上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 基金合同 基金管理人:华宝基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 目 录 一、前言 .............................................................................................................................................. 2 二、释义 .............................................................................................................................................. 3 三、基金的基本情况 .......................................................................................................................... 8 四、基金份额的发售与认购 .............................................................................................................. 9 五、基金的备案 ................................................................................................................................ 10 六、基金份额的交易 ........................................................................................................................ 11 七、基金份额的申购、赎回 ............................................................................................................ 13 八、基金的非交易过户等其他业务 ................................................................................................ 16 九、基金认购、申购和赎回等业务的代理 .................................................................................... 16 十、基金合同当事人及其权利义务 ................................................................................................ 16 十一、基金份额持有人大会 ............................................................................................................ 22 十二、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .................................................................... 29 十三、基金的托管 ............................................................................................................................ 31 十四、基金的销售 ............................................................................................................................ 31 十五、基金份额的注册登记 ............................................................................................................ 32 十六、基金的投资 ............................................................................................................................ 33 十七、基金的融资、融券 ................................................................................................................ 36 十八、基金的财产 ............................................................................................................................ 37 十九、基金财产的估值 .................................................................................................................... 37 二十、基金费用与税收 .................................................................................................................... 41 二十一、基金收益与分配 ................................................................................................................ 43 二十二、基金的会计与审计 ............................................................................................................ 44 二十三、基金的信息披露 ................................................................................................................ 45 二十四 基金的业务规则 ................................................................................................................. 49 二十五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................................................... 49 二十六、违约责任 ............................................................................................................................ 51 二十七、争议的处理 ........................................................................................................................ 52 二十八、基金合同的效力 ................................................................................................................ 52 一、前言 (一)订立《上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“本 基金合同”)的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的 订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范上证180成长交易型 开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的运作,保护基金份额持有人的合法权益。 2、订立本基金合同的依据 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以 下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证 券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)及其他法律法规的有关规定。 3、订立本基金合同的原则 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。 (二)本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集, 并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会对本基金募集的 核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没 有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但由于证 券投资具有一定的风险,因此不保证投资于本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最 低收益。 (三)本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基 金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以本基金合同为 准。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依 本基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基 金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当 事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人按照《基金法》、本 基金合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。 二、释义 本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 基金或本基金: 指上证180成长交易型开放式指数证券投资基金; 基金合同或本基金合同: 指《上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及对本基金合同的任何有效修订和补充; 招募说明书: 指《上证180成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明 书》及其定期更新; 发售公告: 指《上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金份额 发售公告》 《业务规则》: 《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登 记结算业务实施细则》 《证券登记规则》 《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》 托管协议 指《上证180成长交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 及其任何有效修订和补充; 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会; 中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会; 《基金法》: 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人民共 和国证券投资基金法》及不时做出的修订; 《销售办法》: 指2004年6月25日由中国证监会公布并于2004年7月1日 起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订; 《运作办法》: 指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日 起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订; 《信息披露办法》: 指中国证监会2004年6月8日颁布并于2004年7月1日实 施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订; 《流动性规定》: 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年10 月 1 日 起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》及颁布机关对其不时做出的修订 流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取 的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债 券等 元: 指人民币元; 基金管理人: 指华宝基金管理有限公司; 基金托管人: 指中国银行股份有限公司; 交易型开放式指数证券投《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》所 资基金: 定义的“交易型开放式指数基金”,亦称“ETF(Exchange Traded Fund)”或者“ETF基金”,即指经依法募集的、投 资特定证券指数所对应组合证券的开放式基金,其基金份额 用组合证券进行申购、赎回,并在上海证券交易所上市交易; 联接基金: 指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF, 紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化, 采用开放式运作的基金; 申购赎回代理券商: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金 管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称 为代办证券公司; 注册登记业务: 指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金 登记结算业务实施细则》定义的基金登记、存管、过户、清 算和交收业务; 注册登记机构: 指中国证券登记结算有限责任公司; 投资者: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者; 个人投资者: 指年满18周岁,合法持有现时有效的中华人民共和国居民身 份证、军人证件等有效身份证件的中国公民,以及符合法律 法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人; 机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有 效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织; 合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资 基金的中国境外的机构投资者; 基金份额持有人大会: 指按照本基金合同第十二部分之规定召集、召开并由基金份 额持有人或其合法的代理人进行表决的会议; 基金募集期: 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基 金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过3个月; 基金合同生效日: 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份 额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管 理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证 监会的书面确认之日; 存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限; 工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日; 认购: 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请购买 本基金基金份额的行为; 申购: 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者申请购买本基金 基金份额的行为; 赎回: 指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金 合同规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行 为; 申购赎回清单: 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息 的文件; 申购对价: 指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价; 赎回对价: 指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额 及其他对价; 组合证券: 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券; 标的指数: 指上海证券交易所编制并发布的上证180成长指数及其未来 可能发生的变更; 现金替代: 指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规 定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金; 现金差额: 指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资 者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、 赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算; 最小申购、赎回单位: 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎 回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍; 基金份额参考净值: 指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申 购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并 发布的基金份额参考净值,简称IOPV; 预估现金部分: 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻 结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算 并公布的现金数额; 完全复制法: 指一种跟踪指数的投资方法,即通过购买标的指数中的所有 成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定 购买的比例以构建指数组合,达到复制指数的目的; 收益分配基准日: 指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额 之日; 基金净值增长率: 指收益分配基准日基金份额净值与基金上市前一日基金份额 净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以 基金份额折算日为初始日重新计算); 标的指数同期增长率: 指收益分配基准日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指 数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算, 则以基金份额折算日为初始日重新计算); 指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发 出的资金划拨及实物券调拨等指令; 代销机构: 发售代理机构和/或申购赎回代理券商; 销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构; 基金销售网点: 指基金管理人的直销柜台及基金代销机构的代销网点; 基金网上交易系统: 代销机构的网上交易系统; 指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 或其它媒体; 基金账户: 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册 登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账 户; 交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理 认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额 的变动及结余情况的账户; 开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日; 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放 T 日: 日。 T+n日: 指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数; 基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息以及其他合法收入; 基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及 以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和; 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值; 基金份额净值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单 位基金份额的价值; 基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程; 法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、 地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于 该等法律法规的不时修改和补充; 不可抗力: 指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本 基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使 本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事 件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、 火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规 变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或 停止交易。 三、基金的基本情况 (一)基金名称 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 (二)基金的类别 股票型指数基金 (三)基金的运作方式 交易型、开放式 (四)基金投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 (五)基金份额初始面值 本基金的初始面值为人民币1.00元 (六)基金最低募集份额总额和最低募集金额 本基金的募集份额总额应不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币。 (七)基金存续期限 不定期 四、基金份额的发售与认购 (一)发售时间 本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售时间由基金管理人根 据相关法律法规以及本基金合同的规定确定,并在基金份额发售公告中披露。 (二)发售方式 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上 系统以现金进行的认购;网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构 以现金进行的认购;网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股 票进行的认购。 (三)发售对象 本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者(有关法律法规规定禁止购买者除外)和 合格境外机构投资者。 (四)基金认购费用 本基金以认购份额为基数采用比例费率计算认购费用,认购费率不高于认购金额的5%, 实际执行费率在招募说明书中载明。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募 集期间发生的各项费用,不列入基金财产。 (五)认购份数的计算方法 1、通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,基金认购份额 具体的计算方法在招募说明书中列示。认购费用由基金管理人在投资者认购申请时收取,投 资者需以现金方式交纳认购费用。 2、通过发售代理机构进行网上现金认购、网下现金认购的投资者,认购以基金份额申 请,基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。认购费用由发售代理机构在投资者 认购申请时收取,投资者需以现金方式交纳认购费用。 3、通过基金管理人或发售代理机构进行网下股票认购的投资者,认购以单只股票股数 申请,基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 认购费用由基金管理人或发售代理机构在投资者认购申请时收取,在基金管理人或发售 代理机构允许的条件下,投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购费用。 (六)基金份额的认购和持有限额 1、认购限额 (1)网上现金认购:单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍,最高不得超过 99,999,000份。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。 (2)网下现金认购:投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为 1,000份或其整数倍;投资者通过基金管理人直销柜台办理网下现金认购的,每笔认购份额 须在10万份以上(含10万份)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。 (3)网下股票认购:单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为 100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。 2、持有限额 本基金不设持有限额。 (七)募集期资金与股票的权益 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在划入基金募集专户前所产生的利 息,归投资者所有;有效认购资金自划入基金募集专户起至基金合同生效日止的利息计入基 金资产;投资者以股票认购的,认购股票由注册登记机构予以冻结,冻结期间的权益归投资 者所有。 (八)基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集结束前任何人不得动用。 五、基金的备案 (一)基金备案的条件 本基金募集期限届满,具备下列条件的,基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案 手续: 1、本基金自基金份额发售之日起3个月内,基金募集份额总额不少于2亿份,基金募 集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于2亿元人民币; 2、基金份额持有人的人数不少于200人。 (二)基金的备案 基金募集期限届满,具备上述基金备案条件的,基金管理人应当自募集期限届满之日起 10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报 告,办理基金备案手续。 (三)基金合同的生效 1、自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效; 2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 (四)基金募集失败的处理方式 基金募集期限届满,不能满足基金备案的条件的,则基金募集失败。基金管理人应当: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款 利息。 3、对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,注册登记机构应予以解冻。 (五)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 本合同存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的, 基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当 向中国证监会说明原因和报送解决方案。 法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。 六、基金份额的交易 (一)基金份额上市 基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上 市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市: 1、基金募集金额(含网下股票认购所募集股票市值)不低于2亿元; 2、基金份额持有人不少于1,000人; 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金份额上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准 在上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金份额上市日前至少3个工作日发布基金上市 交易公告书。 (二)基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上 海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施 细则》等有关规定,包括但不限于: 1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值; 2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行; 3、本基金买入申报数量为100份或其整数倍,不足100份的部分可以卖出; 4、本基金申报价格最小变动单位为0.001元; 5、本基金可适用大宗交易的相关规则。 (三)终止上市交易 基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金份额的上市交易, 并报中国证监会备案: 1、不再具备本部分第一款规定的上市条件; 2、基金合同终止; 3、基金份额持有人大会决定终止上市; 4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布 基金份额终止上市交易公告。 (四)基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清单,上海证 券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布 基金份额参考净值(IOPV),供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。参考净值的具体计 算方法参照招募说明书。基金管理人可以根据上海交易所对基金份额参考净值计算公式的调 整而进行相应调整,并予以公告。 七、基金份额的申购、赎回 (一)申购与赎回的场所 投资者可以在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理 券商提供的其他方式办理基金的申购与赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可根据情况变更 或增减申购赎回代理券商的名单,并予以公告。 (二)申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金的开放日为上海证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外), 投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明 或另行公告。 若出现上海证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放 日及开放时间进行相应的调整并公告。 2、申购与赎回的开始时间 本基金在基金上市交易之前可开始办理申购。但在基金申请上市期间,基金可暂停办 理申购。 本基金的赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。 在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于申购或赎回开始前3个工 作日在至少一种指定媒体上公告。 (三)申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请; 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价; 3、申购、赎回申请提交后不得撤销; 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定; 5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但应在新的原 则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购与赎回申请的提出 基金投资者须按申购赎回代理券商规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出申购或 赎回的申请。 投资者申购本基金,须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金。 投资者提交赎回申请时,其必须有足够的基金份额余额和现金。 2、申购与赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价, 则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现 金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。 3、申购与赎回的清算交收与登记 投资者T日申购、赎回成功后,注册登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额与组 合证券的清算交收以及现金替代等的清算,在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的 清算,申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人在T+2日办理现金差额的交收。如果注 册登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《中国证券登记结算有限责任公 司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 注册登记机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行调 整,并最迟于开始实施日的3个工作日前在指定媒体公告。 (五)申购与赎回的数额限制 1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。详见本基金招募说 明书的规定。 2、基金管理人可根据市场情况,合理调整对申购和赎回数额限制,基金管理人必须在 调整前依照有关规定在指定媒体上公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 (六)申购、赎回的对价和费用 1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价。 2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市 前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为计算日基金 资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告, 并报中国证监会备案。申购赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。 3、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。 (七)暂停申购、暂停赎回的情形及处理 在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购、赎回申请: 1、因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购、赎回申请; 2、上海证券交易场所决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 3、停牌成份股合计占标的指数的权重超过5%; 4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 暂停接受基金申购申请、暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项; 5、法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,并及时公告。已接受的 赎回申请,基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消除时,基金管理人应及时 恢复申购、赎回业务的办理,并予以公告。 (八)集合申购与其他服务 在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的组合证券, 共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。 在条件允许时,基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式,并于新的申购、赎回 方式开始执行前的至少三个工作日予以公告。 基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代理 协议,并报中国证监会备案。 八、基金的非交易过户等其他业务 注册登记机构可依据其业务规则,受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务,并 收取一定的手续费用。非交易过户等业务,参照中国证券登记结算有限责任公司的《证券登 记规则》执行。 九、基金认购、申购和赎回等业务的代理 本基金的认购、申购、赎回等业务可由基金管理人及基金管理人委托的具有基金代销业 务资格的其他机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金认购、申购、赎回等业务的, 应与其签订书面委托代理协议,以明确双方的权利和义务。 基金管理人和代销机构应严格按照法律法规和本基金合同的规定办理本基金的认购、申 购和赎回等业务。 十、基金合同当事人及其权利义务 (一)基金管理人 1、基金管理人基本情况 名称:华宝基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦48楼 法定代表人:孔祥清 成立日期:2003年3月7日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]19号 经营范围:基金管理业务;发起设立基金;及中国证监会批准的其他业务 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.5亿元人民币 存续期间:持续经营 2、基金管理人的权利 (1)依法募集基金,办理基金备案手续; (2)依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产; (3)根据法律法规和基金合同的规定,制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、 转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则; (4)根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基 金管理费,收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规 定的其他费用; (5)根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额; (6)在本合同的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关 法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行 必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同 当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其他必要措 施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益; (7)根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法 规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查; (8)自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构,办理基金注册 登记业务,并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查; (9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请; (10)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券; (11)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益分配方案; (12)按照法律法规,代表基金对被投资企业行使股东权利,代表基金行使因投资于其 他证券所产生的权利; (13)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人; (14)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会; (15)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定 有关费率; (16)法律法规、基金合同规定的其他权利。 3、基金管理人的义务 (1)依法申请并募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构 代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行 证券投资; (6)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取 利益,不得委托第三人运作基金财产; (8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告; (9)依法接受基金托管人的监督; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符 合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、 赎回对价; (12)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (13)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及 其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露; (14)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付投资者申购之基金份额或赎回之对 价; (15)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其 他相关资料; (16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (17)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担 赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金 托管人追偿; (21)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 (二)基金托管人 1、基金托管人基本情况 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市复兴门内大街1号 法定代表人:肖钢 成立日期:1983年10月31日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元 存续期间:持续经营 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现; 发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事 同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保 险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外 汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行 和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价 证券;自营外汇买卖;代营外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡 的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵 金属买卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区 的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准 的其他业务。 2、基金托管人的权利 (1)依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; (2)依照基金合同的约定获得基金托管费; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作; (4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人; (5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会; (6)法律法规、基金合同规定的其他权利。 3、基金托管人的义务 (1)安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金财产为自己及任何 第三人谋取非法利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立; (6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (7)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (8)按照基金合同的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜; (9)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基 金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露; (10)根据法律法规及本合同的约定,办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (11)对基金财务会计报告、半年度和年度基金报告的相关内容出具意见,说明基金管 理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金 合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (12)保存基金份额持有人名册; (13)复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格; (14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和交付赎回款 项; (16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额 持有人大会; (17)按照法律法规监督基金管理人的投资运作; (18)因过错违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而 免除; (19)因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿, 除法律法规另有规定外,基金托管人不承担连带责任; (20)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 (三)基金份额持有人 1、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资 者自依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有 人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权 益。 2、基金份额持有人的权利 (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起 诉讼; (9)法律法规、基金合同规定的其他权利。 3、基金份额持有人的义务 (1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; (2)缴纳基金认购、申购对价及基金合同规定的费用; (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (4)不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活 动; (5)执行基金份额持有人大会的决议; (6)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (7)遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则; (8)法律法规及基金合同规定的其他义务。 十一、基金份额持有人大会 (一)本基金的基金份额持有人大会,由本基金的基金份额持有人或其合法的代理人组 成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出 席本基金的份额持有人大会并参与表决,其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数的计 算方法为,在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘 以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方 法,保留到整数位。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以 本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委 托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表 决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持 有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联接 基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金的基 金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 (二)有以下情形之一时,应召开基金份额持有人大会: 1、终止基金合同; 2、转换基金运作方式; 3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标 准的除外; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、变更基金类别; 6、变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); 7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序; 8、变更基金份额持有人大会程序; 9、本基金与其他基金合并; 10、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基 金合同等其他事项; 11、终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外; 12、法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 (三)有以下情形之一的,不需召开基金份额持有人大会: 1、调低基金管理费率、基金托管费率和其他应由基金承担的费用; 2、在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式; 3、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; 4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化; 5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; 6、除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。 (四)召集方式: 1、除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金 管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 3、代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否 召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不 召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提 出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的 基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开。 4、代表基金份额10%的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会, 而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行 召集,并至少提前30日报中国证监会备案。 5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应 当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (五)通知 1、召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前30天在至少一种指定媒体上公 告。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少 载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点、方式; (2)会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式; (3)代理投票授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有 效期限等)、送达时间和地点; (4)会务常设联系人姓名、电话; (5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 2、如采用通讯表决方式,还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联 系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见 的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面 表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基 金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表 对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见的计票效力。 (六)开会方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持 有人本人出席或通过授权委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代 表应当出席;通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的 召开方式由召集人确定,但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和 终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。 现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1、亲自出席会议者出具的身份证明及持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的身 份证明及委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议 通知的规定; 2、经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证 所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1、召集人按基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告; 2、召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理 人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管 人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额 持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影 响表决效力; 3、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基 金份额占权益登记日基金总份额的50%以上; 4、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表,同 时提交的身份证明、持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭 证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定; 5、会议通知公布前已报中国证监会备案。 如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应 在25 个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。 (七)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 (1)议事内容限为本条前述第(二)款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的 事项。 (2)基金管理人、基金托管人、代表基金份额10%以上的基金份额持有人可以在大会 召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 (3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不 超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不 符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提 案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如 将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人 可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程 序进行审议。 (4)单独或合并持有权益登记日基金份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持 有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的 提案,未获得基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议, 其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。 (5)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 在现场开会的方式下,首先由召集人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议, 报经中国证监会核准或备案后生效。在通讯表决开会的方式下,首先由召集人在会议通知中 公布提案,在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部 有效表决并形成决议,报经中国证监会核准或备案后生效。 (八)表决 1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)特别决议 对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以 上(含三分之二)通过。 (2)一般决议 对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含 50%)通过。 更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通 过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即 视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见 的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 (九)计票 1、现场开会 (1)基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表,如大会由基金管理 人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基 金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员(如果基金管 理人为召集人,则监督员由基金托管人担任;如基金托管人为召集人,则监督员由基金托管 人在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召 集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推 举三名基金份额持有人代表担任监票人。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 (3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如 果大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对 大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持 人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 (4)在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下,如果在计票过程中基金管理人 或者基金托管人拒不配合的,则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代 表共同担任监票人进行计票。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式可采取如下方式: 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基 金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人 或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (十)生效与公告 1、基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项,召集人应 当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国 证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人 均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决定。 3、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后2日内,由基 金份额持有人大会召集人在至少一种指定媒体上公告。 4.如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全 文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 (十一)法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 十二、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 (一)基金管理人和基金托管人的更换条件 1、有下列情形之一的,基金管理人职责终止,须更换基金管理人: (1)基金管理人被依法取消基金管理资格; (2)基金管理人依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产; (3)基金管理人被基金份额持有人大会解任; (4)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 2、有下列情形之一的,基金托管人职责终止,须更换基金托管人: (1)基金托管人被依法取消基金托管资格; (2)基金托管人依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产; (3)基金托管人被基金份额持有人大会解任; (4)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 (二)基金管理人和基金托管人的更换程序 1、基金管理人的更换程序 原基金管理人退任后,基金份额持有人大会需在6个月内选任新基金管理人。在新基金 管理人产生前,中国证监会可指定临时基金管理人。 (1)提名:新任基金管理人由基金托管人或代表10%以上基金份额的基金份额持有人 提名。 (2)决议:基金份额持有人大会对更换基金管理人形成有效决议。 (3)核准并公告:基金份额持有人大会决议自通过之日起5日内,由大会召集人报中 国证监会核准,并应自中国证监会核准后2日内在至少一种指定媒体上公告。 (4)交接:基金管理人职责终止的,应当妥善保管基金管理业务资料,及时办理基金 管理业务的移交手续,新基金管理人或者临时基金管理人应当及时接收。新任基金管理人或 临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和净值。 (5)审计并公告:基金管理人职责终止的,应当按照规定聘请会计师事务所对基金财 产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案。 (6)基金名称变更:基金管理人更换后,本基金应替换或删除基金名称中与原基金管 理人有关的名称或商号字样。 2、基金托管人的更换程序 原基金托管人退任后,基金份额持有人大会需在六个月内选任新基金托管人。在新基金 托管人产生前,中国证监会可指定临时基金托管人。 (1)提名:新任基金托管人由基金管理人或代表10%以上基金份额的基金份额持有人 提名。 (2)决议:基金份额持有人大会对更换基金托管人形成有效决议。 (3)核准并公告:基金份额持有人大会决议自通过之日起5日内,由大会召集人报中 国证监会核准,并应自中国证监会核准后2日内在指定媒体上公告。 (4)交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料,及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续,新基金托管人或者临时基金托管人应当及时接 收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总值和净值。 (5)审计并公告:基金托管人职责终止的,基金管理人应当按照规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案。 3、基金管理人与基金托管人同时更换 (1)提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金总份额10% 以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人; (2)基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; (3)公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基 金份额持有人大会决议获得中国证监会核准后2日内在指定媒体上联合公告。 4、新基金管理人接受基金管理或新基金托管人接受基金财产和基金托管业务前,原基 金管理人或基金托管人应依据法律法规和基金合同的规定继续履行相关职责,并保证不对基 金份额持有人的利益造成损害。原基金管理人或基金托管人在继续履行相关职责期间,仍有 权按照本合同的规定收取基金管理费或基金托管费。 十三、基金的托管 本基金财产由基金托管人依法保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、本基 金合同及其他有关法律法规规定订立《上证180成长交易型开放式指数证券投资基金托管协 议》,以明确基金管理人与基金托管人之间在基金份额持有人名册登记、基金财产的保管、 基金财产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责,确保基金财产的安全, 保护基金份额持有人的合法权益。 十四、基金的销售 (一)本基金的销售业务指接受投资者申请为其办理的本基金的认购、申购、赎回、非 交易过户和客户服务等业务。 (二)本基金的销售业务由基金管理人及基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。 基金管理人委托其他机构办理本基金认购、申购、赎回业务的,应与代理机构签订委托代理 协议,以明确基金管理人和代销机构之间在基金份额认购、申购、赎回等事宜中的权利和义 务,确保基金财产的安全,保护基金投资者和基金份额持有人的合法权益。销售机构应严格 按照法律法规和本基金合同规定的条件办理本基金的销售业务。 十五、基金份额的注册登记 本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。基金管理人应与注册登记机 构签订委托代理协议,以明确双方的权利和义务,保护投资者和基金份额持有人的合法权益。 (一)注册登记机构的权利 1、取得注册登记费; 2、建立和管理投资者基金账户; 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4、在法律、法规允许的范围内,对注册登记业务的办理时间进行调整,并最迟于开始 实施前3 个工作日在至少一种指定媒体上公告; 5、法律法规规定的其他权利。 (二)注册登记机构的义务: 1、建立和保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 2、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务; 3、严格按照法律法规和本基金合同规定的条件办理本基金的注册登记业务; 4、接受基金管理人的监督; 5、保持基金份额持有人名册及相关的申购与赎回等业务记录15年以上; 6、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资者或基 金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但按照法律法规的规定进行披露的情形除外; 7、按本基金合同及招募说明书、定期更新的招募说明书的规定,为投资者办理非交易 过户、转托管等业务、提供基金收益分配等其他必要的服务; 8、法律法规规定的其他职责。 十六、基金的投资 (一)投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 (二)投资范围 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数 成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股调整、 基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额、基金规模或市场变化等因素导致基金投资 比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资 目标,本基金也可少量投资于新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票)、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关 规定,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 (三)投资策略 1、股票资产指数化投资策略 本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下, 本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量,并根据标的指数成 份股及其权重的变动进行相应调整。在因特殊情况(如成份股停牌、流动性不足、法规法律 限制等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,综合 考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代(同行 业股票优先考虑),以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 2、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以 下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投 资收益。 3、权证投资策略 本基金具备投资权证的条件。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研 究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括: 杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权 证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 (四)投资组合管理 本基金采用完全复制法进行指数化投资,按照成份股在上证180成长指数中的基准权重 构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以 及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会在10 个交易日内对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 1、标的指数定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组 合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变 动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 2、成份股公司信息的日常跟踪与分析 跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等), 以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资 组合每日交易策略。 3、标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密 切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。 4、申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交 易策略以应对基金的申购赎回。 5、跟踪偏离度的监控与管理 每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合 与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。 在正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将 采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (五)标的指数 本基金的标的指数为上证风格指数系列中的上证180成长指数(指数代码为000028)。 上证180风格指数是由中证指数公司编制并发布。它以上证180指数为样本空间,共包 含4只指数,包括上证180成长指数、上证180价值指数、上证180相对成长指数和上证 180相对价值指数。其中,上证180成长指数是从上证180指数样本股中,挑选最具代表性 的60只成长股票形成指数。该指数从风格特征的角度进一步刻画了上证180指数,也为投 资者提供了新的业绩基准和资产配置工具。 随着市场环境的变化,如果上述标的指数不适用本基金时,本基金管理人可以依据维护 基金份额持有人合法权益的原则,进行适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基 金的基金名称与业绩比较基准。其中,若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略 的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会 核准或者备案。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指 数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报 中国证监会备案。并应至少提前30个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 (六)业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的,业绩比较基准随之变更并公 告。 (七)风险收益特征 本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均 高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。 (八)投资禁止行为与限制 1、禁止用本基金财产从事以下行为 (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上 述规定的限制。 2、基金投资组合比例限制 (1)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (2)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%, 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同 一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; (3)本基金不得违反基金合同的投资比例的约定; (4)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (5)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (6)法律法规的其他限制。 3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投 资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金 可相应调整禁止行为和投资限制规定。 (九)投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法 律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 十七、基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。 十八、基金的财产 (一)基金资产总值 本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款 项和其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户,与基金管理人 和基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。 (四)基金财产的保管及处分 1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。 2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收 益,归基金财产。 3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行 清算的,基金财产不属于其清算范围。 4、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金 财产的债权债务,不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 十九、基金财产的估值 (一)估值目的 基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开 放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。 (二)估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外 披露基金净值的非营业日。 (三)估值对象 基金所持有的金融资产和金融负债。 (四)估值方法 1、股票估值方法 (1)上市流通股票的估值 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的 收盘价估值; (2)未上市股票的估值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同 一股票的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近 交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况 下,按成本估值。 (3)有明确锁定期股票的估值 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同 一股票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的 有关规定确定公允价值。 2、固定收益证券的估值办法 (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日后 经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交 易市价,确定公允价格。 (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估 值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所采用 的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价 及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按 成本估值。 (4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确 定公允价值。 (5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。 (6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 3、权证估值: (1) 配股权证的估值: 因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。 (2) 认沽/认购权证的估值: 从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估 值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价 估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术 确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值;因持有股票而享有的配股 权,停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。 4、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利 息。 5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。 6、在任何情况下,基金管理人采用上述1-5项规定的方法对基金财产进行估值,均 应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基 金财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报 价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的 价格估值。 7、国家有最新规定的,按国家最新规定进行估值。 (五)估值程序 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估 值后,将估值结果通过深证通以XBRL文件格式发送至基金托管人,基金托管人按《基金合 同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后在XBRL文件上进行数 字签名,并将签名后的文件通过深证通返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的; 4、中国证监会认定的其他情形。 (七)基金份额净值的确认 用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金 管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管 人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。 基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从 其规定。 (八)估值错误的处理 1、当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时,视 为基金份额净值估值错误。 2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防 止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报中 国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并 同时报中国证监会备案。 3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。 (九)特殊情形的处理 1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第6项条款进行估值时,所造成 的误差不作为基金份额净值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理 人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此 造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当 积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 二十、基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、标的指数许可使用费; 4、因基金的证券交易或结算而产生的费用; 5、基金合同生效以后的信息披露费用; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金合同生效以后的会计师费和律师费; 8、基金资产的资金汇划费用及开户费用; 9、基金收益分配中发生的费用; 10、基金上市费及年费; 11、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管 人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管 人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 3、标的指数许可使用费 本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中 证指数有限公司支付标的指数使用费。指数使用费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费 率计提。指数使用费每日计算,逐日累计。 计算方法如下: H=E×0.03%/当年天数 H为每日应付的指数许可使用费,E为前一日的基金资产净值。 指数使用费的收取下限为每季度人民币贰万伍仟元(25,000)。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式, 基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒体上刊登 公告。 4、本条第(一)款第3 至第11项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相 应协议的规定,列入当期基金费用。 (三)不列入基金费用的项目 本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全 履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。 (四)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额 持有人大会。 (五)税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 二十一、基金收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润是指基金本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。基金已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指从基金上市日截至收益分配基准日基金份额净值增长率与标的指 数同期增长率的差额乘以基金上市前一日基金份额净值乘以基金收益分配基准日发售在外 的基金份额总额所得到的总额。 基金净值增长率为收益分配基准日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比 减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算); 标的指数同期增长率为收益分配基准日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值 之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)。 (三)收益分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配采用现金方式; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分 配比例不得低于该次可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准 计算。若基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 4、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配; 5、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则 进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收 益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 (四)基金收益分配数额的确定 1、在收益分配基准日,基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率,并计 算基金净值增长率与标的指数净值增长率的差额,当差额超过1%时,基金管理人有权进行 收益分配。 2、计算截至收益分配基准日本基金的可供分配利润,并根据前述原则确定收益分配比 例及收益分配数额。 (五)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止基金收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对 象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (六)收益分配方案的确定与公告 基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,基金管理人按法律 法规的规定向中国证监会备案并公告。 在分配方案公布后,基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金 托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15个工作日。 (七)收益分配中发生的费用 基金收益分配时需要向本基金的注册登记机构支付一定的收益分配费用,该部分费用 在基金财产中列支。 二十二、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金的会计年度为公历每年1 月1 日至12 月31 日。 2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。 3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。 4、本基金独立建账、独立核算。 5、本基金会计责任人为基金管理人。 6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关法律法 规规定编制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进 行核对并以书面方式确认。 (二)基金审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券业务资格的会 计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计; 2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须报中国证监会备案。基金管理人 应在更换会计师事务所后2日内公告。 3、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意; 二十三、基金的信息披露 基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过至少一 种指定媒体和基金管理人的互联网网站等媒介披露,并保证投资者能够按照基金合同约定的 时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的3日前,将招募 说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、 基金托管协议登载在各自公司网站上。 基金合同生效后,基金管理人应当在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并 登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人应当在公告的 15日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明 书的当日登载于指定报刊和网站上。 (三)基金合同生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒体和网站上登载基金合同生效公告。 (四)基金开始申购、赎回公告 基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前2日在指定报刊和网站上公告。 (五)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易3个工作 日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 (六)基金资产净值、基金份额净值公告 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告 一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网 站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金 份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 (七)基金申购赎回清单 在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过网站、申 购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 (八)定期报告 基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息 披露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容 进行复核。基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告及更新的招 募说明书。 1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告, 并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务 会计报告应当经过审计。 2、基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年 度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。 3、基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基 金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。 基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年 度报告。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他 投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 (九)临时报告与公告 基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,予以公告,并 在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备 案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的事件,包括: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止基金合同; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托 管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过50%; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%; 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%; 18、基金改聘会计师事务所; 19、基金变更、增加、减少基金代销机构; 20、基金更换基金注册登记机构; 21、基金开始办理申购、赎回; 22、基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、基金暂停接受申购、赎回申请; 24、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 25、基金变更标的指数; 26、基金暂停上市、恢复上市或者终止上市; 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 28、中国证监会规定的其他事项。 (十)公开澄清 在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行 公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十一)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所, 投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,投资者在支付 工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 二十四 基金的业务规则 基金份额持有人应遵守中国证券登记结算有限责任公司的《中国证券登记结算有限责任 公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》。 二十五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。 2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并自中国证 监会核准或出具无异议意见之日起生效。 3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形,或者 基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意 修改后公布,并报中国证监会备案。 (二)基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止; 2、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的; 3、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承 接的; 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销 售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金财产中获得补 偿的权利。 (三)基金财产的清算 1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对 基金财产进行清算。 2、基金财产清算组 (1)自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算 组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管 协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的 注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人 员。 (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算 组可以依法进行必要的民事活动。 3、清算程序 (1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产; (2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限; (3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行评估和变现; (5)制作清算报告; (6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (7)将清算报告报中国证监会备案并公告; (8)对基金财产进行分配。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由 基金财产清算组优先从基金财产中支付。 5、基金剩余财产的分配 基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金 等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。 6、基金财产清算的公告 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后, 报中国证监会备案并公告。 7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。 二十六、违约责任 (一)因基金管理人或基金托管人违约给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应 当分别对各自的行为依法承担赔偿责任,因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损 害的,应当承担连带赔偿责任。 (三)基金合同当事人违反本基金合同,给基金财产或其他基金合同当事人造成损失的, 应承担相应的赔偿责任。 (三)发生下列情况时,当事人可以免责: 1、基金管理人和/或基金托管人按照中国证监会的规定或当时有效的法律法规或规章的 作为或不作为而造成的损失等; 2、在无过错情况下,基金管理人由于按照本基金合同规定的投资原则进行的投资所造 成的损失等; 3、不可抗力。基金管理人及基金托管人因不可抗力不能履行本合同的,可根据不可抗 力的影响部分或全部免除责任,但法律另有规定的除外。任何一方迟延履行后发生不可抗力 的,不能免除责任。 (四)在发生一方或多方当事人违约的情况下,基金合同能够继续履行的应当继续履行。 (五)本基金合同当事人一方违约后,其他当事方应当采取适当措施防止损失的扩大; 没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。守约方因防止损失扩大而 支出的合理费用由违约方承担。 二十七、争议的处理 (一)本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 (二)本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过 友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决 的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的 仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 (三)除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。 二十八、基金合同的效力 (一)本基金合同是基金合同当事人之间的法律文件,应由基金管理人和基金托管人的 法定代表人或其授权签字人签字并加盖公章。基金合同于投资者缴纳认购的基金份额的款项 时成立,自基金募集结束报中国证监会备案并获中国证监会书面确认后生效。 (二)本基金合同的有效期自其生效之日起至本基金财产清算结果报中国证监会备案并 公告之日止。 (三)本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内 的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 (四)本基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构二份外,基金管理人、基金托管 人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间 内取得上述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。 (以下无正文) (本页为签署页,无正文) 基金管理人:华宝基金管理有限公司(盖章) 法定代表人或授权签字人: 签订日: 签订地: 基金托管人:中国银行股份有限公司(盖章) 法定代表人或授权签字人: 签订日: 签订地: