天数计算。 在本基金存续的某一完整定期折算期间内,若未发生基金合同规定的不定期份额折算和已发生基金合同规定的定期份额折算,则中证800A份额在净值计算日应计收益的天数按自该定期折算期间首日至净值计算日的实际天数计算;若未发生基金合同规定的不定期份额折算且未发生基金合同规定的定期份额折算,则中证800A份额在净值计算日应计收益的天数应按照上一定期折算期间内最近一次不定期份额折算基准日的次日至净值计算日的实际天数计算;若发生基金合同规定的不定期份额折算,则中证800A份额在净值计算日应计收益的天数应按照当前定期折算期间内最近一次不定期份额折算基准日的次日至净值计算日的实际天数计算。 基金管理人并不承诺或保证中证800A份额的基金份额持有人的约定应得收益,如在某一定期折算期间内本基金资产出现极端损失情况下,中证800A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。 (四)本基金基金份额净值的计算 本基金作为分级基金,按照中证800A份额和中证800B份额的净值计算规则依据以下公式分别计算并公告T日银华800份额、中证800A份额和中证800B份额的基金份额净值: 1.银华800份额的基金份额净值计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 T日银华800份额的基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日本基金基金份额的总数 本基金作为分级基金,T日本基金基金份额的总数为中证800A份额、中证800B份额和银华800份额的份额数之和。 2.中证800A份额和中证800B份额的基金份额净值计算 其中: N为365; t=min{自定期折算期间首日至T日,自基金合同生效日至T日,自不定期份额折算基准日的下一日至T日}; 为估值日每份银华800份额的基金份额净值; 为估值日每份中证800A份额的基金份额净值; 为估值日每份中证800B份额的基金份额净值; R为当期中证800A份额约定年基准收益率。 银华800份额、中证800A份额和中证800B份额的基金份额净值的计算,均保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 第五部分基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不超过3个月,具体发售时间见招募书及份额发售公告。 2、发售方式 本基金通过场内、场外两种方式公开发售。 场外将通过基金管理人的直销机构及基金代销机构的代销网点(具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告)或按基金管理人直销机构、代销机构提供的其他方式办理公开发售。场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位发售(具体名单见基金份额发售公告,投资者也可在深圳证券交易所网站查询)。本基金认购期结束前获得基金销售业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发售。尚未取得相应业务资格,但属于深圳证券交易所会员的其他机构,可在本基金上市后,代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金中证800A份额和中证800B份额的上市交易。 通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下;通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。基金份额持有人可通过办理跨系统转托管业务实现基金份额在两个登记系统之间的转换。 本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购,认购一经受理不得撤销。 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产,认购费率不超过5%。 2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 4、认购份额余额的处理方式 认购份额余额的处理方式在招募说明书中列示。 三、基金份额认购金额的限制 1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。 2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制,具体限制请参看招募说明书。 3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,具体限制和处理方法请参看招募说明书。 4、投资者认购原则、认购限额、认购份额的计算公式、认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续等事项,由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定确定,并在招募说明书和发售公告中披露。 四、中证800A份额与中证800B份额的计算 本基金在发售结束后将基金份额持有人场内初始有效认购的全部总份额按照1:1的比例分离成预期收益与风险不同的两个份额类别,即中证800A份额与中证800B份额,则中证800A份额与中证800B份额的计算公式如下: 中证800A份额认购份额=场内认购份额总额0.5 中证800B份额认购份额=场内认购份额总额0.5 其中,中证800A份额与中证800B份额的认购份额计算结果首先均采用截位的方式,保留到整数位,整数位后舍去部分份额注册登记机构将按相关业务规则对部分投资人的中证800A或中证800B份额份额进行调整,经过上述计算后产生的余额计入基金财产,计算的结果以注册登记机构的记录为准。 五、基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集结束前任何人不得动用。 第六部分基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时,从其规定。 第七部分中证800A份额与中证800B份额的上市交易(一)上市交易的基金份额 基金合同生效后,基金管理人将根据有关规定,申请中证800A份额与中证800B份额上市交易。 (二)上市交易的地点 本基金中证800A份额与中证800B份额上市交易的地点为深圳证券交易所。 (三)上市交易的时间 基金合同生效后六个月内开始在深圳证券交易所上市交易。 在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒体上刊登基金份额《上市交易公告书》。 (四)上市交易的规则 本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,包括但不限于: 1.银华800份额所分离的中证800A份额与中证800B份额以不同的交易代码上市交易,两类基金份额上市首日的开盘参考价为前一交易日两类基金份额的净值; 2.中证800A份额与中证800B份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行; 3.中证800A份额与中证800B份额买入申报数量为100份或其整数倍; 4.中证800A份额与中证800B份额申报价格最小变动单位为0.001元人民币; 5.中证800A份额与中证800B份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。 (五)上市交易的费用 中证800A份额与中证800B份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。 (六)上市交易的行情揭示 中证800A份额与中证800B份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 (七)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 中证800A份额与中证800B份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关规定执行。 (八)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 第八部分基金份额的申购与赎回本基金的中证800A份额、中证800B份额不接受投资人的申购与赎回;本基金合同生效后,投资人可通过场内或场外两种方式对银华800份额进行申购与赎回。 一、申购和赎回场所 投资人办理银华800份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深圳证券交易所会员单位。投资人需使用深圳证券账户,通过深圳证券交易所交易系统办理银华800份额场内申购、赎回业务。 投资人办理银华800份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和场外代销机构。投资人需使用中国证券登记结算有限责任公司(深圳)开放式基金账户办理银华800份额场外申购、赎回业务。 投资人应当在基金管理人和场内、场外代销机构办理银华800份额申购、赎回业务的营业场所或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方式办理银华800份额的申购和赎回。本基金场内、场外代销机构名单将由基金管理人在招募说明书、发售公告或其他公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 银华800份额的申购自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。 银华800份额的赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、未知价原则,即基金份额的申购与赎回价格以受理申请当日银华800份额净值为基准进行计算; 2、银华800份额采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、基金份额持有人在赎回基金份额时,基金管理人按先进先出的原则,即对银华800份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时,份额登记在先的基金份额先赎回,份额登记在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率; 4、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销,在当日的业务办理时间结束后不得撤销; 5、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理银华800份额的场内申购、赎回业务时,需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,申购款项将退回投资人账户。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购和赎回申请。申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 五、申购和赎回的数量限制 1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额,具体规定请参见招募说明书。 2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具体规定请参见招募说明书。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见招募说明书。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或银华800份额单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见基金管理人发布的相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、银华800份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式:银华800份额申购份额的计算详见招募说明书。银华800份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。 3、赎回金额的计算及处理方式:银华800份额赎回金额的计算详见招募说明书,赎回金额单位为元。银华800份额的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。 4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中,对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 6、银华800份额的申购费用最高不超过5%,赎回费用最高不超过赎回金额的5%,但对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费。银华800份额的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低申购费率和赎回费率,并另行公告。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。 6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障等异常情况发生导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 8、申请超过基金管理人设定的基金单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受银华800份额赎回申请的措施。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若银华800份额单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上银华800份额转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额(包括银华800份额、中证800A份额和中证800B份额)的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的(包括银华800份额、中证800A份额和中证800B份额)10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)在本基金出现巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额(包括银华800份额、中证800A份额和中证800B份额)的20%时,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或认为因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,对于该基金份额持有人当日提出的赎回申请中超过上一开放日基金总份额(包括银华800份额、中证800A份额和中证800B份额)20%的部分(不含20%),基金管理人可以延期办理。对于未能赎回部分,单个基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该单个基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择,该单个基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。当出现巨额赎回时,基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及相关公告。 对于该基金份额持有人当日提出的赎回申请中未超过上一开放日基金总份额(包括银华800份额、中证800A份额和中证800B份额)的部分(含20%)20%,基金管理人可以采取全额赎回或部分延期赎回的方式,与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理,并且对于该基金份额持有人和其他基金份额持有人的赎回申请采取相同的处理方式。对于前述未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该单个基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择,该单个基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及相关公告。 (4)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。 当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所相应规则进行处理;基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及届时开展转换业务的公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。 4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可将重复刊登暂停公告的频率调整为一个月一次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十三、基金的转托管 1.基金份额的登记 (1)本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的银华800份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内认购、申购的银华800份额或上市交易买入的中证800A份额、中证800B份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。 (2)登记在证券登记结算系统中的银华800份额可以直接申请场内赎回但不在深圳证券交易所上市交易,登记在证券登记结算系统中的中证800A份额和中证800B份额在深圳证券交易所上市交易,不能直接申请场内赎回,但可按1:1比例申请合并为银华800份额后再申请场内赎回。 (3)登记在注册登记系统中的银华800份额既可以直接申请场外赎回,也可以在办理跨系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记结算系统,经过基金份额持有人进行申请按1:1比例分离为中证800A份额和中证800B份额后在深圳证券交易所上市交易。 2.系统内转托管 (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转登记的行为。 (2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理银华800份额赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有银华800份额的系统内转托管。 (3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理银华800份额场内赎回或中证800A份额和中证800B份额上市交易的会员单位(交易单元)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。 3.跨系统转托管 (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的银华800份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。 (2)银华800份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。 基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十五、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。如无法律明确规定或有权机关的明确指示,被冻结的基金份额产生的权益一并冻结,被冻结基金份额仍然参与收益分配。 十六、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 十七、如遇法律法规及登记机构、证券交易所相关规则等发生变动,上述十二、十五、十六规则等相应进行调整。 第九部分基金的份额配对转换本基金基金合同生效后,在中证800A份额、中证800B份额的存续期内,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。 一、份额配对转换是指本基金的银华800份额与中证800A份额、中证800B份额之间的配对转换,包括以下两种方式的配对转换: 1.分拆 分拆指基金份额持有人将其持有的每2份银华800份额的场内份额申请转换成1份中证800A份额与1份中证800B份额的行为。 2.合并 合并指基金份额持有人将其持有的每1份中证800A份额与1份中证800B份额申请转换成2份银华800份额的场内份额的行为。 二、份额配对转换的业务办理机构 份额配对转换的业务办理机构见中国证券登记结算有限责任公司网站信息披露或基金管理人届时发布的相关公告。 三、份额配对转换的业务办理时间 份额配对转换自中证800A份额、中证800B份额上市交易后不超过6个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停份额配对转换时除外),具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。 若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。 四、份额配对转换的原则 1.份额配对转换以份额申请。 2.申请分拆为中证800A份额和中证800B份额的银华800份额的场内份额必须是偶数。 3.申请合并为银华800份额的中证800A份额与中证800B份额必须同时配对申请,且基金份额数必须同为整数且相等。 4.银华800份额的场外份额如需申请进行分拆,须跨系统转托管为银华800份额的场内份额后方可进行。 5.份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。 基金管理人、基金登记结算机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整,并在正式实施前2日在至少一家指定媒体公告。 五、份额配对转换的程序 份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。 六、暂停份额配对转换的情形 1.深圳证券交易所、基金登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份额配对转换业务。 2.法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生前述情形的,基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停份额配对转换业务的公告。 在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理,并依照有关规定在至少一家指定媒体上公告。 七、份额配对转换的业务办理费用 投资者申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务办理机构可酌情收取一定的佣金,具体见相关业务办理机构公告。 第十部分基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:银华基金管理股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层 法定代表人:王珠林 设立日期:2001年5月28日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2001]7号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰亿贰仟贰佰贰拾万元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:4006783333 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集基金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用; (10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则; (17)法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市复兴门内大街1号 法定代表人:陈四清 成立时间:1983年10月31日 批准设立机关和批准设立文号:经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会银监复[2004]123号文 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字【1998】24号 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自依据基金合同取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 银华800份额、中证800A份额、中证800B份额持有人持有的每一份基金份额按基金合同约定仅在其份额类别内拥有同等的权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守基金合同; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 第十一部分基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有银华800份额、中证800A份额、中证800B份额各自份额10%(含10%)以上的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化; (6)标的指数更名或调整指数编制方法; (7)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 4、代表单独或合计持有银华800份额、中证800A份额、中证800B份额各自份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表单独或合计持有银华800份额、中证800A份额、中证800B份额各自份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。 5、代表单独或合计持有银华800份额、中证800A份额、中证800B份额各自份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表单独或合计持有银华800份额、中证800A份额、中证800B份额各自份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式等方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的银华800份额、中证800A份额、中证800B份额各自基金份额不少于本基金在权益登记日各自基金总份额的50%以上(含50%) 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的银华800份额、中证800A份额、中证800B份额各自的基金份额不小于在权益登记日各自基金总份额的50%(含50%); (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络等非现场方式召开,且除纸面授权外,基金份额持有人之间的授权亦可根据召集人在大会通知中规定的方式,通过电话、网络等方式进行。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的银华800份额、中证800A份额、中证800B份额各自基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后第2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 六、表决 银华800份额、中证800A份额、中证800B份额的基金份额持有人所持每份基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、特别决议须经出席会议的银华800份额、中证800A份额、中证800B份额的各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效。 2、一般决议须经出席会议的银华800份额、中证800A份额、中证800B份额的各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效。除上述1所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 七、计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 第十二部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 (一)基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: 1、被依法取消基金管理资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 (二)基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: 1、被依法取消基金托管资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 (一)基金管理人的更换程序 1、提名:新任基金管理人由基金托管人或者单独或合计持有银华800份额、中证800A份额、中证800B份额各自10%以上(含10%)的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名的基金管理人形成决议; 3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基金管理人; 4、核准:基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须经中国证监会核准生效后方可执行; 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在中国证监会核准后2个工作日内在指定媒体公告。 6、交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应妥善保管基金管理业务资料,及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,临时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值; 7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案; 8、基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求,应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 (二)基金托管人的更换程序 1、提名:新任基金托管人由基金管理人或者单独或合计持有银华800份额、中证800A份额、中证800B份额各自10%以上(含10%)的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)表决通过; 3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基金托管人; 4、核准:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须经中国证监会核准生效后方可执行; 5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在中国证监会核准后5个工作日内在指定媒体公告。 6、交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料,及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值; 7、审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案。 (三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。 1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有银华800份额、中证800A份额、中证800B份额各自10%以上(含10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人; 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议获得中国证监会核准后2日内在指定媒体上联合公告。 (四)新基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人接收基金财产和基金托管业务前,原基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职责,并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为。 第十三部分基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定订立托管协议。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 第十四部分基金份额的登记 一、基金的份额登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册、办理非交易过户等。 二、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由中国证券登记结算有限责任公司办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的,应与代理人签订委托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。 三、基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利: 1、取得登记费; 2、建立和管理投资者基金账户; 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4、在法律法规允许的范围内,对登记业务的办理时间进行调整,并依照有关规定于开始实施前在指定媒体上公告; 5、法律法规规定的其他权利。 四、基金登记机构的义务 基金登记机构承担以下义务: 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务; 2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理本基金份额的登记业务; 3、保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录15年以上; 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律法规规定的其他情形除外; 5、按基金合同及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务; 6、接受基金管理人的监督; 7、法律法规规定的其他义务。 第十五部分基金的投资 一、投资目标 本基金为股票指数增强型基金。本基金在对中证800等权重指数进行有效跟踪的基础上,通过量化投资技术与基本面分析相结合的方法对目标指数进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,追求基金资产的长期增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证800等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 三、标的指数 本基金的标的指数是中证800等权重指数。 如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其它指数代替,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,进行适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中,若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并在通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案且在指定媒体上刊登公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,并应至少提前30个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 四、投资策略 本基金以中证800等权重指数为目标指数,在有效复制目标指数的基础上,结合量化投资技术与基本面分析对投资组合进行积极的管理与风险控制。本基金在控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上,力争获得超越业绩比较基准的收益。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证800等权重指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。但因特殊情况(比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的替代。 本基金指数增强策略包括量化投资技术和基本面分析两方面。在量化投资技术方面,本基金采用量化多因子模型,筛选出能获取超额收益的股票,并将其纳入投资组合。在基本面分析方面,本基金对行业和个股进行定性、定量的分析,遴选出估值合理且具有持续成长性的股票,将其纳入投资组合。 本基金可以将中证800等权重指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池,并构建主动型投资组合。 1、资产配置策略 本基金在股票市场进行指数化被动投资的基础上,根据宏观经济趋势、大类资产估值水平、资本市场供求关系、宏观经济政策、市场情绪等因素,对股票、债券、现金等各类资产进行动态适度的配置。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证800等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 2、基于量化投资技术的增强策略 本基金量化投资技术包括量化多因子模型、风险估测模型以及投资组合优化模型三大系统。 (1)量化多因子选股模型 本基金利用公司自主研发的量化多因子模型,通过对各种定量因子的分析,筛选出具有投资价值并能获取超额收益的股票。量化多因子模型的因子主要包括估值因子、成长因子、盈利趋势、分析师情绪、市场因素等五大类对A股股价波动具有较强解释度的指标。基金经理将根据市场环境的变化对上述五大类因子的权重进行调整,力求更加准确地判断股票的潜在投资价值。 (2)风险估测模型 指数化投资力求跟踪误差最小,主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型,将投资组合风险有效控制在预算范围内。 本基金采取跟踪误差和跟踪偏离度这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。 本基金对标的指数的跟踪目标是力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。 (3)投资组合优化模型 本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将以成份股为主,并包括非成份股中与成份股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票。 3、基于基本面分析的增强策略 (1)成份股权重优化增强 本基金将深入分析成份股的估值水平、业绩增速、资产盈利水平、财务状况及股票市场交易情况,结合个股流动性、投资比例限制,在对跟踪误差严格控制的基础上,适度超配基本面优良、低估值高成长及预期纳入指数的股票,并低配基本面较差、高估值低成长及预期剔出指数的股票。 (2)非成份股精选增强 本基金将依托于本公司投研团队的研究成果,自下而上精选部分成份股以外的股票作为增强股票库,力争在最佳时机选择增强股票库中基本面优良、估值合理、高成长性的股票进行适度优化配置,以获取超额收益。此外,本基金将及时把握一级市场新股申购、增发或配股在内的其他盈利机会。 4、组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证800等权重指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行实时调整。 (1)定期调整 根据中证800等权重指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。中证指数公司原则上每半年审核一次中证800等权重指数成份股。本基金将按照中证800等权重指数对成份股及其权重的调整方案,对股票投资组合进行相应调整。 (2)不定期调整 A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证800等权重指数; C.根据法律、法规的规定,成份股在中证800等权重指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数基本一致。 5、债券投资策略 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金会密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。 6、股指期货投资策略 本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。 五、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (2)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证800等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%; (4)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (5)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; (6)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; (7)基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计,不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (16)法律法规规定的其他比例限制。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 除上述第(2)、(12)、(14)、(15)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为。 六、业绩比较基准 95%中证800等权重指数收益率+5%银行活期存款利率(税后) 如本基金标的指数变化,则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。此外,如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,本基金经基金管理人和基金托管人协商一致,可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而不需召开基金份额持有人大会。 七、风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金与混合型基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看,中证800A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;中证800B份额具有高风险、高预期收益的特征。 八、基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。此事项无需召开基金份额持有人大会决定。 第十六部分基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 第十七部分基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、其它投资等金融资产及金融负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 4、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。 5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。 6、股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。中证800A份额与中证800B份额净值的计算方法参见第四部分基金份额的分类与净值计算规则,国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(受损方)的直接损失按下述估值错误处理原则给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(受损方),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到银华800份额、中证800A份额与中证800B份额任一类别份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到银华800份额、中证800A份额与中证800B份额任一类别份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值; 4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停估值; 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 在上述第4项情形下,基金管理人还应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、指数编制机构及登记机构发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 第十八部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、标的指数使用费; 9、基金上市初费和上市月费 10、因基金的证券交易或结算而产生的费用; 11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 自基金合同生效之日起,本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E1.0%当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的托管费 自基金合同生效之日起,本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E0.2%当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。 3.基金合同生效后的标的指数许可使用费 标的指数许可使用费为许可使用基点费。如指数编制机构作为使用许可方与基金管理人签订的指数使用许可协议变更费率的,本项指数许可使用费将相应调整。 标的指数许可使用基点费的计费时间从本基金合同生效日开始计算;标的指数许可使用基点费的收取标准为本基金的资产净值的0.02%/年,标的指数许可使用基点费的收取下限为每季人民币5万元(即不足5万元部分按照5万元收取)。 在通常情况下,标的指数许可使用基点费按照前一日基金资产净值的0.02%的年费率与收取下限的日均摊销数额两者孰高的原则进行计提。标的指数许可使用基点费每日计算,逐日累计。 计算方法如下: 收取下限的日均摊销数额=5万/季度*4季度/年当年天数(365天或366天)550元/天 H=Max(E0.02%/当年天数,550) H为每日应计提的标的指数许可使用基点费,E为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次,自基金合同生效日起,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用基点费。 上述一、基金费用的种类中除第1、2、8项外费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第十九部分基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金收益分配原则 在存续期内,本基金(包括银华800份额、中证800A份额、中证800B份额)不进行收益分配。 第二十部分基金份额折算一、定期份额折算 在中证800A份额、银华800份额存续期内的每个会计年度12月第一个工作日,本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。第一个定期折算期间指基金合同生效日至基金合同生效日之后最近一个11月30日,第二个及之后的定期折算期间指每个会计年度的12月1日至下一会计年度的11月30日。 1.基金份额折算基准日 每个会计年度12月第一个工作日。 2、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的中证800A份额、银华800份额。 3、基金份额折算频率 每年折算一次。 4、基金份额折算方式 中证800A份额和中证800B份额按照本基金合同四、基金份额的分类与净值计算规则进行净值计算,对中证800A份额的应得收益进行定期份额折算,每2份银华800份额将按1份中证800A份额获得约定应得收益的新增折算份额。 在基金份额折算前与折算后,中证800A份额和中证800B份额的份额配比保持1:1的比例。 对于中证800A份额期末的约定应得收益,即中证800A份额每个定期折算期间期末即11月30日份额净值超出1.000元部分,将折算为场内银华800份额分配给中证800A份额持有人。银华800份额持有人持有的每2份银华800份额将按1份中证800A份额获得新增银华800份额的分配。持有场外银华800份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华800份额的分配;持有场内银华800份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华800份额的分配。经过上述份额折算,中证800A份额和银华800份额的基金份额净值将相应调整。 每个会计年度12月第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对中证800A份额和银华800份额进行应得收益的定期份额折算。 每个会计年度12月第一个工作日进行中证800A份额上一定期折算期间应得收益的定期份额折算时,以下公式中每份中证800A份额期末资产净值等于当期定期折算期末11月30日的中证800A份额参考资产净值。 有关计算公式如下: (1)中证800A份额 定期份额折算后中证800A份额的份额数=定期份额折算前中证800A份额的份额数 中证800A份额持有人新增的场内银华800份额的份额数= 【中证800A份额持有人新增的场内银华800份额的折算比例=】 其中: :定期份额折算后银华800份额净值 :定期份额折算前银华800份额的份额数 :定期份额折算前中证800A份额的份额数 (2)中证800B份额 每个会计年度的定期份额折算不改变中证800B份额净值及其份额数。 (3)银华800份额 定期份额折算后银华800份额持有人持有的银华800份额的份额数=定期份额折算前银华800份额的份额数+银华800份额持有人新增的银华800份额的份额数 银华800份额持有人新增的银华800份额= 【银华800份额持有人新增的银华800份额的折算比例=】 其中: :定期份额折算后银华800份额净值 :定期份额折算前银华800份额的份额数 具体内容详见招募说明书。 5、基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停中证800A份额与中证800B份额的上市交易和银华800份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 6、基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。 7、特殊情形的处理 若在某一定期折算期间最后一个工作日发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情形时,基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,根据具体情况选择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算。中证800A份额基准收益率将以下一定期折算期间的基准收益率计算。 二、不定期份额折算 除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:当银华800份额的基金份额净值达到1.500元及以上;当中证800B份额的基金份额净值达到0.250元及以下。 1.当银华800份额的基金份额净值达到1.500元及以上,本基金将按照以下规则进行份额折算。 (1)基金份额折算基准日 银华800份额的基金份额净值达到1.500元,基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。 (2)基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的中证800A份额、中证800B份额和银华800份额。 (3)基金份额折算频率 不定期。 (4)基金份额折算方式 当银华800份额的基金份额净值达到1.500元后,本基金将分别对中证800A份额、中证800B份额和银华800份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保中证800A份额和中证800B份额的比例为1:1,份额折算后中证800A份额、中证800B份额和银华800份额的基金份额净值均调整为1元。 当银华800份额的份额净值达到1.500元后,中证800A份额、中证800B份额、银华800份额三类份额将按照如下公式进行份额折算: 中证800A份额 份额折算原则: 份额折算前中证800A份额的份额数与份额折算后中证800A份额的份额数相等; 份额折算前中证800A份额的资产净值与份额折算后中证800A份额的资产净值及新增场内银华800份额的资产净值之和相等; 中证800A份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的净值部分全部折算为场内银华800份额,份额折算前中证800A份额的持有人在份额折算后将持有中证800A份额与新增场内银华800份额。 中证800A份额持有人新增的场内银华800份额的份额数= 【中证800A份额持有人新增的场内银华800份额的折算比例=】 其中: :份额折算前中证800A份额的份额数 :份额折算后中证800A份额的份额数 :份额折算前中证800A份额净值 2)中证800B份额 份额折算原则: 份额折算后中证800A份额与中证800B份额的份额数保持1:1配比; 份额折算前中证800B份额的资产净值与份额折算后中证800B份额的资产净值及新增场内银华800份额的资产净值之和相等; 中证800B份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的净值部分全部折算为场内银华800份额,份额折算前中证800B份额的持有人在份额折算后将持有中证800B份额与新增场内银华800份额。 中证800B份额持有人新增的场内银华800份额的份额数= 【中证800B份额持有人新增的场内银华800份额的折算比例=】 其中: :份额折算后中证800B份额的份额数 :份额折算后中证800A份额的份额数 :份额折算前中证800B份额的份额数 :份额折算前中证800B份额净值 3)银华800份额 份额折算原则: 场外银华800份额持有人份额折算后获得新增场外银华800份额,场内银华800份额持有人份额折算后获得新增场内银华800份额。 【银华800份额持有人新增的银华800份额的折算比例=】 其中: :份额折算后银华800份额的新增份额数 :份额折算前银华800份额净值 :份额折算前银华800份额的份额数 具体内容详见招募说明书。 (5)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停中证800A份额与中证800B份额的上市交易和银华800份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。 2.当中证800B份额的基金份额净值达到0.250元及以下,本基金将按照以下规则进行份额折算。 (1)基金份额折算基准日 中证800B份额的基金份额净值达到0.250元,基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。 (2)基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的中证800A份额、中证800B份额、银华800份额。 (3)基金份额折算频率 不定期。 (4)基金份额折算方式 当中证800B份额的基金份额净值达到0.250元后,本基金将分别对中证800A份额、中证800B份额和银华800份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保中证800A份额和中证800B份额的比例为1:1,份额折算后银华800份额、中证800A份额和中证800B份额的基金份额净值均调整为1元。 当中证800B份额净值达到0.250元后,中证800A份额、中证800B份额、银华800份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。 A、中证800B份额 份额折算原则: 份额折算前中证800B份额的资产净值与份额折算后中证800B份额的资产净值相等。 【中证800B份额持有人持有的中证800B份额的折算比例=】 其中: :份额折算后中证800B份额的份额数 :份额折算前中证800B份额的份额数 :份额折算前中证800B份额净值 B、中证800A份额 份额折算原则: 份额折算前后中证800A份额与中证800B份额的份额数始终保持1:1配比; 份额折算前中证800A份额的资产净值与份额折算后中证800A份额的资产净值及新增场内银华800份额的资产净值之和相等; 份额折算前中证800A份额的持有人在份额折算后将持有中证800A份额与新增场内银华800份额。 【中证800A份额持有人持有的中证800A份额的折算比例=】 【中证800A份额持有人新增的场内银华800份额的折算比例=】 其中: :份额折算后中证800A份额的份额数 :份额折算后中证800B份额的份额数 :份额折算前中证800B份额净值 :份额折算前中证800A份额持有人在份额折算后所持有的新增的场内银华800份额的份额数 :份额折算前中证800A份额的份额数 :份额折算前中证800A份额净值 3)银华800份额: 份额折算原则: 份额折算前银华800份额的资产净值与份额折算后银华800份额的资产净值相等。 【银华800份额持有人持有的银华800份额的折算比例=】 其中: :份额折算后银华800份额的份额数 :份额折算前银华800份额的份额数 :份额折算前银华800份额净值 具体内容详见招募说明书。 (5)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停中证800A份额与中证800B份额的上市交易和银华800份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。 第二十一部分基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 二、基金的审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表及其他事项进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 第二十二部分基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称指定报刊)和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上;基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。 (三)基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载基金合同生效公告。 (四)上市交易公告书 本基金中证800A份额和中证800B份额获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易的3个工作日前将上市交易公告书书登载在指定报刊和网站上。 (五)基金资产净值、基金份额净值 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的银华800份额净值和基金份额累计净值,以及中证800A份额和中证800B份额的份额净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日后的两个工作日内,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 (六)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒体上。 基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 报告期内出现单一投资人持有基金份额比例达到或超过基金总份额(包括银华800份额、中证800A份额和中证800B份额)20%的情形,为保障其他投资者权益,基金管理人应当至少在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中影响投资者决策的其他重要信息项下披露该投资人的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 (八)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止基金合同; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十; 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期办理; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、基金份额上市交易; 27、基金推出新业务或服务; 28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 29、中国证监会规定的其他事项。 (九)澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案,并予以公告。 (十一)基金管理人应当在本基金投资非公开发行股票后2个交易日内,在中国证监会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期的信息。 (十二)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。 第二十三部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行,自决议生效之日起按照《信息披露办法》的规定在指定媒体公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第二十四部分违约责任 一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》等法律法规的规定或者基金合同约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任,对损失的赔偿,仅限于直接损失。但是发生下列情况的,当事人可以免责: 1、不可抗力; 2、基金管理人和/或基金托管人按照有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不作为而造成的损失等; 3、基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失等。 二、在发生一方或多方违约的情况下,在最大限度地保护基金份额持有人利益的前提下,基金合同能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的措施,防止损失的扩大。没有采取适当措施致使损失进一步扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。 三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现错误的,由此造成基金财产或投资人损失,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 第二十五部分争议的处理和适用的法律 本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力 基金合同受中国法律管辖。除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行 第二十六部分基金合同的效力 基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面确认后生效。 2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。 3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 4、基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 5、基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 第二十七部分其他事项 基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。 第二十八部分基金合同内容摘要一、基金合同当事人及其权利、义务 (一)基金管理人 名称:银华基金管理股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层 法定代表人:王珠林 设立日期:2001年5月28日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2001]7号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰亿贰仟贰佰贰拾万元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:4006783333 2、基金管理人的权利与义务 1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集基金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用; (10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则; (17)法律法规和基金合同规定的其他权利。 2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (二)基金托管人 1、基金托管人简况 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市复兴门内大街1号 法定代表人:陈四清 成立时间:1983年10月31日 批准设立机关和批准设立文号:经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会银监复[2004]123号文 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字【1998】24号 2、基金托管人的权利与义务 1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规和基金合同规定的其他权利。 2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自依据基金合同取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 银华800份额、中证800A份额、中证800B份额持有人持有的每一份基金份额按基金合同约定仅在其份额类别内拥有同等的权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守基金合同; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。 (一)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 4、代表单独或合计持有银华800份额、中证800A份额、中证800B份额各自份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表单独或合计持有银华800份额、中证800A份额、中证800B份额各自份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。 5、代表单独或合计持有银华800份额、中证800A份额、中证800B份额各自份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表单独或合计持有银华800份额、中证800A份额、中证800B份额各自份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (二)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (三)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式等方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的银华800份额、中证800A份额、中证800B份额各自基金份额不少于本基金在权益登记日各自基金总份额的50%以上(含50%) 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的银华800份额、中证800A份额、中证800B份额各自的基金份额不小于在权益登记日各自基金总份额的50%(含50%); (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络等非现场方式召开,且除纸面授权外,基金份额持有人之间的授权亦可根据召集人在大会通知中规定的方式,通过电话、网络等方式进行。 (四)议事内容与程序 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式等方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的银华800份额、中证800A份额、中证800B份额各自基金份额不少于本基金在权益登记日各自基金总份额的50%以上(含50%) 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的银华800份额、中证800A份额、中证800B份额各自的基金份额不小于在权益登记日各自基金总份额的50%(含50%); (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络等非现场方式召开,且除纸面授权外,基金份额持有人之间的授权亦可根据召集人在大会通知中规定的方式,通过电话、网络等方式进行。 (五)表决 银华800份额、中证800A份额、中证800B份额的基金份额持有人所持每份基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、特别决议须经出席会议的银华800份额、中证800A份额、中证800B份额的各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效。 2、一般决议须经出席会议的银华800份额、中证800A份额、中证800B份额的各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效。除上述1所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 (六)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 三、基金收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金收益分配原则 在存续期内,本基金(包括银华800份额、中证800A份额、中证800B份额)不进行收益分配。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、标的指数使用费; 9、基金上市初费和上市月费 10、因基金的证券交易或结算而产生的费用; 11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 自基金合同生效之日起,本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E1.0%当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的托管费 自基金合同生效之日起,本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E0.2%当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。 3.基金合同生效后的标的指数许可使用费 标的指数许可使用费为许可使用基点费。如指数编制机构作为使用许可方与基金管理人签订的指数使用许可协议变更费率的,本项指数许可使用费将相应调整。 标的指数许可使用基点费的计费时间从本基金合同生效日开始计算;标的指数许可使用基点费的收取标准为本基金的资产净值的0.02%/年,标的指数许可使用基点费的收取下限为每季人民币5万元(即不足5万元部分按照5万元收取)。 在通常情况下,标的指数许可使用基点费按照前一日基金资产净值的0.02%的年费率与收取下限的日均摊销数额两者孰高的原则进行计提。标的指数许可使用基点费每日计算,逐日累计。 计算方法如下: 收取下限的日均摊销数额=5万/季度*4季度/年当年天数(365天或366天)550元/天 H=Max(E0.02%/当年天数,550) H为每日应计提的标的指数许可使用基点费,E为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次,自基金合同生效日起,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用基点费。 上述一、基金费用的种类中除第1、2、8项外费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资目标 本基金为股票指数增强型基金。本基金在对中证800等权重指数进行有效跟踪的基础上,通过量化投资技术与基本面分析相结合的方法对目标指数进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,追求基金资产的长期增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证800等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 (三)投资限制 1、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为。 (二)投资组合限制 (1)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (2)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证800等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (3)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%; (4)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (5)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; (6)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; (7)基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计,不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (16)法律法规规定的其他比例限制。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 除上述第(2)、(12)、(14)、(15)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行,自决议生效之日起按照《信息披露办法》的规定在指定媒体公告。 (二)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (三)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (四)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (五)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (六)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 八、争议的处理和适用的法律 本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力 基金合同受中国法律管辖。除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行 九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件,但内容应以《基金合同》正本为准。 (本页为《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》签署页,无正文) 基金管理人:银华基金管理股份有限公司 法定代表人或授权签字人: 签订日: 签订地:  基金托管人:中国银行股份有限公司 法定代表人或授权签字人: 签订日: 签订地: